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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-30

基金代码:050004                基金简称:博时精选

            博时精选股票证券投资基金2008年年度报告摘要

2008年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2009年3月30日
§1  重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1  重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2  基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 7
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
§5 托管人报告 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 审计报告 11
§7 年度财务报表 12
7.1资产负债表 12
7.2 利润表 13
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 14
7.4 报表附注 15
§8  投资组合报告 22
8.1 期末基金资产组合情况 22
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 22
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 23
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 23
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 25
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 25
8.9 投资组合报告附注 25
§9 基金份额持有人信息 26
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 26
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 26
§10  开放式基金份额变动 26
§11 重大事件揭示 27
11.1 基金份额持有人大会决议 27
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 27
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 27
11.4 基金投资策略的改变 27
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 27
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 27
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 27
§2  基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时精选
交易代码 050004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月22日
报告期末基金份额总额 10,872,051,427.29份
2.2 基金产品说明
投资目标 始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略 自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
业绩比较基准 75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 -4,382,216,243.17 8,084,091,047.07  1,224,962,211.50
本期利润 -14,308,062,701.46 13,263,744,493.19   2,461,848,002.68
加权平均基金份额本期利润 -1.1761 1.1822           0.9900
本期基金份额净值增长率 -51.66% 149.93% 113.92%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末可供分配基金份额利润 0.0519 0.6270  0.5181
期末基金资产净值 11,435,959,208.92 29,481,774,865.68  3,252,740,953.16
期末基金份额净值 1.0519 2.1759  2.0185
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.99% 2.04% -11.34% 2.26% 1.35% -0.22%
过去六个月 -24.41% 1.95% -25.27% 2.24% 0.86% -0.29%
过去一年 -51.66% 2.01% -53.04% 2.28% 1.38% -0.27%
过去三年 158.47% 1.71% 73.41% 1.78% 85.06% -0.07%
过去五年 155.79% 1.47% 46.85% 1.56% 108.94% -0.09%
自基金合同生效起至今 155.79% 1.47% 46.85% 1.56% 108.94% -0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(九)禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金2004年实际运作期间为2004年6月22日(基金合同生效日)至2004年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2008年 - - - - -
2007年 13.300 1,392,121,496.03 1,215,429,521.29 2,607,551,017.32 -
2006年 0.500 76,402,090.08 41,478,498.73 117,880,588.81 -
合计 13.800 1,468,523,586.11 1,256,908,020.02 2,725,431,606.13 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为1亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。公司股东为招商证券股份有限公司(持股比例73%)、中国长城资产管理公司(持股比例25%)、广厦建设集团有限责任公司(持股比例2%)。
截至报告期末,公司管理资产规模约1600多亿元,共管理博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金共十一只开放式基金和裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕泽证券投资基金三只封闭式基金,累计分红超过人民币414亿元;以及管理部分社保基金、多个企业年金账户和专户理财帐户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈丰 基金经理 2004-6-22 2008-12-18 10.5 1998年起在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入博时公司,历任研究员、基金经理助理、博时精选股票基金基金经理。现任成长组投资总监兼任博时精选股票基金基金经理。2009年由公司公派至美国进修。
李权胜  基金经理助理/研究员 2007-3-7 2008-2-19 7.5 2001年起先后在招商证券研发中心、银华基金公司工作。2006年加入博时公司,任研究员。2008年2月任特定资产管理部投资经理。
余洋 基金经理 2008-12-18 -- 7.5 2001年起在西南证券公司证券投资工作。2002年加入博时公司,历任研究员、博时精选股票基金经理助理基金经理、价值增长基金基金经理。现任博时精选股票基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2008年12月31日,本基金份额净值为1.0519元,累计份额净值为2.4419元,报告期内净值增长率为-51.66%,同期业绩基准涨幅为-53.04%。
