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交银致远智投混合(005724)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-18 管理人:交银施罗... 基金经理:蔡铮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银致远智投混合:招募说明书

公告日期:2018-03-21

 交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合
                型证券投资基金招募说明书




                   基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

                   基金托管人:中信银行股份有限公司




                                 二〇一八年三月


基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内

公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
                          交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




                             【重要提示】
    交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基
金”)经 2018 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可【2018】110 号文准予募集注册。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;本基金的特有风险;
投资中小企业私募债的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资股指期货的
特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。
    本基金可投资于中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本
基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面
影响和损失。
    本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,
投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办理申购或赎回业务的时间分


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                          交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



别至少为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净
值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。此外,本基金
封闭期为一年,封闭期间较长,在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变现,
所以本基金与封闭期较短的混合型基金相比流动性更低,投资者需要承担相应的流
动性风险。
    本基金还面临基金合同提前终止的风险:(1)基金合同生效后,连续六十个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
基金管理人可向中国证监会报告并可提前终止基金合同,无需召开基金份额持有人
大会。(2)在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申
请的确认以后),出现基金份额持有人数量不满 200 人或当日基金资产净值加上当
日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元情形的,本基金将自动终止
基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
    本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金,低于股票型基金。
    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担投资
风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资者自行负责。
    本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。




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                    交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



                             目 录

一、绪言 ....................................................... 5

二、释义 ....................................................... 6

三、基金管理人 ................................................ 11

四、基金托管人 ................................................ 20

五、相关服务机构 .............................................. 24

六、基金的募集 ................................................ 42

七、基金合同的生效 ............................................ 47

八、基金份额的申购与赎回 ....................................... 49

九、基金的投资 ................................................ 62

十、基金的财产 ................................................ 73

十一、基金资产的估值 .......................................... 74

十二、基金收益与分配 .......................................... 80

十三、基金的费用与税收......................................... 82

十四、基金的会计与审计......................................... 84

十五、基金的信息披露 .......................................... 85

十六、风险揭示 ................................................ 92

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 100

十八、基金合同内容摘要........................................ 102

十九、托管协议的内容摘要 ...................................... 118

二十、对基金份额持有人的服务 .................................. 136

二十一、其他应披露事项........................................ 138

二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 139

二十三、备查文件 ............................................. 140




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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




                                  一、绪言

    《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书》以
下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他相关法律法
规的规定以及《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。




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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




                                  二、释义

     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
     1、基金或本基金:指交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基

     2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司
     3、基金托管人或本基金托管人:指中信银行股份有限公司
     4、《基金合同》或基金合同:指《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合
型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德致远量
化智投策略定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
     6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《交银施罗德致远量化智
投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
     7、基金份额发售公告:指《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券
投资基金基金份额发售公告》
     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
     9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
     10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
     11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
     12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
     13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



做出的修订
    14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    15、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害
并得到公平对待。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定
    16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
    18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
    21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定,可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
    22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
    23、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
    24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



     25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     26、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
     27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
     28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管
理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
     29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
     30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
     31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

     32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
     33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过 3 个月
     34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
     35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
     36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
     37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
     38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

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    39、封闭期:指本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日
为基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。第一个封闭期结束之后第一
个工作日起进入第一个开放期,第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日
次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一年年度对日的前一日,依此
类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
    40、开放期:指本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间
可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至
少为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告
为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前进行公告。如封闭期结束后或在开放期
内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间
中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开
放期时间,直至满足开放期的时间要求
    41、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度
中不存在对应日期的,则该年度对日为该特定日期在后续日历年度中对应月度的最
后一日。如该年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日
    42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    43、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投
资人共同遵守
    44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
    45、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
    46、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

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                         交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



人管理的其他基金基金份额的行为
   48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
   49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
   50、巨额赎回:指本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%的情形
   51、元:指人民币元
   52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
   53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本
息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
   54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
   55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
   56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
   57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介
   58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




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                             交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




                               三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:交银施罗德基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:于亚利
    成立时间:2005 年 8 月 4 日
    注册资本:2 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:郭佳敏
    电话:(021)61055050
    传真:(021)61055034
    交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
                           股东名称                                       股权比例
    交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银
                                                                                 65%
    行”)
    施罗德投资管理有限公司                                                       30%
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司                                        5%


    (二)主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、
总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。
    陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。


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                         交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



    阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经
理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部
总经理。
    徐瀚先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行香港分行电脑中心副总经理,交通银行信息技术部副总经理,交通银行太平洋
信用卡中心副首席执行官、首席执行官。
    孙荣俊先生,董事,硕士学位,现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)
副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区
柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
    李定邦先生,董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁
兼亚太区基金业务拓展总监。
    谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任香港科技大学经济系教授。历任武汉
大学经济与管理学院院长、蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家
和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
    袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
    周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美
国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
    2、基金管理人监事会成员
    王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。



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                         交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



    裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管
理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有
限公司监察稽核及风险管理总监。
    张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。
历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基
金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部
副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
    佘川女士,监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。
历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理,银河基金管理
有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控
副总监。
    3、基金管理人高级管理人员
    阮红女士,总经理。简历同上。
    许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任
公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
    夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、
副市长(挂职)。
    谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教
员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中
国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
    苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经

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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施
罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
    印皓女士,副总经理,上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部
副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交
通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理
助理、副总经理。
    4、本基金基金经理
    蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。9 年证券从业经验。2007 年 7 月起在瑞士
银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数
量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼
多元资产管理副总监。2011 年 3 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011 年 9 月 22 日至 2012 年 12 月 26 日担
任深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011 年 9 月 28 日
至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理助理,2012 年 11 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德沪
深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012 年 12 月 27 日至 2015
年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,
2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015 年 8 月 13 日至
2016 年 7 月 18 日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。
2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银
施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值
交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源
指数分级证券投资基金基金经理至今,2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海
外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日起担



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任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016 年 7 月 19
日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今。
    5、投资决策委员会成员
    委员: 阮红(总经理)
             王少成(权益投资总监、基金经理)
             齐晧(跨境投资总监、投资经理)
             于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
             马俊(研究总监)
    上述人员之间不存在近亲属关系。
       (三)基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
    12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
       (四)基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发

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生;
   2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
   (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
   (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
   (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)侵占、挪用基金财产;
   (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
   (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
   3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反基金合同行为的发生;
   4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
   5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
       (五)基金经理承诺
   1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
   2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
   3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
   4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
       (六)基金管理人的内部控制制度
   1、风险管理的原则
   (1)全面性原则

