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大成通嘉三年定开债券A(008003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-11-25 管理人:大成基金... 基金经理:李富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成通嘉三年定开债券:大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书

公告日期:2019-10-08

大成通嘉三年定期开放债券型
  证券投资基金招募说明书




  基金管理人:大成基金管理有限公司
  基金托管人:交通银行股份有限公司
                                                                                                                                招募说明书



                                                               目录

第一部分          绪言..........................................................................................................................4

第二部分          释义..........................................................................................................................5

第三部分          基金管理人............................................................................................................10

第四部分          基金托管人............................................................................................................24

第五部分          相关服务机构........................................................................................................28

第六部分          基金的暂停运作....................................................................................................30

第七部分          基金的募集............................................................................................................32

第八部分          基金合同的生效....................................................................................................37

第九部分          基金份额的申购和赎回........................................................................................39

第十部分          基金的投资............................................................................................................50

第十一部分 基金的财产............................................................................................................56

第十二部分 基金资产估值........................................................................................................57

第十三部分 基金的收益与分配................................................................................................62

第十四部分 基金的费用与税收................................................................................................64

第十五部分 基金的会计与审计................................................................................................67

第十六部分 基金的信息披露....................................................................................................68

第十七部分 风险揭示................................................................................................................74

第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................................79

第十九部分 基金合同的内容摘要............................................................................................81

第二十部分 基金托管协议的内容摘要....................................................................................95

第二十一部分 基金份额持有人服务......................................................................................106

第二十二部分其他应披露事项................................................................................................108

第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式........................................................................109

第二十四部分 备查文件..........................................................................................................110




                                                                    1
                                                                        招募说明书




                                   重要提示


    大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

2019 年 9 月 16 日证监许可【2019】1692 号文予以注册。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市

场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能

承担基金投资所带来的损失。

    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不

同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益

预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于

货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资

本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征

和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和

投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基

金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金

投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基

金的特有风险等。

    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对

证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身

的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即

当单个开放日基金的净赎回申请份额超过前一工作日基金总份额的百分之二十时,投资者

将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    本基金采用摊余成本法核算不等于保本,基金资产计提减值准备可能导致份额净值下

                                         2
                                                                        招募说明书


跌,本基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但

不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未

来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资

有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基

金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基

金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

    投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金

份额发售公告。




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                                                                           招募说明书




                              第一部分          绪言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理

办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”)以及《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的

法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。




                                          4
                                                                            招募说明书



                             第二部分            释义


    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金

    2、基金管理人:指大成基金管理有限公司

    3、基金托管人:指交通银行股份有限公司

    4、基金合同或《基金合同》:指《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成通嘉三年定期开放债

券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书或本招募说明书:指《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》及其更新

    7、基金份额发售公告:指《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售

公告》

    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法

律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的


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                                                                         招募说明书


修订

    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包

括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

    20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

    21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

    24、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销

售业务的机构

    25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司或

接受大成基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为大成基金

管理有限公司

    27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户
                                       6
                                                                        招募说明书


    28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

    29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3 个月

    32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

    36、封闭期:本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合

同生效日,结束之日为基金合同生效日三年后的年度对日(指自然年度,如该日为非工作

日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开

放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日三年后的年度对日(指自然年度,

如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日,依此类推。本基金在

封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

    37、开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入

开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20

个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准

    38、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    40、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人

共同遵守

    41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

    42、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为
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                                                                       招募说明书


    43、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

    44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金基金份额的行为

    45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

    46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

    47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的 20%

    48、元:指人民币元

    49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10    个交易日以上的逆回购与银行定期存款

(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

    51、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

    53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

    56、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
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                                                                      招募说明书


入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入并评估减值准备



    57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

    58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

    以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本

基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。




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                                                                          招募说明书



                          第三部分        基金管理人


    一、基金管理人概况

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    设立日期:1999 年 4 月 12 日

    注册资本:贰亿元人民币

    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理

有限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:肖剑

    二、主要人员情况

    1.董事会成员

    刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公

司、中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008

年 8 月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公

司副董事长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15

日起任大成基金管理有限公司董事长。

    靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团

河南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至

6 月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股

份有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部

研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,

资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总

经理;2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理

有限公司副董事长。


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                                                                          招募说明书


    谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国

社保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8

月任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限

公司副总经理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成国际

资产管理有限公司董事长。

    吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京

国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广

联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月

至今,任中泰信托有限责任公司董事长。

    孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银

河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策

委员会副主任。2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会

委员。

    黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,

中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

    叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

    吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经

大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事

金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社

科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总

结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

    金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清

东亚研究中心执行理事。

    2. 监事会成员

    许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任

中国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;

2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005 年 8
                                        11
                                                                           招募说明书


月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年

2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月

至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6

月任中国银河证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公

司党委书记;2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11

月)及法定代表人;2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。

    蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金

融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风

险管理部总监,现任信息技术部总监。

    吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农

业银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月

加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副

总监。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

    3. 高级管理人员情况

    刘卓先生,董事长。简历同上。

    谭晓冈先生,总经理。简历同上。

    肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室

副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理

有限公司,2015 年 1 月起任公司副总经理,2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总

经理。

    温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标

准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限

公司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。

    周立新先生,副总经理兼首席信息官,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机

要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农

场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有
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                                                                           招募说明书


