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恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-26 管理人:恒生前海... 基金经理:杨伟
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

恒生前海港股通高股息低波动:恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1期

公告日期:2019-06-03

 恒生前海基金管理有限公司




恒生前海港股通高股息低波动指数

           证券投资基金

        招募说明书(更新)
            2019 年第 1 期




   基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

   基金托管人:中国农业银行股份有限公司
                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




         恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

                  招募说明书(更新)2019 年第 1 期


                                     重要提示
    1、本基金根据 2018 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通
高股息低波动指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]258 号)进行募集。
    2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证
券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致
的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;
基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括内地与香港股票市场
交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票等品种,会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括
港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,
港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资
收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形
下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金
的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本
招募说明书的“风险揭示”部分。
    4、本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数相似的风险收益特征。
    5、投资者应注意基金管理人、标的指数的提供者(即恒生指数有限公司)及标的指数
的专利权人(即恒生资讯服务有限公司)均属于同一金融集团(即汇丰集团)之成员。虽

                                             I
                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期


然本基金的相关行为全部基于市场公平行为,基金管理人竭力按公平的交易关系进行及避
免非公平交易,但是依然不能完全避免未来可能发生的可能出现利益冲突的情况。若该等
情况出现,基金管理人将以基金份额持有人利益优先的原则,尽其所能确保任何与本基金
有关的该等交易均按公平的交易原则进行,以保证本基金的份额持有人获得公平对待。
    6、在本基金存续期内,虽然基金管理人、该指数的提供者及该指数的专利权人是个别
的法律实体及独立地运作,各自从事活动及为本基金提供服务时都各自受到规管,但是各
自现时为同一金融集团的一部分。汇丰集团的品牌声誉,或会影响基金投资者对本基金的
判断,从而影响基金规模。
    7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元
初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的
风险。
    8、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。
    9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。
    本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止
日为 2019 年 4 月 26 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数
据未经审计)。




                                             II
              恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



                                 目            录


一、绪 言 ......................................................... 1
二、释 义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................... 7
四、基金托管人 .................................................... 16
五、相关服务机构 .................................................. 19
六、基金的募集安排 ................................................ 24
七、基金合同的生效 ................................................ 25
八、基金份额的申购、赎回 .......................................... 26
九、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 36
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .................... 39
十一、基金的投资 .................................................. 40
十二、基金的业绩 .................................................. 50
十三、基金的财产 .................................................. 51
十四、基金资产的估值 .............................................. 52
十五、基金的收益分配 .............................................. 57
十六、基金的费用与税收 ............................................ 59
十七、基金的会计与审计 ............................................ 63
十八、基金的信息披露 .............................................. 64
十九、风险揭示 .................................................... 70
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 76
二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 78
二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................... 92
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................... 109
二十四、其他应披露事项 ........................................... 111
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 113
二十六、备查文件 ................................................. 114




                                         III
                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                                       一、绪        言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《恒生

前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《公开募集

开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其

它有关规定等编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                                       二、释        义

    本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称有如下含义:

    1、基金或本基金:指恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

    2、基金管理人:指恒生前海基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司

    4、基金合同:指《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《恒生前海港股通高股息低

波动指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书、本招募说明书:指《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

招募说明书》及其定期的更新

    7、基金份额发售公告:指《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金份额

发售公告》

    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自

2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的

决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起



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                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修



     14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

     15、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方

式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

     16、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的证券交易服

务公司,向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)进行申报,买卖规定

范围内的香港联合交易所上市的股票

     17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

     19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

     21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

     22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

     23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证

券投资的境外机构投资者

     24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

     25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

     26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务


                                              3
                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    27、销售机构:指恒生前海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销

售业务的机构

    28、直销机构:指恒生前海基金管理有限公司

    29、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销

售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

    30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为恒生前海基金管理有限公司

或接受恒生前海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

    32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

    33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

    34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

    37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该交易日为

非港股通交易日,则本基金不开放)

    42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    43、《业务规则》:指《恒生前海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金


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管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

    44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

    47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

    48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

    49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

    50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

    51、标的指数:恒生港股通高股息低波动指数

    52、元:指人民币元

    53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

    55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

    58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介


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59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




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                                      三、基金管理人

    (一)基金管理人基本情况

    1.基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 209

    办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第三座 9 楼 903-904 室

    设立日期:2016 年 07 月 01 日

    法定代表人:刘宇

    联系电话:400-620-6608

    联系人:高卉诗

    注册资本:50,000 万元人民币

    批准设立机关及文号:中国证监会证监许可[ 2016 ] 1297 号

    经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其

他业务

    2、股权结构:
                              股东名称                                  出资比例
         恒生银行有限公司                                                  70%
         前海金融控股有限公司                                              30%
         总    计                                                          100%
    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    李剑峰先生,工商管理硕士,董事长。曾先后任职于深圳投资基金管理公司、深圳市委

办公厅。现任前海金融控股有限公司副总经理、董事,深圳市前海新金融投资有限公司董事,

深圳市前海资本管理有限公司董事,成都前海产业投资基金管理公司董事,前海再保险股份

有限公司监事,汇丰前海证券有限责任公司监事,深圳市前海创新研究院理事,前海国际控

股有限公司自然人董事。

    刘宇先生,会计学博士,董事、总经理,特许金融分析师(CFA)。曾任恒生投资管理

有限公司投资产品助理经理、副总裁,机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公

司董事、总经理。

    李佩珊女士,环球金融理学硕士,董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁,恒生


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                   恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