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   公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
   (2)独立性原则
   公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
   (3)相互制约原则
   公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
   (4)定性和定量相结合原则
   建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
   2、风险管理和内部风险控制体系结构
   公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
   (1)董事会
   负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
   (2)监事会
   是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
   (3)合规审核及风险管理委员会
   作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
   (4)风险控制委员会
   作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
   (5)督察长



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   独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
   (6)风险管理部
   风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识
别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实
现业务目标。
   (7)审计部
   审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展
及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协
助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。
   (8)法律合规部
   法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公
司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时
向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
   (9)业务部门
   风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,
负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,
用于识别、监控和降低风险。
   3、风险管理和内部风险控制的措施
   (1)建立内控体系,完善内控制度
   公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
   (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
   建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

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   (3)建立、健全岗位责任制
   建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
   (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
   建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
   (5)建立有效的内部监控系统
   建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
   (6)使用数量化的风险管理手段
   采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
   (7)提供足够的培训
   制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。




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                              四、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中信银行股份有限公司(以下使用全称或其简称:中信银行)
    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    法定代表人:李庆萍
    成立时间:1987 年 4 月 20 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:489.35 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125 号
    联系人:中信银行资产托管部
    联系电话: 4006800000
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放
式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国
改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的
商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快
速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8
月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有


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限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与
欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月
27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行
成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过三十年
的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并
具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年,中信银行通过了美国 SAS70
内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信
银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
    2、主要人员情况
    孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行
行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于 2014 年 5 月至
2016 年 7 月任本行常务副行长;2014 年 3 月起任本行执行董事;2011 年 12 月至 2014
年 5 月任本行副行长,2011 年 10 月起任本行党委副书记;2010 年 1 月至 2011 年
10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005
年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984 年 5 月至 2005
年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)
等单位工作,期间,1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助
理、副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总
经理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中
国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。
    张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副
行长。此前,张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员,期
间,2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月
至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990 年 9 月
至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总
经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今,张先生一直为本行服务,
在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学
(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

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    杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,
教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国
人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行,相继任中
信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销
部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理
部总经理。
    3、基金托管业务经营情况
    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则,切实履行托管人职责。
    截至 2017 年末,中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金,以及基金公司、
证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,
托管总规模达到 8.06 万亿元人民币。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持
续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、
控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
    2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风
险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
    3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规
定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理
办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检
查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证
券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
    4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条

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件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了
录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多
种形式的持续培训,加强职业道德教育。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
   基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
   如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人将以书面形式报告中国证监会。




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                              五、相关服务机构

    (一)基金份额销售机构
   1、直销机构
   本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台
(网站及手机 APP,下同)。
   名称:交银施罗德基金管理有限公司
   住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
   法定代表人:于亚利
   成立时间:2005 年 8 月 4 日
   电话:(021)61055724
   传真:(021)61055054
   联系人:傅鲸
   客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
   网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
   个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、
申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
   网上直销交易平台网址:www. fund001.com,www.bocomschroder.com。
   2、除基金管理人之外的其他销售机构
   (1)交通银行股份有限公司
   住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
   办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
   法定代表人:牛锡明
   电话:(021)58781234
   传真:(021)58408483
   联系人:曹榕
   客户服务电话:95559

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网址:www.bankcomm.com
(2)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
电话:(010)89936330
传真:(010)85230024
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790,(021)60897869
传真:(0571)26698533
联系人:周嬿旻
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(4)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

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(5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(6)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68596916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(8)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

                                    26
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办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周轶
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com/
(9)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(10)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人:魏争
客户服务电话:400-678-5095
网址:www.qianjing.com
(11)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

                                     27
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法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jrj.com.cn/
(12)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)59601366-7024
传真:(010)62020355
联系人:马林
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(13)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人:吴雪秀
电话:(010)88312877
传真:(010)88312099
联系人:苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(14)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌

                                         28
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电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(15)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
电话:(010)52855713
传真:(010)85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(16)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(17)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人:罗细安
电话:(010)67000988

                                     29
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   传真:(010)67000988-6000
   联系人:李皓
   客户服务电话:400-001-8811
   网址:www.zengcaiwang.com
   (18)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
   住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
   办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
   法定代表人:林卓
   电话:(0411)88891212
   传真:(0411)84396536
   联系人:薛长平
   客户服务电话:4006411999
   网址:www.taichengcaifu.com
   (19)上海基煜基金销售有限公司
   住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
   办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
   法定代表人:王翔
   电话:(021)65370077
   传真:(021)55085991
   联系人:俞申莉
   客户服务电话:(021)65370077
   网址:www.fofund.com.cn
   (20)珠海盈米财富管理有限公司
   住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
   法定代表人:肖雯
   电话:(020)89629099

                                        30
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传真:(020)89629011
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:(020)89629066
网址:www.yingmi.cn
(21)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
电话:(0755)83999907-802
传真:(0755)83999926
联系人:马力佳
客户服务电话:(0755)83999907
网址:www.jinqianwo.com
(22)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:鲍东华
电话:(021)20665952
传真:(021)22066653
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(23)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:胡伟
电话:(010)65951887
传真:(010)65951887

                                     31
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联系人:姜颖
客户服务电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com/
(24)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:(021)63333319
传真:(021)63332523
联系人:李晓明
客服电话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
(25)上海利得基金销售有限公司
住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春
电话:(021)50583533
传真:(021)50583633
联系人:徐鹏
客服电话:400-921-7755
网址:m.leadfund.com.cn
(26)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
电话:(025)68206846
传真:(021)22268089
联系人:何庭宇

                                      32
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客户服务电话:400-928-2266/021-22267995
网址:www.dtfunds.com
(27)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
电话:(010)56282140
传真:(010)62680827
联系人:丁向坤
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com
(28)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:李悦
电话:(010)56642600
传真:(010)56642623
联系人:张晔
客户服务电话:4007868868
网址:www.chtfund.com
(29)北京广源达信投资管理有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
电话:(010)57298634
传真:(010)82055860
联系人:王英俊
客户服务电话:400-623-6060

                                    33
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   网址:www.niuniufund.com
   (30)奕丰金融服务(深圳)有限公司
   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务
秘书有限公司)
   办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
   法定代表人:TAN YIK KUAN
   电话:(0755)89460500
   传真:(0755)21674453
   联系人:叶健
   客户服务电话:400-684-0500
   网址:www.ifastps.com.cn
   (31)浙江金观诚财富管理有限公司
   住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
   办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
   法定代表人:徐黎云
   电话:(0571)88337717
   传真:(0571)88337666
   联系人:孙成岩
   客户服务电话:400-068-0058
   网址:www.jincheng-fund.com
   (32)北京创金启富投资管理有限公司
   住所: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
   办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室
   法定代表人:梁蓉
   电话:(010)66154828
   传真:(010)63583991
   联系人:李婷婷
   客户服务电话:400-6262-818

