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长盛多因子策略优选股票(006478)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-11-23 管理人:长盛基金... 基金经理:冯雨生
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长盛多因子策略优选股票:长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)

公告日期:2019-07-05

长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
             招募说明书




      基金管理人:长盛基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司
              长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)



                                   重要提示
    长盛多因子策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2018
年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1287 号文注册募集。
   基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
   本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险
包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,和由
于本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%。本基金为股票型基金,具有
较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金
的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
   基金的过往业绩并不预示其未来表现。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资人自行负责。
   本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额
总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
50%的除外。
   本基金主要采用量化模型构建股票投资组合,但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过程中的多个环节将依赖于量化模型,存在量化模型失效,导
致基金业绩表现不佳的风险。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 5 月 23 日。有关财务数据


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               长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)



和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。




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                          长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)



                                                            目录

重要提示 ....................................................................................................................... 2

第一部分、绪言 ........................................................................................................... 5

第二部分、释义 ........................................................................................................... 6

第三部分、基金管理人 ............................................................................................. 11

第四部分、基金托管人 ............................................................................................. 21

第五部分、相关服务机构 ......................................................................................... 23

第六部分、基金的募集 ............................................................................................. 59

第七部分、基金合同的生效 ..................................................................................... 60

第八部分、基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 61

第九部分、基金的投资 ............................................................................................. 72

第十部分、基金的业绩 ............................................................................................. 85

第十一部分、基金的财产 ......................................................................................... 86

第十二部分、基金资产估值 ..................................................................................... 87

第十三部分、基金的收益与分配 ............................................................................. 93

第十四部分、基金费用与税收 ................................................................................. 95

第十五部分、基金的会计与审计 ............................................................................. 97

第十六部分、基金的信息披露 ................................................................................. 98

第十七部分、风险揭示 ........................................................................................... 104

第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 109

第十九部分、基金合同的内容摘要 ....................................................................... 111

第二十部分、基金托管协议的内容摘要 ............................................................... 127

第二十一部分、对基金份额持有人的服务 ........................................................... 139

第二十二部分、其他应披露事项 ........................................................................... 140

第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 140

第二十四部分、备查文件 ....................................................................................... 141

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                 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)




                                  第一部分、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他相关法律法规的规
定及《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)等编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。




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                长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)



                                 第二部分、释义
     本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
     1、基金或本基金:指长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
     2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
     3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
     4、基金合同:指《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛长盛多因
子策略优选股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

     6、招募说明书或本招募说明书:指《长盛多因子策略优选股票型证券投资
基金招募说明书》及其定期的更新
     7、基金份额发售公告:指《长盛长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
基金份额发售公告》
     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的,并根据 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国
港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
     10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月


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1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
     18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
     19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
     20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
     21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

     22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     23、销售机构:指长盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
     24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
     25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长盛基金管理有
限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
     26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户


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    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日
    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
    35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    37、《业务规则》:指《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由
基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记
方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
    38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金


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管理人管理的其他基金基金份额的行为
    42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
    43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
    44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
    45、元:指人民币元
    46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
    48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
    51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
    52、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    53、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
    54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
    55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份


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额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待




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                            第三部分、基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称:长盛基金管理有限公司
    住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
    办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层
    法定代表人:周兵
    电话:(010)86497888
    传真:(010)86497999
    联系人:张利宁
    本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3
月成立,注册资本为人民币 20600 万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:
国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本
的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省投资集团控股
有限公司占注册资本的 13%。截至 2019 年 5 月 23 日,基金管理人共管理五十七
只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
    二、主要人员情况
    1.董事会成员
    周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、
香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托
投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。
2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总经理。现任长
盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
    蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲
师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽
省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香
港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限
责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司


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董事长。
    葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
    陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任
公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人
银行业务主管。
    严琛先生,董事,博士。曾任国家开发银行重庆分行贵阳资产管理部正科级
行员、综合计划局计划处正科级行员、党委宣传部综合处副处长、党委宣传部党
校办公室副主任、信用管理局信用五处副处长、信用管理局评级方法与标准处副
处长;安徽省中小企业发展局副局长、党组成员;安徽省经济委员会副主任、党
组成员;安徽省经济和信息化委员会副主任、党组成员;池州市委常委、副市长;
宣城市委常委、组织部部长、市委副书记;现任安徽省信用担保集团有限公司党
委书记、董事长。
    陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商
联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
    林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司人力资源部
总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛
基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产
管理有限公司董事长。
    李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等


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地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管
理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司
负责人。
    张仁良教授,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,
兼任香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行
独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通
大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合
作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009 年获香港特区政府
颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士,并于 2017 年获法国政府颁发棕榈
教育军官荣誉勋章。
    荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。
现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、
校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常
务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
    朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清
华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经
济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
    2.监事会成员
    刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公
司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三
部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元
证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国
元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。
    吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。曾就职于新加坡星展资产管
理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡
毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金
管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007 年 8 月起加入长盛基
金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资


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产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球
景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。
    魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经
理。
    3.管理层成员
    周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
    林培富先生,董事、总经理,硕士,高级经济师。同上。
    杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古
集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公
司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年 8 月起加
入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金
(香港)有限公司董事、总经理。
    王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理
等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动
态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资
基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛
同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛
基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
    蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金管理有
限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾任
研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长
盛基金管理有限公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
    张利宁女士,大学学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,


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太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999 年 1 月起加入长盛基
金管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务
会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察
长、监察稽核部总监。
    4、本基金基金经理
    冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007 年 7 月加入长盛基金管
理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责
人。自 2011 年 7 月 11 日起任长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理,自 2011
年 12 月 20 日起兼任长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理,自 2015
年 5 月 29 日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,
自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自 2015 年 8
月 13 日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自 2016
年 9 月 12 日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
自 2016 年 9 月 12 日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2016 年 9 月 12 日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自 2017
年 3 月 17 日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年
5 月 3 日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
自 2017 年 10 月 23 日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,
自 2019 年 3 月 18 日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,自 2019
年 3 月 18 日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2019 年 3 月 18 日起兼任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。
    王超先生,1981 年 9 月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),
FRM(金融风险管理师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工
程与量化投资部金融工程研究员等职务。自 2011 年 12 月 6 日起任长盛同瑞中证
200 指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 22 日起兼任长盛同庆中证
800 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自 2015 年 6 月 16 日起兼任长盛中
证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛量
化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 5 月 18 日起兼任长盛中小
盘精选混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 10 月 23 日起兼任长盛上证 50


