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博时量化多策略股票A(005635)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-03 管理人:博时基金... 基金经理:黄瑞庆 等
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基金公告

博时量化多策略股票:博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

公告日期:2019-12-31

                                       博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要




        博时量化多策略股票型证券投资基金
                        更新招募说明书摘要


    博时量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证

监许可[2017]1982 号文批准。自 2018 年 03 月 05 日至 2018 年 03 月 30 日通过销售机构公

开发售。本基金为开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于 2018 年 04 月 03 日正

式生效 。


                                 【重要提示】

    1、本基金根据 2017 年 11 月 02 日中国证券监督管理委员会《关于准予博时量化多策略

股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1982 号)准予注册,进行募集。

    2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前

景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明

书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的

风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负

担。

    4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在

投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各


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类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、

个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本

基金的特定风险等等。

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、

货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,

如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可

能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度

较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

    本基金可投资于中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企

业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流

动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的

中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

    5、本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混

合型基金,属于高风险/收益的基金。

    本基金除了投资于 A 股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资内地与香港

股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内

证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临市场联动的风险、股

价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股

通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带

来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风

险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于

港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

    6、本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交

易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金

融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易

可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证



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券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    7、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%(其中投资于港股通标的

股票占股票资产的比例为 0-50%);权证投资比例为基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终,

在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%

的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

    8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低

于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

    9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成

对本基金业绩表现的保证。

    10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

    本招募说明书(更新)所载内容截止日 2019 年 11 月 25 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2019 年 09 月 30 日(财务数据未经审计)。




                               一、基金管理人

    一、基金管理人概况

    名称: 博时基金管理有限公司

    住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

    办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层

    法定代表人:张光华

    成立时间: 1998 年 7 月 13 日

    注册资本: 2.5 亿元人民币

    存续期间: 持续经营

    联系人:      韩强


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    联系电话: (0755)8316 9999

    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,

持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股

份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持

有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

    公司下设两大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产

品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北

京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、

央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、

基金运作部、风险管理部和监察法律部。

    权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票

投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和

组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理

及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收

益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、

公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究

和投资工作。

    市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总体市场战略,协同产品和投

资体系以及市场团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核

和费用管理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中

服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北

京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负

责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责

公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与

政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠

道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售

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-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。

央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作

业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营

销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用

管理等工作。

    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责

执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数

与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的

研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关

工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产

品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监

管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负

责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运

营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服

务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案

管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。

    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;

股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、

公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党

务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管

理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、

薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务

核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT

系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部

负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,

确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、

内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的

意见和建议。




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    另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、

处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司

博时基金(国际)有限公司。

    截止到 2019 年 9 月 30 日,公司总人数为 593 人,其中研究员和基金经理超过 90%拥有

硕士及以上学位。

    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

    二、主要成员情况

    1、基金管理人董事会成员

    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人

民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发

展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在招商银

行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有

限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8

月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

    江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开

大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报

学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006

年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商

局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副

主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、

副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。

    苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和

中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年

6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估

师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司

及上市公司的经验,其经验包括:自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有

限公司总经理及董事;自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公

司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自 2014 年 9 月起

担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上

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市公司,股票代码:3968)董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投资有限责

任公司监事;自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事;自 2015

年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自 2013 年 5 月

至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:

600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月

任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所

上市公司,股票代码:2866)董事;自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有

限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事;自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担

任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。苏女士

亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运(集

团)总公司总会计师;自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计

师,并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018 年 9 月 3 日起,任博时

基金管理有限公司第七届董事会董事。

    王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作,任

教师。1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经

理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经

理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博

时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公

司第四届至第六届董事会董事。

    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总

经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014

年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

    方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银行,历任交行上海分行市南

支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。2011

年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管

理工作。2015 年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经

理、总经理、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体运营。2018

年 9 月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018 年 10 月 25 日起,

任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。



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    顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共青

团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局

蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、

总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;

蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通

有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副

总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008 年 11

月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国

平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团

有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)

董事;2013 年 6 月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起,任

博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

    姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974 年 12 月参加工作,历

任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中

铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、

香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)

副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等

职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A 股上市公司)首席执行官、董事。

2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、

中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任

中国远洋控股股份有限公司执行(A+H 上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼

任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市

公司协会监事会专业委员会副主任委员。

    赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任

葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、

书记;1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,

主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任

厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经

理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码 0037)副董事长、

长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能

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南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司

副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;

2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长;

2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股

份独立董事。

    2、基金管理人监事会成员

    何敏女士,1975 年出生,中南财经大学会计学硕士。1999 年 7 月至 2006 年 4 月任招商

证券股份有限公司财务部会计核算岗,2006 年 4 月至 2009 年 4 月任招商证券股份有限公司

财务部总经理助理,2009 年 4 月至 2019 年 2 月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理,

2019 年 2 月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019 年 4 月 10 日起,任博时基金

