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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)

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投资类型:ETF联接基金 成立日期:2018-05-03 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇 等
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基金公告

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期:2018-12-15

华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债
    交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金招募说明书(更新)摘要

                2018 年第 1 号




      基金管理人:华夏基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
               华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                        招募说明书(更新)摘要

                                          重要提示


    华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2017年7月25日证监许可[2017]1340号文予以注册。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金基金合同于2018年5月3日正式生效。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特

有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。投资有风险,投资者在

投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益

特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违

约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,

可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能

无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收

益造成影响。

    本基金为华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金(目

标ETF)的联接基金,两者既有联系又有区别。

    主要联系体现在:(1)两只基金跟踪同一个标的指数即上证3-5年期中高评级可质押信

用债指数;(2)两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即上证3-5年期中高评级可质押

信用债指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;(3)两只基金具有相似的风险收

益特征;(4)目标ETF是本基金的主要投资对象。

    主要区别体现在:(1)基金的投资管理方式不同:目标 ETF 通过直接买卖标的指数成

份券和备选成份券等,直接跟踪复制标的指数的表现;而本基金则是通过买卖目标 ETF(包

括在该 ETF 的一级市场进行证券篮子组合的申购与赎回,也包括在该 ETF 的二级市场以现

金直接买卖 ETF 份额),间接跟踪标的指数的表现;(2)基金的申购赎回方式不同:目标

ETF 的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回,


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            华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
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申购赎回均以份额申报;而本基金的申购和赎回均采用现金方式,金额申购、份额赎回;(3)

基金是否挂牌交易不同:目标 ETF 在上海证券交易所挂牌交易;而本基金则不上市交易; 4)

价格揭示机制不同:目标 ETF 有实时市场交易价格和每日净值;而本基金只揭示每日基金

净值;(5)投资者申购赎回基金的程序不同:目标 ETF 通过指定场内券商办理基金的申购

与赎回;而本基金则通过基金销售机构办理基金的申购与赎回。

    本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能会出现差异,差异产生的主要原因有以下

几个方面:(1)投资对象和投资范围的不同,会导致两只基金的业绩有差异;(2)投资管理

方式的不同,如在指数化投资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数的水平,技术手段、

买入卖出的时机选择等的不同,会导致两只基金的业绩有差异;(3)基金规模、投资成本,

各种费用与税收的不同,会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范

围不同,投资管理方式不同,基金规模也可能不同,所以,本基金的投资成本,各种费用及

税收可能不同于目标ETF;(4)现金比例及现金管理方式的不同,会导致两只基金的业绩有

差异,本基金须对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%,而目标ETF则没有这项规定。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2018年11月3日,有关财务数据和净值表现数据截止日

为2018年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)




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                                      一、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    设立日期:1998 年 4 月 9 日

    法定代表人:杨明辉

    联系人:李彬

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:

                           持股单位                       持股占总股本比例
          中信证券股份有限公司                                   62.2%
          POWER CORPORATION OF CANADA                            13.9%
          MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION                        13.9%
          天津海鹏科技咨询有限公司                                10%
                             合计                                100%

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

    杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委

副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中

信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,中国

建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁,信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限

公司董事等。

    Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial

Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

    胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级

经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经

理。


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    葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、财

务负责人,兼任CLSA B.V.董事、CLSA Americas Holdings, Inc.董事、北京中赫国安足球俱乐

部有限责任公司董事等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理和高级经理、A股上市

办公室副主任、风险控制部副总经理和执行总经理、交易与衍生品业务部、计划财务部、风

险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人、上海自贸试验区分公司负责人。葛先生于

2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

    杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行

政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管

理业务投资主管等。

    李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有

限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经

理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

    张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管

理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济

增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。

    张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任博天环境

股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委员会及金融证券专业委员

会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸

易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员等。

    支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院财务与金

融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中

国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会

内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专

家、北农大科技股份有限公司独立董事等。

    杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司

(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国

投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金

管理有限公司董事等。

    杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。

曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

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    史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。

曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。

    汪贵华女士:监事,博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助

理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。

    李彬女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责

人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核

部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

    宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会

秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。

    张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石

化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华

盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会

银行监管三部副主任等。

    刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行

总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处

长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理

有限公司执行董事、总经理等。

    阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中

国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,

益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

    周璇女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有

限公司总经理助理;曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

    2、本基金基金经理

    祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行

新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经

理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华

夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债

券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)等,现任机构债券投资

部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日起任职)、华夏

鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金

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基金经理(2017年2月16日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9

月8日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、

华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏

新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎盛债券型证

券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018

年1月12日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018

年2月1日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金经理(2018年5月3日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债