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指数分级证券投资基金基金经理,自 2018 年 11 月 23 日起兼任长盛多因子策略
优选股票型证券投资基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    王宁先生,副总经理,EMBA。同上。
    蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师 CFA。同上。
    吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。同上。
    魏斯诺先生,监事,硕士。同上。
    赵楠先生,经济学学士,MBA 在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永
明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权
益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015 年 2 月加入长盛基金管理
有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基
金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研
究精选混合型证券投资基金基金经理。
    乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011 年 8 月
加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同智优
势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
    葛鹤军先生,经济学博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际
信用评级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基
金经理。2018 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型
证券投资基金基金经理。
    上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
   1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜。
   2.办理基金备案手续。


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   3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
   4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益。
   5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
   6.编制基金季度报告、中期和年度基金报告。
   7.计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,确定基金
份额申购、赎回价格。
   8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
   9.按照规定召集基金份额持有人大会。
   10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
   11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为。
   12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
   四、基金管理人承诺
   1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。
   2、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产
用于下列投资或活动:
   (1)承销证券;
   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
   (3)从事承担无限责任的投资;
   (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
   (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
   (7)依照法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
   法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
   3、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:


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   (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
   (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
   (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
   (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
   (5)玩忽职守、滥用职权;
   (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
   (7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行股票投资;
   (8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
   4、基金经理承诺
   (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益。
   (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益。
   (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
   (4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
   五、基金管理人的内部控制制度
   1.内部控制的原则
   本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
   (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
   (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
   (3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司
自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。
   (4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责
分明、相互制衡。
   (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高


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经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
    2.完备严密的内部控制体系
    公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督
察长—监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管
理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责
监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对
基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会
定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行
研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格
执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合
同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示
各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法,
全面加强对各基金投资合规风险监控。
    3.内部控制制度的内容
    公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性
原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度和公司及部门业务规章等三部分组成。
    (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容加以明确。
    (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、
基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档
案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公
司董事会批准后实施。
    (3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司


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及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责
和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。
    公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。
公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。
    4.内部控制制度评价与报告
    公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制度
的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须
定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制
度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正
行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度
执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发
现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公司总经理和督
察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监
察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情
况定期向监管机构及公司董事会进行报告。
    5、基金管理人关于内部控制的声明
    本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于
内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不
断完善风险管理和内部控制制度。




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                              第四部分、基金托管人
    一、基本情况
   名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
   住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
   首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
   注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
   法定代表人:陈四清
   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
   托管部门信息披露联系人:王永民
   传真:(010)66594942
   中国银行客服电话:95566
   二、基金托管部门及主要人员情况
   中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
   作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
   三、证券投资基金托管情况
   截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基
金 670 只,QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模
位居同业前列。
   四、托管业务的内部控制制度
    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的


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组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
   五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理
人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报
告。




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                       第五部分、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层
法定代表人:周兵
邮政编码:100029
邮政编码:100029
电话:(010)86497908、(010)86497909、(010)86497910
传真:(010)86497997、(010)8649 7998
联系人:张晓丽、吕雪飞、胡琳
2、代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
联系人:朱杰
电话:010-66594824
传真:010-66594942
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2) 包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:胡鹤铧
电话:010-64816399
传真:0472-5189051
客户服务电话:95352
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公司网址:www.bsb.com.cn
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4) 平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
电话:0755-22166574
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(5) 青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号
法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客户服务电话:96588
公司网址:www.qdccb.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司


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注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
联系人:胡子豪
电话:021—61612165
传真:021—63604196
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(7) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
联系人:杨威
电话:010-66107909
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(8) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


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法定代表人:周慕冰
联系人:李紫钰
电话:010-85108753
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(10)   中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
联系人:王晓琳
电话:010-89937325
传真:010-85230049
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(11)   安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(12)   渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991


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传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
(13)   长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(14)   第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)23838701
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.fcsc.com
(15)   东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn


                                     27
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(16)   东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客户服务电话:95531、400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(17)   东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:夏锐
电话:010-66559079
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net
(18)   光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:400-888-8788
公司网址:www.ebscn.com
(19)   广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316


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   房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
    电话:95575 或致电各地营业网点
    客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
    公司网址:www.gf.com.cn
   (20)   广州证券股份有限公司
   注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    法定代表人:邱三发
    联系人:林洁茹
    电话:020-88836999
    传真:020-88836654
    客户服务电话:020-961303
    公司网址:www.gzs.com.cn
   (21)   国都证券股份有限公司
   注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    法定代表人:王少华
    联系人:李春涛
    电话:010-84183226
    传真:010-84183311
    客户服务电话:400-818-8118
    公司网址:www.guodu.com
   (22)   国金证券股份有限公司
   注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
    办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号


                                          29
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法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(23)   国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(24)   国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(25)   国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人:蔡咏
联系人:李蔡


                                     30
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电话:0551-62207323
传真:0551-62207322
客户服务电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
公司网址:www.gyzq.com.cn
(26)   华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客户服务电话:96518 (安徽)、4008096518 (全国)
公司网址:www.hazq.com
(27)   华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
电话:(0591)87383600
传真:(0591)87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(28)   华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515


                                     31
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客户服务电话:4006898888、0931-95368
公司网址:www.hlzqgs.com
(29)   华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:宋德清
联系人:黄恒
电话:010-58568235
传真:010-58568062
客户服务电话:010-58568118
公司网址:www.hrsec.com.cn
(30)   华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:021-54967552
电话:021-64339000
传真:021-54967032
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(31)   江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn


                                     32
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(32)   联讯证券股份有限公司
注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人:徐刚
联系人:郭晴
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客户服务电话:95564
公司网址:www.lxsec.com.cn
(33)   平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:021-20631117
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(34)   上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
客户服务电话:400-891-8918
公司网址:www.shzq.com
(35)   申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦


                                     33
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   20 楼 2005 室
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    法定代表人:韩志谦
    联系人:王怀春
    电话:0991-2307105
    传真:010-88085195
    客户服务电话:400-800-0562
    公司网址:www.hysec.com
   (36)    申万宏源证券有限公司
   注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    联系人:陈宇
    电话:021-33388214
    传真:021-33388224
    客户服务电话:400-889-5523
    公司网址:www.swhysc.com
   (37)    首创证券有限责任公司
   注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
    办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
    法定代表人:吴涛
    联系人:刘宇
    电话:010-59366070
    传真:010-59366055
    客户服务电话:400-620-0620
    公司网址:www.sczq.com.cn
   (38)    西部证券股份有限公司
   注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层


                                          34
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办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
电话:029-87406649
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
公司网址:www.westsecu.com
(39)   湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
客户服务电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
(40)   信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(41)   招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
法定代表人:宫少林