管理有限公司监事会监事长。

    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行

及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、

福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国

长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公

司监事。

    赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012

年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有

限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集团)

有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013

年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

    郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有

限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7

月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

    黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限

责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金

管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总

经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经

理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司

董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

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    严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公

司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限

公司第六届监事会监事。

    3、高级管理人员

    张光华先生,简历同上。

    江向阳先生,简历同上。

    王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历

任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经

理兼首席信息官,主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作,兼任博时基金(国际)

有限公司及博时资本管理有限公司董事。

    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事

投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组

合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益

部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国

际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

    徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、

摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼

博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时

基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任

博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

    4、本基金基金经理

    黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合

众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公

司。历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、股票投资部 ETF 及量化组投资副总监兼基金

经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)兼基金经理助理、股票投资部量

化投资组投资总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长证券投

资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 10 月 24 日)、博时价值增长贰号证券投资基金(2015 年 2

月 9 日-2016 年 10 月 24 日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2018 年

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6 月 21 日)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合型证券投资基金

(2017 年 5 月 4 日—至今)、博时量化多策略股票型证券投资基金(2018 年 4 月 3 日—至今)、

博时量化价值股票型证券投资基金(2018 年 6 月 26 日—至今)的基金经理。         林景艺女士,

硕士。2010 年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、

高级研究员兼基金经理助理。现任博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015 年 5 月 20

日—至今)、博时量化平衡混合型证券投资基金(2017 年 5 月 4 日—至今)、博时量化多策略

股票型证券投资基金(2018 年 4 月 3 日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2018

年 6 月 26 日—至今)的基金经理。

   5、投资决策委员会成员

    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

    江向阳先生,简历同上。

    邵凯先生,简历同上。

    黄健斌先生,简历同上。

    李权胜先生,硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。

1998 年至 2001 年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-

香港中文大学金融 MBA 项目,获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在

招商证券研发中心工作,任研究员;2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作,任基金

经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007 年 3 月起任研究部研

究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年

8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)

基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金

(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金

(2013.12.19-至今)基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值

组负责人,公司投资决策委员会成员。

    张龙先生,硕士。1996 年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资

管理有限公司工作。2019 年加入博时基金管理有限公司,现任公司投资决策委员会专职委

员。

    魏凤春先生,博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、

中信建投证券工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强

回报证券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资

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基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观

策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金(FOF)(2019 年 3 月 20 日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基

金中基金(FOF)(2019 年 8 月 28 日-至今)的基金经理。

    欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入

博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司

董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对

收益投资部总经理、社保组合投资经理。

    王俊先生,硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公

司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金

(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价

值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)、博时沪港深成长企业混合基金

(2016.11.9-2019.6.10)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金

(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主

题混合基金(2017.6.5-至今)、博时优势企业混合基金(2019.6.3-至今)的基金经理。

    过钧先生,硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分

行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加

入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)

的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金

(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、

博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资

基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、

博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券

投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合

型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活

配置混合型证券投资基金(2016.3.29-2019.4.30)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基

金(2016.9.29-2019.10.14)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新

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组负责人、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投

资基金(2016.2.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、

博时乐臻定




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    进出口行债券指数证券投资基金(2018.12.25-至今)、博时转债增强债券型证券投资

基金(2019.1.28-至今)、博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(2019.7.19-至今)

的基金经理。

          黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基

金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理

有限公司,历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资

组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金

(2015.2.9-2016.10.24)、博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时特

许价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时

量化平衡混合基金(2017.5.4-至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、博时

量化价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                  二、基金托管人

    (一)基金托管人概况

    1、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

    设立日期:1987 年 4 月 8 日

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    注册资本:252.20 亿元

    法定代表人:李建红

    行长:田惠宇

    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

    电话:0755-83199084

    传真:0755-83195201

    资产托管部信息披露负责人:张燕

    2、发展概况




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    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成

功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂

牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019

年 9 月 30 日,本集团总资产 73,059.25 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.44%,权重法

下资本充足率 12.86%。

    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 87 人。2002 年 11 月,

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该

项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质

最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企

业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、

第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、

第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得

到了同业认可。

    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中

国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成

为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。

2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行

2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威

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媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结

算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风

险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、

全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托

管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣

膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019

年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》

“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大

奖。

    (二)主要人员情况

    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

    田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海

银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总

监兼北京市分行行长。

    汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长

沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司

金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监

兼北京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副

行长。

    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部

经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之

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一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营