2008年中国A股市场出现了快速的大幅度下跌。上证指数在1年之内下跌65.39%,博时精选股票基金的净值下跌51.66%。本基金管理人在年初对A股市场估值过高的泡沫现象有所警惕,并在4月份对组合中的股票仓位做了较大幅度的减仓,避免了部分泡沫破灭带来的下跌损失。但同时,实体经济中持续高通胀的强度和央行的持续降息周期给金融行业带来的压力超出了预期,A股市场出现了整体性的下跌,基金净值也出现了一定幅度的下跌。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年,我们预计国内的宏观经济形势将好于去年年底的市场一致预期,GDP数据在1季度见底后,可望在2、3季度得到一定的回升。同时国内的经济状况也将好于海外。总体宏观经济可能出现内热外冷的局面。目前政府采取了宽松的货币政策和积极的财政政策。一方面,降息周期接近尾声,而管理层对银行信贷的量化管理放松;另一方面,政府不仅出台了四万亿的财政刺激计划,同时还有具体的产业振兴计划和区域振兴计划的出台。虽然欧美经济形势恶化的程度可能超过预期,从而导致我国与外需和出口相关的产业受到较大的不利影响,但是政府及时而强有力的逆经济周期刺激政策可能使得中国经济率先出现复苏。
我们相信A股市场仍然具有中国经济晴雨表的作用。上证指数在08年10月触底之后出现了的复苏迹象。如果实体经济如我们所预期的那样在2季度开始出现复苏,那么我们只能再次感叹市场的神奇,因为它再次证实了市场领先实体经济6-9个月的研究结果。按照目前市场普遍预期的09年上市公司整体盈利不增长的假设,现在沪深300整体15-20倍PE,2-2.5倍PB是可以被接受的,因此市场整体出现大幅度下跌的概率比较小。同时,如果宏观经济在2季度开始复苏,A股市场的企业盈利对GDP的弹性很大,市场上涨的概率还是比较大的。基于这个分析,我们认为未来金融行业,积极财政政策直接受益的铁路建设、电网设备、装备制造等行业将取得较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:基金当期收益先弥补上一期亏损后,方可进行当期收益分配; 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末可分配收益为563,907,781.63元。
本基金的基金管理人拟定2008年度每10份基金份额分配收益0.35元,实际分配数据以分红公告为准。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年,本基金托管人在对博时精选股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年,博时精选股票证券投资基金的管理人--博时基金管理有限公司在博时精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作基本按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时精选股票证券投资基金未进行利润分配。
2008年,博时精选股票证券投资基金出现过分销托管人承销期内承销的债券的情况,我行向博时基金管理有限公司发送提示函件,博时基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行了调整,未造成基金损失。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时精选股票证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20133号
博时精选股票证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的博时精选股票证券投资基金(以下简称"博时精选股票基金")的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是博时精选股票基金的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了博时精选股票基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天                     注册会计师
会计师事务所有限公司                     --------
薛      竞
中国? 上海市                  注册会计师
--------
2009年3月24日                        陈      宇
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:博时精选股票证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产:
银行存款 2,071,329,741.73 4,853,809,472.43
结算备付金 5,459,864.36 22,780,974.56
存出保证金 1,982,535.41 6,573,292.69
交易性金融资产 9,339,076,604.75 24,322,031,197.30
其中:股票投资 7,420,232,901.37 22,646,745,195.50
基金投资 - -
债券投资 1,918,843,703.38 1,675,286,001.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 19,327,590.47
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,349,189.06
应收利息 45,984,937.22 38,404,499.60
应收股利 - -
应收申购款 2,395,414.47 364,520,130.03
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,466,229,097.94 29,630,796,346.14
负债和所有者权益 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 6,852,456.06 100,032,874.41
应付管理人报酬 15,145,865.40 36,345,419.86
应付托管费 2,524,310.91 6,057,569.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,648,469.95 5,088,110.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,098,786.70 1,497,505.65
负债合计 30,269,889.02 149,021,480.46
所有者权益:
实收基金 10,872,051,427.29 13,549,494,158.05
未分配利润 563,907,781.63 15,932,280,707.63
所有者权益合计 11,435,959,208.92 29,481,774,865.68
负债和所有者权益总计 11,466,229,097.94 29,630,796,346.14
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.0519元,基金份额总额10,872,051,427.29份。
7.2 利润表
会计主体:博时精选股票证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2008年1月1日至
2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
一、收入 -13,887,888,707.55 13,795,799,791.58
1.利息收入 79,746,848.60 47,624,215.22
其中:存款利息收入 33,804,466.78 27,028,615.97
债券利息收入 44,991,590.96 20,595,599.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 950,790.86 -
2.投资收益(损失以"-"填列) -4,051,958,853.24 8,543,310,730.54
其中:股票投资收益 -4,163,587,378.47  8,263,225,886.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 30,627,944.05 378,836.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 -57,184,441.58 190,520,080.01
