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博时稳定价值债券B(050006)

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投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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基金公告

博时稳定:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期:2009-08-27

                                         博时稳定价值债券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年6月30日
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009年8月27日
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录 2
    1.1 重要提示 2
    1.2 目录 3
    §2 基金简介 5
    2.1 基金基本情况 5
    2.2 基金产品说明 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 5
    2.4 信息披露方式 5
    §3 主要财务指标和基金净值表现 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 5
    3.2 基金净值表现 6
    §4 管理人报告 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
    §5 托管人报告 10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 10
    §6半年度财务会计报告(未经审计) 10
    6.1资产负债表 10
    6.2 利润表 11
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 12
    6.4 报表附注 13
    §7  投资组合报告 16
    7.1 期末基金资产组合情况 16
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 17
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 17
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 17
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 17
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 17
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 18
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 18
    7.9 投资组合报告附注 18
    §8 基金份额持有人信息 18
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 18
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 19
    §9 开放式基金份额变动 19
    §10 重大事件揭示 19
    10.1 基金份额持有人大会决议 19
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 19
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 19
    10.4 基金投资策略的改变 19
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 19
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 19
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 20
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 20
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 博时稳定价值债券
    基金运作方式 契约型开放式
    基金转型日 2007年9月6日
    报告期末基金份额总额 1,442,089,207.50份
    下属两级基金的基金简称 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B
    下属两级基金的交易代码 050106(前端)/051106(后端) 050006
    报告期末下属两级基金的份额总额 405,247,273.09份 1,036,841,934.41份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略 本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
    业绩比较基准 中信标普全债指数
    风险收益特征 本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东
    联系电话 0755-83169999 010-67595003
    电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
    客户服务电话 95105568(免长途话费) 010-67595096
    传真 0755-83195140 010-66275865
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    博时稳定价值债券A
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    本期已实现收益 36,542,513.08
    本期利润 -9,282,600.37
    加权平均基金份额本期利润 -0.0158
    本期基金份额净值增长率 -0.81%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.0803
    期末基金资产净值 448,808,039.76
    期末基金份额净值 1.107
    博时稳定价值债券B
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    本期已实现收益 138,457,575.48
    本期利润 -52,337,305.32
    加权平均基金份额本期利润 -0.0245
    本期基金份额净值增长率 -0.90%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.0735
    期末基金资产净值 1,141,274,215.37
    期末基金份额净值 1.101
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    博时稳定价值债券A
    阶段 份额净值
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.36% 0.05% -0.10% 0.03% -0.26% 0.02%
    过去三个月 0.18% 0.08% 0.42% 0.05% -0.24% 0.03%
    过去六个月 -0.81% 0.14% 0.42% 0.08% -1.23% 0.06%
    过去一年 9.54% 0.16% 7.92% 0.11% 1.62% 0.05%
    自基金转型生效起至今 17.44% 0.19% 10.21% 0.09% 7.23% 0.10%
    博时稳定价值债券B
    阶段 份额净值
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.36% 0.06% -0.10% 0.03% -0.26% 0.03%
