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博时中债1-3年国开行C(007148)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-04-22 管理人:博时基金... 基金经理:张鹿
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时中债1-3年国开行:招募说明书

公告日期:2019-03-26

 博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资

                  基金招募说明书
博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  重要提示

  本基金经中国证监会 2019 年 3 月 11 日证监许可

[2019]334 号文注册募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招

募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,

并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动

等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,

同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:

标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的

风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数

变更的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险与

操作风险等。本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益

低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风

险/收益的开放式基金。本基金跟踪复制中债-1-3 年国开行债券
指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益

特征相似。

  流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、

低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致

使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

  本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地

实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、

债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的

流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生

急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,

可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,

发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金

不能实现既定的投资决策等风险。

  在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的 80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现

金基金资产的 80%。本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、

市场流动性等情况,主要采用抽样复制和动态最优化的方法构建

基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进

行相应的调整。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的

招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险

收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,自主判
断基金的投资价值,理性判断市场,自主、谨慎做出投资决策,

并自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其

他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提

醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,

自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风

险。

  第一部分 绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以

下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)

以及《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

编写。

  本招募说明书阐述了博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投

资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关
的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管

理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的

信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会

注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文

件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持

有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份

额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  第二部分 释义

  在《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称

具有如下含义:

  1、基金或本基金:指博时中债 1-3 年国开行债券指数证券

投资基金

  2、基金管理人:指博时基金管理有限公司

  3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

  4、基金合同:指《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投

资基金基金合同》及对其任何有效修订和补充
  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之

《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对

该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《博时中债 1-3 年国开

行债券指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《博时中债 1-3 年国开行债券指

数证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、

规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有

约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民

代表大会常务委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第

十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自

2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常

务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》

修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、

同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关

对其不时做出的修订
  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁

布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及

颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、

同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

颁布机关对其不时做出的修订

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年

8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行

保险监督管理委员会

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享

有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和

基金份额持有人

  17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投

资基金的自然人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华

人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存

续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
  19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境

内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境

内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外

机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用

来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境

外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得

基金份额的投资人

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,

发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定

期定额投资等业务

  24、销售机构:指博时基金管理有限公司以及符合《销售办

法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与

基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  25、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金销售机

构的销售网点

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,

具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基
金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基

金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构

为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为

办理登记业务的机构

  28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、

基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资

人通过该销售机构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余

情况的账户

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金

合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完

毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由

出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以

公告的日期

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日

止的期间,最长不得超过 3 个月

  33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

  34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交

易日
  35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或

其他业务申请的开放日

  36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

  37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业

务的工作日

  38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的

时间段

  39、《业务规则》:指《博时基金管理有限公司开放式基金

业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登

记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募

说明书规定的条件和销售网点规定的手续,申请购买基金份额的

行为

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募

说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同

和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理

人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、

某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额

的行为
  44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之

间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申

请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期

约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申

请的一种投资方式

  46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎

回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申

请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一

开放日基金总份额的 10%

  47、元:指人民币元

  48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、

证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合

法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款

本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

  51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金

份额总数

  52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以

确定基金资产净值和基金份额净值的过程
  53、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A 类基金

份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别

计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以

计算日发售在外的该类别基金份额总数

  54、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申

购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额类别

  55、C 类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、

申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额类别

  56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场

推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

  57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报

刊、互联网网站及其他媒介

  58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不

能克服的客观事件

  59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作

障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期

日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有

条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公

开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等
  60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,

通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击

成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额

持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到

公平对待

  第三部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:博时基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金

大厦 21 层

  办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦

21 层

  法定代表人:张光华

  成立时间:1998 年 7 月 13 日

  注册资本:2.5 亿元人民币

  存续期间:持续经营

  联系人:韩强

  联系电话:(0755)8316 9999

  博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证

监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份

有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份

25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业
有限公司,持有股份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持

有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注册

资本为 2.5 亿元人民币。

  公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金

资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  公司下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资

总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资

部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益

投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养

老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务

部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金

融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术

部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

  权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工

作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究

部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成

对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益

总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定

收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、

国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
  市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总

体市场战略,协同产品和投资体系以及市场团队的协同;拟订年

度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管

理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。

战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该

区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主

要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与

服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本

养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策

咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。

券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-

上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。

央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财

务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部

负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营销策划及

公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系

的绩效考核与费用管理等工作。

  宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和

策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易

分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投

资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类

特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多
元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理

工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资

管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究

和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主

管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金

融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金

融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联

网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务;

呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台

业务;专户合同及备案管理、机构售前支持;专户中台服务与运

营支持等工作。

  董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各

专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟

通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化

建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府

公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办

公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、

档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训

发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。

财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工

作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安

全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记
等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流

程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类

投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、

基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理

层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

  另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日

常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外,还设

有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金

(国际)有限公司。

  截止到 2018 年 12 月 31 日,公司总人数为 568 人,其中

研究员和基金经理超过 89%拥有硕士及以上学位。

  公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察

制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为

准则等公司管理制度体系。

  二、主要成员情况

  1、基金管理人董事会成员

  张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副

主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,

中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、

党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书

记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管

理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国
际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。

2015 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。



  江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公

司总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒

体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,

获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获

法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究

所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融

集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证

监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会

办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证

监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室

干部。

  苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海

财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学

位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年

6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评

估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障

厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公

司的经验,其经验包括:自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任

招商局金融集团有限公司总经理及董事;自 2016 年 6 月起任招
商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:

600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自

2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上

市公司,股票代码:600036;香港联交所上市公司,股票代码:

3968)董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投

资有限责任公司监事;自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商

局创新投资管理有限公司董事;自 2015 年 11 月至 2017 年

4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自

2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司

(上海证券交易所上市公司,股票代码:600026;香港联交所

上市公司,股票代码:1138)董事;自 2013 年 6 月至

2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所

上市公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股票代

码:2866)董事;自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商

银行股份有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董

事;自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限

公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。

苏女士亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自 2011 年

3 月至 2015 年 8 月担任中国海运(集团)总公司总会计师;自

2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会

计师,并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。
2018 年 9 月 3 日起,任博时基金管理有限公司第七届董事会董

事。

  王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在

上海同济大学数学系工作,任教师。1995 年 4 月进入招商证券,

先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持

工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股

票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事

总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博时基金管理有限

公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金

管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

  陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪

证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,

华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中

国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

  方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银

行,历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支

行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。2011 年起,

调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及

对下属子公司股权管理工作。2015 年,加入上海信利股权投资

基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经理、总经理、董

事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体

运营。2018 年 9 月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代
表人及执行董事。 2018 年 10 月 25 日起,任博时基金管理有

限公司第七届董事会董事。

  顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于

上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983 年起,先后任

招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工

业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限

公司董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经

理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;蛇口招商港务

股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经

理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董

事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。

2008 年 2 月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;

2008 年 11 月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有限公司

执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国平安保险(集团)股份

有限公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电

集团有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德

华安顾人寿保险有限公司(ECNL)董事;2013 年 6 月至今,兼

任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起,任

博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

  姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。

1974 年 12 月参加工作,历任中国远洋运输总公司财务处科员、

中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务
公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务

公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经

理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中远日本

公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会

计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A 股上

市公司)首席执行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资

(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、

中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会

长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行

(A+H 上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼

任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;

