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添富鑫盛定开债A(005410)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
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基金公告

添富鑫盛定开债:2018年年度报告

公告日期:2019-03-26

汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投
        资基金 2018 年年度报告

                  2018 年 12 月 31 日




      基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

      基金托管人:兴业银行股份有限公司

      送出日期:2019 年 03 月 26 日
                                                               添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



                                §1 重要提示及目录

1.1 重要提示
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自 2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。




                                      第 2 页 共 62 页
                                                            添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2

 1.1 重要提示 .................................................................... 2
 1.2 目录 ........................................................................ 3

§2 基金简介 .....................................................................5

 2.1   基金基本情况 ................................................................ 5
 2.2   基金产品说明 ................................................................ 5
 2.3   基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
 2.4   信息披露方式 ................................................................ 6
 2.5   其他相关资料 ................................................................ 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6

 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9

§4 管理人报告 ...................................................................9

 4.1   基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
 4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
 4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14
 4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15
 4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
 4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16
 4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17
 4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
 4.9   报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 18

§5 托管人报告 ..................................................................18

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18
 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18
 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18

§6 审计报告 ....................................................................18

 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18
 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18

§7 年度财务报表 ................................................................20

 7.1   资产负债表 ................................................................. 20
 7.2   利润表 ..................................................................... 22
 7.3   所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 23
 7.4   报表附注 ................................................................... 24

§8 投资组合报告 ................................................................49

 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
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                                                            添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50
 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51
 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51
 8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 51

§9 基金份额持有人信息 ..........................................................52

 9.1   期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
 9.2   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
 9.3   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52
 9.4   发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 53

§10 开放式基金份额变动 .........................................................53

§11 重大事件揭示 ...............................................................53

 11.1   基金份额持有人大会决议 .................................................... 53
 11.2   基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 54
 11.3   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58
 11.4   基金投资策略的改变 ........................................................ 58
 11.5   为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58
 11.6   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58
 11.7   基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58
 11.8   其他重大事件 .............................................................. 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................60

 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 60
 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 61

§13 备查文件目录 ...............................................................61

 13.1 备查文件目录 .............................................................. 61
 13.2 存放地点 .................................................................. 62
 13.3 查阅方式 .................................................................. 62




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                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



                                        §2 基金简介

2.1 基金基本情况
 基金名称          汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金

 基金简称          添富鑫盛定开债

 基金主代码        005410

 基金运作方式      契约型开放式

 基金合同生效日    2018 年 4 月 16 日

 基金管理人        汇添富基金管理股份有限公司

 基金托管人        兴业银行股份有限公司

 报告期末基金份    3,009,999,000.00 份

 额总额

 基金合同存续期    不定期

下属分级基金的基
                              添富鑫盛定开债 A                  添富鑫盛定开债 C
金简称

下属分级基金的交
                                    005410                          005411
易代码

报告期末下属分级
                            3,009,999,000.00 份                       -份
基金的份额总额

注:本基金 C 类份额为 0。

2.2 基金产品说明
投资目标                    在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准
                            的较高收益。
投资策略                    本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观
                            经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及
                            组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的
                            券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策
                            略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准                中债综合指数收益率
风险收益特征                本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预
                            期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低
                            于混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
            项目                        基金管理人                  基金托管人

                                         第 5 页 共 62 页
                                                                    添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


名称                           汇添富基金管理股份有限公司        兴业银行股份有限公司
              姓名             李鹏                              吴玉婷
信息披露
              联系电话         021-28932888                      021-52629999-212052
  负责人
              电子邮箱         service@99fund.com                015289@cib.com.cn
客户服务电话                   400-888-9918                      95561
传真                           021-28932998                      021-62535823
注册地址                       上海市黄浦区北京东路 666 号 H     福州市湖东路 154 号
                               区(东座)6 楼 H686 室
办公地址                       上海市富城路 99 号震旦国际大楼    上海江宁路 168 号兴业大厦 20
                               20 楼                             楼
邮政编码                       200120                            200041
法定代表人                     李文                              高建平

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                                              www.99fund.com

                                              上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金
基金年度报告备置地点
                                              管理股份有限公司

2.5 其他相关资料
       项目                     名称                                 办公地址
                     安永华明会计师事务所(特殊     北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
会计师事务所
                     普通合伙)                     城安永大楼 16 层
注册登记机构         汇添富基金管理股份有限公司     上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层


                §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                            金额单位:人民币元
3.1.1 期 间 数
                             2018 年 04 月 16 日(基金合同生效日)-2018 年 12 月 31 日
据和指标

                              添富鑫盛定开债 A                       添富鑫盛定开债 C

本期已实现收
                                         114,975,749.18                                         -


本期利润                                 157,065,041.90                                         -

加权平均基金
                                                  0.0522                                        -
份额本期利润

本期加权平均
                                                  5.13%                                       -%
净值利润率

                                         第 6 页 共 62 页
                                                                         添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



本期基金份额
                                                  5.26%                                              -%
净值增长率

3.1.2 期 末 数
                                                     2018 年末
据和指标
期末可供分配
                                          3,906,786.08                                                -
利润
期末可供分配
                                                  0.0013                                              -
基金份额利润
期末基金资产
                                    3,055,995,078.80                                                  -
净值
期末基金份额
                                                  1.0153                                              -
净值
3.1.3 累计期
                                                     2018 年末
末指标
基金份额累计
                                                  5.26%                                              -%
净值增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2018 年 4 月 16 日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2018 年 12 月 31 日数据,特此说明。

5、本基金 C 类份额为 0。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                    添富鑫盛定开债 A
                            份额净值增                      业绩比较基
               份额净值增                 业绩比较基
   阶段                     长率标准差                      准收益率标       ①-③         ②-④
                 长率①                   准收益率③
                               ②                            准差④

过去三个月         2.56%        0.05%           1.99%           0.05%           0.57%          0.00%
过去六个月         4.68%        0.07%           2.57%           0.06%           2.11%          0.01%
自基金合同         5.26%        0.06%           3.21%           0.08%           2.05%        -0.02%

生效起至今

                                         第 7 页 共 62 页
                                                              添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
     收益率变动的比较




注:1、本《基金合同》生效之日为 2018 年 4 月 16 日,截至本报告期末,基金成立未满一年;本

基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018 年 4 月 16 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产

配置比例符合合同规定。

2、本基金 C 类份额为 0。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
     比较




注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2018 年 4 月 16 日,至本报告期末未满一年。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
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                                                                  添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


3、本基金 C 类份额为 0。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
                                                                                     单位:元
                                    添富鑫盛定开债 A
              每 10 份基金份 现金形式发放     再投资形式发      年度利润分配
   年度                                                                              备注
                额分红数         总额           放总额              合计
                               111,068,963.                     111,068,963.
2018 年               0.3690                             0.00                    -
                                         10                               10
                               111,068,963.                     111,068,963.
合计                  0.3690                             0.00
                                         10                               10


                                   §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,

在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)