                                        34
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网址:www.5irich.com
(33)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
电话:(010)59336533
传真:(010)59336500
联系人:孟汉霄
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(34)上海云湾投资管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127
办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 层
法定代表人:戴新装
电话:(021)20538888
传真:(021)20538999
联系人:江辉
客户服务电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(35)乾道金融信息服务(北京)有限公司
住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人:王兴吉
电话:(010)62062880
传真:(010)82057741
联系人:高雪超
客户服务电话:4000-888-080
网址:www.qiandaojr.com

                                    35
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    (36)杭州科地瑞富基金销售有限公司
    住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
    办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
    法定代表人:陈刚
    电话:(0571)85267500
    传真:(0571)85269200
    联系人:胡璇
    客户服务电话:(0571)86655920
    网址:www.cd121.com
    (37)北京新浪仓石基金销售有限公司
    住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪
总部科研楼 5 层 518 室
    办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
    法定代表人:李昭琛
    电话:(010)60619607
    传真:(8610)62676582
    联系人:付文红
    客户服务电话:(010)62675369
    网址:www.xincai.com
    (38)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
    法定代表人:陈超
    电话:4000988511,4000888816
    传真:(010)89188000
    联系人:赵德赛
    客户服务电话:4000988511,4000888816

                                         36
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   网址:http://fund.jd.com/
   (39)北京蛋卷基金销售有限公司
   住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 2507
   法定代表人:钟斐斐
   电话:(010)61860688
   传真:(010)61840699
   联系人:戚晓强
   客户服务电话:400-0618-518
   网址:https://danjuanapp.com/
   (40)凤凰金信(银川)投资管理有限公司
   住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
(750000)
   办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼                 (100000)
   法定代表人:程刚
   电话:(010)58160168
   传真:(010)58160173
   联系人:张旭
   客户服务电话:400-810-5919
   网址:www.fengfd.com
   (41)深圳市金斧子基金销售有限公司
   住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
   办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
   法定代表人:赖任军
   电话:(0755)66892301
   传真:(0755)66892399
   联系人:张烨
   客户服务电话:400-9500-888

                                           37
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网址:www.jfzinv.com
(42)上海朝阳永续基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
法定代表人:廖冰
电话:(021)80234888
传真:(021)80234898
客户服务电话:400-998-7172
网址:www.998fund.com
(43)格上富信投资顾问有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人:李悦章
电话:(010)85594745
传真:(010)65983333
联系人:张林
客户服务电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(44)苏州财路基金销售有限公司
住所:江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢 1008 室
办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室
法定代表人:高志华
电话:(0512)68603767
传真:(0512)68603767
联系人:马贇
客户服务电话:(0512)68603767
网址:www.cai6.com
(45)中民财富管理(上海)有限公司

                                     38
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     住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
     办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
     法定代表人:弭洪军
     电话:021-33355392
     传真:021-63353736
     联系人:茅旦青
     客户服务电话:400-876-5716
     网址:www.cmiwm.com
     (46)上海万得基金销售有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
     办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼
     法定代表人:王廷富
     电话:(021)50712782
     传真:(021)50710161
     联系人:徐亚丹
     客户服务电话:400-821-0203
     网址:www.520fund.com.cn
     (47)天津万家财富资产管理有限公司
     住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

     办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
     法定代表人:李修辞
     电话:(010)59013828
     传真:(010)59013707
     联系人:王芳芳
     客户服务电话:010-59013842
     网址:http://www.wanjiawealth.com/
     (48)上海挖财金融信息服务有限公司

                                          39
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     住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
     法定代表人:胡燕亮
     电话:(021)50810687
     传真:(021)58300279
     联系人:李娟
     客户服务电话:(021)50810673
     网址:www.wacaijijin.com
     (49)嘉实财富管理有限公司
     住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单

     办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
     法定代表人:赵学军
     电话:(021)38789658
     传真:(021)68880023
     联系人:王宫
     客户服务电话:400-021-8850
     网址:www.harvestwm.cn
     基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
     (二)登记机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司
     住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
     办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
     法定代表人:周明
     电话:(010)50938617
     传真:(010)50938907
     联系人:周莉

                                         40
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(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:薛竞、朱宏宇




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                             六、基金的募集

    (一)基金募集的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定,并经中国证监会 2018 年 1 月 11 日证监许可[2018]110 号文准予募集注册。
    (二)基金类别
    混合型证券投资基金
    (三)基金运作方式
    契约型开放式
    本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。
    本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日
为止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,第二个封闭期为
第一个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日,以此类推。若该日历
年度中不存在对应日期的,则该年度对日为该特定日期在后续日历年度中对应月度
的最后一日。如该年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及/
或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 5 个工作日
最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管
理人最迟应于开放期开始前进行公告。
    如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
    (四)基金存续期限
    不定期
    (五)基金份额的认购
    基金募集期内,基金份额通过各销售机构向投资人公开发售。募集期间个人投
资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户和本基金的认购业务。除法律

                                       42
                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



法规或中国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前
发售基金份额。

    1、基金份额的发售时间、方式和对象
    (1)募集期限:自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。本基金自 2018
年 3 月 26 日起至 2018 年 4 月 27 日止通过销售机构公开发售(详见基金份额发售公
告及销售机构相关公告)。如果在此期间未达到本招募说明书中“七、基金合同的
生效”中的“(一)基金备案的条件”的规定,基金可在募集期限内继续销售,直
到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或
缩短基金发售时间,并及时公告。
    (2)销售渠道:销售机构具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发
布的调整销售机构的相关公告。
    (3)销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    2、基金份额的认购和持有限制
    (1)基金份额的认购采用金额认购方式。
    (2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售
机构规定的方式备足认购的金额。
    (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经登记机构受理不
得撤销。
    (4)直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔 100,000 元,追加认购的最
低金额为单笔 10,000 元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的其他基
金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台
办理本基金认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制,认购最低金额为单笔 10
元。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接
受认购申请的最低金额为单笔 10 元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金
额高于 10 元,以该销售机构的规定为准。


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                            交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书