银行市场推广高级经理,投资产品基金投资服务高级经理,私人银行及信托服务助理总经理。

现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管、恒生投资管理有限公司董事及行政总裁。

    孟晓先生,工商管理学硕士(MBA),董事。曾任深圳特区会计师事务所培训及审计部

经理,深圳市财政委员会(财政局)副主任科员、主任科员、副处长、处长,深圳市前海开

发投资控股有限公司副总经理,前海金融控股有限公司董事、副总经理。现任前海金融控股

有限公司董事、总经理,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本管理有限公

司董事,中金前海发展(深圳)基金管理有限公司董事长,前海融资租赁股份有限公司董事。

    梁绮媚女士,工商管理硕士,董事,香港会计师公会会员。曾任恒生银行有限公司稽核

经理、零售按揭策略发展经理、零售市场推广经理、网上银行经理。现任财资风险主管及投

资业务风险主管。

    陈坤耀先生,经济学哲学博士,独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授,

香港岭南大学校长,香港证券及期货事务监察委员会董事,香港地铁公司董事,Lloyd George

Management Fund 董事,香港亚洲卫星公司独立董事,香港信报财经资深顾问。现任香港大

学专业进修学院董事局主席,香港大学明德学院校务委员会主席,香港九龙仓集团独立董事,

香港第一太平公司独立董事,香港汇业财经集团独立董事。

    郑振兴女士,哲学博士,独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授,休

斯顿大学会计财政教学及研究教授,阿肯色大学会计财政教学及研究教授,休斯顿大学会计

财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监,美国证券交易委员会经济分析办

公室检验公司会计操纵行为访问学者,路易斯安纳州立大学 Ourso 杰出会计学研究讲座教授

及博士课程统筹,德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会计

财政教学及研究讲座教授及学院主任。

    沈四宝先生,法学硕士,独立董事。曾任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院讲师、

副教授、教授、院长,上海大学法学院院长,澳门科技大学法学院院长,建信基金管理有限

公司独立董事,中纺集团独立董事,北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大

学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、

中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法

研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、

最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。

    2、基金管理人监事会成员


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                   恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    金芳女士,经济学博士,监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上

海社会科学院世界经济研究所研究员,博士生导师。

    夏明婕女士,工商管理学硕士,监事。曾任深圳市深港工贸进出口公司进口商品配售中

心经理助理,深圳华鼎财经资讯股份有限公司总裁办总裁助理,信达澳银基金管理有限公司

总经理秘书、投资研究部交易员,平安大华基金管理有限公司基金运营部交易负责人,深圳

市前海股权交易中心培训咨询总部总经理助理。现任前海金融控股有限公司综合管理部总经

理、董事会秘书。

    杨栋先生,管理学学士,职工监事。曾任中国证监会深圳监管局科员、副主任科员、主

任科员,中国证监会深圳专员办主任科员。现任恒生前海基金管理有限公司法律合规部总经

理、董事会秘书。

    赵晶晶先生,金融学硕士,职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控

制专员兼保险业务会计,国信证券股份有限公司投资顾问,招商基金管理有限公司基金核算

部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。

    3、高级管理人员情况

    李剑峰先生,简历同上。

    刘宇先生,简历同上。

    傅宇先生,法学硕士,督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师,美国美迈斯

律师事务所香港分所资深顾问,成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴

创业投资有限公司总经理,深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监,前海金融控股有

限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。

    温展杰先生,副总经理兼运营总监,认可财务策划师(CFPCM)。曾任恒生银行有限公

司投资产品及顾问业务高级经理,恒生银行商业银行财富业务促进及销售质素管理部主管,

恒生银行私人银行业务发展及销售质素管理部副经理。现任恒生前海基金管理有限公司副总

经理兼运营总监。

    4、现任基金经理

    杨伟先生,金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员,平安

信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员,华润元大富时中国 A50 指数型证

券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创 100 交易型开放式

指数证券投资基金、华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。


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                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



2018 年 4 月起担任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理。

   王志成先生,金融计算硕士。曾任 Markit Group Limited 测试部测试助理,Acadsoc Limited

研究部市场研究员,恒生指数有限公司研究部指数研究员、副研究经理。2018 年 4 月起担

任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    本公司公募基金投资决策委员会成员包括:刘宇先生、杨伟先生、张勇先生、石琳女士、

王志成先生、李维康先生、江俊晨先生。

    刘宇先生,简历同上。

    杨伟先生,简历同上。

    王志成先生,简历同上。

    张勇先生,管理科学与工程学硕士。曾任华泰联合证券研究所研究员,景顺长城基金管

理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资

基金基金经理。

    石琳女士,商科硕士。曾任亨茂资产管理有限公司(香港)投资部基金经理,美盛资产

管理有限公司(香港)汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理,洛希尔资产管理有限公司(香

港)投资部高级研究员;元大证券(香港)投资部高级分析师,友邦保险直接投资(香港)

投资部投资经理,雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师,盛大娱乐互动有限公司(上海)投

资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股票投资部副主管、恒生前海

沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。

    李维康先生,金融学硕士。曾任世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收

益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证

券投资基金基金经理。

    江俊晨先生,环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理(香港)有限公司投资研究部

分析员,东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公

司研究部主管。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    (三)基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;


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   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   6、编制季度、半年度和年度基金报告;

   7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

   9、按照规定召集基金份额持有人大会;

   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

   12、中国证监会规定的其他职责。

   (四)基金管理人的承诺

   1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证

监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、

法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

   2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《基

金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

   (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;

   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

   (5)侵占、挪用基金财产;

   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

   (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

   3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

   (1)越权或违规经营;

   (2)违反基金合同或托管协议;


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    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息;泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

    (9)贬损同行,以抬高自己;

    (10)以不正当手段谋求业务发展;

    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

    4、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息,泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动;

    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    (五)基金管理人的内部控制制度

    为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,

保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严

密、高效的内部控制体系。

    1、公司内部控制的总体目标


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    (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

    (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

    (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

    (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

    (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。

    2、公司内部控制遵循的原则

    (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业

务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

    (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部

管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

    (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

    (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部

部门和岗位的设置必须权责分明;

    (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行

动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

    (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的

修改和完善;

    (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    (8)持续性原则:各业务部门应对风险实施持续控制,对业务中的风险进行持续的识

别、评估,及时采取相应的控制措施。

    (9)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、销售、运作等业务环节,应适当分离,

以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督

措施。

    3、内部控制的制度体系

    公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度

构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制

大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个


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层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、

实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重

视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,

不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

    4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

    (1)授权制度

    公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行

各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业

务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范

围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司

授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应

及时修改或取消授权。

    (2)公司研究业务

    研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作

业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品

的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅

通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。

    (3)基金投资业务

    基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决

策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考

核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险

评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资

管理业绩评价体系。

    (4)交易业务

    建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、

预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立

公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和

存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

    (5)基金会计核算


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    公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系

统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的

估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和

业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。

    (6)信息披露

    公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了

信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强

对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评

价,对存在的问题及时提出改进办法。

    (7)监察稽核

    公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和

董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情

况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控

制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

    公司设立监察部开展监察稽核工作,并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监察

部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

    监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司

各项经营管理活动的规范运行。

    公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制

制度的,追究有关部门和人员的责任。

    5、基金管理人关于内部控制制度声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




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                                    四、基金托管人