交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月3日起任职)。

    刘明宇先生,经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资

部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12

月19日至2018年3月14日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎祥三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资

基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年

12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏

鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏

鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基

金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放

式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押

信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、

华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30

日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11

日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)。

    3、本公司固定收益投资决策委员会成员

    主任:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。

    成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事、总经理。

    王劲松先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,机构投资总监,投资经

理。

    孙彬先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,基金经理。

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             华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                      招募说明书(更新)摘要

    范义先生,华夏基金管理有限公司固定收益总监,董事总经理,投资经理。

    曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

    刘明宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,基金经理。

    柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。

    张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。


                                    二、基金托管人


    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 9 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:010-67595096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增幅

3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿

元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。

    2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》

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                                                                        招募说明书(更新)摘要

“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国

最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社

会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中

列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

       中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保

险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨

境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有

托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师

事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

       2、主要人员情况

       纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、

信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥

有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

       龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

       黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

       郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

       原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事

海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰

富的客户服务和业务管理经验。

       3、基金托管业务经营情况

       作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实

维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中

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                                                                      招募说明书(更新)摘要

国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社

保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业

务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建

设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢

得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4

次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,

并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚

洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基

金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

权益。

    2、内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务

的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;

业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、

存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实

施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为

事故的发生,技术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

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自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对

基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资

运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各

基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    2、监督流程

    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情

况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。


                                  三、相关服务机构


    (一)销售机构

    1、直销机构:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

    法定代表人:杨明辉

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    联系人:张德根

    网址:www.ChinaAMC.com

    2、代销机构

    (1)江苏银行股份有限公司

    住所:南京市洪武北路55号

    办公地址:南京市洪武北路55号

    法定代表人:黄志伟

    电话:025-58588167



                                           10
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传真:025-58588164

联系人:田春慧

网址:www.jsbchina.cn

客户服务电话:95319

(2)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

电话:021-50810687

传真:021-58300279

联系人:李娟

网址:www.wacaijijin.com

客户服务电话:021-50810673

(3)北京百度百盈基金销售有限公司

住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人:张旭阳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

联系人:霍博华

网址:https://8.baidu.com/

客户服务电话:95055

(4)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

联系人:童彩平

网址:www.zlfund.cn

                                         11
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客户服务电话:4006-788-887

(5)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998-7019

传真:021-64385308

联系人:潘世友

网址:www.1234567.com.cn

客户服务电话:400-181-8188

(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层

法定代表人:陈柏青

电话:18205712248

联系人:韩爱彬

网址:www.antfortune.com

客户服务电话:95188

(7)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部

法定代表人:刘汉青

电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

联系人:王峰

网址:www.snjijin.com

客户服务电话:95177

(8)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼

                                        12
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法定代表人:马刚

电话:021-60818757、13916871276

传真:021-60818280

联系人:周晶

网址:www.tonghuafund.com

客户服务电话:400-669-5156

(9)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:申健

电话:18918353003

传真:021-20219923

联系人:宋楠

网址:https://www.wg.com.cn/

客户服务电话:021-20292031

(10)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

电话:021-35385521*210

传真:021-55085991

联系人:蓝杰

网址:www.jiyufund.com.cn

客户服务电话:400-820-5369

(11)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人:王旋

电话:0371-85518396

传真:0371-85518397

                                        13
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     联系人:胡静华

     网址:www.hgccpb.com

     客户服务电话:4000-555-671

     (12)中民财富基金销售(上海)有限公司

     住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

     办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

     法定代表人:弭洪军

     电话:021-33357030

     传真:021-63353736

     联系人:李娜

     网址:www.cmiwm.com

     客户服务电话:400-876-5716

     (13)中信期货有限公司

     住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

     办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14



     法定代表人:张皓

     电话:010-60833754

     传真:0755-83217421

     联系人:刘宏莹

     网址:www.citicsf.com

     客户服务电话:400-990-8826

     (14)中信建投证券股份有限公司

     住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

     办公地址:北京市朝阳门内大街188号

     法定代表人:王常青

     客户服务电话:95587

     传真:010-65182261

     联系人:权唐

     网址:www.csc108.com

                                             14
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(15)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:郑慧

网址:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(16)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:陈宇

网址:www.swhysc.com

客户服务电话:95523、400-889-5523

(17)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

传真:021-38565955

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

(18)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

                                        15
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法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

客户服务电话:95517

(19)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-67616310

传真:023-63786212

联系人:周青

网址:www.swsc.com.cn

客户服务电话:400-809-6096

(20)渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区滨水西道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