限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公

司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加

入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副

总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副

总经理,2019 年 5 月起兼任首席信息官。

    姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、

美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非

洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政

策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016

年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

    赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、

专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委

员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教

与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,

2017 年 8 月起任公司督察长。

    三、基金经理

    李富强,经济学硕士。证券从业年限 5 年。2009 年 7 月至 2013 年 12 月任中国银行间

市场交易商协会市场创新部高级助理。2014 年 1 月至 2017 年 7 月任北信瑞丰基金管理有

限公司固定收益部基金经理。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总

部。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 9 日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基

金经理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 2 日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。

2018 年 7 月 16 日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证

券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证

券投资基金基金经理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 9 月 29 日任大成景丰债券型证券投资

基金(LOF)基金经理。2018 年 11 月 16 日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。2019 年 6 月 12 日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年

9 月 26 日起任大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

国籍:中国

    四、公司投资决策委员会

    公司固定收益投资决策委员会由 7 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名,
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                                                                         招募说明书


其他委员 6 名。名单如下:

    谭晓冈,公司总经理,固定收益投资决策委员会主席;姚余栋,公司副总经理,固定

收益投资决策委员会委员;王立,基金经理,固定收益总部总监,固定收益投资决策委员

会委员;谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员会委员;陈会荣,基金经理,

固定收益投资决策委员会委员;方孝成,基金经理,固定收益投资决策委员会委员;杨艳

林,研究员,固定收益投资决策委员会委员。

    上述人员之间不存在亲属关系。

    五、基金管理人的职责

    按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行

证券投资;

    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回

的价格;

    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10、编制季度、中期报告和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
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                                                                       招募说明书




    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

    17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人

能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件;

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;



    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承

担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;



    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30 日内退还基金认购人;

    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26、建立并保存基金份额持有人名册;

    27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

    六、基金管理人承诺

    1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部控制制度,

采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
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                                                                         招募说明书


    2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采

取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

    (1)越权或违规经营;

    (2)违反基金合同或托管协议;

    (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

    (6)玩忽职守、滥用职权;

    (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

    (8)除按本基金管理人公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

    (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场

秩序;

    (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;

    (12)以不正当手段谋求业务发展;

    (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

    (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

    (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

    4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

    5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
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                                                                        招募说明书


    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制。

    七、基金经理的承诺

    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益;

    2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

    3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等

信息;

    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    八、基金管理人的内部控制制度

    本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有

人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基

金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司

实际情况,制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。

    公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充

分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措

施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完

善的内部控制制度。

    公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

    公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内

部控制制度的有效执行承担责任。

    1、公司内部控制的总体目标
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                                                                      招募说明书


    (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

    (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

    2、公司内部控制遵循以下原则

    (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

    (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离。

    (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

    (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

    3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

    (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。

    (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞。

    (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

    (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。

    4、内部控制的基本要素

    内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

    (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

    (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使

风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

    (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关
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                                                                         招募说明书


联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

    (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决

策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈

系统。

    (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

    1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

    2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

    3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行

严格的检查和反馈。

    4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以

及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评

估,提出风险预警等工作。

    (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

    (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时

防范和化解风险。

    (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

    1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司

授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。

    2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

    3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。

    4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。

    (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产,实行独立运作,分别核算。

    (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和

清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理
                                      19
                                                                        招募说明书


隔离。

    (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

    (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

    (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控

制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有

效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改

进。

    5、内部控制的主要内容

    (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

    (2)研究业务控制主要内容包括:

    1)研究工作保持独立、客观。

    2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

    3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备

选库。

    4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

    5)建立研究报告质量评价体系。

    (3)投资决策业务控制主要内容包括:

    1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

    2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

    3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决

策记录。

    4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

    5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

    (4)基金交易业务控制主要内容包括:

    1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

行交易。

    2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。
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                                                                        招募说明书


    3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违

法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

    4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

    5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

    6)建立科学的交易绩效评价体系。

    7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

    (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。

    (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业

务的法律风险和运行风险。

    (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、

销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

    (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度,建立客户资料的保密保管制度。

    (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公

开披露的信息真实、准确、完整、及时。

    (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

    (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,

对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

    (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

    (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信

息系统的管理制度。

    信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术

资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,

信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

    (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,

确保系统安全运行。

    (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程

实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
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                                                                          招募说明书


    (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备

身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件

开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透

露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

    (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、

准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息

数据的定期查验制度。

    建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。

    (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、

灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

    (19)依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《证券投资基金会计核算业

务指引》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和

会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

    (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督

的岗位由一人独自操作全过程。

    (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。



    (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。

    1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正

确记载经济业务,明确经济责任。

    2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

    3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

    (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估

值时点的价值。

    (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金

财产的安全。

    (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

    (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄
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                                                                      招募说明书


密。

    (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度

和财经纪律。

    (28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相

关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列

席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、

报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督

察长的报告进行审议。

    (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监

察稽核部门的独立性和权威性。

    (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格

监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

    (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公

司各项经营管理活动的有效运行。

    (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部

控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

    6、基金管理人关于内部控制制度的声明

    (1)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

    (2)本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




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                                                                           招募说明书



