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银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-11 管理人:银华基金... 基金经理:马君
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

银华中小市值量化优选股票发起式:银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

公告日期:2019-06-21

银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金更
                 新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司




重要提示


本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2017 年 11 月 14 日证监许可
【2017】2068 号文准予募集注册。
本基金基金合同生效日为 2018 年 5 月 11 日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会
对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所
带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既
可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成
本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获
得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预
期越高,投资人承担的收益风险也越大。本基金为股票型基金,其预期收益率和风险水平高于债券型基金、
货币市场基金。
本基金按照基金份额发售面值人民币 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于
基金份额发售面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分
了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特
有的一种风险,即当单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的
百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额金额不低于
1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基
金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人
及发起份额认购人均自行承担投资风险。本基金管理人认购的本基金基金份额持有期限满三年后,本基金
管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时本基金管理人有可能赎回认购的本基金基金份额。另外,
在基金合同生效之日起三年后的对应自然日,如果本基金的基金资产净值低于 2 亿元,基金合同将自动终
止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不
确定性风险。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,了解本基
金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的
风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,
也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真
阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承
担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的
业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额,基金销售机
构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 5 月 11 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年
3 月 31 日,所披露的投资组合为 2019 年第 1 季度的数据(财务数据未经审计)。


一、基金管理人概况和主要人员情况
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001 年 5 月 28 日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7 号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222 亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立
的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司
(出资比例 44.10%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例 26.10%)、东北证券股份有限公司(出资
比例 18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比例 0.90%)、杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)
(出资比例 3.57%)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出资比例 3.20%)及杭州银华汇玥投资
合伙企业(有限合伙)(出资比例 3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月
9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、
“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在
经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作
的监督。
公司监事会由 4 位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三
部、量化投资部、境外投资部、FOF 投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交
易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深圳管理部等 24 个职能部门,
并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高
决策机构,同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策
及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及
投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘肃省证券公司发行部经理,
中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,
中国银河证券副总裁,西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会
上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。
现任公司董事长,兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会
副主任委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国
航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。


王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融 EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理,第一
创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁,第一创业证券股份有限公司常
务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司
执行董事。
李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长;吉林省经济贸
易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林
省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公
司董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员,
上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,重庆市证券监管办公室副处长,
重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股
份有限公司董事长,重庆机电股份有限公司董事,重庆上市公司董事长协会秘书长,西南证券有限责任公
司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公司董事长,重庆直升机产业投资
有限公司副董事长,华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西
南证券股份有限公司董事,西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委
副书记,重庆股份转让中心有限责任公司董事长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限
公司董事会主席,重庆仲裁委仲裁员,重庆市证券期货业协会会长。
王立新先生:董事,总经理,经济学博士,中国证券投资基金行业最早的从业者,已从业 20 年。他参与
创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校
研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展
信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开
发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董
事长。此外,兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、
北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师,曾任中国社会科学院研究生院副院长,欧洲所
副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研
究生院教授、博士生导师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监会重
大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教
授。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政
府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学
会理事,中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现代
化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)
,并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时
兼任北京朝阳区律师协会副会长。
封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司,并
历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根
士丹利中国区副主席;还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、第 29 届奥运会北京奥组委财务顾问。
钱龙海先生:监事会主席,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证券有限责任
公司副总经理,第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记,第一创业投资管理有限公司董事长,第
一创业证券承销保荐有限责任公司董事,第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创
业证券股份有限公司监事会主席,第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司
董事。
李军先生:监事,管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师,西南证券股份有限公司成都证券营业
部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监,西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。
此外,还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副
处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长,并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。
现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人,泰达荷银基金管理有限公
司基金事业部副总经理,湘财证券有限责任公司稽核经理,交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理,
银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、
副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。
周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁
及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基
金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,
兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理,并同
时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职
务。
凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司;2001 年起任银
华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
苏薪茗先生:副总经理。博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲
学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士(金融学专业)学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记
者,中国银监会政策法规部创新处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创新监管
部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。
杨文辉先生,督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管
理股份有限公司督察长,兼任银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。