    过去三个月 0.18% 0.08% 0.42% 0.05% -0.24% 0.03%
    过去六个月 -0.90% 0.15% 0.42% 0.08% -1.32% 0.07%
    过去一年 9.18% 0.16% 7.92% 0.11% 1.26% 0.05%
    自基金转型生效起至今 16.84% 0.19% 10.21% 0.09% 6.63% 0.10%
    3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    博时稳定价值债券A
    注: 本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条"(四)投资范围"、"(八)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    博时稳定价值债券B
    注: 本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条"(四)投资范围"、"(八)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为1亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。公司股东为招商证券股份有限公司(持股比例73%)、中国长城资产管理公司(持股比例25%)、广厦建设集团有限责任公司(持股比例2%)。
    截至报告期末,公司管理资产规模逾1906亿元,共管理博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金共十二只开放式基金和裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕泽证券投资基金三只封闭式基金,累计分红超过人民币435亿元;以及管理部分社保基金、多个企业年金账户和专户理财账户。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    过钧 基金经理 2005-8-19 - 10 硕士,基金从业资格,CFA,中国;1999-2000 美国GE资产管理公司;2001-2005 华夏基金公司;2005年加入博时,任博时稳定价值债券基金、博时信用债券基金基金经理。
    注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    截至2009年6月30日,博时稳定价值债券A基金份额净值为1.107元,份额累计净值为1.215元;博时稳定价值债券B基金份额净值为1.101元,份额累计净值为1.209元。报告期内,博时稳定价值债券A基金份额净值增长率为-0.81%,博时稳定价值债券B基金份额净值增长率为-0.90%。
    宽松的信贷政策,在实体经济依旧不景气的大环境下,不仅造就了这轮火热的股市和楼市,同时使得许多基本生产资料,如农产品和有色金属,同样出现了快速的价格上升。一般而言,实体经济的复苏和繁荣,往往会带动对基本生产资料的需求,从而带动价格上涨。但此轮不同的是,在实体经济复苏还不稳固的情况下,基本生产资料价格的快速上扬,其实对企业经营来说带来了的困难和不确定性,对实体经济造成了一定的负面影响。而由于此轮宽松的信贷政策,带来的整个经济体的杠杆率上升,可能引起对未来通胀的预期。
    对于某些目前逐步好转的经济数据,我们认为不足以作为资本市场估值继续上升的理由。事实上,资本市场作为领先指标,其自身的估值高低才是我们最终要关心的目标。一个经济体出现泡沫的时候,同时也是宏观数据美好的时刻。因此,关注资本市场是否过度透支了负面或者正面的经济数据,才是我们判断市场见底和见顶的依据。
    经历了上半年大批资金弃债转股,无论是利率产品还是信用产品,都出现了较大的调整。作为市场的领先指标,市场利率这一次的反应是灵敏的。在法定利率还处在历史低位的时刻,债市已经先行对未来的通胀预期和政策变化做出了调整。尤其是信用产品中的公司债市场,其市场利率已经回到了07-08年高通胀和高利率时期的高点区域,如果和股市30倍左右的市盈率比较,无疑已经具有较大的吸引力,尤其对于其中的低折价质押率的品种而言,较低的融资成本,无疑使之成为重要的融资来源。
    新股申购是下半年影响债市最主要的因素。但随着大量专项申购新股的资金不断进入,申购新股的超额收益可能会逐步降低,从而对债市的影响也将逐步减弱。
    出于对转债市场高溢价率以及正股高估的担忧,本基金上半年一直将重点放在交易所信用债市场和银行间债券市场上,尽管债券市场上半年出现了一定的调整,但调整之后,债券市场的风险/收益关系得到了一定的改善。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    如前所述,已经提早预演了未来的可能紧缩政策的债券市场,相比几乎享受了所有利好因素的股票市场,对于潜在的抗滞胀风险能力,具有一定的安全性。新股申购的预期收益,使之比起股市和可转债二级市场,可能是现阶段较为安全的投资策略。稳定价值将积极参与新股申购,但将对网下申购采取谨慎选择的态度。考虑到3个月的锁定期以及股市已处高位,以合理的价格参与优质企业的网下申购将成为主要的策略。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金报告期内未进行利润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:博时稳定价值债券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资 产 附注号 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 6.4.2.1 5,440,235.81 523,645,759.44
    结算备付金 41,448.63 7,203,436.38
    存出保证金 6,009.28 250,000.00
    交易性金融资产 6.4.2.2 1,676,289,546.90 5,557,413,547.47
    其中:股票投资 - -
    基金投资 - -
    债券投资 1,676,289,546.90 5,557,413,547.47
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.2.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
    应收证券清算款 10,000,000.00 -
    应收利息 6.4.2.5 32,842,519.81 149,028,400.10
    应收股利 - -
    应收申购款 8,256,281.53 194,772,683.41
    其他资产 6.4.2.6 - -
    资产总计 1,732,876,041.96 6,432,313,826.80
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.2.3 - -
    卖出回购金融资产款 110,000,000.00 1,379,998,800.00
    应付证券清算款 - -
    应付赎回款 29,796,329.15 58,532,822.12
    应付管理人报酬 868,875.93 2,034,314.06
    应付托管费 289,625.30 678,104.67
    应付销售服务费 315,886.79 795,413.39
    应付交易费用 6.4.2.7 64,830.08 39,129.63
    应交税费 1,001,096.80 814,000.00
    应付利息 3,285.71 60,464.72
    应付利润 - -
    其他负债 6.4.2.8 453,857.07 305,320.95
    负债合计 142,793,786.83 1,443,258,369.54
    所有者权益:
    实收基金 6.4.2.9 1,442,089,207.50 4,488,498,886.50
    未分配利润 6.4.2.10 147,993,047.63 500,556,570.76
    所有者权益合计 1,590,082,255.13 4,989,055,457.26
    负债和所有者权益总计 1,732,876,041.96 6,432,313,826.80
    注:报告截止日2009年6月30日,A类基金份额净值1.107元,基金份额总额405,247,273.09 份;B类基金份额净值1.101元,基金份额总额1,036,841,934.41份