股利收益 138,185,022.76 89,185,927.45
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -9,925,846,458.29 5,179,653,446.12
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 10,169,755.38 25,211,399.70
二、费用(以"-"号填列) -420,173,993.91 -532,055,298.39
1.管理人报酬 -276,718,240.62 -280,956,132.52
2.托管费 -46,119,706.82 -46,826,022.13
3.销售服务费 - -
4.交易费用 -96,811,212.87 -203,427,127.94
5.利息支出 - -340,648.43
其中:卖出回购金融资产支出 - -340,648.43
6.其他费用 -524,833.60 -505,367.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -14,308,062,701.46 13,263,744,493.19
所得税费用(以"-"号填列) - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -14,308,062,701.46 13,263,744,493.19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时精选股票证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,549,494,158.05 15,932,280,707.63 29,481,774,865.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,308,062,701.46 -14,308,062,701.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,677,442,730.76 -1,060,310,224.54 -3,737,752,955.30
其中:1.基金申购款 2,433,483,451.44 2,133,113,107.81 4,566,596,559.25
2.基金赎回款(以"-"号填列) -5,110,926,182.20 -3,193,423,332.35 -8,304,349,514.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 10,872,051,427.29 563,907,781.63 11,435,959,208.92
项目 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,611,435,003.77 1,641,305,949.39 3,252,740,953.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,263,744,493.19 13,263,744,493.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 11,938,059,154.28 3,634,781,282.37 15,572,840,436.65
其中:1.基金申购款 25,422,182,576.62 11,197,588,384.02 36,619,770,960.64
2.基金赎回款(以"-"号填列) -13,484,123,422.34 -7,562,807,101.65 -21,046,930,523.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -2,607,551,017.32 -2,607,551,017.32
五、期末所有者权益(基金净值) 13,549,494,158.05 15,932,280,707.63 29,481,774,865.68
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004 第65号《博时精选股票证券投资基金设立的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时精选股票证券投资基金基金契约》(后更名为《博时精选股票证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月22日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,100,507,944.62元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第111号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和最近公布的《博时精选股票证券投资基金更新招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固特征的上市公司股票。在正常市场情况下,本基金的投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产75%,债券及现金资产25%。本基金的资产配置的低限为:股票资产不低于 35%,现金资产不低于 3%。本基金的业绩比较基准为:75% X 新华富时中国A600指数 + 20% X 新华富时中国国债指数 + 5% X 现金收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2009年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(i) 对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号"关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见",本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按"中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法"提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调365,804,771.16元,相应调减本基金的净利润365,804,771.16元和基金资产净值365,804,771.16元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司("金信信托") 基金管理人的原股东(2008年6月16日前)
招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
注:根据博时基金管理有限公司于2008年7月8日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可(2008)806号文批准,公司原股东金信信托投资股份有限公司将其持有的博时基金管理有限公司48%股权转让给招商证券股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 276,718,240.62 280,956,132.52
其中:当期已支付 261,572,375.22 244,610,712.66
期末未支付 15,145,865.40 36,345,419.86
注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 46,119,706.82 46,826,022.13
其中:当期已支付 43,595,395.91 40,768,452.14
期末未支付 2,524,310.91 6,057,569.99
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 198,360,000.00 - - - - -
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国工商银行 2,071,329,741.73 33,370,914.77 4,853,809,472.43 25,410,288.53
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