    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

    法定代表人:周慕冰

    成立日期:2009 年 1 月 15 日

    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

    注册资本:32,479,411.7 万元人民币

    存续期间:持续经营

    联系电话:010-66060069

    传真:010-68121816

    联系人:贺倩

    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过



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了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农

业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国

农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行

着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”

中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳

资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至

2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司

授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业

务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”

奖。

    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、

客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二

部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

    2、主要人员情况

    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验

和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

    3、基金托管业务经营情况

    截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共 440 只。

    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

    1、内部控制目标

    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国农业银行有关管理规定,

守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信

息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

    2、内部控制组织结构

    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监


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督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

    3、内部控制制度及措施

    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业

务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

管理人进行提示;

    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。




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                             五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:恒生前海基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 209

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第三座 9 楼 903-904 室

法定代表人:刘宇

电话:0755-88982176

传真:0755-88982169

联系人:潘紫君

网址:http://www.hsqhfunds.com

直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。

2、非直销销售机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系人:李紫钰

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2) 汇丰银行(中国)有限公司

注册地址:上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

 办公地址:上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

 法定代表人:廖宜建

 网址:www.hsbc.com.cn

 客服电话:卓越理财客户+86 400-820-8828

           运筹理财客户+86 400-820-8878



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           个人业务咨询+86 400-820-3090

(3) 恒生银行(中国)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36

楼及上海市浦东南路 528 号证券大厦 27 楼

办公地址:中国上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 层及 36 层

法定代表人:郑慧敏

客户服务电话:8008 30 8008(限中国内地固话免费拨打)

              4008 30 8008(适用于手机用户或非中国内地地区拨打)

网址: www.hangseng.com.cn

(4) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

客户服务电话:95523

网址:www.swhysc.com

(5) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



法定代表人:韩志谦

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(6) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼

法定代表人: 其实

客户服务电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn


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(7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

法定代表人: 杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(8) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(9) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(10) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人:李修辞

联系人:邵玉磊

传真:010-59013828

客户服务电话:010-59013842

开放式基金业务传真:010-59013828

网址:http://www.wanjiawealth.com/

(11) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼


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办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人: 王翔

联系人: 吴鸿飞

客户服务电话:400-820-5369

网址:http://www.jiyufund.com.cn

(12) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

联系人:吴斌

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(13) 烟台银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人:吴明理

客户服务电话:400-831-1777

网址:www.yantaibank.net



(二)基金登记机构

名称:恒生前海基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 209

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第三座 9 楼 903-904 室
法定代表人:刘宇

电话:0755-88982178

传真:0755-88982154

联系人:赵晶晶

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所: 上海市通力律师事务所


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地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人: 俞卫锋

电话:021-31358776

传真:021-31358600

经办律师: 黎明、陈颖华

联系人: 陈颖华

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:曹翠丽、边晓红

联系人:边晓红




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                                六、基金的募集安排

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、

并经中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金注

册的批复》(证监许可[2018]258 号)核准募集。

    本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。

    本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00 元,按面值发售。

    本基金于 2018 年 3 月 19 日到 2018 年 4 月 20 日向全社会公开募集,基金募集工作已于

2018 年 4 月 20 日结束。

    本基金募集的有效认购总户数为 2,967 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币

计算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计 314,852,717.89 份。




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                               七、基金合同的生效

    (一)根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2018 年 4 月 26 日正

式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规另有规定时,从其规定。




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                          八、基金份额的申购、赎回

    (一)基金投资人范围

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

    (二)申购与赎回的场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构请参见本说明书第五部分

“相关服务机构”。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者

应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。

    (三)申购与赎回办理的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    本基金基金合同于 2018 年 4 月 26 日生效,于 2018 年 4 月 26 日开始办理日常申购、赎

回业务。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

    (四)申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算;



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                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”原则,对该基金

持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额

后赎回,以确定所适用的赎回费率。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (五)申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

    投资人在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申

请时,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立。

    投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵

守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

    2、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日

提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认

情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

    基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    3、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项;投资人交付申购款项,申购申请成立;

登记机构确认基金份额时,申请生效。

    基金份额持有人递交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人


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赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该

日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基

金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划

往基金份额持有人的银行账户。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理

时间进行调整,并提前公告。

    (六)申购与赎回的数额限制

    1、申购金额的限制

    投资人通过非直销销售机构首次申购的最低限额为人民币 10 元,追加申购单笔最低限

额为人民币 10 元;投资人通过基金管理人直销中心柜台(目前仅对机构投资人开通)首次

申购的最低限额为人民币 50,000 元,追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。各销售机

构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均

含申购费)。

    投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购

金额的限制。

    投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但本基金单一投资者持

有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情

形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

    2、赎回份额的限制

    投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于 10 份(如

该账户在该销售机构托管的本基金余额不足 10 份,则必须一次性赎回或转出基金全部份

额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 10 份时,基金管理人有权将

投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其

他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

    3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日金额申购上限,具

体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基


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金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明

书或相关公告。

    5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

并报中国证监会备案。

    (七)基金的申购费和赎回费

    1、本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

    2、申购费率

    本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的

申购费率。

    特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

    特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增

减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

    通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

       申购金额 M(元)(含申购费)                          申购费率

                  M<100 万                                    0.12%

             100 万≤M<300 万                                 0.08%

             300 万≤M<500 万                                 0.04%

                  M≥500 万                                 1,000 元/笔

    其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

       申购金额 M(元)(含申购费)                          申购费率

                  M<100 万                                    1.2%

             100 万≤M<300 万                                 0.8%



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                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



               300 万≤M<500 万                               0.4%

                   M≥500 万                                1,000 元/笔

    在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
    3、赎回费率
    本基金赎回费率见下表:

             持有基金份额期限(N)                           赎回费率


                    N<7 日                                     1.5%

                7 日≤N<365 日                                 0.5%

               365 日≤N<730 日                               0.25%

                   N≥730 日                                     0

    基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基

金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的基金

份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的基金份额持有

人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他

手续费。

    4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,

并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

优惠活动。

    (八)申购和赎回的数额和价格

    1、申购和赎回数额、余额的处理方式

    (1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金

份额净值为基准计算,有效份额单位为份。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后

两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金


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                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算

结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

    2、申购份额的计算

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    (注:对于 500 万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固

定申购费金额)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值

    例三:某投资人(非特定投资群体)投资 100,000 元申购本基金,则对应的申购费率为

1.2%,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元

    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

    申购份额=98,814.23/1.0400=95,013.68 份

    即:该投资人投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则

其可得到 95,013.68 份基金份额。

    例四:某投资人(特定投资群体)通过本基金管理人的直销中心柜台投资 100,000 元申

购本基金,则对应的申购费率为 0.12%,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可

得到的申购份额为:

    净申购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14 元

    申购费用=100,000-99,880.14=119.86 元

    申购份额=99,880.14/1.0400=96,038.60 份

    即:该投资人投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则

其可得到 96,038.60 份基金份额。

    3、赎回金额的计算

    赎回金额的计算方法如下:

    赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

    净赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用

    例五:某投资人赎回 10,000 份基金份额,假设该笔份额持有期限为 100 天,则对应的


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赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% = 50.80 元

    净赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 = 10,109.20 元

    即:投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,

则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。

    4、基金份额净值的计算公式

    计算日基金份额净值=计算日基金资产净值/计算日基金总份额。

    本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的

收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。

遇特殊情况,经中国证监会同意,基金管理人可以适当延迟计算或公告。

    (九)申购和赎回的登记

    正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办

理登记手续,投资人自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。

    基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为其办理扣除

权益的登记手续。

    在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人

应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (十)巨额赎回的认定及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当


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                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

   若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 10%的情形

下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额

10%以上的赎回申请实施延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,根据前

段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请

一并办理。

    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上

刊登公告。

    (十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

    1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;当前一估值日基金资产净值 50%

以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定

性时,经与基金托管人协商一致的。

    (3)主要证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

    (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。


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                   恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    (5)因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发生证券交易

服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务,或者发生其

他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。

    (6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金

业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

    (7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情

况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运

行。

    (8)指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或

发布异常时。

    (9)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的

比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要

求的情形。

    (10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(10)项情形之一且基金管理人决

定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情

况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;当前一估值日基金资产净值 50%

以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定

性时,经与基金托管人协商一致的。

    (3)主要证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

    (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    (5)接受赎回申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎


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回款项时,基金管理人应报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的

情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登

暂停公告。

    (2)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

    (十二)当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安

排进行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无须召开基金份额持有人

大会审议但须提前公告。




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                     九、基金转换和定期定额投资计划

    (一)基金转换

    基金转换是指投资者在持有基金管理人发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份

额直接转换成同一基金管理人管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的

基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

    基金管理人已在部分销售机构开通了本基金与基金管理人旗下恒生前海新兴产业精选

混合型证券投资基金(基金代码:004332)、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金(基金

代码:A 类基金份额 006535, C 类基金份额 006536)之间的基金转换业务。

    1、 基金的转换费用构成

    基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每

次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,

具体计算如下:

    (1)基金转换申购补差费:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率

时,将收取申购费补差,当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,

不收取申购费补差。

    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎

回费率请参见各基金的招募说明书或登录本公司网站(www.hsqhfunds.com)查询。

    2、 基金的转换份额计算公式

    基金转换计算公式如下:

    转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

    转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

    转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用

    补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费(如计算所得补差费用小于 0,则补差

费用为 0)

    其中,

    转入基金申购费 = 转入金额/(1+转入基金申购费率)× 转入基金申购费率(若转入

基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费)

    转出基金申购费 = 转入金额/(1+转出基金申购费率)× 转出基金申购费率(若转出


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基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费)

    净转入金额 = 转入金额 – 补差费用

    净转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

    例 1:恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 50000 份转换为恒生前海沪港深

新兴产业精选混合型证券投资基金

    假设某投资者在某销售机构购买了 5 万份恒生前海港股通高股息低波动指数,至 T 日

其持有期未满一年,现拟在 T 日全部转换为恒生前海沪港深新兴产业精选混合。

    T 日,恒生前海港股通高股息低波动指数的净值为 1.1000,赎回费率为 0.5%,适用申

购费率为 1.2%;恒生前海沪港深新兴产业精选混合的净值为 1.2000,T 日该销售机构的适

用申购费率为 1.5%。则计算如下:

    转出金额 = 50,000 ×1.1000 = 55,000 元

    转出基金赎回费用 = 55,000 ×0.5% = 275 元

    转入金额 = 55,000 – 275 = 54,725 元

    转入基金申购费 = 54,725/(1+1.5%)× 1.5% = 808.74 元

    转出基金申购费 = 54,725/(1+1.2%)× 1.2% = 648.91 元

    补差费用 = 808.74 – 648.91 = 159.83 元(补差费用大于 0)

    净转入金额 = 54,725 – 159.83 = 54,565.17 元

    净转入份额 = 54,565.17/1.2000 = 45.470.98 份

    3、转换业务规则

    基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销

售。

    基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交

申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

    投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可

申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

    对于基金分红,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益,权益登记日

申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

    4、转换限额

    本基金单笔转换申请的最低份额为 10 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额


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转换。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额

转出。

    5、交易确认

    转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金

在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时

段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

    (二)定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。




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         十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻

    (一)基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机

构的业务规则。

    (二)基金份额的质押

    在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额

质押业务,并可收取一定的手续费。

    (三)基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

    (四)基金份额的冻结与解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




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                                  十一、基金的投资

    (一)投资目标

    本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争将基金的净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制

在 4%以内。

    (二)投资范围

    本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、其他非成份股(包括港股通标

的股票和中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、

央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级

债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离

交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行

存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于

基金资产净值的 90%,投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的 80%。现金

或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构

的规定执行。

    如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适

当程序后,可以做出相应调整。

    本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发

生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相

应调整。

    (三)投资策略

     本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

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    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当

变通和调整,力求降低跟踪误差。

       本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指

数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合

理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
       1、资产配置策略
       为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成

份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,

本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。

    2、股票投资策略

    (1)标的指数

    恒生港股通高股息低波动指数

    在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数:

    ①如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映港股通标的股票范围内的

高股息低波动特点的股票的整体走势,或随着证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更

合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变

更本基金的标的指数。

    ②当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在

履行适当程序后,依法变更基金的标的指数:

    Ⅰ:相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所

取得数据或处理数据的权利;

    Ⅱ:标的指数被相关证券交易所停止发布;

    Ⅲ:标的指数由其他指数替代;

    Ⅴ:标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指

数使用授权;

    Ⅵ:标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指

数;



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    Ⅶ:存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼可

能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。

    若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变

更标的指数召开基金份额持有人大会,取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程

序后,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名

等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证

监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的

指数相关的商号或字样。

    (2)股票投资组合的构建

    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误

差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性

不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或

其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适

当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

   (3)股票组合的动态调整

    在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:

    ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重
的影响,适时进行投资组合调整;

    ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成
份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;

    ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将
密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;

    ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果
的影响,据此对投资组合进行相应调整。

    ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。
基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。

    3、债券投资策略

    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采


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用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期

配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资

组合。

    4、资产支持证券投资策略

    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并

根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合

同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求

其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程

序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

    (四)投资决策依据及程序

    1、决策依据

    以《基金法》、《运作办法》及基金合同、公司章程等法律法规为决策依据,并以维护基

金份额持有人利益作为最高准则。技术层面而言,决策依据具体包括研究部门及投资部门对

宏观政治经济、证券市场行业、板块、重点投资品种等不同层次的研究成果;风险测算报告;

市场表现及反馈等。

    2、决策程序

   (1)投资决策委员会根据相关部门提供的资产配置方案、研究分析报告和风险评估与绩

效评价报告等资料制定整体投资战略。

   (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进

行深入研究并持续跟踪调研,提供个股、债券决策支持。

   (3)投资部和研究部定期或不定期召开联合会议进行交流沟通,研讨投资策略、调研计

划及成果等,为投资决策委员会提供支持。

   (4)基金经理根据投资决策委员会的指导意见,结合研究部对证券市场、上市公司的分

析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。设计

和调整投资组合需要考虑的因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限

制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;风险评估小组的建议等。

   (5)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析及审批,并形成决策纪要。

   (6)根据决策纪要,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。


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   (7)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

   (8)基金绩效评估及风险管理人员定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综

合评估意见和改进方案。

   (9)风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注

基金投资组合的风险状况;基金绩效评估及风险管理人员重点控制基金投资组合的市场风险

和流动性风险。法律合规部和监察部亦根据自身职能对投资各环节的风险进行管理和监控。

    (五)业绩比较基准

    恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

    恒生港股通高股息低波动指数是由恒生指数有限公司编制,以可经港股通买卖香港证券

市场中的50只高股息低波动证券为成份股样本,以成份股净股息率加权计算指数,旨在反映

可通过港股通买卖的香港上市高股息低波动证券的表现。

    如本基金调整标的指数的,本基金的业绩比较基准相应调整,基金管理人可依据维护基

金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准,无需召开

基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意并按照监管部

门要求履行适当程序,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国

证监会指定媒介上刊登公告。

    (六)风险收益特征

    本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数

相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    (七)投资禁止行为与限制

    1、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;


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    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    2、投资组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,投资

于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

    (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 15%;

    (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不

得展期;

    (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%,

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本项所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;


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    (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第(2)、(7)、(11)、(12)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、申购或赎回数额较大等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其

规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人

董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

    4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为或关联交易规定,本基金可不受

相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为或关联交易规定进行变更的,本

基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管

部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

    (八)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

    1、有利于基金资产的安全与增值。

    2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人或股东权利,保护基金份额

持有人的利益。

    3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

    4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

    (九)基金的投资组合报告

    本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

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1、报告期末基金资产组合情况
  序                                                                      占基金总资产的
                          项目                        金额(元)
  号                                                                         比例(%)
   1     权益投资                                      90,718,761.00                 93.62
         其中:股票                                    90,718,761.00                 93.62
   2     基金投资                                                    -                    -
   3     固定收益投资                                                -                    -
         其中:债券                                                  -                    -
         资产支持证券                                                -                    -
   4     贵金属投资                                                  -                    -
   5     金融衍生品投资                                              -                    -
   6     买入返售金融资产                                            -                    -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -                    -
   7     银行存款和结算备付金合计                       5,949,690.60                   6.14
   8     其他资产                                          230,990.27                  0.24
   9     合计                                          96,899,441.87                100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。

(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
           行业类别               公允价值(人民币)          占基金资产净值比例(%)
  原材料                                     4,702,460.00                              4.90
  非日常生活消费品                           7,212,660.00                              7.52
  日常消费品                                 1,711,580.00                              1.78
  能源                                       1,726,875.00                              1.80
  金融                                      24,271,660.00                            25.31
  医疗保健                                   2,121,852.00                              2.21
  工业                                       7,217,210.00                              7.53
  信息技术                                   6,314,304.00                              6.58
  通讯服务                                   1,406,710.00                              1.47
  公用事业                                   7,409,570.00                              7.73
  房地产                                    26,623,880.00                            27.76
  合计                                      90,718,761.00                            94.59
注:①以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

②由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序                                                                          占基金资产净
        股票代码        股票名称          数量(股)     公允价值(元)
 号                                                                          值比例(%)
  1       02777         富力地产               232,000     3,380,240.00                3.52
  2       01628         禹洲地产               809,000     3,292,630.00                3.43
  3       03377         远洋集团               977,000     2,882,150.00                3.01
  4       00338    上海石油化工股份            882,000     2,831,220.00                2.95
  5       00303     VTECH HOLDINGS              41,100     2,829,324.00                2.95
  6       01966       中骏集团控股             745,000     2,614,950.00                2.73
  7       00152         深圳国际               173,000     2,472,170.00                2.58
  8       00665         海通国际               880,000     2,332,000.00                2.43
  9       01359         中国信达            1,185,000      2,215,950.00                2.31
 10       00148         建滔集团                90,000     2,150,100.00                2.24
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

      本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

      本基金本报告期未投资国债期货。

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(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

    本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成
    序号                    名称                                 金额(元)
     1     存出保证金                                                                   -
     2     应收证券清算款                                                               -
     3     应收股利                                                            25,179.32
     4     应收利息                                                             1,581.11
     5     应收申购款                                                         204,229.84
     6     其他应收款                                                                   -
     7     待摊费用                                                                     -
     8     其他                                                                         -
     9     合计                                                               230,990.27
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




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                                   十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金合同生效日为 2018 年 4 月 26 日,基金合同生效以来(截至 2019 年 3 月 31 日)

的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
                                                               业绩比较
                                        净值增     业绩比较
                              净值增                           基准收益
          阶段                          长率标     基准收益                ①-③    ②-④
                              长率①                           率标准差
                                        准差②       率③
                                                                 ④
 2018.04.26~2018.12.31       -4.11%     1.07%       -3.70%        1.12%   -0.41%    -0.05%
 2019.01.01~2019.03.31        9.79%     0.95%       10.83%        0.96%   -1.04%    -0.01%
 2018.04.26~2019.03.31        5.28%     1.04%        6.74%        1.08%   -1.46%    -0.04%

    本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较:




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    注:①本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日生效,截至 2019 年 3 月 31 日止,本基金

成立未满 1 年。

    ②按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。



                                  十三、基金的财产

    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    (三)基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    (四)基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