                                     35
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    联系人:林生迎
    电话:0755-82943666
    传真:0755-82943237
    客户服务电话:95565、4008888111、(0755)26951111
    公司网址:www.newone.com.cn
   (42)   中国国际金融股份有限公司
   注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    法定代表人:丁学东
    联系人:杨涵宇
    电话:010-65051166
    传真:010-65058065
    客户服务电话:400-910-1166
    公司网址:www.cicc.com.cn
   (43)   中国银河证券股份有限公司
   注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    法定代表人:陈共炎
    联系人:辛国政
    电话:010-83574507
    传真:010-83574807
    客户服务电话:4008-888-888 或 95551
    公司网址:www.chinastock.com.cn
   (44)   中国中投证券有限责任公司
   注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
   层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    法定代表人:高涛


                                         36
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联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
客户服务电话:95532/400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
(45)    中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A
栋 41 层
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
电话:010-59562468
客户服务电话:95335
公司网址:www.avicsec.com
(46)    中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客户服务电话:95329
公司网址:www.zszq.com
(47)    中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290


                                     37
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    传真:021-20315137
    客户服务电话:95538
    公司网址:www.zts.com.cn
   (48)    中信建投证券股份有限公司
   注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    联系人:刘芸
    电话:010-85156310
    传真:010-65182261
    客户服务电话:400-888-8108
    公司网址:www.csc108.com
   (49)    中信期货有限公司
   注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
   1301-1305 室、14 层
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
    法定代表人:张皓
    联系人:刘宏莹
    电话:010-60833754
    传真:010-57762999
    客户服务电话:400-990-8826
    公司网址:www.citicsf.com
   (50)    中信证券(山东)有限责任公司
   注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
    办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
    法定代表人:姜晓林
    联系人:刘晓明
    电话:0531-89606165


                                         38
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传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(51)   中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-60836029
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(52)   北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:400-0618-518
公司网址:https://danjuanapp.com
(53)   北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
电话:010-85594745
传真:010-85932427
客户服务电话:400-066-8586


                                     39
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公司网址:www.igesafe.com
(54)   北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:姜英华
电话:13501150580
传真:010-82055860
客户服务电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(55)   北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:周斌
联系人:陈霞
电话:15249236571
传真:010-53509643
客户服务电话:400-8980-618
公司网址:www.chtwm.com
(56)   北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼(东半楼)9 层
法定代表人:梁越
联系人:李晨
电话:15210266234
传真:010-84259261
客户服务电话:400-188-8848
公司网址:https://www.1314fund.com
(57)   北京虹点基金销售有限公司


                                     40
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注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010-65951887
传真:010-65951887
客户服务电话:400-618-0707
公司网址: http://www.hongdianfund.com
(58)   北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人:许宁
联系人:彭雪琳
电话:(010)85610733
传真:010-85622351
客户服务电话:400-829-1218
公司网址:https://www.htfund.com
(59)   北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(60)   北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 11 号 703
办公地址:北京市西城区金融大街 11 号 703


                                     41
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      法定代表人:曲阳
      联系人:王晨
      电话:010-50866170
      传真:010-50866170
      客户服务电话:400-803-1188
      公司网址:http://www.bzfunds.com/
  (61)      北京肯特瑞基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
      办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
A座
      法定代表人:江卉
      联系人:黄立影
      电话:18612439949
      传真:010-89188000
      客户服务电话:95118 , 4000988511
      公司网址:http://fund.jd.com/
  (62)      北京懒猫金融信息服务有限公司
  注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
      办公地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
      法定代表人:许现良
      联系人:张苗苗
      电话:15110085067
      传真:010-87723200
      客户服务电话:4001-500-882
      公司网址:https://www.lanmao.com
  (63)      北京钱景基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
      办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
      法定代表人:赵荣春


                                           42
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联系人:李超
电话:010-56200948
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网址:www.qianjing.com
(64)   北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
传真:010-59200800
客户服务电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(65)   北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室
法定代表人:季长军
联系人:何鹏
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客户服务电话: 400-188-5687
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(66)   北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦
法定代表人:李昭琛
联系人:李唯


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电话:010-62675657、18801226859
传真:8610-62676582
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(67)   北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208
法定代表人:罗细安
联系人:闫丽敏
电话:15210998306
传真:67000988-6000
客户服务电话:67000988-8004
公司网址:www.zcvc.com.cn
(68)   北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366 转 7167
传真:0351-4110714
客户服务电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(69)   北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人:于龙
联系人:张喆
电话:010-56075718
传真:010-67767615


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客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(70)   北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层
法定代表人:蒋煜
联系人:宋志强
电话:010-58170932
传真:010-58170840
客户服务电话:010-58170761
公司网址:http://www.shengshiview.com.cn
(71)   大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人:卜勇
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客户服务电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(72)   大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:赵明
电话:021-20324069
传真:021-20324199
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(73)      凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14
层 1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(74)      和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(75)      济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
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(76)      金惠家保险代理有限公司


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注册地址:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 A2106/2107
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
电话:028-62825297
传真:028-62825327
客户服务电话:400-8557333
公司网址:http://www.jhjfund.com
(77)   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
传真:0571-22905999
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(78)   南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(79)   诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋


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法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:https://www.noah-fund.com/
(80)   浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客户服务电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(81)   上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客户服务电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com
(82)   上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人:施燕华


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电话:021-20219988
传真:021-20219988
客户服务电话:021-2029203
公司网址:8.gw.com.cn
(83)   上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(84)   上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(85)   上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园 C5 幢 2 楼
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
电话:8621-54677088
传真:8621-54677082


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客户服务电话:400-821-3999
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(86)   上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-6537-0077
传真:021-5508-5991
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(87)   上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-63333389-239
传真:021-63333390
客户服务电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(88)   上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-61101630
客户服务电话:400-921-7755


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(89)   上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(90)   上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(91)   上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:13391886737
传真:021-64385308
客户服务电话:95021
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(92)   上海挖财基金销售有限公司


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     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
     室
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

     法定代表人:胡燕亮
     联系人:李娟
     电话:021-50810687
     传真:021-58300279
     客户服务电话:021-50810673
     公司网址:www.wacaijijin.com
     (93)   上海万得投资顾问有限公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
     办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
     法定代表人:王廷富
     联系人:徐亚丹
     电话:021-51327185
     传真:021-50710161
     客户服务电话:400-821-0203
     公司网址:http://www.520fund.com.cn
     (94)   上海云湾基金销售有限公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127
     办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 层
     法定代表人:戴新装
     联系人:江辉
     电话:021-20538888
     传真:021-20538999
     客户服务电话:400-820-1515
     公司网址:http://www.zhengtongfunds.com
     (95)   深圳富济基金销售有限公司


