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东方红核心优选定开混合(006353)

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投资类型:混合型 成立日期:2018-10-09 管理人:上海东方... 基金经理:王佳骏 等
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基金公告

东方红核心优选定开混合:东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2020年第1号)

公告日期:2020-02-28

           东方红核心优选一年定期开放混合型
               证券投资基金招募说明书(更新)

                              (摘要)

                           (2020年第1号)



    东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集申请经中国证监会 2017 年 12 月 26 日证监许可【2017】2397 号文准予注
册。本基金的基金合同于 2018 年 10 月 9 日正式生效。




                            【重要提示】

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担
投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性
风险、流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有
的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。

    本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

                                    1
外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行
T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈
的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通
机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不
能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

    本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的
方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从
而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中
小企业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息
的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌
风险。

    本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
                                   2
创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。

    本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

    本招募说明书所载内容截止至 2020 年 2 月 17 日,基金投资组合报告截止至
2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

    本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。




                          一、基金管理人
   (一)基金管理人概况

   本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

   名称:上海东方证券资产管理有限公司

   住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

   办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层

   法定代表人:潘鑫军

   设立日期:2010年7月28日

   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号


                                    3
   开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

   组织形式:有限责任公司

   注册资本:3亿元人民币

   存续期限:持续经营

   联系电话:(021)63325888

   联系人:彭轶君

   股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

   公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

   (二)主要人员情况

   1、基金管理人董事会成员

   潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。
曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商银行
上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办公室
联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行工会
主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,东方
证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限公司
董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有限公
司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证
券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。

   金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上
                                  4
海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
(主持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现
代化委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资
有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理
有限公司董事。

   杜卫华先生,董事,1964年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕士,
副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经理,
经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理总部
总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、
工会主席,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公
司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。

   任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968
年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东
方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。

   杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行
上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科员、
副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、
法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部
总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、东
方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理
有限公司监事。

   2、基金管理人监事
                                   5
   陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投资
银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资
本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司董
事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。

   3、经营管理层人员

   任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

   饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国
基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资
产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理
兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定
收益获奖者)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰
富的经验。

   周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证
券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小
组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司
副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等
结构融资领域具有丰富的经验。

   张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司研
究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司
基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东
方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理,拥有丰富的证
券投资经验。

   林鹏先生,副总经理,1976年出生,中共党员,硕士研究生。曾任东方证券
研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投
资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董
                                  6
事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经
理,拥有丰富的证券投资经验。

   汤琳女士,副总经理,1981年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公司
资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副
总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理
兼综合管理部总经理。

   4、合规总监、首席风险官

   李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,中共党员,博士研究生。
曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南
证券股份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前
海金鹰资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方
证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险
官、首席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理(兼)。

   5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

   李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍)。

   6、本基金基金经理

   徐觅先生,生于1984年,复旦大学管理学硕士,自2007年起开始从事证券行
业工作。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券
交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司
固定收益部基金经理助理、上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部
投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理助理、
基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年
8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金
经理。2017年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东
方红货币市场基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合
                                  7
型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金
基金经理。2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基
金经理。2020年1月起任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。

    王佳骏女士,生于1990年,帝国理工学院金融学硕士,自2015年起开始从事
证券行业工作。历任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理
有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月起任东方红核心优选一年定期
开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任东方红安鑫甄选一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。

   7、公募产品投资决策委员会成员

   公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,
委员胡伟先生,委员徐习佳先生,委员周云先生,委员李竞先生,委员钱思佳女
士。

   8、上述人员之间不存在近亲属关系。




                          二、基金托管人
   (一)基金托管人概况

   本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:

   名称:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦东发展银行”)

   注册地址:上海市中山东一路12号

   办公地址:上海市中山东一路12号

   法定代表人:郑杨

                                    8
   成立时间:1992年10月19日

   经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:293.52亿元人民币

   存续期间:持续经营

   基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

   联系人:胡波

   联系电话:(021)61618888

   上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服
务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展
一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

   上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,
2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名
为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障
处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。

   目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

                                  9
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。

   (二)主要人员情况

    郑杨,男,1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家
经贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标
业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委
员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委
员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上
海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融
监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