传真:022-28451892

联系人:蔡霆

网址:www.ewww.com.cn

客户服务电话:400-651-5988

(21)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

电话:0531-89606165

传真:0532-85022605

                                       16
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联系人:刘晓明

网址:http://sd.citics.com

客户服务电话:95548

(22)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:www.dwzq.com.cn

客户服务电话:95330

(23)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:尹旭航

网址:www.cindasc.com

客户服务电话:95321

(24)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169081

传真:021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

客户服务电话:95525、400-888-8788

                                         17
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(25)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999-5408

传真:020-88836654

联系人:梁微

网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:95396

(26)新时代证券股份有限公司

住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人:叶顺德

电话:010-83561146

传真:010-83561094

联系人:田芳芳

网址:www.xsdzq.cn

客户服务电话:95399

(27)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:祁昊

网址:www.glsc.com.cn

客户服务电话:95570

(28)浙商证券股份有限公司

住所:杭州市江干区五星路201号

办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

                                       18
        华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
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法定代表人:吴承根

电话:0571-87901053

传真:0571-87901913

联系人:谢相辉

网址:www.stocke.com.cn

客户服务电话:95345

(29)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人:章宏韬

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联系人:范超

网址:www.hazq.com

客户服务电话:95318

(30)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

电话:0371-69099882

传真:0371-65585899

联系人:程月艳、李盼盼、党静

网址:www.ccnew.com

客户服务电话:95377

(31)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

                                       19
             华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
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   联系人:王一彦

   网址:www.longone.com.cn

   客户服务电话:95531、400-888-8588

   (32)华西证券股份有限公司

   住所:四川省成都市高新区天府二街198号

   办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

   法定代表人:杨炯洋

   电话:010-52723273

   传真:028-86150040

   联系人:谢国梅

   网址:www.hx168.com.cn

   客户服务电话:400-888-8818

   (33)申万宏源西部证券有限公司

   住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

   办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(830002)

   法定代表人:韩志谦

   电话:0991-2307105

   传真:0991-2301927

   联系人:王怀春

   网址:www.hysec.com

   客户服务电话:400-800-0562

   (34)中泰证券股份有限公司

   住所:山东省济南市市中区经七路86号

   办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

   法定代表人:李玮

   电话:021-20315290

   传真:021-20315125

   联系人:许曼华

   网址:www.zts.com.cn

                                            20
         华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                  招募说明书(更新)摘要

客户服务电话:95538

(35)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:姜昧军

客户服务电话:400-832-3000

传真:0755-83199511

联系人:王雯

网址:www.csco.com.cn

(36)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-25831754

传真:0755-23838750

联系人:毛诗莉

网址:www.firstcapital.com.cn

客户服务电话:95358

(37)金元证券股份有限公司

住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:陆涛

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

联系人:马贤清

网址:www.jyzq.cn

客户服务电话:95372

(38)西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

                                        21
        华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                 招募说明书(更新)摘要

法定代表人:刘建武

电话:029-87417129

传真:029-87424426

联系人:刘莹

网址:www.westsecu.com

客户服务电话:95582

(39)华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

联系人:张腾

网址:www.hfzq.com.cn

客户服务电话:95547

(40)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4890100

联系人:李昕田

网址:www.hlzqgs.com

客户服务电话:95368、400-468-8888(全国)

(41)上海华信证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心

办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

电话:021-63898427

传真:021-68776977-8427

联系人:徐璐

                                       22
        华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                 招募说明书(更新)摘要

网址:www.shhxzq.com

客户服务电话:400-820-5999

(42)中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人:黄扬录

电话:0755-82570586

传真:0755-82960582

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com

客户服务电话:95329

(43)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人:徐刚

电话:0755-83331195

联系人:彭莲

网址:www.lxsec.com

客户服务电话:95564

(44)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

联系人:刘婧漪、贾鹏

网址:www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(45)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

                                       23
            华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                     招募说明书(更新)摘要

