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长城久瑞三个月定期开放债券(006045)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-08-28 管理人:长城基金... 基金经理:张棪
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长城久瑞:长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

公告日期:2019-10-28

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式
   证券投资基金招募说明书更新


      【本基金不向个人投资者公开销售】




      基金管理人:长城基金管理有限公司

      基金托管人:中国光大银行股份有限公司
                二○一九年十月
                         长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)



                                  重 要 提 示


    本基金经2019年7月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1254号文注册募集。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据

所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前,

请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险

收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决

策。

    本基金为债券型基金,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系

统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资

过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;债券市场系统性风险。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险

详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行

承担。

    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额

可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。法律法规或监管规则另有规定的,从

其规定。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金本次更新招募说明书系根据 2019 年 9 月 1 日起实施的《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》及基金合同、托管协议的修订,相应更新招募说明书的重要提示、绪

言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益分配、基金的会计与审计、基金的信息披

露、法律文件摘要等章节内容,并更新基金管理人情况,上述内容更新截止日为 2019 年

10 月 18 日。除另有说明外,本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 8 月 21 日。
                                            长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)



                                                               目        录


第一部分 绪言................................................................................................................................ 1

第二部分 释义................................................................................................................................ 2

第三部分 基金管理人 .................................................................................................................... 7

第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 18

第五部分 相关服务机构 .............................................................................................................. 21

第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 23

第七部分 基金备案与《基金合同》的生效 .............................................................................. 27

第八部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................................. 28

第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 38

第十部分 基金的财产 .................................................................................................................. 43

第十一部分 基金资产的估值 ...................................................................................................... 44

第十二部分 基金的费用与税收 .................................................................................................. 48

第十三部分 基金的收益分配 ...................................................................................................... 50

第十四部分 基金的会计与审计 .................................................................................................. 51

第十五部分 基金的信息披露 ...................................................................................................... 52

第十六部分 风险揭示 .................................................................................................................. 58

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................... 63

第十八部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 65

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 80

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...................................................................................... 96

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................... 97

第二十二部分 备查文件 .............................................................................................................. 98
                          长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)



                                  第一部分 绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称

“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动

性风险规定》”)等法律法规及《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》(以下简称“基金合同”)编写。

    本招募说明书阐述了长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应

仔细阅读本招募说明书。

     基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

     本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者欲

了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。

     本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。




                                           1
                          长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)



                                  第二部分 释义

    本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

    1、基金或本基金:指长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

    2、基金管理人:指长城基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

    4、基金合同:指《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久瑞三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书:指《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及其更新

    7、基金产品资料概要:指《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

    8、基金份额发售公告:指《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

份额发售公告》

    9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自

2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

                                           2
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《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

     15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     16、银行监管机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

     17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

     19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

     20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资



     21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

试点办法》包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,经中国证监会批准,

并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运用来自境外的人民币资金投资于在中国境内依

法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

     22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人的合称,本基金不向个人投资者公开销售

     23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

     24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

     25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机



     26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

     27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或

接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

     28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

                                          3
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金份额余额及其变动情况的账户

    29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

    30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3 个月

    33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    34、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期开放

的模式

    35、封闭期:指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生

效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该

日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。本基金

在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易

    36、开放期:指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于 5 个工

作日且不超过 10 个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在

开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基

金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放

期的具体时间以基金管理人届时公告为准

    37、月度对日:指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,如该对应日期为非工

作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则 顺延至该日历月最

后一日的下一个工作日

    38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

                                          4
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    43、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投

资人共同遵守

    44、发起式基金:指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集,由基金管

理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法

具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额

并持有一定期限的证券投资基金

    45、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东的资金、基金管理人

固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金

额不低于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年(基金合同生效不满

三年提前终止的情况除外)

    46、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持

有期限不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外)的基金管理人股东、基

金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

    47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

    48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

    49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条

件要求将基金份额兑换为现金的行为

    50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

他基金基金份额的行为

    51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

    52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

    53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

                                            5
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额)超过上一工作日基金总份额的 20%

    54、元:指人民币元

    55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含

协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    56、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

    58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

    61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

    62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
    63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




                                          6
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                             第三部分 基金管理人

   一、基金管理人情况

    1.名称:长城基金管理有限公司

    2.住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    3.办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层

    4.法定代表人:王军

    5.组织形式:有限责任公司

    6.设立日期:2001 年 12 月 27 日

    7.电话:0755-23982338             传真:0755-23982328

    8.联系人:袁柳生

    9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深

300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、

长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城

品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证

券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证

券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长

城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、

长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工

资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证

券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型

证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证

券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、

长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久

鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投

资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券

投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合

型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基

金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长

                                          7
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城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证

券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券

投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金等四十八只基金。

     10.客户服务电话:400-8868-666

     11.注册资本:1.5 亿元

     12.股权结构:

