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财通资管积极收益债券E(006162)

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投资类型:债券型 成立日期:2016-07-19 管理人:财通证券... 基金经理:宫志芳
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

财通资管积极收益债券:财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号

公告日期:2019-08-30

 财通资管积极收益债券型发起式
证券投资基金招募说明书(更新)
          2019 年第 2 号




    基金管理人:财通证券资产管理有限公司

    基金托管人:中国工商银行股份有限公司



             二〇一九年八月
                                                                 招募说明书


                               【重要提示】
    财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2016
年 5 月 27 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】
1155 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 19 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;
交易对手违约风险;投资国债期货的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。
    本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金
份额的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于
3 年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何
判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人
及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期限自
基金合同生效日起满 3 年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时


                                     2
                                                                   招募说明书

基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满 3 年之日(指
自然日),如果本基金的资产规模低于 2 亿元,本基金将按照基金合同约定的程序进
行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投
资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
    本招募说明书所载内容截止至 2019 年 7 月 18 日,基金投资组合报告截止至 2019
年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。




                                      3
                                                              招募说明书

                                 目 录

一、绪言 ............................................................ 6

二、释义 ............................................................ 6

三、基金管理人 ..................................................... 11

四、基金托管人 ..................................................... 20

五、相关服务机构 ................................................... 25

六、基金的募集 ..................................................... 40

七、基金合同的生效 ................................................. 40

八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 40

九、基金的投资 ..................................................... 52

十、基金的业绩 ..................................................... 65

十一、基金的财产 ................................................... 69

十二、基金资产的估值 ............................................... 69

十三、基金收益与分配 ............................................... 75

十四、基金的费用与税收 ............................................. 77

十五、基金的会计与审计 ............................................. 81

十六、基金的信息披露 ............................................... 81

十七、风险揭示 ..................................................... 87

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 92

十九、基金合同内容摘要 ............................................. 94

二十、托管协议的内容摘要 .......................................... 110

二十一、对基金份额持有人的服务 .................................... 123



                                   4
                                                              招募说明书


二十二、其他应披露事项 ............................................ 125

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 126

二十四、备查文件 .................................................. 127




                                   5
                                                                  招募说明书


                                 一、绪言

    《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及
《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。




                                 二、释义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
    2、基金管理人或本基金管理人:指财通证券资产管理有限公司
    3、基金托管人或本基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
    4、基金合同、《基金合同》:指《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

                                      6
                                                                    招募说明书

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管积极收益
债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《财通资管积极收益债券
型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金
份额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订
    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


                                       7
                                                               招募说明书

   17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
   18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
   19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
   20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
   21、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资人的合称
   22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
   23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
   24、销售机构:指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
   25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
   26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通证券资产管理
有限公司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金
的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
   27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户



                                     8
                                                                  招募说明书

     28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
     29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

     30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
     31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过 3 个月
     32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
     33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
     34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
     35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
     36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
     37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
     38、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投
资人共同遵守
     39、发起式基金:指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集,由
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理
人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也可以
包括基金经理之外公司投研人员,下同)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券
投资基金




                                      9
                                                               招募说明书

    40、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管
理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购
本基金的金额不低于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于 3 年
    41、发起资金提供方:指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的
基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
    42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
    43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
    44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
    46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
    47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
    48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
    49、元:指人民币元
    50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本
息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

                                    10
                                                               招募说明书

    52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行

定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及

非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
    56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介
    57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件



                              三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:财通证券资产管理有限公司
    住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
    办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层
    邮政编码:310007
    法定代表人:马晓立
    成立时间:2014 年 12 月 15 日
    注册资本:人民币 2 亿元
    存续期间:持续经营
    联系人:陈希
    电话:(021)20568368
    股东情况:财通证券股份有限公司持有公司 100%的股权。




                                     11
                                                               招募说明书

    公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部,经中国证券监督管理委员会《关
于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177
号)批准,由财通证券股份有限公司出资 2 亿元,在原财通证券股份有限公司资产
管理部的基础上正式成立。
    (二)主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    马晓立先生,董事长,1973 年 10 月出生,中共党员,经济学硕士。历任联合
证券研究所行业部经理,中信证券研究所总监、执行总经理,中信证券交易与衍生
产品部执行总经理,财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产
管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。
    裴根财先生,董事,1966 年 2 月出生,中共党员,经济学硕士,中国国籍,无
境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经
理,方正证券机构管理部、营销中心总经理,华西证券杭州学院路证券营业部总经
理。现任财通证券资产管理有限公司董事,兼任财通证券股份有限公司总经理助理、
财通证券研究所所长、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪
业务委员会副主任。
    夏理芬先生,董事,1968 年 7 月生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,
中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部
经理、西湖证券营业部总经理,金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理
部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监,
中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理,中信证券股份
有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事,兼任财通证券
股份有限公司副总经理兼首席风险官、财通证券(香港)有限公司董事、财通基金
管理有限公司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业
协会风险管理委员会委员、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。
    钱慧女士,董事,1978 年 1 月出生,中共党员,上海财经大学经济学硕士,国
际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理



                                    12
                                                                 招募说明书

部高级主管;东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财
通证券资产管理有限公司董事,常务副总经理、首席风险官、合规负责人。
    沈立强先生,董事,1956 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。
从事金融工作 40 余年,曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员,浙江省分
行营业部总经理、党委书记,浙江省分行党委副书记,河北省分行行长、党委书记,
上海市分行行长、党委书记,工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资
产管理有限公司董事,兼任上海市银行博物馆馆长。
    2、基金管理人监事
    夏志凡先生,职工监事,1983 年 11 月出生,中共党员,经济学学士。历任阳
光人寿保险股份有限公司人力资源经理,平安国际融资租赁有限公司人力资源部人
才绩效室总监,平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有
限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。
    3、经营管理层人员
    马晓立先生,总经理(简历请参见上述关于董事长的介绍)。
    李红芸女士,副总经理,1971 年 8 月出生,中共党员,经济学学士,会计师。
历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人,财通证券有限责任公司计划财务部
总经理助理、副总经理,财通证券股份有限公司资产管理部副总经理,现任财通证
券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。
    钱慧女士,常务副总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
    周志远先生,副总经理,1983 年 9 月出生,中国民主建国会党员,硕士研究生。
历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易,中欧基金管理有限公
司高级债券交易员,国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经
理,财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公
司副总经理。
    4、本基金基金经理
    (1)现任基金经理
    宫志芳女士,基金经理。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,9 年证券从业
经验,2010 年 7 月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012