   办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

   法定代表人:余磊

   电话:027-87618882

   传真:027-87618863

   联系人:翟璟

   网址:www.tfzq.com

   客户服务电话:400-800-5000

   (46)开源证券股份有限公司

   住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

   办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

   法定代表人:李刚

   电话:029-88447611

   传真:029-88447611

   联系人:曹欣

   网址:www.kysec.cn

   客户服务电话:95325、400-860-8866

   (47)上海华夏财富投资管理有限公司

   住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

   办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

   法定代表人:李一梅

   电话:010-88066632

   传真:010-88066214

   联系人:仲秋玥

   网址:www.amcfortune.com

   客户服务电话:400-817-5666

   基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及

时公告。具体代销机构信息请参见本基金发售公告及基金管理人发布的相关公告。

   本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构,并另行公告。基金销售机构可以

根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

   (二)登记机构

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   名称:华夏基金管理有限公司

   住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

   办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

   法定代表人:杨明辉

   客户服务电话:400-818-6666

   传真:010-63136700

   联系人:朱威

   (三)律师事务所

   名称:北京市天元律师事务所

   住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

   办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

   法定代表人:朱小辉

   联系电话:010-57763888

   传真:010-57763777

   联系人:李晗

   经办律师:吴冠雄、李晗

   (四)会计师事务所

   本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

   名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

   办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

   法定代表人:毛鞍宁

   联系电话:010-58153000

   传真:010-85188298

   联系人:徐艳


                                   四、基金的名称


   本基金名称:华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金。


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                                   五、基金的类型


    本基金类型:契约型开放式。


                                 六、基金的投资目标


    通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,

力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年

化跟踪误差不超过 4%。

                                 七、基金的投资方向

    本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金

投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份

额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。现金

类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企

业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、

可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资

其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                                 八、基金的投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通

过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

    1、资产配置策略

    本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份券及备选成份券,其中投资于目标ETF的资

产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。为了更好地实现投资目标,

本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业

私募债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货

币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本


                                           26
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基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对

标的指数的有效跟踪。

    2、目标ETF投资策略

    (1)组合的投资方式

    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决

定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标

ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地

实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市

场交易买卖目标 ETF。

   在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年

化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

   (2)组合的调整方式

    本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。

    ①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定债券组合的构建、目标

ETF的申购或买入等;

    ②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。

    3、资产支持证券投资策略

    本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的

分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。

同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收

益。


                              九、基金的业绩比较基准


    本基金的业绩比较基准为:上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行

活期存款利率(税后)*5%。

    上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数由中证指数有限公司编制及发布,指数样本由

在上海证券交易所挂牌、剩余期限位于 3-5 年之间且符合中国证券登记结算有限责任公司对


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可质押债券要求的公司债和企业债组成,其中企业债债项评级为 AAA,主体评级为 AA+(含)

以上,公司债债项评级和主体评级为 AA+(含)以上。

    如果中证指数有限公司变更或停止上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数的编制及

发布,或者上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数被其他指数所替代,或者由于指数编制

方法等重大变更导致上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数不宜继续作为本基金的业绩

比较基准,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维

护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,通过适当的程序变更本基金的业绩比较基

准,并同时更换本基金的基金名称。若业绩比较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面

造成实质性影响,则需召开基金份额持有人大会进行变更;反之,若业绩比较基准变更对基

金投资和基金份额持有人无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需

召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,报中

国证监会备案并及时公告。


                                 十、基金的风险收益特征


    本基金为基金中基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、

股票型基金。

    本基金属于债券 ETF 联接基金,主要通过投资于华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF

来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证 3-5 年期中高评级可质

押信用债指数及华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 的表现密切相关。


                                十一、基金的投资组合报告


    以下内容摘自本基金 2018 年第 3 季度报告:

“5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                              占基金总资产的比
 序号                   项目                             金额(元)
                                                                                    例(%)
   1    权益投资                                                          -                         -
        其中:股票                                                        -                         -
   2    基金投资                                             24,993,086.87                  92.76
   3    固定收益投资                                          1,298,830.00                       4.82
        其中:债券                                            1,298,830.00                       4.82


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                  资产支持证券                                                -                        -
   4       贵金属投资                                                         -                        -
   5      金融衍生品投资                                                      -                        -
   6      买入返售金融资产                                                    -                        -
          其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                              -                        -
          资产
   7      银行存款和结算备付金合计                                  626,234.60                      2.32
   8      其他各项资产                                               25,131.52                      0.09
   9      合计                                                 26,943,282.99                   100.00
5.2 期末投资目标基金明细

                                                                                          占基金
                                     基金     运作方                                      资产净
  序号            基金名称                                 管理人         公允价值
                                     类型       式                                        值比例
                                                                                          (%)
           华夏 3-5 年中高级可               交易型     华夏基金管
   1                                债券型                              24,993,086.87       93.00
             质押信用债 ETF                  开放式     理有限公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                                  占基金资产净值比例
  序号                   债券品种                      公允价值(元)
                                                                                          (%)
   1       国家债券                                          1,298,830.00                           4.83
   2       央行票据                                                       -                            -
   3       金融债券                                                       -                            -
           其中:政策性金融债                                             -                            -
   4       企业债券                                                       -                            -
   5       企业短期融资券                                                 -                            -
   6       中期票据                                                       -                            -
   7       可转债(可交换债)                                             -                            -
   8       同业存单                                                       -                            -
   9       其他                                                           -                            -
   10      合计                                              1,298,830.00                           4.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号          债券代码         债券名称        数量(张)       公允价值(元)       占基金资产


