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东兴品牌精选混合C(006442)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-14 管理人:东兴证券... 基金经理:孙继青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东兴品牌精选混合:招募说明书

公告日期:2018-09-28

   东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年九月
重要提示
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2018 年 7 月 13 日经中国证券监督
管理委员会证监许可【2018】号 1118 文准予变更注册并募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会
对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投资运作过程中可能面
临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中高风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货、现金、同业存单、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资有
风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风
险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承
受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈
利,也不保证最低收益。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》
”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规
定,以及《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注
册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金;
基金管理人: 指东兴证券股份有限公司;
基金托管人: 指上海浦东发展银行股份有限公司;
基金合同: 指《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东兴品
牌精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其
任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募说
明书:
指《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》及其定期更新;
基金份额发售公告: 指《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范
性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当
事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一
届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起施行、并经 2015 年 4 月 24 日
第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会
议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华
人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
《销售办法》: 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
《流动性管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金
份额持有人
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金
的自然人
机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并
存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
人民币合格境外机构投
资者
指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境
外法人
投资人、投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称;
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定
期定额投资等业务
销售机构: 指东兴证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,办理基
金销售业务的机构
登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登
记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等
登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴证券
股份有限公司或接受东兴证券股份有限公司委托代
为办理登记业务的机构
基金账户: 指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定
额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账

基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完
毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告
的日期
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日: 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他
业务申请的开放日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
开放日: 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工
作日;
开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
《业务规则》 指《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金业务
规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守
认购: 指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的
行为
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理
的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实
施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式;
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
元: 指人民币元
A 类基金份额: 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务
费的基金份额
C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认
购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介、互联
网网站及其他媒介;
不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件;
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:东兴证券股份有限公司
成立日期:2008 年 5 月 28 日
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人:魏庆华
组织形式:股份有限公司
联系人:陈智勇
联系电话:010-66551816
传真:010-66551452
注册资本:275796.0657 万元人民币
股权结构:(截止 2018 年 6 月末)