销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基金。


                                 三、相关服务机构

    一、基金份额销售机构

    1、直销机构

    名称:博时基金管理有限公司北京直销中心

    地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

    电话:010-65187055

    传真:010-65187032、010-65187592

    联系人:韩明亮

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    2、代销机构

    (1)招商银行股份有限公司
注册地址:             深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:             深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:           李建红
联系人:               邓炯鹏
电话:                 0755-83198888
传真:                 0755-83195049
客户服务电话:         95555
网址:                 http://www.cmbchina.com/
    (2)中国光大银行股份有限公司
注册地址:               北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:               北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
法定代表人:             李晓鹏
联系人:                 朱红
电话:                   010-63636153
传真:                   010-63636157
客户服务电话:           95595
网址:                   http://www.cebbank.com
    (3)广发银行股份有限公司


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注册地址:          广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址:          广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人:        王滨
联系人:            陈泾渭/刘伟
电话:              020-38321497/020-38322566
传真:              020-38321676
客户服务电话:      4008308003
网址:              http://www.cgbchina.com.cn/
   (4)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:           上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:         冀光恒
联系人:             施传荣
电话:               021-38576666
传真:               021-50105124
客户服务电话:       021-962999;4006962999
网址:               http://www.srcb.com/
   (5)浙商银行股份有限公司
注册地址:           浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址:           浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:         张达洋
联系人:             毛真海
电话:               0571-87659546
传真:               0571-87659188
客户服务电话:       95527
网址:               http://www.czbank.com
   (6)包商银行股份有限公司
注册地址:           内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址:           内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人:         李镇西
联系人:             李佳
电话:               010-84596580
传真:               010-84596546
客户服务电话:       95352
网址:               www.bsb.com.cn
   (7)苏州银行股份有限公司
注册地址:           江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:           江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:         王兰凤
联系人:             熊志强
电话:               0512-69868390

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传真:               0512-69868370
客户服务电话:       96067
网址:               www.suzhoubank.com
   (8)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:           南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室
办公地址:           南京市鼓楼区平安里 74 号
法定代表人:         金婷婷
联系人:             黄丹昀
电话:               025-66001159
传真:               025-66001172
客户服务电话:       025-962155
网址:               www.tdtz888.com
   (9)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:           南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址:           南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人:         吴言林
联系人:             林伊灵
电话:               025-66046166
传真:               025-56663409
客户服务电话:       025-66046166
网址:               www.huilinbd.com
   (10)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:           北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址:           北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦
法定代表人:         张旭阳
联系人:             孙博超
电话:               010-59925987
传真:               010-61951007
客户服务电话:       59922681
网址:               www.baiyingfund.com
   (11)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:           深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:           深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:         薛峰
联系人:             童彩平
电话:               0755-33227950
传真:               0755-33227951
客户服务电话:       400-678-8887
网址:               https://www.zlfund.cn/
   (12)上海天天基金销售有限公司



                                  第 19 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


注册地址:          上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:          上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:        其实
联系人:            潘世友
电话:              021-54509998
传真:              021-64385308
客户服务电话:      400-181-8188
网址:              http://www.1234567.com.cn
   (13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:           上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:           上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:         杨文斌
联系人:             张茹
电话:               021-20613610
客户服务电话:       400-700-9665
网址:               http://www.howbuy.com
   (14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:           杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:           浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:         陈柏青
联系人:             朱晓超
电话:               021-60897840
传真:               0571-26697013
客户服务电话:       400-076-6123
网址:               http://www.fund123.cn
   (15)上海长量基金销售有限公司
注册地址:          上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:          上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:        张跃伟
联系人:            敖玲
电话:              021-58788678-8201
传真:              021—58787698
客户服务电话:      400-820-2899
网址:              http://www.erichfund.com
   (16)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:           杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:           浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:         凌顺平
联系人:             吴杰
电话:               0571-88911818
传真:               0571-86800423

                                  第 20 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


客户服务电话:       400-877-3772
网址:               www.5ifund.com
   (17)浦领基金销售有限公司
注册地址:           北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:           北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:         聂婉君
联系人:             李艳
电话:               010-59497361
传真:               010-64788016
客户服务电话:       400-012-5899
网址:               www.zscffund.com
   (18)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:           北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
                     19C13
办公地址:           北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
                     19C13
法定代表人:         王伟刚
联系人:             丁向坤
电话:               010-56282140
传真:               010-62680827
客户服务电话:       400-619-9059
网址:               www.hcjijin.com
   (19)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:          北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:          北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人:        张冠宇
联系人:            周君
电话:              010-53570568
传真:              010-59200800
客户服务电话:      400-819-9868
网址:              http://www.tdyhfund.com
   (20)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:           上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
                     和经济发展区)
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:         王翔
联系人:             蓝杰
电话:               021-65370077
传真:               021-55085991
客户服务电话:       400-820-5369
网址:               www.jiyufund.com.cn


