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博时稳定价值债券B(050006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时稳定价值债券:更新招募说明书2010年第1号(正文)

公告日期:2010-04-10

                            博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2010年第1号(正文)


基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 2 页 共 98 页
重要提示
本基金经2005年7月5日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】116 号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
博时稳定价值基金份额持有人大会于2007年8月1日-8月16日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于博时稳定价值债券投资基金转型的议案》。2007年9月4日中国证券监督管理委员会下发了《关于核准博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]245号),同意博时稳定价值基金基金份额持有人大会决议生效。自2007年9月6日起原《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》修订为新的《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年2月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。
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目 录
重要提示 .............................................................................................................................. 22
一.. 绪言 ...................................................................................................................... 44
二.. 释义 ...................................................................................................................... 55
三.. 基金管理人 .......................................................................................................... 88
四.. 基金托管人 ........................................................................................................ 1144
五.. 相关服务机构 .................................................................................................... 1199
六.. 基金的募集与基金合同的生效 ........................................................................ 3377
七.. 基金份额的申购与赎回 .................................................................................... 3388
八.. 基金的转换 ........................................................................................................ 4466
九.. 基金的非交易过户与转托管 ............................................................................ 4477
十.. 基金份额的冻结、解冻及质押 ........................................................................ 4488
十一.. 定期定额投资计划 ............................................................................................ 4488
十二.. 基金的投资 ........................................................................................................ 4499
十三.. 基金的业绩 ........................................................................................................ 6600
十四.. 基金的财产 ........................................................................................................ 6611
十五.. 基金资产的估值 ................................................................................................ 6622
十六.. 基金收益与分配 ................................................................................................ 6644
十七.. 基金的费用与税收 ............................................................................................ 6666
十八.. 基金的会计与审计 ............................................................................................ 6699
十九.. 基金的信息披露 ................................................................................................ 6699
二十.. 风险揭示 ............................................................................................................ 7722
二十一.. 基金合同的终止与清算 .................................................................................... 7744
二十二.. 基金合同内容摘要 ............................................................................................ 7755
二十三.. 托管协议内容摘要 ............................................................................................ 8866
二十四.. 对基金份额持有人的服务 ................................................................................ 9933
二十五.. 其它应披露的事项 ............................................................................................ 9955
二十六.. 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................ 9977
二十七.. 备查文件 ............................................................................................................ 9988
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一.. 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)和相关法律法规及《博时稳定价值债券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二.. 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金
指博时稳定价值债券投资基金
基金合同或本基金合同