股东名称 持股数量(股)
持股比例
(%)
1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74
2 中国证券金融股份有限公司 135,138,160 4.90
3 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35
4 福建天宝矿业集团股份有限公司 61,530,568 2.32
5 上海工业投资(集团)有限公司 55,159,200 2.00
(二)主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生,1964 年 10 月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职
于福建清流县外贸局;曾任清流县人民银行股长、副行长;三明市人民银行办公室副主任(主持工作);
闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁,东兴证券副总经理。现任东兴证券董事长、总经理、
财务负责人,东兴证券投资有限公司董事长。
谭世豪先生,1964 年 1 月出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国银
行股份有限公司国际业务部科员、主任科员、副处长、处长,中国东方资产管理股份有限公司(以下简称
“中国东方”)股权及投行部经理、助理总经理、资产经营部副总经理,邦信资产管理有限公司副总经理,
中国东方人力资源部副总经理。现任东兴证券副董事长,东兴证券(香港)金融控股有限公司董事长。
秦斌先生,1968 年 4 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年起任职于中国银
行海外行管理部,2000 年起任职于中国东方资产管理公司股权及投行业务部、市场开发部、总裁办公室,
2005 年起历任中国东方总裁办公室助理总经理、副总经理,研发中心副总理(主持工作)、总经理,
2013 年 1 月至今任中国东方战略发展规划部总经理。2016 年 1 月至今任东兴证券董事。
江月明先生, 1971 年 8 月出生,硕士研究生学历,持有中国律师执业资格证书,中国国籍,无境外永久
居留权。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任中国东方经营处置审查办公室职员、高级主任,总裁办公室经理、
高级经理、助理总经理,风险管理部助理总经理、副总经理,董事会办公室(引战上市办公室)副总经理
(主持工作);现任中国东方董事会办公室(引战上市办公室)总经理,兼任东富(天津)股权投资基金
管理有限公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券董事。
黎蜀宁女士,1968 年 8 月出生,博士研究生学历。曾就职于重庆大渡口律师事务所、 重庆海证律师事务
所;曾任中国东方重庆办事处资产处置审查办公室副经理、重庆办事处风险管理部法律分部经理、重庆办
事处风险管理部经理、重庆办事处助理总经理兼党委委员、武汉办事处助理总经理兼党委委员、重庆办事
处副总经理兼党委委员、重庆市分公司副总经理兼党委委员,法律合规部副总经理(主持工作)。2017
年 12 月至今任中国东方法律合规部总经理,兼任浙江融达企业管理有限公司董事。2017 年 6 月至今任东
兴证券董事。
屠旋旋先生,1973 年 8 月出生,大学本科,经济师。屠旋旋先生曾就职于中国银行上海市分行、中国东
方上海办事处,上海大盛资产有限公司;曾任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任、上海国盛
资产经营部总经理、总裁助理;现任上海国盛集团资产有限公司副总裁,上海盛瀚投资有限公司执行董事,
上海正浩资产管理有限公司董事长,湖南外商国际活动中心有限公司董事长,湖南青竹湖活力养老社区实
业有限公司董事长。2007 年 8 月至今任东兴证券董事。
王云泉,男,1969 年 3 月出生,硕士研究生,高级经济师、会计师。曾就职于山东省交通厅人事处、山
东省交通开发投资公司办公室、山东基建股份有限公司。2006 年 12 月至今,历任山东高速股份有限公司
总经理助理、副总经理。2007 年 4 月至 2015 年 6 月,兼任山东高速股份有限公司第三届、第四届董事会
秘书;2009 年 6 月至 2015 年 8 月,兼任山东高速股份有限公司总法律顾问;2011 年 1 月至今,任山东高
速股份有限公司董事;2017 年 7 月至今,兼任山东高速股份有限公司第五届董事会秘书;2013 年 9 月至
今,兼任山东高速投资发展有限公司董事长;2017 年 12 月至今,兼任山东高速(深圳)投资有限公司
董事长(法定代表人)。2018 年 6 月至今任东兴证券董事。
郑振龙先生,1966 年 3 月出生,博士研究生,厦门大学管理学院教授,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作)。现任厦门大学闽江学者特
聘教授、国务院学位委员会学科评议组成员,享受国务院政府特殊津贴,兼任华福证券独立董事,厦门国
际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017 年 3 月至今任东兴证券独立董事。
张伟先生,1977 年 4 月出生,博士研究生,具有 FRM(金融风险管理师)资格。2001 年 8 月至 2012 年
2 月,历任中国人民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员;中国人民银行研究生部行政
部副主任兼副研究员。2012 年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。主要从事宏
观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。
2017 年 3 月起任东兴证券独立董事。
宫肃康先生,1965 年 3 月出生,硕士研究生学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中
央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发试验区财政审计所专管员。现任北京天平会计师事务
所有限责任公司执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行董事总经理。2017 年 12 月至今任东兴证
券独立董事。
孙广亮先生,1963 年 7 月出生,本科学历,律师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国法律事务中
心律师、众鑫律师事务所律师,现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任,大商股份有限公司独立董
事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任东兴证券独立董事。
2、监事会成员
许向阳先生,1965 年 7 月出生,本科学历,律师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国政法大学讲
师,国家经济体制改革委员会政策法规司副处长、处长,中国银行股份有限公司法律部处长,中国东方资
产管理公司总裁办公室、资产处置审查办公室副总经理,哈尔滨办事处、法律事务部、机构管理部总经理。
2011 年 7 月至今任东兴证券监事会主席。
叶淑玉女士,1957 年 5 月生,物理学学士、中欧 EMBA,高级工程师、会计师。曾任福州无线电七厂质检
科副科长兼厂团总支书记;福州电子工业局团委委员;福州智达电脑品管部副经理;福建新世纪电脑集团
有限公司副总裁;实达电脑集团人力资源处处长、监事;实达电脑与美国 Compaq 合资公司副总经理;上
海外高桥房地产有限公司副总经理。现任东煌企业集团董事局主席助理,福建大东煌集团股份有限公司董
事,福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。
罗小平先生,1960 年 5 月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国远洋天津远洋运输公司轮机员、中
国海员对外技术服务公司驻香港代表处代表;华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营业
部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁;中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。现任中国诚
通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事。2011 年 11 月
至今任东兴证券监事。
郝洁女士,1971 年 4 月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任信达资产管理公司财务
部会计,宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、副总经理,现任东兴证券财务部总经理,兼任东兴证
券投资有限公司董事、东兴期货有限责任公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券职工监事。
杜彬先生,1973 年 2 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于中国人民银行;曾任
中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、资产管理部总经理,中国民族证券有限责任公司法律及合
规政策部经理,合规部副总经理、总经理,合规部兼风险管理部总经理,合规风控部总经理;现任东兴证
券合规法律部总经理、东兴证券投资有限公司董事、东兴资本投资管理有限公司监事、东兴期货有限责任
公司监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014 年 8 月至今任东兴证券职工监事。
3、总经理及其他高级管理人员
魏庆华先生和谭世豪先生,简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生,1963 年 12 月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任财
政部财政科学研究所助理研究员;中国南山开发公司上市小组成员;深圳证券交易所高级研究员;广州尊
荣集团副总经理;深圳汉君雄投资公司副总经理;亚洲控股有限公司总裁助理;大通证券股份有限公司副
总经理;东兴证券首席风险官。现任东兴证券副总经理兼合规总监,东兴证券(香港)金融控股有限公司
董事。
银国宏先生,1974 年 3 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国教育科技信
托投资公司证券营业部研究咨询部经理;中信建投证券有限责任公司研究所所长助理;东兴证券研究所总
经理,公司助理总经理兼研究所、机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现
任东兴证券副总经理,衍生品部总经理,东兴期货有限责任公司董事长,东兴财富资产管理有限公司董事
长。
张军先生,1975 年 5 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山
公园科员;中诚信托投资有限责任公司信托经理;中国证券监督管理委员会发行监管部审核一处科员、副
调研员、副处长。2015 年 9 月至今任东兴证券首席风险官,2018 年 8 月至今任东兴证券副总经理,现兼
任东兴证券(香港)金融控股有限公司董事。
刘亮先生,1974 年 10 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证
券办;中国证监会福建特派员办事处,福建监管局主任科员、副处长、处长;东兴证券助理总经理、总经
理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理;东兴证券董事会秘书、董事会办公室总
经理。2016 年 11 月任东兴证券副总经理兼董事会秘书,现兼任福建分公司总经理。
陈海先生,1970 年 12 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计
主管,闽发直属营业部分析师,总部信息研究中心股评部经理,北环东路证券营业部助理总经理;东兴证
券北环东路营业部助理总经理、营销总监,福州五一中路营业部江厝服务部负责人,福州江厝营业部总经
理、福建分公司副总经理,公司助理总经理、资产管理业务总部业务一部总经理、资产管理业务总部总经
理。现任东兴证券副总经理,东兴证券(香港)金融控股有限公司董事,东兴证券(香港)有限公司董事。


