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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-06-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘珈吟 等
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实富时中国A50ETF联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

公告日期:2018-02-10

      嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数
   证券投资基金联接基金招募说明书摘要
                             (2017 年第 1 号)

                     基金管理人:嘉实基金管理有限公司
                     基金托管人:中国银行股份有限公司



                                   重要提示
    本基金经2016年9月30日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实富时中国A50交易型开

放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2016]2268号)注册募集。本基金

基金合同于2017年6月29日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

    投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基

金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出

投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年12月29

日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日(未经审计)。
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要




                                   一、基金管理人

    (一)基金管理人基本情况

    1、基本信息

    名称:嘉实基金管理有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11

单元

    办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

    法定代表人:赵学军

    成立日期:1999 年 3 月 25 日

    注册资本:1.5 亿元

    股权结构:中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信

投资有限责任公司 30%。

    存续期间:持续经营

    电话:(010)65215588

    传真:(010)65185678

    联系人:胡勇钦

    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保

基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理

委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

司董事。
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要


    赵学军先生,董事长,党委书记,代任公司总经理,经济学博士。曾就职于天津通信广

播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交

易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月

至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国

都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚

信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳

前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

    Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting

公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区

CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产

管理全球首席运营官。

    韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今

任万盟并购集团董事长。

    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央

财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院

院长兼 MBA 教育中心主任。
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要


    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银

行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成

基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚

信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,

兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信

投资有限公司财务总监。

    龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限

公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

    邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究

部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

    李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券

金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
    2、基金经理

    (1)现任基金经理

     陈正宪先生,美国特许金融分析师 CFA、工商管理硕士 MBA,毕业于美国南加州大学马

歇尔商学院,具备 13 年证券从业经历。曾任职于中国台湾保诚投信、中国台湾台育证券等

公司。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,历任产品管理部高级产品经理及副总监职
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位。2014 年 8 月加入指数投资部。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500ETF、嘉实中证 500ETF

联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF 联接、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)基金经理。2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF

联接、嘉实基本面 50 基金经理。2017 年 6 月 7 日至今任嘉实中关村 A 股 ETF 基金经理。2017

年 7 月 3 日至今任嘉实富时中国 A50ETF 基金经理。2017 年 7 月 15 日至今任嘉实创业板 ETF

基金经理。2017 年 6 月 29 日任本基金基金经理。

     何如女士,硕士研究生,12 年证券从业经历。曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司

(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton

Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经

理职位,负责指数产品及 ETF 创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012 年 9

月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3

月 24 日任嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接基金经理,2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12

月 26 日任嘉实深圳基本面 120ETF、嘉实深圳基本面 120ETF 联接基金经理。2014 年 6 月 13

日至今任嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF 基金经理、2014 年 6 月 20 日至今

任嘉实中证金融地产 ETF 基金经理。2015 年 8 月 6 日至今任嘉实中证金融地产 ETF 联接基

金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500ETF、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实深圳基本面

120ETF、嘉实深圳基本面 120ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF 联接、嘉实基

本面 50、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。2017 年 7 月 3

日至今任嘉实富时中国 A50ETF 基金经理。2017 年 7 月 14 日至今任嘉实创业板 ETF 基金经

理。2017 年 6 月 29 日任本基金基金经理。

     (2)历任基金经理

     无。

    3、股票投资决策委员会

    本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票

投资业务联席 CIO 邵健先生,公司代总经理赵学军先生,股票投资业务联席 CIO 兼研究总

监陈少平女士,助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先

生,资深基金经胡涛先生。

    4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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                                     二、基金托管人


    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2017 年 12 月 31 日,中国银行已托管 650 只证券投资基金,其中境内基金 613 只,

QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
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                                    三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构:

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

     办公地址       北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

     电话           (010)65215588              传真        (010)65215577

     联系人         赵佳

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

     办公地址       上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

     电话           (021)38789658              传真        (021)68880023

     联系人         邵琦

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

     办公地址       成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

                    单元

     电话           (028)86202100              传真        (028)86202100

     联系人         王启明

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

     办公地址       深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

     电话           (0755)25870686             传真        (0755)25870663

     联系人         陈寒梦

    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

     办公地址       青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

     电话           (0532)66777997             传真        (0532)66777676

     联系人         胡洪峰

    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

     办公地址       杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

     电话           (0571)88061392             传真        (0571)88021391
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       联系人       王振