有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内

委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、

保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基

金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

    汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选

股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认

可和信赖。

    目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规

模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元,其中

公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为 1738.78 亿元,稳居行业前十。优秀的产品及

服务赢得了行业与市场的高度认可。2018 年,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公

募基金 20 年最佳主动权益基金管理人”“公募基金 20 年十大最佳基金管理人”“基金 20 年‘金基

金’TOP 基金公司”“中国基金业 20 周年优秀基金管理公司(7-15 年组别)及管理层”等奖项,

旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新奖”,

“添富养老”荣获“综合奖2018 中国 AI 金融先锋榜”等奖项。

    2018 年,汇添富基金新成立 23 只公募基金,包括 13 只混合型基金,2 只股票型基金,2 只

指数基金,6 只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混

                                      第 9 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)

等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期

FOF 基金。2018 年底,公司公募基金产品总数达 120 只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、

货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

    2018 年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基

础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、

常用设备保护、7*24 小时智能交易监控等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、

理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家

互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超 110 家,成为业内对外合作最

多的公司之一。

    2018 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专

业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业排名第一。

养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,

也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规

模持续增加。

    2018 年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断

提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等

系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

    2018 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各

项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富

服务渠道,提高客服体验。

    2018 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总

资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善,发行了 QDII 项下汇添富全球消费行业

混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港

股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年,

香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中

港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业

绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

    2018 年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十一年开展“河流孩子”公益助学计划。继 2017

                                    第 10 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018 年,各支部纷纷前往相

应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员

工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,并通过向公司员工发售筹款台

历、参加“99 公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,全年筹款约 8 万余元,用于添富

小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。

    2019 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客

户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                          任本基金的基金经理(助理)
   姓名         职务                 期限            证券从业年限              说明
                            任职日期      离任日期
             汇添富可                                                 国籍:中国,学历:
             转换债券                                                 厦门大学经济学硕
             基金、汇添                                               士。2011 年加入汇
             富盈安保                                                 添富基金管理股份
             本混合基                                                 有限公司任固定收
             金、汇添富                                               益分析师。2015 年 7
             盈稳保本                                                 月 17 日至今任汇添
             混合基金、                                               富可转换债券基金
             汇添富保                                                 的基金经理,2016
             鑫保本混                                                 年 4 月 19 日至今任
             合基金、汇                                               汇添富盈安保本混
             添富鑫利                                                 合基金的基金经理,
             债券基金、                                               2016 年 8 月 3 日至
             汇添富绝                                                 今任汇添富盈稳保
             对 收 益 定 2018 年 4 月 16                              本混合基金的基金
吴江宏                                     -             7
             开混合、添 日                                            经理,2016 年 9 月
             富鑫汇定                                                 29 日至今任汇添富
             开债券基                                                 保鑫保本混合基金
             金、汇添富                                               的基金经理,2017
             民丰回报                                                 年 3 月 13 日至今任
             混合、添富                                               汇添富鑫利债券基
             鑫永定开                                                 金的基金经理,2017
             债、添富鑫                                               年 3 月 15 日至今任
             盛定开债、                                               汇添富绝对收益定
             添富年年                                                 开混合基金的基金
             丰定开混                                                 经理,2017 年 4 月
             合、汇添富                                               20 日至今任汇添富
             双利债券                                                 鑫益定开债基金的
             的基金经                                                 基金经理,2017 年 6
             理。                                                     月 23 日至今任添富
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                                                       添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                                                                鑫汇定开债券基金
                                                                的基金经理,2017
                                                                年 9 月 27 日至今任
                                                                汇添富民丰回报混
                                                                合基金的基金经理,
                                                                2018 年 1 月 25 日至
                                                                今任添富鑫永定开
                                                                债基金的基金经理,
                                                                2018 年 4 月 16 日至
                                                                今任添富鑫盛定开
                                                                债基金的基金经理,
                                                                2018 年 9 月 28 日至
                                                                今任添富年年丰定
                                                                开混合、汇添富双利
                                                                债券的基金经理。
                                                                国籍:中国。学历:
                                                                西南财经大学经济
                                                                学硕士。相关业务资
                                                                格:证券投资基金从
                                                                业资格。从业经历:
                                                                2009 年至 2012 年期
                                                                间任职于华泰联合
                                                                证券固定收益部,担
       添富年年                                                 任自营交易员职务;
       泰定开混                                                 2012 年 11 月加盟银
       合基金、汇                                               华基金管理有限公
       添富鑫瑞                                                 司,曾担任研究员、
       债券基金、                                               基金经理助理职务,
       添富民安                                                 自 2015 年 1 月 29
       增 益 定 开 2018 年 4 月 16                              日至 2016 年 10 月
胡娜                                 -             9
       混合基金、 日                                            18 日任银华增强收
       添富鑫盛                                                 益债券型证券投资
       定开债基                                                 基金、银华信用季季
       金、汇添富                                               红债券型证券投资
       纯债(LOF)                                              基金和银华永泰积
       基金的基                                                 极债券型证券投资
       金经理。                                                 基金基金经理。2015
                                                                年 5 月 14 日至 2016
                                                                年 10 月 18 日任银华
                                                                汇利灵活配置混合
                                                                型证券投资基金、银
                                                                华聚利灵活配置混
                                                                合型证券投资基金
                                                                基金经理。2015 年 5
                                                                月 21 日至 2016 年
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                                                           添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                                                                    10 月 18 日任银华稳
                                                                    利灵活配置混合型
                                                                    证券投资基金基金
                                                                    经理。2016 年 11 月
                                                                    加入汇添富基金管
                                                                    理股份有限公司任
                                                                    投资经理。2017 年 4
                                                                    月 25 日至 2017 年 7
                                                                    月 2 日任添富年年
                                                                    泰定开混合基金、汇
                                                                    添富鑫瑞债券基金
                                                                    的基金经理助理,
                                                                    2017 年 7 月 3 日至
                                                                    今任添富年年泰定
                                                                    开混合基金、汇添富
                                                                    鑫瑞债券基金的基
                                                                    金经理,2018 年 2
                                                                    月 13 日至今任添富
                                                                    民安增益定开混合
                                                                    基金的基金经理,
                                                                    2018 年 4 月 16 日至
                                                                    今任添富鑫盛定开
                                                                    债基金的基金经理,
                                                                    2018 年 7 月 6 日至
                                                                    今任汇添富纯债
                                                                    (LOF)基金的基金
                                                                    经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。



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                                                            添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台

信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队

例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委

员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在

授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执

行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集

中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时

间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,

严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公

司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包

括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反

向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,

公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,

投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。



4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由

投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

    报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益

率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5 日)同向交易

的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优

                                   第 14 页 共 62 页
                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

    通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 13 次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年,中国经济内外部压力有所加大。随着严控与化解地方隐性债务相关政策的推进,基