                                  第 21 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


   (21)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:          浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:          上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
法定代表人:        廖冰
联系人:            李翔
电话:              021-80234888
传真:              021-80234898
客户服务电话:      400-699-1888
网址:              http://www.998fund.com/
   (22)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:           上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:           上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:         郭坚
联系人:             宁博宇
电话:               021-20665952
传真:               021-22066653
客户服务电话:       400-821-9031
网址:               www.lufunds.com
   (23)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:           珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:           广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
                     B1201-1203
法定代表人:         肖雯
联系人:             吴煜浩
电话:               020-89629099
传真:               020-89629011
客户服务电话:       020-80629066
网址:               www.yingmi.cn
   (24)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:           深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
                     3 单元 11 层 1108
办公地址:           深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
                     3 单元 11 层 1108
法定代表人:         赖任军
联系人:             刘昕霞
电话:               0755-29330513
传真:               0755-26920530
客户服务电话:       400-930-0660
网址:               www.jfzinv.com
   (25)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:           北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

                                  第 22 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


办公地址:           北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:         钟斐斐
联系人:             戚晓强
电话:               15810005516
传真:               010-85659484
客户服务电话:       400-061-8518
网址:               danjuanapp.com
   (26)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:           深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室
法定代表人:         杨艳平
联系人:             叶见云
电话:               0755-86575665
传真:               0755-26640652
客户服务电话:       4001286800
网址:               www.caiho.cn
   (27)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:           山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址:           山东省青岛市崂山区海尔路 188 号浦发银行大厦 706
法定代表人:         任淑桢
联系人:             任淑桢
电话:               0532-66728591
传真:               0532-66728591
客户服务电话:       400-670-6863
网址:               www.hongtaiwealth.com
   (28)中信期货有限公司
注册地址:           深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
                     1301-1305 室、14 层
办公地址:           深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
                     1301-1305 室、14 层
法定代表人:         张皓
联系人:             刘宏莹
电话:               021-60833754
传真:               010-57762999
客户服务电话:       400-990-8826
网址:               www.citicsf.com
   (29)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:           中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:         杨德红
联系人:             芮敏祺

                                  第 23 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


电话:               021-38676666
传真:               021-38670161
客户服务电话:       95521
网址:               www.gtja.com
   (30)中信建投证券股份有限公司
注册地址:           北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:           北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:         王常青
联系人:             刘畅
电话:               010-65608231
传真:               010-65182261
客户服务电话:       4008888108/95587
网址:               http://www.csc108.com/
   (31)招商证券股份有限公司
注册地址:          深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址:          深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼
法定代表人:        霍达
联系人:            黄婵君
电话:              0755-82943666
传真:              0755-83734343
客户服务电话:      4008888111;95565
网址:              http://www.newone.com.cn/
   (32)广发证券股份有限公司
注册地址:           广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
                     房)
办公地址:           广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人:         孙树明
联系人:             黄岚
电话:               020-87555888
传真:               020-87555305
客户服务电话:       95575 或 020-95575
网址:               http://www.gf.com.cn/
   (33)中信证券股份有限公司
注册地址:          广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:          北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:        张佑君
联系人:            马静懿
电话:              010-60833889
传真:              010-84865560
客户服务电话:      400-889-5548/95548
网址:              http://www.cs.ecitic.com/

                                  第 24 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


   (34)中国银河证券股份有限公司
注册地址:          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:        陈共炎
联系人:            辛国政
电话:              010-83574507
传真:              010-66568990
客户服务电话:      95551/4008888888
网址:              http://www.chinastock.com.cn/
   (35)海通证券股份有限公司
注册地址:           上海市淮海中路 98 号
办公地址:           上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:         周杰
联系人:             李笑鸣
电话:               021-23219275
传真:               021-63602722
客户服务电话:       95553
网址:               http://www.htsec.com/
   (36)申万宏源证券有限公司
注册地址:           上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:           上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:         李梅
联系人:             余敏
电话:               021-33388252
传真:               021-33388224
客户服务电话:       95523 或 4008895523
网址:               www.swhysc.com
   (37)兴业证券股份有限公司
注册地址:          福州市湖东路 268 号
办公地址:          上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:        杨华辉
联系人:            乔琳雪
电话:              021-38565547
传真:              021-38565783
客户服务电话:      4008888123/95562
网址:              http://www.xyzq.com.cn/
   (38)长江证券股份有限公司
注册地址:           武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:           武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:         尤习贵


                                  第 25 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


联系人:             奚博宇
电话:               027-65799999
传真:               027-85481900
客户服务电话:       95579;4008-888-999
网址:               http://www.95579.com/
   (39)安信证券股份有限公司
注册地址:          深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:          深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:        王连志
联系人:            刘志斌
电话:              0755-82558323
传真:              0755-82558355
客户服务电话:      95517,4008001001
网址:              http://www.essence.com.cn
   (40)万联证券股份有限公司
注册地址:           广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:           广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人:         张建军
联系人:             王鑫
电话:               020-38286686
传真:               020-22373718-1013
客户服务电话:       4008888133
网址:               http://www.wlzq.cn
   (41)华泰证券股份有限公司
注册地址:          南京市江东中路 228 号
办公地址:          办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市
                    福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:        周易
联系人:            胡子豪
电话:              021-50531281
传真:              0755-82492962(深圳)
客户服务电话:      95597
网址:              http://www.htsc.com.cn/
   (42)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:          青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:          青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层
法定代表人:        姜晓林
联系人:            孙秋月
电话:              0532-85022026
传真:              0532-85022605
客户服务电话:      95548

