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长城中证500指数增强C(007413)

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投资类型:股票型 成立日期:2012-01-30 管理人:长城基金... 基金经理:雷俊
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长城中证500:长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2019年第2号)

公告日期:2019-09-17

长城中证 500 指数增强型证券投资基金

           招募说明书更新

         (2019 年第 2 号)




      基金管理人:长城基金管理有限公司

      基金托管人:中国建设银行股份有限公司


               二〇一九年九月
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    长城中证 500 指数增强型证券投资基金由长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金

经中国证监会 2018 年 5 月 15 日证监许可[2018]820 号文准予变更注册而来。长城久兆中

小板 300 指数分级证券投资基金经 2011 年 9 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可

[2011] 1474 号文核准募集。基金合同于 2012 年 1 月 30 日生效。

                                    重要提示
    (一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    (二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

    (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    (四)本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 12 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

    (五)本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人

中国建设银行股份有限公司复核。




                                         1
                                                            长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                                                              目         录

第一部分         绪言............................................................................................................................3

第二部分         释义............................................................................................................................4

第三部分         基金管理人................................................................................................................8

第四部分         基金托管人..............................................................................................................20

第五部分         相关服务机构..........................................................................................................23

第六部分         基金的历史沿革......................................................................................................53

第七部分         基金的存续..............................................................................................................54

第八部分         基金合同的生效......................................................................................................55

第九部分         基金份额的申购与赎回..........................................................................................56

第十部分         基金的投资..............................................................................................................68

第十一部分 基金的业绩............................................................................................................84

第十二部分          基金的财产..........................................................................................................85

第十三部分          基金资产的估值..................................................................................................86

第十四部分          基金的收益分配..................................................................................................91

第十五部分          基金的费用与税收..............................................................................................93

第十六部分          基金的会计与审计............................................................................................100

第十七部分          基金的信息披露................................................................................................101

第十八部分          基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................................107

第十九部分          风险揭示............................................................................................................109

第二十部分          基金合同的内容摘要........................................................................................115

第二十一部分            基金托管协议的内容摘要............................................................................129

第二十二部分            对基金份额持有人的服务............................................................................145

第二十三部分            其他应披露事项............................................................................................146

第二十四部分            招募说明书的存放及查阅方式....................................................................149

第二十五部分            备查文件........................................................................................................150




                                                                     2
                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                              第一部分         绪言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基

金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《长城中证 500 指数

增强型证券投资基金基金合同》编写。

    本招募说明书阐述了长城中证 500 指数增强型证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招

募说明书。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                                第二部分       释义


    本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

    1、基金或本基金:指长城中证 500 指数增强型证券投资基金,由长城久兆中小板

300 指数分级证券投资基金变更注册而来

    2、基金管理人:指长城基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

    4、基金合同:指《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的

任何有效修订和补充,基金合同由《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》

修订而成

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城中证 500 指数增强型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书或本招募说明书:指《长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明

书》及其定期的更新

    7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    8、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口

法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

出的修订

    9、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    10、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的

《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年
8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订

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                                  长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机

构投资者
    19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人

    20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、

赎回、转换、转托管及定投等业务

    23、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销

售业务的机构

    24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或

接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为长城基金

管理有限公司

    26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基

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                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

    28、基金合同生效日:指《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》生效日,

原《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效

    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

    34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    36、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投

资人共同遵守

    37、标的指数:指中证 500 指数

    38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

    39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

    40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金份额的行为

    41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

    42、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及

扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基

金申购申请的一种投资方式

    43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%
                                         6
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    44、元:指人民币元

    45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10       个交易日以上的逆回购与银行定期存款

(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股

票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    46、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

    47、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额

    48、基金资产总值:指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

    49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

    52、基金份额类别:    指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本

基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份

额净值

    53、A   类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销

售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

    54、C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回

时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

    55、销售服务费:指从 C 类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销

售以及基金份额持有人服务的费用

    56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介

    57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




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                                      长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                          第三部分         基金管理人


   一、基金管理人情况

    1、名称:长城基金管理有限公司

    2、住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    4、法定代表人:王军

    5、组织形式:有限责任公司

   6、设立日期:2001 年 12 月 27 日

   7、电话:0755-23982338              传真:0755-23982328

    8、联系人:袁柳生

    9、管理基金情况:

    目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基

金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合

型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证

券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城

景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城

积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配

置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期

开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、

长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环

保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城

久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新

优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混

合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证

券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智

造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业

板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长

城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置
                                           8
                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证

500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型

证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、

长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长

城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等四十

八只基金。



    10、客户服务电话:400-8868-666

    11、注册资本:壹亿伍仟万元

    12、股权结构:

                      持股单位                           占总股本比例

          长城证券股份有限公司                             47.059%

          东方证券股份有限公司                             17.647%

          中原信托有限公司                                 17.647%

          北方国际信托股份有限公司                         17.647%

                        合计                                 100%

    二、基金管理人主要人员情况

    1、董事、监事及高管人员介绍

    (1)董事

    王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999 年 7 月

进入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。
    熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

    何伟先生,董事,硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开

发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资

二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国

泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安

                                          9
                                   长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁,长城证券股份有限公司总裁、党委副书记,长

城基金管理有限公司董事长。

    杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作)

,首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理

有限公司。2012 年 4 月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三

部经理、新兴产业部经理。
    杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

    姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

分行信贷一处副处长。

    金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资

有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总

经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及

总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

    万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络

股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海

分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股

份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书

记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公

司董事长。

    唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国

国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书

记。
    徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南

汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、


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                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份

有限公司副董事长。
    鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上
市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体
改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司
副总经理。

    (2)监事

    吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份

有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信

会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任

公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进

入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。

    曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总

经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

    杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职

于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上

海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处

等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

    黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

    何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起

先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,

2010 年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。

    袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年

6 月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月

任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。

    王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。

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2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,

2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。

    张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

    (3)高级管理人员

    王军先生,董事长,简历同上。

    熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

    彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,

历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。

2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部

门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息

技术部总经理。

    杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金

经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长

城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助

理、研究部总经理。

    沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、

中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。

2019 年 1 月加入长城基金管理有限公司。

    赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信

广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金

管理有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部

和电子商务部总经理。

    车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查

一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调

研员等职务。
    2、基金经理

    雷俊先生,北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,

2017 年 11 月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自
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2018 年 11 月至今任“长城中证 500 指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指

数证券投资基金”基金经理,自 2019 年 1 月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券

投资基金”基金经理,自 2019 年 5 月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基

金”基金经理,自 2019 年 5 月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理。

本基金历任基金经理如下:杨建华先生自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月担任基金经理。

    3、投资决策委员会成员

    熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

    杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、

基金经理。

    张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。

    何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。

    马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。

    三、基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
    12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
    四、基金管理人承诺
    1、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制制
度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
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    2、基金管理人承诺不从事下列行为:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    五、基金经理承诺
    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息;
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    六、基金管理人的内部控制制度

    健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、

稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控

制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。

    1.风险控制的目标

    公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、

健康发展的基金管理实体。具体目标是:

   (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

   (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机

制和监督机制;

   (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额

持有人利益最大化;

   (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,

维护公司股东的合法权益;
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   (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。



       2.建立风险控制制度的原则

       公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在

建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

    (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗

透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

    (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、

内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

    (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行

部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度

的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

    (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度

的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公

司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

    (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环

境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

    (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和

制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严

格的批准程序。

       3.风险控制的主要内容

    (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

    (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

    (3)建立公司风险控制程序;

    (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

    (5)确定公司风险控制的路径和措施;

    (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机

制。

       4.风险控制体系


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    公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效

的多级风险防范体系:

    (1)一级风险防范

    一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

    董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工

作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规

性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进

行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制

与审计委员会的基本职能为:

    ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。

    ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部

控制制度的合法合规性、合理性和有效性。

    ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中

国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。

    ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。

    ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。

    ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制

工作的有效性,并提出改进意见。

    ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。

    ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。

    ⑨董事会安排的其他事项。

    公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照

中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。

    (2)二级风险防范

    二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风

险进行的预防和控制。

    投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,

对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性

的目的。其在风险控制中主要职责为:

    ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
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    ②决定基金资产在现金、债券中的分配比例;

    ③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

    ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

    ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。

    监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,

对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要

职责是:

    ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和

事后审查方案;

    ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;

    ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

    ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。

    (3)三级风险防范

    三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

     公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风

 险控制措施,达到:

    ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;



    ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务

凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控

制在最小范围内。

    5.基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。




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                             第四部分    基金托管人
    一、基金托管人情况