    (5)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的 50%,基
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接
受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生
效后登记机构的确认为准。
    3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
    (1)认购价格:本基金份额的认购价格为 1.00 元/份。
    (2)认购费率:募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请
单独计算。
    本基金认购费率如下表:
                             认购金额(含认购费)          认购费率
                           100 万元以下                      1.2%
             认购费率
                           100 万元(含)至 500 万元         1.0%
                           500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元
    本基金对通过基金管理人直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者
实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的
资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
    1)全国社会保障基金;
    2)可以投资基金的地方社会保障基金;
    3)企业年金单一计划以及集合计划;
    4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
    5)企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备
案。
    养老金客户通过基金管理人的直销柜台认购本基金的特定认购费率如下:
          认购金额(含认购费)                      特定认购费率
       100 万元以下                                     0.48%
       100 万元(含)至 500 万元                         0.3%


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        500 万元以上(含 500 万元)               每笔交易 1000 元


    基金认购费用由认购基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要
用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
    (3)认购份额的计算
    认购总金额=申请总金额
    净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)
    (注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定认
购费用金额)
    认购费用=认购总金额-净认购金额
    (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)
    认购份额=净认购金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值
    认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例一:某投资者(非养老金客户)投资本基金 100,000 元,且该认购申请被全
额确认,假定募集期产生的利息为 10.00 元,认购费率为 1.2%,则可认购基金份额
为:
    认购总金额=100,000 元
    认购净金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
    认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
    认购份额=98,814.23/1.00+10.00/1.00=98,824.23 份
    若该投资者(非养老金客户)投资本基金 100,000 元,假定募集期产生的利息
为 10.00 元,则投资 100,000 元本金可得到 98,824.23 份基金份额。
    例二:某养老金客户通过基金管理人的直销柜台投资本基金 100,000 元,且该
认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为 10.00 元,认购费率为 0.48%,则
可认购基金份额为:
    认购总金额=100,000 元
    认购净金额=100,000/(1+0.48%)=99,522.29 元


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    认购费用=100,000-99,522.29=477.71 元
    认购份额=99,522.29/1.00+10.00/1.00=99,532.29 份
    若该养老金客户通过基金管理人的直销柜台投资 100,000 元,假定募集期产生
的利息为 10.00 元,可得到 99,532.29 份基金份额。
    4、认购的程序
    (1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。
    (2)认购款项支付:投资人认购时,采用全额缴款方式。
    5、认购的确认
    当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日后(包括该日)
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易情况。基金销售机构对申请
的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。申
请的成功确认应以基金合同生效后、登记机构的确认登记为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询。投资人可以在基金合同生效后到原认购网
点打印认购成交确认凭证。
    投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公
告。
    6、募集期利息的处理方式
    本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不
得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有。
    认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后的部分截位,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算
的基金份额以登记机构的记录为准。




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                           七、基金合同的生效

    (一)基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资
机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理
人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理
人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
    (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期
活期存款利息;
    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
    连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金管理人可向中国证监会报告并提前终止基金合同,无需召开
基金份额持有人大会。
    《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申
购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合
同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:

                                       47
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    1、基金份额持有人数量不满 200 人;
    2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
5000 万元。
    法律法规另有规定时,从其规定。




                                     48
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                    八、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回的场所
   投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
   1、本基金管理人的直销机构
   本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。
   名称:交银施罗德基金管理有限公司
   住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
   电话:(021)61055724
   传真:(021)61055054
   联系人:傅鲸
   客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
   网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
   个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
   网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
   2、除基金管理人之外的其他销售机构
   本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
   投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构,并予以公告。
   若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
   1、开放日及开放时间
   本基金办理基金份额的申购及/或赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资


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人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申
购和赎回业务,也不上市交易。
    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及/
或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 5 个工作日
最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
    如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购、赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放
期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;在开放期最后一个开放日,投
资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购、赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时
发布的相关公告。
    (三)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登

                                     50
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记机构受理的不得撤销;
    4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基
金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持
有期限和所适用的赎回费率。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)申购和赎回的数额限定
    1、申购金额的限制
    直销机构首次申购的最低金额为单笔 100,000 元,追加申购的最低金额为单笔
10,000 元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基
金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平
台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单
笔 10 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机
构接受申购申请的最低金额为单笔 10 元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申
购金额高于 10 元,以该销售机构的规定为准。
    2、赎回份额的限制
    赎回的最低份额为 1 份基金份额。如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回
份额高于 1 份,以该销售机构的规定为准。
    3、最低余额的限制
    每个工作日投资人在单个交易账户的本基金份额余额少于 5 份时,若当日该账
户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将
投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请
参见相关公告。



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    5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和
赎回的份额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
    (五)申购和赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申
请不成立。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立,申购款项本金将退回投资人账户,基金管理人、基金托管
人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。投资人全额交付申购款项,申购成
立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
    投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以开放日规定的交易时间结束前受
理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本
基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有
效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
    基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。



                                     52
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    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
    4、申购和赎回的登记
    (1)投资人 T 日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为投资人
增加权益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起(包括该日)有权赎回该部分基金
份额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
    (2)投资人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续。
    (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监
会备案。
    (六)基金的申购费和赎回费
    1、申购费用
    本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
    本基金的申购费率如下:
                             申购金额(含申购费)         申购费率
                          100 万元以下                      1.5%
             申购费率
                          100 万元(含)至 500 万元         1.2%
                          500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元
    因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
    本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定
申购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产
管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老

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基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范
围,并按规定向中国证监会备案。
    通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下
表:
                               申购金额(含申购费)       特定申购费率
                            100 万元以下                       0.6%
             申购费率
                            100 万元(含)至 500 万元         0.36%
                            500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元
    2、赎回费用
    本基金的赎回费率如下:
                                    持有期限(Y)                   赎回费率
             赎回费率                   Y<1 年                       1.5%
                                        Y≥1 年                         0

    上表中的“年”指的是 365 个自然日。
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。赎回费总额的 100%计入基金财产。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低
基金销售费用。
    5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
       (七)申购和赎回的数额和价格
    1、申购和赎回数额、余额的处理方式




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    (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为
份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
    (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应
的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留到
小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    2、申购份额的计算
    申购总金额=申请总金额
    净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
    申购费用=申购总金额-净申购金额
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
    申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日基金份额净值
    例三:某投资者(非养老金客户)在开放期内投资 40,000 元申购本基金,假设
申购当日基金份额净值为 1.0400 元,申购费率为 1.5%,则其可得到的申购份额为:
    申购总金额=40,000 元
    净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元
    申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元
    申购份额=(40,000-591.13)/1.0400=37,893.14 份
    即:某投资者(非养老金客户)在开放期内投资 40,000 元申购本基金,假设申
购当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到 37,893.14 份基金份额。
    例四:某养老金客户在开放期内投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申
购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,申购费率为 0.6%,则其可得
到的申购份额为:
    申购总金额=100,000 元
    净申购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58 元
    申购费用=100,000-99,403.58=596.42 元