                                  第 26 页 共 45 页
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网址:              http://www.zxzqsd.com.cn/
   (43)方正证券股份有限公司
注册地址:          湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:          湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:        施华
联系人:            程博怡
电话:              010-56437060
传真:              0731-85832214
客户服务电话:      95571
网址:              http://www.foundersc.com
   (44)光大证券股份有限公司
注册地址:           上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:           上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:         周健男
联系人:             李芳芳
电话:               021-22169089
传真:               021-22169134
客户服务电话:       4008888788;95525
网址:               http://www.ebscn.com/
   (45)广州证券股份有限公司
注册地址:           广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:           广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:         邱三发
联系人:             林洁茹
电话:               020-88836999
传真:               020-88836654
客户服务电话:       95396
网址:               http://www.gzs.com.cn
   (46)东北证券股份有限公司
注册地址:           长春市生态大街 6666 号
办公地址:           长春市生态大街 6666 号
法定代表人:         李福春
联系人:             安岩岩
电话:               0431-85096517
传真:               0431-85096795
客户服务电话:       95360
网址:               http://www.nesc.cn
   (47)上海证券有限责任公司
注册地址:           上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:           上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼


                                第 27 页 共 45 页
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法定代表人:         李俊杰
联系人:             邵珍珍
电话:               021-53686262
传真:               021-63608830
客户服务电话:       4008918918、021-962518
网址:               https://www.shzq.com/
   (48)平安证券股份有限公司
注册地址:          广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:          广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:        何之江
联系人:            周一涵
电话:              021-38637436
传真:              0755-82400862
客户服务电话:      0755-22628888/95511-8
网址:              http:www.stock.pingan.com
   (49)东海证券股份有限公司
注册地址:          江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:          上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:        陈耀庭
联系人:            王一彦
电话:              021-20333333
传真:              021-50498825
客户服务电话:      95531; 4008888588
网址:              http://www.longone.com.cn
   (50)华西证券股份有限公司
注册地址:          四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:          四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:        杨炯洋
联系人:            谢国梅
电话:              010-58124967
传真:              028-86150040
客户服务电话:      95584
网址:              http://www.hx168.com.cn
   (51)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:           新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
                     20 楼 2005 室
办公地址:           北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:         李季
联系人:             唐岚
电话:               010-88085201
传真:               010-88085195

                                  第 28 页 共 45 页
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客户服务电话:       4008000562
网址:               http://www.hysec.com
   (52)中泰证券股份有限公司
注册地址:           山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:           山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:         李玮
联系人:             朱琴
电话:               021-20315161
传真:               0531-68889357
客户服务电话:       95538
网址:               www.zts.com.cn
   (53)世纪证券有限责任公司
注册地址:          深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
                    镇对冲基金中心 406
办公地址:          深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:        李强
联系人:            王雯
电话:              0755-83199511
传真:              0755-83199545
客户服务电话:      0755-83199599/4008323000
网址:              http://www.csco.com.cn/
   (54)第一创业证券股份有限公司
注册地址:          深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:          深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:        刘学民
联系人:            王叔胤
电话:              0755-23838776
传真:              0755-25838701
客户服务电话:      95358
网址:              http://www.firstcapital.com.cn/
   (55)中国国际金融股份有限公司
注册地址:          中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址:          中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人:        丁学东
联系人:            任敏
电话:              010-65051166
传真:              010-65051156
客户服务电话:      010-65051166
网址:              http://www.cicc.com.cn/
   (56)华鑫证券有限责任公司



                                  第 29 页 共 45 页
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注册地址:          深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:          深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:        洪家新
联系人:            陈敏
电话:              021-64316642
传真:              021-64333051
客户服务电话:      95323,021-32109999,029-68918888
网址:              http://www.cfsc.com.cn
   (57)中国中金财富证券有限公司
注册地址:          深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
                    -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
                    19、20、21、22、23 单元
办公地址:          深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
                    层
法定代表人:        高涛
联系人:            万玉琳
电话:              0755-82026907
传真:              0755-82026539
客户服务电话:      4006008008/95532
网址:              http://www.china-invs.cn/
   (58)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:           西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:           上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:         陈宏
联系人:             付佳
电话:               021-23586603
传真:               021-23586860
客户服务电话:       95357
网址:               http://www.18.cn
   (59)粤开证券股份有限公司
注册地址:           惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和
                     三、四层
办公地址:           深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:         严亦斌
联系人:             彭莲
电话:               0755-83331195
传真:               021-33606760
客户服务电话:       95564
网址:               http://www.ykzq.com
   (60)国金证券股份有限公司
注册地址:           四川省成都市东城根上街 95 号