2、本基金基金经理
马君女士,毕业于复旦大学数学系,理学硕士。2008 年 7 月至 2009 年 3 月曾任职于大成基金管理有限公
司。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。自 2012 年 9 月 4 日起
担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理;自 2013 年 12 月 16 日至 2015 年 7 月 16 日
兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理;自 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中
证国防安全指数分级证券投资基金基金经理;自 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任银华中证一带
一路主题指数分级证券投资基金基金经理;自 2016 年 1 月 14 日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金
(LOF)基金经理;自 2017 年 9 月 15 日起兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经
理;自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优
选股票型发起式证券投资基金基金经理;自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金经理;自 2018 年 5 月 11 日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
基金经理。
3、公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星
王立新先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000 年 10 月
加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基
金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、
投资经理及 A 股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、
组合经理等职。2005 年 9 月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华
货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债
指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金
经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理
(珠海横琴)有限公司董事。
倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金
助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。
2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证
券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合
型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010 年 10 月加盟银华基金管理有
限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生,硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公
司任天同 180 指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中
心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、
公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016 年 8 月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助
理兼基金经理。现任银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李晓星先生,硕士学位,2006 年 8 月至 2011 年 2 月任职于 ABB(中国)有限公司,历任运营发展部运营
顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金
经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型
证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华战
略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
邮政编码:200336
注册时间:1987 年 3 月 30 日
注册资本:742.63 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建
后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年
6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,连续五年跻身全球银行
20 强;根据 2018 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 168 位,
较上年提升 3 位。
截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3 月,交通银行实现净利
润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从
业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层
次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋
发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事,
2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼
中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;
2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年
9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行
长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董
事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年
9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行
副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳
长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任
先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部
总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木
齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国
石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客
户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全
国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投
资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”
手机 APP 或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话 010-85186558,4006783333
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管
理人网站公告。
2、其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 彭纯
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
(2)渤海银行股份有限公司
注册地址 天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人 李伏安
客服电话 95541 网址 www.cbhb.com.cn (3)大同证券有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人 董祥
客服电话 400-712-1212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
(4)东北证券股份有限公司
注册地址 长春市生态大街 6666 号
法定代表人 李福春
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn (5)国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
法定代表人 王少华
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com (6)申万宏源西部证券有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人 韩志谦
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com (7)华西证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人 杨炯洋
客服电话 95584 网址 www.hx168.com.cn
(8)联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 徐刚
客服电话 95564 网址 www.lxzq.com.cn
(9)西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人 刘建武
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn (10)信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 张志刚
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com (11)中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人 陈共炎
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn (12)中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君