                                     13
                                                                   招募说明书

年 3 月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,
同时 15 年初筹备并开展贵金属自营业务;2016 年 3 月加入财通证券资产管理有限
公司。自 2017 年 8 月 18 日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。自 2017
年 8 月 30 日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。自 2017 年 12
月 6 日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。自 2018 年 1 月 24 日
起任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理。自 2019 年 1 月 4 日期任财通
资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。自 2019 年 7 月 3 日起任财通资管鸿运
中短债债券型证券投资基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    吴土金先生,2016 年 7 月 19 日至 2016 年 9 月 29 日担任财通资管积极收益债
券型发起式证券投资基金基金经理。
    张波女士,2016 年 8 月 15 日至 2017 年 9 月 6 日担任财通资管积极收益债券型
发起式证券投资基金基金经理。
    顾宇迪,2017 年 8 月 29 日至 2019 年 3 月 22 日担任财通资管积极收益债券型
发起式证券投资基金基金经理。
    5、固收公募业务投资决策委员会成员
    委员:马晓立(总经理)
           李杰(固收公募投资部总监)
          宫志芳(固收公募投资部基金经理)


    上述人员之间无近亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;



                                      14
                                                               招募说明书

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7、依法接受基金托管人的监督;
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基
金份额申购、赎回的价格;
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10、编制季度、半年度和年度基金报告;
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上;
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

                                    15
                                                               招募说明书

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26、建立并保存基金份额持有人名册;
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (四)基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
    2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

                                   16
                                                                招募说明书

   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)侵占、挪用基金财产;
   (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
   (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
   3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
   (1)越权或违规经营;
   (2)违反基金合同或托管协议;
   (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
   (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
   (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
   (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
   (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
   (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
   (9)贬损同行,以提高自己;
   (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
   (11)以不正当手段谋求业务发展;
   (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
   (13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
    (五)基金经理承诺
   1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
   2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

                                   17
                                                               招募说明书

    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (六)基金管理人的内部控制制度
    1、风险管理的原则
    (1)全面性原则:基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部
门和员工,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节;
    (2)适时性原则:公司风险管理制度的制定应具有前瞻性,并且必须结合市场
环境的变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方针、
经营管理等内部环境的变化,对风险管理制度及时做出修改和完善;
    (3)防火墙原则:公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在人
员、物理、账户等方面适当隔离,投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要
知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督处罚措施;
    (4)有效性原则:公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理
制度,确保其得到有效执行,并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。
    2、风险管理和内部风险控制体系结构
    公司根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明
确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
具体而言,包括如下组成部分:
    (1)董事会
    公司风险管理的最高决策机构,对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终
责任。
    (2)公司经营管理层
    根据董事会的授权,建立责任明确、程序清晰的组织结构,制定公司风险管理
的具体规章制度,组织实施各类风险的识别与评估工作。
    (3)基金管理业务合规负责人
    对董事会负责并报告工作,负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。

                                     18
                                                              招募说明书

   (4)风险管理部与合规稽核部
   是公司执行风险管理和控制的专门部门,负责制定公司的风险控制政策、风险
管理流程和具体制度,并具体实施,确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管
理,确保公司各项内部管理制度得到有效执行。
   (5)权益公募投资部与固收公募投资部
   作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门,对本部门的风险事件承担直
接责任,负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程;制定
本部门的主要风险指标;根据公司风险管理政策和制度,实施本部门的风险管理日
常工作,定期进行自我评估,并向风险管理部与合规稽核部报告评估情况。
   3、风险管理和内部风险控制的措施
   (1)建立内控体系,完善内控制度
   公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
   (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
   建立、健全了各项制度,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互
制约和相互配合,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范
风险。
   (3)建立、健全岗位责任制
   建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
   (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
   建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
   (5)建立有效的内部监控系统
   建立了足够、有效的内部监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的
监控。

                                     19
                                                              招募说明书

   (6)使用数量化的风险管理手段
   采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
   (7)提供足够的培训
   制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。



                             四、基金托管人
    (一)基金托管人情况
   1、基本情况
   名称:中国工商银行股份有限公司
   注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
   成立时间:1984 年 1 月 1 日
   法定代表人:陈四清
   注册资本:人民币 34,932,123.46 万元
   联系电话:(010)66105799
   联系人:郭明
   2、主要人员情况
   截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。
   3、基金托管业务经营情况
   作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托
管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、


                                    20
                                                                招募说明书

专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计
划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资
产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先
开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截
至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本
行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的
64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,
在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文
化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、
2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次
顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见
的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面
的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经
与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度
化、常规化的内控工作手段。
    1、内部风险控制目标
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

                                     21
                                                                招募说明书

    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控
制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控
制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业
务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控
制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的
制定和执行部门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章
制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。

                                     22
                                                                招募说明书

    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托
管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职
能管理部门改进。
    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的
内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行
定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大
化目的。
    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识
别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
    (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为
使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练
发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
    5、资产托管部内部风险控制情况
    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部
实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对

                                    23
                                                               招募说明书

自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织
结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、
稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将
风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基
金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间
债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效
之后六个月开始。
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。



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                                                                  招募说明书

                              五、相关服务机构

    (一)基金份额销售机构
    1、直销机构:
    本 基金直销机构为基金管 理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台
(www.ctzg.com)、基金管理人微信公众号-财享通
    名称:财通证券资产管理有限公司
    住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
    杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢
    上海办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层
    法定代表人:马晓立
    成立时间:2014 年 12 月 15 日
    杭州直销柜台联系人:毛亚婕、何倩男
    电话:(0571)89720021、(0571)89720022
    传真:(0571)85104360
    上海直销柜台联系人:吴琳晓
    电话:(021)20568211、(021)20568225
    传真:(021)68753502
    网上直销交易平台联系人:陈浩
    电话:(0571)89720139
    传真:(0571)85104360
    客户服务电话:95336
    网址:www.ctzg.com
    个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台、微信公众号办
理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
    2、其他销售机构
    (1)中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


                                     25
                                                                招募说明书

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    法定代表人:易会满
    联系人:杨菲
    电话:(010)66107900
    传真:(010)66107914
    客服电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (2)财通证券股份有限公司
    注册地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,
1601-1615,1701-1716 室
    办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,
1601-1615,1701-1716 室
    法定代表人:陆建强
    联系人: 章力彬
    电话:(0571)87825100
    客服电话:95336
    网址:www.ctsec.com
    (3)上海天天基金销售有限公司
    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦金座
    法定代表人:其实
    联系人:胡阅
    电话:(021)54509988
    传真:(021)64385308
    客服电话:4001818188
    网址:www.1234567.com.cn
    (4)北京钱景基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