    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

       办公地址     福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

       电话         (0591)88013670             传真        (0591)88013670

       联系人       吴志锋

       (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

       办公地址     南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

       电话         (025)66671118              传真        (025)66671100

       联系人       徐莉莉

       (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

       办公地址     广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

       电话         (020)88832125              传真        (020)81552120

       联系人       周炜

    2、代销机构
(1)     中国银行股份有限公司

办公地址               北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
注册地址               北京市西城区复兴门内大街 1
法定代表人             陈四清
电话                   (010)66596688           传真                 (010)66594946
网址                   www.boc.cn              客服电话             95566
(2)     东莞银行股份有限公司

住所、办公地址        东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人            卢国锋                   联系人               吴照群
电话                  (0769)22119061           传真                 (0769)22117730
网址                  www.dongguanbank.cn      客服电话             4001196228
(3)     上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址              上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
注册地址              上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人            张跃伟                   联系人                单丙烨
电话                  021-20691869             传真                  021-20691861
网址                  www.erichfund.com        客服电话              400-089-1289
(4)     华泰证券股份有限公司

办公地址              江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要


注册地址              江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人            周易                      联系人            庞晓芸
电话                  0755-82492193             传真              0755-82492962(深圳)
网址                  www.htsc.com.cn           客服电话          95597
(5)    万联证券有限责任公司

住所、办公地址        广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人            张建军                    联系人            罗创斌
电话                  (020)37865070           传真              020-22373718-1013
网址                  www.wlzq.com.cn           客服电话          4008888133
(6)    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址               北京市西城区广安门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
注册地址               深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人             张彦                     联系人            文雯
电话                   010-83363101             传真              010-83363072
网址                   8.jrj.com.cn             客服电话          400-118-1166
(7)    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址              浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
注册地址              杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
法定代表人            陈柏青                    联系人            韩爱彬
电话                  021-60897840              传真              0571-26697013
网址                  http://www.fund123.cn/    客服电话          4000-766-123
(8)    北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址               北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
注册地址               北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人             江卉                     联系人            江卉
电话                   4000988511               传真              010-89188000
网址                   fund.jd.com              客服电话          400-088-8816
(9)    北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址              北京市朝阳区望京 SOHO
注册地址              北京市朝阳区望京 SOHO
法定代表人            钟斐斐                    联系人             袁永姣
电话                  010-61840688              传真               010-61840699
网址                  https://danjuanapp.com/   客服电话           4000-618-518




    (二)注册登记机构


    名称               嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要



    住所               中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期

                       53 层 09-11 单元

    办公地址           北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

    法定代表人         赵学军

    联系人             彭鑫

    电话               (010)65215588

    传真               (010)65185678

    (三)出具法律意见书的律师事务所


     名称               上海源泰律师事务所

     住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

     负责人             廖海                     联系人      范佳斐

     电话               (021)51150298-827      传真        (021) 51150398

     经办律师           范佳斐、刘佳

    (四)审计基金财产的会计师事务所


     名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所                上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

     办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

                         楼

     法定代表人          李丹                    联系人      张勇

     电话                (021)23238888         传真        (021)23238800

     经办注册会计师      薛竞、张勇
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                                     四、基金的名称


   本基金名称:嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

                                     五、基金的类型

   本基金类型:ETF 联接基金、契约型开放式


                                   六、基金的投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度

的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

                                   七、基金的投资范围



    本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为

更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中

国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企

业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、

短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资

产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    正常情况下,本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的 5%。

                                   八、基金的投资策略



    本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合

理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决

定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适
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度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。

    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生

金融产品。

    ①股指期货投资策略

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的

交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

    ②权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实

现保值和锁定收益。

    ③资产支持证券投资策略

    本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用

状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记

录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行

评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,

以期获得长期稳定收益。

    1.决策依据

    有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

据。

    2.投资管理体制

    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定

有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理

决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。

    3.投资程序

    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管

理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

    (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研

究力量的研究成果开展目标 ETF 的申购赎回清单分析、目标 ETF 流动性分析、标的指数成份

证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。

    (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇
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重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日