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   注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
   单元
    办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
单元
    法定代表人:刘鹏宇
    联系人:刘勇
    电话:0755-83999907-8814
    传真:0755-83999926
    客户服务电话:0755-83999907
    公司网址:www.fujiwealth.cn
   (96)    深圳市金斧子基金销售有限公司
   注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
   单元 11 层 1108
    办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108
    法定代表人:赖任军
    联系人:刘昕霞
    电话:0755-29330513
    传真:0755-26920530
    客户服务电话:400-930-0660
    公司网址:www.jfzinv.com
   (97)    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
   注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
    法定代表人:马勇
    联系人:文雯
    电话:010-83363101
    传真:010-83363072
    客户服务电话:4008-166-1188


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公司网址: http://8.jrj.com.cn
(98)    深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(99)    泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(100)   泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址:北京市海淀区西四环北路 69 号一层
法定代表人:李静
联系人:张逸伦
电话:13810190956
传真:无
客户服务电话:010-88435555
公司网址:www.taixincf.com
(101)   通华财富(上海)基金销售有限公司


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     注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
     办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9

     法定代表人:马刚
     联系人:杨徐霆
     电话:021-60818249
     传真:021-60818187
     客户服务电话:95156
     公司网址:https://www.tonghuafund.com
     (102)   扬州国信嘉利基金销售有限公司
     注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋
     办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320
     法定代表人:刘晓光
     联系人:苏曦
     电话:0514-82099618-805
     传真:021-68811007
     客户服务电话:4000216088
     公司网址:www.gxjlcn.com
     (103)   一路财富(北京)基金销售股份有限公司
     注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
     办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层
     法定代表人:吴雪秀
     联系人:董宣
     电话:010-88312877
     传真:010-88312099
     客户服务电话:400-001-1566
     公司网址:www.yilucaifu.com
     (104)   宜信普泽(北京)基金销售有限公司
     注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809


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办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85800047
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(105)   浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
客户服务电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(106)   浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(107)   中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻


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联系人:徐英
电话:010-59336539
传真:010-59336500
客户服务电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(108)   珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(109)   奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

二、注册登记机构
名称:长盛基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
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传真:(010)86497999
联系人:龚珉

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室
办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
负责人: 张诚
电话:(021)58773177
传真:(021)58773268
联系人:张兰
经办律师:梁丽金、张兰

四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:徐艳、马剑英
联系人:马剑英




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                           第六部分、基金的募集

    本基金由管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》基金合同及其他
有关规定,并经中国证监会2018年8月9日证监许可〔2018〕1287号文注册募集。
    本基金募集期为2018年10月22日至2018年11月20日。经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,募 集
期募集的有效认购份额与利息结转份额合计293,258,029.62份基金份额,有 效认
购户总数 1,230 户。




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                          第七部分、基金合同的生效
    本基金基金合同于 2018 年 11 月 23 日生效。
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现上述情形的,直接终止《基金合同》,且无需召开基
金份额持有人大会。
    法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。




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                    第八部分、基金份额的申购与赎回
    一、申购和赎回场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的
销售机构提供电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购
与赎回,具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。
    二、申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自 2018 年 12 月 24 日开始办理申购。
    基金管理人自 2018 年 12 月 24 日开始办理赎回。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。

    三、申购与赎回的限制
    1、申购与赎回的数额限制
  (1)本基金申购的最低申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申
购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。
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  (2)本基金不设最低赎回份额。
  (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
  (4)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的
总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
  (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    2、单个账户持有本基金份额的限制
    本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制,根据市场情况,基金管理
人可以调整单个账户持有本基金份额的限制,基金管理人进行前述调整必须提前
在指定媒介上公告。
    本基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
    四、申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的
业务办理时间结束后不得撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    五、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式


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    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
    投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者在提
交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无
效。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额
到账则申购不成立。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日((包括该日))内支付赎回款
项。在遇证券/期货交易所或证券/期货交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程时,赎回款项划拨时间相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载
明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合
同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请,基金管理人应以该
开放日作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1
日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包
括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若
申购未生效,则申购款项本金退还给投资人。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效认以登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法
权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管
理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
    在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可以可根据相关业务规则,对上
述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始并在调整实施前按照依照《信


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息披露办法》的有关规定予以在指定媒介上公告。
    六、申购费率和赎回费率
    1、申购费率
    本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下收费
费率标准:
申购金额(M,含申购费)              申购费率              养老金特定客户申购费率
       M<50万                          1.5%                             0.45%
    50万≤M<200万                      1.0%                             0.30%

   200万≤M<500万                      0.5%                             0.15%
       M≥500万               按笔收取,1000元/笔            按笔收取,1000元/笔
    养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养
老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方
社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客
户资产管理计划;企业年金养老金产品。
    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法
规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
    2、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减:
                  持有期限                     赎回费率
                持有期<7日                       1.5%

             7日≤持有期<30日                   0.75%

             30日≤持有期<一年                   0.5%

             一年≤持有期<两年                  0.25%

                持有期≥两年                        0

    3、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用,不列入基金财产。
    4、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费,将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期少于 30 日的投资人

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收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的
投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期
长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%
计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%
归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。
    5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。
费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介上公告。
    6、对基金份额持有人利益无实质影响的前提下,基金管理人可以在不违反
法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必
要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
    七、申购份额与赎回金额的计算方式
    1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除
申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入
方法,保留小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    (申购金额在500万元(含)以上的适用固定金额的申购费,即净申购金额=申
购金额-固定申购费金额。)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
    例:某投资者(非养老金特定客户)投资100,000元申购本基金,假设申购
当日的基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
     申购金额                    100,000元
     基金份额净值(NAV) 1.0160元

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     净申购金额                  100,000/(1+1.5%)=98,522.17元
     申购费用                    100,000-98,522.17=1477.83元
     申购份额                    98,522.17/1.0160=96970.64份

    即投资人(非养老金特定客户)投资 100,000 元申购本基金基金份额,假设
申购当日的基金份额净值为 1.0160 元,可得到 96970.64 份基金份额。
    2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请
当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算
结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
    赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
    赎回费用=赎回金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回金额-赎回费用
    例:某投资者赎回10,000份本基金份额,假设赎回当日的基金份额净值为
1.0560元,持有期为3个月,则其可得到的赎回金额为:
     赎回份额                   10,000份
     基金份额净值(NAV) 1.0560元
     赎回金额                   10,000×1.0560=10,560.00元
     赎回费用                   10,560.00×0.5%=52.80元
     净赎回金额                 10,560.00–52.80=10,507.20元

    即投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有期为3个月,假设赎回当日的
基金份额净值为1.0560元,则其可得到的赎回金额为10,507.20元。
    3、基金份额净值的计算
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。T日的基金份
额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
    T日基金份额净值=T日基金资产净值总额/T日基金份额总数
    八、申购与赎回的注册登记