    潘卫东,男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司
业务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国
际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信
托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托
有限公司董事长。

    孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运
处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分
行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业
务工作党委委员,资产托管部总经理。

   (三)基金托管业务经营情况

    截止 2019 年 12 月 31 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为

                                  10
6022.97 亿元,比去年末增加 42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别
为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成
长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰
回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债
券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜
投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利
优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货
币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方
达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元
汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈
灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基
金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、
兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳
裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯
债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式
证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活
配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵
活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币
基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券
基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时
鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇
安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500 指
数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、
兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增
利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博
时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家
                                   11
天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元
鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制
造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混
合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投
资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配
置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置
混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安
安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债
券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证
券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、
中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资
基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型
证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资
基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢
消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、
广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、
广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资
基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基
金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中
加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资
基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券
投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投
资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券
                                  12
投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券
投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3-5 年国开行债券
指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证
券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆
前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基
金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保
鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基
金、中融睿享 86 个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、
鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资
基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券
投资基金、博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证
券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄 3 个月定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安
元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债
券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年
定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合
纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、
鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利 39 个月定期开放
债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金等。




                        三、相关服务机构
   (一)基金销售机构


                                  13
   1、直销机构

    (1)直销中心

    名称:上海东方证券资产管理有限公司

    住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

    办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层

    法定代表人:潘鑫军

    联系电话:(021)33315895

    传真:(021)63326381

    联系人:于莉

    公司网址:www.dfham.com

    (2)网上交易系统

    网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管
理APP、基金管理人微信服务号和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资
者可登录基金管理人网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管理人
微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与基金管理人达成网上
交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体
业务规则后,通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。

   2、代销机构

   (1)嘉实财富管理有限公司

   注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元

   办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

                                  14
法定代表人:赵学军

联系电话:021-38789658-5834

传真:021-68880023

联系人:李雯

客服电话:4000218850

网址:www.harvestwm.cn

(2)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:http://fund.eastmoney.com

(3)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:李新华

联系人:付妍

联系电话:027-65799999

传真:027-85481900

                                15
客服电话:95579

网址:www.95579.com

(4)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006788887

传真:0755-82080798

公司网站:www.zlfund.cn

(5)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

电话:86-21-80358749

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(6)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

                                16
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(7)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B,E座3层

法定代表人:王常青

联系电话:010- 85130628

传真:010-65182261

联系人:刘芸

客户服务电话:400-8888-108

公司网站:www.csc108.com

(8)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

法定代表人:闫振杰

传真:010-62020355

客户服务电话:4008188000

                                17
公司网站:www.myfund.com

(9)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:021-38637673

联系人:张莉

客服电话:95511

公司网站:www.bank.pingan.com

(10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

客服电话:4007009665

传真:021-68596916

公司网站:www.ehowbuy.com

(11)上海东证期货有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号35层

法定代表人:卢大印

                                 18
   联系人:张敏圆

   联系电话:021-63325888-4259

   传真:021-63326752

   客服电话:400-885-9999

   网址:www.dzqh.com.cn

   (12)华泰证券股份有限公司

   注册地址:南京市江东中路228号

   办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼

   法定代表人:张伟

   联系电话:025-83387249

   传真:025- 83387254

   客服电话:95597

   网址:www.htsc.com.cn

   (13)国信证券股份有限公司

   注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

   办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

   法定代表人:何如

   联系电话:0755-82130188

   传真:0755-82133453


                                   19
联系人:李颖

客户服务电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(14)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:任德奇

联系电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:陈铭铭

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(15)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

传真:010-66275654

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(16)东方证券股份有限公司

                                 20
   注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

   办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层

   法定代表人:潘鑫军

   联系电话:(021)63325888

   联系人:朱琼玉

   客服电话:(021)95503

   公司网站:www.dfzq.com.cn

   (17)上海浦东发展银行股份有限公司

   注册地址:上海市中山东一路12号

   办公地址:上海市北京东路689号

   法定代表人:郑杨

   联系电话:(021)61618888

   传真:(021)63230807

   联系人:杨国平、吴蓉

   客服电话:95528

   公司网站:www.spdb.com.cn

   (18)中国工商银行股份有限公司

   注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

   办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号


                                    21
法定代表人:陈四清

联系电话:(010)66108608

传真:(010)66107571

客户电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(19)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系电话:021-52629999

