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中金MSCI中国A股国际低波动C(006344)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-10-17 管理人:中金基金... 基金经理:朱宝臣
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中金MSCI低波动:中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号

公告日期:2019-12-04

中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证
   券投资基金招募说明书(更新)摘要
                  2019 年第 2 号




     基金管理人:中金基金管理有限公司
     基金托管人:招商证券股份有限公司




                 二零一九年十二月
                             重要提示


    中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)的募集申请于2018年7月3日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2018]1076号《关于准予中金MSCI中国A股国际低波动指
数发起式证券投资基金注册的批复》注册,并于2018年10月17日经中国证监
会证券基金机构监管部部函[2018]2393号《关于中金MSCI中国A股国际低波
动指数发起式证券投资基金备案确认的函》备案。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等
做出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动
等因素产生波动,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资
人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估
值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基
金为股票指数型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型证券投资基
金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定),在政策市场环境下本基金的流动性
风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生
巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现
对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正
常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
    本基金可以投资资产支持证券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险
等。本基金可以投资股指期货,投资股指期货的主要风险包括流动性风险、期


                                  2
货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生
品杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可以投资流通
受限证券,可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。本基金可投资科创板
股票,科创板股票的主要风险包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风
险、集中度风险、系统性风险、监管规则及政策变化风险等。此外,本基金跟
踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,标的指数成份券调整、成分
券配股、增发、停牌、交易成本的存在等原因均有可能导致基金投资组合的收
益率与标的指数的收益率发生偏离,从而影响跟踪误差。
   本基金是发起式基金,在基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资
产规模低于2亿元,基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能
终止的不确定性风险。
   投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等
信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的
投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
   本基金基金份额分为A、C两类,其中A类基金份额收取认/申购费,不计
提销售服务费;C类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费;A、C两
类基金份额适用不同的赎回费率。
   投资有风险,投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。
   基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
   基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
   本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截
止日为2019年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日
(财务数据未经审计)。


                                 3
                              一、基金管理人

    一、基金管理人概况
    名称:中金基金管理有限公司
    住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
    法定代表人:楚钢
    成立时间:2014年2月10日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]97号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:3.5亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:张显
    联系电话:010-63211122
    公司的股权结构如下:

                   股东名称                        持股比例

        中国国际金融股份有限公司                     100%

    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    楚钢先生,董事长,理论物理学博士,特许金融分析师。历任花旗集团副
总裁、新兴市场风控经理、地方政府债券自营交易员、基金经理、拉丁美洲股
票期权交易负责人及另类投资董事总经理等职务。现任中国国际金融股份有限
公司首席运营官、管理委员会成员。
    黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所
(英国及香港)审计、核算见习生、副经理、经理等职务;香港汇丰银行资本
市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本
东京)固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负

                                    4
责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北
京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任
公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主
管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员
会成员。
   陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研
究人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中
国国际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责
人;厚朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是美国纽约州
执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总
监、董事总经理。
   孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场
部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。
现任中金基金管理有限公司总经理。
   赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行
部经理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总
经理助理。
   李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易
员、风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部
投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级
团队负责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金
投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。
   张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡
尔森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系
主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长,并兼
任上海人寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独立董事。
   冒大卫先生,独立董事,哲学博士。历任北京大学光华管理学院团委书
记、党委副书记、党委书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学
副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司总裁。


                                   5
   王元先生,法学硕士。历任北京君合律师事务所上海分所、上海市耀良律
师事务所、北京市嘉源律师事务所上海分所律师。现任北京市嘉源律师事务所
高级合伙人、管委会成员,兼任上海思华科技股份有限公司独立董事。
   2、基金管理人监事
   白娜女士,执行监事,管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审
计主管;长盛基金管理有限公司基金会计;中国国际金融股份有限公司资产管
理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。
   3、基金管理人高级管理人员
   楚钢先生,董事长。简历同上。
   孙菁女士,总经理。简历同上。
   李永先生,副总经理。简历同上。
   汤琰女士,管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理;华安
基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经
理。
   李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律
师;中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州
执业律师并具有中国法律职业资格。
   夏静女士,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风
险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经
理。现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人。
   4、本基金基金经理
   朱宝臣先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资
经理、量化投资总监。2017年10月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资
团队负责人。
   5、投资决策委员会成员
   李永先生,副总经理,工商管理硕士。简历同上。
   王雁杰先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行
业研究员,定向资产管理业务投资经理,集合资产管理计划投资经理;中金基
金管理有限公司专户投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部