建投资出现了明显的回落,在持续的限购政策之下,地产销售也开始降温。整体看,2018 年国内

融资需求萎缩,社融持续下滑,经济面临较大的下行压力。此外,中美贸易摩擦反复发酵,出口

面临较大的不确定性。政策层面,2018 年以来央行四次降准,释放流动性,保持了流动性的合理

充裕,并通过 TMLF 等创新工具定向为民企和小微企业提供流动性支持。中央经济工作会议定调结

构性去杠杆的基本思路不变,基建投资和地产投资难以重回大幅加杠杆的老路,扶持民营经济也

强调了市场化、法制化的原则。在此基调之下,各项稳增长政策的出台并未推动社融快速反弹,

经济增长中枢继续下移。

    2018 年债券市场迎来上涨行情,具体看,10 年国债下行 68bp,10 年国开下行 123bp,3 年

AAA 中票下行 146bp,5 年 AAA 中票下行 138bp,3 年 AA+中票下行 147bp,5 年 AA+中票下行 133bp。

    本基金 2018 年根据行情预判对组合进行了结构优化,适当拉长了债券久期,增加了杠杆,并

进行了利率债波段交易。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末添富鑫盛定开债 A 基金份额净值为 1.0153 元,本报告期基金份额净值增长率

为 5.26%,同期业绩比较基准收益率为 3.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2019 年,国内经济短期仍面临较大的下滑压力,稳增长政策力度相对有限,且存在一定

的滞后效应。经济内外部承压,就业形势严峻,货币政策需要保持宽松为实体经济保驾护航,但

本次政策宽松不同于以往。首先,中国经济经历了过去几轮加杠杆周期后,面临了较大的结构性

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                                                            添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


问题,本次经济工作会议明确定调结构化去杠杆方向不动摇,过去的大水漫灌式宽松难以重现。

其次,从近期的政策动向看,央行创设 TMLF,定向降息表明未来货币政策的调控思路将更加注重

精准定向。一方面,在经济面临下滑压力的背景下,通过全面降准等方式,保持流动性合理充裕,

降低融资成本,为各项稳增长政策的推进保驾护航;另一方面,对民营、中小企业等薄弱领域加

大定向支持力度,打通资金流向实体的通道,避免资金空转。海外方面,美联储频繁加息已经对

资本市场产生了较大的不利影响,而美国股市与消费息息相关,消费下滑将影响经济和就业。若

2019 年美联储继续加息缩表,紧缩政策对经济的影响将进一步显现。预计 2019 年美股仍将面临

较大的波动,但鉴于 2008 年次贷危机后,美国金融机构的抗风险能力显著提升,预计今年美股发

生危机式调整的可能性不大。

    总体看,2019 年全球经济有望陷入共振回落。基本面对债市仍有支撑,但需要关注政策的累

计效应。策略上,短期仍以票息回报为主,积极调整组合结构,提高安全性。此外,流动性充裕

有助于融资成本稳定,杠杆策略仍可施行。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,公司以维护基金份额持有人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监

察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过合规法务、

投资风控、稽核内审工作,加强公司经营与基金运作的合规性监察,促进内部控制和风险管理的

不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

    本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:

    1、进一步提升合规法务管理工作

    强化合规审核和风险把控,在业务日常推进中加强合规管理;为公司各项业务的进展和风险

控制提供全面的法务数据和法律支持;强化对合规专职、兼职人员履职情况的日常管理,有效实

现合规管理的下沉;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业。

    2、进一步完善投资风险控制工作

    加强投资风险排查,推动公司内部风险评价体系建设;通过持续的系统建设以及人员专业能

力提升,将风险管理工作向一线业务进一步下沉;有效实施投资交易监控,推动风险管理系统的

优化及完善。

    3、进一步加强稽核内审工作

    通过日常风险排查与专项稽核,协助公司各业务条线尽早发现并控制合规风险;采取稽核监

察措施,监督人员合规执业;通过协助监管机构检查工作和会计事务所审计工作,促进公司不断

完善内部控制管理。

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                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了

基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,继续加强合规管理和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充

分保障基金份额持有人的合法权益。



4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关

规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调

整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通

知执行。

    报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日

常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,

保持估值政策和程序的一贯性。

    日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值

后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

计账务的核对同时进行。




4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可

选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配

基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

    本报告期内,本基金分别于 2018 年 9 月 26 日和 2018 年 12 月 24 日实施利润分配,A 级每 10

份基金份额分别派发红利 0.135 元人民币和 0.234 元人民币。

                                     第 17 页 共 62 页
                                                               添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    本基金于 2019 年 3 月 25 日实施利润分配,A 级每 10 份基金份额分别派发红利 0.142 元。



4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。




                                   §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本托管人依据《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》与《汇添富鑫盛

定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》,自 2018 年 4 月 16 日起托管汇添富鑫盛定期

开放债券型发起式证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人

利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在

本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期

内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的

规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                      §6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计             是
审计意见类型                     标准无保留意见
审计报告编号                     安永华明(2019)审字第 60466941_B107 号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题                     审计报告
                                      第 18 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                               汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份
审计报告收件人
                               额持有人
                               我们审计了后附的汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投
                               资基金的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,
                               2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
                               止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关
                               财务报表附注。
                               我们认为,后附的汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投
审计意见
                               资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
                               编制,公允反映了汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投
                               资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 4 月 16 日
                               (基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成果
                               和净值变动情况。


                               我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                               审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                               步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
                               业道德守则,我们独立于汇添富鑫盛定期开放债券型发起式
形成审计意见的基础
                               证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
                               信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见
                               提供了基础。


强调事项                       不适用
其他事项                       不适用
                               汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金管理层对其
                               他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包
                               括财务报表和我们的审计报告。
                               我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
                               对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                               结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
其他信息
                               在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                               程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                               基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
                               报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
                               报告。

                               管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实
                               现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
                               务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                               在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富鑫盛定期开放债
管理层和治理层对财务报表的责
                               券型发起式证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营

                               相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行
                               清算、终止运营或别无其他现实的选择。
                               治理层负责监督汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
                               基金的财务报告过程。
                                  第 19 页 共 62 页
                                                          添富鑫盛定开债 2018 年年度报告




                               我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                               致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                               告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                               执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                               舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                               响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                               为错报是重大的。
                               在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
                               并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                               (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
                               险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
                               当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                               及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
                               未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
                               错误导致的重大错报的风险。
                               (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
注册会计师对财务报表审计的责   但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任                             (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
                               关披露的合理性。
                               (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                               根据获取的审计证据,就可能导致对汇添富鑫盛定期开放债
                               券型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
                               或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
                               认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
                               请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,
                               我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
                               日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇添富
                               鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金不能持续经营。
                               (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),
                               并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                               我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
                               等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
                               的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名               徐艳                       许培菁
会计师事务所的地址             中国     北京
审计报告日期                   2019 年 3 月 25 日


                               §7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金

                                   第 20 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


报告截止日:2018 年 12 月 31 日
                                                                          单位:人民币元
                                                     本期末
     资 产         附注号
                                                2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款           7.4.7.1                                                    879,025.60
结算备付金                                                                 69,650,777.15
存出保证金                                                                      85,274.55
交易性金融资产     7.4.7.2                                             4,176,065,000.00
其中:股票投资                                                                           -
      基金投资                                                                           -
      债券投资                                                         4,176,065,000.00
      资产支持
                                                                                         -
证券投资
      贵金属投
                                                                                         -