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                                                                                        净值比例
                                                                                          (%)
       1              019537         16 国债 09             13,000      1,298,830.00             4.83
       2                 -                -                       -                -                -
       3                 -                -                       -                -                -
       4                 -                -                       -                -                -
       5                 -                -                       -                -                -
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情形。

5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

   序号                  名称                                         金额(元)

                                              30
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     1       存出保证金                                                                  10,574.64
     2       应收证券清算款                                                                       -
     3       应收股利                                                                             -
     4       应收利息                                                                    14,356.88
     5       应收申购款                                                                     200.00
     6       其他应收款                                                                           -
     7       待摊费用                                                                             -
     8       其他                                                                                 -
     9       合计                                                                        25,131.52
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

                                    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

    华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 联接 A:
                                                               业绩比较
                                    净值增长      业绩比较
                        净值增长                               基准收益
     阶     段                      率标准差      基准收益                  ①-③      ②-④
                          率①                                 率标准差
                                      ②            率③
                                                                 ④
2018 年 5 月 3 日至
2018 年 9 月 30 日          3.53%       0.11%        2.00%         0.06%      1.53%       0.05%

    华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 联接 C:
                                                               业绩比较
                                    净值增长      业绩比较
                        净值增长                               基准收益
     阶     段                      率标准差      基准收益                  ①-③      ②-④
                          率①                                 率标准差
                                      ②            率③
                                                                 ④
2018 年 5 月 3 日至
2018 年 9 月 30 日          3.43%       0.11%        2.00%         0.06%      1.43%       0.05%



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                                    十三、费用概览


    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、C 类份额的销售服务费;

    4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、融资融券费、证券相关账户费用及其他类似性质的费用等);

    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    7、基金份额持有人大会费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、账户开户费用和账户维护费;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若

为负数,则取 0)的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.25 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;

若为负数,则 E 取 0。

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一

次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费

按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负

数,则取 0)的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.08%÷当年天数

                                            32
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                                                                        招募说明书(更新)摘要

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部

分;若为负数,则 E 取 0。

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、销售服务费

    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。C

类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由

登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    例六:假定联接基金在 T 日(当年天数为 365 天)的基金资产净值为 1,645,002,742.45

元 ( 其 中 A 类 份 额 基 金 资 产 净 值 为 835,207,543.17 元 , C 类 份 额 基 金 资 产 净 值 为

809,795,199.28),其中投资于目标 ETF 的部分为 1,567,219,037.20 元,则剩余部分为

1,645,002,742.45-1,567,219,037.20=77,783,705.25 元。则 T 日计提的基金固定费用如下:

              T日计提的管理费=77,783,705.25×0.25% ÷365=532.77元

              T日计提的托管费=77,783,705.25×0.08% ÷365=170.48元

              T日对C类份额计提的销售服务费=809,795,199.28×0.25%÷365=5,546.54元

    联接基金投资于目标ETF的部分免收管理费和托管费,申赎目标ETF不收取一级申赎费

和销售服务费,但可能根据情况收取二级交易佣金。T日联接基金交易目标ETF产生的费用

如下:

              申赎目标ETF产生的一级交易费用=0

              买卖目标ETF产生的二级交易费用=成交金额×交易佣金费率+成交金额×证券

过户费率

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            持有目标ETF产生的固定费用(管理费+托管费+销售服务费)=0。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金销售费用

    1、申购费与赎回费

    (1)对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费由申购人承担,

用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费率如下:

                         申购金额(含申购费)                前端申购费率

                              50万元以下                         0.50%

                          50万(含)-100万元                     0.30%

                          100万元以上(含)                   1000元每笔

    (2)本基金 C 类基金份额不收取申购费。

    (3)本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基

金份额时收取。赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),

30天以内的,收取0.1%的赎回费;赎回时份额持有满30天以上(含30天)的,赎回费为0。

所收取赎回费全部归入基金资产。

    (4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的

投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行

必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。

    (6)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。


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   2、申购份额与赎回金额的计算方式

   (1)申购份额的计算

   当投资者选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

   申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

       净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)

       前端申购费用=申购金额-净申购金额

       申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

   申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

       前端申购费用=固定金额

       净申购金额=申购金额-前端申购费用

       申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

   当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

           申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

   基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,

产生的收益归基金财产所有。

   例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,三笔申购金额分别为1,000.00元、50万

元、100万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

                                                申购1            申购2

                  申购金额(元,a)             1,000.00         500,000.00

               适用前端申购费率(b)               0.5%                  0.3%

              净申购金额(c=a/(1+b))           995.02         498,504.49

                 前端申购费(d=a-c)                4.98              1,495.51

               该类基金份额净值(e)              1.2300               1.2300

                  申购份额(f=c/e)               808.96         405,288.20

   若该投资者申购金额为100万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如

下:

                                                    申购3

                       申购金额(元,a)            1,000,000.00

                       前端申购费(b)                     1,000.00


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                       净申购金额(c=a-b)            999,000.00

                       该类基金份额净值(d)              1.2300

                       申购份额(e=c/d)              812,195.12

    例二:假定T日的C类基金份额净值为1.2000元,某投资者申购金额为10万元,则申购获

得的基金份额计算如下:

            申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份

    (2)赎回金额的计算

    赎回金额的计算方法如下:

            赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值

            赎回费用=赎回金额×赎回费率

            净赎回金额=赎回金额-赎回费用

    例三:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 A 类基金份额,持有期限 20 天,该日基

金份额净值为 1.2500 元,则其获得的赎回金额计算如下:

            赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

            赎回费用=12,500.00×0.1% =12.50元

            净赎回金额=12,500.00-12.50=12,487.50元

    (3)T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日公告。各个基金份额类别单

独计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别

基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份

额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。

    3、基金转换费用

    (1)基金转换费:无。

    (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收

费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费

与后端申购费(若有)后的余额。

    (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

    ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前



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端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例一。

    ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档

高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例二。

    ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例三。

    ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例四。

    ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例五。

    ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

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   费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。

   业务举例:详见“(5)业务举例”中例六。

   ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金

   情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

   费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

   业务举例:详见“(5)业务举例”中例七。

   ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

   情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

   费用收取方式:不收取申购费用。

   业务举例:详见“(5)业务举例”中例八。

   ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

   情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

   费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为0。

   业务举例:详见“(5)业务举例”中例九。

   ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

   情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

   费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档

高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

   业务举例:详见“(5)业务举例”中例十。

   从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

   情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额。

   费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

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    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十一。

    从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

收取申购费用的基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十二。

    从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转

出基金的持有时间(单位为年),最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十三。

    从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转

出基金的持有时间(单位为年),最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十四。

    从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他后端收费基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持

有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十五。

    从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他不收取申购费用的基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十六。

    对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

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    对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

    调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

    (4)上述费用另有优惠的,从其规定。

    基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

    (5)业务举例

    例一:假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金

基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                          1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                    1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                      6.00
     转换金额(F=C-E)                                                      1,194.00
     转入时收取申购费率(G)                                        2.0%-1.5%=0.5%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                              1,188.06
     转入基金费用(I=F-H)                                                      5.94
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                            1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                                    913.89
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                          1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                    1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                      6.00
     转换金额(F=C-E)                                                      1,194.00
     转入时收取申购费率(G)                                                  0.00%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                              1,194.00
     转入基金费用(I=F-H)                                                      0.00
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                            1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                                    918.46
    例二:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档


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为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基金

前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                     10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                     0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                 60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                 11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                      1,000.00
     净转入金额(H=F-G)                                               11,939,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                            1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                              9,183,846.15
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金

前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                     10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                 60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                 11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                          0.00
     净转入金额(H=F-G)                                               11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                            1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                              9,184,615.38
    例三:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500

元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:

                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                          1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                    1,200.00

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     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                      6.00
     转换金额(F=C-E)                                                      1,194.00
     转入基金费用(G)                                                          0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                    1,194.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                            1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                    796.00

    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。

则赎回金额计算如下:
                       项目                                   费用计算
     赎回份额(K)                                                            796.00
     赎回日基金份额净值(L)                                                   1.300
     赎回总金额(M=K*L)                                                    1,034.80
     赎回费用(N)                                                              0.00
     适用后端申购费率(O)                                                     1.2%
     后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                                             14.16
     赎回金额(Q=M-N-P)                                                    1,020.64
    例四:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份,转入不收取申购费用基金乙。

T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基

金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                          1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                    1,300.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                      6.50
     转换金额(F=C-E)                                                      1,293.50
     转入基金费用(G)                                                          0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                    1,293.50
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                            1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                    862.33
    例五:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档

为 1.2%,赎回费率为 0.5%。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端


                                           42
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申购费率最高档为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基

金费用及份额计算如下:
                         项目                                  费用计算
     转出份额(A)                                                     10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                 60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                 11,940,000.00
     转入时收取申购费率(G)                                        1.5%-1.2%=0.3%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                         11,904,287.14
     转入基金费用(I=F-H)                                                 35,712.86
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                            1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                              9,157,143.95
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端

