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中金MSCI中国A股国际低波动A(006343)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-10-17 管理人:中金基金... 基金经理:朱宝臣
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中金MSCI低波动:中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019年第1号)

公告日期:2019-05-31

中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数
       发起式证券投资基金
         招募说明书摘要

              (2019 年第 1 号)




      基金管理人:中金基金管理有限公司

      基金托管人:招商证券股份有限公司



                二〇一九年五月
         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)




                                      重要提示


    中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金(以下简称“本

基金”)的募集申请于 2018 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)证监许可[2018]1076 号《关于准予中金 MSCI 中国 A 股国际低波动

指数发起式证券投资基金注册的批复》注册,并于 2018 年 10 月 17 日经中国证

监会证券基金机构监管部部函[2018]2393 号《关于中金 MSCI 中国 A 股国际低波

动指数发起式证券投资基金备案确认的函》备案。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不

表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明

投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实

质性判断或者保证。

    本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等

因素产生波动,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人根

据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的

风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、

操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基金为股票指

数型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金

与货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股

票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会的相关规定),在政策市场环境下本基金的流动性风险适

中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回

以及其他未能遇见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产

价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、

基金不能实现既定的投资决策等风险。
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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    本基金可以投资资产支持证券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险等。

本基金可以投资股指期货,投资股指期货的主要风险包括流动性风险、期货基差

风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风

险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可以投资流通受限证券,

可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。此外,本基金跟踪标的指数,追求

跟踪偏离度和跟踪误差最小化,标的指数成份券调整、成分券配股、增发、停牌、

交易成本的存在等原因均有可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益

率发生偏离,从而影响跟踪误差。

    本基金是发起式基金,在基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产

规模低于 2 亿元,基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不

得通过召开基金份额持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能终止的

不确定性风险。

    投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信

息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    本基金基金份额分为 A、C 两类,其中 A 类基金份额收取认/申购费,不计

提销售服务费;C 类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费;A、C 两类

基金份额适用不同的赎回费率。

    投资有风险,投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决

策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截

止日为2019年4月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务
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         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



数据未经审计)。




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         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                 一、基金管理人



    (一)基金管理人概况

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

    法定代表人:楚钢

    成立时间:2014 年 2 月 10 日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]97 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:人民币 3.5 亿元

    存续期间:持续经营

    联系人:张显

    联系电话:010-63211122

    公司的股权结构如下:

         股东名称                                 持股比例

      中国国际金融股份有限公司                      100%



    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    楚钢先生,董事长,理论物理学博士,特许金融分析师。历任花旗集团副总

裁、新兴市场风控经理、地方政府债券自营交易员、基金经理、拉丁美洲股票期

权交易负责人及另类投资董事总经理等职务。现任中国国际金融股份有限公司首

席运营官、管理委员会成员。

    黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英

国及香港)审计、核算见习生、副经理,经理等职务;香港汇丰银行资本市场财
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         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)

固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日

本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券

有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理

部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主管和董事总经理

职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

    陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究

人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国

际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴

香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有

中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

    孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部

副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任

中金基金管理有限公司总经理。

    赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部

经理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理

助理。

    李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、

风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经

理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责

人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会

委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

    张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔

森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、

副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长,并兼任上海人

寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独立董事。

    颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA 硕士。历任云南政法干部管理

学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律师;嘉
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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

    冒大卫先生,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记、

党委副书记、党委书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会

计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司总裁。

    2、基金管理人监事

    夏静女士,执行监事,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京

分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司稽核部

高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

    3、基金管理人高级管理人员

    楚钢先生,董事长。简历同上。

    孙菁女士,总经理。简历同上。

    李永先生,副总经理。简历同上。

    汤琰女士,硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理;华安基金管理

有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。

    李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师;