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田   青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增

幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至

1,814.20 亿元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅

6.08%。

    2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金

融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、

“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业

协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全

球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。



    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保

险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨

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境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有

托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师

事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、

信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其

拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分

行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会

计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理

经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事

海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有

丰富的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,

中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托

管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中

国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管

银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托

管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、

在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
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    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证

基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业

务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;

业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、

存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,

实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止

人为事故的发生,技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,

对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金

投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理

人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解
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释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。




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                           第五部分     相关服务机构


    一、基金份额销售机构

    1、直销机构

    (1)长城基金管理有限公司直销中心

    住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40 层

    法定代表人:王军

    电话:0755-23982244

    传真:0755-23982259

    联系人:黄念英

    客户服务电话:400-8868-666

    网址:www.ccfund.com.cn

    (2)长城基金管理有限公司网上直销系统

    网上直销系统包括基金管理人网上交易平台

(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机 APP)和基金管理

人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家

(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、

接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销

系统办理开户、申购、赎回等业务。

    2、代销机构

    (1) 中国建设银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    联系人:张静

    电话:010-66275654

    客户服务电话:95533

    网站:www.ccb.com


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(2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

客户服务电话:95588

联系人:李鸿岩

电话:010-66107913

网址:www.icbc.com.cn

(3) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系人:邱泽滨

电话:010-85107926

传真:010-85109230

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(4) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

联系人:刘文霞

电话:010-66596688

传真:010-66594946

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

(5) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:彭纯
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电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:王菁

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7) 中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

联系人:丰靖

电话:010-65550827

传真:010-65541230

客户服务电话:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com/

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

联系人:周志杰

电话:021-61614934

网址:www.spdb.com.cn
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客户服务电话:95528

(9) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:董文标

电话:010-570692623

传真:010-57092611

联系人:穆婷

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(10) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人:张东宁

联系人: 周黎

电话:010-66224815

传真:010-66226045

客服电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(11) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:李民吉

联系人:陈秀良

传真:010-85238680

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(12) 上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
                                     25
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:金煜

联系人:王笑

联系电话:021-68475732

客服电话:95594

网址:www.bosc.cn

(13) 平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

电话:0755-22166574

客户服务电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com/

(14) 宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:邱艇

电话:0574-87050397

客服电话:95574

公司网站:www.nbcb.cn

(15) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市南城路 2 号

办公地址:东莞市南城路 2 号

法定代表人:何沛良

联系人:杨亢

电话:0769-22866270

传真:0769-22320896

客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

(16) 泉州银行股份有限公司
                                    26
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:谢婷枫

联系电话:0595-22551071

客服电话:400-8896-312

公司网站:www.qzccbank.com

(17) 武汉农村商业银行股份有限公司

住所:武汉市江岸区建设大道 618 号

法定代表人:徐小建

电话:027-85497270

联系人:邹君

客服电话:96555

公司网站:www.whrcbank.com

(18) 青岛银行股份有限公司

住所:青岛市崂山区秦岭路 6 号

法定代表人:郭少泉

联系人:赵蓓蓓

联系电话:0532-85709749

客服电话:400-66-96588

网站:www.qdccb.com

(19) 江苏银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中华路 26 号

办公地址:江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

客服电话:95319

网址:www.jsbchina.cn

(20) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
                                     27
                                 长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

电话:021-38676798

传真:021-38670798

客户服务电话:95521/4008888666

网站:www.gtja.com

(21) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:张佑君

电话:010-85130577

联系人:权唐

客户服务电话:4008888108

网站:www.csc108.com

(22) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(23) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82960167

传真:0755-82943237

联系人:黄婵君

客户服务电话:95565

网站:www.newone.com.cn
                                      28
                                 长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


(24) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

电话:010-60838995

客户服务电话:95548

网站:www.cs.ecitic.com

(25) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:顾伟国

联系人:田嶶

电话:010-66568047

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(26) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

电话:021-23219991

联系人:程丽辉

客户服务电话:95553、4008888001

网站:www.htsec.com

(27) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33388215

传真:021-33388224

客服电话:95523/4008895523/4008000562

网址:www.swhysc.com
                                     29
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


(28) 兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

电话: 021-38565547

联系人:乔琳雪

客户服务电话:95562

网址: www.xyzq.com.cn

(29) 长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客服热线:95579

网址:www.cjsc.com

(30) 安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

          深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:牛冠兴

联系人:郑向溢

电话:0755-82558038

传真:0755-82558355

客服热线:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

(31) 西南证券股份有限公司

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人:余维佳

联系人:张煜
                                    30
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:023-63786141

客服电话:4008096096

公司网站:www.swsc.com.cn

(32) 渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:杜庆平

联系人:蔡霆

电话:022-28451991

传真:022-28451892

客户服务电话:400-651-5988

网站:www.bhzq.com

(33) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

联系电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(34) 方正证券股份有限公司

住所:长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人:何其聪

联系人:高洋

联系电话:010-59355546

客服电话:95571

网址:www.foundersc.com

(35) 信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
                                      31
                                 长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(36) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:丁益

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567

客户服务电话:0755-33680000,4006666888

网站:www.cgws.com

(37) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:李芳芳

客服电话:4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

(38) 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

法定代表人:邱三发

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654
                                     32
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


客户服务电话:020-961303

网站:www.gzs.com.cn

(39) 大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客户服务热线:400-7121-212

网址:www.dtsbc.com.cn

(40) 南京证券股份有限公司

住所: 南京市江东中路 389 号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

客服电话:95386

公司网站:www.njzq.com.cn

(41) 平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:周一涵

电话:021-38637436

传真:021-33830395

客户服务电话:4008816168

网站:www.pingan.com

(42) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311
                                    33
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(43) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(44) 恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人:刘汝军

电话:0471-4972042

传真:0471-4930707

联系人:孙伟

客服电话: 0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

(45) 国盛证券有限责任公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

联系电话:0791-86283372

客户服务电话:4008222111

网站:www.gsstock.com

(46) 华西证券股份有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街 239 号

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)
                                      34
                                   长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    法定代表人:张慎修

    联系人:张曼

    电话:010-52723273

    客户服务电话:4008-888-818

    网站:www.hx168.com.cn

    (47) 申万宏源西部证券有限公司

    住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

2005 室

    法定代表人:李季

    联系人: 李巍

    传真:010-88085195

    客户服务电话:4008-000-562

    网址:www.hysec.com

    (48) 中泰证券有限责任公司

    注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

    办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

    法定代表人:李炜

    联系人:吴阳

    电话:0531-68889155

    传真:0531-68889752

    客服电话:95538

    网址:www.zts.com.cn

    (49) 世纪证券有限责任公司

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

    法定代表人:李强

    联系人:袁媛

    电话:0755-83199511

    传真:0755-83199545
                                        35
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    客户服务电话:0755-83199599

    网站:www.csco.com.cn

    (50) 中航证券有限公司

    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

    法定代表人:王宜四

    联系人:戴蕾

    电话:0791-86868681

    传真:0791-86770178

    客服电话:400-8866-567

    网站:www.avicsec.com

    (51) 西部证券股份有限公司

    注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

    地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

    法定代表人:刘建武

    电话:029-87406649

    传真:029-87406387

    联系人:刘莹

    客服热线:029—87419999

    网址:www.westsecu.com.cn

    (52) 中国国际金融股份有限公司

    注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人:丁学东

    电话:010-85679888

    传真:010-85679535

    联系人:秦朗

    客服电话:400-910-1166

    网站:www.cicc.com.cn

    (53) 中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层
                                         36
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    法定代表人:张磊

    联系人:洪成

    电话:0755-23953913

    传真:0755-83217421

    客服电话:400-990-8826

    公司网站:www.citicsf.com

    (54) 华鑫证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

    法定代表人:俞洋

    电话:021-64339000

    传真:021-54967032

    联系人:丁晨

    客服电话:95323

    公司网站:www.cfsc.com.cn

    (55) 中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

    法定代表人:龙增来

    联系人:刘毅

    电话:0755-82023442

    传真:0755-82026539

    客服电话:400-600-8008、95532

    网址:www.china-invs.cn

    (56) 国金证券股份有限公司

    注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

    办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

    法定代表人:冉云

    联系人:刘婧漪

    电话:028-86690057
                                        37
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


客户服务电话: 4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

(57) 民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人:赵大建

联系人:赵明

客户服务热线:40088-95618

网址:www.e5618.com

(58) 华宝证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

电话:021-68778790

传真:021-50122200

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(59) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