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    1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理
人规定的时间之前可以撤销。
    2、投资者 T 日申购基金生效后,登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并
办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
    3、投资者 T 日赎回基金生效后,登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并
办理相应的注册登记手续。
    4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前在指定媒介上公告。
    九、拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害存量基金份
额持有人利益或对其构成潜在重大不利影响时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基
金份额的比例达到或者超过本基金总份额的 50%,或变相规避前述 50%集中度
的情形时。
    7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法
正常运行。
    8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应暂停接受基金申购申请。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒


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绝或暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
    十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
    6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金
份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证
监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂
停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。
    十一、巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式


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    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    (4)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金份额持有人单日的赎回申
请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份
额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延
期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期
办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎
回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎回申请一
并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎
回部分作延期赎回处理。


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    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值;如
发生暂停的时间超过 1 日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,但基金管
理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申
购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,
届时可不再另行发布重新开放的公告。
    十三、基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
    十四、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法
律法规或国家有权机关要求的方式执行。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机


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构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    十五、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    十六、定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时
可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更
新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    十七、基金的冻结、解冻及质押和转让
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规
另有规定的除外。
    基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转
让业务,并制定相应的业务规则。
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生
不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提
前公告。




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                         第九部分、基金的投资
    一、投资目标
    本基金利用数量化分析方法,基于多因子量化模型,动态优选强势因子策略
构建投资组合,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
    二、投资范围
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投
资范围。
    本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;权证投
资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
    三、投资策略
    本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资
产配置方法,基于多因子量化模型,多维度监控市场投资机会,动态优选契合市
场风格的投资策略,谋求基金资产的长期稳定增长。
    (一)大类资产配置策略
    本基金将主要考虑:
    1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变
化、进出口数据变化等;
    (2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;
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    (3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体
估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;
    (4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密
切相关的各种政策。
    本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、
货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
    (二)股票投资策略
    本基金以多因子模型为基础框架,构建多种因子组合,实时监控各组合的表
现情况,优选表现强势的因子组合进行投资;并根据风险约束、交易成本、投资
限制等情况的需要进行优化。
    1、多因子模型
    套利定价理论 ATP(Arbitrage Pricing Theory)认为风险资产均衡收益与
多个因素之间存在(近似的)线性关系,即股票或者组合的预期收益率与一组影
响它们的多个因素的预期收益率线性相关。
    基于这一理论,多因子模型(Multiple-Factor Model, MFM)将影响股票收
益率的多重因素量化为不同的影响因子,并将股票的收益率分解为一组共同因子
和一个仅与该股票有关的特异因子,即任何股票的收益率来自两个方面:共同因
子,特异因子。多因子模型通过对于共同(因子)部分的定量建模,将投资的聚
焦点从股票转移至因子,即从原来的对股票的收益和风险管理,变成对于因子的
收益和风险管理。
    根据多因子模型,股票或投资组合的预期收益率一般可进行如下形式的分解:
                                     

                                = ∑    + 
                                    =1

    其中,:代表股票的预期收益率;
          


            :代表股票在因子上的因子暴露, = 1,2,3  ;

            :代表因子 k 的收益;

            :代表股票除了受因子的收益 影响以外,仅与该股票有关的特

异因子。

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    2、因子库的构建
    影响个股或组合的预期收益率的共同因子,主要包括盈利因子、估值因子、
质量因子、成长因子等基本面因子;以及动量因子、波动率因子、换手率因子和
一致预期因子等统计类因子。
    (1)基本面因子
    基本面因子是从个股财务数据出发,定量提炼影响股票收益率的共性规律,
构建基本面因子,是股票自的身基本属性,综合反映股票的长期投资价值:
    盈利因子:反应统计期内上市公司的盈利水平,包括营业利润率、成本费用
利润率、将资产收益率等;
    估值因子:体现上市公司股价的安全边际与风险,包括市盈率、市净率、市
销率和市现率等;
    质量因子:评估上市公司经营状况和盈利的可持续性,包括净资产收益率、
毛利率、资产周转率等;
    成长因子:反应上市公司的成长潜力,包括营业收入增长率、净利润增长率
(扣除非经常性损益)、经营性现金流增长率等。
    (2)统计类因子
    统计类因子对市场的反应比较直接,比基本面因子更快速的反应实际市场的
局部现象,起到完善多因子模型,防范短期风险的作用。
    动量因子:反应个股统计期内价格的涨跌,主要统计一段时间内(近一个月、
两个月、三个月、六个月、十二个月)个股收益率;
    波动率因子:反应个股统计期内价格波动的剧烈程度,主要统计一段时间内
(近一个月、两个月、三个月、六个月、十二个月)个股收益率标准差和最高价
与最低价的比值等;
    换手率因子:反应个股统计期内交易的活跃程度,主要统计一段时间内(近
一个月、两个月、三个月、六个月、十二个月)个股换手率等;
 一致预期因子:反映全市场分析师对个股表现的一致预期。
    3、强势因子的选择
    本基金在多因子模型框架下,以 5 年作为统计周期,滚动对因子进行显著性
测算,评估因子对个股收益率的影响是否长期有效。动态选择长期有效,并且短


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期对个股收益率影响较大的一组强势因子作为个股筛选条件。
    4、强势多因子投资组合的构建
    先选取财务状况良好、无重大运营风险的股票构建备选股票池,再利用前文
方法筛选出的一组强势因子作为主要选股标准,筛选在强势因子上因子暴露较高
的股票构建投资组合。
    根据投资组合的风险收益特征,设置中枢仓位,根据市场状况以及基金流动
性管理需求动态调整基金仓位。
    (三)债券投资策略
    本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同
券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资
运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个
券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    (四)权证投资策略
    本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制,具体权证投
资的策略是:
    1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方
式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,利用 Black–Scholes 模型、
二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。
    2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”
以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、
持有或沽出权证。
    (五)股指期货投资策略
    本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低
等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,
从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特
性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组


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合的仓位,从而提高基金资产收益。
    (六)资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
    四、投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;
    (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;


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    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 10%;
 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金
在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
    (16)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
    (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之
外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
    (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围


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保持一致;
    (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
    除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或
中国证监会另有规定时,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
    如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审
议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和由中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机


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制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
    五、业绩比较基准
    本基金业绩比较基准:80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收
益率
    沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取
300 只 A 股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,
目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表
性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市
场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是
在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的
国债、金融债和企业债,以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为
债券投资者提供更切合的市场基准。本基金是股票型基金,基金在运作过程中将
维持 80%-95%的股票资产,其余资产主要投资于债券、货币市场工具、资产支
持证券等固定收益类金融工具。因此,“80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综
合债指数收益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,在
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金经基金管理人和基金
托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准并及时
公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要
求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,
无需召开基金份额持有人大会。
    六、风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