指《博时稳定价值债券投资基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订
托管协议
指基金管理人与基金托管人签订的《博时稳定价值债券投资基金托管协议》及协议当事人对其不时作出的补充及修订
招募说明书
指《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日
《证券法》
指2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订并于2007年1月1日实施的《证券法》及颁布机关对其不时作出的修订
《基金法》
指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》
指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》
《销售管理办法》
指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》
指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》
银行业监督管理机构
指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人
指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人
指博时基金管理有限公司
基金托管人
指中国建设银行股份有限公司
注册登记业务
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
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投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记人
指由基金管理人委托办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人是博时基金管理有限公司
销售人
指博时基金管理有限公司和代销人
销售服务代理人
指符合中国证监会规定的有关条件并与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售服务业务的机构,简称代销人
基金投资者
指个人投资者和机构投资者
个人投资者
指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民
机构投资者
指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合格境外机构投资者
合格境外机构投资者
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并且其投资额度已经取得国家外汇管理局批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
基金份额持有人
指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额的投资者

指人民币元
基金合同生效日
指本基金募集符合基金合同规定的条件,并且本基金的备案材料及本基金的认购资金验资报告获得中国证监会书面确认之日
基金合同终止日
指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期
存续期
指基金合同生效至终止之间的不定期期限
开放日
指销售人为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
工作日
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日
指销售人确认的投资者有效申请工作日
T+n日
指自T日起第n个工作日,不包含T日
基金账户
指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有博时开放式基金的基金份额及其变更情况的账户
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基金交易账户
指销售人为投资者开立的记录其通过该销售人买卖博时开放式基金的基金份额、份额变动及结余情况的账户
申购
指基金合同生效后,投资者通过销售人向基金管理人购买基金份额的行为
赎回
指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为
巨额赎回
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
转换
指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为基金管理人所管理并在同一注册登记人处登记的其它开放式基金份额
转托管
指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为
销售服务费
也称为持续营销和服务费用,主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等,该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营运费用
A类份额
指收取申购、赎回费的基金份额
B类份额
指收取销售服务费的基金份额
基金收益
包括基金投资所得利息,买卖证券价差,存款利息以及其他合法收入
基金资产总值
包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值
指基金资产总值减去负债后的价值
基金资产估值
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
公允价
指资产和负债按照在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量
成本法
计价对象按不含利息的实际成本确认账面金额
指定媒体
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
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及其他媒体
不可抗力
指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素包括:相关法律、法规或规章的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生;自然或无人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作、战争、动乱或瘟疫等
三.. 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名 称: 博时基金管理有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人: 杨鶤
成立时间: 1998年7月13日
注册资本: 1亿元人民币
存续期间: 持续经营
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系,分别是:总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,
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确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部-上海和机构理财部-南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪处理公务人员给予协助。
截止到2010年2月24日,公司总人数271人,其中60%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要成员情况
1. 基金管理人董事会成员
杨鶤女士,硕士,董事长。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
肖风先生,博士,副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
汤维清先生,硕士,董事。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
王金宝先生,硕士,董事。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作,现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
周长青先生,硕士。历任中国人民银行银行司主任科员,中信银行支行负责人,中国民族信托投资公司理财总部副总经理,银河基金管理有限公司督察员(长)、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。
陈小鲁先生,独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
赵榆江女士,硕士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
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姚钢先生,硕士,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
2. 基金管理人监事会成员
夏永平女士,硕士,监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。
车晓昕女士,硕士,监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。
郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
3. 公司高管人员
杨鶤女士,简历同上。
肖风先生,简历同上。
李全先生,硕士。1988年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998年加入博时基金管理有限公司,曾任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司副总裁。
王德英先生,硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。
4. 本基金基金经理
过钧先生,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。现任博时稳定价值债券基金、博时信用债券基金基金经理。
5. 投资决策委员会成员
主任委员:肖风
委员:杨锐、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰、王政、张峰。
肖风先生(同上)
杨锐先生,博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司,先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公
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司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月兼任博时平衡配置基金经理。2008年1月任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师,股票投资部总经理,兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合型投资基金基金经理。
邵凯先生,经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
董良泓先生,MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产部高级投资经理。2008年12月任特定资产管理部总经理、股票投资部价值组投资总监。
夏春先生,1975年出生,经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年至1998年在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司工作,任审计员。1998年至2001年在北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业学习,获经济学硕士学位。2001年至2004年,在招商证券研发中心策略部任高级分析师。2004年2月加入博时基金管理有限公司,任研究部宏观与策略研究员。2007年1月任研究部副总经理,兼任策略分析师,博时平衡配置基金基金经理助理。2008年12月任研究部总经理,兼任策略分析师、博时价值增长基金基金经理和博时价值增长贰号基金基金经理。
邹志新先生,经济学博士,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理,2003年7月起任基金裕元基金经理,2007年4月任博时第三产业成长基金基金经理。现任股票投资部成长组投资总监、博时第三产业成长股票基金基金经理。
张志峰先生,博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部另类投资组投资总监。
王政先生,1966年生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部ETF组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
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张峰先生,博士。1988年起先后在Haugen Finnancial System, 花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010年2月22日加入博时基金管理有限公司,任股票投资部数量化投资组投资总监。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。
(二) 基金管理人的职责
1. 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制中期和年度基金报告;
7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(三) 基金管理人的承诺
1. 基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》行为的发生;
3. 基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4. 基金管理人承诺不从事其他证券法规规定禁止从事的行为。
(四) 基金经理的承诺
1. 依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2. 不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
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3. 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4. 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人的内部控制制度
1. 风险管理的原则
(1) 全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
(2) 独立性原则
公司设立独立的监察法律部,监察法律部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3) 相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2. 风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察法律部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1) 董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2) 风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
(3) 督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。
(4) 监察法律部
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
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(5) 业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门总经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3. 风险管理和内部风险控制的措施
(1) 建立内控结构,完善内控制度
公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3) 建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5) 建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6) 使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7) 提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
四.. 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
2009年上半年,中国建设银行实现净利润558.41亿元,同比下降4.86%,每股盈利为0.24元(半年),同比减少0.01 元,盈利水平符合预期;年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.34%和22.54%,较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点,整体盈利趋势向好;总资产达到91,101.71 亿元,较上年末增长20.58%;资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.71%,较上年末下降0.5 个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为150.51%,较上年末提升18.93 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行,在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行业首位。