2014.9-2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副

主任委员。

  赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专

业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、

工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;

1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输

电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输

电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任厂办公室主任

兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司

党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份

有限公司(上市公司代码 0037)副董事长、长城证券有限责任
公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-

2004.07,华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产

开发公司副总经理,长城证券有限责任公司副董事长、董事;

2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;

2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资

产管理(深圳)公司董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股

份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立

董事。

  2、基金管理人监事会成员

  车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管

理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限

公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理

董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四至

六届监事会监事。

  陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就

职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000 年起就职于

中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、福州

办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。

2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部

专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。

  赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津

港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司
财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限

公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。

2012 年 5 月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,

2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。

2013 年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监

事。

  郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公

司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限

公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任

博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

  黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有

限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金

管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司,

历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、

固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、

固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理。现任公司总经理

助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有

限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公

司监事会员工监事。

  严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团

公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司
财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限公司第六

届监事会监事。

  3、高级管理人员

  张光华先生,简历同上。

  江向阳先生,简历同上。

  王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华

计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业

部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历任行政

管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经

理。现任公司副总经理,主管 IT、运作、指数与量化投资等工作,

博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

  董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中

国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公

司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加

入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高

级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票

基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。

现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博

时基金(国际)有限公司董事。

  邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在

河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入

博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、
社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基

金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资

经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、

博时资本管理有限公司董事。

  徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券

管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年

6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本

管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

  孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师

事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部

法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任博时基金

(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

  4、本基金基金经理

  张鹿先生,硕士。2010 年至 2016 年在国家开发银行工作。

2017 年加入博时基金管理有限公司,曾任投资经理。现任博时

富鑫纯债债券基金(2018.7.16-至今)、博时利发纯债债券基金

(2018.11.6-至今)、博时汇享纯债债券基金(2018.11.6-至

今)、博时景发纯债债券基金(2018.11.19-至今)、博时中债

1-3 政金债指数基金(2018.12.10-至今)、博时中债 3-5 进出

口行基金(2018.12.25-至今)、博时中债 5-10 农发行基金

(2019.3.20-至今)的基金经理。

  5、投资决策委员会成员
  委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、魏凤春、欧阳凡、

王俊、过钧、黄瑞庆

  江向阳先生,简历同上。

  邵凯先生,简历同上。

  黄健斌先生,简历同上。

  李权胜先生,硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科

学学院学习,获理学学士学位。1998 年至 2001 年继续就读于

北京大学,获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-

香港中文大学金融 MBA 项目,获得香港中文大学 MBA 学位。

2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作,任研

究员;2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作,任基金

经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司,任研究员。

2007 年 3 月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。

2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至

2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金

(2012.8.28-2014.12.26)基金经理。2016 年 7 月至

2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金

(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013 年 12 月开始担任

博时精选混合型证券投资基金(2013.12.19-至今)基金经理。

现任公司董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责

人,公司投资决策委员会成员。
  魏凤春先生,博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南

信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011 年加入

博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强回报证

券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平

衡配置混合型证券投资基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年

12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略

部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年

持有期混合型基金中基金(FOF)(2019 年 3 月 20 日—至今)的

基金经理。

  欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、

南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司,曾任特定

资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总

经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金

投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

  王俊先生,硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业

后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事

业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金

(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金

(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金

(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼

博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深

优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混
合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金

(2017.6.5-至今)的基金经理。

  过钧先生,硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、

德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通

用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金

管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金

(2005.8.24-2010.8.4)的基金经理、固定收益部副总经理、

博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、

博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、

博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、

博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博

时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时

新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-

2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金

(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投

资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合型

证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置

混合型证券投资基金(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、

固定收益总部公募基金组负责人。现任公司董事总经理兼固定收

益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金
(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金

(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金

(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金

(2016.9.6-至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金

(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金

(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

(2017.2.10-至今)、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券

投资基金(2018.12.25-至今)、博时转债增强债券型证券投资

基金(2019.1.28-至今)的基金经理。

  黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、

长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投

资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公司,历任股

票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部

量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投

资总监、博时价值增长混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、

博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时

特许价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任

指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金(2017.5.4-

至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、博时量

化价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、基金管理人的职责
  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机

构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原

则管理和运用基金财产;

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,

以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管

理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,

对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不

得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人

运作基金财产;

  7、依法接受基金托管人的监督;

  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和

注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规

定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  10、编制季度、半年度和年度基金报告;

  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,

履行信息披露及报告义务;
  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。

除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基

金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向

基金份额持有人分配基金收益;

  14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;



  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基

金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集

基金份额持有人大会;

  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、

记录和其他相关资料 15 年以上;

  17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时

间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方

式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条

件下得到有关资料的复印件;

  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配;

  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报

告中国证监会并通知基金托管人;
  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份

额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退

任而免除;

  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自

己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,

基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三

方处理有关基金事务的行为承担责任;

  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼

权利或实施其他法律行为;

  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金

合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并

加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基

金认购人;

  25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  26、建立并保存基金份额持有人名册;

  27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他义务。

  四、基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的

行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反

《中华人民共和国证券法》行为的发生;
  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建

立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:



  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从

事证券投资;

  (2)不公平地对待管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;



  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或

者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部

控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约

束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;



  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

  五、基金经理承诺
  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为

基金份额持有人谋取最大利益;

  2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚

未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信

息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  六、基金管理人的内部控制制度

  1、风险管理的原则

  (1)全面性原则

  公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业

务过程和业务环节。

  (2)独立性原则

  公司设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,

负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

  (3)相互制约原则

  公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约

的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则

  建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操

作性。

  2、风险管理和内部风险控制体系结构
  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织

结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责

本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险管理措施

的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会

  负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终

的责任。

  (2)风险管理委员会

  作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准

公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统

来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险

级别。负责解决重大的突发的风险。

  (3)督察长

  独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委

员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

  (4)监察法律部

  监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行

监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司

在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

  (5)风险管理部
  风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,

组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资

风险得到良好监督与控制。

  (6)业务部门

  风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部

门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部

门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低

风险。

  3、风险管理和内部风险控制的措施

  (1)建立内控结构,完善内控制度

  公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分

工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独

立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。



  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制

  建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,

基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制

度上减少和防范风险。

  (3)建立、健全岗位责任制

  建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、

职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少

风险。
  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

  建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与

公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对

风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,

从而以最快速度作出决策。

  (5)建立有效的内部监控系统

  建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资

监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

  (6)使用数量化的风险管理手段

  采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管

理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时

采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少

损失。

  (7)提供足够的培训

  制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,

使员工明确其职责所在,控制风险。

  第四部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲

25 号中国光大中心

  成立日期:1992 年 6 月 18 日
  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:466.79095 亿元人民币

  法定代表人:李晓鹏

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字

【2002】75 号

  投资与托管业务部总经理:张博

  电话:(010) 63636363

  传真:(010) 63639132

  网址:www.cebbank.com

  二、投资与托管业务部部门及主要人员情况

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成

员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四

川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副

总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中

国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委

委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、

监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工

银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工

银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、

招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司

董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本
投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招

商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公

司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、

董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、

中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学

金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部

总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分

行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,

中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总

经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、

党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大

代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大

证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,

中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银

行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委

委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,

高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行

长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大

消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总
经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行