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    七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
    八、基金投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据取自长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告,报告截止日:2019 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经
审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
序号             项目                   金额(元)           占基金总资产的比例(%)
  1    权益投资                         54,968,043.32                            74.76
       其中:股票                       54,968,043.32                            74.76
  2    基金投资                                      -                               -
  3    固定收益投资                       2,103,000.00                            2.86
       其中:债券                         2,103,000.00                            2.86
       资产支持证券                                  -                               -
  4    贵金属投资                                    -                               -
  5    金融衍生品投资                                -                               -
  6    买入返售金融资产                              -                               -
       其中:买断式回购的买入
                                                        -                           -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金
  7                                     15,045,062.25                           20.46
       合计
  8    其他资产                          1,409,318.74                            1.92
  9    合计                             73,525,424.31                          100.00
   2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                         80
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代                                                                 占基金资产净值比例
              行业类别                   公允价值(元)
码                                                                         (%)
A    农、林、牧、渔业                                    -                           -
B    采矿业                                              -                           -
C    制造业                                  33,439,160.00                       52.65
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                               335,982.92                       0.53
     供应业
 E   建筑业                                   3,018,000.00                        4.75
 F   批发和零售业                                        -                           -
 G   交通运输、仓储和邮政业                     712,500.00                        1.12
 H   住宿和餐饮业                                        -                           -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                            4,227,980.40                        6.66
     务业
 J   金融业                                   8,627,000.00                       13.58
 K   房地产业                                   619,200.00                        0.97
 L   租赁和商务服务业                            343,500.00                       0.54
 M   科学研究和技术服务业                                 -                          -
 N   水利、环境和公共设施管理业                           -                          -
 O   居民服务、修理和其他服务业                           -                          -
 P   教育                                                 -                          -
 Q   卫生和社会工作                                       -                          -
 R   文化、体育和娱乐业                       3,644,720.00                        5.74
 S   综合                                                -                           -
     合计                                    54,968,043.32                       86.54
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序                                                    占基金资产净
     股票代码    股票名称    数量(股) 公允价值(元)
 号                                                    值比例(%)
  1    300690    双一科技        157,900  4,184,350.00         6.59
  2    002174    游族网络        167,058  3,975,980.40         6.26
  3    601318    中国平安         50,000  3,855,000.00         6.07
  4    002648    卫星石化        251,900  3,723,082.00         5.86
  5    300144    宋城演艺        157,100  3,644,720.00         5.74
  6    300261    雅本化学        625,100  3,631,831.00         5.72
  7    600036    招商银行        100,000  3,392,000.00         5.34
  8    300393    中来股份        149,100  3,128,118.00         4.93
  9    002051    中工国际        200,000  3,018,000.00         4.75
 10    600346    恒力股份        150,000  2,775,000.00         4.37
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                        81
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序                                                       占基金资产净值比例
              债券品种                    公允价值(元)
号                                                             (%)
1     国家债券                            2,001,000.00                   3.15
2     央行票据                                       -                      -
3     金融债券                                       -                      -
      其中:政策性金融债                             -                      -
  4   企业债券                                       -                      -
  5   企业短期融资券                                 -                      -
  6   中期票据                                       -                      -
  7   可转债(可交换债)                    102,000.00                   0.16
  8   同业存单                                       -                      -
  9   其他                                           -                      -
 10 合计                                  2,103,000.00                   3.31
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                             占基金资产净值
 序号   债券代码    债券名称 数量(张) 公允价值(元)
                                                               比例(%)
   1      019544    16 国债 16     20,000    2,001,000.00              3.15
   2      127012    招路转债          420       42,000.00              0.07
   3      128059    视源转债          140       14,000.00              0.02
   4      110055    伊力转债          130       13,000.00              0.02
   5      110056    亨通转债          120       12,000.00              0.02
     6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
     注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
     注:本基金本报告期末未持有贵金属。
     8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

     注:本基金本报告期末未持有权证。
     9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
     (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
     注:本基金本报告期末无股指期货投资。
     (2)本基金投资股指期货的投资政策
     本基金本报告期内未投资股指期货。
     10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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    (1)本期国债期货投资政策
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末无国债期货投资。
    (3)本期国债期货投资评价
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    11、投资组合报告附注
    (1)游族网络:一、 《关于对游族网络股份有限公司的监管函》(中小板
监管函〔2018〕第 124 号) 1、主要内容公司收到深圳证券交易所中小板公司管
理部于 2018 年 7 月 3 日出具的《关于对游族网络股份有限公司的监管函》(中小
板监管函〔2018〕第 124 号),指出公司存在非经营性资金占用、延迟履行关联
交易审议程序和信息披露义务、业绩快报修正幅度较大的问题。 2、公司回复说
明及整改情况公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,将按照国家
法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,
诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。二、 《关于对游族网
络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕20 号) 1、主要内容中
国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)于 2018 年 8 月
17 日出具《关于对游族网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕
20 号),指出公司未及时履行关联交易信息披露义务,公司应采取切实有效的措
施进行改正。 2、公司回复说明及整改情况公司充分重视上述问题,将采取有效
措施提升公司的规范运作和信息披露水平;公司董事、监事、高级管理人员将加
强对有关证券法律法规的学习,切实履行勤勉尽责义务;公司将开展内部问责,
督促有关人员勤勉尽责,认真和及时地履行信息披露义务。 游族网络是游戏行
业的龙头公司之一。基于相关研究,公司的基本面情况良好。今后,我们将继续
加强与该公司的沟通,密切关注其信息披露等公司合规风控问题以及企业的经营
状况。
    招商银行:根据银监罚决字〔2018〕1 号,招商银行股份有限公司(以下简
称“招商银行”)因电话销售欺骗投保人,被深圳保监局罚款 30 万元;根据银
监罚决字〔2018〕1 号,招商银行因违反内控管理严重违反审慎经营规则、违规


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批量转让以个人为借款主体的不良贷款以及同业投资业务违规接受第三方金融
机构信用担保等行为,被中国银监会罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,
罚没合计 6573.024 万元。对以上事件,本基金判断招商银行作为全国性的股份
制银行,具有一定的系统重要性,具有较强的市场口碑和较强的市场竞争力,整
体来看,上述处罚对公司影响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性
建设问题的合规性以及企业的经营状况。
    除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门
立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号            名称                                   金额(元)
  1    存出保证金                                                           3,369.90
  2    应收证券清算款                                                   1,370,149.51
  3    应收股利                                                                    -
  4    应收利息                                                            35,799.33
  5    应收申购款                                                                  -
  6    其他应收款                                                                  -
  7    待摊费用                                                                    -
  8    其他                                                                        -
  9    合计                                                             1,409,318.74
    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                           第十部分、基金的业绩
       本基金成立以来的业绩如下:
                                    净值     业绩比     业绩比较
                         净值                                          ①      ②
     阶 段                    增长率标 较基准收益 基准收益率标
                    增长率①                                       -③    -④
                                准差②     率③       准差④
     2018 年 11 月
23 日 ( 基金合同
                        0.28%     0.04%      -4.93%         0.91%   5.21% -0.87%
生 效 日 ) 至 2018
年 12 月 31 日
     2019 年 1 月 1
日至 2019 年 3 月       3.43%     0.66%      22.78%         1.24% -19.35% -0.58%
31 日
     2018 年 11 月
23 日 ( 基金合同
                        3.72%     0.55%      16.73%         1.17% -13.01% -0.62%
生 效 日 ) 至 2019
年 3 月 31 日
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。
 投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。