                                     26
                                                                招募说明书

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦 10 层 1008 号
法定代表人:赵荣春
联系人:崔丁元
电话:(010)57418813
传真:(010)57569671
客服电话:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
(5)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(6)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼

                                  27
                                                         招募说明书

法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:(0571)26888888-37494
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(8)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:王笑
电话:021-68475732
客服电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com
(9)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:陈媛
电话:021-63898952
客服电话:4008205999
网址:www.shhxzq.com
(10)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦 8 楼 801
办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887

                                  28
                                                                   招募说明书

     网址:www.zlfund.cn
     (11)上海陆金所基金销售有限公司
     注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
     办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼
     法定代表人:胡学勤
     联系人:宁博宇
     电话:021-20665952
     客服电话:4008219031
     网址:www.lufunds.com
     (12)上海汇付金融服务有限公司
     注册地址:中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
     办公地址:中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
     法定代表人:金佶
     联系人:陈云卉
     电话:021-33323999
     客服电话:4008213999
     网址:www.chinapnr.com
     (13)万家财富基金销售(天津)有限公司
     注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

     办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
     法定代表人:张军
     联系人:王茜蕊
     电话:15321711533
     客服电话:010-59013895
     网址:www.wanjiawealth.com
     (14)南京苏宁基金销售有限公司
     注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

                                      29
                                                            招募说明书

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(15)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(16)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
电话:17717603276
客服电话:4008202899
网址:http://www.erichfund.com/
(17)华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
法定代表人:宋卫东
联系人:秦臻
电话:021-20655593

                                  30
                                                              招募说明书

客服电话:400-8211-357
网址:www.huajinsc.cn
(18)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:上海市徐汇区中山南二路 107 号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:18840800358
客服电话:4000411001
网址:www.haojiyoujijin.com
(19)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人: 马勇
联系人: 文雯
电话:010-83363101
客服电话:0755-88394688
网址: www.xinlande.com.cn
(21)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

                                 31
                                                                   招募说明书

   办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
   法定代表人:丁东华
   联系人:牛淑新
   电话:010-59287859
   客服电话:4001110889
   网址:www.gomefund.com
   (22)北京植信基金销售有限公司
   注册地址:北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
   办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
   法定代表人:于龙
   联系人:张喆
   电话:010-56075718
   客服电话:4006802123
   网址:www.zhixin-inv.com
   (23)北京虹点基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
   办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
   法定代表人:郑毓栋
   联系人: 陈铭洲
   电话:18513699505
   客服电话:4006180707
   网址:www.hongdianfund.com
   (24)北京新浪仓石基金销售有限公司
   注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼
   办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼
   法定代表人:李昭琛

                                    32
                                                                招募说明书

联系人: 李唯
电话:86-10-62675369
客服电话:010-62675369
网址:https://trade.xincai.com/web/promote
(25)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人: 施燕华
电话:18901685505
客服电话:021-20219997
网址:http://www.gw.com.cn/
(26)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人:钱昊旻
联系人: 毛健
电话:18618204816
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(27)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人:戴新装
联系人: 王宁
电话:18756535850
客服电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com

                                    33
                                                              招募说明书

(28)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
电话:18521506916
客服电话:4008765716
网址:www.cmiwm.com
(29)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市背景经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址: 北京市背景经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人: 周斌
联系人: 陈霞
电话:15249236571
客服电话:400-8980-618
网址:www.chtfund.com
(30)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人: 钟斐斐
联系人: 侯芳芳
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com/
(31)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人: 黄欣

                                 34
                                                                招募说明书

联系人: 戴珉微
电话: 021-33768132-801
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn/
(32)光大银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:刘昭宇
电话:010-6363 9681
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(33)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人: 张冠宇
联系人: 王丽敏
电话:010-85932810
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(34)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼
法定代表人:沈丹义
联系人:翟良柱
电话:15618836518
客服电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com

                                 35
                                                                 招募说明书

   (35)上海挖财基金销售有限公司
   注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
   办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
   法定代表人: 冷飞
   联系人:孙琦
   电话:021-50810687
   客服电话:021-50810673
   网址:www.wacaijijin.com
   (36)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
   注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公
用房
   办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼
   法定代表人: 张旭
   联系人:汪莹
   电话:010-58160084
   客服电话:400-810-5919
   网址:www.fengfd.com
   (37)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
   注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
   办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场
   法定代表人:董云巍
   联系人:张璐
   电话:18335772997
   客服电话:400-088-8080
   网址: www.qiandaojr.com
   (38)上海万得基金销售有限公司
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
   办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号

                                    36
                                                              招募说明书

法定代表人:王延富
联系人:徐亚丹
电话:021-20700800
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(39)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址:上海市虹口区青云路 158 号城建大厦 5 楼
法定代表人:朱荣晖
联系人:庞园
电话:021-51091665
客服电话:400-720-1166
网址:www.win-stock.com.cn
(40)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(41)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室
办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:杨一新
电话:13162927520
客服电话:(021)5020 6002

                                 37
                                                                  招募说明书

   网址:www.msftec.com
   (42)诺亚正行基金销售有限公司
   注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
   办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
   法定代表人:汪静波
   联系人:蒙柳萍
   电话:021-80358236
   客服电话:400-821-5399
   网址:www.noah-fund.com
   (43)华鑫证券有限责任公司
   注册地址:
   办公地址:
   法定代表人:
   联系人:
   电话:
   客服电话:
   网址:
   (44)上海利得基金销售有限公司
   注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
   办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
   法定代表人: 李兴春
   联系人:陈孜明
   电话:18516109631
   客服电话:95733
   网址: www.leadfund.com.cn


   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。

                                    38
                                                          招募说明书

(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:薛竞、赵钰




                                39
                                                                    招募说明书

                             六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定,并经中国证监会 2016 年 5 月 27 日证监许可[2016]1155 号文准予募集注册。
    本基金为债券型证券投资基金。基金存续期限为不定期。
    本基金募集期为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 13 日。经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,募集期
共募集 1,342,719,980.43 份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为 4,651 户。



                          七、基金合同的生效

    (一)基金合同生效
    根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于 2016 年 7
月 19 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
    (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效满三年之日(指自然日),若基金资产规模低于 2 亿元,本
基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有
人大会的方式延续。
    《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。



                      八、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回的场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明书



                                      40
                                                               招募说明书

“五、相关服务机构”中的内容及基金管理人发布的相关公告。基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    本基金于 2016 年 10 月 18 日开放申购、赎回业务。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额
申购、赎回的价格。
    (三)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份
额净值为基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登
记机构受理的不得撤销;
    4、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账
户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,
登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用
的赎回费率。