张锋先生,1973 年 12 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国银行总行营业
部出口处职员;中国东方资产管理公司股权部、实业部、评估部助理经理、副经理;东兴证券股份有限公
司北京北四环中路证券营业部负责人、总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理。2018 年 8 月至
今任东兴证券董事会秘书,现兼任助理总经理和机构客户部总经理。
4、合规总监
许学礼先生,简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。
5、本基金基金经理
孙继青先生,北京科技大学工学硕士,3 年钢铁行业经验,10 年证券行业经验。2007 年 10 月加入东兴证
券,2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东兴证
券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴证券资产管理部投
资经理。2014 年 9 月加入东兴证券基金部。
6、基金业务投资决策委员会成员
银国宏先生,简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士,现任基金业务部总经理。
程远先生,现任基金业务部研究总监。
孙继青先生,现任基金业务部基金经理。
李晨辉先生,现任基金业务部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、执行生效的基金份额持有人大会决定;
13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,
防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行
业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉
的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
(2)重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。
(3)制衡性原则
内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运
营效率。
(4)适应性原则
内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调
整。
(5)成本效益原则
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由董事会对合规管理、风险管理和内部
控制有效性承担最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,稽核审计部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
(2)合规总监:独立行使合规管理权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门
委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
(3)投资决策委员会:负责制定、完善投资决策制度和流程;确定各基金的投资理念、投资原则以及投
资限制;核准基金投资证券池的构成;审定各基金的资产配置方案,根据市场形势调整在类别资产、市场、
行业间的分配比例及投资规模范围;制定投资授权方案,对超出授权的投资作出决定;评估各基金的业绩
表现和风险状况;评估交易单元和交易对手,作出新增或者剔除的决定;研究风险控制委员会对投资有关
问题的意见和建议。
(4)风险控制委员会:负责建立基金管理业务风险控制体系;制定基金管理业务风险控制相关制度;根
据自身管理能力及风险控制水平,合理确定不同时期基金管理业务的计划规模;制订基金管理业务自有资
金年度使用计划、风险限额,并提交公司总经理办公会审议;对新业务、新产品进行风险审查;听取、评
议基金管理部上一季度业务运作及风险管理情况的报告及下一季度风险管理工作计划。审议公司基金管理
业务的其他重大风险事项;
(5)稽核审计部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责
履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。