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    申购份额=(100,000-596.42)/1.0400=95,580.37 份
    即:该养老金客户在开放期内投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购
本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到 95,580.37 份基金份
额。
    3、赎回金额的计算
    赎回金额的计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
    例五:某投资者赎回持有的 10,000 份基金份额,持有期限为一年,对应的赎回
费率为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回费用 = 10,000×1.0160×0=0 元
    赎回金额 = 10,000×1.0160-0=10,160.00 元
    即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为一年,对应的赎回费率
为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为 10,160.00
元。
    例六:某投资者赎回持有的 10,000 份基金份额,持有期限小于一年,对应的赎
回费率为 1.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额
为:
    赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5%=152.40 元
    赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40=10,007.60 元
    即:投资者赎回持有的 10,000 份基金份额,持有期限小于一年,对应的赎回费
率为 1.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为
10,007.60 元。
    4、基金份额净值的计算公式
    基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
    本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇
特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的



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计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的收益或损
失由基金财产承担。
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机
构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基
金会计系统无法正常运行。
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的。出现上述情形时,基金管理人有权
将上述申购申请全部或部分确认失败。
    8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受申购申请。
    9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申
购的期间相应顺延。
    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

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    在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接
受投资人的赎回申请。
    5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
    6、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺
延。
       (十)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或延缓支付赎回款项。



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    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
    (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当日
按比例办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的 20%,其余赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日,并在指定媒介上予以公
告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
    (3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总
份额 20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
    对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办
理,延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止。
    对于该类基金份额持有人当日未超过 20%的赎回申请,基金管理人认为有能力
支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行;基金管理人认为支付投资人
的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的 10%的前提下,对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占赎回申请
总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金管理人可对其赎
回申请进行延期办理,延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止。
    延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的
基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,如该类
基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
    如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,
亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总
份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。延缓支付的
赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
    3、巨额赎回的公告

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    当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真、
刊登公告或者通知销售机构代为告知等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,
说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、发生上述暂停申购或赎回情况的,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的基金份额净值。
    3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭
期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
    (十二)基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
    (十三)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    (十四)基金的转托管



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   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    (十五)定期定额投资计划
   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
    (十六)基金份额的冻结和解冻
   登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    (十七)基金份额的转让
   在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    (十八)其他业务
   在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。




                                     61
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                               九、基金的投资

    (一)投资目标
    本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行
票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、
公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货
币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行
存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例为 0-45%。开放期内每
个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    (三)投资策略
    1、大类资产配置
    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,以长期历史数据为基础,运用稳健的
投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析,确定基金资
产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产的初步分配比例。同时,再辅以投资

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时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整,及时应对
市场变化,在有效规避或控制市场风险的基础上,为投资者获取稳定的投资收益。
    2、股票投资策略
    本基金股票量化策略的核心在于通过长期投资以摊薄买入成本,待收益达标时
止盈减仓。本基金量化智投策略主要利用量化投资模型,以大数据分析为基础,结
合对市场风格和市场环境的持续研究,动态调整每期投资金额,采取定期不定额的
投资模式,以此增强投资效率,可帮助投资人优化投资组合成本。
    实际操作中,本基金策略核心基于大数据的挖掘及分析,识别提取市场信息、
上市公司的相关数据进行统计、计算、归并及综合分析,在量化因子选股的框架下
嵌入市场热度、财务及技术三层指标,在此基础上建立量化智投模型,并计算出具
有周期适中、且能够真实反映市场价格趋势的量化择时指标,以此研判市场的预期
收益与风险,并根据计算结果自动调整符合要求的最优投资金额。因此,筛选维度
的选择、组合构建流程的设置均密切围绕着大数据模型这一策略核心,使得本基金
投资模型的稳定性更强、投资纪律性更高,能够有效避免信号方向以及买卖方向的
频繁变动,同时降低随意性投资带来的风险,提高投资收益率。
    构建投资组合的流程也涵盖了筛选、优化两个环节。
    (1)筛选——基于市场情绪、财务状况以及技术指标三个维度构建因子分析模
型进行评分择优。
    市场情绪,首先在寻找能够反映投资者情绪的指标,如指数均线、换手率等,
然后用数量化方法构建市场情绪指标;
    财务状况,立足基本面,通过多方面的财务指标构建稳健优良的财务状况筛选
标准,包括净支出收益率、资产收益率、每股收益增长率、流动负债比率、EV\EBITDEV、
净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等;
    技术指标,综合考虑个股近一个月的价格收益率与波动率,结合量价指标、交
投活跃程度等多样指标,旨在择优选取动量持续、稳定释放的标的;
    三个维度的筛选条件分别映射了组合紧密跟踪市场情绪、财务状况稳健向好、
技术指标正面走强等目标特征,各有侧重而又相辅相成。
    (2)优化——在混合型基金的设计下,组合在仓位管理、持仓调整等后续优化

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手段上具备调整空间。根据具体的市场运作状况,本基金将动态调整组合整体的仓
位水平,降低风险暴露。同时,实时根据大数基金据模型以及备选库的持续监控,
调整组合持仓比例,以期达到更紧密地跟踪市场情绪、更稳健地贡献收益。
   3、债券投资策略
   本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
   在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作
出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大
小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。本基金采用的主要策略包括:
   (1)债券的类属配置策略
   本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
   (2)买入持有策略
   在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到
期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。
   (3)债券回购策略
   在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本
之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,
实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
   (4)信用债券投资策略
   本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、
国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基
础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。
具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:
   ①信用债券研究
   信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,

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“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地
分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债
券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本
基金的信用债券池。
    ②信用债券筛选
    本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以
下因素:
    a、信用债券信用评级的变化。
    b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差
变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、
广度和制度建设等因素对信用利差的影响。
    4、中小企业私募债券投资策略
    本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信
用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。
本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行
信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选
过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内
部投资级要求才能入库投资。中小企业私募债券投资是综合考虑信用基本面、债券
收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适
度投资。
    5、权证投资策略
    本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合
理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
    6、股指期货投资策略
    本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本
基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组

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合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保
研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职
责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员
负责股指期货的投资审批事项。
    7、资产支持证券投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整
后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    (四)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资于股票资产的比例为 0-45%;
    (2)开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上
述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