                           持股单位                         占总股本比例

                长城证券股份有限公司                           47.059%

                东方证券股份有限公司                           17.647%

                中原信托有限公司                               17.647%

                北方国际信托股份有限公司                       17.647%

                              合计                               100%

    二、基金管理人主要人员情况

    1、董事、监事及高管人员介绍

    (1)董事

    王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999 年 7 月进

入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。

    熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

    何伟先生,董事,硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开

发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二

部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰

君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证

券股份有限公司总裁助理、公司副总裁,长城证券股份有限公司总裁、党委副书记,长城

基金管理有限公司董事长。

    杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),

                                            8
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首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有

限公司。2012 年 4 月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经

理、新兴产业部经理。

    杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

    姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

分行信贷一处副处长。

    金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资

有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总

经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及

总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

    万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络

股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海

分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股

份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、

副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董

事长。

    唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国

国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书

记。

    徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南

汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、

党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份

有限公司副董事长。

    鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上

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市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体

改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司

副总经理。

    (2)监事

    吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有

限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会

计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公

司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长

城证券股份有限公司,任财务部总经理。

    曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经

理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

    杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职

于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上

海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处

等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

    黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

    何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起先

后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010

年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。

    袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年 6

月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月任

长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。

    王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。

2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,

2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。

    张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

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士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

    (3)高级管理人员

    王军先生,董事长,简历同上。

    熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

    彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,

历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。

2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门

总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技

术部总经理。

    杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金

经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长

城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助

理、研究部总经理。

    沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、

中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。

2019 年 1 月加入长城基金管理有限公司。

    赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信

广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金

管理有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和

电子商务部总经理。

    车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一

处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研

员等职务。

    2、本基金基金经理简历

    张棪先生,淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014 年 7 月进入长

城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自 2017 年 9 月至 2019 年

1 月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”。自 2017 年 9 月至今任“长

城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长

城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

    熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

    杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、

基金经理。

    张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。

    何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。

    马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。

    三、基金管理人的职责

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责:

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、进行证券投资时,应当遵守审慎经营规则,制定科学合理的投资策略和风险管理制

度,有效防范和控制风险;

    5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    6、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

    7、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用职

务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    8、依法接受基金托管人的监督;

    9、不得侵占、挪用基金财产;

    10、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、

赎回的价格;

    11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    12、编制季度、半年度和年度基金报告;

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    13、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得

利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

    15、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    16、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    17、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    18、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上,法律法规另有规定的从其规定;

    19、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    20、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    21、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    22、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    23、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿;

    24、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    25、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    26、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30 日内退还基金认购人;

    27、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    28、建立并保存基金份额持有人名册;

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   29、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   四、基金管理人承诺

   1.基金管理人承诺

   基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息

披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违

法行为的发生。

   2.基金管理人的禁止性行为

   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

   (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

   (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

   五、基金经理承诺

   1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

   2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

   3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息;

   4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

   六、基金管理人的内部控制制度

   健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、

稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控

制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。

   1.风险控制的目标

   公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、

健康发展的基金管理实体。具体目标是:

   (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

   (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机

制和监督机制;

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   (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额

持有人利益最大化;

   (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,

维护公司股东的合法权益;

   (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。

   2.建立风险控制制度的原则

   公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在

建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

   (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗

透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

   (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、

内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

   (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行

部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部应保持高度

的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

   (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度

的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公

司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

   (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环

境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

   (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和

制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严

格的批准程序。

    3.风险控制的主要内容

   (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

   (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

   (3)建立公司风险控制程序;

   (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

   (5)确定公司风险控制的路径和措施;

   (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机

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制。

   4.风险控制体系

   公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效

的多级风险防范体系:

   (1)一级风险防范

   一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

   董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工

作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规

性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进

行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制

与审计委员会的基本职能为:

   ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。

   ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部

控制制度的合法合规性、合理性和有效性。

   ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中

国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。

   ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。

   ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。

   ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制

工作的有效性,并提出改进意见。

   ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。

   ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。

   ⑨董事会安排的其他事项。

   公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照

中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。

   (2)二级风险防范

   二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风

险进行的预防和控制。

   投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,

对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性

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的目的。其在风险控制中主要职责为:

    ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;

    ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;

    ③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

    ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

    ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。

    监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,

对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要

职责是:

    ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和

事后审查方案;

    ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;

    ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

    ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。

    (3)三级风险防范

    三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

    公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险

控制措施,达到:

    ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;

    ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭

据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制

在最小范围内。

    5.基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。




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                             第四部分 基金托管人

   一、基金托管人基本情况

   名称:中国光大银行股份有限公司

   住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

   成立日期:1992 年 6 月 18 日

   批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:466.79095 亿元人民币

   法定代表人:李晓鹏

   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号

   投资与托管业务部总经理:张博

   电话:(010)63636363

   传真:(010)63639132

   网址:www.cebbank.com

   二、投资与托管业务部部门及主要人员情况

   法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商

银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公

司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银

行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投

资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼

任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司

董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局

港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有

限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等

职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党

委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学

会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经

济师。

   行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、


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总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委