申购费率最高档为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基

金费用及份额计算如下:
                         项目                                  费用计算
     转出份额(A)                                                     10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                      0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                 60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                 11,940,000.00
     转入时收取申购费率(G)                                                  0.00%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                         11,940,000.00
     转入基金费用(I=F-H)                                                      0.00
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                            1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                              9,184,615.38
    例六:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲

基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 500 元,乙基金适用

的申购费用为 1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金

费用及份额计算如下:
                         项目                                  费用计算
     转出份额(A)                                                     10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
     转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00


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     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                  60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                  11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                              1,000-500=500.00
     净转入金额(H=F-G)                                                11,939,500.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                             1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                                9,184,230.77
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金适

用的申购费用为 500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金

费用及份额计算如下:
                        项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                      10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                  60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                  11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                           0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                             1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                                9,184,615.38
    例七:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基

金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用

赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                      10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                  60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                  11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                            0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                             1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                7,960,000.00
    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。

则赎回金额计算如下:

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                         项目                                  费用计算
     赎回份额(K)                                                        7,960,000.00
     赎回日基金份额净值(L)                                                    1.300
     赎回总金额(M=K*L)                                                10,348,000.00
     赎回费用(N)                                                               0.00
     适用后端申购费率(O)                                                       1.2%
     后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                                         141,581.03
     赎回金额(Q=M-N-P)                                                10,206,418.97
    例八:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申购费用基

金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。

甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                      10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                13,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                  65,000.00
     转换金额(F=C-E)                                                  12,935,000.00
     转入基金费用(G)                                                            0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                12,935,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                             1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                8,623,333.33
    例九:假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),

转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前

端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                            1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                      1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                              6.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                            1.100
     适用后端申购费率(G)                                                       1.8%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                            19.45
     转出基金费用(I=E+H)                                                      25.45
     转换金额(J=C-I)                                                        1,174.55
     转入时收取申购费率(K)                                         2.0%-1.5%=0.5%


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       净转入金额(L=J/(1+K))                                              1,168.71
       转入基金费用(M=J-L)                                                      5.84
       转入基金 T 日基金份额净值(N)                                            1.300
       转入基金份额(O=L/N)                                                    899.01
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                           项目                                  费用计算
       转出份额(A)                                                          1,000.00
       转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
       转出总金额(C=A*B)                                                    1,200.00
       转出基金赎回费率(D)                                                     0.5%
       赎回费(E=C*D)                                                            6.00
       申购日转出基金基金份额净值(F)                                           1.100
       适用后端申购费率(G)                                                     1.8%
       后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                           19.45
       转出基金费用(I=E+H)                                                     25.45
       转换金额(J=C-I)                                                      1,174.55
       转入时收取申购费率(K)                                                  0.00%
       净转入金额(L=J/(1+K))                                              1,174.55
       转入基金费用(M=J-L)                                                      0.00
       转入基金 T 日基金份额净值(N)                                            1.300
       转入基金份额(O=L/N)                                                    903.50
    例十:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收

费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。

甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100

元。

    ①若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基金

前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                           项目                                  费用计算
       转出份额(A)                                                     10,000,000.00
       转出基金 T 日基金份额净值(B)                                            1.200
       转出总金额(C=A*B)                                               12,000,000.00
       转出基金赎回费率(D)                                                     0.5%
       赎回费(E=C*D)                                                       60,000.00
       申购日转出基金基金份额净值(F)                                           1.100
       适用后端申购费率(G)                                                     1.8%
       后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                      194,499.02
       转出基金费用(I=E+H)                                                254,499.02

                                             46
             华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                                      招募说明书(更新)摘要

     转换金额(J=C-I)                                                  11,745,500.98
     转入基金费用(K)                                                       1,000.00
     净转入金额(L=J-K)                                                11,744,500.98
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                             1.300
     转入基金份额(N=L/M)                                               9,034,231.52
    ②若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金

前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                      10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                        60,000.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                            1.100
     适用后端申购费率(G)                                                       1.8%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                       194,499.02
     转出基金费用(I=E+H)                                                 254,499.02
     转换金额(J=C-I)                                                  11,745,500.98
     转入基金费用(K)                                                           0.00
     净转入金额(L=J-K)                                                11,745,500.98
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                             1.300
     转入基金份额(N=L/M)                                               9,035,000.75
    例十一:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有期为 3

年的后端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为

1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确

认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费

用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                           1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                     1,300.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                             6.50
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                            1.100
     适用后端申购费率(G)                                                       1.0%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                            10.89
     转出基金费用(I=E+H)                                                      17.39
     转换金额(J=C-I)                                                       1,282.61