                                    6
基金经理、董事总经理。
   石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券
有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究
员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资
经理。2016年7月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。
   朱宝臣先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资
经理、量化投资总监。2017年10月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资
团队负责人。
   杨立先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券
投资经理;华融证券股份有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资
管理部基金经理。
   上述人员之间不存在近亲属关系。
   三、基金管理人的职责
   1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
   2、办理基金备案手续;
   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   6、编制季度、半年度和年度基金报告;
   7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
   9、按照规定召集基金份额持有人大会;
   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
   12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
   四、基金管理人的承诺


                                    7
   1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》
行为的发生;
   2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
   (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资;
   (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
   (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益;
   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)侵占、挪用基金财产;
   (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
   (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
   3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
   4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
   5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
   五、基金经理承诺
   1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
   2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
   3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
   4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
   六、基金管理人的内部控制制度


                                  8
   本基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制
体系,从制度上保障本基金的规范运作。
   公司内部控制的总体目标
   (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自
觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
   (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
   2、公司内部控制遵守以下原则
   (1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保
障公司业务的持续、稳定发展;
   (2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;
   (3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行;
   (4)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作
需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性;
   (5)相互制约原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,
并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;
   (6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产
实行独立运作,严格分离,分别核算;
   (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果,保证公司经营管理和
基金投资运作符合行业最佳操守;
   (8)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各
项规定;
   (9)全面性原则:内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得
留有制度上的空白或漏洞;
   (10)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险


                                     9
为出发点;
   (11)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和
公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完
善。
   3、公司内部控制的体系
   (1)组织架构
   公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立以客户服务为核心的业务组
织架构,依据战略规划和公司发展需要,对各部门进行创设与调整,强调各部
门之间合理分工、互相衔接、互相监督。
   公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会、风
险管理委员会、产品委员会等专业委员会,分别负责基金投资、风险管理、产
品相关的重大决策。
   公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则,在精简的基础上设立满足公
司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础
上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工
作关系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准,使
各项工作规范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险。
   (2)内控流程
   内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。
   1)事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原
则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施;
   2)事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进
行全面的监督与检查,降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行
和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等;
   3)事后完善主要通过风险事件的分析与总结,使相关部门和岗位对自身的
业务流程进行完善。
   4、内部控制的主要内容
   为确保公司内部控制目标的实现,公司对各环节的经营行为采取一定的控


                                  10
制措施,充分控制相应业务风险。主要包括如下方面:
   (1)投资管理业务控制;
   (2)市场推广及销售业务控制;
   (3)信息披露控制;
   (4)信息技术系统控制;
   (5)会计系统控制;
   (6)监察稽核控制等。
   5、内部控制的监督
   公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。
   监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价,
出具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经理。
   必要时,公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘
请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价,并出具专题报告。外部专
家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。
   在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况,有
可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时,董事会下设的专业委员会对
公司的内部控制进行全面的检查,审查其合法、合规和有效性。如果需要做出
一定的调整,则按规定的程序对内部控制制度进行修订。
   6、基金管理人关于内部控制制度的声明
   (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
   (2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
   (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。




                                   11
                            二、基金托管人

    一、基金托管人概况
    1、基金托管人基本情况
    名称:招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人:霍达
    成立时间:1993年8月1日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:66.99亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
    联系人:张志斌
    联系电话:0755-26951111
    招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥
有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类
AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专
业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等
城市拥有249家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业务管理分公司,同时
在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、
招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限
公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有
限公司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平
台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将
以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰
富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会
尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。


                                  12
    2、主要人员情况
    招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所
审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金
融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人
员均拥有硕士研究生或以上学历。
    3、基金托管业务经营情况
    招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公
开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设
施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着
“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除
此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务
试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务
优质,业绩突出。截至2019年三季度,招商证券共托管32只公募基金。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    招商证券作为基金托管人:
    (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
    (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务
内部控制制度健全、执行有效。
    (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受
托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
    (4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运
作效率和效果。
    2、内部控制组织结构
    招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内
部最高风险决策机构,风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏
好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案,拥有公司重大风险业务和创新业
务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职