客服电话 95548 网址 www.cs.ecitic.com (13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林
客服电话 95548 网址 http://sd.citics.com/ (14)爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 钱华
网址 www.ajzq.com (15)安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 王连志
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
(16)第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人 刘学民
客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn
(17)光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰
客服电话 95525; 400-888-8788 网址 www.ebscn.com
(18)申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.swhysc.com (19)世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军
网址 www.csco.com.cn
(20)天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
法定代表人 余磊
客服电话 028-86711410;027-87618882 网址 www.tfzq.com
(21)浙商证券股份有限公司
注册地址 杭州市江干区五星路 201 号
法定代表人 吴承根
客服电话 95345 网址 www.stocke.com.cn
(22)中信期货有限公司
注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人 张皓
客服电话 400-990-8826 网址 www.citicsf.com
(23)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
联系人 童彩平
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(24)上海长量基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
联系人 单丙烨
客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com
(25)北京展恒基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
联系人 朱亚菲
客服电话 400-888-6661 网址 www.myfund.com
(26)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120)
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
(27)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903
联系人 吴杰
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn
(28)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
(29)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F
联系人 张裕
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com
(30)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
联系人 李艳
客服电话 400-059-8888 网址 www.zscffund.com
(31)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
联系人 刘梦轩
客服电话 400-6099-200 网址 www.yixinfund.com
(32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
联系人 张燕
客服电话 4008507771 网址 t.jrj.com
(33)和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系人 吴卫东
客服电话 4009200022 网址 licaike.hexun.com
(34)北京增财基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
联系人 王天
客服电话 400-001-8811 网址 www.zcvc.com.cn
(35)一路财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
联系人 苏昊
客服电话 400-0011-566 网址 www.yilucaifu.com
(36)北京钱景基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室
联系人 博乐
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
(37)嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com
(39)中国国际期货有限公司
办公地址 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
联系人 孟夏
客服电话 400-8888-160 网址 www.cifco.net
(40)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
联系人 齐廷君
客服电话 010-66154828-801 网址 www.5irich.com
(41)海银基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼
联系人 刘艳妮
客服电话 400-808-1016 网址 www.fundhaiyin.com
(42)上海联泰基金销售有限公司
办公地址 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
联系人 凌秋艳
客服电话 4000-466-788 网址 www.66zichan.com
(43)北京微动利基金销售有限公司
办公地址 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
联系人 季长军
客服电话 4008-196-665 网址 www.buyforyou.com.cn
(44)北京辉腾汇富投资咨询有限公司
办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
联系人 魏尧
客服电话 400-066-9355 网址 www.kstreasure.com
(45)北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
联系人 牛亚楠
客服电话 400-068-1176 网址 www.hongdianfund.com
(46)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼
联系人 宁博宇
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com
(47)大泰金石投资管理有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心(西便门)文体创业中心
联系人 朱海涛
客服电话 400-928-2266 网址 www.dtfunds.com
(48)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
联系人 黄敏嫦
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn
(49)上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
联系人 李晓明
客服电话 4000-178-000 网址 www.lingxianfund.com
(50)北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
联系人 丁向坤
客服电话 400-619-9059 网址 www.fundzone.cn
(51)上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海市陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504
联系人 蓝杰
客服电话 021-65370077 网址 www.fofund.com.cn
(52)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 4 层 A428 室
法定代表人 江卉
客服电话 4000988511 网址 kenterui.jd.com
(53)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
联系人 张静怡
客服电话 400-817-5666 网址 www.amcfortune.com
(54)上海挖财基金销售有限公司
办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
联系人 李娟
客服电话 021-50810673 网址 www.wacaijijin.com
(55)上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
联系人 陈孜明
客服电话 400-921-7755 网址 www.leadbank.com.cn
(56)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
联系人 王旋
客服电话 95177 网址 www.suning.com
(57)上海万得基金销售有限公司
办公地址 上海自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
联系人 徐亚丹
客服电话 400-821-0203 网址 www.520fund.com.cn
(58)上海大智慧财富管理有限公司
办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
联系人 施燕华
客服电话 021-20292031 网址 https.//www.gw.com.cn
(59)天津国美基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
联系人 丁东华
客服电话 400-111-0889 网址 www.gomefund.com (60)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼
联系人 张旭
客服电话 4008105919 网址 http://www.fengfd.com/
(61)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
联系人 韩爱彬
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn (62)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
联系人 云澎
客服电话 95156 转 6 或 400-66-95156 转 6 网址 www.tonghuafund.com