招商证券 002244 滨江集团 新股网上申购     112,500     2,284,875.00
招商证券 002269 美邦服饰 新股网上申购      53,500     1,057,160.00
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
招商证券 601318 中国平安 新股网下申购       2,642,800     89,326,640.00
招商证券 002128 露天煤业 新股网上申购      45,500       445,900.00
招商证券 601008 连云港 新股网上申购      50,000       249,000.00
招商证券 002135 东南网架 新股网上申购      20,500       196,800.00
招商证券 601168 西部矿业 新股网上申购     382,000     5,149,360.00
招商证券 601168 西部矿业 新股网下申购         625,106      8,426,428.88
招商证券 002142 宁波银行 新股网下申购       1,044,000      9,604,800.00
招商证券 002141 蓉胜超微 新股网上申购      25,500       217,005.00
招商证券 000002 万  科A 老股东配售       2,199,962     69,364,801.86
招商证券 601808 中海油服 新股网上申购     216,000     2,911,680.00
招商证券 601808 中海油服 新股网下申购         827,000     11,147,960.00
招商证券 601857 中国石油 新股网下申购       8,357,000    139,561,900.00
招商证券 002186 全 聚 德 新股网上申购      11,000       125,290.00
招商证券 601390 中国中铁 新股网上申购   3,750,000    18,000,000.00
招商证券 601866 中海集运 新股网上申购   1,956,000    12,948,720.00
招商证券 601601 中国太保 新股网上申购     927,000    27,810,000.00
7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额
002257 立立电子 08/06/30 未知 新股网上申购 21.81 21.81 25,500 556,155.00 556,155.00
注: 根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告,有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查,上市日期待定。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值单价 复牌
日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额
600900 长江电力 08/05/08 资产
重组 7.35 未知 未知 15,175,213  211,900,206.30 111,537,815.55
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产
重组 56.78 08/12/26 78.23 5,249,753 473,816,022.34 298,080,975.34
注: 本基金期末持有的青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8  投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,420,232,901.37 64.71
其中:股票 7,420,232,901.37 64.71
2 固定收益投资 1,918,843,703.38 16.73
其中:债券 1,918,843,703.38 16.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,076,789,606.09 18.11
6 其他资产 50,362,887.10 0.44
7 合计 11,466,229,097.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 343,888,106.42 3.01
C 制造业 3,027,809,176.80 26.48
C0 食品、饮料  951,551,653.27 8.32
C1       纺织、服装、皮毛 - -
C2       木材、家具 - -
C3       造纸、印刷 - -
C4       石油、化学、塑胶、塑料 353,076,495.34 3.09
C5       电子 12,894,073.92 0.11
C6       金属、非金属 151,799,411.75 1.33
C7       机械、设备、仪表 1,255,223,469.54 10.98
C8       医药、生物制品 303,264,072.98 2.65
C99       其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 140,637,493.80 1.23
E 建筑业 590,634,097.24 5.16
F 交通运输、仓储业 328,007,281.22 2.87
G 信息技术业 400,383,735.02 3.50
H 批发和零售贸易 230,751,190.45 2.02
I 金融、保险业 1,638,875,658.14 14.33
J 房地产业 542,620,492.83 4.74
K 社会服务业 123,460,535.04 1.08
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 53,165,134.41 0.46
合计 7,420,232,901.37 64.89
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 150,000,000.00  574,500,000.00  5.02
2 601186 中国铁建 40,473,588.00  406,354,823.52  3.55
3 600030 中信证券 19,999,923.00  359,398,616.31  3.14
4 000895 双汇发展 9,032,202.00  311,430,324.96  2.72
5 000792 盐湖钾肥 5,249,753.00  298,080,975.34  2.61
6 601006 大秦铁路 36,499,661.00  292,727,281.22  2.56
7 600519 贵州茅台 2,680,822.00  291,405,351.40  2.55
8 000002 万  科A 41,806,772.00  269,653,679.40  2.36
9 600036 招商银行 21,757,879.00  264,575,808.64  2.31
10 600089 特变电工 9,999,595.00  238,790,328.60  2.09
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万  科A 855,605,195.64  2.90
2 600000 浦发银行 700,994,094.83  2.38
3 600036 招商银行 696,547,411.11  2.36
4 000858 五 粮 液 656,226,881.82  2.23
5 600019 宝钢股份 605,835,082.05  2.05
6 600028 中国石化 565,644,359.04  1.92
7 000792 盐湖钾肥 473,816,022.34  1.61
8 600030 中信证券 465,616,551.04  1.58
9 601186 中国铁建 447,528,212.25  1.52
10 000983 西山煤电 384,894,607.99  1.31
11 601169 北京银行 363,936,124.46  1.23
12 600737 中粮屯河 327,732,551.99  1.11
13 601939 建设银行 325,571,329.79  1.10
14 601006 大秦铁路 323,693,029.84  1.10
15 600001 邯郸钢铁 312,136,876.37  1.06