投资与托管业务部总经理。

  三、基金托管业务经营情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管

华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定

期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型

证券投资基金等共 128 只证券投资基金,托管基金资产规模

3091.02 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、

企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托

管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的

保管业务。

  四、基金托管人的内部控制制度

  1、内部控制目标

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执

行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规

程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安

全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管

理公司及基金托管人的合法权益。

  2、内部控制的原则

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个

操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生

的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问

题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加

强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托

管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机

构的工作不受干扰。

  3、内部控制组织结构

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审

计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对

总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建

立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制

的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部

建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资

基金托管业务的风险管理。

  4、内部控制制度

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严

格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披

露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,

并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金

托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保
密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一

个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金

托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督

稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系

统,以保障基金信息的安全。

  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程



  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过

定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监

督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行

监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人

和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付

等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等

规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,

基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管

人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规

事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  第五部分 相关服务机构

  一、基金份额销售机构

  1、直销机构:
  名称:博时基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金

大厦 21 层

  办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

  电话:010-65187055

  传真:010-65187032

  联系人:韩明亮,亓慧

  全国统一客服热线:95105568(免长途费)

  2、其他销售机构:

  本基金其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公

告。

  二、登记机构

  名称:博时基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金

大厦 21 层

  办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

  法定代表人:张光华

  电话:(010)65171166-2189

  传真:(010)65187068

  联系人:许鹏

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所
  注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦

14 楼

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦

14 楼

  负责人:廖海

  电话: 021- 51150298

  传真: 021- 51150398

  联系人:刘佳

  经办律师:刘佳、刘翠

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星

展银行大厦 507 单元 01 室

  办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:沈兆杰

  经办注册会计师:张振波、沈兆杰

  第六部分 基金的发售
  基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》

、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于 2019 年 3 月

11 日经中国证监会证监许可[2019]334 号文准予募集注册。

  一、基金的名称

  博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

  二、基金的类别

  债券型证券投资基金

  三、基金的运作方式

  契约型开放式

  四、基金的标的指数

  中债-1-3 年国开行债券指数

  五、基金存续期限

  不定期

  六、基金份额类别设置

  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将

基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申

购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投

资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期

限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额,称为 C 类基金份额。
  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金

A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公

式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基

金份额总数。

  投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同

基金份额类别之间不得互相转换。

  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人

利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基

金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分

类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。



  七、未来条件许可情况下的模式转换

  若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数

基金(ETF),即“博时中债 1-3 年国开行债券交易型开放式指数

证券投资基金”,则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基

金转换为该基金的联接基金,并相应修改《基金合同》。在遵守

法律法规有关联接基金规定的前提下,基金投资目标、投资范围

和投资策略等条款,基金合同内关于申购与赎回、基金份额持有

人大会、收益分配、基金资产估值、基金的会计与审计、信息披

露等条款均适用于转换后的基金。此项调整经基金管理人与基金

托管人协商一致,履行适当程序后及时公告。
  八、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

  1、发售时间

  自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间

见基金份额发售公告。

  2、发售方式

  通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具

体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售

机构的相关公告。

  3、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。



  九、基金的发售面值、认购价格和认购费用

  1、发售面值:人民币 1.00 元

  2、认购费用:

  本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金

份额不收取认购费用。

  本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示:

  ■

  3、认购份额的计算

  (1)A 类基金份额认购份额的计算公式为:
  1)认购费用适用比例费率的情形下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面



  2)认购费用适用固定金额的情形下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面



  (2)C 类基金份额认购份额的计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

  认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后

的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额,假设

其认购资金的利息为 30 元,其对应的认购费率为 0.40%,则其

可得到 A 类基金份额的认购份额为:

  净认购金额=300,000/(1+0.40%)=298,804.78 元

  认购费用=300,000-298804.78=1,195.22 元

  认购份额=(298,804.78+30)/1.00=298,834.78 份
  即:投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额,假设其

认购资金的利息为 30 元,则其可得到 298,834.78 份 A 类基金

份额(含利息折份额部分)。

  4、募集期利息的处理方式

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结

束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将

折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体

数额以登记机构的记录为准。

  十、投资人对基金份额的认购

  1、本基金的认购时间安排、认购者认购应提交的文件和办理

的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

  2、认购方式

  本基金认购采取金额认购的方式。

  (1)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

  (2)募集期内,投资者可多次认购基金份额,A 类基金份额

认购费按每笔认购申请单独计算,已确认的认购申请不得撤销。

  3、认购确认

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,

而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构

的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人

应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何

损失由投资者自行承担。
  4、认购限制

  投资人首次最低认购金额为 10 元(含认购费),追加认购

单笔最低金额为 10 元(含认购费),详情请见当地销售机构公

告。募集期间的单个投资人持有本基金份额集中度不得达到或者

超过 50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或

者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形,基金管理人有

权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规

定或基金合同另有约定的除外。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总

额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购

人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据

法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘

请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国

证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金

备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;

否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文

件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在

基金募集行为结束前,任何人不得动用。
  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当

承担下列责任:

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,

并加计银行同期活期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不

得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支

付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数

量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人

应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,

基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作

方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持

有人大会进行表决。

  法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  第八部分 基金份额的申购赎回

  一、申购和赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构

将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更

或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金

份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、

传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎

回。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交

易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日

及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申

购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎

回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、

赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基

金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日

期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其

基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎

回的价格。

  三、申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算

的该类别基金份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以

份额申请;

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内

撤销;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先

后次序进行顺序赎回;

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优

先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调

整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式
  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务

办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交

付全额申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,

申购生效。

  基金份额持有人在提交赎回申请时,必须有足够的份额余额,

否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,

赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

  投资人 T 日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后,基

金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨

额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因

素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的

当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记

机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申

请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无

效,则申购款项本金退还给投资人。

  基金销售机构受理申请并不代表该申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到该申请。申购和赎回申请的确认以基金登记

机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者

应及时查询。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上

述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

  五、申购和赎回的数量限制

  1、本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追

加申购的最低金额均为 10 元(含申购费),各销售机构在符合

上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的

最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构

的相关规定。

  2、每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C 类基金份额余

额为 10 份,若某笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或

C 类基金份额余额少于 10 份时,该类别基金份额余额部分必须

一同赎回。

  3、投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申

请不得低于 10 份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额

不足 10 份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部
赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况

调整单笔赎回申请限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需

遵循销售机构的相关规定。

  4、本基金目前不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行

限制,但法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除

外。

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大

不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限

或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措

施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于

投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申

购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监

会备案。

  六、申购费用和赎回费用

  1、本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类

基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额申购费用用于本

基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列

入基金财产。

  各类基金份额的申购费率如下表所示:
  ■

  2、赎回费用

  本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率随申请份额

持有时间增加而递减。具体如下表所示(1 个月指 30 日):

  ■

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费

方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的

情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基

金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监

会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、

赎回费率和销售服务费率。

  5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采

用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作

规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  七、申购份额与赎回金额的计算

  1、本基金申购份额的计算方式

  (1)A 类基金份额

  申购费用适用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额
  申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

  申购费用适用固定金额时:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

  上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  (2)C 类基金份额

  申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

  上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 1:假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元,某投资人