进行基金投资管理的日常决策。

    (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

    (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关

报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,

基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

    (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特

征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金

申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切

跟踪业绩比较基准。

    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。




                                 九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:富时中国 A50 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×

5%。

    富时中国 A50 指数是本基金目标 ETF 的标的指数。如果目标 ETF 变更标的指数、或富时

中国 A50 指数编制机构变更或停止富时中国 A50 指数的编制及发布、或富时中国 A50 指数由

其他指数替代、或富时中国 A50 指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致富时中国

A50 指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充

分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标

的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)且在不损

害持有人利益的前提下,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同

意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
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                                 十、基金的风险收益特征

       本基金为嘉实富时中国 A50ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实富时中国 A50ETF 来实

现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与富时中国 A50 指数及嘉实富时中

国 A50ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型

基金及货币市场基金。




                                 十一、基金投资组合报告

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

       本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                     金额(元)             占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                                 1,758,084.00                       2.81
          其中:股票                               1,758,084.00                       2.81
   2      基金投资                                46,611,800.00                      74.39
   3      固定收益投资                                           -                       -
          其中:债券                                             -                       -
          资产支持证券                                           -                       -
   4      贵金属投资                                             -                       -
   5      金融衍生品投资                                         -                       -
   6      买入返售金融资产                                       -                       -
          其中:买断式回购的买入返
                                                                 -                       -
          售金融资产
          银行存款和结算备付金合
   7                                               2,730,230.24                       4.36
          计
   8      其他资产                                11,561,353.77                      18.45
   9                 合计                         62,661,468.01                     100.00
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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代                                                                   占基金资产净值比例
                   行业类别                 公允价值(元)
码                                                                           (%)
 A      农、林、牧、渔业                                         -                     -
 B      采矿业                                          49,862.00                   0.10
 C      制造业                                         344,748.00                   0.67
        电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                      33,795.00                   0.07
        供应业
 E      建筑业                                          87,289.00                   0.17
 F      批发和零售业                                             -                     -
 G      交通运输、仓储和邮政业                           8,028.00                   0.02
 H      住宿和餐饮业                                             -                     -
        信息传输、软件和信息技术服
 I                                                      22,260.00                   0.04
        务业
 J      金融业                                        1,105,308.00                  2.15
 K      房地产业                                       106,794.00                   0.21
 L      租赁和商务服务业                                         -                     -
 M      科学研究和技术服务业                                     -                     -
 N      水利、环境和公共设施管理业                               -                     -
 O      居民服务、修理和其他服务业                               -                     -
 P      教育                                                     -                     -
 Q      卫生和社会工作                                           -                     -
 R      文化、体育和娱乐业                                       -                     -
 S      综合                                                     -                     -
        合计                                          1,758,084.00                  3.42


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                        占基金资产净值比
 序号     股票代码     股票名称      数量(股)        公允价值(元)
                                                                            例(%)
 1         601318      中国平安               3,700        200,392.00               0.39
 2         600036      招商银行               4,700        120,085.00               0.23
 3         601166      兴业银行               5,500         95,095.00               0.19
 4         600016      民生银行               9,200         73,784.00               0.14
 5         600000      浦发银行               5,500         70,785.00               0.14
 6         000002      万     科A            2,600         68,250.00               0.13
 7         000333      美的集团               1,400         61,866.00               0.12
 8         600030      中信证券               3,100         56,389.00               0.11
 9         601288      农业银行              14,200         54,244.00               0.11
 10        600519      贵州茅台                 100         51,764.00               0.10
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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
             投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
             细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 期末投资目标基金明细
                                                                                  占基金资产
        序                                                       公允价值(人民
                  基金名称   基金类型    运作方式     管理人                        净值比例
        号                                                           币元)
                                                                                      (%)
                                                     嘉实基金
               嘉实富时中               交易型开放
1                             股票型                 管理有限    46,611,800.00         90.79
               国 A50ETF                    式
                                                       公司


10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
12. 投资组合报告附注
(1)        声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
              查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    a) 2017 年 5 月 24 日,中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事
        先告知书的公告》,中国证监会拟决定:责令中信证券改正,给予警告,没收违法
        所得人民币 61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚款。
    本基金投资于“中信证券(600030)”的决策程序说明: 本基金投资目标为紧密跟踪业
绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中信证券为标的指数的成份股,本基金
投资于 “中信证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
    b) 报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调
        查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
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 (2)