(63)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
办公地址 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403
联系人 华荣杰
客服电话 400-680-3928 网址 http://www.simuwang.com/
(64)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHOT3A 座 19 层
联系人 戚晓强
客服电话 400-061-8518 网址 www.danjuanapp.com
(65)北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
联系人 孙博超
客服电话 95055-4 网址 www.baiyingfund.com
(以上排名不分先后)
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的
机构销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)登记机构
名称 银华基金管理股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉
电话 010-58163000 传真 010-58162824
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀
电话 (010)58153000 传真 (010)85188298
经办注册会计师 王珊珊、贺耀


四、基金的名称
银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金


五、基金的类型
股票型证券投资基金


六、基金的投资目标
本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于有良好成长潜力的中小市值上市公司,在严格控制投资组
合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。


七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上
市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、
中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)
、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)等、金融衍生品(权
证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于本基金界定的中小市值股票
的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。


八、基金的投资策略
本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
1、股票投资策略
(1)中小市值股票的定义
基金管理人每半年将中国 A 股市场中的股票,剔除 st 及*st 股票,剔除沪深 300 成分股后,将剩下的股票按
照总市值从小到大排序,累计总市值达到总市值之和的 80%的股票归入中小市值股票集合。
在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新
股而言为本基金管理人预计的总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围。本基金对于中小盘股票
的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。
(2)个股投资策略
本基金投资于具有成长性的中小市值股票,使用主动量化策略对中小市值股票进行筛选、并进行权重的优
化,力争获得相对于基准的超额收益。
为实现上述投资目标,本基金使用多种久经量化投资团队在国内市场验证的量化选股策略进行股票投资,
其投资逻辑如下:
1)多因子模型:通过对上市公司财务报表,估值水平等的历史数据进行数据提取及处理、因子检验,筛
选出在对未来股票收益率有显著预测能力的因子上,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,
使用这些因子对股票进行综合评分进行股票筛选,精选得分高的股票构建投资组合。量化团队将对这些因
子做动态调整,定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、纳入重新发挥作用的有效因子或者由
市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子,同时调整不同因子的权重,通过因子的动态调整做到投资
组合的及时调整和对市场的有效把握。
2)超跌反转策略:本基金将通过量化模型对在过去一段时间区间内跌幅靠前的股票进行排序,选取公司
财务基本面指标表现较好的股票,力图选出基本面稳定但股价超跌的股票进行投资,等待其估值的修复。
3)盈利惊喜策略:通过量化模型关注上市公司最新的财报数据,将业绩增速超过过往财报期平均业绩增
速的百分比幅度进行排序,选取其中排序靠前的股票,从而选出业绩增长超预期的股票进行投资。
4)分析师精选策略:优秀的基本面分析师对股票的推荐通常与股票的上涨有较强相关性,一方面来源于
优秀分析师对股票的深入研究和挖掘,另一方面来源于分析师的市场影响力。本基金通过量化的方式将卖
方分析师的长期模拟组合业绩进行排名,将排名靠前的分析师当前所推荐的股票予以汇总,按照股票当前
同时被多少位分析师推荐进行排序,选取同时被最多分析师推荐的股票,在进行风险调整后来构建投资组
合。
5)事件驱动策略:个股的突发性事件如股权激励、高管增减持、定向增发、高送转、纳入调出重要指数
等都将会带来股票的短期交易性机会。通过对全市场发生重大事件的股票进行快速扫描分析,找到那些预
期被正面事件驱动上涨的股票构建组合。
2、债券投资策略
本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为
资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收
益性与流动性。
3、逆回购策略
在基金进行逆回购交易时,审慎并尽可能充分的考虑逆回购资产的流动性,通过合理的分散逆回购交易的
到期日来控制其流动性风险;同时通过审慎的选择交易对手,通过分散化和交易对手的准入和额度管理
(包括而不限于按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力调查以及杠杆水平尽职调查等方式)尽可
能化解交易对手方的信用风险。
4、股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础
上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资
时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交
易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,
同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要
求的变化。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,
控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
(四)业绩比较基准
中证 1000 指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%
中证 1000 指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是选择中证 800 指数样本股之外规模偏小且流动性
好的 1000 只股票组成。中证 1000 指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证
500 指数相比都更小,更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为 80%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。故在业
绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率 85%的权重,相应将 15%作为体现现金或到期日在一
年以内的政府债券业绩表现的权重。
本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者有更权威的、更能为市场
普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与
基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额
持有人大会。