联系电话:010-58315221

传真:010-58568062

客服电话:010-58568118

公司网站:www.hrsec.com.cn

(60) 东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人:徐勇力

联系人:汤漫川

电话:010-66555316
                                      38
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


传真:010-66555246

客服电话:400-8888-993

公司网站:www.dxzq.net.cn

(61) 诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人:汪静波

联系人:徐诚

联系电话:021-38509636

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(62) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(63) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:黄妮娟

联系电话:021-54509998

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

(64) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
                                    39
                               长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:杨文斌

联系人:胡锴隽

联系电话: 021-20613635

客服电话:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

(65) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

联系电话:010-62020088

客服电话:400-888-6661

公司网站:www.myfund.com

(66) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

联系人:徐雪吟

联系电话:021-50583533-3011

客服电话:400-921-7755

网址:http://a.leadfund.com.cn/

(67) 浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

联系电话:010-59497361

传真:010-64788016

客服电话:400-876-9988

公司网站:www.zscffund.com

(68) 北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
                                    40
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法定代表人:王昌庆

联系人:张蕾

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网站:www.zcvc.com.cn

(69) 上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

联系电话:021-62828102-8102

客服电话:400-118-1188

公司网站:www.66liantai.com

(70) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司

住所:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:徐越

客服电话:400-001-1566

公司网站:www.yilucaifu.com

(71) 上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132

客服电话:4006767523

网址: www.zhongzhengfund.com

(72) 上海云湾基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区锦康路 308 号世纪金融广场 6 号楼 6 楼

法定代表人:戴新装

联系人:范泽杰
                                    41
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客服电话:400-820-1515

公司网站:www.zhengtongfunds.com

(73) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人:陈柏青

联系人:顾祥柏

电话:13918979642

客服电话:95188

公司网址:www.fund123.cn

(74) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(75) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

客户服务热线:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

(76) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:陈勇军

电话:0755-83999913

传真:0755-83999926
                                    42
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客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(77) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人:陈超

联系人:徐伯宇

电话: 010 8918 9285

传真: 010-89188000

客服电话:4000988511/ 4000888816

网址:kenterui.jd.com

(78) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:马怡

电话: 010-56282140

客服电话:400-619-9059

 网址:www.fundzone.cn

(79) 上海挖财金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人:胡燕亮

联系人:李娟

电话:15002933896

客服电话:021-50810687

网址:www.wacaijijin.com

(80) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

法定代表人:吴言林

联系人:李跃
                                   43
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    电话:176 1215 4686

    传真:021-53086809

    客服电话:025-56663409

    网址: www.huilinbd.com

   (81) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

    注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

    法定代表人:张冠宇

    联系人:刘美薇

    电话:010-85870662

    传真:4008875666-129666

    客服电话:400-819-9868

    网址: www.tdyhfund.com

   (82) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

书有限公司)

    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

    法定代表人:TAN YIK KUAN

    联系人:叶健

    电话:0755-89460500

    传真:0755-21674453

    客服电话:400-684-0500

    网址: www.ifastps.com.cn

   (83) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

    注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

    办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

    法定代表人:陈刚

    联系人:张岩

    电话:0571-86655920

    传真:0571-85269200
                                       44
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  客服电话:0571-86915761

  网址:www.cd121.com

 (84) 天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

  办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

  法定代表人: 李修辞

  联系人:王茜蕊

  电话:15321711533

  客户电话:010-59013842

  网址:www.wanjiawealth.com

 (85) 浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:刘宁

  电话:18668036160

  客服电话:4008-773-772

公司网站:http://www.5ifund.com

 (86) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

 注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

 法定代表人:张跃伟

 联系人:党敏

 电话:021-2069-1935

 传真:021-2069-1861

 客服电话:400-820-2899

 网址:www.erichfund.com

 (87) 大泰金石基金销售有限公司

 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

 法定代表人:袁顾明

 联系人:赵明
                                      45
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    电话:021-2032-4155

    传真:021-2032-4199

    客服电话:400-928-2266

    公司网站:www.dtfunds.com

    (88) 北京蛋卷基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

    法定代表人:钟斐斐

    联系人:戚晓强

    电话:010-61840688

    客服电话:4000-618-518

    网址:www.danjuanapp.com

    (89) 上海基煜基金销售有限公司

    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发

展区)

    办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

    法定代表人:王翔

    联系人:蓝杰

    电话:021-65370077

    传真:021-55085991

    客户服务电话:4008205369

    网址:www.jiyufund.com.cn

    (90) 北京新浪仓石基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

    办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

    法人代表:李昭琛

    联系人:吴翠

    联系电话:010- 62675657

    传真:010-62675979

    客服电话:010-62675369
                                         46
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官网网址:www.xincai.com

(91) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:高皓辉

电话:21 6333 3389-230

传真:21 6333 3390

客服电话:4006-433-3389

网址:http://www.vstonewealth.com

(92) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人:申健

电话:021-20219988

传真:021-20219923

联系人:胡旦

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn/

(93) 湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634510-8620

传真:021-68865680

联系人:赵小明

网址:www.xcsc.com

客户服务电话:95351

(94) 华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
                                    47
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法定代表人:路昊

联系人:张爽爽

联系电话:021-68595976

客服电话:400-111-5818

公司网站:www.huaruisales.com

(95) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

法定代表人:陈宏

联系人: 付佳

电话:021-23586603

客服电话:95357

公司网站:www.18.cn

(96) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人:张彦

联系人:文雯

电话:010-83363101

客服电话:400-166-1188

公司网站: 8.jrj.com.cn

(97) 民商基金销售(上海)有限公司

住所:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区东座 6 楼 A31 室

法定代表人:贲慧琴

联系人:邱爽

客服电话:021-5020-6003

公司网站: www.msftec.com

(98) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址:上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法定代表人:林琼

联系人:徐海峥
                                    48
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电话:021-64389188

传真:021-64389188-102

客服电话:4007676298

网址:http://www.youyufund.com/

(99) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王峰

电话: 025-66996699-887226

客服电话:955177

网址:www.snjijin.com

(100) 深圳金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨

电话:0755-66892301

传真:0755-66892399

客服电话:400-9500-888

网址:www.jfzinv.com

(101) 大河财富基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

法人代表:王荻

联系人:潘建

电话:0851-88405605

传真:0851-88405602

客服电话:0851-88235678

网址:www.urainf.com
                                     49
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    (102) 北京植信基金销售有限公司

    注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

    办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

    法定代表人: 于龙

    联系人:吴鹏

    电话:010-56075718

    传真:010-67767615

    客服电话:400-6802-123

    网址:www.zhixin-inv.com

    基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并

及时公告。

    二、基金登记机构

    名称:长城基金管理有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    法定代表人:王军

    电话:0755-23982338

    传真:0755-23982328

    联系人:张真珍

    客户服务电话:400-8868-666

    三、律师事务所与经办律师

    律师事务所名称:上海市通力律师事务所

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

    负责人:俞卫锋

    电话:021-31358666

    传真: 021-31358600

    联系人:陈颖华

    四、会计师事务所和经办注册会计师

    会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
                                        50
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执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华




                                  51
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                         第六部分      基金的历史沿革


    长城中证 500 指数增强型证券投资基金由长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金

变更注册而来。

    长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金经 2011 年 9 月 15 日中国证券监督管理委

员会证监许可[2011]1474 号文核准募集,基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管

人为中国建设银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《长城久兆中小板 300 指数分

级证券投资基金基金合同》于 2012 年 1 月 30 日生效。

    长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大

会于 2018 年 7 月 5 日审议通过了《关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金转型有

关事项的议案》,同意长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金调整基金名称、投资目

标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等,转型为长城中

证 500 指数增强型证券投资基金,同时取消分级运作机制并终止上市交易。

    基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人根据基金份额持有人大

会的授权,对长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金实施转型与基金份额转换,先将

长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之中小 300A 份额及中小 300B 份额转换为久兆

300 场内份额,再将久兆 300 场内份额、久兆 300 场外份额转换为长城中证 500 指数增强

型证券投资基金份额。完成上述基金份额转换后,《长城久兆中小板 300 指数分级证券投

资基金基金合同》终止,《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,长城

久兆中小板 300 指数分级证券投资基金正式变更为长城中证 500 指数增强型证券投资基金。




                                         52
                                   长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                             第七部分    基金的存续