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    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%;
    (8)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    (9)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金
资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
    (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
    (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
    (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
    (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债
券回购到期后不得展期;

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    (18)本基金参与股指期货交易,则:
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;
    2)本基金在封闭期内的任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;在开放期内的任何交易日日终,持
有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%;
    4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (19)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;
在开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(2)项、第(9)项、第(10)项、第(15)项以外,因证券、期货
市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
    上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律

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法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益
优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    (五)业绩比较基准
    75%×上证国债指数收益率+25%×沪深 300 指数收益率
    1、上证国债指数由中证指数有限公司编制,以上海证券交易所上市的固定利率
国债为样本,具有良好的市场代表性和较高的知名度,适合作为本基金债券投资的
业绩基准。
    2、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势
的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只
A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表

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性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际
指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与
市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作
为本基金股票类资产投资的业绩比较基准。
    根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
反映本基金的风险收益特征。
    如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
若变更基准指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更基准指数涉及本基金
投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更基准指数召开基金份额
持有人大会,并报中国证监会备案。
    (六)风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金,低于股票型基金。
    (七)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基
金份额持有人的利益;
    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
    (八)投资决策依据和投资流程
    1、投资决策依据
    (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
    (2)公司投资及风险控制政策;

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    (3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及发行主体的基本面;
    (4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的
范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
    2、投资决策机制
    本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
    基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
    中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
    3、投资管理流程
    投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,
又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资
管理程序如下:
    (1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师
各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
    (2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意见,
并讨论股票、债券的投资重点等;
    (3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏观
经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市场
研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险控
制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
    (4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
    (5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交易
室对交易情况及时反馈;
    (6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情况;

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   (7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金业
绩评估报告。
   投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。




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                             十、基金的财产

    (一)基金资产总值
   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和。
    (二)基金资产净值
     基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四)基金财产的保管和处分
   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。




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                        十一、基金资产的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融
资产及负债。
    (三)估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等,另有规定的除外),以其估
值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    (3)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘
价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估
值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
    (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允
价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    2、证券交易所发行未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

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    (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值;
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值;
    (4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值。
    3、银行间市场上市交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。银行间市场发行未上市的固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计量其
公允价值的,按成本估值。
    6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法
律法规以及监管部门最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

                                       75
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    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
    由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及
由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由
提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力。

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    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误
等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该
估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正

                                       77
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和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

       (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    2、因不可抗力或其他特殊情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,
基金管理人应当暂停基金估值;
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

       (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净
值予以公布。

       (八)特殊情形的处理



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   1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。

   2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及
登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




                                     79
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                         十二、基金收益与分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、本基金收益分配方式为现金分红;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    3、每一基金份额享有同等分配权;
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过 15 个工作日。
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业

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务规则》执行。




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                      十三、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、与基金运作有关的费用
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
    H=E×1.2%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:


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    H=E×0.2%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金托管人。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    (3)上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    2、与基金销售有关的费用
    (1)申购费
    本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
    (2)赎回费
    本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                         十四、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                            十五、基金的信息披露

       (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。
       (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
       (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
       (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为
准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
       (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者

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重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日
起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指
定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
    4、基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资
产净值和基金份额净值。
    在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构
以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产
净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次
日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    5、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

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购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机
构查阅或者复制前述信息资料。
   6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
   基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度
报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
   基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将
半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报
告,并将季度报告登载在指定媒介上。
   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本方式。
   本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
   基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金
总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影
响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
   7、临时报告
   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
   (1)基金份额持有人大会的召开;

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   (2)终止《基金合同》;
   (3)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期的转换);
   (4)更换基金管理人、基金托管人;
   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   (7)基金募集期延长;
   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
   (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   (14)重大关联交易事项;
   (15)基金收益分配事项;
   (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
   (18)基金改聘会计师事务所;
   (19)变更基金销售机构;
   (20)更换基金登记机构;
   (21)本基金进入开放期及开放期的具体时间;
   (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   (23)本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
   (24)本基金暂停接受申购、赎回申请;
   (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
   (26)本基金增加或调整基金份额类别;

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    (27)本基金推出新业务或服务;
    (28)开放期内发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项;
    (29)本基金采用摆动定价机制进行估值;
    (30)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
    8、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    9、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
    10、基金投资股指期货情况
    本基金投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括
投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    11、基金投资资产支持证券情况
    本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前 10 名资产支持证券明细。
    12、基金投资非公开发行股票情况
    基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和

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账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
   13、基金投资中小企业私募债情况
   本基金投资中小企业私募债,基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露
投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基
金总体风险的影响。基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,
在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率
等信息。本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
   14、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理
信息披露事务。
   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
   基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,供公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供

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公众查阅、复制。




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                            十六、风险揭示

    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,对本基金而言,即当开放期单个开放日内基金的净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能
无法及时赎回持有的全部基金份额。
    基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
    投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
    因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募
集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。



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    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
    基金份额持有人须了解并承受以下风险:
       (一)市场风险
    证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
    3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
    4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不
能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而
造成基金资产损失,从而产生风险。
    5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,
影响基金资产的保值增值。
    6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决
策出现偏差。
    7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有
的债券价格会上涨,而基金将投资于债券所得的利息收入进行再投资将获得较低的



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收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会
下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
   8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的
不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营
收入越稳定,经营风险就越小。
   9、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
   10、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,
其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或
价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于
债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风
险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进
行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险
将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性
也就越大。
    (二)管理风险
   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
    (三)流动性风险
   因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性
风险还包括由于本基金开放期出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应
付基金赎回支付的要求所引致的风险。
   1、本基金的申购、赎回安排



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    本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合
同生效之日起至一年后的年度对日的前一日为止。第一个封闭期结束之后第一个工
作日起进入第一个开放期,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至一年后
的年度对日的前一日,以此类推。若该日历年度中不存在对应日期的,则该年度对
日为该特定日期在后续日历年度中对应月度的最后一日。如该年度对日为非工作日
的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市
交易。
    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及/
或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 5 个工作日
最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管
理人最迟应于开放期开始前进行公告。
    如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
    2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上
市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个
券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
    3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或延缓支付赎回款项。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。



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    (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当日
按比例办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的 20%,其余赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日,并在指定媒介上予以公
告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
    (3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总
份额 20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
    对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办
理,延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止。
    对于该类基金份额持有人当日未超过 20%的赎回申请,基金管理人认为有能力
支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行;基金管理人认为支付投资人
的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的 10%的前提下,对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占赎回申请
总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金管理人可对其赎
回申请进行延期办理,延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止。
    延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的
基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,如该类
基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
    如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,
亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总
份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。延缓支付的
赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。