本次申购本基金 A 类基金份额 10 万元,对应的本次申购费率为

0.50%,该投资人可得到的 A 类基金份额为:

  净申购金额=100,000/ (1+0.50%)=99,502.49 元

  申购费用=100,000-99,502.49=497.51 元

  申购份额=99,502.49/1.0160=97,935.52 份

  即:投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申

购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元,可得到 97,935.52 份

A 类基金份额。
  例 2:假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,

申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元,则可得到的申

购份额为:

  申购份额=100,000/1.0600=94,339.62 份

  即:投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申

购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元,则其可得到

94,339.62 份 C 类基金份额。

  2、赎回金额的计算方式:

  赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 3:某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,持续持有

时间为 2 个月,对应的赎回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基金

份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元

  赎回费用=12,500.00×0%=0 元

  净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00 元

  即:投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,持续持有时间

为 2 个月,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元,则其

可得到的赎回金额为 12,500.00 元。
  3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分

别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基

金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第

5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的

各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特

殊情况,经经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  八、申购和赎回的登记

  投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登

记权益并办理登记手续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回

该部分基金份额。

  投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办

理扣除权益的登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理

时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  九、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申

购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。
  4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额

持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响

时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品

种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有

基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故

障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计

系统无法正常运行。

  7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参

考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受

基金申购申请。

  8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投

资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集

中度的情形时。

  9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且

基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当

根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申

购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请

或延缓支付赎回款项:

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的

情形时。

  6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参

考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付

赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

  7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有

人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中

国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如

暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项

所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请

赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



  十一、巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数

及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金

总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资

产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部

赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申

请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能

会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回

比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎

回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申

请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理该单个账户的赎回份

额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期

赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继

续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基

础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提

交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎

回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日

赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,基金管理

人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请将自动转入下

一个开放日继续赎回,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先

权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金份额持有人申请赎

回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10%的部分,基金管理

人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式

与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人

在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。

  (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含 2 个开放日)发生

巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申

请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  3、巨额赎回的公告
  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮

寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基

金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上予以公告。



  十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即

向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。



  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息

披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明

确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公

告。

  3、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开

放日公布最近 1 个工作日各类基金份额净值。

  十三、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定

开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金

转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相

关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管

人与相关机构。

  十四、定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则

由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自

行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相

关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申

购金额。

  十五、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法

强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法

律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的

主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法

的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额

捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机

构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转

给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请

按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。



  十六、基金的转托管

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间

的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  十七、基金份额的冻结、解冻和质押
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻

结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻

结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,

被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同

另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或

其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  十八、基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基

金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行

份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管

理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人

应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  第九部分 基金的投资

  一、投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.25%,年化跟踪误差控制在 3%以内。

  二、投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地

实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、
债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管

理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低

于基金资产的 80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不

低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终应当保持不

低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,

其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  三、投资策略

  本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为

主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构

造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数

的有效跟踪。

  (一)资产配置策略

  本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低

跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基

金非现金基金资产的 80%。

  (二)债券投资策略

  基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将

投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,
提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政

策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,

进行个券选择。

  1、抽样复制策略

  本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化

投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,

如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,

以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  2、替代性策略

  当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联

方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金

管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具

来构建替代组合进行跟踪复制。

  在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与

业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 3%。如因指数编制规则

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理

人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  四、投资决策依据和流程

  投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事

件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方

向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责,相互制衡。

具体的投资流程为:
  1、投资决策委员会定期召开会议,确定本基金的总投资思路

和投资原则;

  2、宏观策略部基于自上而下的研究为本基金提供建议;研究

部行业研究员为行业研究与分析提供支持;固定收益部数量及信

用分析员为固定收益类投资决策提供依据;

  3、固定收益部定期召开投资例会,根据投资决策委员会的决

定,结合市场和个券的变化,制定具体的投资策略;

  4、基金经理依据投委会的决定,参考研究员的投资建议,结

合风险控制和业绩评估的反馈意见,根据市场情况,制定并实施

具体的投资组合方案;

  5、基金经理向交易员下达指令,交易员执行后向基金经理反

馈;

  6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控;

  7、风险管理部通过行使风险管理职能,测算、分析和监控投

资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险;

  8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估,定期与基

金经理讨论收益和风险预算。

  五、投资禁止行为与限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%,投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非

现金基金资产的 80%;

  (2)每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余

额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场

中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (4)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

  (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不

得主动新增流动性受限资产的投资;

  (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他

主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应

当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他投资比例限制。

  除上述第(2)、(5)、(6)项外,因证券市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的

投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,

基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或

按调整后的规定执行。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列

投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券

交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其

控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证
券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优

先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如

适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不

再受相关限制或按变更后的规定执行。

  六、标的指数

  中债-1-3 年国开行债券指数。

  中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指

数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期

0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3 年)的政策性银行债,可作为投资

该类债券的业绩基准和标的指数。

  七、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为:中债-1-3 年国开行债券指数收益率

×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%

  中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指

数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期
0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3 年)的政策性银行债,可作为投资

该类债券的业绩基准和标的指数。

  如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,

或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大

变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代

表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维

护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金

的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若

标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但

不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有

人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和

业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

  八、风险收益特征

  本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

  本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表

的债券市场相似的风险收益特征。

  九、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,

保护基金份额持有人的利益;

  2、有利于基金资产的安全与增值;
  3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利

害关系的第三人牟取任何不当利益。

  第十部分 基金的财产

  一、基金资产总值

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息

和基金应收申购款项以及其他资产的价值总和。

  二、基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  三、基金财产的账户

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资

金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专

用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机

构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  四、基金财产的保管和处分

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构

的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金

登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除

依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。



  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依

法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基
金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产

生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所

产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

  第十一部分 基金资产估值

  一、估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及

国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  二、估值对象

  基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等

资产及负债。

  三、估值原则

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,

应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

  (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投

资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应

将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值

日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,

应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调

整,确定公允价值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或

负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影

响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此

外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

  (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允

价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行

的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券

价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值

的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

  四、估值方法

  1、证券交易所上市的有价证券的估值

  (1)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选

取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值;含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应

品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

  (2)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术

确定公允价值。
  2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上

含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日

的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固

定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第

三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利

率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情

况下,按成本估值。

  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处

的市场分别估值。

  5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动

定价机制,以确保基金估值的公平性。

  6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公

允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按

最能反映公允价值的价格估值。

  7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如

有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明

的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金
份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商

解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义

务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担

任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基

金资产净值的计算结果对外予以公布。

  五、估值程序

  1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资

产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到

0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大

额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其

规定。

  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净

值,并按规定公告。

  2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人

根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每

个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金

托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公

布。

  六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确

保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数

点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类基金份额净

值错误。

  基金合同的当事人应按照以下约定处理:

  1、估值错误类型

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或

登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导

致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误

遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数

据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  2、估值错误处理原则

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错

误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生

的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正

已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对

直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当

承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正。
  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对

间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对

第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当

得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于

获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的

损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的

赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差

额部分支付给估值错误责任方。

  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正

确情形的方式。

  3、估值错误处理程序

  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理

的程序如下:

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据

估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错

误造成的损失进行评估;
  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误

的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易

数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关

当事人进行确认。

  4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予

以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩

大。

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管

理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该

类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

处理。如果行业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着

平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

  七、暂停估值的情形

  1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原

因暂停营业时;

  2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时;
  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参

考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致,应当暂停估值的;



  4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

  八、基金净值的确认

  用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基

金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。



  九、特殊情形的处理

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值

时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、指数编制机构或

登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金

托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未

能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和

基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极

采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  第十二部分 基金的收益与分配
  一、基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和

其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减

去公允价值变动收益后的余额。

  二、基金可供分配利润

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与

未分配利润中已实现收益的孰低数。

  三、收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最

少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每

次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分

配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投

资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额

进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选

择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方

式是现金分红;

  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金

收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收

益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基

金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有

所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益

无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和

支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  四、收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配

利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方

式等内容。

  五、收益分配方案的确定、公告与实施

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复

核,按照《信息披露办法》规定在指定媒介公告并报中国证监会

备案。

  六、基金收益分配中发生的费用

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者

自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行

转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现

金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依

照《业务规则》执行。

  第十三部分 基金的费用与税收
  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、C 类基金份额的销售服务费;

  4、标的指数使用费;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉

讼费和仲裁费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、基金的账户开户及维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财

产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。

管理费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由

基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,按照协商一

致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计

提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基

金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,按照协商一致

的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、C 类基金份额的销售服务费

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的

销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计

提。计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提,按月支付。基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据,按照协商一致的方式于次月前

3 个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记

机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的

基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

  销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

  4、标的指数使用费

  本基金作为指数基金,需根据与指数发布机构签署的指数使

用许可协议的约定向指数发布机构支付指数许可使用费。

  ■

  其中:1bp=基本点数=1/10,000=0.01%

  当规模在 10 亿元以下(不包括 10 亿元),指数许可使用费

按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下:



  H=E×0.04%÷当年天数

  当规模在 10 亿元至 20 亿元(包括 10 亿元,不包括 20 亿

元),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费

率计提。计算方法如下:

  H=E×0.03%÷当年天数
  当规模在 20 亿元以上(包括 20 亿元),指数许可使用费按

前一日的基金资产净值的 0.025%的年费率计提。计算方法如下:



  H=E×0.025%÷当年天数

  以上计算公式中:

  H 为每日应付的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,自

《基金合同》生效日起,基金管理人应于每年 1 月,4 月,7 月,

10 月的前十个工作日内,按照基金管理人与指数发布机构确认的

金额向指数发布机构支付上一季度的指数许可使用费。

  如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、计算

方式、支付方式等发生变更,本基金将按照变更后的费率、支付

方式执行,并在招募说明书(更新)中更新或在其他公告中披露

基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

  上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法

规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金

托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致

的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生

的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入

基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税

收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有

人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收

的规定代扣代缴。

  第十四部分 基金的会计与审计

  一、基金会计政策

  1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

  2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

基金首次募集的会计年度为基金合同生效日至当年 12 月 31 日,

若基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

  3、本基金的核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账

单位;

  4、会计制度执行国家有关的会计制度;

  5、本基金独立建账、独立核算;

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证

并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编

制等进行核对并以书面方式确认。

  二、基金的年度审计

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具

有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度

财务报表进行审计。

  2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理

人同意。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基

金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》规定在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

  第十五部分 基金的信息披露

  一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、

《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他

有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基

金从其最新规定。

  二、信息披露义务人

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集

基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会

规定的自然人、法人和其他组织。

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披

露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应

予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基

金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。

  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得

有下列行为:

  1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  2.对证券投资业绩进行预测;

  3.违规承诺收益或者承担损失;

  4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

  5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或

推荐性的文字;

  6.中国证监会禁止的其他行为。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外

文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两

种文本发生歧义的,以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货

币单位为人民币元。

  五、公开披露的基金信息

  公开披露的基金信息包括:

  (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
  1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品

的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策

的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金

产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,

更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘要

登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场

所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有

关更新内容提供书面说明。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产

保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额

发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指

定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金

托管协议登载在各自网站上。

  (二)基金份额发售公告

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发

售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  (三)《基金合同》生效公告
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒

介上登载《基金合同》生效公告。

  (四)基金资产净值、基金份额净值公告

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,

基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额

的基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每

个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,

披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额累计

净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金

资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前

款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的

基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  (五)基金份额申购、赎回价格

  基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上

载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,

并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资

料。

  (六)基金定期报告,基金定期报告包括基金年度报告、基

金半年度报告和基金季度报告。
  基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金

年度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要

登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。



  基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基

金半年度报告,并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度

报告摘要登载在指定媒介上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编

制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当

期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监

会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

报备应当采用电子文本或书面报告方式。

  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应

当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该

投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变

化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组

合资产情况及其流动性风险分析等。

  (七)临时报告
  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息

披露办法》规定编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分

别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会

派出机构备案。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基

金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  1、基金份额持有人大会的召开;

  2、终止《基金合同》;

  3、转换基金运作方式;

  4、更换基金管理人、基金托管人;

  5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

  7、基金募集期延长;

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金

经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员

在一年内变动超过百分之三十;

  11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或

仲裁;

  12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基

金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人

受到严重行政处罚;

  14、重大关联交易事项;

  15、基金收益分配事项;

  16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更;

  17、任何一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百

分之零点五;

  18、基金改聘会计师事务所;

  19、变更基金销售机构;

  20、更换基金登记机构;

  21、本基金开始办理申购、赎回;

  22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

  23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

  24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

  25、本基金暂停接受申购、赎回申请;

  26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;



  27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者

赎回等重大事项时;

  28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
  29、调整基金份额类别的设置;

  30、基金推出新业务或服务;

  31、中国证监会规定的其他事项。

  (八)澄清公告

  在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场

上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大

波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  (九)基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备

案,并予以公告。

  (十)中国证监会规定的其他信息

  六、信息披露事务管理

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,

指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监

会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和

《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类

基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更

新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并

向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
  基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的

媒介。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,

还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不

得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内

容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、

法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少

保存到《基金合同》终止后 10 年。

  七、信息披露文件的存放与查阅

  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管

人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托

管人的住所,以供公众查阅、复制。

  八、暂停或延迟信息披露的情形

  1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因

暂停营业时;

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法

准确评估基金资产价值时;

  3、基金合同约定的暂停估值的情形;

  4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情

形。
  第十六部分 风险揭示

  一、投资于本基金的主要风险

  1、市场风险

  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制

度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要

包括:

  (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、

行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产

生风险。

  (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的

收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之

变化,从而产生风险。

  (3)利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响

着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到

利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债券价格下降,如

基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。

  (4)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,

而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金

的实际收益下降。

  (5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证

券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险

(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的
固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少

的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。

  (6)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法

支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下

降,将造成基金资产损失。

  (7)债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供

了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风

险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易

中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造

成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购

利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资

总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险

是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也

对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险

将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值

造成损失的可能性也就越大。

  2、管理风险

  基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设

置不当造成操作失误或基金管理人内部失控而可能产生的损失。

管理风险包括:
  (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行

和投资绩效监督检查过程中,由于决策失误而给基金资产造成的

可能的损失;

  (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明

晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的损失;