委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门

总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高

管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光

大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司

文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集

团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经

济师。

    张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组

组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电

子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管

业务部总经理。

    三、证券投资基金托管情况

    截至 2019 年 3 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开

放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活

配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金,托管基金资产规模 3324.34 亿元。同

时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债

权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保

管业务。

    四、托管业务的内部控制制度

    1、内部控制目标

    确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关

基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确

保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基

金托管人的合法权益。

    2、内部控制的原则

    (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗

位,不留任何死角。

    (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,

防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

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    (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,

及时处理,堵塞漏洞。

    (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操

作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

    3、内部控制组织结构

    中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由

相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管

理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,

建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风

险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

    4、内部控制制度

    中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中

华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、

法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内

部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细

则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基

金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保

密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

    五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前

监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合

比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管

人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和

核查。

    基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面

或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形

式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基

金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管

人应报告中国证监会。



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                               第五部分 相关服务机构

   一、基金份额发售机构

   1、直销机构

   名称:长城基金管理有限公司

   注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层

   法定代表人:王军

   电话:0755-23982338

   传真:0755-23982328

   联系人:黄念英

   客户服务电话:400-8868-666

   网站:www.ccfund.com.cn

   2、基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,

并及时在网站上公示。

   本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

   二、基金登记机构

   名称:长城基金管理有限公司

   注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   法定代表人:王军

   电话:0755-23982338

   传真:0755-23982328

   联系人:张真珍

   客户服务电话:400-8868-666

   三、律师事务所与经办律师

   律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

   负责人:张学兵

   电话:0755-33256666


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传真:0755-33206888

联系人:李伟健

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华




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                              第六部分 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等

有关法律、法规及基金合同募集,并经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 8 日证监许可

[2019]1254 号文注册。

    一、基金类别、运作方式及存续期间

    基金类别:债券型发起式证券投资基金

    基金运作方式:契约型,定期开放式

    本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个

封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前

一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日

所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一

个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作

日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

    本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申

购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日,最短不少于 5 个工作日,开

放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时

开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,

直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

    存续期间:不定期

    二、募集方式和募集场所

    本基金通过基金管理人的直销机构公开发售。在本基金发售期间,如增加其他销售机

构,将另行公告。

    三、募集期限

    本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

    本基金自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 6 日进行发售。

    基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时

公告。

    四、募集规模

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    本基金为发起式基金,本基金的最低募集份额总额为 1000 万份,基金募集金额不少于

1000 万元人民币,其中发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币,且持

有认购份额的期限自基金合同生效之日起不少于 3 年(基金合同生效不满三年提前终止的

情况除外)。期间上述基金份额不能赎回。

    法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。

    五、募集对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人

民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

基金的其他投资人。本基金不向个人投资者公开销售。

    六、基金份额初始面值

    本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。

    七、基金份额类别

    基金管理人可在法律法规允许以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基

金托管人协商,增加、减少或调整基金份额类别设置和对基金份额分类办法及规则进行调

整,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案,不需召开基金份额持有人大

会。

    八、认购费用及认购份额的计算
    1、认购费用
    本基金在认购时收取认购费用,投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申
请单独计算。
    本基金份额对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认
购费率。本基金认购费率如下表所示:
    (1)认购费率

                    认购金额(含认购费)                  认购费率

                          100 万元以下                      0.6%

                    100 万元(含)-300 万元                  0.4%

                    300 万元(含)-500 万元                  0.2%

                        500 万元以上(含)                每笔 1000 元
    注:上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者。
    (2)特定认购费率



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                    认购金额(含认购费)                   认购费率

                          100 万元以下                     0.12%

                   100 万元(含)-300 万元                  0.08%

                   300 万元(含)-500 万元                  0.04%

                        500 万元以上(含)               每笔 1000 元
    注:上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
    本基金认购费由认购者承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

    2、认购份额的计算

    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

    (注:对于 500 万元以上(含)的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

    认购费用=认购金额-净认购金额

    认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

    认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

    例:某投资者投资(非养老金客户)100,000元认购本基金,对应的认购费率为0.6%,

若认购期内认购资金获得的利息为50元,基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的基金份

额计算如下:

    净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58元

    认购费用=100,000-99,403.58=596.42元

    认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58份

    即投资者投资100,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到

99,453.58份本基金基金份额。

    九、投资者对基金份额的认购
    1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续请查阅本基金的基
金份额发售公告和各销售机构的相关业务规则。

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    2、认购原则
    (1)本基金认购以金额申请。
    (2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。
    (3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
    3、认购金额限制
    (1)首次单笔最低认购金额为 10 元(含认购费),追加认购最低金额为 10 元(含认
购费)。
    (2)募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制。
    (3)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金
管理人在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    十、发起资金的认购
    基金管理人固有资金认购本基金的金额不少于 1000 万元,且认购的基金份额持有期限
自基金合同生效之日起不少于 3 年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外)。期间
上述基金份额不能赎回。

    十一、认购的确认
    对于 T 日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。
但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以登
记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点
或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。

    十二、募集资金利息的处理方式
    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中
利息转份额以登记机构的记录为准。