                                     13
能部门。
   托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗,配备专职稽核人员,依
照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。
   3、内部控制制度及措施
   招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制
严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基
金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录
像监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建
立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养
部门全体员工的风险防范和保密意识。
   (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
   1、监督方法
   基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、
托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投
资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。
   2、监督程序
   基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金
合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。




                                     14
                       三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
名称:中金基金管理有限公司
客服电话:400-868-1166
网站:www.ciccfund.com
(2)网上直销
交易系统:中金基金网上交易系统
交易系统网址:trade.ciccfund.com
2、其他销售机构
(1)平安银行股份有限公司
网站:bank.pingan.com
电话:95511
(2)西藏东方财富证券股份有限公司
网址:http://www.18.cn
电话:95357
(3)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客服热线:400-819-9868
网站:www.tdyhfund.com
(4)中国国际金融股份有限公司
网址:www.cicc.com
电话:010- 65051166
(5)中国银河证券股份有限公司
网址:www.chinastock.com.cn
电话:95551
(6)上海好买基金销售有限公司


                                 15
网址:www.ehowbuy.com
电话:400-700-9665
(7)北京蛋卷基金销售有限公司
网址:danjuanapp.com
电话:400-061-8518
(8)上海挖财金融信息服务有限公司
客服电话: 021-50810673
网站: http://www.wacai.com/
(9)上海联泰资产管理有限公司
网址:www.66zichan.com
电话:400-166-6788
(10)北京虹点基金销售有限公司
网址:www.hongdianfund.com
电话:400-618-0707
(11)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
电话:400-820-5369
(12)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:95118
网址:http://fund.jd.com
(13)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjijin.com
电话:95177
(14)上海万得投资顾问有限公司
客服电话: 400-821-0203
网站: www.520fund.com.cn
(15)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
电话:4008-773-772


                                 16
(16)上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
电话:95021
(17)上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(18)招商证券股份有限公司
网址:www.newone.com.cn
电话:95565
(19)中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(20)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
网址:www.taichengcaifu.com
电话:400-041-1001
(21)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
电话:4008-888-108
(22)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
电话:020-89629099
(23)阳光人寿保险股份有限公司
网址:fund.sinosig.com
电话:95510
(24)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话: 4000-766-123
网站: www.fund123.cn
(25)上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址:www.erichfund.com


                                 17
   电话:400-820-2899
   (26)中国中投证券有限责任公司
   客服电话:400-600-8008、95532
   网址:http://www.china-invs.cn
   (27)北京展恒基金销售股份有限公司
   客服电话:400-888-6661
   网址:www.myfund.com
   (28)腾安基金销售(深圳)有限公司
   网址:www.tenganxinxi.com
   电话:95017(拨通后转1转8)
   (29)平安证券有限责任公司
   客服电话:95511-8
   网站:http://stock.pingan.com
   (30)通华财富(上海)基金销售有限公司
   客服电话:95156
   网址:https://www.tonghuafund.com
   (31)中银国际证券
   网址:www.citics.com
   电话:021-20328000
   (32)中信证券股份有限公司
   客服电话:95548
   网址:www.citics.com
   其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更
或增减销售机构的公告。
   二、登记机构
   名称:中金基金管理有限公司
   住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
   办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
   法定代表人:楚钢


                                    18
电话:010-63211122
传真:010-66155573
联系人:白娜
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
签章注册会计师:张君一,丁时杰
联系人:程海良




                                 19
                     四、基金的名称

中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金




                             20
                     五、基金的类型

指数型发起式证券投资基金




                           21
                      六、基金的投资目标

   本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金
净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。




                                 22
                       七、基金的投资方向

    本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投
资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方
政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债
券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;在每个交易日
日终,在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。




                                   23
                        八、基金的投资策略

   本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建
基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
   当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。
   本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
   (一)股票投资策略
   1、投资组合构建
   本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的
基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按
照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交
易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标
的指数权重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调
整。
   2、投资组合调整
   (1)定期调整
   本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相
应的跟踪调整。标的指数的样本股每年定期调整,指数调整方案公布后,本基
金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对
跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。
   (2)不定期调整
   1)根据指数编制规则,当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影
响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整
股票投资组合;