                         第四部分             基金托管人


    一、基金托管人基本情况

    (一)基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    法定代表人:彭纯

    住     所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    邮政编码:200120

    注册时间:1987 年 3 月 30 日

    注册资本:742.62 亿元人民币

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

    联系人:陆志俊

    电   话:95559

    交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海

证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通

银行一级资本位列第 11 位,较上年上升 2 位;根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界

500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 171 位。

    截至 2018 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月,

交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。

    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高

级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过

硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

    (二)主要人员情况

    彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

    彭先生 2018 年 2 月起任交通银行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任交通银行执行


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                                                                            招募说明书


董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任交通银行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018

年 1 月任交通银行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼

中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任交通银行执

行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任交通银行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9

月任交通银行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任交通银行行长助理;1994 年

至 2001 年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先

生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

    任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

    任先生 2018 年 8 月起任交通银行交通银行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月

至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副

行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,

2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2003 年 8 月至

2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经

理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银

行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信

贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

    袁女士 2015 年 8 月起任交通银行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8

月,历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理,交通银行资产托管业务中心副总裁;

1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处

长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,

获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

    (三)基金托管业务经营情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 356 只。此外,交通银行还托

管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托

计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、

QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。



    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标
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                                                                          招募说明书


    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保

证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,

有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

    (二)内部控制原则

    1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

    2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机

制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营

环节,建立全面的风险管理监督机制。

    3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的

自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

    4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保

各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲

点。

    5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础

上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、

控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

    6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险

控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

    (三)内部控制制度及措施

    根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套

严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高

效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、

《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交

通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、

《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断

加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业区实行封

闭管理,有关信息披露由专人负责。

    托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流

程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标
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                                                                        招募说明书


准的内部控制评审。



    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    交通银行作为基金托管人,根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定,对

基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基

金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎

回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证

券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及

时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金

管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监

会,同时通知基金管理人限期纠正。



    四、其他事项

    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未

受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业

务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。




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                                                                      招募说明书




                       第五部分             相关服务机构


    一、销售机构及联系人

    1、直销机构

    (1)大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:教姣

    公司网址:www.dcfund.com.cn

    大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

    (2)大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心:

    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    电话: 0755-22223523、0755-22223555、0755-22223556

    联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

    传真:0755-83195235/83195245/83195232

    邮编:518040

    2、代销机构

    具体名单详见基金管理人的相关公告。

    基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,

并及时公告。



    二、登记机构

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层


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                                                                       招募说明书


法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:黄慕平



三、律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:安冬、陆奇

联系人:安冬



四、会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:陈薇瑶

经办注册会计师:张振波、陈薇瑶




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                                                                        招募说明书




                   第六部分              基金的暂停运作


    一、基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停运作,且无须召

开基金份额持有人大会:

    (1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是

否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,

除基金合同另有约定外,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎

回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。

    同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,

基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

    (2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易

申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后

的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管理人有权决定是否进入

下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,

投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份

额,将全部自动赎回,并且不收取赎回费。

    同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,

基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

    (3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂

停进入下一开放期。封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的

基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现后支付

剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分

赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封

闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

    二、暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运

作的,基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的,应当依法

进行信息披露。

    三、基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,


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                                                                      招募说明书


报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

    四、暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理

费和托管费。

    五、法律法规另有规定的,从其规定。




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                                                                            招募说明书




                        第七部分               基金的募集


    (一)基金募集的依据

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集。

    本基金经中国证监会 2019 年 9 月 16 日证监许可【2019】1692 号文予以注册。

    (二)基金类型与运作方式

    1、基金类型:债券型证券投资基金

    2、基金运作方式:契约型、定期开放式

    本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日起至三年后的

年度对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一

日止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,下一个封闭期为第一个

开放期结束之日次日起至三年后的年度对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日

期,则顺延至下一工作日)的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业

务,也不上市交易。

    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间

可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,开

放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力

或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力

或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的

要求。

    3、基金存续期限:不定期

    4、基金份额类别设置

    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类

别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务

费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申

购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。

    本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于两类份额的收费方式不同,本基金 A
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                                                                      招募说明书


类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。

    投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。

    本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明

书中公告。

    根据基金运作情况,在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可停止现有基金份

额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或调整基金份

额类别设置规则等,而无需召开基金份额持有人大会。

    (三)基金的募集期限

    募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

    基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期,此类

变更适用于所有销售机构。基金发售募集期若经延长,最长不得超过前述募集期限。

    具体规定详见本基金的基金份额发售公告及代销机构相关公告、通知。

    (四)发售对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机

构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人。

    (五)发售方式

    通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公

告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

    (六)募集场所

    投资者应当在基金管理人及其指定的代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金

管理人、代销机构提供的方式办理基金份额的认购。

    基金管理人及其指定的代销机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基

金份额发售公告。

    基金管理人可以根据情况调整销售机构,并另行公告。

    (七)认购时间

    本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由本基金的基金份额发售公告或各销

售机构的相关公告或者通知规定。

    各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不
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                                                                       招募说明书