衍生金融资产       7.4.7.3                                                               -
买入返售金融资     7.4.7.4
                                                                                         -

应收证券清算款                                                                393,829.75
应收利息           7.4.7.5                                                 62,563,712.96
应收股利                                                                                 -
应收申购款                                                                               -
递延所得税资产                                                                           -
其他资产           7.4.7.6                                                               -
资产总计                                                               4,309,637,620.01
负债和所有者权                                       本期末
                   附注号
      益                                        2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                                                 -
交易性金融负债                                                                           -
衍生金融负债       7.4.7.3                                                               -
卖出回购金融资
                                                                       1,250,999,545.00
产款
应付证券清算款                                                                128,807.21
应付赎回款                                                                               -
应付管理人报酬                                                                789,755.61
应付托管费                                                                    263,251.89
应付销售服务费                                                                           -
应付交易费用       7.4.7.7                                                      19,249.94
应交税费                                                                      390,287.10
应付利息                                                                      731,644.46
应付利润                                                                                 -

                                  第 21 页 共 62 页
                                                                   添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


递延所得税负债                                                                                 -
   其他负债        7.4.7.8                                                          320,000.00
负债合计                                                                     1,253,642,541.21
所有者权益:
实收基金           7.4.7.9                                                   3,009,999,000.00
未分配利润         7.4.7.10                                                      45,996,078.80
所有者权益合计                                                               3,055,995,078.80
负债和所有者权
                                                                             4,309,637,620.01
益总计
注:(1)报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0153 元,基金份额总额 3,009,999,000.00

份,均为 A 类基金份额。

  (2)本基金合同于 2018 年 04 月 16 日生效,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列

示 2018 年 12 月 31 日数据,特此说明。



7.2 利润表
会计主体:汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期:2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
                                                                                单位:人民币元
                                                                     本期
           项 目               附注号        2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12
                                                                   月 31 日
一、收入                                                                        184,116,462.71
1.利息收入                                                                      105,901,256.91
其中:存款利息收入            7.4.7.11                                            2,774,631.70
      债券利息收入                                                               98,067,355.10
      资产支持证券利
                                                                                               -
息收入
      买入返售金融资
                                                                                  5,059,270.11
产收入
      其他利息收入                                                                             -
2.投资收益(损失以“-”
                                                                                 36,125,913.08
填列)
其中:股票投资收益            7.4.7.12                                                         -
      基金投资收益                                                                             -
      债券投资收益            7.4.7.13                                           36,125,913.08
      资产支持证券投
                              7.4.7.13.1                                                       -
资收益
      贵金属投资收益          7.4.7.14                                                         -
      衍生工具收益            7.4.7.15                                                         -
      股利收益                7.4.7.16                                                         -

                                         第 22 页 共 62 页
                                                                    添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


3.公允价值变动收益(损失
                             7.4.7.17                                             42,089,292.72
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
                                                                                                -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号
                             7.4.7.18                                                           -
填列)
减:二、费用                                                                      27,051,420.81
1.管理人报酬               7.4.10.2.1                                             6,515,095.30
2.托管费                   7.4.10.2.2                                             2,171,698.41
3.销售服务费                                                                                   -
4.交易费用                  7.4.7.19                                                  32,909.45
5.利息支出                                                                       17,758,669.07
其中:卖出回购金融资产
                                                                                  17,758,669.07
支出
6.税金及附加                                                                          221,988.94
7.其他费用                  7.4.7.20                                                351,059.64
三、利润总额(亏损总额以
                                                                                 157,065,041.90
“-”号填列)
注:本基金合同于 2018 年 4 月 16 日生效,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示 2018

年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日数据,特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期:2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
                                                                                 单位:人民币元
                                                     本期
                           2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
      项目
                           实收基金                未分配利润              所有者权益合计

 一、期初所有者
                         3,009,999,000.00                       -             3,009,999,000.00
 权益(基金净值)
 二、本期经营活
 动产生的基金净
                                          -        157,065,041.90               157,065,041.90
 值变动数(本期
 利润)
 三、本期基金份
 额交易产生的基
 金净值变动数                             -                     -                               -
 (净值减少以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申
                                          -                     -                               -
 购款
       2.基金赎                           -                     -                               -
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                                                                    添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


 回款
 四、本期向基金
 份额持有人分配
 利润产生的基金
                                          -       -111,068,963.10              -111,068,963.10
 净值变动(净值
 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者
                           3,009,999,000.00         45,996,078.80             3,055,995,078.80
 权益(基金净值)
注:本基金合同于 2018 年 4 月 16 日生效,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净

值)变动表只列示 2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日数据,特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

          ____张晖____                   ____李骁____                    ____雷青松____

        基金管理人负责人             主管会计工作负责人                  会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
    汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1927 号文《关于准予汇添富鑫盛定期

开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于 2018

年 4 月 12 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具

安永华明(2018)验字第 60466941_B21 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同

于 2018 年 4 月 16 日正式生效。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除

认购费后的实收基金(本金)为人民币 3,009,999,000.00 元,在募集期间内未产生利息,以上实

收基金(本息)合计为人民币 3,009,999,000.00 元,折合 3,009,999,000.00 份基金份额。本基

金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为兴业银行股份

有限公司。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企

业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。本基金不参与股票和权证投资。本基金不投资可转换债券和可交换公司债券。

本基金在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的较高收益。本基金的业绩比

较基准为:中债综合指数收益率。
                                        第 24 页 共 62 页
                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告




7.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指

导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号

《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及

披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及

中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值

变动情况。



7.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。



7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际

编制期间系 2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止。



7.4.4.2 记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。




                                      第 25 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
   金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

益工具的合同。

(1)金融资产分类

    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资;

(2)金融负债分类

    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,按照取得时的公允价值

作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且

符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

    (1)股票投资


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                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账;

    卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

    (2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,

其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

    (3)权证投资

    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

    (4)股指/国债期货投资

    买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约

价值按成交金额确认;

    股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动

加权平均法于成交日结转;

    (5)分离交易可转债

    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

    (6)回购协议

    本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

                                   第 27 页 共 62 页
                                                           添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

    每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应

采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估

值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量

持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

    (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有

在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

    (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

    (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

                                   第 28 页 共 62 页
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7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分

别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算

的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

    (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

    (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

    (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率

差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

    (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账;

    (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

    (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额

入账;

    (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差

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                                                           添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


额入账;

    (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

    (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

    (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损

益的利得或损失;

    (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。



7.4.4.10 费用的确认和计量
   本基金的管理人报酬及托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方

法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策
   (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

    (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

    (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
   本基金本报告期无会计政策变更。




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7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。



7.4.6 税项
    7.4.6.1 印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;



    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;



    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。



    7.4.6.2 增值税



    根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;