                                  24
   2)根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;
   3)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权
重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进
行适当的替代。
   (3)股票替代
   通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票
的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股
因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以
选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。
   在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量
相结合的方法,在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行
相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良
好,流动性充裕的股票进行替代投资。
   (二)债券投资策略
   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的
是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。
   1、利率策略
   本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未
来的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降,
本基金将增加组合的久期;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久
期。
   2、债券类属配置策略
   本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等
不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减
持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
   3、信用债券投资策略
   本基金将根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人
所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债
务水平等因素,进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化


                                     25
组合。
   (三)股指期货投资策略
   为有效控制指数的跟踪误差,本基金在进行股指期货投资时,根据风险管
理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量
化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产进行
匹配。本基金通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及
时、有效地调整,提高投资组合的运作效率。
   基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负
责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。
   (四)股票期权投资策略
   本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、
风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资
时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理
从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范
围并制定相应投资策略。
   (五)资产支持证券投资策略
   本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观
经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研
究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,
重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证
券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控
制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现
资产支持证券对基金资产的最优贡献。
   (六)可转换债券投资策略
   在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对
可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行
全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点


                                     26
关注,对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投
资。
   (七)权证投资策略
   权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对
权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权
证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化
组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资。




                                  27
                     九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:MSCI中国A股国际低波动指数收益率*95%+银
行活期存款利率(税后)*5%。
    基于本基金资产配置比例,选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收
益特征。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述
标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜
继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的
程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。
若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制
机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取
得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时
公告。




                                  28
                    十、基金的风险收益特征

   本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型
证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。




                                  29
                        十一、基金的投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现
和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
      以下内容摘自中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金2019
第3季度报告。
      5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                        占基金总资产的比例
 序号               项目             金额(元)
                                                              (%)

  1      权益投资                     15,505,291.64                   93.13

         其中:股票                   15,505,291.64                   93.13

  2      基金投资                                   -                        -

  3      固定收益投资                      827,929.20                  4.97

         其中:债券                        827,929.20                  4.97

         资产支持证券                               -                        -

  4      贵金属投资                                 -                        -

  5      金融衍生品投资                             -                        -

  6      买入返售金融资产                           -                        -

         其中:买断式回购的买
                                                    -                        -
         入返售金融资产


                                      30
       银行存款和结算备付金
 7                                      170,118.17                      1.02
       合计

 8     其他资产                         145,655.45                      0.87

 9     合计                        16,648,994.46                      100.00

     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
     5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                         占基金资产净值比例
代码            行业类别          公允价值(元)
                                                                (%)
 A     农、林、牧、渔业                      92,831.00                  0.57

 B     采矿业                           1,118,854.80                    6.86

 C     制造业                           6,253,838.50                   38.32

       电力、热力、燃气及水生
 D                                      1,296,044.00                    7.94
       产和供应业

 E     建筑业                                64,549.00                  0.40

 F     批发和零售业                         357,162.40                  2.19

 G     交通运输、仓储和邮政业               677,250.00                  4.15

 H     住宿和餐饮业                                  -                     -

       信息传输、软件和信息技
 I                                          113,599.00                  0.70
       术服务业

 J     金融业                           4,963,438.44                   30.41

 K     房地产业                             270,849.00                  1.66

 L     租赁和商务服务业                     186,852.00                  1.14

 M     科学研究和技术服务业                          -                     -

                                   31
        水利、环境和公共设施管
    N                                                 -                      -
        理业

        居民服务、修理和其他服
    O                                                 -                      -
        务业

    P   教育                                          -                      -

    Q   卫生和社会工作                       72,713.50                0.45

    R   文化、体育和娱乐业                   21,230.00                0.13

    S   综合                                 16,080.00                0.10

        合计                              15,505,291.64              95.01

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。
    5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细

                                                 公允价值     占基金资产净
序号      股票代码       股票名称 数量(股)
                                                  (元)      值比例(%)