                                  第 30 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


办公地址:           四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:         冉云
联系人:             贾鹏
电话:               028-86690057、028-86690058
传真:               028-86690126
客户服务电话:       4006-600109/95310
网址:               http://www.gjzq.com.cn
   (61)天风证券股份有限公司
注册地址:           湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:         余磊
联系人:             程晓英
电话:               027-87107535
客户服务电话:       400-800-5000/ 95391
网址:               http://www.tfzq.com/
   (62)华瑞保险销售有限公司
注册地址:           上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
                     13、14 层
办公地址:           上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼
法定代表人:         路昊
联系人:             张爽爽
电话:               021-68595976
传真:               021-68595766
客户服务电话:       4001115818
网址:               www.huaruisales.com
   (63)玄元保险代理有限公司
注册地址:           中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址:           中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:         马永谙
联系人:             卢亚博
电话:               021-50701053
传真:               021-50701053
客户服务电话:       4000808208
网址:               www.licaimofang.com
   (64)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:          海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:          北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室
法定代表人:        李科
联系人:            王超
电话:              010-59053660
传真:              010-85632773
客户服务电话:      95510

                                  第 31 页 共 45 页
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网址:               http://fund.sinosig.com/
   (65)华融湘江银行股份有限公司
注册地址:              湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦
办公地址:              湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦
法定代表人:            刘永生
联系人:                张鹏君
电话:                  0731-96599
传真:                  0731-89828806
客户服务电话:          0731-96599
网址:                  www.hrxjbank.com.cn


   二、登记机构

   名称:博时基金管理有限公司

   住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

   办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

   法定代表人:张光华

   电话:(010)65171166

   传真:(010)65187068

   联系人:许鹏

   三、出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   电话:021- 31358666

   传真:021- 31358600

   负责人:俞卫锋

   联系人:陆奇

   经办律师:安冬、陆奇

   四、审计基金财产的会计师事务所

   名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

   办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

   执行事务合伙人:李丹

                                     第 32 页 共 45 页
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    联系电话:(021)23238888

    传真:(021)23238800

    联系人:沈兆杰

    经办注册会计师:张振波、沈兆杰


                                四、基金的名称

    博时量化多策略股票型证券投资基金


                                五、基金的类型

    股票型基金。


                             六、基金运作方式

    本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。


                            七、基金的投资目标

    本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并

针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。


                                八、投资范围

    本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所

上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、

企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债

的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同

业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。




                                  第 33 页 共 45 页
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    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%(其中投资于港股通标的股票

占股票资产的比例为 0-50%);权证投资比例为基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣

除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。


                                九、投资策略

    1、量化选股策略

    (1)A 股投资策略

    本基金的选股策略以量化多策略体系为基础,涵盖因子打分、事件驱动、量价特征等多

种投资逻辑。其中因子打分策略主要包括价值、成长、质量、市场情绪和分析师预期等因子,

事件策略包括高管增持、股权激励、定向增发等,各个策略自成体系,具有各自的投资逻辑

和风险特征。

    具体如下图所示:




    本基金策略配置方法从分析当前市场风格开始,立足于基本面与市场面的逻辑与分析,

运用科学的量化方法去把握风格变化的规律与特征,捕捉多种市场风格的变化趋势,刻画出

当前市场的突出风格。然后,本基金根据策略库中每一个策略的风格暴露及其策略容量选择



                                  第 34 页 共 45 页
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最适合当前市场风格的若干个子策略进行配置,并通过一系列的组合优化方式,使得组合在

严格控制主动风险的同时争取获得更为稳定的超额收益。

    具体如下图所示:




    (2)港股投资策略

    本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的

投资机会。

    本基金“港股通”投资策略如下:

    第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标

的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化

优选组合。

    第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于 A 股有折价或估值和

波动性相当于 A 股更加稳定的 H 股标的。

    第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在 A 股暂时无相应标的的行业中寻找估

值低且具有成长性的标的。

    本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通

的投资比例。

    2、其他投资策略

    (1)债券投资策略

    由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益

类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专

业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准

后形成固定收益证券指导性投资策略。




                                  第 35 页 共 45 页
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    针对可转换债券,本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋

势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可

转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可

转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取

超额收益。

    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同

时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。

    (2)权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现

保值和锁定收益。

    (3)资产支持证券的投资策略

    本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券

投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守

法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。

    (4)股指期货投资策略

    本基金现阶段主要通过股指期货合约调节整体组合的市场风险。基金管理人将根据市场

的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,以套期保值为主要目的,计算需要用到的期

货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个

月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货

合约之间进行动态配置,优化股指期货组合,创造额外收益。

    (5)国债期货投资策略

    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流

动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货

的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用

国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍

生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

    未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,

基金可相应调整和更新相关投资策略。



                                  第 36 页 共 45 页
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                            十、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债