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     转入基金费用(K)                                                           0.00
     净转入金额(L=J-K)                                                     1,282.61
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                             1.500
     转入基金份额(N=L/M)                                                     855.07
    若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,适用后端

申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回

金额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     赎回份额(O)                                                             855.07
     赎回日基金份额净值(P)                                                    1.300
     赎回总金额(Q=O*P)                                                     1,111.59
     赎回费率(R)                                                               0.5%
     赎回费(S=Q*R)                                                             5.56
     适用后端申购费率(T)                                                       1.2%
     后端申购费(U=O*M*T/(1+T))                                              15.21
     赎回金额(V=Q-S-U)                                                     1,090.82
    例十二:假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入不收取

申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基

金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转

出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                           1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                     1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                             6.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                            1.100
     适用后端申购费率(G)                                                       1.0%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                            10.89
     转出基金费用(I=E+H)                                                      16.89
     转换金额(J=C-I)                                                       1,183.11
     转入基金费用(K)                                                           0.00
     净转入金额(L=J-K)                                                     1,183.11
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                             1.500
     转入基金份额(N=L/M)                                                     788.74
    例十三:假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份,转

入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务

费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金费用、转


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入基金费用及份额计算如下:
                        项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                           1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                     1,200.00
     转出基金费用(D)                                                           0.00
     转换金额(E=C-D)                                                       1,200.00
     销售服务费率(F)                                                           0.3%
     转入基金申购费率(G)                                                       2.0%
     收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时
                                                                               1.88%
     间(单位为年))
     净转入金额(I=E/(1+H))                                               1,177.86
     转入基金费用(J=E-I)                                                      22.14
     转入基金 T 日基金份额净值(K)                                             1.300
     转入基金份额(L=I/K)                                                     906.05
    例十四:假定投资者在 T 日转出持有期为 10 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份,

转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服

务费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 1,000.00 元。则转出基金

费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                      10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                12,000,000.00
     转出基金费用(D)                                                           0.00
     转换金额(E=C-D)                                                  12,000,000.00
     销售服务费率(F)                                                          0.3%
     转入基金申购费用(G)                                                   1,000.00
     转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时
                                                                                13.70
     间(单位为年))
     净转入金额(I=E-H)                                                11,999,986.30
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                             1.300
     转入基金份额(K=I/J)                                               9,230,758.69
    例十五:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有 60 天的

不收取申购费用基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别

为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。

则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                                    费用计算
     转出份额(A)                                                              1,000
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.200

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                                                                      招募说明书(更新)摘要

     转出总金额(C=A*B)                                                     1,200.00
     转出基金费用(D)                                                           0.00
     转换金额(E=C-D)                                                       1,200.00
     转入基金费用(F)                                                           0.00
     净转入金额(G=E-F)                                                     1,200.00
     转入基金 T 日基金份额净值(H)                                             1.500
     转入基金份额(I=G/H)                                                     800.00
    若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,适用后端

申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

回金额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     赎回份额(J)                                                             800.00
     赎回日基金份额净值(K)                                                    1.300
     赎回总金额(L=J*K)                                                     1,040.00
     赎回费率(M)                                                               0.5%
     赎回费(N=L*M)                                                             5.20
     适用后端申购费率(O)                                                       1.0%
     后端申购费(P=J*H*O/(1+O))                                              11.88
     赎回金额(Q=L-N-P)                                                     1,022.92
    例十六:假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份,转入不收取申购费用

基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。

则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                   费用计算
     转出份额(A)                                                           1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                             1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                     1,300.00
     转出基金赎回费率(D)                                                       0.1%
     转出基金费用(E=C*D)                                                       1.30
     转换金额(F=C-E)                                                       1,298.70
     转入基金费用(F)                                                           0.00
     净转入金额(G=E-F)                                                     1,298.70
     转入基金 T 日基金份额净值(H)                                             1.500
     转入基金份额(I=G/H)                                                     865.80


                          十四、对招募说明书更新部分的说明


    华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基



                                            50
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                                                                        招募说明书(更新)摘要

金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 1 月 19 日刊登的本基金招募说明

书进行了更新,主要更新内容如下:

    (一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

    (二)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

    (三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

    (四)更新了“六、基金的募集”中相关内容。

    (五)更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。

    (六)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。

    (七)在“九、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均

按有关规定编制。

    (八)增加了“十、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托

管人复核。

    (九)更新了“十六、基金的信息披露”中相关内容。

    (十)更新了“十七、风险揭示”中相关内容。

    (十一)更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

    (十二)增加了“二十二、其他应披露事项”,披露了自基金合同生效以来涉及本基金

的相关公告。




                                                                      华夏基金管理有限公司

                                                                   二〇一八年十二月十五日




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