                                     41
                                                               招募说明书

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)申购和赎回的数额限定
    1、申购金额的限制
    直销柜台每个账户首次申购的最低金额为单笔 500,000 元,追加申购的最低金
额为单笔 1,000 元;已在直销柜台有认购过本基金该类基金份额记录的投资者不受
该类基金份额首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基
金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 10 元。
本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个
账户单笔申购的最低金额为单笔 10 元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购
金额高于 10 元,以销售机构的规定为准。
    2、赎回份额的限制
    基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不
得低于 1 份。
    3、最低保留余额的限制
    本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持
有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于 1 份时,
登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金

管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大

额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请

参见相关公告。
    5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的
数量或比例限制。基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。
    (五)申购和赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式



                                    42
                                                               招募说明书

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申
请不成立。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金
份额时,申购生效。
    投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构
在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资
人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
    4、申购和赎回的登记
    (1)基金投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为基
金投资者增加权益并办理登记手续,基金投资者自 T+2 日(含该日)起有权赎回
该部分基金份额。基金投资者应及时查询有关申请的确认情况。



                                    43
                                                                   招募说明书

    (2)基金投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为投
资者扣除权益并办理相应的登记手续。
    (3)在法律法规允许的范围内,登记机构可根据业务规则,对上述登记办理时
间进行调整,本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。
       (六)基金的申购费和赎回费
    1、申购费用
    (1)投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用。本基金对通过基金管理
人直销柜台申购 A 类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
    通过基金管理人直销柜台申购 A 类份额的养老金客户的申购费率如下:
               申购金额(含申购费)            申购费率
               100 万元以下                    0.32%
               100 万元(含)至 300 万元       0.2%
               300 万元(含)至 500 万元       0.12%
               500 万元以上(含 500 万)       每笔交易 1000 元
    其他投资者申购本基金 A 类份额的申购费率如下:
               申购金额(含申购费)             申购费率
               100 万元以下                     0.8%

               100 万元(含)至 300 万元        0.5%

               300 万元(含)至 500 万元        0.3%

               500 万元以上(含 500 万)        每笔交易 1000 元
    (2)C 类份额的申购费
    本基金 C 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
    (3)E 类份额的申购费
    本基金 E 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
    本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。


                                       44
                                                                 招募说明书

    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
    因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用
费率按单笔分别计算。具体如下:
                   持有期限                        赎回费率
    A 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日(含)-30 日                0.5%

                   30 日(含)—365 日             0.1%

                   365 日以上(含)                0

    C 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日(含)-30 日                0.2%

                   30 日以上(含)                 0

    E 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日以上(含)-30 日            0.1%

                   30 日以上(含)                 0

    赎回费用由基金赎回人承担。A 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于 30
日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 365
日的,赎回费用的 25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的
手续费;C 类、E 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于 30 日的,赎回费用全部
归基金财产。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费
率、赎回费率。


                                      45
                                                                  招募说明书

    (七)申购和赎回的数额和价格
    1、申购和赎回数额、余额的处理方式
    (1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额按实际确认的申购金额在扣除
相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购的有效份额按照四舍五入的
原则保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
    (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额计算结果按照四舍五入的原则保留到小数
点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
    2、A 类基金份额的申购份额计算
    申购总金额=申请总金额
    净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
    申购费用=申购总金额-净申购金额
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
    申购份额=(申购总金额-申购费用)/ 申购当日 A 类基金份额净值
    例三:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购 A 类基金份额,假设申
购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.8%,则其可得到的申购份额为:
    申购总金额=100,000 元
    净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元
    申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元
    申购份额=99,206.35/1.040=95,390.72 份
    即:投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额,假设申购当日基金份额净值为
1.040 元,则可得到 95,390.72 份 A 类基金份额。
    3、C 类基金份额的申购份额计算
    申购份额=申购总金额/申购当日 C 类基金份额净值
    例四:某投资者投资 100,000 元申购 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份
额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:

                                      46
                                                                招募说明书

    申购份额=100,000/1.040=96,153.85 份
    即:投资者投资 100,000 元申购 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.040 元,则可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。
    4、E 类基金份额的申购份额计算
    申购份额=申购总金额/申购当日 E 类基金份额净值
    例五:某投资者投资 100,000 元申购 E 类基金份额,假设申购当日 E 类基金份
额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:
    申购份额=100,000/1.040=96,153.85 份
    即:投资者投资 100,000 元申购 E 类基金份额,假设申购当日 E 类基金份额净
值为 1.040 元,则可得到 96,153.85 份 E 类基金份额。
    5、赎回金额的计算
    赎回金额的计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用
    例六:某投资者赎回持有的 10,000 份 A 类基金份额,假设持有时间对应的赎回
费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额
为:
    赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
    赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
    即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,假设持有时间对应的赎回费率
为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为
10,109.20 元。
    5、各类基金份额净值的计算
    本基金分为 A 类、C 类和 E 类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本
基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金
份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金开放申购赎回后,T 日的基金份额



                                      47
                                                               招募说明书

净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
以适当延迟计算或公告。
    T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额
余额总数。
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况
导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
    8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
数的比例达到或者超过基金份额总数的 40%,或者有可能导致投资者变相规避前述
40%比例要求的情形。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

                                   48
                                                                招募说明书

       (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投
资人的赎回申请。
    6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
    7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
       (十)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式

                                        49
                                                                  招募说明书

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
    (3)在出现巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额
20%以上的赎回申请,基金管理人有权对该部分赎回申请进行延期办理。对于该基
金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如
该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。
    (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
同时在指定媒介上刊登公告。

                                     50
                                                               招募说明书

    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》
的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
并公布最近一个工作日的基金份额净值。
    (十二)基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
    (十三)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    (十四)基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    (十五)定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额



                                    51
                                                               招募说明书

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
    (十六)基金份额的冻结和解冻
    登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    (十七)基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    (十八)其他业务
    在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。



                             九、基金的投资

    (一)投资目标
    在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越
业绩比较基准的投资收益。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、
地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发
行的短期公司债券)、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币
市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

                                    52
                                                              招募说明书

   基金的投资组合比例为:
   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类
资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的全部权证的市值不超
过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
   本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述
相关规定。
   如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,不需
召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。
    (三)投资策略
    本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类
资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争
在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股
票、权证等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成
长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益
增强的效果。
    1、资产配置策略
    本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主
体的基础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变
化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不
同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
    2、固定收益类投资策略
    (1)普通债券投资策略
    1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确