    一、基金份额的变更登记

    长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金终止上市后,基金管理人将向中国证券登

记结算有限责任公司申请办理基金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限

责任公司取得终止上市权益登记日的基金份额持有人名册之后,将投资人权益数据转登记

到长城基金管理有限公司的注册登记系统,进行投资人持有基金份额的初始登记,并进行

基金份额更名以及必要的信息变更。

    二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于人民币 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出

现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




                                        53
                                长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                     第八部分      基金合同的生效
一、基金的变更注册

本基金由长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金经中国证监会 2018 年 5 月 15 日

证监许可[2018]820 号文准予变更注册而来。

二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于 2018 年 8 月 13 日正式生效。

三、基金的类型

股票型

四、基金的运作方式

契约型开放式

五、基金存续期限

不定期




                                    54
                                    长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                   第九部分        基金份额的申购与赎回


    一、申购、赎回的场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交

易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

    二、申购、赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实

施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的

价格。

    三、申购、赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为

基准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。


                                        55
                                  长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    四、申购、赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购

申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申

请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金

份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

    投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证

券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非

基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形

消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付

赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T

日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,

投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行

承担。

    基金管理人可以在法律法规允许的情况下,依法对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备

案。

    五、申购、赎回的数额限制

    1、本基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为 10 元,投资人通过销售机构申购
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本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人

规定的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定;

    2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告;

    3、本基金单笔赎回份额不得低于 10 份,投资人全额赎回时不受该限制;

    4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制;

    5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金

份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导

致被动达到或超过 50%的除外);

    6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

并报中国证监会备案。

    六、申购和赎回的费用

    1、申购费用

    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,A 类基金

份额适用申购费率按每笔申购申请分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

    本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示:

    (1)A 类基金份额申购费率
                       申购金额(含申购费)               申购费率

                           50 万元以下                    1.2%

                    50 万元(含)-200 万元               0.8%

                   200 万元(含)-500 万元               0.4%

                       500 万元以上(含)             每笔 1000 元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。



    (2)A 类基金份额特定申购费率
                       申购金额(含申购费)               申购费率


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                          50 万元以下                         0.24%

                    50 万元(含)-200 万元                   0.16%

                    200 万元(含)-500 万元                  0.08%

                      500 万元以上(含)                  每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的

前提下可将其纳入养老金客户范围。

    申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

    2、赎回费用

    本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,本基金对 A 类基金份额和 C 类

基金份额分别采用不同的赎回费率结构,具体费率如下表所示:

    (1)A 类基金份额赎回费率:

                       持续持有期(T)                       赎回费率

                              T<7 天                              1.5%
                        7 天≤T<365 天                           0.5%
                       365 天≤T<730 天                      0.25%

                             T≥730 天                             0

    (2)C 类基金份额赎回费率:

                    持续持有期(T)                       赎回费率

                         T<7 天                            1.5%

                         T≥7 天                              0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有

期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产,其余用于

支付登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所

收取的赎回费的 50%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费;对持续持
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有期长于 185 天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和

其他必要的手续费。

    3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,

基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监

管部门要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。

    5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。



    七、申购份额与赎回金额的计算

    1、申购份额的计算

    本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和

净申购金额。其中,

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    (注:对于 500 万元以上(含)的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额基金份额净值

    对于 C 类基金份额的申购,申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净

值。

    例:某投资者投资(非养老金客户)100,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应的申

购费率为 1.2%,若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则其可得到的基金份额计算

如下:

    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元

    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

    申购份额=98,814.23/1.0500=94,108.79 份

    即投资者缴纳申购款 100,000 元申购本基金 A 类基金份额,获得 94,108.79 份本基金

的 A 类基金份额。

    2、赎回金额的计算
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                                        长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


       赎回总额=赎回份数×赎回当日该类基金份额净值

       赎回费用=赎回总额×赎回费率

       赎回金额=赎回总额-赎回手续费

       例:某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 50,000 份,持有期为 85 天,对应的

赎回费率为 0.5%,若赎回当日本基金 A 类基金份额净值为 1.1500 元,则其得到的赎回金

额计算如下:

       赎回总金额=50,000×1.1500=57,500 元

       赎回手续费=57,500×0.5%=287.50 元

       净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50 元

       即投资者赎回其持有的 50,000 份本基金 A 类基金份额,若赎回当日本基金 A 类基金

份额净值是 1.1500 元,则其获得的赎回金额为 57,212.50 元。

       3、基金份额净值计算公式

       T 日各类基金份额净值=T 日收市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额

数量

       本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日

内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

       4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额

净值,有效份额单位为份,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。

       5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份

额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数

点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

       八、拒绝或暂停申购的情形

       发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

       1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

       2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。
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                                  长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值或者无法办理申购业务。

    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运行。

    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情

形。

    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基

金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时,

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购请进行限制,基金管理人有权拒绝

该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购

款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。




    九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值或者无法办理赎回业务。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的

赎回申请。
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    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支

付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人

应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例

分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以有效申请当日的该类基金份额净值为依

据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持

有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除

时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



    十、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为

因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对

其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总

量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,

直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎

回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为

基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时

未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
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份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期
办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与其他基金份额持有人
的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定
全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先
权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。具体见相关公告。

    (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超

过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交

易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定

期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

    3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照

《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回

的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另

行发布重新开放的公告。

    十二、基金转换

    基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理

人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用,费用详

情请参见本招募说明书第十五部分“基金的费用与税收”。

    基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深

300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、

长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债

券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型


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证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、

长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核

心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货

币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、

长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、

长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长

城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城

新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置

混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型

证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国

智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创

业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、

长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债债

券型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金之

间的基金转换业务。

    十三、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收

费。

    十四、基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

    十五、定投计划

    “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
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扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动

完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

    本基金管理人已通过本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的“一、基金份额发

售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务,具体业务开通情况

及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。

    十六、基金份额的冻结和解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登

记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部

分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

    十七、基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的

过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据

基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

    十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基

金管理人可制定和实施相应的业务规则。




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                          第十部分      基金的投资


    一、投资目标
    以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标
指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。

    二、投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他

经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、

企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可

转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款

(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    基金的投资组合比例为: 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投

资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的

投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等资金类别。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    三、投资策略

    1、资产配置策略

    本基金为增强型指数基金,股票投资以中证 500 指数作为目标指数。除非因为分红或

基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的

基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指

数的收益。

    2、股票投资策略

    本基金股票投资主要通过量化模型,选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合,

在控制组合跟踪误差的基础上,力争获取超越基准的业绩回报。

    本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行
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投资。多因子模型基于 A 股上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收

益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、互补性

强的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。

    多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务

因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息,包括但不限于市盈率、市净率、

市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等;市场交易

型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据,包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、

流动性指标等;预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是

反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。

    多因子模型在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并

在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时

获取超额收益。

    3、债券投资策略

    本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供

求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资,以降低流动性风险。
    5、中小企业私募债投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有
高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发
行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:
①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结
构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流
动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财
务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率
及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基
金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对
失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。

    6、股指期货投资策略
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    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用

流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值

等策略进行套期保值操作。

    多头套期保值策略

    本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出

部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指

数的价差,增强指数。

    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲

系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆

作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

    7、其他
    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    四、投资限制

    1、组合限制

    (1)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投资于标的指数成份股

及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低

于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金范围不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,但完全按

照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,

但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制;

    (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;

本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市

公司可流通股票的 30%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制;



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    (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;



    (7)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

    (10)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超

过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的 10%;

    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%;

    4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的 20%;

    5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基

金资产的比例范围为 90%-95%;

    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产

净值的 10%;

    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产

支持证券规模的 10%;

    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (16)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之

日起三个月内全部卖出;
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    (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    (18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。

    因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(16)、(19)、(20)条外,

基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原

则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
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关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基

金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

半年对关联交易事项进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

    五、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

×5%。

    中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指

数成份股及总市值排名前 300 名的股票后,总市值排名靠前的 500 只股票组成,综合反映

中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

    如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权,或中证 500 指数由

其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标

的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业

绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,

按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。

其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就

变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更

标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指

数更名等事项),则该等变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人

协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

    六、风险收益特征

    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期

收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    2、有利于基金资产的安全与增值;
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益。
    八、投资组合报告

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      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 9 月 4 日复
核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
      1、报告期末基金资产组合情况

 序号               项目                 金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                              74,232,310.07                        85.22
         其中:股票                            74,232,310.07                        85.22
  2      基金投资                                          -                            -
  3      固定收益投资                                      -                            -
         其中:债券                                        -                            -
                 资产支持证券                              -                            -
  4      贵金属投资                                        -                            -
  5      金融衍生品投资                                    -                            -
  6      买入返售金融资产                                  -                            -
         其中:买断式回购的买入
                                                           -                            -
         返售金融资产
         银行存款和结算备付金合
  7                                             8,244,254.81                         9.46
         计
  8      其他资产                               4,632,153.38                         5.32
  9      合计                                  87,108,718.26                      100.00