1              600900     长江电力        27,100 494,033.00           3.03

2              600547     山东黄金        12,820 434,469.80           2.66

3              600886     国投电力        44,800 403,648.00           2.47

4              600016     民生银行        63,680 383,353.60           2.35

5              601166     兴业银行        21,400 375,142.00           2.30

                                     32
6                  600519    贵州茅台          300 345,000.00              2.11

7                  601169    北京银行        64,200 344,112.00             2.11

8                  601328    交通银行        58,200 317,190.00             1.94

9                  600276    恒瑞医药         3,680 296,902.40             1.82

10                 601939    建设银行        41,100 287,289.00             1.76

         5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
         本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。
         5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                            占基金资产净值比例
    序号          债券品种          公允价值(元)
                                                                  (%)

     1     国家债券                           827,929.20                   5.07

     2     央行票据                                     -                     -

     3     金融债券                                     -                     -

           其中:政策性金融债                           -                     -

     4     企业债券                                     -                     -

     5     企业短期融资券                               -                     -

     6     中期票据                                     -                     -

     7     可转债(可交换债)                           -                     -

     8     同业存单                                     -                     -

     9     其他                                         -                     -

    10     合计                               827,929.20                   5.07

         5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资


                                        33
明细

                                                         公允价值       占基金资产净
    序号    债券代码      债券名称 数量(张)
                                                          (元)        值比例(%)

1               019611 19 国债 01                7,980    797,920.20                4.89

2               019608 18 国债 26                 300      30,009.00                0.18

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
      本基金本报告期末未持有权证投资。
      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
      本基金本报告期末未持有股指期货。
      5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
      本基金本报告期末未持有股指期货。
      5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      5.10.1 本期国债期货投资政策
      本报告期末,本基金未持有国债期货。
      5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
      本基金本报告期末未持有国债期货。
      5.10.3 本期国债期货投资评价
      本基金本报告期末未持有国债期货。
      5.11 投资组合报告附注
      5.11.1 本 基 金 本 报 告 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 , 除 民 生 银 行


                                            34
( 600016.SH ) 的 发 行 主 体 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 、 北 京 银 行
(601169.SH)的发行主体北京银行股份有限公司、交通银行(601328.SH)
的发行主体交通银行股份有限公司外,本报告期没有出现被监管部门立案调查
的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2019年4月2日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚决
定书(大银保监罚决字〔2019〕76号)、(大银保监罚决字〔2019〕78号)、
(大银保监罚决字〔2019〕80号),对中国民生银行股份有限公司以贷收贷,
掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模;贷后管理不到位,银行承兑
汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金;贷后管理不到
位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚
动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实进行处罚。2018年12月7日,中国银
行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕5号),
对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日,
(银保监银罚决字〔2018〕8号)对民生银行内控管理严重违反审慎经营规
则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交
或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人
理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本
理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。
    2019年9月11日,中国银行保险监督管理委员会北京银保监局发布行政处
罚决定书(京银保监罚决字〔2019〕28号),对北京银行股份有限公司个人消
费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地
产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款等违法违规事实进
行处罚。
    2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银
保监银罚决字〔2018〕12号),对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净
转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫
付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保
险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规
承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息披


                                        35
露不合规;现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决
字〔2018〕13号)对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合
规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚。2018年10
月24日,中国保险监督管理委员会上海保监局发布行政处罚决定书(沪保监罚
〔2018〕46号),对交通银行股份有限公司欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同
有关的重要情况等违法违规事实进行处罚。
      本基金采用完全复制 MSCI 低波动 Smart Beta 指数的策略,民生银行、北
京银行、交通银行是 MSCI 低波动 Smart Beta 指数的前十大成分股,我们判断
所列处罚对其投资价值不会产生重大影响,故依然按照完全复制指数的投资策
略持有该股。
      5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
      5.11.3其他资产构成

 序号              名称                       金额(元)

  1     存出保证金                                                 4,244.52

  2     应收证券清算款                                       121,981.87

  3     应收股利                                                          -

  4     应收利息                                              13,640.27

  5     应收申购款                                                 5,788.79

  6     其他应收款                                                        -

  7     待摊费用                                                          -

  8     其他                                                              -

  9     合计                                                 145,655.45

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                    36
报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                               37
                               十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
    本基金基金合同生效日2018年10月17日,基金业绩数据截至2019年9月30
日。
               基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中金MSCI低波动A