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                                十四、基金资产的估值

    (一)估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

    (二)估值对象

    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

    (三)估值原则

    对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对

于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确定计量日的公

允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。

    (四)估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

    (3)交易所上市交易的可转换债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价或

第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值

全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化

的,采用估值技术确定公允价值。

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。


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    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值

机构提供的估值价格数据进行估值。

    4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别

估值。

    5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

    6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

 准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

    7、对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所

 所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因

 税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相

 关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

     8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

     9、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基

金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则规定。

     10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。


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    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

    (五)估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    (六)估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生错误时,视为估值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。


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    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误

偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    (七)暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致暂停估值的;


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    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    (八)基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

    (九)特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

    2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据

错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。




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                              十五、基金的收益分配

    (一)基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    (二)基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    (三)基金收益分配原则

    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    3、每一基金份额享有同等分配权;

    4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;

    5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点

后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;

    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整

以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在

指定媒介公告。

    (四)收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    (五)收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公



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告并报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

    (六)基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




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                            十六、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金相关账户的开户和维护费用;

    10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.00%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.15%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费



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    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    3、标的指数许可使用费

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费计提方法,按上一交易日基金资产净值总额每日计提标的指数许可使用费。具体

计算方法如下:

    H=E×0.04%÷当年天数

    H为每日应付的指数使用许可费

    E为本基金上一交易日基金资产净值总额

    若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限,则基金于

季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。指数使用许可费收取

下限为每季度25,000港币(按照当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中

间价汇率进行折算,如该日未公布汇率,则按照最近一日的中间价汇率进行折算)。

    指数使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,从基金财产

中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的

指数许可方。

    如果指数使用许可费的计算方法、费率或支付方式发生调整,本基金将采用调整后的方

法、费率或支付方式计算并支付指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》

的规定在指定媒介进行公告,并在《招募说明书》及其更新中披露基金最新适用的方法,此

项调整无须召开基金份额持有人大会审议。

    上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)与基金销售有关的费用

    1、申购费率

    本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的

申购费率。

    特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年


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金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

    特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增

减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

    通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

       申购金额 M(元)(含申购费)                          申购费率

                  M<100 万                                    0.12%

             100 万≤M<300 万                                 0.08%

             300 万≤M<500 万                                 0.04%

                  M≥500 万                                 1,000 元/笔

    其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

       申购金额 M(元)(含申购费)                          申购费率

                  M<100 万                                    1.2%

             100 万≤M<300 万                                 0.8%

             300 万≤M<500 万                                 0.4%

                  M≥500 万                                 1,000 元/笔

    在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
    3、赎回费率
    本基金赎回费率见下表:

           持有基金份额期限(N)                             赎回费率


                   N<7 日                                      1.5%

               7 日≤N<365 日                                  0.5%

             365 日≤N<730 日                                 0.25%

                  N≥730 日                                      0

    基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基



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金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的基金

份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的基金份额持有

人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他

手续费。

    3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,

并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

优惠活动。



    (四)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (五)与基金销售有关的费用

    1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、

基金的募集安排”中“(七)认购安排”中的相关规定。

    2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募

说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“(七)基金的申购费和赎回费”与“(八)申购

和赎回的数额和价格”中的相关规定。

    (六)税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                           十七、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

    (二)基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                               十八、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生

变化时,本基金从其最新规定。

    (二)信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    (五)公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的



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法律文件。

    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说

明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

    2、基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

    3、《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

    4、基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

    5、基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者


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复制前述信息资料。

    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    本基金应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分

析等。如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,

为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文

件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

    7、临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

    (1)基金份额持有人大会的召开;

    (2)终止《基金合同》;

    (3)转换基金运作方式;

    (4)更换基金管理人、基金托管人;

    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;


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    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    (7)基金募集期延长;

    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

托管部门负责人发生变动;

    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之

三十;

    (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    (14)重大关联交易事项;

    (15)基金收益分配事项;

    (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    (18)基金改聘会计师事务所;

    (19)变更基金销售机构;

    (20)更换基金登记机构;

    (21)本基金开始办理申购、赎回;

    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;

    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

    (27)采用摆动定价机制进行估值;

    (28)法律法规、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。

    8、澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该


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消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    9、基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    10、基金投资资产支持证券的信息披露
    若本基金投资了资产支持证券,需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等

定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露资产支持证券的交易情况。基金管理人应在基

金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例

和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10 名资产支持证券明细。

    11、基金投资香港联合交易所上市股票的相关公告

    基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说

明书(更新)等文件中按当时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票的投资

情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地和香港股票市场交易互联互通机制投

资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。

    12、中国证监会规定的其他信息

    (六)信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。



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    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

    (七)信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。




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                                    十九、风险揭示

    (一)市场风险

    本基金主要投资于内地和香港证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产

生风险。主要的风险因素包括:

    1、政策风险

    因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导

致市场价格波动而产生风险。

    2、经济周期风险

    随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水

平也会随之变化,从而产生风险。

    3、利率风险

    利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利

率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金为股票型基金,

可投资于股票和债券,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

    4、公司经营风险

    上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股

票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过

投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。

    (二)信用风险

    信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不

能兑付的风险。信用风险还可能涉及交易对手风险,即交易对手不履约从而导致损失。

    (三)流动性风险

    基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投

资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引

起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面



                                             70
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可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发

生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响

基金单位净值。

    本基金的流动性风险评估情况及流动性风险管理工具如下:

    1、基金申购、赎回安排

    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”章节。

    2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

    本基金主要通过港股通渠道投资恒生港股通高股息低波动指数的成份股及其备选成份

股。根据该指数的编制方法,指数成份股需满足上市一年以上、必须有最少连续三个完整财

政年度的现金股息派发记录、成交量流通比率必须于过去 12 个月中最少有 10 个月及最近 3

个月达到成交量流通比率 0.1%的最低要求,且过去 6 个月的日均成交额必须为 2000 万港元

以上等条件。基于以上候选原则,其所选大部分成份股日均成交额相对较大,流动性较强。

此外,该指数成份股的最高权重不得超过投资组合的 5%,因此个股的集中度较低,即使遇

到市场环境变化,股票持仓也可在短期内变现。本基金为指数基金,将投资于指数成份股所

在行业,因此行业集中度较分散。

    综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。

    3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

    当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致

后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基

金份额持有人的利益,包括但不限于:

    (1)延缓办理巨额赎回申请;

    (2)暂停接受赎回申请;