      2、报告期末按行业分类的股票投资组合


      2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

 代                                                                占基金资产净值比例
                  行业类别               公允价值(元)
 码                                                                         (%)
  A     农、林、牧、渔业                          1,200,168.00                       1.43
  B     采矿业                                    1,369,011.00                       1.63
  C     制造业                                   28,971,693.38                      34.60
        电力、热力、燃气及水生产
  D                                               2,332,170.70                       2.78
        和供应业
  E     建筑业                                    1,747,538.00                       2.09
  F     批发和零售业                              2,560,620.00                       3.06
  G     交通运输、仓储和邮政业                    2,425,408.20                       2.90
  H     住宿和餐饮业                                           -                        -
        信息传输、软件和信息技术
  I                                               5,616,228.10                       6.71
        服务业
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J       金融业                                 4,600,036.00                        5.49
K       房地产业                               3,990,119.80                        4.76
L       租赁和商务服务业                         547,456.10                        0.65
M       科学研究和技术服务业                                -                         -
N       水利、环境和公共设施管理
                                                 898,890.40                        1.07
        业
O       居民服务、修理和其他服务
                                                            -                         -
        业
P       教育                                   1,213,732.00                        1.45
Q       卫生和社会工作                         1,249,119.00                        1.49
R       文化、体育和娱乐业                     1,818,562.48                        2.17
S       综合                                   1,137,321.00                        1.36
        合计                                 61,678,074.16                        73.65



    2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                                 占基金资产净值比例
代码               行业类别           公允价值(元)
                                                                          (%)
    A     农、林、牧、渔业                       116,025.00                        0.14
    B     采矿业                                 335,727.90                        0.40
    C     制造业                              7,432,476.43                         8.88
          电力、热力、燃气及水
    D                                            612,845.56                        0.73
          生产和供应业
    E     建筑业                                 319,127.00                        0.38
    F     批发和零售业                           468,215.00                        0.56
          交通运输、仓储和邮政
    G                                            416,262.20                        0.50
          业
    H     住宿和餐饮业                                     -                          -
          信息传输、软件和信息
    I                                            649,471.76                        0.78
          技术服务业
    J     金融业                                 905,161.54                        1.08
    K     房地产业                               270,332.00                        0.32
    L     租赁和商务服务业                        30,301.12                        0.04
    M     科学研究和技术服务业                   211,436.40                        0.25
    N     水利、环境和公共设施
                                                 316,002.00                        0.38
          管理业
    O     居民服务、修理和其他
                                                           -                          -
          服务业
    P     教育                                   125,552.00                        0.15
    Q     卫生和社会工作                         250,300.00                        0.30
    R     文化、体育和娱乐业                      95,000.00                        0.11
    S     综合                                             -                          -
          合计                               12,554,235.91                        14.99
                                       73
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      3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


      3.1   报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


                                                           公允价值(元) 占基金资产净值
 序号        股票代码       股票名称      数量(股)
                                                                            比例(%)
 1                002195     二三四五           367,050    1,427,824.50                1.70
 2                002419     天虹股份           103,900    1,356,934.00                1.62
 3                002353     杰瑞股份            56,200    1,298,220.00                1.55
 4                000686     东北证券           143,800    1,266,878.00                1.51
 5                600763     通策医疗            14,100    1,249,119.00                1.49
 6                600580     卧龙电驱           145,200    1,221,132.00                1.46
 7                002607     中公教育            88,400    1,213,732.00                1.45
 8                002299     圣农发展            47,400    1,200,168.00                1.43
 9                600026     中远海能           184,300    1,196,107.00                1.43
 10               601098     中南传媒            93,300    1,179,312.00                1.41



      3.2   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明


                                                            公允价值(元) 占基金资产净
 序号         股票代码        股票名称      数量(股)
                                                                           值比例(%)
 1             002563          森马服饰           47,200      522,032.00               0.62
 2             000596          古井贡酒            2,500      296,275.00               0.35
 3             603882          金域医学            4,600      157,780.00               0.19
 4             600086          东方金钰           35,800      157,520.00               0.19
 5             603313            梦百合            8,600      148,694.00               0.18



      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

      5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


    9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

                           持仓量       合约市值(元) 公允价值变
   代码        名称                                                          风险说明
                         (买/卖)                       动(元)
                                                                     本基金在进行股
                                                                     指期货投资时,
                                                                     遵守法律法规的
                                                                     规定和基金合同
                                                                     的约定,符合既
                                                                     定的投资策略和
                                                                     投资目标。采用
                                                                     流动性好、交易
                                                                     活跃的期货合约,
                                                                     对现货资产进行
                                                                     部分对冲,以增
                                                                     厚整个组合的风
                                                                     险调整后的收益。
IC1907          IC1907             5    4,906,400.00       -6,660.00 基金管理人将充
                                                                     分考虑股指期货
                                                                     的收益特征、流
                                                                     动性以及风险特
                                                                     征,运用股指期
                                                                     货对冲系统性风
                                                                     险、对冲特殊情
                                                                     况下的流动性风
                                                                     险,如大额申购
                                                                     赎回等;利用金
                                                                     融衍生品的杠杆
                                                                     作用,以达到降
                                                                     低投资组合的整
                                                                     体风险的目的
公允价值变动总额合计(元)                                                       -6,660.00
股指期货投资本期收益(元)                                                      -27,540.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                              -24,900.00

    9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用
                                           75
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流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
     本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资
策略和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约,对现货资产进行部分对冲,以增
厚整个组合的风险调整后的收益。


     10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


     10.1 本期国债期货投资政策
     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。


     10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
     注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。


     10.3 本期国债期货投资评价
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     11、投资组合报告附注
     11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
     本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到过公开谴责、处罚。
     11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
     基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
     11.3 其他资产构成

序号              名称                                 金额(元)
 1     存出保证金                                                            762,522.18
 2     应收证券清算款                                                                  -
 3     应收股利                                                                        -
 4     应收利息                                                                2,147.82
 5     应收申购款                                                         3,867,483.38
 6     其他应收款                                                                      -
 7     待摊费用                                                                        -
 8     其他                                                                            -
 9     合计                                                               4,632,153.38



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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                         第十一部分 基金的业绩
    过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年6月

30日)

                                       A类份额
                               净值增长     业绩比较    业绩比较基
                     净值增
        时间段                 率标准差     基准收益    准收益率标      ①-③      ②-④
                     长率①
                                  ②          率③        准差④
   基金合同生效至
                     -20.47%   1.42%        -16.31%    1.52%           -4.16%     -0.10%
   2018年12月31日
   2019年1月1日至
                     22.23%    1.55%        17.87%     1.70%           4.36%      -0.15%
    2019年6月30日
   基金合同生效至
                     2.80%     1.50%        -1.35%     1.63%           -1.45%     -0.13%
   2019年6月30日
                                       C类份额
                               净值增长     业绩比较    业绩比较基
                     净值增
        时间段                 率标准差     基准收益    准收益率标      ①-③      ②-④
                     长率①
                                  ②          率③        准差④
 增设C类份额起始日
                     2.99%     1.38%        0.07%      1.45%           2.92%      -0.07%
 至2019年6月30日
    注:本基金自2019年5月9日起增设C类基金份额。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。




                                       78
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                         第十二部分         基金的财产


    一、基金资产总值

    基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购

基金款以及其他投资所形成的价值总和。

    二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与

其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




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                      第十三部分      基金资产的估值


    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。



    二、估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其他投

资等资产及负债。



    三、估值方法

    1、证券交易所上市的权益类证券的估值

    交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    (3)流通受限股票(指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大

宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等)按

监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。

    3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

    (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应


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收利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交

易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

    (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值;

    (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券(包括中小企业私募债),

采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

    4、全国银行间市场交易品种的估值

    (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。

    (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与

二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本

估值。

    5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

    6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

    7、本基金投资股指期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

    8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保

基金估值的公平性。

    9、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

    10、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
                                         81
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各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。



    四、估值程序

    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个

工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,各

类基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规

定。

    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规

定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值

结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。



    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金

份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。


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    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
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国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行

做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。



    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停

估值;

    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和

各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。


    八、特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




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                         第十四部分      基金的收益分配


    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    三、收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情
况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或