    根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;




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                                                              添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;



    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;



    根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适

用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。



    7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

    根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行

规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位

和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业

费附加的单位外)及地方教育费附加。



    7.4.6.4 企业所得税



    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;



    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;



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                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。



    7.4.6.5 个人所得税



    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;



    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;



    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;



    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                              单位:人民币元
                                                             本期末
                 项目
                                                        2018 年 12 月 31 日
活期存款                                                                         879,025.60
定期存款                                                                                    -
其中:存款期限 1 个月以内                                                                   -
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                                                                     添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


存款期限 1-3 个月                                                                                -
存款期限 3 个月及以上                                                                            -
其他存款                                                                                         -
                   合计                                                                879,025.60

7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                   单位:人民币元
                                                     本期末
       项目                                     2018 年 12 月 31 日
                              成本                   公允价值                    公允价值变动
股票                                     -                            -                          -
贵金属投资-金交
                                         -                            -                          -
所黄金合约
       交易所市场         1,689,801,662.37         1,708,622,000.00                 18,820,337.63

       银行间市场         2,444,174,044.91         2,467,443,000.00                 23,268,955.09

           合计           4,133,975,707.28         4,176,065,000.00                 42,089,292.72
资产支持证券                             -                            -                          -
基金                                     -                            -                          -
其他                                     -                            -                          -
       合计               4,133,975,707.28         4,176,065,000.00                 42,089,292.72

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
                                                                                   单位:人民币元
                                                                本期末
                  项目
                                                           2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                                                         3,640.33
应收定期存款利息                                                                                 -
应收其他存款利息                                                                                 -
应收结算备付金利息                                                                      34,477.08
应收债券利息                                                                        62,525,553.31
应收资产支持证券利息                                                                             -
应收买入返售证券利息                                                                             -

                                       第 34 页 共 62 页
                                                                    添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


应收申购款利息                                                                                  -
应收黄金合约拆借孳息                                                                            -
其他                                                                                       42.24
                  合计                                                             62,563,712.96
注:“其他”为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用
                                                                                  单位:人民币元
                                                               本期末
                  项目
                                                          2018 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                                                                          -
银行间市场应付交易费用                                                                 19,249.94
                  合计                                                                 19,249.94

7.4.7.8 其他负债
                                                                                  单位:人民币元
                                                               本期末
             项目
                                                          2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                                                          -
应付赎回费                                                                                      -
应付信息披露费                                                                        240,000.00
应付审计费                                                                             80,000.00
             合计                                                                     320,000.00

7.4.7.9 实收基金
                                                                            金额单位:人民币元
                                    添富鑫盛定开债 A
                                                      本期
           项目             2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
                                  基金份额(份)                           账面金额
基金合同生效日                            3,009,999,000.00                      3,009,999,000.00
本期申购                                                      -                                -
本期赎回(以“-”号填列)                                     -                                -
-基金拆分/份额折算前                                          -                                -
基金拆分/份额折算变动份
                                                              -                                -

本期申购                                                      -                                -
本期赎回(以“-”号填列)                                     -                                -
本期末                                    3,009,999,000.00                      3,009,999,000.00
注:(1)申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

(2)本基金合同于 2018 年 4 月 16 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人

                                      第 35 页 共 62 页
                                                                   添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


民币 3,009,999,000.00 元,在募集期间未产生利息,以上实收基金(本息)合计为人民币

3,009,999,000.00 元,折合 3,009,999,000.00 份基金份额。

(3)本基金本报告期无认/申购及赎回下属 C 类基金份额。

7.4.7.10 未分配利润
                                                                                单位:人民币元
                                      添富鑫盛定开债 A
    项目             已实现部分                   未实现部分              未分配利润合计
本期利润                114,975,749.18                  42,089,292.72          157,065,041.90
本期基金份
额交易产生                              -                           -                          -
的变动数
其中:基金申
                                        -                           -                          -
购款
       基金赎
                                        -                           -                          -
回款
本期已分配
                       -111,068,963.10                              -        -111,068,963.10
利润
本期末                      3,906,786.08                42,089,292.72           45,996,078.80
注:本基金本报告期无认/申购及赎回下属 C 类基金份额,因此下属 C 类基金本报告期亦无未分配

利润金额变动。



7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                单位:人民币元
                                                            本期
             项目
                                  2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
活期存款利息收入                                                                    615,213.54
定期存款利息收入                                                                  1,692,000.00
其他存款利息收入                                                                               -
结算备付金利息收入                                                                  466,551.51
其他                                                                                     866.65
             合计                                                                 2,774,631.70
注:“其他”为结算保证金利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益
注:本基金本报告期无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                    本期
                     项目                        2018年4月16日(基金合同生效日)至2018年12
                                                                  月31日
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                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
                                                                          2,887,694,975.74
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
                                                                          2,802,075,251.22
成本总额
减:应收利息总额                                                              49,493,811.44
    买卖债券差价收入                                                          36,125,913.08


7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                           单位:人民币元
                                                               本期
          项目名称                   2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31
                                                             日
1.交易性金融资产                                                              42,089,292.72
      股票投资                                                                              -
      债券投资                                                                42,089,292.72
      资产支持证券投资                                                                      -
      基金投资                                                                              -
      贵金属投资                                                                            -
      其他                                                                                  -
2.衍生工具                                                                                  -
      权证投资                                                                              -
3.其他                                                                                      -
减:应税金融商品公允价值变动
                                                                                            -
产生的预估增值税
             合计                                                             42,089,292.72

7.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。

7.4.7.19 交易费用
                                                                             单位:人民币元
                                                              本期
                 项目
                                    2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31
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                                                               日
交易所市场交易费用                                                                   5,384.45
银行间市场交易费用                                                                  27,525.00
                合计                                                                32,909.45

7.4.7.20 其他费用
                                                                              单位:人民币元
                                                                   本期
                     项目                    2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年
                                                               12 月 31 日
审计费用                                                                            80,000.00
信息披露费                                                                        240,000.00
账户维护费                                                                          13,900.00
银行费用                                                                            16,759.64
其他                                                                                   400.00
                     合计                                                         351,059.64
注:“其他”为支付股东账户开户费。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。



7.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况

如下:

本基金于 2019 年 3 月 25 日(权益登记日),2019 年 3 月 25 日(除息日),A 类份额每 10 份基金

份额派发红利 0.142 元。

    截至财务报表批准日,除上述利润分配事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事

项。

7.4.9 关联方关系
               关联方名称                                 与本基金的关系
 汇添富基金管理股份有限公司               基金管理人、基金注册登记机构、基金发起人、
                                          基金销售机构
 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)       基金托管人、基金代销机构
 东方证券股份有限公司(“东方证券”)       基金管理人的股东、基金代销机构
 东航金控有限责任公司                     基金管理人的股东
 上海上报资产管理有限公司                 基金管理人的股东
 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合       基金管理人的股东
 伙)
 汇添富资本管理有限公司                   基金管理人的子公司
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 汇添富资产管理(香港)有限公司            基金管理人的子公司
 上海汇添富公益基金会                    与基金管理人同一批关键管理人员
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。