                                   53
                                                                招募说明书

定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
    2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特
征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、
中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券
子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),
以提高投资收益。
    4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券
品种进行投资。
    5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信
用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。
    (2)资产支持证券投资策略
    本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管
理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,
采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率
较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合
回报率。
    (3)可转换债券投资策略
    可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点,具有抵御下行风险、分
享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,
重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换
债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动
性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。
    (4)国债期货投资策略
    本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交
易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作,获取超额收益。
    (5)债券回购杠杆策略

                                    54
                                                               招募说明书

    本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合
风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定
收益类资产的超额收益。
    (6)证券公司短期公司债券投资策略
    本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券
公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的
经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风
险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
    3、权益类投资策略
    (1)行业配置策略
    本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发
展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发
展前景的行业。
    (2)个股选择策略
    本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较
大成长空间的个股进行投资。
    定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业
情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管
理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。
    定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)
增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率
法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。
    (3)权证投资策略
    本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、
隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在风险可
控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、
加强基金风险控制。
    (四)投资限制

                                   55
                                                               招募说明书

    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权
益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债

                                     56
                                                              招募说明书

券回购到期后不得展期;
   (15)本基金参与国债期货交易后,需遵守下列投资比例限制:
   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 15%;
   2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的 30%;
   本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报
告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
   3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
   4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%;
   (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

   (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

   (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资;

   (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致;
   (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


                                     57
                                                                    招募说明书

    除第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且
不需要经基金份额持有人大会审议。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,建立健全内部审批机
制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

                                      58
                                                                 招募说明书

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
    (五)业绩比较基准
   本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率。
   本基金选择中债总指数(全价)收益率作为业绩比较基准的原因如下:第一,
中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布,并发布主体上保证中债总指数比
较客观和专业;第二,本基金以中债总指数(全价)收益率为业绩比较基准,是由
于全价指数是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中,比较
科学且更切合实际。
   如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
    (六)风险收益特征
   本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
    (七)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
   1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基
金份额持有人的利益;
   2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
   3、有利于基金财产的安全与增值;
   4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
    (八)基金投资组合报告
   本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019
   年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

                                     59
                                                                  招募说明书

      证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      以下投资组合报告数据截止至 2019 年 6 月 30 日。本报告财务资料未经审计。




1、报告期末基金资产组合情况

 序                                                          占基金总资产的
              项目                   金额(元)
 号                                                             比例(%)

  1         权益投资                       -                        -

           其中:股票                      -                        -

  2         基金投资                       -                        -

  3       固定收益投资           1,295,959,202.30                 89.00

           其中:债券            1,215,633,131.06                 83.48

          资产支持证券             80,326,071.24                  5.52

  4        贵金属投资                      -                        -

  5      金融衍生品投资                    -                        -

         买入返售金融资
  6                                        -                        -
               产

         其中:买断式回

         购的买入返售金                    -                        -

             融资产

         银行存款和结算
  7                               114,297,409.16                  7.85
           备付金合计



                                      60
                                                                      招募说明书


  8       其他资产                  45,924,290.19                     3.15

  9         合计                  1,456,180,901.65                   100.00

注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。


(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                               占基金资产净值比
   序号              债券品种                 公允价值(元)
                                                                   例(%)

      1              国家债券                      -                   -

      2              央行票据                      -                   -

      3              金融债券                69,671,000.00           6.04

               其中:政策性金融债            69,671,000.00           6.04

      4              企业债券                582,973,537.20          50.51

      5          企业短期融资券              236,264,000.00          20.47



                                        61
                                                                        招募说明书


       6                中期票据             313,785,600.00            27.19

       7         可转债(可交换债)          12,866,347.76              1.11

       8                同业存单                   -                     -

       9                  其他                 72,646.10                0.01

       10                 合计           1,215,633,131.06              105.34

注:1、其他为地方政府债。

2、由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾

差。



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                       占基金资产

 序号       债券代码      债券名称    数量(张)       公允价值(元)     净值比例

                                                                         (%)

  1          100204       10国开04     700,000         69,671,000.00         6.04

  2          122384       15中信01     556,280         56,340,038.40         4.88

                          15五矿股
  3         101553003                  500,000         50,605,000.00         4.38
                           MTN001

                         18铜陵建投
  4         041800385                  500,000         50,500,000.00         4.38
                           CP003

                           17晋能
  5         101754037                  450,000         45,918,000.00         3.98
                           MTN001



                                        62
                                                                 招募说明书




6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

  序号   证券代码 证券名称 数量(份)       公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)

   1     131128    余燃气4       300,000 30,326,071.24                        2.63

   2     156712    吴中优02      200,000 20,000,000.00                        1.73

   3     149939    18借呗2A      200,000 20,000,000.00                        1.73

   4     149675    青山湖01      200,000 10,000,000.00                        0.87

注:本基金本报告期末仅持有上述四只资产支持证券。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

   本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交

易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过套期保值策略进行操作,对冲利

率波动风险。



                                     63
                                                                            招募说明书


10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 代        名   持仓量(买/        合约市值
                                                     公允价值变动(元) 风险指标说明
 码        称       卖)              (元)

-         -                  -                   -                   - -

公允价值变动总额合计(元)                                                               -

国债期货投资本期收益(元)                                                  -8,500.00

国债期货投资本期公允价值变动(元)                                                       -

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

在合规的前提下,以套期保值为目标,对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲,

降低利率波动风险,力争提升组合整体收益。

11、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本

报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

    序号                   名称                                 金额(元)

      1                存出保证金                               91,165.39

      2             应收证券清算款                            15,255,861.78

      3                   应收股利                                  -

      4                   应收利息                            24,244,092.01


                                            64
                                                                     招募说明书


    5               应收申购款                       6,333,171.01

    6               其他应收款                               -

    7                    其他                                -

    8                    合计                        45,924,290.19



(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                            十、基金的业绩

   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   以下基金业绩数据截至 2019 年 6 月 30 日,所载财务数据未经审计。
   1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金份额净值增长率及其与同期业
绩比较基准收益率的比较
                          财通资管积极收益债券 A

                                           业绩比   业绩比
                                  净值增
                         净值增            较基准   较基准
        阶段                      长率标                         ①-③    ②-④
                         长率①            收益率   收益率
                                  准差②
                                             ③     标准差


                                     65
                                                                                          招募说明书

                                                                       ④
2016.7.19-2016.12.31      1.30%          0.08%        -1.59%         0.16%        2.89%        -0.08%

 2017.1.1-2017.12.31      4.60%          0.11%        -4.29%         0.09%        8.89%        0.02%

 2018.1.1-2018.12.31      6.64%          0.08%         6.17%         0.11%        0.47%        -0.03%

 2019.1.1-2019.6.30       1.98%          0.03%        -0.37%         0.10%        2.35%        -0.07%