联系人:李博

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(20)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

联系电话:010-63636235

传真:010-63636713

联系人:张谞

客服电话:95595

                                 22
网址:www.cebbank.com

(21)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

办公地址:上海市银城中路168号

法定代表人:金煜

联系电话:021-68475888

传真:021-68476111

联系人:王景斌

客服电话:95594

公司网站:www.bosc.cn

(22)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(23)宁波银行股份有限公司

                                23
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

传真:0574-87050024

客服电话:95574

公司网站:www.nbcb.com.cn

(24)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:江卉

客服电话:95118

传真:010-89189566

公司网站:http://kenterui.jd.com/

(25)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层

法定代表人:钟斐斐

传真:010-84997571

客服电话:400-159-9288

公司网址:www.danjuanapp.com

                                 24
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金。

   (二)登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司

   住所:北京市西城区太平桥大街17号

   办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

   法定代表人:周明

   电话:010-58598853

   传真:010-58598907

   联系人:赵亦清

   (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

   办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

   负责人:俞卫锋

   电话:(021)31358666

   传真:(021)31358600

   联系人:陈颖华

   经办律师:黎明、陈颖华

   (四)审计基金财产的会计师事务所


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名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法人代表   :李丹

经办注册会计师:陈熹、叶尓甸

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:乐美昊




                       四、基金的名称
东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金。




                       五、基金的类型
混合型证券投资基金。




                     六、基金的投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。




                     七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票

                               26
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、固
定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行的
国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、
公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、
银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具等
金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种
(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资比例为:

    本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%(其中投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);

    开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,封闭期内每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。




                       八、基金的投资策略

    本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基
                                  27
础上,运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。

    1、资产配置

    本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现
金类大类资产的配置比例。

    本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标,
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动
趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产
的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配
置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资
权重,实现资产合理配置。

    2、固定收益类投资策略

    (1)普通债券投资策略

    1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析
确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。

    2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态
特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在
长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中
获利。

    3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债
券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利
操作),以提高投资收益。

    4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债
券品种进行投资。

    5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其

                                  28
信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。

    (2)可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略

    本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债有两种途径,
一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条
款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券;二级市场参与可运用多种投资
策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现
较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同
市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性的相
对价值,把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走向,
选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换公司债
券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会。

    (3)中小企业私募债券投资策略

    由于中小企业私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特
点,本基金主要采取审慎投资的态度,深入分析发债主体的经营情况、偿债能力
等,从而评估信用债的风险程度,严格控制信用风险和流动性风险,选择发行主
体资质状况优良,估值合理且流通较好的品种进行投资。

    (4)资产支持证券投资策略

    本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性
管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性
等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、
收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的
投资组合回报率。

    (5)债券回购杠杆策略

    本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组
合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求

                                    29
固定收益类资产的超额收益。

    (6)证券公司短期公司债券投资策略

    本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证
券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公
司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的
违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评
估。

    3、权益类投资策略

    (1)行业配置策略

    本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及
发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良
好发展前景的行业。

    (2)个股选择策略

    本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和
较大成长空间的个股进行投资。

    定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行
业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经
营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。

    定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)
增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈
率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。

    (3)港股投资策略

    本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,
不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关

                                  30
注:

    1)A 股稀缺性行业个股;

    2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或
为市场龙头;

    3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;

    4)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。

    4、股指期货投资策略

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的,以回避市
场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管
理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

    5、国债期货投资策略

    本基金对国债期货的投资将根据风险管理的原则,以套期保值、回避市场风
险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。

    6、权证投资策略

    本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、
隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在风险
可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产
增值、加强基金风险控制。




                      九、基金的业绩比较基准
   本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+
中债综合指数收益率×80%。


                                  31
   沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分
流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A
股市场总体发展趋势。

   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股
票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅
趋势最有影响的一种股价指数。