    十三、募集资金的保管
    基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。募集期间
发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。

    十四、其他事项
    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资人持有的基金份额
可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者公开销售。
    法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。




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                  第七部分 基金备案与《基金合同》的生效

    一、基金备案的条件

    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 1000 万份,基金

募集金额不少于 1000 万元人民币(其中,发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的

总金额不少于 1000 万元人民币且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金

合同生效之日起不少于 3 年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外))的条件下,基

金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10

日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门

说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间

募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存

款利息;

    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产

净值低于 2 亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开

基金份额持有人大会的方式延续。

    《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连

续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管

理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

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                         第八部分 基金份额的申购与赎回

    一、申购和赎回场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况

变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

     二、申购和赎回的开放日及时间

    1、基金份额的开放期和封闭期

    本基金的封闭期为自基金合同生效日起(含该日)或自每一开放期结束之日次日起(含

该日)三个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同

生效日所对应的三个月月度对日的前一日。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日(含

该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该

对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺

延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也

不上市交易。

    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理

申购与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日,

开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按

时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺

延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

    2、开放日及开放时间

    投资人办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,本基金每个开放

期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或

相关公告中载明。在封闭期内,本基金不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

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况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   3、申购、赎回开始日及业务办理时间

   除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)

起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。

   在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。在开放期的每个开放日内,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份

额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定的业务办理时

间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

   开放期以及开放日的具体业务办理时间等具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

   三、申购与赎回的原则

   1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算;

   2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

   3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日业务办理时

间结束后不得撤销;

   4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

   5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等

在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准;

   6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

   基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   四、申购与赎回的程序

   1、申购和赎回的申请方式

   投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

   2、申购和赎回的款项支付

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    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购成立;

登记机构确认基金份额时,申购生效。

    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人

赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。

    若遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或

其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款顺延至上

述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其

他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日

提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人,基金

管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造

成的后果由其自行承担。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人

应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

    基金管理人可以在法律法规允许的情况下,依法对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    五、申购和赎回的数额限制

    1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元(含申购费),投资人通过销售机

构申购本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金

管理人规定的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定;

    2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

    3、本基金单笔赎回份额不得低于 10 份,投资人全额赎回时不受该限制;

    4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制;

    5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

                                         30
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应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

    6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    六、申购和赎回的费用

    1、本基金的申购费用

    本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购

费率。投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资人在一天之内如果有

多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:

    (1)申购费率
                        申购金额(含申购费)               申购费率

                            100 万元以下                   0.8%

                    100 万元(含)-300 万元                 0.5%

                    300 万元(含)-500 万元                 0.3%

                          500 万元以上(含)             每笔 1000 元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户以外的其他

投资人。

    (2)特定申购费率
                        申购金额(含申购费)             特定申购费率

                            100 万元以下                   0.16%

                    100 万元(含)-300 万元                 0.10%

                    300 万元(含)-500 万元                 0.06%

                          500 万元以上(含)             每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的

前提下可将其纳入养老金客户范围。


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    本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销

售、注册登记等各项费用。

    2、本基金的赎回费用

    本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
                        持续持有期(天)                  赎回费率

                               1-6                         1.5%

                               7-29                         0.1%

                             30 及以上                        0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期超

过 7 天(含 7 天)但少于 30 天的投资人收取的赎回费,不低于 25%归入基金资产。其余

部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、基金管理人可以依据法律法规和基金合同的约定调整费率或收费方式,并在履行适

当的程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部

门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

    七、申购份额与赎回金额的计算

    1、基金申购份额的计算

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    (注:对于 500 万元以上(含)的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    例:投资者(非养老金客户)申购本基金 100,000 元,对应的申购费率为 0.8%,若申

购当天基金份额净值为 1.0500 元,其获得的基金份额计算如下:

    净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元

    申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元

    申购份额=99,206.35/1.0500=94,482.24 份

    即投资者缴纳申购款 100,000 元,获得 94,482.24 份本基金的基金份额。

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    2、基金赎回金额的计算

    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

    赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    例:某投资者赎回其持有的本基金份额 10,000 份,持有期为 6 天,若赎回当日基金

份额净值为 1.100 元,则其得到的赎回金额计算如下:

    赎回总金额=10,000×1.100=11,000 元

    赎回手续费=11,000×1.5%=165 元

    净赎回金额=11,000-165=10,835 元

    即投资者赎回其持有的 10,000 份本基金份额,若赎回当日基金份额净值是 1.100 元,

则其获得的赎回金额为 10,835 元。

    3、基金份额净值计算公式

    T 日基金份额净值=T 日收市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量

    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

    4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,

有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

    5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净

值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数

点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    八、拒绝或暂停申购的情形

    在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

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   3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

   4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

   5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。

   6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构发生异常情况导致基金销售系

统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

   7、根据规定不得投资本基金的个人投资者的申购。

   8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申

请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购

申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管

理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期时间相应顺延。

   九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

   在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付

赎回款项:

   1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

   2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持

有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无

可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托

管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

   3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

   4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接

受基金份额持有人的赎回申请。

   5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金

管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时

不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,

未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,

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且开放期时间相应顺延。

     十、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或延缓支付赎回款项。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按

正常赎回程序执行。

    (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或

认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,当日按比例办理的赎回份额不得低

于基金总份额的 20%,其余可以延缓支付赎回款项,但最长不超过 20 个工作日。延缓支

付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

    (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总

份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期

办理,该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请参照前述

条款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放

日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如延期办理期限

超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,

基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回

的单个基金份额持有人办理赎回业务。具体见相关公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在

两日内在指定媒介上刊登公告。

    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应向中国证监会备案,并在规定期限

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内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日

的基金份额净值。

    3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

    4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭期与开

放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。

    十二、基金的转换

    开放期内,基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则

由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管

人与相关机构。

    十三、基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

    十四、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收

费。

    十五、基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

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可以按照规定的标准收取转托管费。

     十六、定期定额投资计划

   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

   十七、基金份额的冻结和解冻

   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

   基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益

分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

   十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基

金管理人可制定和实施相应的业务规则。




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                                第九部分 基金的投资

    一、投资目标

    在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

    二、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央

行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融

资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括

协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、

可交换债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但

在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限

制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比

例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。

    三、投资策略

    本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

    1、封闭期投资策略

    (1)债券投资策略

    本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风

险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预

期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构

和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。具

体包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。

    (2)资产支持证券投资策略

    本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产


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池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后

选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模

并进行分散投资,以降低流动性风险。

    2、开放期投资策略

    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有

关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期开始前

10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;

    (2)开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日

起 3 个月内予以全部卖出;

    (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后

不得展期;

    (11)在封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;在开放期内,

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本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公

司可流通股票的 30%;

    (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产

净值的 15%;封闭期内不受此限;

    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当

程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

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者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

    如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准,不需经基金份额

持有人大会审议。

    五、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。

    中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合

反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广

泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真

实、客观地反映本基金的风险收益特征。

    如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩

比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,

根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并

报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介上予以公告,无需召开

基金份额持有人大会审议。

    六、风险收益特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、

股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

    七、投资决策依据及程序

    1、决策依据

    (1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。

    (2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。

    (3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。

    2、投资决策程序

    (1)研究员定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告,为投资决策委员

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会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,及时提

出评估意见及决策建议。

    (2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库,提供各券种的基本面情况

及投资要点分析。

    (3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后,在固定收益投资对象库的基

础上拟定资产配置策略、个券持仓比例,对个券基本面进行分析,最终确定重点持券券种,

做出资产配置提案和重点券种投资方案,报投资决策委员会讨论。

    (4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段

的资产配置和重点券种投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理。

    (5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定,基金经理负责在

固定收益投资对象库中选择拟投资的券种,并制定投资组合方案。

    (6)基金经理在信用类固定收益资产投资前,固定收益研究员需按照《长城基金管理

有限公司债券信用评级管理办法》的规定对债券进行信用风险评价,符合信用标准的债券

方可进行投资。

    八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

    1、有利于基金资产的安全与增值。

    2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的

利益。




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                              第十部分 基金的财产

   一、基金资产总值

   基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购

基金款以及其他投资所形成的价值总和。

   二、基金资产净值

   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

   三、基金财产的账户

   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

   四、基金财产的保管和处分

   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与

其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。




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                        第十一部分 基金资产的估值

   一、估值日

   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

   二、估值对象

   基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

   三、估值方法

   1、证券交易所上市的有价证券的估值

   交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值

日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价

格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

   2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

   (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取

第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

   (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

   (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公

允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

   3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

   (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值;

   (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成

本估值。

   4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

   5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,

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以确保基金估值的公平性。

    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

    四、估值程序

    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作

日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后

第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额

净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿,承担赔偿责任。

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    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正;

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方;

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

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并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

    (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。

    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人

应当暂停估值;

    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,

由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

    八、特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 6 项进行估值时,所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

    2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变

更、市场规则变更等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造

成的影响。




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                         第十二部分 基金的费用与税收

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

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用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

   三、不列入基金费用的项目

   下列费用不列入基金费用:

   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

   2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

   3、《基金合同》生效前的相关费用;

   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

   四、费用调整

   基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后,调整基金管理费率和基金托

管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒

介上刊登公告。

   五、基金税收

   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                           第十三部分 基金的收益分配

    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收

益的孰低数。

    三、基金收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式

是现金分红;

    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    4、每一基金份额享有同等分配权;

    5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介

公告。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

    六、基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

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                         第十四部分 基金的会计与审计

    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告。




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                           第十五部分 基金的信息披露

    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

    若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等

规定与本部分的内容不同,若适用于本基金,本基金的信息披露按照修订或变更后的法律

法规的要求执行。

    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定

网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

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    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应

当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息

发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金

招募说明书。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当

在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业

网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合

同》、基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生

效公告。

    基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、

基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

    (四)基金净值信息

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每

周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

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   在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额