   合同生效日至今
                         15.23%          0.09%        -0.39%         0.11%        15.62%       -0.02%
    (2019.6.30)

                           财通资管积极收益债券 C

                                                                业绩比
                                                     业绩比
                                    净值增                      较基准
                        净值增                       较基准
        阶段                        长率标                      收益率           ①-③        ②-④
                        长率①                       收益率
                                    准差②                      标准差
                                                       ③
                                                                     ④
2016.7.19-2016.12.31     1.10%      0.09%            -1.59%         0.16%        2.69%        -0.07%

2017.1.1-2017.12.31      4.10%       0.11%           -4.29%         0.09%        8.39%         0.02%

2018.1.1-2018.12.31      6.24%      0.07%            6.17%          0.11%        0.07%        -0.04%

 2019.1.1-2019.6.30      1.78%      0.03%            -0.37%         0.10%        2.15%        -0.07%

   合同生效日至今
                        13.79%      0.09%            -0.39%         0.11%        14.18%       -0.02%
   (2019.6.30)

                           财通资管积极收益债券 E

                                                                          业绩
                                            净值            业绩          比较
                                 净值       增长            比较          基准
          阶段                   增长       率标            基准          收益     ①-③       ②-④
                                 率①       准差            收益          率标
                                                ②          率③          准差
                                                                           ④
  2018.7.20-2018.12.31           2.51%      0.03%           2.44%      0.10%       0.07%       -0.07%

   2019.1.1-2019.6.30            1.94%      0.03%           -0.37%     0.10%       2.31%       -0.07%

合同生效日至今(2019.6.30) 4.50%           0.03%           2.06%      0.10%       2.44%       -0.07%



                                           66
                                                              招募说明书




   2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




                                  67
                                                              招募说明书




注:自基金合同生效至报告期末,财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为



                                   68
                                                              招募说明书


15.23%,同期业绩比较基准收益率为-0.39%;财通资管积极收益债券C基金份额净

值增长率为13.79%,同期业绩比较基准收益率为-0.39%;财通资管积极收益债券E

基金份额净值增长率为4.50%,同期业绩比较基准收益率为2.06%。



                              十一、基金的财产

       (一)基金资产总值
   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和。
       (二)基金资产净值
   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
       (三)基金财产的账户
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
       (四)基金财产的保管和处分
   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。



                            十二、基金资产的估值

                                     69
                                                               招募说明书

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
    (三)估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
    (3)交易所上市实行全价交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含
的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未
能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。
    (5)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。

                                   70
                                                              招募说明书

   2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
   (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
   (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
   3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方
估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估
值价格的债券,按成本估值。
   4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
   5、基金所持有的证券公司短期公司债券,按估值技术估值。国家有最新规定的,
按其规定进行估值。
   6、投资证券衍生品的估值方法
   (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交
易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
   (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
   (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技
术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进
行估值。
   (4)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
   7、存款的估值方法

                                   71
                                                               招募说明书

    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
    8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法
律法规以及监管部门最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据
基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
    由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍

                                    72
                                                               招募说明书

不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及
由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由
提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误
等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该
估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔

                                     73
                                                               招募说明书

偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
       (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人

                                    74
                                                               招募说明书

协商一致的;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的
基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规
定对基金净值予以公布。
    (八)特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及
登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基
金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。




                         十三、基金收益与分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红


                                    75
                                                               招募说明书

利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过 15 个工作日。
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业
务规则》执行。
    (七)收益分配方式的修改
    投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改。
    投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确
认的收益分配方式以登记机构记录为准。




                                     76
                                                               招募说明书

                        十四、基金的费用与税收
    (一)与基金运作有关的费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)基金销售服务费;
    (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    (6)基金份额持有人大会费用;
    (7)基金的证券、期货交易费用;
    (8)基金的银行汇划费用;
    (9)基金的开户费用、账户维护费用;
    (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
    H=E×0.80%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    (2)基金托管人的托管费


                                      77
                                                               招募说明书

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
    H=E×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支
取。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    (3)基金销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的年销售服务费率为

0.40%,E 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%。销售服务费计提的计算公式如下:

    H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

    H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

    E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最
近可支付日支付。
    (4)上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基



                                    78
                                                                  招募说明书

金财产的损失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
       (二)与基金销售有关的费用
    1、申购费用
    (1)投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用。本基金对通过基金管理
人直销柜台申购 A 类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
    通过基金管理人直销柜台申购 A 类份额的养老金客户的申购费率如下:
               申购金额(含申购费)            申购费率
               100 万元以下                    0.32%
               100 万元(含)至 300 万元       0.2%
               300 万元(含)至 500 万元       0.12%
               500 万元以上(含 500 万)       每笔交易 1000 元
    其他投资者申购本基金 A 类份额的申购费率如下:
               申购金额(含申购费)            申购费率
               100 万元以下                    0.8%

               100 万元(含)至 300 万元       0.5%

               300 万元(含)至 500 万元       0.3%

               500 万元以上(含 500 万)       每笔交易 1000 元
    (2)C 类份额的申购费
    本基金 C 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
    (3)E 类份额的申购费
    本基金 E 类份额不收取申购费,收取销售服务费。




                                       79
                                                                 招募说明书

    本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
    因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用
费率按单笔分别计算。具体如下:
                   持有期限                        赎回费率
    A 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日(含)-30 日                0.5%

                   30 日(含)—365 日             0.1%

                   365 日以上(含)                0

    C 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日(含)-30 日                0.2%

                   30 日以上(含)                 0

    E 类份额       7 日以内                        1.5%

                   7 日以上(含)-30 日            0.1%

                   30 日以上(含)                 0

    赎回费用由基金赎回人承担。A 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于 30
日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 365
日的,赎回费用的 25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的
手续费;C 类、E 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于 30 日的,赎回费用全部
归基金财产。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,


                                      80
                                                                    招募说明书

基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费
率、赎回费率。
    (三)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                         十五、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。



                         十六、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基


                                      81
                                                                 招募说明书

金合同》及其他有关规定。
       (二)信息披露义务人
   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
   本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
       (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
   1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
   2、对证券投资业绩进行预测;
   3、违规承诺收益或者承担损失;
   4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
   5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
   6、中国证监会禁止的其他行为。
       (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为
准。
   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
       (五)公开披露的基金信息
   公开披露的基金信息包括:
   1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
   (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
   (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

                                      82
                                                                招募说明书

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日
起 45 日内,更新招募说明书并登载在基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下
简称“网站”)上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公
告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,
并就有关更新内容提供书面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理
人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有
的期限等情况。
    4、基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    5、基金份额申购、赎回价格