九、基金的业绩比较基准
中证 1000 指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%
中证 1000 指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是选择中证 800 指数样本股之外规模偏小且流动性
好的 1000 只股票组成。中证 1000 指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证
500 指数相比都更小,更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为 80%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。故在业
绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率 85%的权重,相应将 15%作为体现现金或到期日在一
年以内的政府债券业绩表现的权重。
本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者有更权威的、更能为市场
普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与
基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额
持有人大会。


十、风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


十一、投资组合报告
基金管理人银华基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,098,105.23 88.46
其中:股票 9,098,105.23 88.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,181,790.16 11.49
8 其他资产 5,301.00 0.05
9 合计 10,285,196.39 100.00


2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 272,047.16 2.67
C 制造业 5,660,518.33 55.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 412,549.07 4.06
E 建筑业 232,511.40 2.29
F 批发和零售业 560,923.33 5.51
G 交通运输、仓储和邮政业 277,146.00 2.72
H 住宿和餐饮业 19,439.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,302.41 7.58
J 金融业 43,040.68 0.42
K 房地产业 379,468.51 3.73
L 租赁和商务服务业 221,036.00 2.17
M 科学研究和技术服务业 24,012.40 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 25,445.35 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,277.00 0.02
Q 卫生和社会工作 46,011.59 0.45
R 文化、体育和娱乐业 135,771.00 1.33
S 综合 14,606.00 0.14
合计 9,098,105.23 89.45


2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002376 新北洋 10,600 187,090.00 1.84
2 002138 顺络电子 9,858 186,414.78 1.83
3 600305 恒顺醋业 13,100 179,601.00 1.77
4 000623 吉林敖东 9,445 171,993.45 1.69
5 600790 轻纺城 34,000 142,460.00 1.40
6 000898 鞍钢股份 23,000 131,100.00 1.29
7 300039 上海凯宝 23,058 118,287.54 1.16
8 002416 爱施德 18,668 117,048.36 1.15
9 600160 巨化股份 12,900 111,198.00 1.09
10 300457 赢合科技 4,500 110,925.00 1.09


4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,173.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 127.62
5 应收申购款 1,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,301.00


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。


十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
(一)本基金 A 类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-

自基金合同生效日(2018 年 5 月 11 日)至 2018 年 12 月 31 日 -23.42% 1.36% -29.45% 1.38% 6.03% -0.02%
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 23.75% 1.44% 27.96% 1.53% -4.21% -0.09%
自基金合同生效日(2018 年 5 月 11 日)至 2019 年 3 月 31 日 -5.23% 1.40% -9.72% 1.45% 4.49% -0.05%
(二)本基金 C 类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-

自基金合同生效日(2018 年 5 月 11 日)至 2018 年 12 月 31 日 -22.85% 1.36% -29.45% 1.38% 6.60% -0.02%
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 25.20% 1.46% 27.96% 1.53% -2.76% -0.07%
自基金合同生效日(2018 年 5 月 11 日)至 2019 年 3 月 31 日 -3.41% 1.41% -9.72% 1.45% 6.31% -0.04%


十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣
金、权证交易的结算费、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用等);
8、基金的银行汇划费用;
9、证券/期货开户费和银行账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。
3、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值
的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复
核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给各个基金销售机构。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有
人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额
列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费、基金托管费和提高销售服务费率,此项调整需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。


十四、对招募说明书更新部分的说明
银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金
原更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了
内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的概况及主要人员情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分,变更了部分代销机构,并更新了部分代销机构及会计师事务所的相关
资料。
5、在“九、基金的投资”部分,添加了投资组合报告章节并更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十、基金的业绩”部分,更新了截至 2019 年 3 月 31 日的基金投资业绩。
7、在“二十二、其他应披露事项”,更新了自上次更新招募说明书以来涉及本基金的重要公告。
8、对部分表述进行了更新。


银华基金管理股份有限公司
2019 年 6 月 21 日
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