3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分
工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保稽核审计、合规管理、风险控制等工作是独立的,并得
到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,
基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时
将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有
关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握
风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现
的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,
用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,
尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责
所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
成立时间:1992 年 10 月 19 日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;
发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府
债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外
汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买
卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:293.52 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。
经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行
中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名为资产托管与
养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产
托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险
资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、
私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域
客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
高国富,男,1956 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(控
股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上
海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上
海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员
会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员
会委员。
刘信义,男,1965 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,
上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财
务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员,国际业务部、
工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南
分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2018 年 6 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 2762.81 亿元,比去年末减少
1.95%。托管证券投资基金共一百三十二只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财
富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博
时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、
中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基
金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活
配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选
混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基
金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改
革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合
基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、
富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发
债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华
兴盛灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债
基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、
兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招
怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇
瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福
灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招
商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、
中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰
普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定
开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券
投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基
金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴
业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰
灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基
金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基
金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券
基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起
式基金、永赢永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、
太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基
金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型基金、前海开源景鑫灵活配置混
合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金
基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵
活配置混合型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制
度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保
业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维
护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资
产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内
部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职
责。
3、内部控制制度及措施:   本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、
监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控
制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念,营造浓厚的内
控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制
度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分
别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;
在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况
进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等
进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交
易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实现
系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证
监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人,
指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管
理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为
时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和资料。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变
更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。
1、直销机构
(1)东兴证券股份有限公司直销中心和东兴证券的分支机构
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层、北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座
6层
联系人:陈智勇
直销中心电话:010-6655-1816
传真:010-66551452
公司网站:http://www.dxzq.net
(2)东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://tradefund.dxzq.net/etrading/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
2、代销机构
基金管理人委托的代销机构,代销机构具体信息见基金份额发售公告。
(二)登记机构
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层;北京市东城区东直门南大街 3 号国
华投资大厦 12 层
联系人:王广辉
电话:010-66551599
传真:010-66551452
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人:朱小辉
电话:010-57763888
传真:010-57763777
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 10 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 10 室
执行事务合伙人:崔劲
联系电话:010-85207108
传真:010-85181218
经办注册会计师:李燕、李瑶帆
六、基金的募集
(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已于 2018 年 7_月_13 日获中国证监会证监许可 [2018]1118_文核准。
(二)基金类型、运作方式及存续期
本基金类型:混合型证券投资基金
本基金运作方式:契约型开放式
本基金存续期:不定期
(三)募集方式与募集期限
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。
本基金自 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 11 月 09 日进行发售。如果在此期间未达到本招募说明书第七条第
(一)款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可
根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
(四)募集场所
投资人应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代销机构提供的其他
方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具体见本基金份额发售公告。
基金管理人、代销机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见本基金发售公告以
及当地销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并另行公告。
(五)基金份额的认购安排
1、认购时间:2018 年 10 月 10 日至 2018 年 11 月 09 日。具体业务办理时间详见基金份额发售公告及代
销机构相关公告。
2、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。
3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
4、基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认
购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情
况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退
还投资者。
5、认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以
多次认购本基金份额。投资人认购 A 类基金份额,首次单笔最低认购金额为 10.00 元,追加认购最低金额
为 10.00 元。投资者认购 C 类基金份额,首次单笔最低认购金额为 5,000,000.00 元,追加认购最低金额为
10.00 元。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。由于各份额类别的起始认购金额不同,投资者在认购
时须注意选择相应的份额类别,否则可能导致认购失败。
6、如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50%,基金管理人有权全部或部分拒
绝该投资者的认购申请,以确保其认购基金份额比例低于 50%。
(六)基金的最高募集规模
本基金募集期内不设募集目标上限。
(七)基金份额的分类
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服
务费的的基金份额,称为 A 类基金份额;
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据基金销售情况,基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下,经与基金托管
人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变
更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
(八)基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金份额初始面值:基金份额面值为 1.00 元人民币,按面值发售。
2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。
3、认购费率
(1)投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费。
本基金 A 类基金份额的认购费率如下表:
认购金额(M) 费率
M<100 万 1.20%
100 万≤M<200 万 0.80%
200 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
(2)本基金 C 类份额不收取认购费用。
(3)本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、
销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,
开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。
(5)投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
4、认购份额的计算
(1)A 类基金份额
1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
(2)C 类基金份额
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。
有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所有。
例 1:某投资者认购本基金 10 万元,对应的份额为 A 类份额,对应的认购费率为 1.20%。假定该笔认购产
生利息 80 元。则认购份额为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23
认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1,185.77
认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值=(98,814.23+80)/1.00=98,894.23 份
即:投资者投资 10 万元认购本基金,假定该笔认购产生利息 80 元,在基金合同生效时,投资者账户登记
有本基金 A 类基金份额 98,894.23 份。
例 2:某投资者认购本基金 1000 万元,对应的份额为 C 类份额,无认购费。假定该笔认购产生利息
8,000 元。则认购份额为:
认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值=(10,000,000+8,000)/
1.00=10,008,000 份
即:投资者投资 1000 万元认购本基金,假定该笔认购产生利息 8000 元,在基金合同生效时,投资者账户
登记有本基金 C 类基金份额 10,008,000 份。
(八)认购的办法
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。
(九)认购的确认
销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表
销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者应在基金合
同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
于网上直销系统认购的投资者应于申请日(T 日)后的第 2 个工作日(T+2)起在本公司网站查询认购结
果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待基金合同生效后才能够确认;投资者对于确认后的认
购交易不能进行撤销,有关网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及基金份额发售公告为准。


(十)募集期间认购资金利息的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。有效认购资金在募集期间产生的利息
在基金合同生效后折算成投资者认购的基金份额,归投资者所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数
额以登记结算机构的记录为准。
(十一)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元
人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,
《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合
同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销
售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募说明书“五、相关服务机构”
或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。