累计净值。

   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

   (五)基金份额申购、赎回价格

   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和季度报告

   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登

载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告

登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

   基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

   基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%

的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

   基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人

高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变

动情况。

   (七)临时报告

   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在

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指定报刊和指定网站上。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

    2、《基金合同》终止、基金清算;

    3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变)、基金合并;

    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

    8、基金募集期延长;

    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

    10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚;

    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

    14、基金收益分配事项;

    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更;

    16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

    17、本基金进入开放期;

    18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;

    19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

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   20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

   21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

   22、本基金推出新业务或服务;

   23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

   (八)澄清公告

   在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,

相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国

证监会。

   (九)基金份额持有人大会决议

   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

   (十)资产支持证券的投资情况

   基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

   基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持

证券明细。

   (十一)中国证监会规定的其他信息。

   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)

中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者

构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向不符合规

定的个人投资者公开销售。

   六、信息披露事务管理

   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

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更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年,法律法规另有规

定的从其规定。

    七、信息披露文件的存放与查阅

    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

    八、暂停或延迟信息披露的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

    1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。




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                               第十六部分 风险揭示

    一、 市场风险

    本基金投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和

交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主

要的风险因素包括:

    1、 政策风险

    因国家宏观政策( 如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等) 发生变化,

导致市场价格波动而产生风险。

    2、 利率风险

    利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。 本基金主要投资于

债券资产,其收益水平直接受到利率变化的影响

    3、 再投资风险

    债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收

益率低于原来利率,由此本基金面临再投资风险。

    4、 购买力风险

    如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响

基金资产的实际收益率。

    5、 信用风险

    信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期

不能兑付的风险。

    6、 公司经营风险

    公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善,其股票、

债券价格可能下跌,其偿债能力也会受到影响,或者能够用于分配的利润减少,使基金投

资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。

    7、 经济周期风险

    随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益

水平也会随之变化,从而产生风险。


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    二、 流动性风险

    流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。

流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

    1、基金申购、赎回安排

    本基金的申购、赎回安排详细规则参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎

回”章节。

    2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括各类债券、资产支持证券、债

券回购、同业存单、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

标的资产大部分为标准化债券金融工具,均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明

度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,

保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金

资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上

述资产流动性充裕,流动性风险可控。

    本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行

资产配置,避免在行业和个券方面具有高集中度,以防范流动性风险。

    3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

    当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致

后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护

基金份额持有人的利益,包括但不限于:

    (1)延缓办理巨额赎回申请;

    (2)延缓支付赎回款项;

    (3)中国证监会认可的其他措施。

    具体措施参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情

形及处理方式”的相关内容。

    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律

法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:

    (1)延期办理巨额赎回申请

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    具体措施参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情

形及处理方式”的相关内容。

    (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

    具体措施参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或者

延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

    (3)收取短期赎回费

    对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计

入基金财产。

    (4)暂停基金估值

    当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

    (5)摆动定价

    当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。

    当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者

收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

    三、 管理风险

    1、 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影

响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

    2、 基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

    四、 本基金的特有风险

    1、本基金以封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为 3 个月。在封闭期内,本基金

不开放基金份额的申购与赎回。在每个封闭期结束以后,本基金将设定不超过 10 个工作日

的开放期供持有人赎回基金份额。如果持有人在开放期以外的时间提交赎回申请,将面临

赎回失败风险。

    2、资产支持证券的投资风险。

    本基金的投资范围包括资产支持证券,可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、

流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,

或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造

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成基金财产损失的风险。利率风险是指市场利率波动导致资产支持证券的收益率和价格的

变动的风险;一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、

本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风

险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格

水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务人由

于利率变化等原因进行提前偿付而使基金资产面临的再投资风险。

    3、基金合同终止的风险

    基金合同生效日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产净值低

于 2 亿元的,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限;

《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续 60

个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基

金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。投资者将面临基金

合同提前终止的不确定性风险。

    4、单一机构投资者大额赎回的风险

    (1)单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险

    如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是,根据

本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第

5 位四舍五入,当单一投资者巨额赎回时,由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基

金份额基金财产,导致基金份额净值发生大幅波动。基金份额净值计算符合基金合同和法

律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。

    (2)单一投资者大额赎回导致的流动性风险

    如果单一投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,

使基金的净值增长率受到不利影响。

    (3)单一投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

    如果单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同的约定决定延

缓支付赎回款项。

     五、 其他风险

    1、因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险;

    2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机

构无法正常工作,从而影响基金运作的风险;

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   3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的

因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险;

   4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度

较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险;

   5、其他意外导致的风险。




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            第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后 2 日内在指定媒介公告。

    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),基金资产净

值低于 2 亿元;

    4、《基金合同》约定的其他情形;

    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;


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    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                         第十八部分 基金合同的内容摘要

   一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

   1、基金管理人的权利

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

   (1)依法募集资金;

   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

   (4)销售基金份额;

   (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护

基金投资者的利益;

   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

   (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构;