同,若本招募说明书或份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定日常业务办

理时间。

    (八)投资人认购应提交的文件和办理的手续

    投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或

各销售机构相关业务办理规则。

    (九)基金份额发售面值和认购价格

    本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,认购价格为 1.00 元。

    (十)基金份额认购原则及持有限额

    1、基金投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

    2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计

算。认购申请一经受理不得撤销。

    3、认购以金额申请,认购基金份额的单笔最低认购金额为 1.00 元,认购期间单个投

资者的累计认购规模没有限制。

    4、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管

理人最迟于调整前 2 日在至少一种指定媒介上予以公告。

    5、认购申请的确认

    基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接

收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认

情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

    (十一)认购费用

    1、本基金对 A 类基金份额认购设置级差费率,同时区分普通客户认购和通过直销柜

台认购的养老金客户。C 类基金份额不收取认购费用。投资者在认购本基金 A 类基金份额

时需交纳认购费,费率按认购金额递减。A 类基金份额具体认购费率如下:
                        认购金额(M)            认购费率
                          M<100 万                0.60%
                       100 万≤M<300 万           0.40%
                       300 万≤M<500 万           0.20%
                          M≥500 万             1000 元/笔
    养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受认购费率 2 折优惠。

养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补

充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一

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                                                                         招募说明书


计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本基金管

理人将依据规定将其纳入养老金账户范围。

    (十二)基金认购费用和认购份额的计算

    1、A 类基金份额认购份额的计算方式如下:

    对于适用比例认购费率的认购,认购份额的计算方法如下:

    净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)

    认购费用=认购总金额-净认购金额

    认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

    对于适用固定金额认购费用的认购,认购份额的计算方法如下:

    认购费用=固定金额

    净认购金额=认购总金额-认购费用

    认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

    认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

    例:某投资人投资 10,000 元认购本基金,认购费率为 0.60%,假定募集期产生的利息

为 5.50 元,则可认购基金份额为:

    认购总金额=10,000 元

    净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元

    认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元

    认购份额= (9,940.36+5.50)/1.00=9,945.86 份

    即:该投资人投资 10,000 元认购本基金基金份额,假定募集期产生的利息为 5.50 元,

则可得到 9,945.86 份基金份额。

    2、C 类基金份额认购份额的计算方式如下:

    认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00 元

    认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

    例:某投资人在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,假设这 100,000 元

在认购期间产生的利息为 30.00 元,则其可得到的 C 类基金份额数计算如下:

    认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00 份

    即:投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,在认购期结束时,假设这
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                                                                         招募说明书


100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元,投资人基金账户登记有本基金 C 类基金份额

100,030.00 份。

    (十三)募集期间认购资金利息的处理方式

    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中

利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

    (十四)募集期内募集资金的管理

    基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动

用。

    (十五)募集期间费用

    基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

支。




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                                                                        招募说明书




                   第八部分            基金合同的生效


    一、基金备案的条件

    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募

集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基

金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机

构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间

募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。



    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存

款利息;

    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。



    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作

日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,

如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召开基

金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时,暂停运作期间不计入上述连续期间,暂

停运作期间前后合并计算。

    基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报

中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
                                       37
                                             招募说明书


法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




                                  38
                                                                        招募说明书



               第九部分            基金份额的申购和赎回


    一、申购和赎回场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在更新的

招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投

资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金

份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,

投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。



    二、申购和赎回的开放日及时间

    1、基金份额的封闭期和开放期

    本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日起至三年后的

年度对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一

日止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,下一个封闭期为第一个

开放期结束之日次日起至三年后的年度对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日

期,则顺延至下一工作日)的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业

务,也不上市交易。

    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间

可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,开

放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

    开放期内办理申购、赎回等业务的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结

束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开

放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该

开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

    2、开放日及开放时间

    本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放

日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易

所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。


                                         39
                                                                         招募说明书


    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的

价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申

请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届

时发布的相关公告。



    三、申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



    四、申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购

申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申

请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生

效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
                                        40
                                                                        招募说明书




    投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证

券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除

后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他延缓支付赎回款项的情形

时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已

经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,

投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述程序进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。




    五、申购和赎回的数量限制

    1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。

    2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

    3、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可

以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具

体规定请见有关公告。

    4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限以及本基金的总份额限制

等,具体规定请参见相关公告。

    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量
                                       41
                                                                       招募说明书


限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。




    六、申购和赎回的价格、费用及其用途

    1、申购费率

    本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申

购的养老金客户。C 类基金份额不收取申购费用。投资人申购本基金 A 类基金份额时,需

交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单

笔分别计算。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下:

                      申购金额(M)            申购费率
                        M<100 万                 0.80%
                     100 万≤M<300 万            0.50%
                     300 万≤M<500 万           0.30%
                        M≥500 万             1000 元/笔
    养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率 2 折优惠。

养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补

充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一

计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本基金管

理人将依据规定将其纳入养老金账户范围。

    本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市

场推广、销售、登记等各项费用。

    因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

    2、赎回费率

    本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额赎回费率一致,具体如下:
                   持有基金时间(T)            赎回费率
                        T <7 日                     1.5%
                        T≥7 日                      0
    本基金对投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4、在对现有持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在不违反法律法规规

                                         42
                                                                        招募说明书


定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促

销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适

当调低基金申购费率和基金赎回费率。

    5、本基金基金份额净值的计算

    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当

至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在本基金开放期内,T 日的基金份额净

值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当

程序,可以适当延迟计算或公告。

    6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。



    七、申购份额与赎回支付金额的计算方式

    1、申购和赎回数额、余额的处理方式

    (1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点

后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    (2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两

位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    2、申购份额的计算

    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:

    (1)A 类基金份额申购份额的计算方式如下:

    申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为:

    净申购金额=申购金额-固定金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    (2)C 类基金份额申购份额的计算方式如下:
                                          43
                                                                          招募说明书