将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收

益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分

红方式相互独立、互不影响;

    3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类

基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本

基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前

提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基

金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介

公告并报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
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15 个工作日。

    六、基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现

金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机

构相关业务规则执行。




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                       第十五部分      基金的费用与税收
    一、与基金运作相关的费用

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、C 类基金份额的销售服务费;

    4、《基金合同》生效后的指数许可使用费;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    7、基金份额持有人大会费用;

    8、基金的证券/期货交易费用;

    9、基金的银行汇划费用;

    10、基金相关账户的开户及维护费用;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.0%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

       基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人

应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.15%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费


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    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人

应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    3、C 类基金份额的销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。

C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算

方法如下:

    H=E×0.3%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

    销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人

应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    4、《基金合同》生效后的指数许可使用费

    本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公

司支付指数许可使用费。如上述指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率、计算方

法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金

管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金

合同生效之日起从基金资产中计收。

    指数许可使用费按前一日的基金资产净值的      0.0112%的年费率计提。指数许可使用费

每日计提,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

    H=E×0.0112%÷当年天数

    H 为每日应计提的指数许可使用费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金合同生效日所在季度的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设下限。自基

金合同生效日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指

数许可使用费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。若遇法定节假日、公休日,
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支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    二、与基金销售有关的费用

    1、申购费用

    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资人申购本基金 A 类基金份额的申购

费率随申购金额的增加而递减;投资人在一天之内如果有多笔申购,A 类基金份额适用费

率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

    本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示:

    (1)A 类基金份额申购费率
                      申购金额(含申购费)               申购费率

                          50 万元以下                    1.2%

                    50 万元(含)-200 万元              0.8%

                   200 万元(含)-500 万元              0.4%

                      500 万元以上(含)             每笔 1000 元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。



    (2)A 类基金份额特定申购费率
                      申购金额(含申购费)               申购费率

                          50 万元以下                    0.24%

                    50 万元(含)-200 万元              0.16%

                   200 万元(含)-500 万元              0.08%

                      500 万元以上(含)             每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的


                                        89
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前提下可将其纳入养老金客户范围。

    申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

    本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和

净申购金额。其中,

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    (注:对于 500 万元以上(含)的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额基金份额净值

    对于 C 类基金份额的申购,申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净

值。

    例:某投资者投资(非养老金客户)100,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应的申

购费率为 1.2%,若申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则其可得到的基金份

额计算如下:

    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元

    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

    申购份额=98,814.23/1.0500=94,108.79 份

    即投资者缴纳申购款 100,000 元申购本基金 A 类基金份额,获得 94,108.79 份本基金

的 A 类基金份额。

    2、赎回费用

    本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,本基金对 A 类基金份额和 C 类

基金份额分别采用不同的赎回费率结构,具体费率如下表所示:

    (1)A 类基金份额赎回费率:

                        持续持有期(T)                      赎回费率

                              T<7 天                           1.5%
                        7 天≤T<365 天                        0.5%
                       365 天≤T<730 天                      0.25%

                             T≥730 天                           0

    (2)C 类基金份额赎回费率:

                     持续持有期(T)                      赎回费率

                                             90
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                         T<7 天                        1.5%

                         T≥7 天                          0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有

期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产,其余用于

支付登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所

收取的赎回费的 50%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费;对持续持

有期长于 185 天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和

其他必要的手续费。

    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

    赎回总额=赎回份数×赎回当日该类基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回手续费

    例:某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 50,000 份,持有期为 85 天,对应的

赎回费率为 0.5%,若赎回当日本基金 A 类基金份额净值为 1.1500 元,则其得到的赎回金

额计算如下:

    赎回总金额=50,000×1.1500=57,500 元

    赎回手续费=57,500×0.5%=287.50 元

    净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50 元

    即投资者赎回其持有的 50,000 份本基金 A 类基金份额,若赎回当日本基金 A 类基金

份额净值是 1.1500 元,则其获得的赎回金额为 57,212.50 元。

    3、转换费用
    (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用
由基金份额持有人承担。
    转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。

    i 如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

    转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

    转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

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    转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

    转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

    转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

    转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

    转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

    基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

    例:某基金份额持有人(非养老金客户)将持有的长城货币市场证券投资基金 10 万份

基金份额转换为本基金 A 类基金份额,假设转换当日转入基金(本基金 A 类基金份额)份

额净值是 1.1500 元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为 0,申购费

补差费率为 1.2%,则可得到的转换份额及基金转换费计算如下:

    转出金额=100,000×1=100,000 元

    转出基金赎回费=0

    转入总金额=100,000-0=100,000 元

    转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77 元

    转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23 元

    转入份额=98,814.23/1.1500=85,925.41 份

    基金转换费=0+1,185.77=1,185.77 元

    即:该基金份额持有人完成本次转换后,可得到本基金份额 85,925.41 份。

    ii 如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

    基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

    例:某投资者持有本基金 10 万份本基金 A 类基金份额,持有期为 100 天,决定转换为

长城货币市场证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金 A 类基金份额)份额净值是

1.1500 元,转出基金对应赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额及基

金转换费为:

    转出金额=100,000×1.1500=115,000 元

    转出基金赎回费=115,000×0.5%=575 元

    转入总金额=115,000-575=114,425 元

    转入基金申购费补差=0

    转入净金额=114,425-0=114,425 元

    转入份额=114,425/1=114,425 份
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    基金转换费=115,000×0.5%=575 元

    (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额

对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出

基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。

    (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明

书。

    (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明

书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按

照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要

手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。三、不列入基金费用的

项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                       第十六部分      基金的会计与审计


    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                         第十七部分     基金的信息披露


    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基

金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最

新规定。



    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅

或者复制公开披露的信息资料。



    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。



    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。



    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:


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    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项

的法律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金申

购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书

并登载其在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供说明。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金转型经中国证监会变更注册后,基金管理人应当将基金招募说明书、《基金合同》

摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登

载在各自网站上。

    (二)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

    (三)基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每

周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其

网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额

累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额

净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额

净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。

    (四)基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额销售网点查阅

或者复制前述信息资料。
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    (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应

当经过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告

或者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额

20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持

有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

    基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及

其流动性风险分析等。


    (六)临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开;

    2、终止《基金合同》;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
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    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

    8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

    10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    13、重大关联交易事项;

    14、基金收益分配事项;

    15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;

    17、基金改聘会计师事务所;

    18、变更基金销售机构;

    19、更换基金登记机构;

    20、本基金开始办理申购、赎回;

    21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    22、本基金发生巨额赎回并延期办理;

    23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    25、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

    26、本基金推出新业务或服务;

    27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

    28、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

    (七)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即

对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
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    (八)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (九)投资资产支持证券的相关公告

    基金管理人应在本基金半年度报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

    基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证

券明细。

    (十)投资股指期货的相关公告

    基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)

等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并

充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。



    (十一)投资中小企业私募债券的相关公告

    基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介

披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

    (十二)中国证监会规定的其他信息。



    六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披

露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报

告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人

出具书面文件或者盖章确认或者 XBRL 电子方式复核确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
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    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。



    七、信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查

阅、复制。

    八、暂停或延迟信息披露的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;



    3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时;

    4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。




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       第十八部分        基金合同的变更、终止与基金财产的清算


    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效

后 2 个工作日内在指定媒介公告。



    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;


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    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。



    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。




    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。



    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                            第十九部分         风险揭示


    一、市场风险

    本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经

济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从

而产生市场风险,这种风险主要包括:

    1、政策风险

    因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市

场波动而影响基金收益,产生风险。

    2、经济周期风险

    随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平也呈周期

性变化,从而影响到证券市场走势。

    3、利率风险

    利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失,包括价格风险和再

投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都

将影响债券资产的利率风险水平。

    4、信用风险

    信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风

险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信

用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券

收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。

    5、购买力风险

    基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使

其购买力下降。

    6、证券发行人经营风险

    证券发行人的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、

高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其发行人基本面或发展

前景产生变化,导致其所发行的证券价格下跌,将使基金预期的投资收益下降。虽然基金

可以通过投资多样化来分散这种非系统性风险,但不能完全规避。


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    二、管理风险

    1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响

其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

    2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

    三、流动性风险

    本基金面临的流动性风险主要体现在以下几个方面:一是建仓成本控制不力,建仓时

效不高;二是基金资产变现能力差,或者变现成本高;三是投资者在大额赎回时缺乏应对

手段;四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。造成流动性风险的原因主要是市场

整体流动性不平衡,在某些时期成交活跃、流动性非常好,而在另一些时期,成交稀少,

流动性差。这种整体上的不平衡导致建仓成本高昂、变现能力差、巨额赎回损失大。

    四、本基金特有的风险

    1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

    2、标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市经营状况、投资人心理和

交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

    3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

    由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导

致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停

牌或摘牌、成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的

费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

    4、主动增强投资的风险

    根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础

上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成

份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也

有可能低于指数收益率。

    5、量化模型失效风险

    本基金采用数量化技术进行资产配置,通过量化模型选择股票并构建股票投资组合,
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而非进行频繁交易;量化模型通过学习股票市场历史数据并总结其中的统计规律而产生,