16 601699 潞安环能 290,055,178.43  0.98
17 600026 中海发展 271,885,079.48  0.92
18 600096 云天化 271,013,729.91  0.92
19 000900 现代投资 250,092,954.01  0.85
20 000001 深发展A 225,893,560.28  0.77
注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 1,695,244,841.91  5.75
2 600036 招商银行 1,012,383,629.55  3.43
3 600000 浦发银行 941,988,656.98  3.20
4 600028 中国石化 697,605,276.34  2.37
5 601111 中国国航 695,836,981.13  2.36
6 601318 中国平安 654,294,637.96  2.22
7 000002 万  科A 650,965,741.18  2.21
8 600050 中国联通 650,421,073.33  2.21
9 000858 五 粮 液 578,922,751.46  1.96
10 601088 中国神华 475,304,977.41  1.61
11 601919 中国远洋 461,738,485.69  1.57
12 600432 吉恩镍业 445,322,599.85  1.51
13 000968 煤 气 化 360,559,084.05  1.22
14 601628 中国人寿 335,635,386.78  1.14
15 600104 上海汽车 324,717,885.20  1.10
16 000001 深发展A 306,282,625.07  1.04
17 600019 宝钢股份 298,599,005.13  1.01
18 600547 山东黄金 289,654,358.37  0.98
19 600031 三一重工 285,879,278.90  0.97
20 000800 一汽轿车 255,283,494.00  0.87
注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 16,054,376,310.45
卖出股票收入(成交)总额 17,131,843,446.11
注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,281,763,000.00 11.21
3 金融债券 608,002,000.00 5.32
其中:政策性金融债 608,002,000.00 5.32
4 企业债券 10,838,811.58 0.09
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 18,239,891.80 0.16
7 其他 - -
8 合计 1,918,843,703.38 16.78
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值  占基金资产净值比例(%)
1 0801019 08央票19 5,300,000 511,503,000.00 4.47
2 080308 08进出08 2,800,000 301,952,000.00 2.64
3 0801044 08央票44 2,400,000 256,440,000.00 2.24
4 0801035 08央票35 2,000,000 213,380,000.00 1.87
5 080311 08进出11 2,000,000 203,860,000.00 1.78
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,982,535.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,984,937.22
5 应收申购款 2,395,414.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,362,887.10
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值  占基金资产净值比例(%)
1 125572 海马转债 3,668,845.80 0.03
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 298,080,975.34  2.61  公告重大事项
注: 本基金期末持有的青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。
8.9.6由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金
份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
732,115 14,850.20 516,236,037.14  4.75% 10,355,815,390.15  95.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 18,829.45  0.00017%
§10  开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年6月22日)基金份额总额 6,102,585,420.08
报告期期初基金份额总额 13,549,494,158.05
报告期期间基金总申购份额 2,433,483,451.44
报告期期间基金总赎回份额 5,110,926,182.20
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 10,872,051,427.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于2008年7月31日发布了《博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》,杨鶤、肖风、汤维清、王金宝、周长青、陈小鲁、赵榆江和姚钢为公司董事会成员,其中,陈小鲁、赵榆江和姚钢为独立董事;2、基金管理人于2008年10月10日发布了《博时基金管理有限公司关于董事长任职的公告》,杨鶤女士担任公司董事长;3、基金管理人于2008年12月20日发布了《博时基金管理有限公司关于更换博时精选股票基金经理的公告》,聘请余洋先生担任博时精选股票证券投资基金基金经理,陈丰先生不再担任博时精选股票证券投资基金基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2008年应付审计费150,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商
名称 交易单元数量 股票交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
联合证券 1 - - - - - -
国元证券 1 475,400,230.53 1.45% - - 386,270.02 1.41%
中信建投 1 - - - - - -
东吴证券 1 137,493,840.66 0.42% - - 111,714.24 0.41%
国泰君安 1 480,694,446.54 1.47% - - 408,585.13 1.49%
兴业证券 1 83,620,778.90 0.26% - - 67,942.42 0.25%
中信证券 1 7,814,557,311.15 23.90% 321,949,902.23 79.81% 6,349,401.63 23.12%
长江证券 1 - - - - - -
光大证券 1 - - - - - -
申银万国 1 6,661,000,541.57 20.37% - - 5,661,823.79 20.61%
广发证券 1 - - - - - -
招商证券 1 - - - - - -
北京证券 1 - - - - - -
世纪证券 1 291,849,218.62 0.89% - - 237,135.20 0.86%
中金公司 1 16,674,957,405.94 50.99% 81,464,975.24 20.19% 14,173,652.12 51.61%
银河证券 1 - - - - - -
华林证券 1 81,071,352.54 0.25% - - 68,910.05 0.25%
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
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