    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

    例:某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 0.80%,假

设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

    净申购金额=40,000/(1+0.80%)=39,682.54 元

    申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元

    申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份

    即:该投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 0.80%,假

设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的 38,156.29 份 A 类基金份额。

    例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为

1.0160 元。则其可得到的申购份额为:

    申购份额=100,000/1.0160 = 98,425.20 份

    即:该投资人于开放期投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份

额净值为 1.0160 元,则其可得到的 98,425.20 份 C 类基金份额。

    3、赎回金额的计算

    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值

    赎回费用=赎回总金额×赎回费率

    净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

    例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应

的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:



    赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元

    赎回费用=10,500.00×0=0 元

    净赎回金额=10,500.00—0=10500.00 元

    即:该投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应

的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为

10500.00 元。



    八、申购与赎回的登记

    1.投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加

权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
                                           44
                                                                       招募说明书


    2.投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除

权益并办理相应的登记手续。

    3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于

开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。



    九、拒绝或暂停申购的情形

    开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值   50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者

无法办理申购业务。

    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导

致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述

第 7 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基

金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的

申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。如果法律法规、监管要求调整导致上述第 7 项内容取消或变更的,基金管理人在履

行适当程序后,可修改上述内容,不需召开基金份额持有人大会。开放期内因发生不可抗

力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停申购的时间相应延
                                          45
                                                                       招募说明书


长,直至满足开放期时间要求。



    十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值   50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停延缓支付赎回款项或接受基金赎回申请。

    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者

无法办理赎回业务。

    4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

    5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应

在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额

支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部

分可延期支付。若出现巨额赎回情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金

管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎

回情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时间相应延长,直至满足开放期时

间要求。



    十一、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式
                                       46
                                                                      招募说明书


    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,除基金合

同另有约定外,基金管理人应当对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,

当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%,其余赎回申请可以延

缓支付,但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日。

    (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单

个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一工作日基金总份额的比例超过 20%时,本基

金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请实施延

期办理;对该单个基金份额持有人的剩余赎回申请,与当日其他份额持有人的赎回申请一

起,按上述(1)或(2)方式处理。如下一开放日,该单个基金份额持有人剩余未赎回部

分仍旧超出前一工作日基金总份额 20%的,继续按前述规则处理,直至该单个基金份额持

有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一工作日基金总份额的比例低于 20%。投资人

对延期部分选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎

回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎

回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,

直至全部赎回为止。延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人

仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日基金总份额 20%而被延期办理赎回的单个

基金份额持有人办理赎回业务。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)

在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登

公告。



    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
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                                                                      招募说明书


    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。



    十三、基金转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机

构。



    十四、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收

费。



    十五、基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。



    十六、定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
                                       48
                                                                      招募说明书


金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。



    十七、基金份额的冻结和解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登

记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、

监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。



    十八、基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的

过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据

基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。



    十九、基金份额的质押或其他业务

    如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登记机构有

权制定和实施相应的业务规则。




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                                                                       招募说明书



                        第十部分            基金的投资


    一、投资目标

        本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不

超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。



    二、投资范围


    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券

(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债

的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行

存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

但需符合中国证监会的相关规定。

    本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金

也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

    基金的投资组合比例为:

    本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期前三个月、开放期

间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终本

基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期,本基金不受前述 5%的限制。

    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,

可以调整上述投资品种的投资比例。



    三、投资策略

    1、封闭期投资策略

    (1)封闭期配置策略

    本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金
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                                                                      招募说明书


在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持

有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权

的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封

闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

    基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对

尚未到期的固定收益类品种进行处置。

    (2)类属配置策略

    本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因

素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差

和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收

益。

    (3)信用债投资策略

    本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过

基金剩余封闭期的债券品种。

    本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利

能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相

对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。



    为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力

进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。

    (4)杠杆投资策略

    本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可

控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。在回购利率过高、

流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或

者不进行杠杆放大。

    本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)

不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动

回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。通过这种方法,本基金

可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。

    (5)封闭期现金管理策略
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                                                                      招募说明书


   在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸

进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、债券回购、银行存款、同业存

单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。

    由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有

的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资

品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封

闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。

    (6)资产支持证券投资策略

    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变

化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前

偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究

和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

    2、开放期投资策略

    开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。

    (1)债券投资策略

    本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,

并严格控制基金组合的杠杆比例。

    (2)流动性管理策略

    基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。

同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保

持本基金在开放期的流动性。

    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻

求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适

当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。



    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,应开放期流动性需要,为保
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                                                                           招募说明书


护持有人利益,本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束后的 3 个月内,本基

金的债券资产的投资比例可不受上述限制;

    (2)开放期内,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的

10%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不

得展期;

    (11)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金的基金

总资产不得超过基金净资产的 200%;

    (12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比

例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、
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                                                                         招募说明书


基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另

有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对基金合同约定的投资限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法

规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金

投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防

范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制。



    五、业绩比较基准

    本基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
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                                                                      招募说明书


    本基金属于债券基金,应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合全价(总值)指

数收益率由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市

场,成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表

性,能够反映中国债券市场的总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出时,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更业绩比较基准,

报中国证监会备案并及时公告。



    六、风险收益特征

    本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和

股票型基金。



    七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人

的利益;

    2、有利于基金财产的安全与增值;

    3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。




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                                                                         招募说明书