量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否,

因此量化模型存在失效的风险,同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大

变化也可能会影响模型的有效性,无法达到预期的投资效果。

    6、中小企业私募债券投资风险

    本基金可投资于中小企业私募债券,其与一般信用债券相比,存在更大的信用风险和

流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,

信息披露不透明,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度;更大的流动性风

险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评

级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使

得中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价格较大幅度波动,从而影响基金

总体投资收益;同时,流动性差导致的变现困难,也会给基金总体投资组合带来流动性冲

击。

    7、股指期货等金融衍生品的投资风险

    金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要

源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具

更为剧烈,有时候要承担比投资标的资产更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不

适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

    股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股

价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债

结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,从而增加本基金

总体风险水平。

    8、资产支持证券投资风险

    本基金拟投资资产支持证券,除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动

性风险外,还面临资产支持证券的特有风险:提前赎回或延期支付风险,可能造成基金财

产损失。

    五、流动性风险管理

    本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性,与基金合同约定的申购赎回安排

相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性风险为投资者
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可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大量赎回而导致基金管理人被

迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要, 则可能使基金资产净值受到不利影响。

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理

应对措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

    1、本基金的申购、赎回安排

    基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    本基金对申购环节管理,合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,

在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采

取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

    2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险

    本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证 500 指数成份股

和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,从市值特征来看,中证 500 指数呈现

中盘股特征,其总市值 8.1 万亿,个股平均市值 162 亿,中证 500 指数个股的分布均相对

均衡,有利于分散风险,银行间和交易所主要债券品种的年成交量是存量的近 2 倍。因此,

本基金拟投资的市场整体具有较高的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。

    3、巨额赎回情形下的流动性风险

    当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致

后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护

基金份额持有人的利益,包括但不限于:

    (1)延缓办理巨额赎回申请;

    (2)暂停接受赎回申请;

    (3)延缓支付赎回款项;

    (4)中国证监会认可的其他措施。

    因采取上述措施,特定基金份额持有人可能面临暂停赎回及延缓支付赎回款项的风险。



    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
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法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:

    (1)延期办理巨额赎回申请

    具体措施详见招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回

的情形及处理方式”的相关内容。

    (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

    具体措施详见招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或

延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

    (3)收取短期赎回费

    对持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基

金财产。

    (4)暂停基金估值

    当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

    (5)摆动定价

    当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。

    当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者

收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

    六、其他风险

    1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善

而产生的风险;

    2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;

    3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资

产损失;

    4、其他意外导致的风险。

    5、本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方

面的规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于:

    1) 科创板企业退市风险
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    科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且

不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,

将面临退出难度较大、成本较高的风险。

    2)市场风险

    科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生

物医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于 A 股

其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,

科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值

与发行定价难度较大。

    同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前 5 个交易日不设

涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可

能导致较大的股票价格波动。

    3)流动性风险

    科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发

行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法

及时变现及其他相关流动性风险。

    4)集中度风险

    科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能

存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

    5)监管规则变化的风险

    科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根

据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产

生相应调整变化。




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                   第二十部分       基金合同的内容摘要


    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

    (一)基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:



    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费、销售服务费以及法律法规规定或中国证监会

批准的其他费用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施

保护基金投资人的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利,为基金

的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管和定投等的业务规则;

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    (17)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务;
    (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:



    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;



    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进

行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合

同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回

的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义

务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,

但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;


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    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料

15 年以上;

    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为;    (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (25)建立并保存基金份额持有人名册;

    (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)    基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:



    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
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国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券、期货交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:



    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,

在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但依法向监管机构、司法机关及审计、

法律等外部专业顾问提供的除外;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
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    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;



    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或

配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运

作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业

监督管理机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金份额持有人的权利和义务

    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不

限于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;
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    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不

限于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规

定的,以届时有效的法律法规为准。



    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、

中国证监会另有规定的除外:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的

要求调整该等标准或费率或提高销售服务费的除外;
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    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额

持有人大会;

    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。
    2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

    (3)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;



    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,基金推出新业务或服务;

    (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

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议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决

定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要

召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内

决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决

定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当

配合。

    5、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金

份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监

会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人

应当配合,不得阻碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。
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    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以

进行基金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益

登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的

非现场方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;
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    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管

人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表

决效力;

    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具

表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见

或授权他人代表出具表决意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和

会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。

    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,

授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及

《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他

事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

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    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、

与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方

为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议

通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
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具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

    (七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点

以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的,不影响计票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公
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证员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相

关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部

分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

    三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效

后2个工作日内在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。
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    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。



    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。




    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。



    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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    四、争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地

点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决

是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律(为本基金之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地

区)管辖。

    五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。




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                第二十一部分        基金托管协议的内容摘要


    一、托管协议当事人

    (一)基金管理人

    名称:长城基金管理有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    邮政编码:518026

    法定代表人:王军

    成立日期:2001 年 12 月 27 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[ 2001]55 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:1.5 亿元

    存续期间:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的

其他业务。

    (二)基金托管人

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    邮政编码:100033

    法定代表人:田国立

    成立日期:2004 年 09 月 17 日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据

承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融

债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;


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代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

    二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、

投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人

应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基

金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项

进行核查。

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他

经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、

企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可

转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款

(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投

资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的

投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等资金类别。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。



    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融

资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    1、本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投资于标的指数成份股及

其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;

    2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于

基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金范围不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别;

    3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,但完全按照
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有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制;

    4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不

超过该证券的 10%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制;

    5、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及

处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上

市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,但完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的,不受前述限制。

    6、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    7、本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;

    8、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该

权证的 10%;

    9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

    10、本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

    (1)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得

超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府

债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    (2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%;

    (4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;

    (5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占

基金资产的比例范围为 90%-95%;

    11、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    12、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
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值的 10%;

    13、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    14、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

    15、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    16、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日

起三个月内全部卖出;

    17、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    18、本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    19、本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券

市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    20、本基金持有的所有流通受限证券,    其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%,

本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%;

    21、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。

    因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第 2、16、19、21 条外,基金管理人应当

在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从

其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。


    如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

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    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第
十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。



    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法

律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约

定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方

式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照

协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及

结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金

托管人协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何

法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相

关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如

基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基

金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投

资流通受限证券进行监督。


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    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通

受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险

和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

    1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股

票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息

或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记

结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。



    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作

的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券

登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证

券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基

金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在

首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置

预案。

    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极

有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场

发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基

金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金

托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连

带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人

提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如

有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
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    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有

限责任公司签订的证券登记及服务协议。

    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒

介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值

占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时

调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

    (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

    (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与

完善情况。

    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。

    6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

    (六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决

策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用

风险、流动性风险等各种风险。

    基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异

常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不

承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任

的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

    (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管
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理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到

书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管

人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。



    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托

管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内

答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基

金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积

极配合提供相关数据资料和制度等。

    (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成

的损失由基金管理人承担。

    (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时

通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、

阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监

督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。



    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理

人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披

露和监督基金投资运作等行为。

 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、

《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通

知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,
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包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时

间内答复基金管理人并改正。

 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻

挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情

节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

    四、基金财产的保管

 (一)基金财产保管的原则

 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

 2.基金托管人应安全保管基金财产。

 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另

行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任

何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交

收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。

 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追

偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。



 (二)基金募集期间及募集资金的验资

 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募

集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名

或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
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 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理

退款等事宜。

 (三)基金银行账户的开立和管理

 1.基金托管人应当以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人

合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资

产的支付。

 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的

证券账户。

    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

    证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金

托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结

算协议》执行。

    5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有交易关系

的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注

销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。

    6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
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的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

    (五)债券托管专户的开设和管理

    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业

拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场

登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和

资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代

表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

    (六)其他账户的开立和管理

    1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托

管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则

使用并管理。

 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于

基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基

金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人

和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的

资产不承担任何责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。

    五、基金资产净值计算与复核
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                                  长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个