综合财富(总值)指数收益率×10%

    中证全指指数由剔除 ST、*ST 股票,以及上市时间不足 3 个月等股票后的剩余股票构成

样本股,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和

市场影响力。适合作为本基金 A 股投资部分的业绩比较基准。恒生综合指数对香港市场优质

企业股票具有较强的代表性,适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。中债综合财富

(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛

的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、

企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变

动趋势。

    如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较

基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。


                           十一、风险收益特征

    本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型

基金,属于高风险/收益的基金。


                        十二、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1 报告期末基金资产组合情况
序号          项目                         金额(元)                    占基金总资产的比例
                                                                               (%)


                                  第 37 页 共 45 页
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 1     权益投资                                      140,291,240.62                        89.47
       其中:股票                                    140,291,240.62                        89.47
 2     基金投资                                                   -                            -
 3     固定收益投资                                   2,544,534.00                          1.62
       其中:债券                                     2,544,534.00                          1.62
       资产支持证券                                               -                            -
 4     贵金属投资                                                 -                            -
 5     金融衍生品投资                                             -                            -
 6     买入返售金融资产                                           -                            -
       其中:买断式回购的                                         -                            -
       买入返售金融资产
 7     银行存款和结算备付                            12,145,104.01                          7.75
       金合计
 8     其他各项资产                                   1,817,626.23                          1.16
 9     合计                                          156,798,504.86                    100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码          行业类别               公允价值(元)               占基金资产净值比例
                                                                        (%)
 A     农、林、牧、渔业                          5,132,216.00                      3.31
 B     采矿业                                    3,799,373.00                      2.45
 C     制造业                                   89,813,703.72                     57.91
 D     电力、热力、燃气                          3,350,954.00                      2.16
       及水生产和供应业
 E     建筑业                                    2,033,663.00                      1.31
 F     批发和零售业                              2,050,992.00                      1.32
 G     交通运输、仓储和                          1,445,825.00                      0.93
       邮政业
 H     住宿和餐饮业                                           -                       -
 I     信息传输、软件和                          8,845,669.30                      5.70
       信息技术服务业
 J     金融业                                    6,792,949.00                      4.38
 K     房地产业                                 11,275,641.60                      7.27
 L     租赁和商务服务业                              691,089.00                    0.45
 M     科学研究和技术服                          2,080,148.00                      1.34
       务业
 N     水利、环境和公共                              395,166.00                    0.25
       设施管理业
 O     居民服务、修理和                                       -                       -
       其他服务业
 P     教育                                          523,894.00                    0.34
 Q     卫生和社会工作                                710,244.00                    0.46
 R     文化、体育和娱乐                          1,197,873.00                      0.77
       业


                                 第 38 页 共 45 页
                                         博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


 S      综合                                             151,840.00                   0.10
        合计                                      140,291,240.62                     90.45
      3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号    股票代码          股票名称     数量(股)             公允价值(元)      占基金资产
                                                                              净值比例
                                                                                (%)
 1       002475           立讯精密            126,910         3,396,111.60            2.19
 2       300559           佳发教育            112,800         2,898,960.00            1.87
 3       002415           海康威视             85,200         2,751,960.00            1.77
 4       003816           中国广核            616,326         2,363,386.00            1.52
 5       300715           凯伦股份            112,900         2,225,259.00            1.43
 6       600031           三一重工            149,100         2,129,148.00            1.37
 7       000725           京东方 A            458,600         1,719,750.00            1.11
 8       300014           亿纬锂能             55,600         1,689,684.00            1.09
 9       002605           姚记科技            141,000         1,656,750.00            1.07
 10      002916           深南电路             10,900         1,645,900.00            1.06
      4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号           债券品种                公允价值(元)                   占基金资产净值比例
                                                                            (%)
 1      国家债券                                   2,499,750.00                       1.61
 2      央行票据                                                -                          -
 3      金融债券                                                -                          -
        其中:政策性金融                                        -                          -
        债
 4      企业债券                                                -                          -
 5      企业短期融资券                                          -                          -
 6      中期票据                                                -                          -
 7      可转债(可交换债)                               44,784.00                    0.03
 8      同业存单                                                -                          -
 9      其他                                                    -                          -
 10     合计                                       2,544,534.00                       1.64
      5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号    债券代码          债券名称    数量(张)            公允价值(元)      占基金资产
                                                                                净值比例
                                                                                  (%)
 1       019611       19 国债 01               25,000         2,499,750.00            1.61
 2       113534           鼎胜转债                 220           23,040.60            0.01
 3       113530           大丰转债                 210           21,743.40            0.01
      6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。