基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。


在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金份额申购、
赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则,基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时,如果发生申
购、赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和
招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立,基金份额登记机构确
认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎
回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法
参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情
况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日
后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购
款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申
请。申购、赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确
认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(五)申购金额和赎回份额的限制
1、投资者通过直销机构申购 A 类基金份额,首次单笔最低申购金额为 10.00 元(含申购费),追加申购
最低金额为 10.00 元(含申购费)。投资人通过直销机构申购 C 类基金份额,首次单笔最低申购金额为
5,000,000.00 元(已持有 C 类基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额 10.00 元),追加申购最
低金额为 10.00 元。由于各份额类别的起始申购金额不同,投资者在申购时须注意选择相应的份额类别,
否则可能导致申购失败。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时
或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的,余额部分基金份额在赎回
时需同时全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(六)申购费用与赎回费用
1、申购费用
本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示:
申购金额(M) 费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<200 万元 1.00%
200 万元≤M<500 万元 0.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金 C 类份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按单笔申购金额确定申购费
率,以每笔申购申请单独计算费用。
2、赎回费用
本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示:
基金份额持有期限(Y) 赎回费率 归入基金资产比例
Y<7 日 1.50% 100%
7 天≤Y<30 天 1.00% 100%
30 天≤Y<3 个月 0.75% 75%
3 个月≤Y<6 个月 0.75% 50%
6 个月≤Y<1 年 0.35% 25%
1 年≤Y 0.00% —
本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示:
基金份额持有期限(Y) 赎回费率 归入基金资产比例
Y<7 日 1.50% 100%
7 天≤Y<30 天 0.50% 100%
Y≥30 天 0.00% —
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
(1)A 类基金份额
1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
(2)C 类基金份额
申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值
基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。
例 1:某投资者投资 5 万元申购基金,对应的份额为 A 类份额,费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份
额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.5%)=49,261.08
申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,261.08=738.92
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值=49,261.08/1.0160=48,485.31 份
即:投资者投资 5 万元申购基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到
48,485.31 份 A 类基金份额。
例 2:某投资者投资 1000 万元申购基金 C 类基金份额,无申购费,假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.0160 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值=10,000,000/1.0160=9,842,519.69 份
即:投资者投资 1000 万元申购基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得
到 9,842,519.69 份 C 类基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额=赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归
基金财产所有。
例 3:某投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额,持有期小于 7 日,对应的赎回费率为 1.5%,假设赎回当日
基金份额净值是 1.0160 元,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额= 10000×1.0160=10,160 元
赎回费=10,160×1.5%=152.40 元
净赎回金额=10160-152.40=10,007.60 元
即:投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的
净赎回金额为 10,007.60 元。
例 4:某投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额,持有期小于 7 日,对应的赎回费率为 1.5%,假设赎回
当日基金份额净值是 1.0160 元,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额= 10,000,000×1.0160=10,160,000 元
赎回费=10,160,000×1.5%=152,400 元
净赎回金额=10,160,000-152,400=10,007,600 元
即:投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到
的净赎回金额为 10,007,600 元。
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体
处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(八)申购和赎回的注册登记
1.基金投资人在 T 日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为基金投资者增加权益并办理
登记手续,基金投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
2.基金投资人在 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为基金投资者扣除权益并办理
相应的登记手续。
3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工
作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。
(九)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一
估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(3)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,
从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,
或者变相规避 50%集中度的情形时。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申
请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被
拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施。
(3)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中
国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金
管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净
值。
(4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次;当连续暂停
时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金
份额净值。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即
认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,将
自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申
请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直
到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金
的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介
上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在
3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间
的转换业务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合
同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及
基金份额登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须
是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合
法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将
基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
份额登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基
金登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准
收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定
额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说
明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规
的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监
管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应