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                       第十一部分、基金的财产
    一、基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
    二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金
管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身
的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依
法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。




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                       第十二部分、基金资产估值
    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
    三、估值方法
    1、证券交易所上市交易的有价证券的估值
   (1)交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证
券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生
影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近
交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的
除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
    (3)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
净价估值。
    (4)交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;
交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到
的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行
估值。如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
   (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用在当前情况下适用并且有
足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
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允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产可观察输入值或取
得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    2、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值,并优先使用可观察输入
值。
   (3)流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。流通受
限股票,是指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股
票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
    (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整,确认计
量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技
术确定公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    4、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
    5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
    6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日


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无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近
交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》
为准。
    7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
    8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
    9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
    10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    四、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。


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    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


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    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    六、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    七、基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基


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金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    八、特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9、10 项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于证券/期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施减轻或消除由此造成的影响。




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                   第十三部分、基金的收益与分配
    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
    三、基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,具体分配方案以公告
为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失
由基金资产承担;
    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    五、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
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间不得超过 15 个工作日。
    六、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照本基金收益分配原则中有关规定执行。




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                    第十四部分、基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易或结算费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券账户、期货账户开户费用,银行账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×1.5 %÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期
顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
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    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期
顺延。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    四、基金税收
    本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率
适用中国税务机关的相关规定。
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




                                        96
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                 第十五部分、基金的会计与审计
    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                        97
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                   第十六部分、基金的信息披露
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化是,
本基金从其最新规定。
    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本
为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
                                        98
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者重大利益的事项的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    (三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报
刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
    (四)基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    (五)基金份额申购、赎回价格


                                           99
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    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
   基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投
资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。(七)临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
    1、基金份额持有人大会的召开;


                                        100
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   2、终止《基金合同》;
   3、转换基金运作方式;
   4、更换基金管理人、基金托管人;
   5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   7、基金募集期延长;
   8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
   9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
   11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
   12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   14、重大关联交易事项;
   15、基金收益分配事项;
   16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
   18、基金改聘会计师事务所;
   19、变更基金销售机构;
   20、更换基金登记机构;
   21、本基金开始办理申购、赎回;
   22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
   24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
   25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
   26、变更基金份额类别设置;
   27、本基金推出新业务或服务;


                                          101
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    28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
    30、中国证监会规定的其他事项。
    (八)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (九)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,
并予以公告。
    (十)投资股指期货相关公告
    在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
    (十一)投资资产支持证券相关公告
    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。
    (十二)投资于中小企业私募债的信息披露
    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
    (十三)投资流通受限证券相关公告
    本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,应当在中国证监会指定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面
价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    (十四)中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。


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    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
    七、信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
    八、暂停或延迟披露基金信息的情形
    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
    (1)不可抗力;
    (2)基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
    (3)发生暂停估值的情形;
    (4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。




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                           第十七部分、风险揭示
    本基金主要面临的风险有:

    一、市场风险
    本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    2、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
    3、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
    4、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨
胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收
益下降,影响基金资产的保值增值。

    二、管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

    三、流动性风险
    流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
    (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
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规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发
行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
    (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措
施:
    ①延期办理巨额赎回申请;
    ②暂停接受赎回申请;
    ③延缓支付赎回款项;
    ④摆动定价;
    ⑤中国证监会认定的其他措施。
    (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但
不限于:
    ①延期办理巨额赎回申请
    当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申
请延期办理。
    在此情形下,投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理,同时投资人
完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
    ②暂停接受赎回申请
    投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详
细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
    在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基


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金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
    ③延缓支付赎回款项
    投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详
细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
    在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
    ④收取短期赎回费
    本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产。
    ⑤暂停基金估值
    投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估
值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
    在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,基金申购赎回申请或被
暂停,或被延缓支付赎回款项。
    ⑥摆动定价
    当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
    当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将
会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实
际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    ⑦中国证监会认定的其他措施。

    四、信用风险
    基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。

    五、本基金特定风险
    1、本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%。因此本
基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也
需承担债券价格变动导致的风险。
    2、本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特
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有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风
险、保证金风险、信用风险、和操作风险。具体为:
    (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。
    (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
    (3)基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所
造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风
险。
    (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约
头寸所要求的保证金而带来的风险。
    (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
    (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
       3、本基金将资产支持证券纳入到投资范围中,投资于资产支持证券的风险
主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行
主体违约的风险,是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和
波动使得资产支持证券价格和利息产生波动,从而影响到基金业绩。流动性风险
是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿
还所导致的收益率下降的风险。
       4、本基金主要采用量化模型构建股票投资组合,但并不基于量化策略进行
频繁交易。本基金投资过程中的多个环节将依赖于量化模型,存在量化模型失效,
导致基金业绩表现不佳的风险。
       本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投
资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。
       六、其他风险
    1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突
发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
    2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的
不完善产生的风险;
    3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及


                                         107
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因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;
   4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在
一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
   5、因业务竞争压力可能产生的风险;
   6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
   7、其他意外导致的风险。




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    第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    一、基金合并
    本基金与其他基金合并,应当按照有关法律法规约定的程序进行。
    二、《基金合同》的变更
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生
效,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    三、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    四、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
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    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受
到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    五、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    六、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    七、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    八、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    九、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基
金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,
基金财产不予变现和分配,并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合
并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。




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                       第十九部分、基金合同的内容摘要
    一、基金合同当事人的权利、义务
    (一)基金管理人
    本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
    (1)依法募集资金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
    (4)销售基金份额;
    (5)召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
及转融通业务;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;

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    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供必要信息的情况除外;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
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人分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   (二)基金托管人


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    本基金的基金托管人为中国银行股份有限公司。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及本基金投资
所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时


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办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外
部专业顾问提供必要信息的情况除外;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;


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    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
   (三)基金份额持有人
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用,
并主动查询交易申请的确认情况;


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    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会
   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监
会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。