                                     第 39 页 共 45 页
                                        博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


     7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

     9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     本基金本报告期末未持有股指期货。

     10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



     本基金本报告期末未持有国债期货。

     11 投资组合报告附注

     11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除亿纬锂能(300014)的发行主体外,没

有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     2018 年 10 月 8 日,因公司治理及内部控制存在的问题,中国证券监督管理委员会广东

监管局对惠州亿纬锂能股份有限公司处以监管关注的行政处罚。

     对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告

为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

     11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

     11.3 其他资产构成
序号                名称                                      金额(元)
1      存出保证金                                                              110,441.83
2      应收证券清算款                                                        1,358,664.55
3      应收股利                                                                         -
4      应收利息                                                                 43,865.93
5      应收申购款                                                              304,653.92
6      其他应收款                                                                       -
7      待摊费用                                                                         -
8      其他                                                                             -
9      合计                                                                  1,817,626.23
     11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序   股票代    股票名称      流通受限部分的公           占基金资产净值   流通受限情况说明
号     码                      允价值(元)                   比例(%)


                                    第 40 页 共 45 页
                                          博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


1   003816     中国广核              2,139,240.40                1.38     首次公开发行限售
    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                               十三、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    博时量化多策略股票 A
        期间              ①净值增     ②净值       ③业绩比     ④业绩比    ①-③    ②-④
                            长率       增长率       较基准收     较基准收
                                       标准差         益率       益率标准
                                                                   差
2018.04.03-2018.12.31      -19.45%      1.32%        -22.39%      1.18%      2.94%    0.14%
2019.01.01-2019.09.30      21.48%       1.31%        16.57%       1.15%      4.91%    0.16%
2018.04.03-2019.09.30      -2.15%       1.32%        -9.53%       1.17%      7.38%    0.15%
    博时量化多策略股票 C
        期间              ①净值增     ②净值       ③业绩比     ④业绩比    ①-③    ②-④
                            长率       增长率       较基准收     较基准收
                                       标准差         益率       益率标准
                                                                   差
2018.04.03-2018.12.31      -19.93%      1.32%        -22.39%      1.18%      2.46%    0.14%
2019.01.01-2019.09.30      20.74%       1.31%        16.57%       1.15%      4.17%    0.16%
2018.04.03-2019.09.30      -3.32%       1.32%        -9.53%       1.17%      6.21%    0.15%




                            十四、基金费用与税收

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、C 类基金份额的销售服务费;



                                      第 41 页 共 45 页
                                        博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定

的除外;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券、期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、账户开户费用、账户维护费用;

    10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动

扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0 0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动

扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    3、C 类基金份额的销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。

                                    第 42 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方

法如下:

    H=E×0.80%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,自动于次月初五个工作

日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、

公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。


                   十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《博时量化多策

略股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投

资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:


                                  第 43 页 共 45 页
                                       博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


    1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

    3、在“五、相关服务机构”中,对基金份额销售机构、注册登记机构进行了更新;

    4、在“八、基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容

截止时间为 2019 年 09 月 30 日;

    5、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为 2019 年

09 月 30 日;

    6、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中,对基金份额持有人交易资料的寄

送服务做了更新;

    7、在“二十一、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

    (一)、 2019 年 10 月 23 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金 2019

年第 3 季度报告》;

    (二)、 2019 年 08 月 31 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海

朝阳永续基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (三)、 2019 年 08 月 30 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞

保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (四)、 2019 年 08 月 27 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金 2019

年半年度报告(摘要)》;

    (五)、 2019 年 08 月 16 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏

东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (六)、 2019 年 08 月 12 日,我公司公告了《20190812 关于博时旗下部分开放式基金

增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (七)、 2019 年 08 月 07 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金暂

停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》;

    (八)、 2019 年 08 月 01 日,我公司公告了《关于博时量化多策略股票型证券投资基

金增加 阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 》;

    (九)、 2019 年 07 月 25 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加洪泰

财富(青岛)基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十)、 2019 年 07 月 18 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金 2019

年第 2 季度报告》;

                                   第 44 页 共 45 页
                                      博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要


    (十一)、 2019 年 07 月 12 日,我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十二)、 2019 年 07 月 10 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江

苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十三)、 2019 年 05 月 22 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北

京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十四)、 2019 年 05 月 18 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金

更新招募说明书 2019 年第 1 号(摘要)》;

    (十五)、 2019 年 05 月 16 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北

京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十六)、 2019 年 04 月 26 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上

海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十七)、 2019 年 04 月 22 日,我公司公告了《博时量化多策略股票型证券投资基金

2019 年第 1 季度报告》;

    (十八)、 2019 年 04 月 18 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加包

商银行股份有限公司为代销机构的公告》。

    8、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容 。



                                                                博时基金管理有限公司

                                                                    2019 年 12 月 31 日




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