    6.2 利润表
    会计主体:博时稳定价值债券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项 目 附注号 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    一、收入 -44,105,912.50 50,155,304.56
    1.利息收入 56,320,295.17 51,552,423.78
    其中:存款利息收入 6.4.2.11 1,659,858.31 11,013,442.49
    债券利息收入 54,660,436.86 39,037,572.61
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - 1,501,408.68
    2.投资收益(损失以"-"填列) 136,040,863.64   64,675,049.92
    其中:股票投资收益 6.4.2.12 - 48,225,059.47
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.2.13 136,040,863.64 6,592,365.80
    资产支持证券投资收益 6.4.2.14 - -
    衍生工具收益 6.4.2.15 - 9,857,624.65
    股利收益 6.4.2.16 - -
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 6.4.2.17 -236,619,994.25 -66,097,492.87
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
    5.其他收入(损失以"-"号填列) 6.4.2.18 152,922.94 25,323.73
    二、费用(以"-"号填列) -17,513,993.19 -29,381,867.00
    1.管理人报酬 -9,113,915.06 -9,702,764.47
    2.托管费 -3,037,971.68 -3,234,254.82
    3.销售服务费 -3,573,674.94 -4,245,554.00
    4.交易费用 6.4.2.19 -60,520.28 -459,432.95
    5.利息支出 -1,406,839.40 -11,376,931.70
    其中:卖出回购金融资产支出 -1,406,839.40 -11,376,931.70
    6.其他费用 6.4.2.20 -321,071.83 -362,929.06
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -61,619,905.69 20,773,437.56
    所得税费用(以"-"号填列) - -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) -61,619,905.69 20,773,437.56
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:博时稳定价值债券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 4,488,498,886.50 500,556,570.76 4,989,055,457.26
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -61,619,905.69 -61,619,905.69
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -3,046,409,679.00 -290,943,617.44 -3,337,353,296.44
    其中:1.基金申购款 2,581,496,736.56 279,360,452.72 2,860,857,189.28
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -5,627,906,415.56 -570,304,070.16 -6,198,210,485.72
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,442,089,207.50 147,993,047.63 1,590,082,255.13
    项目 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,003,478,612.47
    134,591,976.62  2,138,070,589.09
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,773,437.56 20,773,437.56
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 1,797,307,803.34 121,695,987.84 1,919,003,791.18
    其中:1.基金申购款 5,751,219,926.27 395,953,393.55 6,147,173,319.82
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -3,953,912,122.93  -274,257,405.71 -4,228,169,528.64
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,800,786,415.81 277,061,402.02 4,077,847,817.83
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
    6.4.2 关联方关系
    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人、基金代销机构
    招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.3.1.1 股票交易
    无。
    6.4.3.1.2 权证交易
    无。
    6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
    无。
    6.4.3.2 关联方报酬
    6.4.3.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的管理费 9,113,915.06 9,702,764.47
    其中:当期已支付 8,245,039.13 7,738,757.41
    期末未支付 868,875.93 1,964,007.06
    注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。2007年9月6日之前约定年费率为0.45%,自2007年9月6日本基金转型起约定年费率为0.60%。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
    6.4.3.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的托管费 3,037,971.68 3,234,254.82
    其中:当期已支付 2,748,346.38 2,579,585.77
    期末未支付 289,625.30 654,669.05
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。2007年9月6日之前约定年费率为0.15%,自2007年9月6日本基金转型起约定年费率为0.20%。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
    6.4.3.2.3 销售服务费
    单位:人民币元
    本基金在本期和上年度可比期间需向关联方支付的B类基金份额销售服务费如下:
    获得销售服务费的
    各关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付 期末未支付 合计
    博时基金 378,628.83 27,367.35 405,996.18