中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律

师并具有中国法律职业资格。

    4、本基金基金经理

    朱宝臣先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经

理、量化投资总监。2017 年 10 月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资团

队负责人。

    5、投资决策委员会成员

    李永先生,副总经理,工商管理硕士。简历同上。

    王雁杰先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业

研究员,定向资产管理业务投资经理,集合资产管理计划投资经理。现任中金基

金管理有限公司权益投研负责人、专户投资部董事总经理、投资经理。

    郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化股份有限公司投资经理;华

泰证券股份有限公司项目经理;德恒证券有限责任公司高级经理;华策投资有限
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         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。2014 年 4 月加入中金基

金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

    石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有

限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中

国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。2016

年 7 月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

    朱宝臣先生,理学硕士。简历同上。

    杨立先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投

资经理;华融证券股份有限公司投资经理。现任中金基金投资管理部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                 二、基金托管人



    (一)基金托管人情况

    1、基金托管人基本情况

    名称:招商证券股份有限公司

    住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

    办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

    法定代表人:霍达

    成立时间:1993 年 8 月 1 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:66.99 亿元

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78 号

    联系人:郭杰

    联系电话:0755-26951111

    招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有

证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA
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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的

服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥

有 249 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分公司,同时在香港

设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远

资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股

博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通

股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力

于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务

实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突

出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自

豪的优秀金融企业。

    (二)主要人员情况

    招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审

计经验,以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、

会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比 100%,高级管理人员均

拥有硕士研究生或以上学历。

    (三)基金托管业务经营情况

    招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开

募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,

稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实

信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之

外,招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点

的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,

业绩突出。截至 2019 年一季度,招商证券共托管 31 只公募基金。




                              三、相关服务机构

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(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)直销柜台

名称:中金基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

法定代表人:楚钢

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张显

客户服务电话:400-868-1166

网站:www.ciccfund.com

(2)网上直销

交易系统:中金基金网上交易系统

交易系统网址:trade.ciccfund.com

2、其他销售机构

(1)中国国际金融股份有限公司

网址:www.cicc.com

电话:010- 65051166

(2)中国银河证券股份有限公司

网址:www.chinastock.com.cn

电话:95551

(3)上海好买基金销售有限公司

网址:www.ehowbuy.com

电话:400-700-9665

(4)北京蛋卷基金销售有限公司

网址:danjuanapp.com

电话:400-061-8518
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(5)上海挖财基金销售有限公司

网址:www.wacaijijin.com

电话:021-50810673

(6)上海联泰资产管理有限公司

网址:www.66zichan.com

电话:400-166-6788

(7)北京虹点基金销售有限公司

网址:www.hongdianfund.com

电话:400-618-0707

(8)上海基煜基金销售有限公司

网址:www.jiyufund.com.cn

电话:400-820-5369

(9)北京肯特瑞基金销售有限公司

网址:http://fund.jd.com

电话:95118

(10)南京苏宁基金销售有限公司

网址:www.snjijin.com

电话:95177

(11)上海万得基金销售有限公司

网址:www.520fund.com.cn

电话:400-799-1888

(12)浙江同花顺基金销售有限公司

网址:www.5ifund.com

电话:4008-773-772

(13)上海天天基金销售有限公司

网址:www.1234567.com.cn

电话:95021

(14)上海陆金所基金销售有限公司
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网址 www.lufunds.com

电话 4008-219-031

(15)招商证券股份有限公司

网址:www.newone.com.cn

电话:95565

(16)中国光大银行股份有限公司

客服电话:95595

网址:www.cebbank.com

(17)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

网址:www.taichengcaifu.com

电话:400-0411-001

(18)中信建投证券股份有限公司

网址:www.csc108.com

电话:4008-888-108

(19)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服热线:400-819-9868

网站:www.tdyhfund.com

(20)平安银行股份有限公司

网址:bank.pingan.com

电话:95511 95511-3

(21)珠海盈米基金销售有限公司

网址:www.yingmi.cn

电话:020-89629099

(22)阳光人寿保险股份有限公司

网址:fund.sinosig.com

电话:95510

(23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话: 4000-766-123
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   网站: www.fund123.cn