的业务规则。
(十六)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根
据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资受益于自主品牌崛起相关的行业及公司,精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司,
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
(二)投资理念
本基金以自主品牌崛起过程中产生的各类投资机遇作为主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合
的方法构建基金资产组合,深入研究相关政策,精选受益于自主品牌崛起相关证券中具备长期竞争优势的
上市公司,力求在严格控制风险的前提下,实现资产的长期稳健增值。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货、现金、同业存单、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%~95%;本基金投资于品牌主题相关的股票、
债券不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
(四)投资策略
本基金以自主品牌崛起过程中产生的各类投资机遇作为主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合
的方法构建基金资产组合。一方面,本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,
从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金从商业模式、市场
前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发,“自下而上”精选受益于自主品牌崛起相关证券中具有竞争优势
和估值优势的优质上市公司,力求在严格控制风险的前提下,获取长期持续稳健的投资收益。
1、资产配置策略
本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行情况的分析,来确定投资组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的宏观经济指标包括:GDP 增速、固定资产投资增速、
工业企业利润增速、CPI/PPI 指数、M2 增长率及变化趋势、利率水平与变化趋势、财政政策以及国际经济
数据等。
在经济周期各阶段,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济
的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。
2、股票投资策略
(1)主题界定
经过三十多年的改革开放,我国的经济实力、综合国力显著提高,社会生产力得到了解放,人口素质大幅
提升,社会发展到了新的水平,消费持续升级,将带动一批自主品牌崛起。本基金将投资受益于自主品牌
崛起,在国内外具有较强竞争力的公司。
本基金的主题界定为:
①已经具有优势的中国自主品牌。在长期的生产经营过程中已经积累了较强的竞争优势,已经取得了广泛
的社会认同,赢得了较好的口碑,在国内具有较强竞争力,但仍处于开拓国际市场的过程中,从长远来看
仍具有较大成长空间的企业。这类企业的特征主要是:公司具有难以模仿的核心竞争力及竞争优势,品牌
优势已经确立,再进入者具有较高的资金、技术、市场壁垒;从经营指标来看,产品或服务具有较强的定
价能力,企业毛利率逐步提高、收入快速增加特别是国外收入快速增加,市场占有率逐步扩大,盈利能力
较强。
②逐步完成进口替代的中国自主品牌。随着国内市场和技术的积累或者行业的发展,这类企业逐步体现出
较强的竞争力,在国内逐步获得较好口碑,在品牌成长过程将可能逐步完成进口替代,并且随着国际化的
进程,未来有可能走向世界的中国品牌。这类企业的特点是:拥有较强竞争力的产品储备或者服务,具有
清晰的战略定位,在行业激烈的竞争中逐步体现出产品竞争力强、成本较低,具有价格优势,从营运财务
指标来看,企业收入快速增长,投资或者扩产动力足,高速发展,市场份额快速提升,利润快速提升。
(2)行业配置策略
本基金的行业配置是受益于自主品牌崛起的行业,在投资过程中,将根据宏观经济中期趋势、政策环境变
化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。
(3)个股精选策略(定性分析、定量分析)
定量筛选:
主要使用贴现现金流量法、现金分红折现法、剩余收入折现法、PE、EV/EBIT 等估值方法对不同类型的产
业和个股进行估值分析,并与其市场价格相比较,参考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平,选
择具有估值优势的股票形成股票备选库。
定性筛选:
从以下两个方面对股票备选库中的股票进行定性分析:
公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面
业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场地
位、行业增长、公司增长等方面。
(4)灵活配置投资策略说明
本基金为灵活配置型基金,在经济的复苏和繁荣期超配股票资产,同时政策利好股票市场时超配股票资产;
在经济衰退时,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%;因此大多情况下,为保持
与业绩基准相对一致,股票仓位占基金资产的比例为 40%-80%,即中等仓位。本基金将根据市场情况变化,
参考净值、沪深 300 整体 PE 或者 PB 估值水平、经济预期、利率水平、企业盈利、市场情绪等多种因素对
资产配置或股票仓位进行调整,获得资产的稳健增值,本基金的主要仓位调整策略如下:
一、仓位降低至中等水平以下,如股票投资降低至占基金资产比例 40%以下:
1、产品成立初期,基金净值在 1.03 以下,为防止发生较大亏损风险,采取较低仓位运作。
2、如沪深 300 整体 PE 或者 PB 估值水平升高至过去 10 年波动区间的 90%分位以上时,综合考虑宏观、利
率等数据,如果风险积聚较高,考虑将仓位降低至较低水平。
二、仓位提高至中等水平以上,如股票投资升高至占基金资产的比例 80%以上:
如沪深 300 整体 PE 或者 PB 估值水平跌至过去 10 年波动区间的 10%分位以下时,综合考虑宏观、利率等
数据,如认为风险释放比较充分,考虑将仓位提高至 80%以上。
以上是仓位调整的主要投资策略,但影响市场的因素有很多,本基金管理过程中会根据所处的不同的情形
做小幅调整。
3、债券投资策略
本基金结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、
期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组
合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资,以获取稳健的投资收益。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合
理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等
投资策略进行权证投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金管理人通过考察宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情
况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久
期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金对于股指期货的投资是以对当前投资组合进行套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的期
货合约为投资标的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻找其合理的
估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指数编制
合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金股票
投资的业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,
具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业
等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为
本基金债券投资的业绩比价基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,或者更科学客观的业绩比较
基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在履行适
当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本年基金的投资策略。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中高风险水平的投资品种。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;本基金投资于品牌主题相关的股票、债券不低于非现
金基金资产的 80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的 15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上
市公司可流通股票的 30%。
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、
上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购
最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(18)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
(19)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
(20)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除上述第(2)、(6)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在十
个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取
消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,
投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目
标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对所投资公司的控股,不参与所投资公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投
资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账
户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、
基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对
本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得
被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属
于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映资产的价值。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净
值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债
券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;
该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方
法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据
估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复
核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直
接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;