  (3)技术风险:是指基金管理人管理信息系统设置不当等因

素而可能造成的损失。

  3、流动性风险

  在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨

额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至

影响基金份额净值。

  (1)基金申购、赎回安排

  本基金基于客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者

申购赎回方面均明确了管理机制,在接受申购申请对存量客户利

益构成潜在重大不利影响,以及市场大幅波动、流动性枯竭等极

端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人在

保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定,

审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为

辅助措施,全面应对流动性风险。

  (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

  本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场

等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动
性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券等),同时本基金

基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综

合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

  (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

  基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的

资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期

赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎

回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对

其采取延期办理赎回申请的措施。

  (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资

者的潜在影响

  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投

资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为

前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理

巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短

期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性

风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的

原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批

程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理

工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,

基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全

面保障投资者的合法权益。
  4、合规性风险

  指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或

者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

  二、本基金特有的风险

  1、标的指数的风险

  即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现

与总体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能

导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟

踪误差,影响投资收益。

  2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

  标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的

平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

  3、标的指数波动的风险:标的指数成份券的价格可能受到政

治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度

等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平

发生变化,产生风险。

  4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率

发生偏离:

  (1)由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在

相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  (2)由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化,使

本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (3)由于标的指数是每天将利息进行再投资的,而组合债券

利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金,然后

才可能进行这部分资金的再投资,因此在利息再投资方面可能会

导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。另

外,指数成份券在付息时,根据法规,持有人需缴纳利息税,因

此实际收到的利息金额将低于票面利息金额,相应的,利息再投

资收益也较全额票面利息降低,该两方面差异也进一步导致基金

收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

  (4)由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费

和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏

离度与跟踪误差。

  (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,

例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会

对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程

度。

  (7)其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有

比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎
回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生

跟踪偏离度与跟踪误差。5、标的指数变更的风险

  根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导

致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基

准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金

收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来

的风险与成本。

  三、其他风险

  1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;



  2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立

等不完善而产生的风险;

  3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生

的风险;

  4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

  5、因业务竞争压力可能产生的风险;

  6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,

从而带来风险;

  7、其他意外导致的风险。

  四、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

评价可能不一致的风险
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投

资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代

表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括

基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金

进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销

售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成

风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  五、声明

  1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;

  2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基

金销售机构销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益

或本金安全。

  第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

  一、《基金合同》的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金

份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会

决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持

有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变

更并公告,并报中国证监会备案。
  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决

通过之日起生效,并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。



  二、《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当

终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止的;

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新

基金管理人、新基金托管人承接的;

  3、《基金合同》约定的其他情形;

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  三、基金财产的清算

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起

30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组

并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管

理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

  3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自

履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规

定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产

的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法

进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算程序:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统

一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师

事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的

流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  四、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生

的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余

财产中支付。

  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩

余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,

按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  六、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告

经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证

监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  七、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



  第十八部分 基金合同的内容摘要

  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义



  (一)基金管理人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管

理人的权利包括但不限于:

  (1)依法募集资金;

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合

同》独立运用并管理基金财产;

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或

中国证监会批准的其他费用;
  (4)销售基金份额;

  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如

认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈

报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者

的利益;

  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为

进行监督和处理;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理

基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

  (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分

配方案;

  (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、

赎回与转换申请;

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权

利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金

进行转融通证券出借交易;

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行

使诉讼权利或者实施其他法律行为;
  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商

或其他为基金提供服务的外部机构;

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基

金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务

规则;

  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的

其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管

理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他

机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续;

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决

策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事

管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独

立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三

人运作基金财产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回

和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关

规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;



  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,

履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向

等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,

在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时

向基金份额持有人分配基金收益;

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款

项;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集

基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召

集基金份额持有人大会;

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、

记录和其他相关资料 15 年以上;
  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定

时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和

方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的

条件下得到有关资料的复印件;

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时

报告中国证监会并通知基金托管人;

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金

份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行

自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,

基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;(22)

当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有

关基金事务的行为承担责任;

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉

讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,

《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募

集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日

内退还基金认购人;
  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (26)建立并保存基金份额持有人名册;

  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的

其他义务。

  (二)基金托管人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托

管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》

的规定安全保管基金财产;

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定

或监管部门批准的其他费用;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理

人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他

当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取

必要措施保护基金投资者的利益;

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等

投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他权利。
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托

管人的义务包括但不限于:

  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;



  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,

配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财

产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事

管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基

金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不

同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之

间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三

人托管基金财产;

  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合

同及有关凭证;

  (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所

需的其他专用账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人

的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其

他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得

向他人泄露;

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额

申购、赎回价格;

  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告

出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照

《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》

规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相

关资料 15 年以上;

  (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金

份额持有人名册;

  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人

支付基金收益和赎回款项;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召

集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法

召集基金份额持有人大会;

  (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人

的投资运作;
  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时

报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规

定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财

产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的

其他义务。

  (三)基金份额持有人的权利与义务

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》

的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,

即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再

持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事

人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份

额持有人的权利包括但不限于:

  (1)分享基金财产收益;
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

  (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份

额持有人大会;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份

额持有人大会审议事项行使表决权;

  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

  (7)监督基金管理人的投资运作;

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法

权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份

额持有人的义务包括但不限于:

  (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露

文件;

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判

断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

  (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所

规定的费用;
  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金

合同》终止的有限责任;

  (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权

益的活动;

  (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他义务。

  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有

人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基

金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效

的法律法规为准。

  本基金份额持有人大会不设日常机构。

  (一)召开事由

  1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持

有人大会,但法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外:



  (1)终止《基金合同》;

  (2)更换基金管理人;

  (3)更换基金托管人;
  (4)转换基金运作方式;

  (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售

服务费;

  (6)变更基金类别;

  (7)本基金与其他基金的合并;

  (8)变更基金投资目标、范围或策略;

  (9)变更基金份额持有人大会程序;

  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大

会;

  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)

基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金

份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;



  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事

项;

  (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应

当召开基金份额持有人大会的事项。

  2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份

额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管

理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
  (2)调整本基金的申购费率、变更收费方式、调低赎回费率

或者调低销售服务费率,调整基金份额类别的设置、对基金份额

分类办法及规则进行调整;

  (3)根据指数发布机构对指数使用许可协议的调整变更标的

指数许可使用费收费标准、计费方式和支付方式等;

  (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行

修改;

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性

不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重

大变化;

  (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定

或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、

基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

  (7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基

金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务

或服务;

  (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持

有人大会的其他情形。

  (二)会议召集人及召集方式

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持

有人大会由基金管理人召集。
  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召

集。

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当

向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之

日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理

人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金

管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基

金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告

知基金管理人,基金管理人应当配合。

  4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人

就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日

内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和

基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以

上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基

金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人

就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金
托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)

的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监

会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地

点、方式和权益登记日。

  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通

知方式

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,

在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:



  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

  (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益

登记日;

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,

代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  (7)召集人需要通知的其他事项。

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决

定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的

截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,

则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行

监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理

人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不

影响表决意见的计票效力。

  (四)基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或

法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会

议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权

委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的

授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管

人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条

件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者

出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托

证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有

基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额

的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,

召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以

后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效

的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一

(含三分之一)。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项

的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前

送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载

明的其他方式进行表决。

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在

2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管

人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进

行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式

收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
  (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,