                         第十一部分        基金的财产


    一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。



    二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。



    三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。



    四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与

其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




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                                                                        招募说明书




                     第十二部分         基金资产估值



    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。



    二、估值对象

    基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。



    三、估值方法

    1、债券、同业存单、资产支持证券等估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成

本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际

利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算

基金资产净值。

    2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。

    3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息,在利息到账日以实收利息入

账。

    4、本基金应按照企业会计准则的要求评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明

发生减值的,应当按照企业会计准则的要求计提减值准备。

    5、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基

金估值的公平性。

    6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原

因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债的公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映上述资产或负债的公允价值的方法估值。

为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用

风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停

进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
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                                                                          招募说明书


规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该估值日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。



    四、估值程序

    1、本基金不采用固定单位基金份额净值。

    某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类

别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家法律法规

及基金合同另有规定的,从其规定。

    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类别基金份额的基金份额净值,并按

规定公告。

    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值

结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。



    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金

份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
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                                                                        招募说明书


承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服的,则属不可抗力,按照下述规定执行。

    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认,确保估值错误已得到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
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                                                                       招募说明书


损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行

做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人和基金托管人应本着

平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。



    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

当暂停估值;

    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和

各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。



    八、特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。
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                                                                      招募说明书


    2、由于不可抗力,或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现

该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金

管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。




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                                                                       招募说明书




                  第十三部分         基金的收益与分配


    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。



    三、基金收益分配原则

    1、本基金收益分配方式为现金分红;

    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,

各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同

等分配权;

    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可

对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。



    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。



    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介


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                                                                      招募说明书


公告。



    六、基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。




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                                                                          招募说明书




                   第十四部分        基金的费用与税收


    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金相关账户的开户及维护费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:



    H=E×0.15%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资

金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协

商解决。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如


                                        64
                                                                          招募说明书


下:

    H=E×0.05%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资

金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协

商解决。

    3、C 类基金份额的销售服务费

       本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计

提。计算方法如下:

       H=E×0.30%÷当年天数

       H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

    C 类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管

人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售

机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


                                          65
                                                                      招募说明书


    四、基金税收
    本基金支付给基金管理人、基金托管人、基金销售机构的各项费用均为含税价格,具
体税率适用中国税务主管机关的规定。

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。




                                      66
                                                                          招募说明书




                  第十五部分          基金的会计与审计



    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。



    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告。




                                        67
                                                                           招募说明书




                    第十六部分           基金的信息披露


    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风

险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化

时,本基金从其最新规定。



    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定

网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。



    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。



    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


                                         68
                                                                       招募说明书




    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应

当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息

发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更新基

金招募说明书。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,

将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上;

基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生

效公告。

    (四)基金净值信息

    《基金合同》生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露

一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

    在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售

机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
                                        69
                                                                       招募说明书


    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

    暂停运作期间,本基金可暂停披露基金份额净值信息。

    (五)基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登

载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告

登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

    基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

    基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%

的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

    基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

    基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提资产减值准

备等风险应对措施的,应当在定期报告中披露。

    暂停运作期间,报告期内未开展任何投资运作的,本基金可暂停披露定期报告。

    (七)临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在

指定报刊和指定网站上。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
                                       70
                                                                       招募说明书


响的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

    2、《基金合同》终止、基金清算;

    3、转换基金运作方式、基金合并;

    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

    8、基金募集期延长或提前结束募集;

    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

    10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚;

    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

    14、基金收益分配事项;

    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更;

    16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

    17、本基金进入开放期;

    18、本基金暂停或重启基金运作;

    19、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;

    20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

    21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
                                        71
                                                                       招募说明书


    22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

    23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

    (八)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,

相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国

证监会。

    (九)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (十)资产支持证券的投资情况

    基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券

明细。

    (十一)中国证监会规定的其他信息。



    六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报

告、更新的招募说明书、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向

基金管理人进行书面或电子确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金

托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息

的真实、准确、完整、及时。
                                         72
                                                                      招募说明书


    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。



    七、信息披露文件的存放与查阅

    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。



    八、当出现下述情况时,可暂停或延迟披露基金相关信息:

    1、不可抗力;

    2、发生暂停估值的情形;

    3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。




                                       73
                                                                         招募说明书




                          第十七部分       风险揭示


    本基金为债券型基金,因此其面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、

产品特有风险等。

    (一)市场风险

    市场风险主要是债券市场变化给投资带来的收益不确定性,主要有:

    1.政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对债券市场产生一定影响,

从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。

    2.经济周期风险

    证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的

周期性变化,基金所投资于国债与企业债的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

    3.利率风险

    金融市场利率的变化直接影响着国债的价格和收益率,进而影响金融债、企业债的价

格和收益率,同时影响债券利息的再投资,上述变化将直接影响本基金的收益。

    4.收益率曲线风险

    不同到期债券应具有不同收益率,若收益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出

现偏差将影响基金的收益水平。

    5.购买力风险

    基金收益的一部分来自于固定收益类证券的利息收入,并将以现金形式分给投资者。

但该部分收入可能因为通货膨胀的影响而使相对购买力下降,从而使基金的实际投资收益

下降。

    6.发债公司信用风险

    发债公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等都会导致公司偿付能力发生变化。如果基金投资的公司债所在公司经营不善,

导致不能按期付息或偿还本金,将影响基金收益。

    (二)管理风险

    1.在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响


                                      74
                                                                         招募说明书