   (24)上海长量基金销售投资顾问有限公司

   网址:www.erichfund.com

   电话:400-820-2899

   (25)中国中投证券有限责任公司

   客服电话:400-600-8008、95532

   网址:http://www.china-invs.cn

   (26)北京展恒基金销售股份有限公司

   网址:www.myfund.com

   电话:400-818-8000

   其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更

或增减销售机构的公告。



    (二)登记机构

   名称:中金基金管理有限公司

   住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

   办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

   法定代表人:楚钢

   电话:010-63211122

   传真:010-66155573

   联系人:白娜



    (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   负责人:俞卫锋

   电话:021-31358666
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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



   传真:021-31358600

   经办律师:安冬、陆奇

   联系人:陆奇



   (四)审计基金财产的会计师事务所

   名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

   办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

   执行事务合伙人:邹俊

   电话:010-85085000

   传真:010-85185111

   签章注册会计师:奚霞、丁时杰

   联系人:程海良



                                四、基金的名称
   中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金.



                        五、基金的类型与运作方式
   (一)基金的类型

   股票型证券投资基金。

   (二)基金的运作方式

   运作方式为契约型开放式,存续期限为不定期。



                             六、基金的投资目标

   本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净

值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。



                             七、基金的投资方向



    本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资

目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府

债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短

期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股

指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产

不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%;在每个交易日日

终,在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基

金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。



                             八、基金的投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基

金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

    当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。

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        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

    (一)股票投资策略

    1、投资组合构建

    本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基

准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按照标

的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交易策略

降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标的指数权

重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

    2、投资组合调整

    (1)定期调整

    本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相

应的跟踪调整。标的指数的样本股每年定期调整,指数调整方案公布后,本基金

将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪

误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。

    (2)不定期调整

    1)根据指数编制规则,当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影

响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股

票投资组合;

    2)根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;

    3)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权

重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行

适当的替代。

    (3)股票替代

    通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的

买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法

律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以选择其

他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。

    在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相
                                            15
        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



结合的方法,在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关

性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动

性充裕的股票进行替代投资。

    (二)债券投资策略

    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的是

保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。

    1、利率策略

    本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来

的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降,本基

金将增加组合的久期;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期。

    2、债券类属配置策略

    本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不

同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价

值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。

    3、信用债券投资策略

    本基金将根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所

处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水

平等因素,进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。

    (三)股指期货投资策略

    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在进行股指期货投资时,根据风险管理

原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研

究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产进行匹配。

本基金通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地

调整,提高投资组合的运作效率。

    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责

股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制

等制度并报董事会批准。

    (四)股票期权投资策略
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         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险

收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投

资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,

以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资

其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

    (五)资产支持证券投资策略

    本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经

济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预

测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注

标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与

收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证

券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对

基金资产的最优贡献。

    (六)可转换债券投资策略

    在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可

转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方

位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,

对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。

    (七)权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权

证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的

高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、

获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动

性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资。



                          九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国 A 股国际低波动指数收益率*95%+

                                             17
           中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



银行活期存款利率(税后)*5%。

       基于本基金资产配置比例,选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收益

特征。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的

指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作

为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金

管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基

金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数、业

绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更

名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意

后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。



                                 十、风险收益特征

       本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证

券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。



                            十一、基金投资组合报告

       基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,报告期间为 2018 年 10

月 17 日至 2019 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。

       1. 报告期末基金资产组合情况

序号               项目                       金额(元)               占基金总资产的比例(%)

 1      权益投资                                    14,020,591.90                                93.68

        其中:股票                                  14,020,591.90                                93.68

                                               18
           中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



 2      基金投资                                                   -                                  -

 3      固定收益投资                                    786,118.10                                 5.25

        其中:债券                                      786,118.10                                 5.25

        资产支持证券                                               -                                  -

 4      贵金属投资                                                 -                                  -

 5      金融衍生品投资                                             -                                  -

 6      买入返售金融资产                                           -                                  -

        其中:买断式回购的买                                       -                                  -

        入返售金融资产

 7      银行存款和结算备付金                            109,056.01                                 0.73