                                     83
                                                                 招募说明书

   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发
售网点查阅或者复制前述信息资料。
   6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
   基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度
报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
   基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将
半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报
告,并将季度报告登载在指定媒介上。
   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
   基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期
限及期间的变动情况。
   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方
式。

   基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。
   报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为
保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
   7、临时报告
   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予


                                     84
                                                               招募说明书

以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
   (1)基金份额持有人大会的召开;
   (2)终止《基金合同》;
   (3)转换基金运作方式;
   (4)更换基金管理人、基金托管人;
   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   (7)基金募集期延长;
   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
   (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   (14)重大关联交易事项;
   (15)基金收益分配事项;
   (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
   (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
   (18)基金改聘会计师事务所;
   (19)变更基金销售机构;
   (20)更换基金登记机构;

                                     85
                                                               招募说明书

    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请;
    (26)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (27)调整本基金的份额类别设置;
    (28)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    (29)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
    8、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    9、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
    10、本基金投资国债期货,需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报
告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险
的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    11、本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大
小排序的前 10 名资产支持证券明细。
    12、本基金投资证券公司发行的短期公司债券,基金管理人应当在季度报告、

                                     86
                                                                招募说明书

半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司发
行的短期公司债券的投资情况。
   13、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理
信息披露事务。
   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
   基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,供公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供
公众查阅、复制。



                             十七、风险揭示

   证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提

                                     87
                                                               招募说明书

供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
    投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
    因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募
集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
    基金份额持有人须了解并承受以下风险:

                                    88
                                                                 招募说明书

    (一)市场风险
   证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
   1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
   2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
   3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
   4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不
能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而
造成基金资产损失。
   5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而
现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
   6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决
策出现偏差。
   7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有
的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投
资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持
有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
   8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的
不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营
收入越稳定,经营风险就越小。此外,本基金可投资于新股申购,如果基金所投资
的上市公司经营不善,可能导致其新股上市价格涨幅收窄甚至股价下跌,从而影响
本基金参与股票投资的收益水平。
    (二)管理风险

                                   89
                                                               招募说明书

    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
    (三)流动性风险
    本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资
人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生
不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金
资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基
金份额净值。
    (四)本基金特有的风险
    本基金属于债券型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、债券
回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支
持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,因此本基金将
受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险:一方面如果固定收益市场系统性风
险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利
影响;另一方面,对股票市场的筛选与判断是否科学、准确,基本面研究以及定量
分析的准确性,也将影响到本基金所选券种能否符合预期投资目标。
    本基金是发起式基金,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产
规模低于 2 亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通
过召开基金份额持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能终止的不确定
性风险。
    (五)投资国债期货的特定风险
    本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种
或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。
投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操作风险。具体为:



                                   90
                                                              招募说明书

   (1)市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是
国债期货投资中最主要的风险。
   (2)流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
   (3)基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
   (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
   (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
   (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
   此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其
定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
    (六)本基金参与债券回购的风险
   债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值
损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波
动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对
基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例
越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。
    (七)其他风险
   1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
   2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完
善产生的风险;
   3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
   4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
   5、因业务竞争压力可能产生的风险;

                                     91
                                                              招募说明书

   6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
   7、其他意外导致的风险。



         十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
   1、基金份额持有人大会决定终止的;
   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
   3、《基金合同》约定的其他情形;
   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
   1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。



                                     92
                                                               招募说明书

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
       (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
       (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
       (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
       (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                       93
                                                                  招募说明书

                         十九、基金合同内容摘要

       (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
   1、基金管理人的权利与义务
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
   (1)依法募集资金;
   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
   (4)销售基金份额;
   (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及
转融通;
   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;


                                      94
                                                               招募说明书

   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构;
   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换等的业务规则;
   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
   (2)办理基金备案手续;
   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
   (7)依法接受基金托管人的监督;
   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
基金份额申购、赎回的价格;
   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

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                                                                招募说明书

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

                                    96
                                                               招募说明书

   (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (26)建立并保存基金份额持有人名册;
   (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   2、基金托管人的权利与义务
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协
助开立国债期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券交易资金清算;
   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为

                                   97
                                                                 招募说明书

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
   (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,协助开立国
债期货业务相关账户及交易编码,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投
资指令,及时办理清算、交割事宜;
   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
   (12)建立并保存基金份额持有人名册;
   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

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                                                                 招募说明书

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   3、基金份额持有人的权利与义务
   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
   同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
   (1)分享基金财产收益;
   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
   (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份
额;
   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
   (7)监督基金管理人的投资运作;
   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,

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                                                                招募说明书

自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,
并保证其真实性;
    (10)发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效
之日起不少于 3 年;
    (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    1、召开事由
    (1)除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要
决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    1)终止《基金合同》;
    2)更换基金管理人;
    3)更换基金托管人;
    4)转换基金运作方式;
    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
    6)变更基金类别;
    7)本基金与其他基金的合并;
    8)变更基金投资目标、范围或策略;
    9)变更基金份额持有人大会程序;
    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;



                                   100
                                                               招募说明书

   11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
   12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
   13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
   (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
   1)调低销售服务费;
   2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
   3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收
费方式;
   4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则;
   5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
   6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
   7)在法律法规允许、且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下基
金推出新业务或服务;
   8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
   (3)《基金合同》生效满三年之日(指自然日),若基金资产规模低于 2 亿元,
本基金按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有
人大会的方式延续。
   2、会议召集人及召集方式
   (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;

                                   101
                                                                招募说明书

    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合;
    (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合;
    (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

                                     102
                                                               招募说明书

    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
    5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月

                                    103
                                                               招募说明书

以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的
三分之一(含三分之一)。
    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
    3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含
三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
    4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网
络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基
金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合



                                   104
                                                               招募说明书

的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
    5、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律
法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
    2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。

                                   105
                                                               招募说明书

    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、基
金合同和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。

                                   106
                                                               招募说明书

    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决定的事项自表决通过之日起生效,召集人应当自通过
之日起 5 日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
    9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或
变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开
基金份额持有人大会审议。
    (三)基金合同解除和终止的事由、程序
    1、《基金合同》的变更
    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额



                                   107
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持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
   (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
   2、《基金合同》的终止事由
   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
   (1)基金份额持有人大会决定终止的;
   (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
   (3)《基金合同》约定的其他情形;
   (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
   3、基金财产的清算
   (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
   (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   (4)基金财产清算程序:
   1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
   2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
   3)对基金财产进行估值和变现;
   4)制作清算报告;
   5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
   6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

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    7)对基金剩余财产进行分配。
    (5)基金财产清算的期限为 6 个月。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
       (四)争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用由败诉方承担。
    《基金合同》受中国法律管辖。
       (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。