其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

    2.基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水

平。

    (三)流动性风险

    流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项

的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹

配与平衡。

    1.基金申购、赎回安排

    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购和赎回”章节。



    2.拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

    本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易

场所,主要投资于具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和

个券方面进行合理配置,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

    3.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

    基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回

份额占比情况决定全额赎回、延缓支付赎回款项;同时,如本基金单个基金份额持有人在

单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取

延期办理赎回申请的措施。

    4.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,

基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎

选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、

暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理

工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测

和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险

管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格

依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

    (四)产品特有风险

    1. 本基金每三年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开
                                      75
                                                                        招募说明书


放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。

    开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定

的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。

    2. 本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,债券投资的特

定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、

政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标

的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

    3. 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证

券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控

制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能

导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

    4、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响

    为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力

进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭

期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进

行处置。

    5、基金暂停运作的风险

    (1)基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停运作,且无须

召开基金份额持有人大会:

    1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否

进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,

除基金合同另有约定外,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎

回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。

    同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,

基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

    2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申

请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的

余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管理人有权决定是否进入下

一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投

资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,
                                       76
                                                                       招募说明书


将全部自动赎回,并且不收取赎回费。

    同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,

基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

    3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂

停进入下一开放期。封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的

基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现后支付

剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分

赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封

闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

    (2)暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资

运作的,基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的,应当依

法进行信息披露。

    (3)基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,

报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

    6、在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益类

品种和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

    7、本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查,如有客观证据表明其发生

了减值的,应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此,摊余成本法

估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

    (五)其他风险

    1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

    2.因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

的风险;

    3.因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;

    4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

    5.因业务竞争压力可能产生的风险;

    6.其他风险。

    (六)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
                                        77
                                                                       招募说明书


销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。




                                       78
                                                                       招募说明书




  第十八部分           基金合同的变更、终止和基金财产的清算


    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生

效后 2 日内在指定媒介公告。



    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;


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                                                                       招募说明书


    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。



    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。



    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。




    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。



    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                                                                        招募说明书




                 第十九部分           基金合同的内容摘要
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

    一)     基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施

保护基金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
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                                                                        招募说明书


换和非交易过户等业务规则;

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;



    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进

行证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申

购、赎回的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;



    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
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                                                                        招募说明书


    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后 30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二)     基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;
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                                                                        招募说明书


    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执

行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
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                                                                        招募说明书


    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;



    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配

合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监

管机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    三)基金份额持有人

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投

资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事

人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以

在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)在开放期内,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
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                                                                        招募说明书


使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。

    本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规

定的,以届时有效的法律法规为准。

    一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、

中国证监会另有规定的除外:

    (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;
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                                                                        招募说明书


    (4)转换基金运作方式,本基金封闭期与开放期的转换及暂停运作除外;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额

持有人大会;

    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式;

    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (5)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

    (6)停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基

金份额类别或调整基金份额类别设置规则等;

    (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
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                                                                       招募说明书


议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上

(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得

阻碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
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                                                                       招募说明书


基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以

进行基金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或基金合同约定的其他方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
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                                                                       招募说明书


理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管

人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表

决效力;

    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以

后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或

授权他人代表出具表决意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会

议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,

授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

    五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。



    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序
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                                                                       招募说明书


    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。



    六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通

过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
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                                                                       招募说明书


具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

    七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点

以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的,不影响计票和表决结果。

    八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
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                                                                       招募说明书


名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

    九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,

基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,

无需召开基金份额持有人大会审议。

    三、基金合同解除和终止的事由、程序

    一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生

效后 2 日内在指定媒介公告。

    二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
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                                                                       招募说明书


现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

    五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



    六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

    七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    四、争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规
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                                                                      招募说明书


则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。

仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。

    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。




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                                                                         招募说明书




                第二十部分         基金托管协议的内容摘要
    一、托管协议当事人

    一)基金管理人

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    法定代表人:刘卓

    设立日期:1999 年 4 月 12 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基字

【1999】10 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:贰亿元人民币

    存续期限:持续经营

    联系电话:0755-83183388

    二)基金托管人

    名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    法定代表人:彭纯

    成立时间:1987 年 3 月 30 日

    批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81     号文和中国人民银行银发

[1987]40 号文

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据

承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融

债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;

代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经

营结汇、售汇业务。


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                                                                        招募说明书


    注册资本:742.62 亿元人民币

    组织形式:股份有限公司

    存续期间:持续经营

    二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

    A. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

    (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的

投资范围、投资对象进行监督。

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券

(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债

的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行

存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

但需符合中国证监会的相关规定。

    本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金

也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

    基金的投资组合比例为:

    本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期前三个月、开放期

间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终本

基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期,本基金不受前述 5%的限制。

    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,

可以调整上述投资品种的投资比例。

    (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投

资比例进行监督。

    根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

    1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,应开放期流动性需要,为保

护持有人利益,本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束后的 3 个月内,本基
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                                                                         招募说明书


金的债券资产的投资比例可不受上述限制;

    2)开放期内,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等;

    3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得

展期;

    11)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金的基金

总资产不得超过基金净资产的 200%;

    12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例

限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第 2)、9)、12)、13)项情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管

理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
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                                                                       招募说明书


定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对基金合同约定的投资限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法

规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金

投资不再受相关限制。

    基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

    (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

    1)承销证券;