   中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行
间市场和交易所市场,成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券
种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。

   若未来上述指数编制机构决定停止发布指数、市场发生变化导致此业绩比较
基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况
及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更
须经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会备案,
并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大会。




                    十、基金的风险收益特征
   本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

   本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。




                                  32
                     十一、基金的投资组合报告
     以下投资组合报告数据截至2019年12月31日。

     1、报告期末基金资产组合情况

序                                                          占基金总资产的比
                   项目                 金额(元)
号                                                              例(%)

 1    权益投资                             331,131,281.41              11.71

      其中:股票                           331,131,281.41              11.71

 2    基金投资                                         -                   -

 3    固定收益投资                      2,396,642,641.73               84.77

      其中:债券                        2,346,946,348.58               83.02

      资产支持证券                          49,696,293.15               1.76

 4    贵金属投资                                       -                   -

 5    金融衍生品投资                                   -                   -

 6    买入返售金融资产                      10,000,000.00               0.35

      其中:买断式回购的买入返售
                                                       -                   -
      金融资产

 7    银行存款和结算备付金合计              26,477,278.01               0.94

 8    其他资产                              62,875,978.05               2.22

 9    合计                              2,827,127,179.20              100.00

     注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
74,612,776.25元人民币,占期末基金资产净值比例2.77%。

     2、报告期末按行业分类的股票投资组合

     (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合


                                   33
代                                                            占基金资产净值
                  行业类别               公允价值(元)
码                                                                比例(%)

A     农、林、牧、渔业                                    -                -

B     采矿业                                4,893,000.00                0.18

C     制造业                              141,876,280.74                5.27

D     电力、热力、燃气及水生产和供应业      9,480,404.00                0.35

E     建筑业                               24,973,666.00                0.93

F     批发和零售业                         11,561,736.00                0.43

G     交通运输、仓储和邮政业                              -                -

H     住宿和餐饮业                                        -                -

I     信息传输、软件和信息技术服务业       16,129,128.00                0.60

J     金融业                               37,971,163.38                1.41

K     房地产业                              5,544,614.00                0.21

L     租赁和商务服务业                                    -                -

M     科学研究和技术服务业                                -                -

N     水利、环境和公共设施管理业                6,578.04                0.00

O     居民服务、修理和其他服务业                          -                -

P     教育                                                -                -

Q     卫生和社会工作                                      -                -

R     文化、体育和娱乐业                    4,081,935.00                0.15

S     综合                                                -                -

      合计                                256,518,505.16                9.53

     (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



                                   34
         行业类别           公允价值(人民币)       占基金资产净值比例(%)

A 基础材料                                       -                         -

B 消费者非必需品                   31,533,320.10                        1.17

C 消费者常用品                                   -                         -

D 能源                             19,548,913.65                        0.73

E 金融                                           -                         -

F 医疗保健                                       -                         -

G 工业                             13,612,310.00                        0.51

H 信息技术                                       -                         -

I 电信服务                          9,918,232.50                        0.37

J 公用事业                                       -                         -

K 房地产                                         -                         -

合计                               74,612,776.25                        2.77

       注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification
Standard,GICS)。

       3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


 序                                                               占基金资产净
         股票代码     股票名称    数量(股)     公允价值(元)
 号                                                               值比例(%)

  1        01088      中国神华      1,340,500     19,548,913.65            0.73

  2        600030     中信证券        705,000     17,836,500.00            0.66

  3        601668     中国建筑      2,917,300     16,395,226.00            0.61

  4        002065     东华软件      1,562,900     16,129,128.00            0.60

  5        02238      广汽集团      1,572,000     13,659,265.20            0.51

                                     35
                    中国南方航空
 6       01055                     2,900,000     13,612,310.00            0.51
                        股份

 7      002415        海康威视       393,600     12,886,464.00            0.48

 8      600585        海螺水泥       205,000     11,234,000.00            0.42

 9      000333        美的集团       180,000     10,485,000.00            0.39

10      601939        建设银行     1,376,100      9,949,203.00            0.37


     4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序                                                          占基金资产净值比
                 债券品种            公允价值(元)
号                                                              例(%)