交易日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,各

类基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规

定。

    每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。

    2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额净值

结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

    1.估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

    2.估值方法

    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :

    (1)证券交易所上市的权益类证券的估值

    交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:

    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    ②首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    ③流通受限股票(指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大宗

交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等。)按

监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。
                                         135
                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    (3)交易所市场交易的固定收益品种的估值

    ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除外)

,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利

息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的

固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

    ②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中

所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值;

    ③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券(包括中小企业私募债),采

用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    ④首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

    (4)全国银行间市场交易品种的估值

    ①银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价进行估值。

    ②对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二

级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估

值。

    (5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

    (6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (7)本基金投资股指期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

    (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确

保基金估值的公平性。

    (9)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

    (10)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
                                         136
                                   长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具加

盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    3.特殊情形的处理

 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份

额净值错误处理。

    (三)基金份额净值错误的处理方式

    1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;

基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理

的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通

报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应

当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金

造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。



    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:



    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方

在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管

人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基

金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的

责任。

    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,

尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果

对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
                                       137
                                   长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导

致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责

赔付。

    3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于

其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影

响。

    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管

理人计算结果为准。

    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

    1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3.当前一估值日基金资产净值   50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停

估值;

    4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

    (五)基金会计制度

    按国家有关部门规定的会计制度执行。

    (六)基金账册的建立

    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分

别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的

原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

    (七)基金财务报表与报告的编制和复核

    1.财务报表的编制

    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

    2.报表复核
                                         138
                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,

应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

    3.财务报表的编制与复核时间安排

    (1)报表的编制

    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之

日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年

度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务

会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季

度报告、半年度报告或者年度报告。

 (2)报表的复核

 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核

过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调

整,调整以国家有关规定为准。

 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管

人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托

管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法

规承担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,

不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

    七、争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不

能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对

当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
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勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。



    本协议受中国法律(为本基金之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)管

辖。

    八、托管协议的变更和终止

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

    (二)托管协议终止的情形

    1.《基金合同》终止;

    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




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                 第二十二部分        对基金份额持有人的服务


    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持

有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    (一)账单服务

    1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。

    2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人

根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗

下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及

时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管

理人无法送出的除外。

    (二)客户服务中心(Call Center)电话服务

    1、24 小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信

息查询等服务。

    2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、

基金投资指南等)及投诉受理等服务。

    公司网站:www.ccfund.com.cn

    客服邮箱:support@ccfund.com.cn

    客服电话:400-8868-666




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                        第二十三部分         其他应披露事项
序号                    公告事项                            法定披露方式                法定披露日期
1      长城基金管理有限公司关于参加奕丰基金销售     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-02-22
       有限公司费率优惠活动的公告                   报、证券日报及本基金管理人网站

2      长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的       中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-02-22
       “信威集团”股票估值方法调整的公告           报、证券日报及本基金管理人网站

3      长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-03-01
       优惠活动的公告                               报、证券日报及本基金管理人网站

4      长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-03-05
       停牌股票估值方法的公告(长春高新)             报、证券日报及本基金管理人网站

5      关于参与交通银行开展的手机银行申购及定期     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-03-30
       定额投资基金费率优惠活动的公告               报、证券日报及本基金管理人网站

6                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
       关于参与工商银行基金申购费率优惠的公告                                                   2019-04-01
                                                    报、证券日报及本基金管理人网站

7      长城基金管理有限公司关于参加方正证券费率
                                                    中国证券报、上海证券报、证券时
       优惠活动的公告(含认购、定投-放开折扣限                                                  2019-04-02
                                                    报、证券日报及本基金管理人网站
       制)

8      长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-04-02
       停牌股票估值方法的公告(格力电器)             报、证券日报及本基金管理人网站

9      长城基金关于提请投资者及时更新过期身份证     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-04-04
       件或身份证明文件的公告                       报、证券日报及本基金管理人网站

10     长城基金管理有限公司关于变更公司副总经理
                                                      证券日报及本基金管理人网站                2019-04-04
       的公告

11     长城基金关于提请非自然人客户及时登记受益     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-04-12
       所有人信息的公告                             报、证券日报及本基金管理人网站

12     长城基金管理有限公司关于参加深圳农村商业
                                                    中国证券报、上海证券报、证券时
       银行股份有限公司费率优惠活动的公告(含认                                                 2019-04-18
                                                    报、证券日报及本基金管理人网站
       购、定投-放开折扣限制)

13     长城基金管理有限公司关于参加北京植信基金     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2019-04-19
       销售有限公司费率优惠活动的公告               报、证券日报及本基金管理人网站

14     长城基金关于增加万联证券股份有限公司为旗
                                                    中国证券报、上海证券报、证券时
       下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务                                                 2019-04-23
                                                    报、证券日报及本基金管理人网站
       及参与其费率优惠活动的公告.
       关于长城中证 500 指数增强型基金增设 C 类份
15                                                   中国证券报及本基金管理人网站               2019-05-09
       额并相应修改基金合同条款的公告
       关于增加新兰德、有鱼基金、民商基金等机构
16     为长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C 代    中国证券报及本基金管理人网站               2019-05-16
       销机构的公告
       长城基金管理有限公司关于变更公司副总经理
17                                                    证券日报及本基金管理人网站                2019-05-17
       的公告(赵建兴)
       长城基金关于增加华瑞保险销售有限公司为旗     中国证券报、上海证券报、证券时
18                                                                                              2019-05-24
       下开放式基金代销机构及参与其费率优惠活动     报、证券日报及本基金管理人网站


                                            142
                                     长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)


     的公告

     关于增加凯石财富为长城中证 500 指数增强型
19   证券投资基金 C 类份额代销机构并开通转换、     中国证券报及本基金管理人网站              2019-05-30
     定期定额投资业务的公告
     长城基金关于增加西藏东方财富证券股份有限
                                                  中国证券报、上海证券报、证券时
20   公司为旗下开放式基金代销机构并开通转换业                                                2019-05-31
                                                  报、证券日报及本基金管理人网站
     务及参与其费率优惠活动的公告
     关于增加招商银行为长城中证 500 基金 C 类份
21                                                 中国证券报及本基金管理人网站              2019-06-14
     额代销机构并开通转换、定投业务的公告
     长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完     中国证券报、上海证券报、证券时
22                                                                                           2019-06-18
     善身份信息的公告                             报、证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于旗下部分公开募集     中国证券报、上海证券报、证券时
23                                                                                           2019-06-26
     证券投资基金可投资于科创板股票的公告         报、证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的       中国证券报、上海证券报、证券时
24                                                                                           2019-06-26
     “中科曙光”股票估值方法调整的公告           报、证券日报及本基金管理人网站
     长城基金关于旗下部分开放式基金参与中国银
                                                  中国证券报、上海证券报、证券时
25   行开展的定期定额投资基金费率优惠活动的公                                                2019-06-27
                                                  报、证券日报及本基金管理人网站
     告
     关于增加植信基金为长城中证 500 指数增强型
26                                                 中国证券报及本基金管理人网站              2019-06-28
     证券投资基金 C 类份额代销机构的公告
     长城基金管理有限公司关于网上交易平台与长
                                                  中国证券报、上海证券报、证券时
27   城基金管家(手机 APP)开展基金认申购费率                                                2019-07-01
                                                  报、证券日报及本基金管理人网站
     优惠活动的公告
     关于增加蚂蚁基金为长城基金旗下部分开放式
                                                  中国证券报、证券时报、证券日报
28   基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务                                                2019-07-02
                                                        及本基金管理人网站
     的公告
     长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的       中国证券报、上海证券报、证券时
29                                                                                           2019-07-05
     “新城控股”股票估值方法调整的公告           报、证券日报及本基金管理人网站
     关于增加上海陆金所资产管理有限公司为长城
     量化精选股票型证券投资基金、长城中证
30   500 指数增强型证券投资基金 C 类份额代销机     中国证券报及本基金管理人网站              2019-07-08
     构并开通定期定额投资业务与费率优惠活动的
     公告

31   在本报告期内刊登的其他公告




                                           143
                                  长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



            第二十四部分       招募说明书的存放及查阅方式


    本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办

公场所以及相关网站,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复

印件,但应以正本为准。

    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




                                      144
                               长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)



                     第二十五部分         备查文件


一、备查文件

1、中国证监会准予本基金变更注册的文件;

2、《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会规定的其他备查文件。

二、存放地点:除第 6 项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。

三、查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                             长城基金管理有限公司

                                                2019年9月17日




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