        合计

 8      其他资产                                         50,274.13                                 0.34

 9      合计                                        14,966,040.14                                100.00

       2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

       (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码             行业类别                    公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)

 A      农、林、牧、渔业                                     6,783.00                               0.05

 B      采矿业                                            675,919.00                                4.59

 C      制造业                                          5,817,468.60                               39.50

 D      电力、热力、燃气及水生                          1,117,883.00                                7.59

        产和供应业

 E      建筑业                                             46,641.00                                0.32

 F      批发和零售业                                      359,660.00                                2.44

 G      交通运输、仓储和邮政业                            636,234.00                                4.32

 H      住宿和餐饮业                                       10,990.00                                0.07

 I      信息传输、软件和信息技                             45,867.00                                0.31

        术服务业

                                               19
           中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



 J      金融业                                          4,166,076.30                             28.29

 K      房地产业                                          294,794.00                              2.00

 L      租赁和商务服务业                                  162,204.00                              1.10

 M      科学研究和技术服务业                                         -                               -

 N      水利、环境和公共设施管                                       -                               -

        理业

 O      居民服务、修理和其他服                                       -                               -

        务业

 P      教育                                                         -                               -

 Q      卫生和社会工作                                               -                               -

 R      文化、体育和娱乐业                                   7,722.00                             0.05

 S      综合                                               30,464.00                              0.21

        合计                                          13,378,705.90                              90.84

       (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码             行业类别                    公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)

 A      农、林、牧、渔业                                             -                               -

 B      采矿业                                                       -                               -

 C      制造业                                            259,469.00                              1.76

 D      电力、热力、燃气及水生                                       -                               -

        产和供应业

 E      建筑业                                                       -                               -

 F      批发和零售业                                                 -                               -

 G      交通运输、仓储和邮政业                             32,480.00                              0.22

 H      住宿和餐饮业                                                 -                               -

 I      信息传输、软件和信息技                                       -                               -

        术服务业

 J      金融业                                            349,937.00                              2.38

                                               20
            中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



 K       房地产业                                                     -                              -

 L       租赁和商务服务业                                             -                              -

 M       科学研究和技术服务业                                         -                              -

 N       水利、环境和公共设施管                                       -                              -

         理业

 O       居民服务、修理和其他服                                       -                              -

         务业

 P       教育                                                         -                              -

 Q       卫生和社会工作                                               -                              -

 R       文化、体育和娱乐业                                           -                              -

 S       综合                                                         -                              -

         合计                                              641,886.00                             4.36

       (3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

       本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

       3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

          细

       (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

股票投资明细

                                                                                          占基金资产净
序号       股票代码           股票名称           数量(股)         公允价值(元)
                                                                                          值比例(%)

 1          000876            新 希 望                   37,900            504,070.00               3.42

 2          600900            长江电力                   25,100            423,437.00               2.88

 3          601166            兴业银行                   22,500            408,825.00               2.78

 4          600016            民生银行                   58,280            369,495.20               2.51

 5          601169            北京银行                   58,600            363,320.00               2.47

 6          600886            国投电力                   41,400            343,620.00               2.33

 7          601328            交通银行                   53,200            331,968.00               2.25

                                                21
             中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



 8           600000            浦发银行                   26,100            294,408.00              2.00

 9           600519            贵州茅台                       300           256,197.00              1.74

 10          600015            华夏银行                   29,400            242,550.00              1.65

         (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

股票投资明细

                                                                                           占基金资产净
序号        股票代码           股票名称           数量(股)         公允价值(元)
                                                                                           值比例(%)

     1       603288            海天味业                     1,700           147,390.00              1.00

 2           601229            上海银行                   11,000            131,780.00              0.89

 3           000333            美的集团                     2,300           112,079.00              0.76

 4           600919            江苏银行                   12,000              85,560.00             0.58

 5           601997            贵阳银行                     6,400             83,520.00             0.57

         4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号              债券品种                      公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)

 1        国家债券                                           208,062.40                            1.41

 2        央行票据                                                      -                             -