    中国建设银行 581,002.05 66,279.55 647,281.60
    招商证券 9,741.75 788.98 10,530.73
    合计 969,372.63 94,435.88 1,063,808.51
    获得销售服务费的
    各关联方名称 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付 期末未支付 合计
    博时基金 696,334.91 100,520.32 796,855.23
    中国建设银行 258,399.32 49,537.40 307,936.72
    招商证券 5,122.59 1,308.50 6,431.09
    合计 959,856.82 151,366.22 1,111,223.04
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。2007年9月6日之前约定年费率为0.28%,自2007年9月6日本基金转型起B类基金份额约定年费率为0.30%,A类基金份额不收取销售服务费。
    其计算公式为:日销售服务费=前一日B类基金份额(2007年9月6日之前为全体基金份额)的基金资产净值 X约定年费率/当年天数。
    6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 20,412,695.65 - - 590,000,000.00 163,504.80
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 128,717,770.22 - - - 415,800,000.00 388,372.08
    6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    A类基金份额 B类基金份额 A类基金份额 B类基金份额
    期初持有的基金份额 110,266,796.49 - 175,266,796.49 171,829,071.25
    期间认购总份额 - - - -
    期间申购/买入总份额 - - - -
    期间因拆分增加的份额 - - - -
    期间赎回/卖出总份额 - - - -
    期末持有的基金份额 110,266,796.49 - 175,266,796.49 171,829,071.25
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 27.21% - 41.66% 5.08%
    6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    无。
    6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行股份有限公司 5,440,235.81 480,090.68 3,976,247.44 2,507,683.53
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    数量(单位:股/张) 总金额
    招商证券 - - - - -
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    数量(单位:股) 总金额
    招商证券 002244 滨江集团 新股网上申购 51,500 1,045,965.00
    6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    无。
    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    无。
    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    无。
    6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额110,000,000.00元,于2009年7月6日和2009年7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    §7  投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 1,676,289,546.90 96.73
    其中:债券 1,676,289,546.90 96.73
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 5,481,684.44 0.32
    6 其他资产 51,104,810.62 2.95
    7 合计 1,732,876,041.96 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    本基金本报告期未发生股票买入交易。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    本基金本报告期未发生股票卖出交易。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    本基金本报告期未发生股票买入和卖出交易。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 70,777,000.00 4.45
    2 央行票据 48,325,000.00 3.04
    3 金融债券 1,072,996,000.00 67.48
    其中:政策性金融债 1,072,996,000.00 67.48
    4 企业债券 464,715,546.90 29.23
    5 企业短期融资券 19,476,000.00 1.22
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 1,676,289,546.90 105.42
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 090401 09农发01 3,000,000 289,200,000.00 18.19
    2 080215 08国开15 2,400,000 258,744,000.00 16.27
    3 080301 08进出01 1,200,000 129,096,000.00 8.12
    4 080417 08农发17 1,200,000 124,284,000.00 7.82
    5 080308 08进出08 1,100,000 114,752,000.00 7.22
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 6,009.28
    2 应收证券清算款 10,000,000.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 32,842,519.81
    5 应收申购款 8,256,281.53
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 51,104,810.62
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    份额
    级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    博时稳定价值债券A 12,165  33,312.56   255,259,793.29  62.99% 149,987,479.80  37.01%
    博时稳定价值债券B 32,439  31,962.82  309,822,129.69  29.88% 727,019,804.72  70.12%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 博时稳定价值债券A 208,321.13  0.01%
    博时稳定价值债券B 224,655.17  0.02%
    合计 432,976.30  0.03%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B
    基金合同生效日(2007年9月6日)基金份额总额  - 1,497,330,749.55
    报告期期初基金份额总额 795,224,212.23 3,693,274,674.27
    报告期期间基金总申购份额 279,470,871.95 2,302,025,864.61