(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错
误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于不可抗力等原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此
造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形
式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方
式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次
分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基
金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数
额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C    类基金份额的基金资产
净值的 0.1%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给
销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额
列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果
《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有
关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最
新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律
法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披
露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种
文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的
规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回
安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效
后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明
书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报
送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义
务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合
同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。


2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指
定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式
及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,
将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网
站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指
定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,
基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发
生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其
基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)与其他基金合并;
(27)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(28)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(29)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情
况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、投资股指期货的信息披露
基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交
易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
11、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的
相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。


基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十六、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏损。基金份额持有人须了解
并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,
产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,
导致证券价格波动,影响基金收益。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化,从而引起债券价格波动,
基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率风险。当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,进而影响基金的净值表
现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。


4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其他义
务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能受通货膨胀的影
响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金将投资于固定收益类金融工具所
得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,利息的再
投资收益会上升。
8、估值风险:本基金采用的估值方法有可能不能充分的反映和揭示利率风险,或经济环境发生了重大变
化时,在一定时期内可能高估或者低估基金资产的净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金
资产价值,确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。
9、经营风险:它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不稳定性有关。债券发行
人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经营风险就越小。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济
形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段
和管理技术等对基金收益水平也存在影响。
(三)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险,风险管理的
目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
1、基金申购、赎回安排
本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、拒绝大额申购、暂停基金申购、暂停赎回或
延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、赎回中的流动性风险,具体详见基金合同第六部分基金份额的申
购与赎回。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对
象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金
基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金在发生巨额赎回时,将通过部分延期赎回、暂停赎回、延缓支付赎回款项、摆动定价及中国证监会
认定的其他措施对于巨额赎回情形下的流动性风险进行管理控制,具体控制措施及程序详见基金合同第六
部分基金份额的申购与赎回。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金运作过程中,将使用延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆
动定价及中国证监会认定的其他措施控制流动性风险,具体使用情形及程序详见基金合同第六部分基金份
额的申购与赎回。
(1)延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请能够避免在巨额赎回时,因变现需求过大,市场交易量不足,
导致证券不能低成本地转变为现金,进而对基金资产净值造成较大波动的情形,对基金份额持有人来说,
存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)收取短期赎回费能够控制资金短期频繁的申购赎回,避免净值大幅的波动,维护净值稳定。
(3)在估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时采取暂停基金估值,通过延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可
避免基金份额净值虚高或虚低给申购、赎回客户或存量客户造成损失,对基金份额持有人来说,存在不能
及时赎回基金份额的风险。
(4)通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待,当日参与申购和赎
回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
(四)合规性风险
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定而带来的风险。
(五)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基
金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证
券交易所和证券登记结算机构等。
(六)本基金特有的风险
1、本基金为混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基
金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%,在灵活调整资产配置比例时,不能完全抵御市
场整体下跌风险,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上
市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还
可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,
并影响到整体基金的投资收益。
2、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行
情时,指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没
有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、由于本基金投资于品牌主题相关的股票、债券不低于非现金基金资产的 80%,品牌主题投资的风险主
要体现为其涵盖的相关行业及其子行业的高集中度带来的风险,如果其涵盖行业波动结构发生变化或行业
轮动及周期转换,本基金会面临投资机会减少或行业配置的结构变动带来的困绕。
4、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券,基金管理人将本着谨慎和
控制风险的原则进行资产支持证券投资,但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿还风险等风险,可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。
(七)其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特
殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开
基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在指
定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议
的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限
相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人:魏庆华
设立日期:2008 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2007】53 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:275796.0657 万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:010-66551816
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路 12 号
邮政编码:200001
法定代表人:高国富
成立日期:1992 年 10 月 19 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复 1992(601)号
基金托管业务批准文号:证监基金字[2003]105 号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:293.52 亿元人民币
存续期间:持续经营
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合
同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金
份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
(四)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家
有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费
用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券
所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部
机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业
务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回
和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财
产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金
管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律
文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合
同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的
复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募
集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(五)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,
对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专
职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其
托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账
户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》及《托管协议》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运
作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托
管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金
管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金
合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(六)基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有
人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金
份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规规定和基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,以下
情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)基金管理人、登记机构、代销机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(3)于中国证监会许可的范围内推出新业务或服务;
(4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或在不
影响现有投资者利益的前提下变更收费方式;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)增加、减少、调整本基金的份额类别设置;
(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人
权利义务关系发生重大变化;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当
自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由
基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必
要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基
金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权
自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知
应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和
地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大
会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取
方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召
集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基
金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开,
会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,
不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人
的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基
金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金
在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至
召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于
在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时
提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代
理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
如果参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基金总份额的 50%,则召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会应有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人或其代
理人参加,方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持
有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式,
具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、
更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开
前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人
宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金
管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和
基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文
件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公
证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通
过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投
资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决
意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担
任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份
额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计
票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立
即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主
持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托
管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管
理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在
公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用
法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制
的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形
式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方
式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次
分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基
金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数
额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付
指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C    类基金份额的基金资产
净值的 0.1%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给
销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金主要投资受益于自主品牌崛起相关的行业及公司,精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司,
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货、现金、同业存单、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%~95%;本基金投资于品牌主题相关的股票、
债券不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;本基金投资于品牌主题相关的股票、债券不低于非现
金基金资产的 80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的 15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上
市公司可流通股票的 30%。
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、
上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购
最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(18)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
(19)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
(20)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除上述第(2)、(6)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在十
个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取
消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,
投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目
标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净
值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债
券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;
该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方
法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据
估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值
时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人
复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直
接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;