    (3)延缓支付赎回款项;

    (4)中国证监会认可的其他措施。

    具体措施,详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额赎回的情

形及处理方式”的相关内容。

    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律

法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,


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作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:

    (1)延期办理巨额赎回申请

    具体措施,详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额赎回的情

形及处理方式”的相关内容。

    (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

    上述具体措施,详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“拒绝、暂停赎

回或者延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

    (3)收取短期赎回费

    对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入

基金财产。

    (4)暂停基金估值

    当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂

停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

    (5)摆动定价

    当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。

    当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收

到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

    (四)管理风险

    1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响

其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

    2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

   (五)操作风险

    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

    此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的

正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金

托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。


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    (六)本基金的特有风险

       1、作为指数基金存在的风险

    (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股

票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

    (2)标的指数变更的风险

    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

    (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

    1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差;

    2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;

    3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离

度;

    4)由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法

及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;

    5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投

资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;

    6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度;

    7)其他因素,如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与

标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟

踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产

生跟踪偏离度与跟踪误差。

    2、投资港股通股票存在的风险

    (1)港股交易失败或交易中断的风险


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    本基金可通过港股通投资于港股,在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,港股通

交易存在每日额度限制,本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与

内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致 15 分钟

以上不能申报和撤销申报的交易中断风险。

    (2)汇率风险

    本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出

参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进

行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本

基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

    (3)境外市场的风险

    1)本基金将按照政策相关规定投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、

税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能

对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间

接的影响。

    2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不

限于如下特殊风险:

    ①香港市场实行T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨

跌幅空间相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。

    ②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,因

此在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定

的流动性风险。

    ③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者

将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况

时,将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股

通交易的风险。

    ④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得

的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规定

的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所




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上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被

收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。

    ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结

算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投

票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所

述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

    (七)其他风险

    1、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机

构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。

    2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的

因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

    3、其他意外导致的风险。




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            二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议

生效后两个工作日内在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;



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    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                        二十一、基金合同的内容摘要

   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  (一)基金份额持有人的权利与义务

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

   (1)分享基金财产收益;

   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

   (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

   (7)监督基金管理人的投资运作;

   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

   (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

   (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;



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    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户等业务规则;

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:


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    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

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    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;


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    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;


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    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、

中国证监会另有规定的除外:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会;



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    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

    (6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类

办法及规则进行调整;

    (7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

    (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金


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份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上

(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻

碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见


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的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或公告

载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面或公告载

明的方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人

为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持


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有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    3、重新召集基金份额持有人大会的条件

    基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加,

方可召开。

    参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)

基金份额的持有人参加,方可召开。

    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

     5、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表

决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定

并在会议通知中列明。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,


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则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面

表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

    (七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大


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会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

     (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,

基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大

会审议。


    三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式



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    (一)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (二)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。

    (三)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (四)基金财产清算剩余资产的分配


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    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    (五)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (六)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


    四、争议解决方式

    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点

为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费

用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。


    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




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                       二十二、基金托管协议的内容摘要

    一、托管协议当事人

   (一)基金管理人
    名称:恒生前海基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 21 栋 A 单元 2-3 层
    办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 21 栋 A 单元 2-3 层
    邮政编码:518052
    法定代表人:刘宇
    成立日期:2016 年 07 月 01 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016] 1297 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:20,000 万元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
他业务。

   (二)基金托管人
    名称:中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
    邮政编码:100031
    法定代表人:周慕冰
    成立时间:2009 年 1 月 15 日
    基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理
政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存


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款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有
价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨
询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资
基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券
投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品
交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。


    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
    本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、其他非成份股(包括港股通标的
股票和中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离
交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

       本基金的投资组合比例为投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资

产净值的 90%,投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的 80%。现金或到期日

在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

       如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适

当程序后,可以做出相应调整。

    本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生

变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应

调整。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融


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券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    1、投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,投资于

港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的 80%;

    2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

    3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    4、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 15%;

    5、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    6、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月

内予以全部卖出;

    8、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展

期;

    10、基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%,

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本项所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    13、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第 2、7、11、12 条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标

的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、比例不符合上述规定投资比例的,基金管


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理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管

部门另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规

定的,从其规定。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第十

一项基金投资禁止行为进行监督。

    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双

方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有

责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理

人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作

中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金

管理人承担责任,基金托管人有权向中国证监会报告。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联

交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范

利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事

会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、

本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基

金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管

理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要


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临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易

前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调

整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应

按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则

进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交

易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造

成的任何损失和责任。

    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资银行

存款进行监督。

    基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资

制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相

关业务办理。

    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。

    (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证

券进行监督。

    1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

    2、此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,具体包括由《上

市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时

明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证

券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

    3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制

制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流

通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上


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述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当

将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

    4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关

流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):

    拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的

销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、

划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

    5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变

化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金

管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经

事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

    6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人

能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基

金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。

    7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的

数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基

金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托

管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合

和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项

进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基

金管理人,并报告中国证监会。

    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议


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对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改

正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报

送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。



    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因

及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通

知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包

括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内

答复基金管理人并改正。

    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。



    四、基金财产的保管

    (一)基金财产保管的原则

    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


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    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指

令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,确保基金财产的完

整与独立。

    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,

如有特殊情况双方可另行协商解决。

    6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。

    7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。

    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或

2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

    3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

    (三)基金资金账户的开立和管理

    1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

    2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基

金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,

均需通过本基金的资金账户进行。

    3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行


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本基金业务以外的活动。

    4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

    5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

    (四)基金证券账户的开立和管理

    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

    2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

    3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金

管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执

行。

    4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

    5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关

账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比

照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

    (五)债券托管账户的开设和管理

    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银

行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公

司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场

债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协

议。

    (六)其他账户的开立和管理

    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金

管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。


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    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保

管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,

由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证

券不承担保管责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金

托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。



    五、基金资产净值计算与复核

    (一)基金资产净值的计算及复核程序

    1、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金

份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。国家另有规定的,从其规定。

    每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、复核程序

    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经

基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

    1、估值对象

    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

    2、估值方法

    (1)证券交易所上市的有价证券的估值

    1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘


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价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发

生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济

环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),选

取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

    3)交易所上市交易的可转换债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价或第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利

息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按

最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化

的,采用估值技术确定公允价值。

    4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,

按成本估值。

    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同

一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

    (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估

值机构提供的估值价格数据进行估值。

    (4)同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分

别估值。

    (5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

    (6)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为


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基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