7.4.10.1.2 债券交易

                                                                       金额单位:人民币元
                                                      本期
                            2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
           关联方名称
                                                                  占当期债券
                                    成交金额
                                                              成交总额的比例(%)
东方证券                            2,761,771,087.74                                100.00


7.4.10.1.3 债券回购交易

                                                                       金额单位:人民币元
                                                          本期
                                2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
            关联方名称
                                                                 占当期债券回购
                                       成交金额
                                                               成交总额的比例(%)
东方证券                             79,842,100,000.00                               100.00


7.4.10.1.4 权证交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期未无应支付关联方的佣金。



7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                            单位:人民币元
                项目                                        本期
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                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                                 2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31
                                                           日
当期发生的基金应支付的管理费                                                6,515,095.30
其中:支付销售机构的客户维护费                                                            -
注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托

管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。




7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                          单位:人民币元
                                                           本期
             项目                2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31
                                                             日
当期发生的基金应支付的托管费                                                2,171,698.41
注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托

管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗

力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

                                                                           份额单位:份


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                                                                   添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                                           本期                                本期
项目                         2018 年 04 月 16 日至 2018 年 12     2018 年 04 月 16 日至 2018 年
                                        月 31 日                           12 月 31 日

                                    添富鑫盛定开债 A                    添富鑫盛定开债 C

基金合同生效日( 2018 年 4
                                               10,000,000.00                                   -
月 16 日)持有的基金份额

期初持有的基金份额                                           -                                 -

期间申购/买入总份额                                          -                                 -
期间因拆分变动份额                                           -                                 -
减:期间赎回/卖出总份额                                      -                                 -
期末持有的基金份额                             10,000,000.00                                   -
期末持有的基金份额
                                                         0.33%                                 -
占基金总份额比例
注:本公司于 2018 年 4 月 12 日用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金份额 10,000,000.00 份,

认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

                                    添富鑫盛定开债 A
                                                    本期末
                                               2018 年 12 月 31 日
       关联方名称
                                  持有的                             持有的基金份额
                                  基金份额                       占基金总份额的比例(%)
兴业银行股份有限公
                                       2,999,999,000.00                                  99.67

注:兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日用 3,000,000,000.00 元认购本基金份额

2,999,999,000.00 份,认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                单位:人民币元
                                                             本期
                                     2018 年 4 月 16 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月
              关联方名称                                     31 日
                                           期末余额                   当期利息收入
兴业银行股份有限公司                           879,025.60                          615,213.54

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况
                                                                                单位:人民币元
                                     第 41 页 共 62 页
                                                                       添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                                      添富鑫盛定开债 A
                         除息日        每 10 份基
          权益                                    现金形式 再投资形式 本期利润
序号                                   金份额分红                                            备注
          登记日 场内除息日 场外除息日            发放总额 发放总额 分配合计
                                           数
        2018 年 9            2018 年 9 月                 40,634,9                40,634,9
  1                    -                         0.1350                   0.00                      -
         月 26 日               26 日                        86.50                   86.50
       2018 年 12             2018 年 12                  70,433,9                70,433,9
  2                    -                         0.2340                   0.00                      -
        月 24 日               月 24 日                      76.60                   76.60
                                                          111,068,                111,068,
合计        -          -          -              0.3690                   0.00                      -
                                                            963.10                  963.10
注: 本基金于 2019 年 3 月 25 日实施利润分配,A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.142 元。

7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 169,999,545.00 元,是以如下债券作为质押:



                                                                                 金额单位:人民币元
                                              期末估值单
债券代码        债券名称    回购到期日                         数量(张)          期末估值总额
                                                  价
                18 交通银   2019 年 01 月
111806238                                            97.51           1,000,000      97,510,000.00
                 行 CD238      02 日
                18 北京银   2019 年 01 月
111812156                                            97.32             800,000      77,856,000.00
                 行 CD156      02 日
   合计                                                              1,800,000     175,366,000.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

      截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为人民币 1,081,000,000.00 元,其中人民币 1,001,000,000.00 元将于 2019 年 01 月

02 日到期,人民币 80,000,000.00 元将于 2019 年 01 月 07 日到期。该类交易要求本基金在回购
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                                                              添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定

的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
      本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

      本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架

构,并明确了相应的风险管理职能。



7.4.13.2 信用风险
      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市

值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券,不得超过该证券的 10%。

      本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

                                                                           单位:人民币元
                                                              本期末
                短期信用评级
                                                         2018 年 12 月 31 日
A-1                                                                         40,392,000.00
A-1 以下                                                                                  -
未评级                                                                     221,076,000.00
合计                                                                       261,468,000.00
注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
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 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

                                                                                   单位:人民币元
                                                                  本期末
               短期信用评级
                                                             2018 年 12 月 31 日
A-1                                                                                              -
A-1 以下                                                                                         -
未评级                                                                             389,400,000.00
 合计                                                                              389,400,000.00


 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

                                                                                单位:人民币元
                                                               本期末
            长期信用评级
                                                          2018 年 12 月 31 日
 AAA                                                                            2,584,903,400.00
 AAA 以下                                                                          434,657,600.00
 未评级                                                                            505,636,000.00
 合计                                                                           3,525,197,000.00
 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。


 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

 7.4.13.3 流动性风险
       流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

 份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市

 场不活跃而带来的变现困难。




 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

       本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产

 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
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                                                                       添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监

控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回

需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下

赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

       本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附

注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变

现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超

过基金持有的债券资产的公允价值。

       本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

       本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。



7.4.13.4 市场风险
       市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。




7.4.13.4.1 利率风险

       利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等;生息负债主要为卖出回购金融资

产款等。



7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                  单位:人民币元
本期
 末
2018
 年
       1 个月以内   1-3 个月   3 个月-1 年    1-5 年        5 年以上       不计息          合计
 12
 月
 31
 日

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资产
银行
       879,025.60         -          -             -         -             -    879,025.60
存款
结算
       69,650,777                                                              69,650,777.1
备付                      -          -             -         -             -
              .15                                                                         5

存出
保证 85,274.55            -          -             -         -             -     85,274.55

交易
性金 10,068,000 110,042,000 1,098,739, 2,841,492,8 115,723,000                 4,176,065,00
                                                                           -
融资         .00        .00     200.00        00.00        .00                         0.00

买入
返售
               -          -          -             -         -             -             -
金融
资产
应收                                                             62,563,712. 62,563,712.9
               -          -          -             -         -
利息                                                                      96            6
应收
               -          -          -             -         -             -             -
股利
应收
申购           -          -          -             -         -             -             -

衍生
金融           -          -          -             -         -             -             -
资产
应收
证券
               -          -          -             -         - 393,829.75       393,829.75
清算