(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错
误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于不可抗力等原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此
造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召
开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在指
定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议
的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限
相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,
应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁
裁决是终局的并对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,
维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人:魏庆华
成立时间: 2008 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2007】53 号
注册资本:275796.0657 万元人民币
组织形式: 股份有限公司
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证
券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务
(证券业务许可证有效期至 2018 年 04 月 22 日);保险兼业代理(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
存续期间:持续经营
电话:010-66551599
传真:010-66551452
联系人:王广辉
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
成立时间: 1992 年 10 月 19 日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;
发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府
债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外
汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买
卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:293.52 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。


本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货、现金、同业存单、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供
投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
股票投资占基金资产的比例为 0%~95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的
投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;
2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 30%。
6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持
证券合计规模的 10%;
14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如
果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量
不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购最
长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
18)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基
金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
19)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
20)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公募基金是否符
合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不
受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除投资限制中第 2)、6)、14)、17)项外,因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在十
个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取
消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,
投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明
基金可能的变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标
和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人事先相互提供与
本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖
公章并书面提交。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后
的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,经基金托管人确认后,新的关
联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管
人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理
人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。


基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理人有责任控制交易对
手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银行存款的风险敞口,
针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事
件而造成损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作
过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损
失,不承担赔偿责任。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在不同。就流动性受限
资产定义,请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制
订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人
对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。


(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应
包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问
题的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提
供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理
的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金
周转出现困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投
资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损
失的,基金托管人不承担任何责任。
(3)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投资非公
开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等
信息。
有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,
并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责
任,有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求,导致基金出现风险使
乙方承担连带赔偿责任的,若基金托管人此前已切实履行监督职责的,基金管理人应赔偿基金托管人由此
遭受的损失。
(4)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日将有关资料书面提
交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人
应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4)该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制
5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管
理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能
导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。
否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任
何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。基金托管人履行
了本协议规定的监督职责后,不承担任何责任。
(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
8.     基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定对投资比例和投资限制进行事
后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应
积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托
管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的
关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和
流动性风险处置预案。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净
值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议
等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及
时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务的监督和
核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义
进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资
指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨
碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基
金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账、是否复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行
基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关
规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人
改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基
金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金
托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨
碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监
会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基
金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财
产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实
行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采
取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人
对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合,但对基金财产的损失不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行
开设的“东兴证券股份有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集
的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由
基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参
加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基
金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并确保划入的资金与验资金额相一致。
基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理
人,双方进行账务处理。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
(三)基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法合规的有效指令办理资
金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本
基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的资产托管专户的开
立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本
基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管
理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开立
专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经
对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。


基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付
金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规
定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结
算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行
间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,经基金管理人和
基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定,就本基金投资银行存款业务签订书面
协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议,并将资金存放于
存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基金管理人公
章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的类型、期限、利率、
金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核对的真实、准确。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债
登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股
份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办
理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应
由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存
单对应的财产不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本
协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正
本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托
管人各自文件保管部门 15 年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金管理
人公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以
该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位    ,小数点后第 5 位四
舍五入,由此产生的误差计入基金财产。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。每个工作日,基金管理
人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合
《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日的各类基金份额净值和各类基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的各类基
金资产净值。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对各类基金资产净值的计算结果
对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债
券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;
该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方
法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据
估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具
体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(三)估值错误处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直
接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;


(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错
误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,
分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保
证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各
方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的
计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作
日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,
并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成
季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日
内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将
有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管
理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内
完成半年度报告,在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进
行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。


基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,
进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告
上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与
基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发
布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,
以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额
持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人应按照目
前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年,法律法
规或监管部门另有规定的除外。
在基金托管人编制半年报和年报前,基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金持有人名册送交
基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保
管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区
法律),并从其解释。
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,
应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁
裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
八、托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下:
(一)本协议经基金管理人、基金托管人双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合
同专用章)后成立。本协议以中国证监会注册的文本为正式文本。
(二)本协议自《基金合同》生效之日起生效,有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监
会备案并公告之日止。
(三)本协议自生效之日起对各当事人具有同等的法律约束力。
(四)本协议一式陆份,除上报有关监管机构贰份外,基金管理人和基金托管人分别持贰份,每份具有同
等的法律效力。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
(二)基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
(三)基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结束后 10 个工作日内向
本季度有交易的投资人寄送;年度对账单在每年度结束后 20 个工作日内向所有持有本基金份额或本年度
内有交易的投资人寄送。
(四)信息查询
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可以凭基金账号和该密码通过基
金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息;同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外
还可登录本基金管理人网站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。
(五)投诉受理
投资者可以拨打东兴证券股份有限公司客户服务中心电话 95309,或客服信箱:dxzqts@dxzq.net 投诉直销
机构和代销机构的人员和服务。
二十一、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相
关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。
二十二、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,投资者可在办公时间查阅、
复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获
得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.fund.dxzq.net/)查阅和下载招募说明书。
二十三、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会注册东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人
处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
东兴证券股份有限公司
2018 年月日
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