   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换和非交易过户等业务规则;

   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


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   2、基金管理人的义务

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

   (2)办理基金备案手续;

   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进

行证券投资;

   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

   (7)依法接受基金托管人的监督;

   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、

赎回的价格;

   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

   (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

   (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上,法律法规另有规定的从其规定;

   (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

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者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后 30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    3、基金托管人的权利

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

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   (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   4、基金托管人的义务

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用

职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

   (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格;

   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

   (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执

行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上,法律法

规另有规定的从其规定;

   (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

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   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监

管机构,并通知基金管理人;

   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   5、基金份额持有人的权利

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

   (1)分享基金财产收益;

   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

   (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

   (7)监督基金管理人的投资运作;

   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   6、基金份额持有人的义务

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

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   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

   (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

   (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。

   本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另

有规定的,以届时有效的法律法规为准。

   1、召开事由

   (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

   1)终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定的除外;

   2)更换基金管理人;

   3)更换基金托管人;

   4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变);

   5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等标准或

费率的除外;

   6)变更基金类别;

   7)本基金与其他基金的合并;

   8)变更基金投资目标、范围或策略;

   9)变更基金份额持有人大会程序;

   10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

   11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

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基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会;

    12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

    (2)在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,

以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或

在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

    3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范

围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

    6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则;

    7)按照本《基金合同》的约定,变更业绩比较基准;

    8)本基金在法律法规规定或中国证监会许可的范围内推出新业务或服务;

    9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    2、会议召集人及召集方式

    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人

召集;

    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面

提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定

之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

    (4)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

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要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决

定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召

开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决

定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定

召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

    (5)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金

份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会

备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

当配合,不得阻碍、干扰;

    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基

金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

    5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    7)召集人需要通知的其他事项。

    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本

次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决

意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金

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托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表

决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    4、基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以

进行基金份额持有人大会议程:

    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记

日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明

的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会

通知载明的其他形式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提

示性公告;

    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理

人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人

为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决

效力;

    3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的

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基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决

意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、

6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人

大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见;

    4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见

的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、

电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大

会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在

会议通知中列明。经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进

行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式在会议

通知中列明。

    5、议事内容与程序

    (1)议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    (2)议事程序

    1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

                                         74
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大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

    2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    6、表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事

项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作

方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

    7、计票

    (1)现场开会

    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议

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开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的,不影响计票和表决结果。

    8、生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

    9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致并

提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

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    三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    1、《基金合同》的变更

    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决

议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议

生效后 2 日内在指定媒介公告。

    2、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;

    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管

人承接的;

    (3)基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),基金资产

净值低于 2 亿元;

    (4)《基金合同》约定的其他情形;

    (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    3、基金财产的清算

    (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清

算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

    (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    (4)基金财产清算程序:

    1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    3)对基金财产进行估值和变现;

    4)制作清算报告;

    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

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意见书;

    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    7)对基金剩余财产进行分配。

    (5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及

时变现的,清算期限相应顺延。

    4、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    5、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    6、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

    7、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    四、争议解决方式

    对于因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过

协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交

中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由

败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律(为本基金之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地

区)管辖。

    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

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   《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。




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                        第十九部分 基金托管协议的内容摘要

   一、托管协议当事人

   1.基金管理人

   名称:长城基金管理有限公司

   住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层

   邮政编码:518026

   法定代表人:王军

   成立时间:2001 年 12 月 27 日

   批准设立机关:中国证券监督管理委员会

   批准设立文号:证监基金字[2001]55 号

   组织形式:有限责任公司

   注册资本:人民币壹亿伍仟万元

   存续期间:持续经营

   经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的

其他业务

   2.基金托管人

   名称:中国光大银行股份有限公司

   住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

   邮政编码:100033

   法定代表人:李晓鹏

   成立日期:1992 年 6 月 18 日

   批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:466.79095 亿元人民币

   存续期间:持续经营

   基金托管资格批文及文号:证监基金字【2002】75 号

   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销债券;买卖债券;从事同业拆借;买卖、代理


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买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经

中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投

资对象进行监督。

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央

行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融

资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括

协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、

可交换债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但

在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限

制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比

例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。

    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比

例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期开始前

10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;

    (2)开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

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    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日

起 3 个月内予以全部卖出;

    (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后

不得展期;

    (11)在封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;在开放期内,

本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公

司可流通股票的 30%;

    (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产

净值的 15%;封闭期内不受此限;

    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ;

    (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

    (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

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   法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当

程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

   (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五

条第九款基金投资禁止行为进行监督。

   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

   (1)承销证券;

   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

   (3)从事承担无限责任的投资;

   (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

   (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

   (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

   如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,则基金管理人在履行适当程序后,本基

金不受上述规定的限制。

   (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。

   基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债

券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方

式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照

协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及

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结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金