 3        金融债券                                           557,055.70                            3.78

          其中:政策性金融债                                 557,055.70                            3.78

 4        企业债券                                                      -                             -

 5        企业短期融资券                                                -                             -

 6        中期票据                                                      -                             -

 7        可转债(可交换债)                                  21,000.00                            0.14

 8        同业存单                                                      -                             -

 9        其他                                                          -                             -

 10       合计                                               786,118.10                            5.34

         5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

            细

                                                 22
         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                                                                    占基金资产净
序号   债券代码             债券名称              数量(张) 公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)

 1     018005        国开 1701                    5,570        557,055.70           3.78

 2     019544        16 国债 16                   1,080        108,054.00           0.73

 3     019611        19 国债 01                   440          43,982.40            0.30

 4     019537        16 国债 09                   300          30,000.00            0.20

 5     019592        18 国债 10                   260          26,026.00            0.18

     6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

        券投资明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

        明细

     本基金本报告期末未持有贵金属投资。

     8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

        细

     本基金本报告期末未持有权证投资。

     9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未持有股指期货。

     (2)本基金投资股指期货的投资政策

     本基金本报告期末未持有股指期货。

     10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     (1)本期国债期货投资政策

     本基金本报告期末未持有国债期货。

     (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未持有国债期货。

     (3)本期国债期货投资评价

     本基金本报告期末未持有国债期货。
                                             23
        中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    11. 投资组合报告附注

    (1)本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除兴业银行(601166)、

民生银行(600016)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)外,本报告期没

有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情形。

    2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银

保监银罚决字〔2018〕1 号),对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未

向监管部门报告;非真实转让信贷资产;无授信额度或超授信额度办理同业业务;

内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合

规;同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;债券卖出回购业务违规出表;

个人理财资金违规投资;提供日期倒签的材料;部分非现场监管统计数据与事实

不符;个别董事未经任职资格核准即履职;变相批量转让个人贷款;向四证不全

的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。

    2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银

保监银罚决字〔2018〕12 号),对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金

投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;

档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行

存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;

理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息披露不合规;现场检查配合不

力等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕13 号)对交通银

行并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等

违法违规事实进行处罚。

    2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银

保监银罚决字〔2018〕5 号),对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违

法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕8 号)对民生银行内控

管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规

投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风

险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资
                                            24
          中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



本占用;为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。

    2018 年 9 月 30 日,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局发布行政处罚

决定书(盐银监罚决字〔2018〕1 号),对浦发银行违规转让信贷资产等违法违

规事实进行处罚。2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处

罚决定书(银监罚决字〔2018〕4 号),对浦发银行内控管理严重违反审慎经营

规则;通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;通过基础资产在理财产

品之间的非公允交易进行收益调节;理财资金投资非标准化债权资产比例超监管

要求;提供不实说明材料、不配合调查取证;以贷转存,虚增存贷款;票据承兑、

贴现业务贸易背景审查不严;国内信用证业务贸易背景审查不严;贷款管理严重

缺失,导致大额不良贷款;违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;票据资管

业务在总行审批驳回后仍继续办理;对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;

以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;投资多款同业理

财产品未尽职审查,涉及金额较大;修改总行理财合同标准文本,导致理财资金

实际投向与合同约定不符;为非保本理财产品出具保本承诺函;向关系人发放信

用贷款;向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;收费超过服

务价格目录,向客户转嫁成本等违法违规事实进行处罚。

    本基金采用完全复制 MSCI 低波动 Smart Beta 指数的策略,兴业银行

(601166)、民生银行(600016)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)是

MSCI 低波动 Smart Beta 指数的前十大成分股,我们判断所列处罚对其投资价值

不会产生重大影响,故依然按照完全复制指数的投资策略持有该股。(2)本基金

投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    12. 其他资产构成

   序号                    名称                                金额(元)

     1         存出保证金                                                         13,497.41

     2         应收证券清算款                                                     11,105.07

     3         应收股利                                                                     -

     4         应收利息                                                           24,177.61