              本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 (3)        其他资产构成
         序号                  名称                              金额(元)
          1       存出保证金                                                           53,157.44
          2       应收证券清算款                                                              -
          3       应收股利                                                                    -
          4       应收利息                                                              1,643.20
          5       应收申购款                                                    11,506,553.13
          6       其他应收款                                                                  -
          7       待摊费用                                                                    -
          8       其他                                                                        -
          9       合计                                                          11,561,353.77


 (4)        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


 (5)        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。




                                          十二、基金的业绩

              基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                业绩比较基
                         净值增       净值增长率   业绩比较基
           阶段                                                 准收益率标    ①-③     ②-④
                         长率①         标准差②   准收益率③
                                                                  准差④
2017 年 6 月 29
日(基金合同生
效日)至 2017
  年 6 月 30 日              0.00%       0.00%       0.42%        0.60%       -0.42%     -0.60%
2017 年 6 月 29
日(基金合同生
效日)至 2017
  年 9 月 30 日           1.22%         0.49%        4.61%        0.65%       -3.39%     -0.16%
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2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比






    图:嘉实富时中国 A50ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
                                  的历史走势对比图
                      (2017 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日)
注:本基金基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明
书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
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                                十三、基金的费用与税收


    (一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类

    (1)    基金管理人的管理费;

    (2)    基金托管人的托管费;

    (3)    《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    (4)    《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费;

    (5)    基金份额持有人大会费用;

    (6)    基金的银行汇划费用;

    (7)    因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、

         证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

    (8)    基金的开户费用、账户维护费用;

    (9)    按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

   2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产

净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.5%

年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.5 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;

若为负数,则 E 取 0

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双

方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    (2)基金托管人的托管费

    本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产

净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1%
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的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.1%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;

若为负数,则 E 取 0

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核

对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休

息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、申购费

       本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率

越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

                   申购金额(含申购费)                     申购费率

                        M<50 万元                               1.2%

                   50 万元≤M<200 万元                          0.8%

                   200 万元≤M<500 万元                         0.4%

                        M≥500 万元                 按笔收取,每笔 1000 元



       个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡、中国

农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投

资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一

优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及

相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司

网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执

行。

       注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收
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费基金产品的公告》,自 2017 年 7 月 6 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端

收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交

易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

                                                           基金网上直销
                             持有期限(T)
                                                         后端申购优惠费率

                               0
                              1 年≤T<3 年                       0.10%
                                T≥3 年                          0.00%

       本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

告。

       本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用,不列入基金财产。

       2、赎回费

       本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按

照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

       本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分用

于支付注册登记费等相关手续费。

       本基金基金份额的赎回费率具体如下:

                持有期限(T)                                      赎回费率

                   T<365天                                           0.5%

               365天≤T<730天                                        0.25%

                   T≥730天                                              0

       基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

       基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

       3、转换费

       本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

       (1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

       转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补
嘉实基金管理有限公司嘉实富时中国 A50ETF 联接更新招募说明书摘要


差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

    (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,

不收取申购补差费用。

    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

费率执行。

    (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

    ①若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

    ②若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

    转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合

同及招募说明书的相关约定。

    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

调整后的基金转换费率应及时公告。

    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范

围内的投资者调低基金转换费率。

    注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活

配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、

嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化红利混

合有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂

停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内

无法转换。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;
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    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                     十四、对招募说明书更新部分的说明


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本

基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

    1.在“重要提示”部分:增加了本基金合同生效日,明确了更新招募说明书内容的截止

日期及有关财务数据的截止日期。

    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

    3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

    4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公

告披露日起至 2017 年 12 月 29 日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,并更新相关代

销机构信息。

    5.在“六、基金的募集”部分:增加了募集期限。

    6.在“七、基金合同的生效”部分:增加了基金合同生效日。

    8.在“九、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

    7.增加“十、基金的业绩”:基金业绩更新至 2017 年第三季度末。

    8.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2017 年 3 月 25 日首次披露本基

金招募说明书至 2017 年 12 月 29 日相关临时公告事项。



                                                                 嘉实基金管理有限公司

                                                                       2018年2月10日
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