    报告期期间基金总赎回份额 669,447,811.09 4,958,458,604.47
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
    报告期期末基金份额总额 405,247,273.09 1,036,841,934.41
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    券商席位 交易单元数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商佣金 备注
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    申银万国 1 334,598,984.27 53.68% 2,061,000,000.00 100.00% 60,000.00 54.55%
    泰阳证券 1 295,358,775.05 46.32% 50,000.00 45.45%
    注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
    1、基金专用交易席位的选择标准如下:
    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    2、基金专用交易席位的选择程序如下:
    (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
    (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    基金管理人部分:
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2009年6月30日,博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1906亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币435亿元。
    1. 2009年上半年,在股票市场呈现大幅反弹的情况下,博时基金凭借对宏观大势准确地研判,以深入的投资研究为基础,成功把握了本轮市场的上涨行情,旗下基金整体业绩优良。
    1) 截至2009年6月30日,根据中国银河证券基金研究中心2009年上半年业绩统计报告,博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第8名;博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名;博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第3名;基金裕阳和基金裕泽在封闭式基金中分别位列第3名和第8名。
    2) 截至2009年6月26日,在中国银河证券基金研究中心的星级评价中,博时第三产业基金被评为过去一年五星级基金,博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星级基金,博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。
    3) 截至2009年6月26日,根据晨星(中国)数据显示,在股票型基金中,博时主动管理的特许价值、第三产业、新兴成长今年以来业绩均为列同类前1/3;在积极配置型基金中,平衡配置、价值增长、价值增长贰号今年以来业绩均为列同类前1/3;在封闭式基金中,裕阳、裕泽、裕隆今年以来业绩均位列同类前1/3。
    2. 客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标,不断提高客户服务能力,持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
    1) 博时于今年2月份推出"博时基金手机网站",成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。投资者可通过手机上网访问http://wap.bosera.com,进行博时基金管理的开放式基金交易、查询等业务,及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、观点。
    2) 今年3月份起,博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上,增加了月度电子对账单服务。
    3) 2009年2季度,博时公司全面升级了持有人短信服务,丰富了短信传递的账户信息和持有人关心的内容,方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。
    4) 2009年2季度,开通了工行借记卡的网上直销交易功能,和建行借记卡网上直销定期投资的功能。方便持有人办理基金交易的同时,不断提高使用网上交易渠道的交易体验。
    5) "信心o中国o价值" 高端论坛二季度继续在各大城市展开。受邀专家就宏观经济、资本市场等话题发表演讲,并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流,受到投资者热烈欢迎。
    3. 公司荣誉
    1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中,博时蝉联"金牛基金管理公司"的称号,基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得"封闭式持续优胜金牛基金"、"开放式股票型持续优胜金牛基金"和"2008年度同业领先开放式混合型基金"的奖项。另外,博时稳定价值、博时现金收益分别获得"2008年度开放式债券型金牛基金"和"2008年度开放式货币市场金牛基金"奖项。博时获得6个奖项,成为获奖最多的基金公司之一。
    2) 2009年1月20日,博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的两项大奖,公司获得"最佳中国基金公司奖",公司副总裁李全获得"2008年度亚太地区最佳营销人物奖"。
    3) 晨星(中国)2008年度基金奖3月3日揭晓,博时旗下博时平衡配置基金荣获开放式配置型基金提名奖。截至2008年12月31日,该基金过去一年回报在同类基金中名列前茅,同时被晨星评为两年期五星级基金。
    4) 2009年"理柏中国基金奖"于3月20日揭晓, 博时获得三个奖项,其中博时平衡配置基金分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖;博时主题行业基金获得二年期股票型基金奖。
    5) 2009年3月20日,在由证券时报社主办的"2008年度中国明星基金及最佳托管银行"评选中,博时荣获三个奖项:"2008年度十大明星基金公司奖";博时稳定价值获"2008年度债券型明星基金奖";基金裕隆获得"三年持续回报封闭式明星基金奖"。
    6) 2009年3月27日,由上海证券报、中国证券网主办的第六届"金基金"系列评选活动揭晓。博时荣获"2008年度最佳风险控制奖",同时,博时平衡配置基金、基金裕隆分别荣获"2008年度积极配置型金基金"、"2008年度三年期封闭式金基金" 称号。
    7) 2008年度广东综合纳税百强发布会4月3日在广州召开,博时基金以逾4.2亿元纳税总额,跻身广东综合纳税百强,排名第73位,这是博时基金首次跻身该排行榜。
    8) 2009年4月22日,第六届"深圳知名品牌"评价活动经过严格的评审正式揭晓,博时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审,继续享有"深圳知名品牌"称号三年。
    9) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。
    基金托管人部分:
    1、 2009年1月16日,基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该行副行长;
    2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    5、 2009年8月2日,基金托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
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