     5         应收申购款                                                          1,494.04
                                              25
               中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



          6           其他应收款                                                                 -

          7           待摊费用                                                                   -

          8           其他                                                                       -

          9           合计                                                             50,274.13

              13.   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

              14.   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        本基金本报告期末未持有流通受限股票。

              15. 投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                                      十二、基金的业绩

        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

    但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

    现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

        本基金基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日,基金业绩数据截至 2019 年 3

    月 31 日。

                    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

        中金 MSCI 低波动 A

                                        净值收      业绩比较 业绩比较基
                             净值收
        阶段                            益率标      基准收益 准收益率标           ①-③      ②-④
                             益率①
                                        准差②           率③       准差④

2018 年 10 月 17 日至
                             -2.42%     0.90%           -1.52%       1.26%        -0.90%      -0.36%
 2018 年 12 月 31 日

 2019 年 1 月 1 日至
                             19.44%     1.21%           20.23%       1.21%        -0.79%      0.00%
 2019 年 3 月 31 日


                                                   26
               中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



基金合同生效日起至        16.55%        1.09%           18.40%       1.24%        -1.85%      -0.16%

 2019 年 3 月 31 日

        中金 MSCI 低波动 C

                                        净值收      业绩比较 业绩比较基
                           净值收
        阶段                            益率标      基准收益 准收益率标           ①-③      ②-④
                           益率①
                                        准差②           率③       准差④

2018 年 10 月 17 日至
                           -2.26%       0.90%           -1.52%       1.26%        -0.74%      -0.36%
 2018 年 12 月 31 日

 2019 年 1 月 1 日至
                          19.40%        1.21%           20.23%       1.21%        -0.83%      0.00%
 2019 年 3 月 31 日

基金合同生效日起至        16.70%        1.09%           18.40%       1.24%        -1.70%      -0.16%

 2019 年 3 月 31 日

      注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

    实际收益水平要低于所列数字。



                                十三、基金的费用与税收

        (一)与基金运作有关的费用

        1、基金费用的种类

        (1)基金管理人的管理费;

        (2)基金托管人的托管费;

        (3)C 类基金份额的销售服务费;

        (4)《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

        (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

        (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

        (7)基金份额持有人大会费用;

        (8)基金的证券、期货交易费用;

        (9)基金的银行汇划费用;
                                                   27
           中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    (10)基金的开户费用及账户维护费用;

    (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。



    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

    H=E×0.70%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

    H=E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    (3)C 类基金份额的销售服务费
                                               28
         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.25%。

    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年

费率计提。销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

    C 类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由

基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、

按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用

自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协

商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近

可支付日支付。

    C 类基金份额销售服务费主要用于本基金 C 类基金份额的持续销售以及 C

类基金份额持有人服务等各项费用。

    (4)标的指数许可使用费

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付标的指数许可使用费。在通常情况下,指数

使用许可费按每日基金资产净值每季度 0.0075%的费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.0075%÷当季度天数

    H 为每日计提的指数使用许可费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与

标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下

限为每季度 5,000 美元或等值人民币(即不足 5000 美元时按照 5000 美元或等值

人民币收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
                                             29
           中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

    上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



       (二)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。



       (三)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。



                    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 9 月 5 日刊登

的《中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》进

行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和

更新,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分更新了相关内容;

    2、在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人情况进行了更新;



                                               30
         中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



    3、在“第五部分 相关服务机构”中,增加了部分销售机构并更新了相关服

务机构的内容;

    4、在“第六部分 基金的募集”部分更新了相关内容;

    5、在“第七部分       基金合同的生效”部分更新了相关内容;

    6、在“第八部分       基金份额的申购与赎回”部分更新了相关内容;

    7、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“基金投资组合报告”内容;

    8、更新了“第十部分 基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2019 年 3

月 31 日。

    9、在“第十七部分       风险揭示”部分更新了相关内容;

    10、更新了“第二十二部分          其他应披露事项”。




                                                                中金基金管理有限公司

                                                                      2019 年 5 月 31 日




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