                                                        业绩比较
                                 净值收益 业绩比较
                      净值收益                          基准收益
         阶段                    率标准差 基准收益                 ①-③ ②-④
                        率①                            率标准差
                                    ②          率③
                                                           ④

 2018 年 10 月 17

日(基金合同生效
                       -2.42%     0.90%        -1.52%    1.26%     -0.90% -0.36%
日)至 2018 年 12

       月 31 日

 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 9 月 30 22.51%         1.06%        21.74%    1.06%     0.77% 0.00%

          日

 2018 年 10 月 17

日(基金合同生效 19.55%           1.02%        19.89%    1.10%     -0.34% -0.08%

日)至 2019 年 09

                                          38
     月 30 日

    中金MSCI低波动C

                                                       业绩比较
                                净值收益 业绩比较
                     净值收益                          基准收益
       阶段                     率标准差 基准收益                 ①-③ ②-④
                       率①                            率标准差
                                   ②          率③
                                                          ④

 2018 年 10 月 17

日(基金合同生效
                     -2.26%      0.90%        -1.52%    1.26%     -0.74% -0.36%
日)至 2018 年 12

     月 31 日

 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 9 月 30 22.34%        1.06%        21.74%    1.06%     0.60% 0.00%

        日

 2018 年 10 月 17

日(基金合同生效
                     19.58%      1.02%        19.89%    1.10%     -0.31% -0.08%
日)至 2019 年 09

     月 30 日

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。




                                         39
                    十三、基金的费用与税收

   一、基金费用的种类
   1、基金管理人的管理费;
   2、基金托管人的托管费;
   3、C类基金份额的销售服务费;
   4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
   5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
   6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
   7、基金份额持有人大会费用;
   8、基金的证券、期货交易费用;
   9、基金的银行汇划费用;
   10、基金的开户费用及账户维护费用;
   11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   1、基金管理人的管理费
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
   H=E×0.70%÷当年天数
   H为每日应计提的基金管理费
   E为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划
后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解
决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可


                                   40
支付日支付。
   2、基金托管人的托管费
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
   H=E×0.10%÷当年天数
   H为每日应计提的基金托管费
   E为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划
后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解
决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
   3、C类基金份额的销售服务费
   本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.25%。
   本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费
率计提。销售服务费的计算方法如下:
   H=E×0.25%÷当年天数
   H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
   E为C类基金份额前一日的基金资产净值
   C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指
令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基
金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,顺延至最近可支付日支付。
   C类基金份额销售服务费主要用于本基金C类基金份额的持续销售以及C类
基金份额持有人服务等各项费用。


                                     41
    4、标的指数许可使用费
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付标的指数许可使用费。在通常情况下,指
数使用许可费按每日基金资产净值每季度0.0075%的费率计提。计算方法如
下:
    H=E×0.0075%÷当季度天数
    H 为每日计提的指数使用许可费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人
与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收
取下限为每季度5,000美元或等值人民币(即不足5000美元时按照5000美元或
等值人民币收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
    上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。




                                   42
               十四、对招募说明书更新部分的说明

    本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2019年5月31日公布的《中
金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金更新招募说明书》进行了
更新,本招募说明书所载内容截止日为2019年11月30日,有关财务数据和净值
表现截止日为2019年09月30日,主要修改内容如下:
    1、针对“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容截止日期以及有关财
务数据和净值表现截止日期。
    2、针对“第三部分 基金管理人”部分,更新了第三部分 基金管理人相关信
息。
    3、针对“第四部分 基金托管人”部分,更新了第四部分 基金托管人相关信
息。
    4、针对“第五部分 相关服务机构”部分,更新了第五部分 相关服务机构相
关信息。
    5、针对“第九部分 基金的投资”部分,更新了第九部分 基金的投资相关信
息。
    6、针对“第十部分 基金的业绩”部分,更新了第十部分 基金的业绩相关信
息。
    7、针对“第十七部分 风险揭示”部分,更新了第十七部分 风险揭示相关信
息。
    8、针对“第二十二部分 其他应披露事项”部分,更新了第二十二部分 其他
应披露事项相关信息。


                                                   中金基金管理有限公司
                                                         2019年12月4日




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