托管人协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履

行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易

方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何

损失和责任。

    (五)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在投资银

行定期存款的过程中,必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。

基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违

反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时,定期

存款账户的户名应与托管账户户名一致,本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的

原则,存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资,管理人必

须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该

协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转

让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、

账号等),不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对

于跨行存款,管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款

协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据,存单交接原则上采

用存款行上门服务的方式。特殊情况下,采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证

实书后,托管人保管证实书正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及

存款协议承担责任,并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后,负责印鉴卡与存款证

实书等凭证的监交或交接,以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管

人对投资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印

鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。

    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、

各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。

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    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。

    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后

应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进

行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期

限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协

议对基金业务执行核查。

    对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托

管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求

需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。

    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。

    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托

管人应报告中国证监会。

    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

    基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因

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及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通

知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包

括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内

答复基金管理人并改正。

    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

    基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理

人应报告中国证监会。

    四、基金财产的保管

    (一)基金财产保管的原则

    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

    2.基金托管人应安全保管基金财产;

    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

    5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,

如有特殊情况双方可另行协商解决;

    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金财产的损失;

    7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”,该账户由基

金管理人委托的登记机构开立并管理。

    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额符合《基金

法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管

人为本基金开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的

会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中

国注册会计师签字方为有效。

                                         86
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   3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

   (三)基金托管专户的开立和管理

   基金托管专户的名称:长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

   托管账户开户行:中国光大银行深圳分行营业部

   1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。

本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申

购款,均需通过基金托管专户进行。

   2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

   3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有

关规定。

   (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

   1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与本基金联名的证券账户。

   2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

   3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

   4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管

理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责

任公司的规定执行。

   5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

   (五)银行间债券托管专户的开设和管理

   基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

                                        87
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借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债

券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主

协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。

    (六)其他账户的开立和管理

    在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定

的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规

则使用并管理。

    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,

也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/

深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭

证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基

金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将

重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保

管期限为基金合同终止后 15 年。

    五、基金资产净值计算和会计核算

    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

    1.基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托

                                         88
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管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

   2.复核程序

   基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

   3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相

关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布,基金托管人对该结果不承认任何责任。

   (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

   1.估值对象

   基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

   2.估值方法

   (1)证券交易所上市的有价证券的估值

   交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值

日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价

格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

   (2)交易所市场交易的固定收益品种的估值

   1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

   2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中

所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

   3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允

价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

   (3)银行间市场交易的固定收益品种的估值

   1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价进行估值;

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    2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本

估值。

    (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    (5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。

    (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

    3.特殊情形的处理

    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项条款进行估值时,所造成的误差不作

为基金份额净值错误处理。

    由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司、发送的数据错误,或国家会

计政策变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理

人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

    (三)基金份额净值错误的处理方式

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额

净值错误。

    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

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    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿,承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正;

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方;

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

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    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

    (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。

    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人

应当暂停估值;

    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    (五)基金会计制度

    按国家有关部门规定的会计制度执行。

    (六)基金账册的建立

    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记

录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以

基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金

资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

    (七)基金财务报表与报告的编制和复核

    1.财务报表的编制

    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

    2.报表复核

    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,

应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

    3.财务报表的编制与复核时间安排

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    (1)报表的编制

    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起

15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告的编

制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月

的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

    (2)报表的复核

    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复

核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行

调整,调整以国家有关规定为准。

    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管理人应定期向基金

托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金

管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于 15 年。如不能

妥善保管,则按相关法规承担责任。

    基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管

理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性

和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途,并应遵守保密义务。

    七、争议解决方式

    双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对

各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。

    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

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   (一)托管协议的变更程序

   本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

   (二)基金托管协议终止出现的情形

   1.基金合同终止;

   2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

   3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

   4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

   (三)基金财产的清算

   1.基金财产清算小组

   (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织

基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

   (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业

务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。

   (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清

算小组可以依法进行必要的民事活动。

   2.基金财产清算程序

   基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括:

   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

   (3)对基金财产进行估值和变现;

   (4)制作清算报告;

   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

   (7)对基金剩余财产进行分配。

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    3.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    4. 清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清

算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    5.基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    6.基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

    7.基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                       第二十部分 对基金份额持有人的服务

   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持

有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

   (一)账单服务

   1.基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。

   2.基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人

根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗

下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及

时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管

理人无法送出的除外。

   (二)客户服务中心(Call Center)电话服务

   1.24 小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息

查询等服务。

   2.工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、

基金投资指南等)及投诉受理等服务。

   公司网站:www.ccfund.com.cn

   客服邮箱:support@ccfund.com.cn

   客服电话:400-8868-666




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                第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式

   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可在办

公时间查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。

   投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募

说明书。




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                             第二十二部分 备查文件

   一、备查文件包括:

   (一)中国证监会准予长城久瑞纯债债券型证券投资基金募集及变更注册的文件

   (二)《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

   (三)《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

   (四)法律意见书

   (五)基金管理人业务资格批件、营业执照

   (六)基金托管人业务资格批件、营业执照

   (七)中国证监会规定的其他文件

   二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

   1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备

查文件存放在基金管理人处。

   2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                          长城基金管理有限公司

                                                             2019 年 10 月 28 日




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