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    2、在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,并
履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收
费方式、调低赎回费率或变更收费方式;
    (3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人
适用的费率的前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式;
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托
管等业务规则;
    (7)基金推出新业务或服务;
    (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人;
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当


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自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人;
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表


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决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;


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    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2);
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
    3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人大会可通过网络、电话、短信或其他方式召开,基金份额持有人也可以采用网
络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话、短信或其他方式授权他人
代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    4、参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述第 1 项
(2)或第 2 项(3)规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表权益登记日 1/3 以上(含 1/3)
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。


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大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金
运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合
并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。


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    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    (八)生效与公告
    基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如


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果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
   (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
   三、基金合同解除和终止的事由、程序
    (一)基金合并
    本基金与其他基金合并,应当按照有关法律法规约定的程序进行。
    (二)《基金合同》的变更
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生
效,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (三)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (四)基金财产的清算


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    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受
到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    (五)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (六)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (七)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算


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公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    (八)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    (九)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本
基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,
基金财产不予变现和分配,并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合
并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。
    四、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为
北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用和律师费由败
诉方承担。除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事
人继续履行。
    争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。
    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
   《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册,
供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。




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                  第二十部分、基金托管协议的内容摘要
   一、托管协议当事人
   本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为
中国银行股份有限公司。
   (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相
关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
   1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实
际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政
府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场
工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
   2、对基金投融资比例进行监督;
   (1)本基金将基金资产的 80-95%投资于股票资产;
   (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;


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   (6)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的 10%;
   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
   (11)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
   (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上((含 BBB)含 BBB)的资
产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
   (15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 10%;
   2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产(不含质押式回购)等;
   3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金资产的 80-95%投资于股票资产的约定;
本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过


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上一交易日基金资产净值的 20%;
   (16)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
   (17)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理
人管理且在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
   (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之
外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
   (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同
约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。
   (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
   除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或
中国证监会另有规定时,从其规定。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
   如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审
议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
   (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基


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金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。
   (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人
违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时提示基金管理人限
期纠正,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出
回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人
对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证
监会报告。
   (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》
及本协议的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定
及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指
令违反法律法规和其他有关规定、或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当
及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
   (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
   三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
   (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及期货账户等投资所需账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
   (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金


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管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
   (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
   四、基金财产的保管
   (一)基金财产保管的原则
   1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
   2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
   3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货结算账
户等投资所需账户。
   4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
   5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
   (二)《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
   1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2
名)中国注册会计师签字方为有效。
   2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基
金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
   3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定
办理退款事宜,基金托管人应提供协助。
   (三)基金的银行账户的开设和管理


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   1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
   2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
   3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
   4、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规的有关规定。
   (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
   基金管理人以基金名义在符合条件的存款银行的指定营业网点开立存款账
户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需
的相关资料。
   (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
   1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
   2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
   3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
   4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
   5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立,基金管理人提供协助。新账户
按有关规则使用并管理。


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   6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
   (六)债券托管专户的开设和管理
   基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
   (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
   基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
   (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
   基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
   对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
   五、基金资产净值计算和会计核算
   (一)基金资产净值的计算和复核
   1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值
是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
   2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每
个估值日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基


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金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核
结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
   3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。
   4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双
方应及时进行协商和纠正。
   5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为
基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以
纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法
规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
   6、除本协议和《基金合同》另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何
基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人
应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不
承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分
未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的
不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应
负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人
和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进
行分配。
   7、由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由
于国家会计政策变更、市场规则变更等,以及其他不可抗力原因,基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的


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影响。
   8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
   (二)基金会计核算
   1、基金账册的建立
   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
   2、会计数据和财务指标的核对
   基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符,双方应及时查明原因并纠正。
   3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六
个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以
公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终
了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年
度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编
制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
   基金管理人在月度报表完成当日,将报表提供给基金托管人复核;基金托管
人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应
在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在
收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到


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后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和
基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进
行。
   基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
   六、基金份额持有人名册的登记与保管
   (一)基金份额持有人名册的内容
   基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
   基金份额持有人名册包括以下几类:
   1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
   2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
   3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
   4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
   (二)基金份额持有人名册的提供
   对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半
年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日
内向基金托管人提供。
   (三)基金份额持有人名册的保管
   基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持
有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。


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   七、适用法律与争议解决方式
   (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
   (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易
仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各
方当事人均具有约束力。仲裁费及律师费用由败诉方承担。
   争议处理期间,当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
   (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
   八、托管协议的变更与终止
   (一)托管协议的变更
   本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
   (二)托管协议的终止
   发生以下情况,本托管协议应当终止:
   1、《基金合同》终止;
   2、本基金更换基金托管人;
   3、本基金更换基金管理人;
   4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
   具备下列情形之一的,基金托管人有权立即终止提供托管服务、冻结涉恐资
金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施:
   1、基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单,且
相关名单在基金托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列;
   2、基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量
刑;
   3、基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查,使
基金托管人遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失;


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   4、有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为,
要求基金管理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料,基金管理人无合理理
由拒绝配合;
   5、基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制,基
金托管人评估认为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险
等级过高。




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                   第二十一部分、对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。基金管理人
为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目:
    一、电话服务
    客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和
查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查询。
同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。
    长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)86497888              400-888-2666(免
长途话费)
    二、在线服务
    通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务:
    1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留言。
    2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信
息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
    长盛基金管理有限公司网址:                       www.csfunds.com.cn

    长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn
    三、投诉建议受理
    如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、
传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直接与
客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客
户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。




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                              第二十二部分、其他应披露事项
           其他在本报告期内发生的重大事件如下:
序号     公告事项                                                    法定披露日期
  1      本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项
         最近 3 年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何
 2       处罚
         长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行基金
                                                                        2019-1-2
 3       交易优惠活动的公告
         长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行定投申购
                                                                        2019-1-2
 4       优惠活动的公告
         长盛基金管理有限公司关于调整长盛多因子策略优选股票型证券
                                                                       2019-3-19
 5       投资基金基金经理的公告
         长盛基金管理有限公司关于中投证券开通旗下部分开放式基金基
                                                                       2019-3-29
 6       金定投业务并推出申购(含定投)费率优惠活动的公告
         长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人
                                                                        2019-4-1
 7       电子银行基金申购优惠活动的公告
 8       长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告     2019-4-22


                     第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式
           本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费
       查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
           投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn)查
       阅和下载招募说明书。




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                          第二十四部分、备查文件
(一)中国证监会关于准予长盛多因子策略优选股票型证券投资基金注册的批
     复文件
   (二) 《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》
   (三) 《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金托管协议》
   (四) 法律意见书
   (五) 基金管理人业务资格批件和营业执照
   (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照
   (七) 中国证监会规定的其他文件
   以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基
金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。




                                                            长盛基金管理有限公司
                                                                       2019年7月5日




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