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                                                               招募说明书




                      二十、托管协议的内容摘要

    (一)基金托管协议当事人
    1、基金管理人
    名称:财通证券资产管理有限公司
    住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
    法定代表人:马晓立
    成立时间:2014 年 12 月 15 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司
设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177 号)
    注册资本:人民币 2 亿元
    组织形式: 有限责任公司
    经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    存续期间:持续经营
    电话:(021)20568360
    联系人:王钟
    2、基金托管人
    名称:中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
    法定代表人:易会满
    电话:(010)66105799
    传真:(010)66105798
    联系人:洪渊
    成立时间:1984 年 1 月 1 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

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    批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》(国发[1983]146 号)
    存续期间:持续经营
    经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投
资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式
基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;
企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;
出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发
行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍
生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、
地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发
行的短期公司债券)、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币
市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。

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   (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
     1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
     本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益
类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的全部权证的市值不
超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
   本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述
相关规定。
   2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资
限制:
   a、本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益
类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;
   b、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
   c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
   d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的 10%;
   e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
   f、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超
过该权证的 10%;
   g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%;
   h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的 10%;
   i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

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    j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
    k、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    l、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    m、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
    o、本基金参与国债期货交易后,需遵守下列投资比例限制:
    ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 15%;
    ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的 30%;
    ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
    ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    p、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。
    上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且
不需要经基金份额持有人大会审议。



                                      113
                                                               招募说明书


    q、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市

公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管

理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,

不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    r、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
     3)法规允许的基金投资比例调整期限
     除上述第 b、l、r 项外,由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上
述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到
规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
     基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实
施交易监督。
    基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
    (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
    根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
     1)承销证券;
     2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
     3)从事承担无限责任的投资;
     4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
     5)向其基金管理人、基金托管人出资。
   如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。

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   (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
   根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单
及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、
全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更
新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作
日内进行回函确认已知名单的变更。
   (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
    1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。
    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内
回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确
认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易,仍应按照协议进行结算。
    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监
会。
    2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
       基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交

                                     115
                                                                 招募说明书

易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人
不承担责任。
   3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以
根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资
信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引
起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的
监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
   (6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人
负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,
可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任
仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
    (7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
    1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
    2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
    3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风
险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比
例控制情况。

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                                                                 招募说明书

    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资
料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行
证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金
资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
    5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提
供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求
基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,
并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告
等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
    如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
    2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
    3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金
合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出
回函,进行解释或举证。
    在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

                                   117
                                                                 招募说明书

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
    对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当
拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
    对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资
指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应
当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
    基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促

                                    118
                                                                 招募说明书

基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人
赔偿基金因此所遭受的损失。
       基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
       基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
       基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
       (四)基金财产保管
   1、基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
    (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不
承担责任。
   2、募集资金的验证
    募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的财通证券资产管理有限公司基金认购专户。该账

                                     119
                                                                   招募说明书

户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘
请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金
管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托
管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
    若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款事宜。
     3、基金的银行账户的开立和管理
    基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的
银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
    资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
    资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
     4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上
海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
     5、债券托管账户的开立和管理
    (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

                                     120
                                                               招募说明书

银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
    (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
    6、其他账户的开设和管理
    在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
    7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管
人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
    (五)基金资产净值计算和会计核算
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

                                   121
                                                                招募说明书

    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券
投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送
给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及
监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    (六)基金份额持有人名册的保管
    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月
30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起
不得少于 20 年。
    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月
30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有
人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。




                                     122
                                                               招募说明书

    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,
保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    (七)争议解决方式
    相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友
好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    (八)基金托管协议的变更、终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会备案。
    2、基金托管协议终止的情形
    发生以下情况,本托管协议终止:
    (1)《基金合同》终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
    (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。



                 二十一、对基金份额持有人的服务

                                     123
                                                               招募说明书

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    (一)持有人交易资料的寄送服务
    1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在 T+2 日后通过销售机构的
网点查询和打印确认单;
    2、本基金管理人有向持有人提供电子或纸质对账单的服务,如有需要的客户请
主动与本基金管理人客户服务中心(95336)联系。
    (二)网上直销服务
    本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人的网上直销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台
办理本基金的认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过网上直销交易
平台办理本基金的申购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。
    在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
    (三)信息咨询、查询服务
    投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基
金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(95336)或登录本基金管
理人网站(www.ctzg.com)进行查询。
    (四)基金转换业务
    在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,
具体实施方法另行公告。
    (五)定期定额投资计划
    待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
    (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。



                                     124
                                                                  招募说明书

                       二十二、其他应披露事项

     1、2019 年 1 月 19 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2018
年第四季度报告》
     2、2019 年 1 月 23 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金暂
停申购业务公告》
     3、2019 年 1 月 28 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
    4、2019 年 1 月 31 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加
凤凰金信(银川)基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
    5、2019 年 1 月 31 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
    6、2019 年 1 月 31 日发布关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加上
海万得基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
    7、2019 年 2 月 25 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加
沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
    8、2019 年 2 月 26 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加
奕丰基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
    9、2019 年 2 月 27 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金暂停
大额申购业务公告》
    10、2019 年 3 月 4 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要-2019 年第 1 号》
    11、2019 年 3 月 4 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)-2019 年第 1 号》
    12、2019 年 3 月 14 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
    13、2019 年 3 月 22 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基
金经理变更公告》


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                                                                 招募说明书

   14、2019 年 3 月 30 日发布《财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告》
   15、2019 年 3 月 30 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2018
年年度报告摘要》;
   16、2019 年 3 月 30 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2018
年年度报告》;
   17、2019 年 4 月 22 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2019
年第一季度报告》;
   18、2019 年 4 月 29 日发布《财通证券资产管理有限公司关于在网上直销渠道
开通基金定期定额投资业务及费率优惠活动的公告》;
   19、2019 年 5 月 13 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
   20、2019 年 5 月 27 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加华鑫证券有限责任公司为销售机构的公告》;
   21、2019 年 6 月 10 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海利得基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》;
   22、2019 年 7 月 18 日发布《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2019
年第二季度报告》;



                 二十三、招募说明书的存放及查阅方式

   招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可
在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人
保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
   投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctzg.com)查阅和下载招募说明
书。



                                    126
                                                                招募说明书

                        二十四、备查文件

   以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
   (一)中国证监会准予财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金募集注册
的文件
   (二)《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》
   (三)《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议》
   (四)基金管理人业务资格批件、营业执照
   (五)基金托管人业务资格批件、营业执照
   (六)关于申请募集注册财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的法律
意见书
   (七)中国证监会规定的其他文件




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