 1    国家债券                                         -                   -

 2    央行票据                                         -                   -

 3    金融债券                            672,955,400.00               25.01

      其中:政策性金融债                  150,889,000.00                5.61

 4    企业债券                            501,708,273.80               18.64

 5    企业短期融资券                      450,147,000.00               16.73

 6    中期票据                             20,278,000.00                0.75

 7    可转债(可交换债)                  255,443,674.78                9.49

 8    同业存单                            446,414,000.00               16.59

 9    其他                                             -                   -

10    合计                               2,346,946,348.58              87.22


     5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明


序                                                               占基金资产净
        债券代码        债券名称   数量(张) 公允价值(元)
号                                                               值比例(%)

                                    36
 1       143337        17 国君 G3     1,200,000 121,584,000.00                4.52

 2       018007        国开 1801      1,100,000 110,825,000.00                4.12

 3       143294        17 银河 G2     1,000,000 100,870,000.00                3.75

 4       143825        18 长电 02     1,000,000 100,090,000.00                3.72

                      19 中国银行
 5     111904092                      1,000,000     97,100,000.00             3.61
                         CD092

     6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

                                                                    占基金资产净
序号 证券代码      证券名称     数量(份)        公允价值(元)
                                                                    值比例(%)

 1     138032     19 链雅 6A          300,000       29,696,293.15           1.10

 2     165015      企发 01A           200,000       20,000,000.00           0.74

     7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明


     本基金本报告期末未持有权证。

     9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

     本基金本报告期未进行股指期货投资。

     (2)本基金投资股指期货的投资政策

     本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的,以回避市

                                      37
场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管
理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

   10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

   (1)本期国债期货投资政策

   本基金对国债期货的投资将根据风险管理的原则,以套期保值、回避市场风
险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。

   (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

   本基金本报告期未进行国债期货投资。

   (3)本期国债期货投资评价

   本基金本报告期未进行国债期货投资。

   11、投资组合报告附注

   (1)本基金持有的19中信银行CD122(代码:111908122YH)发行主体中信
银行股份有限公司因未按规定提供报表且逾期未改正、未向监管部门报告重要信
息系统运营中断事件等13项违规事项,于2019年7月3日被银保监会处以没收违法
所得33.6677万元,罚款2190万元;中信银行股份有限公司杭州分行于2019年9月
26日,因个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购房等5项违规事项被银
保监会浙江监管局处以罚款195万元。
    本基金持有的19兴业银行CD403(证券代码:111910403YH)、19兴业银行
CD422(证券代码:111910422YH)发行主体兴业银行股份有限公司因未遵守总授
信额度管理制度及对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职,于2019年7月8
日被中国银保监会上海监管局责令改正并处罚40万元;兴业银行北京分行于2019
年9月3日因未按照规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者
为客户开立匿名账户、假名账户被人民银行北京营业管理部罚款145万元,因未
按照规定向中国人民银行报送账户开立资料被人民银行北京营业管理部罚款
                                    38
5000元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金
管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
      本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      (3)其他资产构成

序号                  名称                                金额(元)

  1      存出保证金                                                         237,417.03

  2      应收证券清算款                                                  36,843,820.19

  3      应收股利                                                                    -

  4      应收利息                                                        25,794,740.83

  5      应收申购款                                                                  -

  6      其他应收款                                                                  -

  7      待摊费用                                                                    -

  8      其他                                                                        -

  9      合计                                                            62,875,978.05


      (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号       债券代码          债券名称     公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)

  1         132015           18 中油 EB    63,066,751.60                          2.34

  2         132013           17 宝武 EB    51,717,441.60                          1.92

  3         132009           17 中油 EB    40,825,368.00                          1.52