其他
               -          -          -             -         -             -             -
资产
资产 80,683,077 110,042,000 1,098,739, 2,841,492,8 115,723,000 62,957,542. 4,309,637,62
总计         .30        .00     200.00        00.00        .00            71          0.01
负债
应付
赎回           -          -          -             -         -             -             -

应付
管理
               -          -          -             -         - 789,755.61       789,755.61
人报

应付           -          -          -             -         - 263,251.89       263,251.89

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托管

应付
证券
               -               -          -             -        - 128,807.21       128,807.21
清算

卖出
回购
       1,250,999,                                                                  1,250,999,54
金融                           -          -             -        -             -
           545.00                                                                          5.00
资产

应付
销售
               -               -          -             -        -             -             -
服务

应付
交易           -               -          -             -        -     19,249.94     19,249.94
费用
应付
               -               -          -             -        - 390,287.10       390,287.10
税费
应付
               -               -          -             -        - 731,644.46       731,644.46
利息
应付
               -               -          -             -        -             -             -
利润
其他
               -               -          -             -        - 320,000.00       320,000.00
负债
负债 1,250,999,                                                      2,642,996.2 1,253,642,54
                               -          -             -        -
总计      545.00                                                               1         1.21
利率
敏感 -1,170,316 110,042,000 1,098,739, 2,841,492,8 115,723,000 60,314,546. 3,055,995,07
度缺      ,467.70            .00     200.00        00.00       .00            50          8.80
 口

注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并

按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
                    1.   该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;

                    2.   该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利
       假设
                    率之外的其他市场变量保持不变;

                    3.   该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理


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                                                               添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



               活动;

               4.     银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率计息,假定利率变

               动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;卖出回购

               金融资产利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响;

               5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
                                                 对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变
                                                 影响金额(单位:人民币元)
                         动         本期末 (2018 年 12 月 31 日)

               基准利率增加 25 个
                                                                            -22,922,953.91
               基点
     分析
               基准利率减少 25 个
                                                                             23,185,005.62
               基点


7.4.13.4.2 外汇风险

    本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。




7.4.13.4.3 其他价格风险

    本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由

所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基

金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    注:于 2018 年 12 月 31 日,本基金成立未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对

基金资产净值的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余
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                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

      于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为人民币 4,176,065,000.00 元,无划分为第一层次和第三层次的余额。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

      对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非

公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将

相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整

体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层

次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

      本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发

生变动。

7.4.14.2 承诺事项

      截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

      截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

      本财务报表已于 2019 年 3 月 20 日经本基金的基金管理人批准。




                                   §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
                                                                            金额单位:人民币元
序号                    项目                          金额              占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                                   -                        -
         其中:股票                                                 -                        -
  2      基金投资                                                   -                        -
  3      固定收益投资                             4,176,065,000.00                       96.90
         其中:债券                               4,176,065,000.00                       96.90
            资产支持证券                                            -                        -
  4      贵金属投资                                                 -                        -

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                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


  5     金融衍生品投资                                             -                        -
  6     买入返售金融资产                                           -                        -
        其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                                   -                        -
        产
  7     银行存款和结算备付金合计                      70,529,802.75                      1.64
  8     其他各项资产                                  63,042,817.26                      1.46
  9     合计                                      4,309,637,620.01                    100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期内未买入股票。



8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期内未买入股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
 序号                  债券品种                    公允价值        占基金资产净值比例(%)
  1      国家债券                                              -                            -
  2      央行票据                                              -                            -
  3      金融债券                                 586,144,000.00                       19.18
         其中:政策性金融债                       505,636,000.00                       16.55
  4      企业债券                               1,751,574,000.00                       57.32
  5      企业短期融资券                           261,468,000.00                         8.56
  6      中期票据                               1,187,479,000.00                       38.86
  7      可转债(可交换债)                                    -                            -
  8      同业存单                                 389,400,000.00                       12.74
  9      其他                                                  -                            -
  10                      合计                  4,176,065,000.00                      136.65


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                                                                  添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产
 序号          债券代码          债券名称       数量(张)      公允价值
                                                                                  净值比例(%)
                             18 北京银行
  1            111812156                          2,000,000     194,640,000.00             6.37
                                CD156
                             18 蓉城轨交
  2            131800019                          1,500,000     150,375,000.00             4.92
                                GN001
  3             180204       18 国开 04           1,000,000     104,720,000.00             3.43
  4             143891       18 疏浚 01           1,000,000     100,820,000.00             3.30
                             18 国药控股
  5            011801256                          1,000,000     100,660,000.00             3.29
                               SCP005

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1
      报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立

案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。



8.11.3 期末其他各项资产构成
                                                                               单位:人民币元
        序号                     名称                              金额
          1           存出保证金                                                     85,274.55
          2           应收证券清算款                                               393,829.75
          3           应收股利                                                                -
          4           应收利息                                                   62,563,712.96
          5           应收申购款                                                              -
          6           其他应收款                                                              -

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        7            待摊费用                                                                   -
        8            其他                                                                       -
        9            合计                                                           63,042,817.26

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。


                                §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                    份额单位:份

份                                                            持有人结构
     持有人                                    机构投资者                      个人投资者
额              户均持有的基金份
       户数
级                    额                                    占总份额比     持有份     占总份额比
     (户)                                 持有份额
别                                                            例(%)        额         例(%)




            2   1,504,999,500.00   3,009,999,000.00             100.00       0.00            0.00



A

            2   1,504,999,500.00   3,009,999,000.00             100.00       0.00            0.00


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
       项目                      份额级别                 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 添富鑫盛定开债 A                                                           0
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式   添富鑫盛定开债 C                                                           0
基金
                                   合计                                                         0

本基金基金经理持有      添富鑫盛定开债 A                                                        0
本开放式基金            添富鑫盛定开债 C                                                        0

                                   合计                                                         0


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                                                                      添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
                         持有份额总数    持有份额     发起份额总数      发起份额占     发起份额承
                                         占基金总                       基金总份额     诺持有期限
项目
                                         份额比例                       比例(%)
                                         (%)
基金管理人固有资         10,000,000.00         0.33   10,000,000.00             0.33           3年

基金管理人高级管                    -             -              -                 -              -
理人员

基金经理等人员                      -             -              -                 -              -

基金管理人股东                      -             -              -                 -              -

其他                                -             -              -                 -              -


合计                     10,000,000.00         0.33   10,000,000.00             0.33              -



                                §10 开放式基金份额变动
                                                                                         单位:份

         项目                    添富鑫盛定开债 A                      添富鑫盛定开债 C
基金合同生效日
(2018 年 4 月 16 日)                   3,009,999,000.00                                         -
基金份额总额
本报告期期初基金份
                                                             -                                    -
额总额
本报告期基金总申购
                                                             -                                    -
份额
减:本报告期基金总
                                                             -                                    -
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以                                           -                                    -
“-”填列)
本报告期期末基金份
                                         3,009,999,000.00                                         -
额总额
注:本基金 C 类份额为 0。


                                    §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
     本报告期内无基金份额持有人大会决议。



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                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19