    (7)对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场

所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因

税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关

税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

    (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    (9)当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保

基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则规定。

    (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

    3、特殊情形的处理

    (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

    (2)由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数

据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消

除由此造成的影响。

    (三)基金份额净值错误的处理方式

    1、当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;


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基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的

措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当

及时通知基金托管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告,并报

中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人

和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人

追偿。

    2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双

方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基

金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托

管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金

份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担 50%,基金托管人承担 50%。

    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核

对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结

果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托

管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基

金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

    3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管

理人计算结果为准。

    4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估


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值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致暂停估值的;

    4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

    (五)基金会计制度

    按国家有关部门规定的会计制度执行。

    (六)基金账册的建立

    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

    (七)基金财务报表与报告的编制和复核

    1、财务报表的编制

    基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,

基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并

公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日

内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告;

年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基

金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

    2、报表复核

    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在

收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完

成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,

并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给

基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在

收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之

间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基

金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业


                                             105
                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编

制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

    (八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。



    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合

同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6

月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括基金

份额持有人的名称和持有的基金份额。

    基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金

托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金

管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。

    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日

等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托

管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密

义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有

关法规规定各自承担相应的责任。



    七、争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按

照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁

裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。


                                            106
                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

    (二)基金托管协议终止的情形

    1、基金合同终止;

    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

    4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组

    (1) 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算小组,基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

人员。

    (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

小组可以依法进行必要的民事活动。

    2、基金财产清算程序

    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)编制清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计;

    (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

    (7)将清算报告报中国证监会备案;


                                            107
                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    (8)公告基金清算报告;

    (9)对基金剩余财产进行分配。

    基金财产清算的期限为 6 个月。

    3、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    4、基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    5、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    6、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                             108
                   恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                       二十三、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金

管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:

    (一)基金份额持有人投资交易确认服务

    登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。基

金管理人直销机构应根据在基金管理人直销机构进行交易的投资者的要求提供成交确认

单。基金非直销销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。

    (二)基金份额持有人的查询服务

    1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心及网上查询系统查询历史交易

记录。

    2、投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文

件、基金管理人最新动态、投资资讯等。

    (三)基金份额持有人的对账单服务

    1、基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.hsqhfunds.com)查阅对账单。

    2、基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司

基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写

或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人

无法送出的除外。

    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。

    (四)定期定额投资计划

    基金管理人可利用非直销销售机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期

定额投资计划,投资者可以通过公司非直销销售机构渠道,定期定额申购基金份额,具体

实施方法见有关公告。

    (五)资讯服务

    1、客户服务电话

    投资者如果想了解基金产品、服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情

况,可拨打如下电话:400-620-6608。



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                 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期



    2、互联网站及电子信箱

    网址:http://www.hsqhfunds.com

    电子信箱:service@hsqhfunds.com

    (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

    (七)投资者应注意投资与否纯属投资者个人的决定。投资者如果对某一基金是否适合

自己有任何疑问,应咨询其销售机构并遵循投资者适当性原则。每位投资者在做出投资决

定之前,应根据自身情况就该投资决策寻求财务、税务、会计、法律或其认为适当的其他

方面意见。




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                   恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                           二十四、其他应披露事项

序                        公告事项                               披露方式            披露日期

     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募
1                                                            基金管理人网站          2018/12/8
     说明书(更新)2018 年第 1 期
     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募
2                                                            《上海证券报》          2018/12/8
     说明书(更新)摘要 2018 年第 1 期
     关于恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
3                                                            《上海证券报》         2018/12/20
     暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
     关于恒生前海港股通高股息低波动指数基金暂停日常
4                                                            《上海证券报》         2018/12/25
     申购、赎回、转换及定投业务的公告
                                                             《中国证券报》、
     恒生前海基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日基金净
5                                                            《上海证券报》、         2019/1/2
     值公告
                                                             《证券时报》
     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 2018
6                                                            《中国证券报》          2019/1/21
     年第 4 季度报告
     关于恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
7                                                            《中国证券报》          2019/1/29
     暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
                                                             《中国证券报》、
     恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户信息变
8                                                            《 证 券 时 报 》、     2019/2/20
     更的公告
                                                             《证券日报》
                                                             《中国证券报》、
9    恒生前海基金管理有限公司关于公司住所变更的公告          《 证 券 时 报 》、      2019/3/7
                                                             《证券日报》
                                                             《中国证券报》、
10   恒生前海基金管理有限公司关于增加注册资本的公告          《 证 券 时 报 》、     2019/3/26
                                                             《证券日报》
     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 2018
11                                                           《中国证券报》          2019/3/30
     年年度报告摘要
     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 2018
12                                                           基金管理人网站          2019/3/30
     年年度报告
                                                             《中国证券报》、
13   恒生前海基金管理有限公司高级管理人员变更公告            《 证 券 时 报 》、      2019/4/2
                                                             《证券日报》
                                                             《中国证券报》、
14   恒生前海基金管理有限公司基金经理变更公告                《 证 券 时 报 》、      2019/4/2
                                                             《证券日报》
                                                             《中国证券报》、
     关于本公司旗下基金参加销售机构费率优惠活动的公
15                                                           《 证 券 时 报 》、      2019/4/3
     告
                                                             《证券日报》


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                  恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期


     恒生前海港股通高股息低波动指数基金暂停申购、
16                                                《中国证券报》                    2019/4/17
     赎回、转换及定投业务的公告
                                                  《中国证券报》、
     关于旗下基金增加世纪证券有限责任公司为销售机
17                                                《 证 券 时 报 》、               2019/4/18
     构的公告
                                                  《证券日报》
     恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
18                                                《中国证券报》                    2019/4/20
     2019 年第 1 季度报告
                                                  《中国证券报》、
     关于旗下基金增加烟台银行股份有限公司为销售机
19                                                《 证 券 时 报 》、               2019/4/25
     构的公告
                                                  《证券日报》
     关于恒生前海港股通高股息低波动指数基金暂停申
20                                                《中国证券报》                    2019/4/25
     购、赎回、转换及定投业务的公告
     关于恒生前海港股通高股息低波动指数基金暂停申
21                                                《中国证券报》                     2019/5/9
     购、赎回、转换及定投业务的公告




                                             112
                恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                  二十五、招募说明书的存放及查阅方式

   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处,投资者可在营业

时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




                                           113
             恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)2019 年第 1 期




                             二十六、备查文件

1、中国证监会准予恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金注册的文件;

2、《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同》;

3、《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金托管协议》;

4、《恒生前海基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




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