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    如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额
赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、
暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基
金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持
有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限
支付赎回款项。
    (四)交易对手违约风险
    交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手违约时,将直接导
致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
    (五)本基金的特有风险
    1、本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低
风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御
两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比
例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不
合理的风险,从而对基金收益造成不利影响;
    2、对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,以及对企
业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券
分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;
    3、本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,
投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办理申购或赎回业务的时间分
别至少为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净
值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。此外,本基金
封闭期为一年,封闭期间较长,在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变现,
所以本基金与封闭期较短的混合型基金相比流动性更低,投资者需要承担相应的流
动性风险。
    4、本基金还面临基金合同提前终止的风险:(1)基金合同生效后,连续六十
个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

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的,基金管理人可向中国证监会报告并可提前终止基金合同,无需召开基金份额持
有人大会。(2)在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业
务申请的确认以后),出现基金份额持有人数量不满 200 人或当日基金资产净值加
上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元情形的,本基金将自动
终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
    (六)投资中小企业私募债的特定风险
    本基金可投资于中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本
基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面
影响和损失。
    (七)投资资产支持证券的特定风险
    本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券
投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内
的各项风险。
    (八)投资股指期货的特定风险
    本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种
或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。
投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操作风险。具体为:
    (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是
股指期货投资中最主要的风险。
    (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
    (3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
    (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。

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   (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
   (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
   此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其
定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
    (九)投资流通受限证券的特定风险
   本基金可投资于流通受限证券,将面临证券市场流动性风险,主要表现在几个
方面:基金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成
本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流
动性风险等。
    (十)其他风险
   1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
   2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完
善产生的风险;
   3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
   4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
   5、因业务竞争压力可能产生的风险;
   6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
   7、其他意外导致的风险。




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         十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有
人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。
   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自表
决通过之日起生效,生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
   1、基金份额持有人大会决定终止的;
   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
   3、《基金合同》约定的其他情形;
   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
   1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   4、基金财产清算程序:
   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

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    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
       (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
       (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
       (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
       (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                         十八、基金合同内容摘要

       (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
   1、基金管理人的权利与义务
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
   (1)依法募集资金;
   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
   (4)销售基金份额;
   (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或

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其他为基金提供服务的外部机构;
   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换等业务规则;
   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
   (2)办理基金备案手续;
   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
   (7)依法接受基金托管人的监督;
   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
基金份额申购、赎回的价格;
   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向

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他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

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   (26)建立并保存基金份额持有人名册;
   (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   2、基金托管人的权利与义务
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协
助开立股指期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券、期货交易资金清算;
   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

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   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
   (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,协助开立股
指期货业务相关账户及交易编码,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投
资指令,及时办理清算、交割事宜;
   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
   (12)保存基金份额持有人名册;
   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向

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基金管理人追偿;
   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   3、基金份额持有人的权利与义务
   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
   每份基金份额具有同等的合法权益。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
   (1)分享基金财产收益;
   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
   (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定在开放期内申请赎回或转让其持
有的基金份额;
   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
   (7)监督基金管理人的投资运作;
   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;

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    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    1、召开事由
    (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律
法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外:
    1)终止《基金合同》;
    2)更换基金管理人;
    3)更换基金托管人;
    4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期的转换);
    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    6)变更基金类别;
    7)本基金与其他基金的合并;
    8)变更基金投资目标、范围或策略;
    9)变更基金份额持有人大会程序;
    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召

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开基金份额持有人大会;
    12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
    (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    2)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收费方
式;
    3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》
进行修改;
    4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,基金推出新业务或服务;
    6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,调整本基金份额类别的设置;
    7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、
非交易过户、转托管等业务的规则;
    8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面

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告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合;
    (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合;
    (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;

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    5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的
三分之一(含三分之一)。

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    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通
知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如
果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的,不影响表决效力;
    3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金总
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
    4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网
络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基
金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合
的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
    5、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权

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    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律
法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
    2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

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权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(就上述情形,
法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,

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不影响计票的效力。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从
其规定。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
    9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改
导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,
可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    (三)基金合同解除和终止的事由、程序
    1、《基金合同》的变更
    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
表决通过之日起生效,生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

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   2、《基金合同》的终止事由
   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
   (1)基金份额持有人大会决定终止的;
   (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
   (3)《基金合同》约定的其他情形;
   (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
   3、基金财产的清算
   (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
   (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   (4)基金财产清算程序:
   1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
   2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
   3)对基金财产进行估值和变现;
   4)制作清算报告;
   5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
   6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
   7)对基金剩余财产进行分配。
   (5)基金财产清算的期限为 6 个月。
   4、清算费用



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    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
       (四)争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用、律师费由败诉方承担。
    《基金合同》受中国法律管辖。
       (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。




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                     十九、托管协议的内容摘要

    (一)托管协议当事人
   1、基金管理人
   名称:交银施罗德基金管理有限公司
   住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
   法定代表人:于亚利
   成立时间:2005 年 8 月 4 日
   批准设立机关:中国证监会
   批准设立文号:证监基金字[2005]128 号
   组织形式:有限责任公司
   注册资本:2 亿元人民币
   经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务
   存续期间:持续经营
   2、基金托管人
   名称:中信银行股份有限公司
   住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
   法定代表人:李庆萍
   成立时间:1987 年 4 月 20 日
   批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125 号
   组织形式:股份有限公司
   注册资本:489.35 亿元人民币
   存续期间:持续经营
   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放

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式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资
范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行
票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、
公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货
币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行
存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金各类资产的投资比例范围为:
    本基金投资于股票资产的比例为 0-45%。开放期内每个交易日日终,在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资
比例进行监督:

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    1)本基金投资于股票资产的比例为 0-45%;
    2)开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本
基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于交易保证金一倍的现金;
    3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
    5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%;
    8)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    9)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资
产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
    10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
    11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
    12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;



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    13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
    14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
    18)本基金参与股指期货交易,则:
    a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;
    b)本基金在封闭期内的任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;在开放期内的任何交易日日终,持
有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%;
    d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    19)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;在开
放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

                                       121
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    20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
    21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第 2)项、第 9)项、第 10)项、第 15)项以外,因证券、期货市场波
动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
    上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消。
    (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁
止行为进行监督:
    根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
    1)承销证券;
    2)违反规定向他人贷款或提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
    (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资
进行监督:



                                      122
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    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单
及有关关联方发行的证券名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供名单
的真实性、完整性、全面性。基金管理人或基金托管人在名单变更后应及时发送对
方,收到方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以收到方
回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人
仍违规进行交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不
承担任何损失和责任。
    相关交易必须事先得到基金托管人的同意,若基金托管人发现基金管理人与关
联方进行违反法律法规规定的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理
人采取必要措施阻止该交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理
人承担。对于交易所场内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损
失和责任。
    (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督:
    1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与
银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的银行间债券市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确
认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手
的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托
管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人
收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。




                                       123
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    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的,基金托管人不承担责任。
    2)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规则
进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托
管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
    1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司证券发
行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确
一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的
证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上
述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发至基
金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后 2 个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟
执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
    4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制
度情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资
料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险
的消除或防范措施进行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令并
报告中国证监会。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何
责任,但基金托管人未经提前告知基金管理人于合理时间内提供说明的除外。

                                     124
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    如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
    (7)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选
择存款银行进行监督:
    基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人
应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
    本基金投资银行存款应符合如下规定:
    1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。
    2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
    3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
    基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人
提供的符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产
投资于该名单之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在
启用新名单前提前及时将新名单发送给基金托管人。
    2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
    (1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
    (2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金
合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,



                                     125
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基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发
出回函,进行解释或举证。
   (3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应
报告中国证监会。
   (4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反基
金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
   (5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。
   (6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间
内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
   (7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
   (8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托
管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
   1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
   2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基

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金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限
期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有
义务要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损失。
   3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
   4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人
并改正。
   5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
       (四)基金财产保管
   1、基金财产保管的原则
   (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
   (2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托
管协议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
   (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户,协助开立股指
期货业务相关账户及交易编码。
   (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
   (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
   (6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金资产。
   2、募集资金的验资
   (1)基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户,该账户由基金管理

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人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专
户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从
事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参
加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理
退款事宜,基金托管人应提供充分协助。
    3、基金的银行账户的开立和管理
    (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、
保管和使用。
    (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用本基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    (3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构
的有关规定。
    4、基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理
    (1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    (2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    (3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    5、债券托管账户的开立和管理
    (1)基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银

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行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基
金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清算。
    (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
    6、其他账户的开设和管理
    在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协
助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户
按有关规则使用并管理。
    7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代
保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于
基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责
任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不
承担保管责任,但应勤勉履行定期查询等合理注意。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。
基金管理人在代表本基金签署与本基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份
以上的正本原件,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达
基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以
上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由
基金管理人保管。

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    (五)基金资产净值计算与复核
    1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
    (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照
每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    (2)基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及相关法律、法规的规定。
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双
方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的
方式发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定予以公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (3)根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成
一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    2、基金资产估值方法
    (1)估值对象
    基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融
资产及负债。
    (2)估值方法
    1)证券交易所上市的有价证券的估值
    a)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等,另有规定的除外),以其估值
日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近
交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

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    b)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    c)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估
值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
    d)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    2)证券交易所发行未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    a)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    b)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值;
    c)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值;
    d)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值。
    3)银行间市场上市交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。银行间市场发行未上市的固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
    4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计量其
公允价值的,按成本估值。
    6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管

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理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
    9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法
律法规以及监管部门最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    3、估值错误处理
    (1)因基金估值错误给投资人造成损失的由估值错误责任方对直接损失承担赔
偿责任。
    (2)当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确
认后公告的,由此造成的投资人或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资人或
基金支付赔偿金,就实际向投资人或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托
管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
    (3)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施
后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资人
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错
误而引起的投资人或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    (4)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司
或登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现
该错误的,由此造成的基金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿
责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的

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影响。
    (5)当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相
关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布。由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任,基
金托管人不负赔偿责任。
    (6)基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6)项进行估值的,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
    (7)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成
基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和
基金托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。
    4、基金账册的建立
    (1)基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一
记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相
关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会
计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
    (2)经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人
的账册为准。
    5、基金定期报告的编制和复核
    (1)基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
    (2)在基金合同生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明
书进行更新,并将更新后的招募说明书全文登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度
报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计

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年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。
    (3)基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金
托管人应当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日
起 7 个工作日内完成基金季度报告的复核;在收到报告之日起 20 日内完成基金半年
度报告的复核;在收到报告之日起 30 日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在
复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原
因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
    (4)核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。
    (5)基金托管人在对月度报表、季度、半年度报告或年度报告复核完毕后,需
盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
    (6)基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    6、暂停估值的情形
    (1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    (2)因不可抗力或其他特殊情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
    (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致
后,基金管理人应当暂停基金估值;
    (4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (六)基金份额持有人名册的登记与保管
    1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额
持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    2、基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管
方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

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    3、基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以
采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵
守保密义务。
    4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
       (七)争议解决方式
    各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、
律师费由败诉方承担。
    本协议受中国法律管辖。
       (八)托管协议的修改与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备
案。
    2、基金托管协议终止的情形
    发生以下情况,本托管协议终止:
    (1)基金合同终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




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                       二十、对基金份额持有人的服务

     基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
     (一)持有人交易资料的寄送服务
     1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在 T+2 个工作日后通过销售
机构的网点查询和打印确认单。
     2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户可
与本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。
     (二)网上直销服务
     本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人的网上直销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台
办理本基金的认购业务,在本基金开放期内通过网上直销交易平台办理本基金的申
购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。
     基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金
管理人网站。
     在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
     (三)信息咨询、查询服务
     投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基
金 产 品 与 服 务 等 信 息 , 请 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 ( 400-700-5000 ,
021-61055000 ) 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com ,
www.bocomschroder.com)进行咨询、查询。
     本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户
证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投
资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金
账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
     投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。


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    (四)基金转换业务
   在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,
具体实施方法另行公告。
    (五)定期定额投资计划
   待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
   服务联系方式:
   本基金管理人的互联网地址及电子信箱
   网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
   电子信箱:services@jysld.com
   投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。
    (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




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                     交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




                  二十一、其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。




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                           交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书




               二十二、招募说明书的存放及查阅方式

    招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,投资
人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托
管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
    投 资 人 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 ( www.fund001.com ,
www.bocomschroder.com)查阅和下载招募说明书。




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                         二十三、备查文件

   以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
   (一)中国证监会准予交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资
基金募集注册的文件
   (二)《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金合同》
   (三)《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金托管协议》
   (四)基金管理人业务资格批件、营业执照
   (五)基金托管人业务资格批件、营业执照
   (六)关于申请募集注册交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投
资基金的法律意见书




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