  4         113011           光大转债          7,479,600.00                       0.28

                                          39
  5        113020       桐昆转债         6,799,457.50                        0.25

  6        110047       山鹰转债         6,422,765.40                        0.24

  7        132014      18 中化 EB        5,775,550.00                        0.21

  8        128034       江银转债         5,632,000.00                        0.21

  9        113517       曙光转债         3,968,439.80                        0.15

 10        110051       中天转债         3,563,809.20                        0.13

 11        110052       贵广转债         2,268,420.70                        0.08

 12        128019       久立转 2         1,760,396.08                        0.07

 13        128059       视源转债         1,747,060.00                        0.06

 14        113509       新泉转债         1,266,316.50                        0.05

 15        113508       新凤转债         1,087,600.00                        0.04

      (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。




                          十二、基金的业绩

      基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      以下基金业绩数据截至2019年12月31日。

                                    40
   1、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金份额净值增长率
及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                   业绩比较
                             净值增    业绩比较
                   净值增                          基准收益
     阶段                    长率标    基准收益               ①-③   ②-④
                   长率①                          率标准差
                             准差②      率③
                                                       ④

2019年1月1日至
                    8.66%     0.11%        6.60%    0.21%     2.06%    -0.10%
2019年12月31日

2018年10月9日至
                   10.03%     0.11%        6.82%    0.23%     3.21%    -0.12%
 2019年12月31日

   2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




    注:(1)截止日期为 2019 年 12 月 31 日。
      (2)本基金建仓期 6 个月,即从 2018 年 10 月 9 日起至 2019 年 4 月 8 日,
至本报告期末,本基金尚处于建仓期。




                                      41
                          十三、费用概览

   (一)与基金运作有关的费用

   1、基金费用的种类

   (1)基金管理人的管理费;

   (2)基金托管人的托管费;

   (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

   (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

   (5)基金份额持有人大会费用;

   (6)基金的证券、期货交易费用;

   (7)基金的银行汇划费用;

   (8)证券、期货账户开户费和账户维护费;

   (9)投资港股通标的股票的相关费用;

   (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。

   2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

   (1)基金管理人的管理费

   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算
方法如下:

   H=E×0.7%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费


                                   42
   E 为前一日的基金资产净值

   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。

   (2)基金托管人的托管费

   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:

   H=E×0.2%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金托管费

   E 为前一日的基金资产净值

   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。

   上述基金费用的种类中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

   (二)与基金销售有关的费用

   1、申购费率

   本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用
费率按单笔分别计算。

   本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。

                                  43
   通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的养老金客户的申购费率如
下:

                 申购金额(M)           费率

                 M<1000 万              0.30%

                 M≥1000 万元            每笔 1000 元

   其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下:

                 申购金额(M)           费率

                 M<1000 万              1.0%

                 M≥1000 万元            每笔 1000 元

   本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用。

   因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

   2、赎回费率

   本基金在赎回时收取基金赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持续持有时间
的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。
根据份额持续持有时间分档收取,具体见下表:

             份额持续持有时间(L)       适用赎回费率

                      L<7 日                 1.5%

                   7 日≤L<30 日             0.75%

                  30 日≤L<180 日            0.5%

                     L≥180 日               0

                                    44
   赎回费用由基金赎回人承担。对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全
部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的,赎回费用总
额的75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的,赎回
费用总额的50%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用总
额的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月=30
日)

   3、基金管理人可以根据《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定,在
指定媒介上公告。

   4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法
规以及监管部门、自律组织的规定。

   5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低申购费率和赎回费率。

   (三)不列入基金费用的项目

   下列费用不列入基金费用:

   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

   2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

   3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用;

   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
                                   45
   (四)费用调整

   基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率。

   调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。基金
管理人调整管理费率、托管费率,需于调整实施前书面告知基金托管人。

   基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。

   (五)基金税收

   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




             十四、对招募说明书更新部分的说明

    管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

    1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期。

    2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况的内容进行
了更新。

    3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管
业务经营情况的内容进行了更新。

    4、“五、相关服务机构”部分对基金销售机构进行了更新。

    5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分对申购和赎回的数额限定进
                                  46
行了更新。

    6、“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告,内容截止至 2019
年 12 月 31 日。

    7、更新了“十、基金的业绩”,内容截止至 2019 年 12 月 31 日。

    8、更新了“二十三、其他应披露事项”,内容为报告期内应披露的本基金
其他相关事项。




                                           上海东方证券资产管理有限公司

                                                 二〇二〇年二月二十八日




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