基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份

额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在

权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有

人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

  (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人

或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份

额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网

络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的

方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式

授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方

式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、

短信或其他方式进行表决,亦可采用书面、网络、电话、短信或

其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并表决,具体方

式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
  (五)议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金

合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、

更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规

定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨

论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原

有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。



  2、议事程序

  (1)现场开会

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)

条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经

讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授

权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况

下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会

的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分

之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额

持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参

加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代

表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式

等事项。

  (2)通讯开会

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,

在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召

集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  (六)表决

  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均

以一般决议的方式通过。

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或

其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做

出。除法律另有规定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或

者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特

别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关

均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的

确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会

议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互

矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项

议题应当分开审议、逐项表决。

  (七)计票

  1、现场开会

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持

有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权

的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召

集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大

会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由

大会主持人当场公布计票结果。
  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的

表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进

行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。

重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托

管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  2、通讯开会

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两

名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基

金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票

过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的

计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  (八)生效与公告

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日

内报中国证监会备案。

  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定

媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有

人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一

同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的

基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对

全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

  (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、

议事程序、表决条件等规定,凡与将来颁布的其他涉及基金份额

持有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人提前公告后,

可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人

大会审议。

  三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  (一)基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基

金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大

会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额

持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后

变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决

通过之日起生效,并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。



  (二)基金合同的终止

  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当

终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止的;
  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新

基金管理人、新基金托管人承接的;

  3、《基金合同》约定的其他情形;

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  (三)基金财产的清算

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起

30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组

并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管

理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

  3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自

履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规

定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产

的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法

进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算程序:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统

一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师

事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的

流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  (四)清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生

的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余

财产中支付。

  (五)基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩

余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,

按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  (六)基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告

经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证

监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



  四、争议解决方式

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》

有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经

济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲

裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束

力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份

额持有人的合法权益。

  《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并从其

解释。

  五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

  《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法

律文件。

  1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双

方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并在募集结束后经基金

管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确

认后生效。
  2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结

果报中国证监会备案并公告之日止。

  3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管

人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的

法律约束力。

  4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一

份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法

律效力。

  5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金

托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

  第十九部分 基金托管协议的内容摘要

  一、托管协议当事人

  (一)基金管理人

  名称:博时基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金

大厦 21 层

  法定代表人:张光华

  成立日期:1998 年 7 月 13 日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字

【1998】26 号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2.5 亿元人民币
  存续期间:持续经营

  经营范围:公开募集证券投资基金管理业务

  (二)基金托管人

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中



  邮政编码:100033

  法定代表人:李晓鹏

  成立日期:1992 年 6 月 18 日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:466.79095 亿元人民币

  存续期间:持续经营

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办

理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理

兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代

理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险

业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准

的其他业务。

  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金投资范围、投资对象进行监督。
  本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地

实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、

债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管

理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低

于基金资产的 80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不

低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终应当保持不

低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,

其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和

调整期限进行监督:

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%,投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非

现金基金资产的 80%;

  (2)每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等;
  (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余

额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场

中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (4)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

  (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不

得主动新增流动性受限资产的投资;

  (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他

主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应

当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其

他投资比例限制。

  除上述第(2)、(5)、(6)项外,因证券市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的

投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,

基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或

按调整后的规定执行。

  (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对本托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为进行监

督。

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列

投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券

交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其

控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证

券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优

先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如

适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不

再受相关限制或按变更后的规定执行。

  (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

  基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基

金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基

金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适

用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围

在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理

人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基

金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式

进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未

结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情

况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应

向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日

内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场

的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监

督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金投资流通受限证券进行监督。

  1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

  2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规

范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明

确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押

券等流通受限证券。

  3.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关

投资决策流程、风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金

的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,

并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金

投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。

上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投

资比例控制情况。

  上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经

董事会通过之后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之
前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人

有足够的时间进行审核。

  4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基

金托管人提供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具

体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行证券主体的中国

证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购

的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有

流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、

划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

  5. 基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定

与基金托管银行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人

对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相

关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

  6.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,

在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、

总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比

例、锁定期等信息。

  7.基金托管人应在力所能及的范围内对基金管理人是否遵守

法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案

情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托

管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理

人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受

限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管

人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

  (六)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约

定。基金管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合基金合

同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。基金管理人

应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因

基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担

任何责任。开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管

账户户名一致,本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的

原则,存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行

定期存款投资,基金管理人必须和存款机构签订定期存款协议,

约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必

须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,

并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必

须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他

任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对

于跨行存款,基金管理人需提前与基金托管人就定期存款协议及

存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款

行保管或存款协议作为存款支取的依据,存单交接原则上采用存

款行上门服务的方式。特殊情况下,采用基金管理人交接存单的
方式。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本。基金

管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议

承担责任,并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后,负责

印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接,以确保与基金托管人

所交接凭证的真实性、准确性和完整性。基金托管人对投资后处

于基金托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存

款账户的预留印鉴为基金托管人托管业务专用章与托管业务授权

人名章。

  (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、

应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

  如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表

现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责

任,并将在发现后立即报告中国证监会。

  (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或

实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应

及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。

  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基

金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法

规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。

  对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内

答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托

管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。

  (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效

的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同

约定的,应当立即通知基金管理人。

  (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权

报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果

报告中国证监会。

  基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规

定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报

告中国证监会。

  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,

核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资

金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金

资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交

收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对

基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金

划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本

协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期

纠正。

  基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理

人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及

时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进

行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理

人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核

查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

改正。

  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时

报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果

报告中国证监会。

  基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行

使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告

中国证监会。

  四、基金财产的保管

  (一)基金财产保管的原则

  1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

  2.基金托管人应安全保管基金财产;

  3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户

等投资所需账户;

  4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保

基金财产的完整与独立;

  5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协

议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

  6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责

与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产

没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人

采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应

负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理

人的追偿行为应予以必要的协助;

  7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委

托第三人托管基金财产。

  (二)基金募集期间及募集资金的验资
  1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资

格的商业银行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人或其

委托的登记机构开立并管理。

  2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金认购人数符合《基金法》、《运作办法》等

有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人为本基金开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请

具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资

报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会

计师签字方为有效。

  3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由

基金管理人按规定办理退款等事宜。

  (三)基金托管专户的开立和管理

  1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专

户,保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但

不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需

通过基金托管专户进行。

  2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的

需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何

其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外

的活动。
  3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行

业监督管理机构的其他有关规定。

  (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

  1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、

深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

  2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务

的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自

转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

  3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负

责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限

责任公司开立结算备付金账户,并代表本基金完成与中国证券登

记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积

极协助。最低备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结

算有限责任公司的规定执行。

  5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允

许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使

用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使

用的规定执行。

  (五)银行间债券托管专户的开设和管理
  基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取

得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行

交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场

债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管

理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券

回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副

本。

  (六)其他账户的开立和管理

  在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规

规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉

及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有

关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账

户按有关规则使用并管理。

  (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放

于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公

司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银

行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管

凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由

基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人
及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承

担保管责任。

  (八)与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由

基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件

分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基

金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限

于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重

大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金

托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

  对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人

提供与合同原件核对一致的加盖公章的合同传真件,未经双方协

商一致或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  五、基金资产净值计算和会计核算

  (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

  1.基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产

净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,
小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下