日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

    2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月

25 日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

    3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 11 日正式生

效,曾刚先生任该基金的基金经理。

    4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正

式生效,赵鹏程先生任该基金的基金经理。

    5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日

正式生效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。

    6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13

日正式生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

    7.基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型

证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。

    8.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型

证券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。

    9.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投

资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

    10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月

8 日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。

    11.基金管理人于 2018 年 3 月 20 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混

合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。

    12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月

23 日正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。

    13.基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

    14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月

16 日正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

    15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日正式

                                    第 54 页 共 62 页
                                                                添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

    16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月

26 日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。

    17.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债券型证券

投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基

金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

    18.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇

添富收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。

    19.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的

基金经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。

    20.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经

理,与蒋文玲女士共同管理该基金。

    21.基金管理人于 2018 年 5 月 17 日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全

球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。

    22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》

于 2018 年 5 月 23 日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

    23.基金管理人于 2018 年 5 月 29 日公告,聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券

型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券

投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投

资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、

汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助

上述基金的基金经理开展投资管理工作。

    24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日

正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。

    25.《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公

告》于 2018 年 7 月 5 日正式生效,刘伟林先生任该基金的基金经理。

    26.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

    27.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金

(LOF)的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。

                                     第 55 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



    28.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3

年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生共同管

理该基金。

    29.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资

基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基

金。

    30.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券

型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生

单独管理上述基金。

    31.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合

型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。

    32.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资

基金的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。

    33.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债

券型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独

管理上述基金。

    34.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

    35.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券

投资基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。

    36.基金管理人于 2018 年 8 月 8 日公告,增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债券型证券

投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

    37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 8 月 8 日正

式生效,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。

    38.基金管理人于 2018 年 8 月 23 日公告,增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型

证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共

同管理上述基金。

    39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年

9 月 21 日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。

    40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日

                                    第 56 页 共 62 页
                                                                 添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

    41.基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资

基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、郑慧莲女士共

同管理上述基金。

    42.基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告,增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型

证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投

资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。

    43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 10 月 23 日

正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

    44.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投

资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生和郑慧莲女士

管理上述基金。

    45.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债

券型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证

券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。

    46.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放

混合型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。

    47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 5

日正式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。

    48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 13 日正式生效,

蒋文玲女士任该基金的基金经理。

    49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 21 日正式

生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

    50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 24 日正

式生效,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。

    51.基金管理人于 2018 年 12 月 26 日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券

投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

    52.《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》

于 2018 年 12 月 27 日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

    53.基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合

                                     第 57 页 共 62 页
                                                                 添富鑫盛定开债 2018 年年度报告



型证券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该

基金。

    54.基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型

证券投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

    55.自 2019 年 1 月 22 日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资

产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

    本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变
    本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2018 年 4 月 16 日)起至

本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

       本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情

况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                          金额单位:人民币元
                                 股票交易                    应支付该券商的佣金
                                                                            占当期佣
               交易单
 券商名称                                  占当期股票成                       金         备注
               元数量     成交金额                            佣金
                                           交总额的比例                     总量的比
                                                                              例
东方证券         2                   -                   -            -             -      -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                          金额单位:人民币元

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                                                                  添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


                    债券交易                    债券回购交易                  权证交易
                                                           占当期债券                   占当期权
                            占当期债券
券商名称                                                     回购                           证
               成交金额     成交总额的      成交金额                     成交金额
                                                           成交总额的                   成交总额
                              比例
                                                             比例                         的比例
东方证券 2,761,771,087.74      100.00% 79,842,100,000.00       100.00%              -          -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托

管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

11.8 其他重大事件
 序号                  公告事项                      法定披露方式            法定披露日期
           汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证    中证报,证券时报,上证
  1                                                                            2018-04-09
           券投资基金发行文件                  报,公司网站
           汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证    中证报,证券时报,上证
  2                                                                            2018-04-13
           券投资基金提前结束募集的公告        报,公司网站
           汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证    中证报,证券时报,上证
  3                                                                            2018-04-17
           券投资基金基金合同生效公告          报,公司网站
  4        汇添富基金管理股份有限公司关于旗    中证报,证券时报,上证            2018-06-30

                                      第 59 页 共 62 页
                                                                 添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


        下基金 2018 半年资产净值的公告          报,公司网站
        关于汇添富鑫盛定期开放债券型发起
                                                中证报,证券时报,上证
  5     式证券投资基金第一次开放申购、赎                                      2018-07-12
                                                报,公司网站
        回业务的公告
                                                中证报,上交所,证券时
        汇添富基金管理股份有限公司旗下
  6                                             报,上证报,公司网站,           2018-07-18
        108 只基金 2018 年 2 季度报告
                                                深交所
                                                中证报,上交所,证券时
        汇添富基金管理股份有限公司旗下
  7                                             报,上证报,公司网站,           2018-08-25
        108 只基金 2018 年半年度报告
                                                深交所
        汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证        中证报,证券时报,上证
  8                                                                           2018-09-26
        券投资基金收益分配公告                  报,公司网站
        关于汇添富鑫盛定期开放债券型发起
                                                中证报,证券时报,上证
  9     式证券投资基金第二次开放申购、赎                                      2018-10-16
                                                报,公司网站
        回业务的公告
                                                中证报,上交所,证券时
        汇添富基金旗下 111 只基金 2018 年第
  10                                            报,上证报,公司网站,           2018-10-26
        3 季度报告
                                                深交所
        汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证
                                                中证报,证券时报,上证
  11    券投资基金更新招募说明书(2018 年                                     2018-11-27
                                                报,公司网站
        第 1 号)
        汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证        中证报,证券时报,上证
  12                                                                          2018-12-22
        券投资基金收益分配公告                  报,公司网站


                    §12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                                                                       报告期末持有基金情
                    报告期内持有基金份额变化情况
                                                                               况
             持
             有
             基
             金
 投          份
                                                                                           份
 资          额
                                                                                           额
 者          比
       序             期初               申购             赎回                             占
 类          例                                                           持有份额
       号             份额               份额             份额                             比
 别          达
                                                                                           (%
             到
                                                                                           )
             或
             者
             超
             过
            20%

                                    第 60 页 共 62 页
                                                             添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


              的
              时
              间
              区
              间
             2018
             年4月
             16 日
 机            至 2,999,999,000.0                                   2,999,999,000.0
         1                                     0.00          0.00                   99.67
 构          2018               0                                                 0
             年 12
             月 31
               日
 个
         -     -                 -                 -            -                  -      -
 人
                                      产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,本基金合同自动
终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存
续的,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息


      无。


                                §13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
      1、中国证监会准予汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件;



                                     第 61 页 共 62 页
                                                              添富鑫盛定开债 2018 年年度报告


    2、《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

    3、《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    5、报告期内汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

    6、中国证监会要求的其他文件。



13.2 存放地点
    上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼     汇添富基金管理股份有限公司

13.3 查阅方式
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。




                                                         汇添富基金管理股份有限公司
                                                                     2019 年 03 月 26 日




                                     第 62 页 共 62 页
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