    2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    3)从事承担无限责任的投资;

    4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

    5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防

范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制。

    (4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

    1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银

行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
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                                                                        招募说明书


    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。

基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和

不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个

工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

    2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对

手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

    (5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人

选择存款银行进行监督。

    基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确

定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

    本基金投资银行存款应符合如下规定:

    1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

    2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协

议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目

核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和

职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

    3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

    4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

    (6)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其

他方面进行监督。

    二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、

各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理

人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管

人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
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    三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改

正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报

送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法

规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金

管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进

行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人有权报告中国证监会。

    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

管理人在限期内纠正。

    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反

《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。

    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监

会报告。

    B. 基金管理人对基金托管人的业务核查

    根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及时、准确复核基金管理

人计算的基金资产净值和各类基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是

否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

    基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积

极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。

    基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人

有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违
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                                                                       招募说明书


规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求

需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。



    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

托管人在限期内纠正。

    三、基金财产的保管

    一)基金财产保管的原则

    (1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。

    (2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    (3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等其他

投资所需账户。

    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。



    (5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金

管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金

银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成

损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责

任。

    二)基金募集资产的验证

    基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,由基金管理人聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2

名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资

金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相

关证明文件。

    三)基金的银行存款账户的开立和管理

    (1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

    (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国

人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一

切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的
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                                                                           招募说明书


银行存款账户进行。

    (3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任

何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

    (4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,

并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。



    (5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结

算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》

以及银行业监督管理机构的其他规定。

    四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立

证券账户。

    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

    基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开

立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

    五)债券托管账户的开立和管理

    (1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中央

国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托

管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全

国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交

易账户。

    (2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金

管理人保存。

    六)其他账户的开立和管理

    若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
                                         103
                                                                        招募说明书


投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

    七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

    实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的

本基金资产不承担保管责任。

    银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

    八)与基金财产有关的重大合同的保管

    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签

署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保

管期限按照国家有关规定执行。

    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的

合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

    四、基金资产净值计算与复核

    一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类

别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家法律法规

及基金合同另有规定的,从其规定。

    基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规

定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业

务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理

人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份

额的基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,

将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人予以公布。

    本基金按以下方法估值:

    1、债券、同业存单、资产支持证券等估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成

本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际
                                         104
                                                                        招募说明书


利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算

基金资产净值。

    2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。

    3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息,在利息到账日以实收利息入

账。

    4、本基金应按照企业会计准则的要求评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明

发生减值的,应当按照企业会计准则的要求计提减值准备。

    5、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基

金估值的公平性。

    6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原

因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债的公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映上述资产或负债的公允价值的方法估值。

为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用

风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停

进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及

相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查

明原因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该估值日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。

    二)净值差错处理

    当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成

损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托

管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。

    (1)如采用本协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中估值方法的第 1-5
                                      105
                                                                       招募说明书


进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基

金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资

者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各

自承担相应的责任;

    (2)基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为

基金份额净值错误处理。

    由于不可抗力,或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该

错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

    针对净值差错处理,如果如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理;如果行

业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护

基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

    五、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名

册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

    基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记

日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年

最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额

持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

    基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。

    (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

    (二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

    (三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记机

构编制的基金份额持有人名册;

    (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,

由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
                                         106
                                                                       招募说明书


    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存

期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或监管机关另有要求的除外。若基金管理

人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自

承担相应的责任。

    六、争议解决方式

    双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或

者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方

当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进

行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对双方当事人均有约束力。仲裁费

用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中华人民共和国法律管辖。

    七、托管协议的修改与终止

    (一)基金托管协议的变更

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。

    (二)基金托管协议的终止

    (1)《基金合同》终止;

    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金财产;

    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理权。

    (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。



             第二十一部分               基金份额持有人服务


    对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,

并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
                                       107
                                                                          招募说明书




       (一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558(国内免长

途话费)可享有如下服务: A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音的服务,可

进行 账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务:提供每周五

天,每天不少于 8 小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业

务咨询、 基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服

务。

       (二)综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服务,

服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单

邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限 70 岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单

的持有人。

       (三)财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经

汇提供专业、独家、一手的理财资讯。投资者可登录基金管理人网站

(www.dcfund.com.cn)财经汇平台免费使用。

       (四)网站自助服务   基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供基金账户

及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供理财刊

物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服

务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上在线答疑服务。

       (五)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过

基金管理人网站 www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金

定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各

类业务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。

       (六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的

服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务。

       (七)投资理财中心 大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜

台式服务工作。

       (八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受

理的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的

最晚主动联系客户时间内告知客户。
                                         108
      招募说明书




109
                                                                       招募说明书



               第二十二部分                 其他应披露事项


    本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方

按有关法律法规协商解决。




                                      110
                                                                      招募说明书




      第二十三部分               招募说明书存放及其查阅方式


    (一)招募说明书的存放地点

    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的办公场所,并

刊登在基金管理人的网站上。

    (二)招募说明书的查阅方式

    投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书

的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。




                                      111
                                                                          招募说明书



                       第二十四部分            备查文件


    备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,

在办公时间内可供免费查阅。

    (一)中国证监会关于大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金予以注册的文件

    (二)《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

    (三)《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

    (四)法律意见书

    (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

    (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

    (七)中国证监会要求的其他文件




                                                               大成基金管理有限公司

                                                                 二〇一九年十月八日




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