的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净

值,经基金托管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。

  2.复核程序

  基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根

据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个

估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托

管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。



  3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的

义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人

担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等

基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对

基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

  1.估值对象

  基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等

资产及负债。

  2.估值方法

  (1)证券交易所上市的有价证券的估值
  A 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种

当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

  B 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确

定公允价值。

  (2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场

上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当

日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的

固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且

第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场

利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的

情况下,按成本估值。

  (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所

处的市场分别估值。

  (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆

动定价机制,以确保基金估值的公平性。
  (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其

公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,

按最能反映公允价值的价格估值。

  (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明

的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金

份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商

解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义

务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担

任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基

金资产净值的计算结果对外予以公布。

  3.特殊情形的处理

  基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项条款进行估

值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

  由于证券交易所/指数编制机构及其登记结算公司等机构发送

的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托

管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能

发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采

取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  (三)基金份额净值错误的处理方式

  1.当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)

发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,

基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的

措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;

错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公

告,并报中国证监会备案。

  2. 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、

或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,

导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错

误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原

则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数

据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

估值错误处理原则如下:

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错

误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生

的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正

已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对
直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当

承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对

间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对

第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当

得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于

获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的

损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的

赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差

额部分支付给估值错误责任方。

  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正

确情形的方式。

  3. 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的

净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
  4.前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处

理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金

份额持有人利益的原则进行协商。

  (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

  1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原

因暂停营业时;

  2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时;

  3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考

的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定

性时,基金管理人经与基金托管人协商一致,应当暂停估值的;

  4. 法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

  (五)基金会计制度

  按国家有关部门规定的会计制度执行。

  (六)基金账册的建立

  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基

金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管

理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的

处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。



  (七)基金财务报表与报告的编制和复核
  1.财务报表的编制

  基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

  2.报表复核

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行

独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,

进行调整,直至双方数据完全一致。

  3.财务报表的编制与复核时间安排

  (1)报表的编制

  基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的

编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告

的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编

制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金

年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个

月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

  (2)报表的复核

  基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管

人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,

基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国

家有关规定为准。

  基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报

表及报告。
  六、基金份额持有人名册的保管

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持

有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管

理人的指令编制和保管.基金管理人应定期向基金托管人提供基金

份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册

后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的

形式,保存期不少于 15 年。法律法规另有规定或有权机关另有

要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

  基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人

提供相关资料时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不

得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  七、争议解决方式

  双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切

争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁

委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北

京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲

裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人

职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议

规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。

  八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

  (一)托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改

后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托

管协议的变更报中国证监会备案。

  (二)基金托管协议终止出现的情形

  1.基金合同终止;

  2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人

接管基金资产;

  3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人

接管基金管理权;

  4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

  (三)基金财产的清算

  1.基金财产清算小组

  (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清

算小组,基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督

下进行基金清算。

  (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各

自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协

议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  2.基金财产清算程序

  基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基

金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统

一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师

事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  3.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的

流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  4. 清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中

发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金

剩余财产中支付。

  5.基金财产按下列顺序清偿:

  (1)支付清算费用;

  (2)交纳所欠税款;

  (3)清偿基金债务;

  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基

金份额持有人。

  6.基金财产清算的公告

  基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5 个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大

事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会

备案并公告。

  7.基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



  第二十部分 基金份额持有人服务

  对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机

构提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务

项目,主要服务内容如下:

  一、持有人交易资料的寄送服务

  1、交易确认单

  基金合同生效后正常开放期,每次交易结束后,投资者可在

T+2 个工作日后通过销售机构的网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询和打印交易确认单,或在 T+1 个工作日后通过博时一

线通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者

寄送交易确认单。

  2、纸质对账单

  根据客户需要,博时基金向投资人提供纸质账单寄送服务。

每季度结束后 10 个工作日内,基金管理人向本季度有交易的投

资者寄送纸质对账单;每年度结束后 15 个工作日内,基金管理

人向所有持有本基金份额的投资者寄送纸质对账单。

  3、电子对账单

  每月结束后,基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资

者发送电子邮件对账单。

  投资者可以登录基金管理人网站

(http://www.bosera.com)自助订阅;或发送“订阅电子对账

单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com;也可直接拨打博时

一线通 95105568(免长途话费)订阅。
  4、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、

错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可

能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对

账单的投资者,敬请及时通过本基金管理人网站,或拨打博时一

线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。

  二、网上理财服务

  通过基金管理人网站,投资者可获得如下服务:

  1、自助开户交易

  投资者可登录基金管理人网站网上交易系统,与本公司达成

电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续

后,即可自助开户并进行网上交易,如基金认/申购、定投、转换、

赎回、赎回转申购及分红方式变更等。具体业务办理情况及业务

规则请登录本公司网站查询。

  2、查询服务

  投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、

交易记录等信息,同时可以修改基金账户信息等基本资料。

  3、信息资讯服务

  投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类

信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。

  4、在线客服
  投资者可以通过基金管理人网站首页“在线客服”功能进行在

线咨询。也可以在“您问我答”栏目中,直接提出有关本基金的问

题和建议。

  三、短信服务

  基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信

服务。

  四、电子邮件服务

  基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受

理、基金份额净值等服务。

  五、手机理财服务

  投资者通过手机博时移动版直销网上交易系统

(http://m.bosera.com)和博时 App 版直销网上交易系统,

可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息

资讯等功能和服务。

  六、信息订阅服务

  投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的

申请,基金管理人将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资者

发送所订制的信息。

  七、电话理财服务

  投资者拨打博时一线通:95105568(免长途话费)可享有

投资理财交易的一站式综合服务:
  1、自助语音服务:基金管理人自助语音系统提供 7×24 小

时的全天候服务,投资者可以自助查询账户余额、交易情况、基

金净值等信息,也可以进行直销交易、密码修改、传真索取等操

作。

  2、电话交易服务:本公司直销投资者可通过博时一线通电话

交易平台在线办理基金的赎回、变更分红方式、撤单等直销交易

业务。

  3、人工电话服务:投资者可以获得业务咨询、信息查询、资

料修改、投诉受理、信息订制、账户诊断等服务。

  4、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资者可

进行电话留言。

  八、基金管理人联系方式

  公司网址: www.bosera.com

  电子信箱:service@bosera.com

  博时一线通客服电话:95105568(免长途话费)

  九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请

通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全

面理解了本招募说明书。

  第二十一部分 其他应披露事项

  本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜,

由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

  第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式
  本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售

机构的住所,投资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买

本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。

  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完

全一致。

  第二十三部分 备查文件

  以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可

供免费查阅。

  一、中国证监会准予博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投

资基金募集的文件

  二、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》

  三、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协

议》

  四、基金管理人业务资格批件、营业执照

  五、基金托管人业务资格批件、营业执照

  六、关于申请募集博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资

基金之法律意见书

  七、中国证监会要求的其他文件

  查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购

买复印件。

  博时基金管理有限公司
  2019 年 3 月 26 日



  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由

赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。其中对持续持有时间少于 7 日的基金份额持有人

收取的赎回费应全额归入基金财产,对其他基金份额持有人收取

的赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他

必要的手续费。
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