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中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009 年上半年共获得40 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500 强”、“全球银行1000 强”中分列第9 位和第12 位,被《亚洲货币》杂志评为2009 年度“中国最佳银行”,被《欧洲货币》杂志评为2009 年度“中国最佳银行”,连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”,荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”,中国扶贫基金会颁发的“20 年特别贡献奖”等奖项,被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”,连续两年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内 部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
(二)主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
截止到2009年12月31日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等6只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置
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混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银
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中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深300指数(LOF)、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深300价值指数、博时超级大盘ETF、博时超级大盘ETF联接、东吴新经济股票基金等137只开放式证券投资基金。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规
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以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
五.. 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1. 直销机构
1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话:010-65187055
传真:010-65187032
联系人:尚继源
客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
2、博时基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层
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电话:021-33024909
传真:021-63305180
联系人:李侃侃
3、博时基金管理有限公司总公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦35层
电话:0755-83169999
传真:0755-83199450
联系人:叶晓
2. 代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
名称:
中国建设银行股份有限公司
注册地址:
北京市西城区金融大街25号
办公地址:
北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人:
郭树清
联系人:
王琳
传真:
010-66275654
客户服务电话:
95533
网址:
www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
名称:
中国工商银行股份有限公司
注册地址:
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:
北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:
姜建清
联系人:
田耕
电话:
010-66107900
传真:
010-66107914
客户服务电话:
95588
网址:
www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
名称:
中国农业银行股份有限公司
注册地址:
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:
北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:
项俊波
客户服务电话:
95599
网址:
www.abchina.com;www.95599.cn
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(4) 交通银行股份有限公司
名称:
交通银行股份有限公司
注册地址:
上海市银城中路188号
办公地址:
上海市银城中路188号
法定代表人:
胡怀邦
联系人:
曹榕
电话:
021-58766688
传真:
021-58408483
客户服务电话:
95559
网址:
www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
名称:
招商银行股份有限公司
注册地址:
深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:
秦晓
联系人:
丰靖
电话:
0755-83198888
传真:
0755-83195049
客户服务电话:
95555
网址:
www.cmbchina.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
名称:
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:
上海市浦东南路500号
办公地址:
上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人:
金运
联系人:
汤嘉惠、倪苏云
电话:
021-61616188-6152,6153
传真:
021-63602431
客户服务电话:
95528
网址:
www.spdb.com.cn
(7) 中信银行股份有限公司
名称:
中信银行股份有限公司
注册地址:
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:
孔丹
电话:
010-65558000
传真:
010-65550809
客户服务电话:
95558
网址:
bank.ecitic.com
(8) 深圳发展银行股份有限公司
名称:
深圳发展银行股份有限公司
注册地址:
深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:
法兰克纽曼
联系人:
姜聃
电话:
0755-22166316
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传真:
0755-25841098
客户服务电话:
95501
网址:
www.sdb.com.cn
(9) 北京银行股份有限公司
名称:
注册地址:
北京银行股份有限公司
北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:
北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:
闫冰竹
联系人:
王曦
电话:
010-66223584
传真:
010-66226073
客户服务电话:
010-96169
网址:
www.bankofbeijing.com.cn
(10) 中国光大银行股份有限公司
名称:
中国光大银行股份有限公司
注册地址:
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:
唐双宁
联系人:
李伟
电话:
010-68098778
传真:
010-68560312
客户服务电话:
95595
网址
www.cebbank.com
(11) 中国民生银行股份有限公司
名称:
中国民生银行股份有限公司
注册地址:
北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:
北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:
董文标
联系人:
董云巍
电话:
010-58351666
传真:
010-83914283
客户服务电话:
95568
网址
www.cmbc.com.cn
(12) 广东发展银行股份有限公司
名称:
广东发展银行股份有限公司
注册地址:
广州市农林下路83号
办公地址:
广州市农林下路83号
法定代表人:
董建岳
联系人:
詹全鑫
电话:
020-38322542
传真:
020-87311780
客户服务电话:
4008308003
网址:
www.gdb.com.cn
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(13) 浙商银行股份有限公司
名称:
浙商银行股份有限公司
注册地址:
浙江省杭州市庆春路288号
办公地址:
浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:
张达洋
联系人:
吴军阳
电话:
0571-87659084
传真:
0571-87659188
客户服务电话:
95105665
网址:
www.czbank.com
(14) 上海农村商业银行股份有限公司
名称:
上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:
上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:
上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层
法定代表人:
李秀仑
联系人:
吴海平
电话:
021-38576666
客户服务电话:
021-962999
网址:
www.shrcb.com
(15) 宁波银行股份有限公司
名称:
宁波银行股份有限公司
注册地址:
宁波市江东区中山东路294号
办公地址:
宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:
陆华裕
联系人:
胡技勋
电话:
021-63586210
传真:
021-63586215
客户服务电话:
96528(上海地区962528)
网址:
www.nbcb.com.cn
(16) 东莞银行股份有限公司
名称:
东莞银行股份有限公司
注册地址:
东莞市城区运河东一路193号
办公地址:
东莞市城区运河东一路193号
法定代表人:
廖玉林
联系人:
胡昱
电话:
0769-22119061
传真:
0769-22117730
客户服务电话:
0769-96228
网址:
www.dongguanbank.cn
(17) 南京银行股份有限公司
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名称:
南京银行股份有限公司
注册地址:
南京市白下区淮海路50号
办公地址:
南京市白下区淮海路50号
法定代表人:
林复
联系人:
徐玲
电话:
025-84551162
传真:
025-84544129
客户服务电话:
4008896400
网址:
www.njcb.com.cn
(18) 中信建投证券有限责任公司
名称:
中信建投证券有限责任公司
注册地址:
北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:
北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:
张佑君
联系人:
权唐
传真:
010-65182261
客户服务电话:
4008888108(免长途费)
网址:
www.csc108.com
(19) 招商证券股份有限公司
名称:
招商证券股份有限公司
注册地址:
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:
宫少林
联系人:
黄健
电话:
0755-82943666
传真:
0755-82943636
客户服务电话:
4008888111;95565
网址:
www.newone.com.cn
(20) 国泰君安证券股份有限公司
名称:
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:
上海浦东新区商城路618号
办公地址:
上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:
祝幼一
联系人:
芮敏祺
电话:
021-38676666
传真:
021-38670161
客户服务电话:
95521
网址:
www.gtja.com
(21) 海通证券股份有限公司
名称:
海通证券股份有限公司
注册地址:
上海市淮海中路98号-
办公地址:
上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:
王开国
联系人:
金芸、李笑鸣
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
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电话:
021-23219275
传真:
021-63602722
客户服务电话:
95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:
www.htsec.com
(22) 广发证券股份有限公司
名称:
广发证券股份有限公司
注册地址:
广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:
广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
法定代表人:
王志伟
联系人:
黄岚
电话:
020-87555888
传真:
020-87555305
客户服务电话:
95575或致电各地营业网点
网址:
www.gf.com.cn
(23) 国信证券股份有限公司
名称:
国信证券股份有限公司
注册地址:
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:
何如
联系人:
齐晓燕
电话:
0755-82130833
传真:
0755-82133302
客户服务电话:
95536
网址:
www.guosen.com.cn
(24) 申银万国证券股份有限公司
名称:
申银万国证券股份有限公司
注册地址:
上海市常熟路171号
办公地址:
上海市常熟路171号
法定代表人:
丁国荣
联系人:
黄维琳、曹晔
电话:
021-54033888
传真:
021-54038844
客户服务电话:
021-962505
网址:
www.sywg.com
(25) 兴业证券股份有限公司
名称:
兴业证券股份有限公司
注册地址:
福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:
上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人:
兰荣
联系人:
谢高得
电话:
021-38565785
传真:
021-38565783
客户服务电话:
4008888123
网址:
www.xyzq.com.cn
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 26 页 共 98 页
(26) 长江证券股份有限公司
名称:
长江证券股份有限公司
注册地址:
武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:
武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:
胡运钊
联系人:
李良
电话:
021-68751929
传真:
021-51062920
客户服务电话:
4008888999;027-85808318
网址:
www.95579.com
(27) 东吴证券有限责任公司
名称:
东吴证券有限责任公司
注册地址:
江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址:
江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人:
吴永敏
联系人:
方晓丹
电话:
0512-65581136
传真:
0512-65588021
客户服务电话:
0512-96288
网址:
www.dwjq.com.cn
(28) 华泰联合证券有限责任公司
名称:
华泰联合证券有限责任公司
注册地址:
深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:
深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:
马昭明
联系人:
盛宗凌
电话:
0755-82492000
传真:
0755-82492962
客户服务电话:
4008888555;95513
网址:
www.lhzq.com
(29) 华泰证券股份有限公司
名称:
华泰证券股份有限公司
注册地址:
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:
吴万善
联系人:
舒萌菲
电话:
025-84457777
传真:
025-84579763
客户服务电话:
95597
网址:
www.htsc.com.cn
(30) 中信证券股份有限公司
名称:
中信证券股份有限公司
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 27 页 共 98 页
注册地址:
深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址:
北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:
王东明
联系人:
陈忠
电话:
010-84588888
传真:
010-84865560
客户服务电话:
010-84868330
网址:
www.cs.ecitic.com
(31) 中国银河证券股份有限公司
名称:
中国银河证券股份有限公司
注册地址:
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:
胡关金
联系人:
李洋
电话:
010-66568047
传真:
010-66568536
客户服务电话:
4008888888
网址:
www.chinastock.com.cn
(32) 光大证券股份有限公司
名称:
光大证券股份有限公司
注册地址:
上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:
徐浩明
联系人:
刘晨
电话:
021-22169081
传真:
021-22169134
客户服务电话:
4008888788;95525
网址:
www.ebscn.com
(33) 浙商证券有限责任公司
名称:
浙商证券有限责任公司
注册地址:
杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:
吴承根
联系人:
吴颖
电话:
0571-87902080
传真:
0571-87902081
客户服务电话:
0571-967777
网址:
www.stocke.com.cn
(34) 长城证券有限责任公司
名称:
长城证券有限责任公司
注册地址:
深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:
深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:
黄耀华
联系人:
高峰
电话:
0755-83516094
传真:
0755-83516199
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 28 页 共 98 页
客户服务电话:
4006666888
网址:
new.cgws.com
(35) 东方证券股份有限公司
名称:
东方证券股份有限公司
注册地址:
上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:
上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:
王益民
联系人:
吴宇
电话:
021-63325888-3108
传真:
021-63326173
客户服务电话:
95503
网址:
www.dfzq.com.cn
(36) 平安证券有限责任公司
名称:
平安证券有限责任公司
注册地址:
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:
杨宇翔
联系人:
袁月
电话:
0755-22627802
传真:
0755-82433794
客户服务电话:
4008816168
网址:
www.pingan.com
(37) 财通证券有限责任公司
名称:
财通证券有限责任公司
注册地址:
杭州市解放路111号
法定代表人:
沈继宁
联系人:
乔骏
电话:
0571-87925129
传真:
0571-87925100
客户服务电话:
96336(上海地区962336)
网址:
www.ctsec.com
(38) 世纪证券有限责任公司
名称:
世纪证券有限责任公司
注册地址:
深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:
深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:
卢长才
联系人:
张婷
电话:
0755-83199511
传真:
0755-83199545
客户服务电话:
0755-83199599
网址:
www.csco.com.cn
(39) 华西证券有限责任公司
名称:
华西证券有限责任公司
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 29 页 共 98 页
注册地址:
四川省成都市陕西街239号
办公地址:
深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:
张慎修
联系人:
王京红
电话:
0755-83025046
传真:
0755-83025991
客户服务电话:
4008888818
网址:
www.hx168.com.cn
(40) 湘财证券有限责任公司
名称:
湘财证券有限责任公司
注册地址:
湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:
上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:
陈学荣
联系人:
钟康莺
电话:
021-68634518-8503
传真:
021-68865938
客户服务电话:
4008881551
网址:
www.xcsc.com;www.eestart.com
(41) 天相投资顾问有限公司
名称:
天相投资顾问有限公司
注册地址:
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址:
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:
林义相
联系人:
莫晓丽
电话:
010-66045529
传真:
010-66045500
客户服务电话:
010-66045678
网址:
www.txsec.com;
(42) 江南证券有限责任公司
名称:
江南证券有限责任公司
注册地址:
南昌市抚河北路291号
办公地址:
江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
法定代表人:
姚江涛
联系人:
余雅娜
电话:
0791-6768763
传真:
0791-6789414
客户服务电话:
4008866567
网址:
www.scstock.com
(43) 大同证券经纪有限责任公司
名称:
大同证券经纪有限责任公司
注册地址:
山西省大同市大北街13号
办公地址:
山西省太原市青年路8号
法定代表人:
董祥
联系人:
辛国荣
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 30 页 共 98 页
电话:
0351-4130322
传真:
0351-4192803
客户服务电话:
4007121212
网址:
www.dtsbc.com.cn
(44) 国海证券有限责任公司
名称:
国海证券有限责任公司
注册地址:
广西南宁市滨湖路46号
办公地址:
深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼
法定代表人:
张雅锋
联系人:
武斌
电话:
0755-83707413
传真:
0755-83700205
客户服务电话:
4008888100(全国)、96100(广西)
网址:
www.ghzq.com.cn
(45) 中信万通证券有限责任公司
名称:
中信万通证券有限责任公司
注册地址:
青岛市东海西路28号
办公地址:
青岛市东海西路28号
法定代表人:
史洁民
联系人:
刘光明
电话:
0532-85022026
传真:
0532-85022026
客户服务电话:
0532-96577
网址:
www.zxwt.com.cn
(46) 中信金通证券有限责任公司
名称:
中信金通证券有限责任公司
注册地址:
浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:
浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:
刘军
联系人:
俞会亮
电话:
0571-85776115
传真:
0571-85783771
客户服务电话:
0571-96598
网址:
www.96598.com.cn
(47) 华林证券有限责任公司
名称:
华林证券有限责任公司
注册地址:
深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址:
深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:
段文清
联系人:
杨玲
电话:
0755-82707888
传真:
0755-82707850
客户服务电话:
4008802888或致电各地营业部客服电话
网址:
www.chinalions.com
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 31 页 共 98 页
(48) 国联证券股份有限公司
名称:
国联证券股份有限公司
注册地址:
无锡市县前东街168号
办公地址:
无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人:
范炎
电话:
0510-82831662
传真:
0510-82830162
联系人:
袁丽萍
客户服务电话:
4008885288(全国热线),0510-82588168(无锡)
网址:
www.glsc.com.cn
(49) 国盛证券有限责任公司
名称:
国盛证券有限责任公司
注册地址:
江西省南昌市永叔路15号
办公地址:
江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人:
管荣升
电话:
0791-6285337
传真:
0791-6289395
联系人:
徐美云
客户服务电话:
0791-96168
网址:
www.gsstock.com
(50) 安信证券股份有限公司
名称:
安信证券股份有限公司
注册地址:
深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:
深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:
牛冠兴
联系人:
陈剑虹
电话:
0755-82558323
传真:
0755-82558355
客户服务电话:
4008001001
网址:
www.essence.com.cn
(51) 东莞证券有限责任公司
名称:
注册地址:
东莞证券有限责任公司
办公地址:
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人:
张运勇
电话:
梁健伟
传真:
0769-22119341
客户服务电话:
0769-22116999
网址:
0769-961130
www.dgzq.com.cn
(52) 中原证券股份有限公司
名称:
注册地址:
中原证券股份有限公司
郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 32 页 共 98 页
办公地址:
法定代表人:
郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
联系人:
石保上
程月艳 耿铭
电话:
0371—65585670
传真:
0371—65585665
客户服务电话:
0371—967218;4008139666
网址:
www.ccnew.com
(53) 华龙证券有限责任公司
名称:
华龙证券有限责任公司
注册地址:
甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:
甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:
李晓安
联系人:
李昕田
电话:
0931-8888088
传真:
0931-4890515
客户服务电话:
0931-4890619;4890618;4890100
网址:
http://www.hlzqgs.com
(54) 广州证券有限责任公司
名称:
广州证券有限责任公司
注册地址:
广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:
广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:
吴志明
联系人:
林洁茹
电话:
020-87323735
传真:
020-87325036
客户服务电话:
020-961303
网址:
www.gzs.com.cn
(55) 万联证券有限责任公司
名称:
万联证券有限责任公司
注册地址:
广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:
广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:
李舫金
联系人:
罗创斌
电话:
020-37865070
传真:
020-22373718-1013
客户服务电话:
4008888133
网址:
www.wlzq.com.cn
(56) 恒泰证券股份有限公司
名称:
恒泰证券股份有限公司
注册地址:
内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:
内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:
刘汝军
联系人:
张同亮
电话:
0471-4913998
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 33 页 共 98 页
传真:
0471-4930707
客户服务电话:
0471-4961259
网址:
www.cnht.com.cn
(57) 南京证券有限责任公司
名称:
南京证券有限责任公司
注册地址:
江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:
江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:
张华东
联系人:
徐翔
电话:
025-83364032
传真:
025-83320066
客户服务电话:
4008285888
网址:
www.njzq.com.cn
(58) 中银国际证券有限责任公司
名称:
注册地址:
中银国际证券有限责任公司
办公地址:
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人:
唐新宇
张静
电话:
021-68604866-8309
传真:
客户服务电话:
021-50372474
网址:
4006208888; 021-61195566
www.bocichina.com.cn
(59) 国元证券股份有限公司
名称:
国元证券股份有限公司
注册地址:
安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:
安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:

联系人:
李蔡
电话:
0551-2207114
客户服务电话:
全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址:
www.gyzq.com.cn
(60) 中国建银投资证券有限责任公司
名称:
中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址:
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:
杨小阳
联系人:
刘权
电话:
0755-82026521
传真:
0755-82026539
客户服务电话:
4006008008
网址:
www.cjis.cn
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 34 页 共 98 页
(61) 中国国际金融有限公司
名称:
中国国际金融有限公司
注册地址:
中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:
中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:
李剑阁
联系人:
王雪筠
电话:
010-65051166
传真:
010-65051156
客户服务电话:
北京(010)85679238、85679169
上海(021)63861195, 63861196
深圳(0755)83195000
网址:
www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn
(62) 宏源证券股份有限公司
名称:
宏源证券股份有限公司
注册地址:
新疆乌鲁木齐建设路2号
办公地址:
北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:
汤世生
联系人
李巍
电话:
010-88085338
传真:
010-88085240
客户服务电话:
4008000562
网址:
www.hysec.com
(63) 瑞银证券有限责任公司
名称:
瑞银证券有限责任公司
注册地址:
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:
刘弘
联系人:
谢亚凡
电话:
010-5922 6788
传真:
010-5922 6840
客户服务电话:
4008878827
网址:
www.ubssecurities.com
(64) 中山证券有限责任公司
名称:
中山证券有限责任公司
注册地址:
广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
办公地址:
广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人:
吴泳良
联系人:
刘军
电话:
0755-82943755
传真:
0755-82940511
客户服务电话:
0755-82943750
网址:
www.zszq.com.cn
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
第 35 页 共 98 页
(65) 渤海证券股份有限公司
名称:
渤海证券股份有限公司
注册地址:
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:
天津市河西区宾水道8号
法定代表人:
张志军
联系人:
王兆权
电话:
022-28451861
传真:
022-28451892
客户服务电话:
4006515988
网址:
www.bhzq.com
(66) 厦门证券有限公司
名称:
厦门证券有限公司
注册地址:
厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:
厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:
傅毅辉
联系人:
卢金文
电话:
0592-5161816
传真:
0592-5161102
客户服务电话:
0592-5163588
网址:
www.xmzq.cn
(67) 齐鲁证券有限公司
名称:
齐鲁证券有限公司
注册地址:
山东省济南市经十路20518号
办公地址:
山东省济南市经十路20518号
法定代表人:
李玮
联系人:
傅咏梅
电话:
0531-81283901
传真:
0531-81283900
客户服务电话:
95538
网址:
www.qlzq.com.cn
(68) 华安证券有限责任公司
名称:
华安证券有限责任公司
注册地址:
安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:
安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:
李工
联系人:
甘霖
电话:
0551-5161821
传真:
0551-5161672
客户服务电话:
0551-96518;4008096518
网址:
www.hazq.com
(69) 华宝证券有限责任公司
名称:
华宝证券有限责任公司
注册地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
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办公地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:
陈林
联系人:
徐方亮
电话:
021-50122222
传真:
021-50122200
客户服务电话:
4008209898;021-38929908
网址:
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(70) 江海证券有限公司
名称:
江海证券有限公司
注册地址:
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:
孙名扬
联系人:
徐世旺
电话:
0451-82336863
传真:
0451-82287211
客户服务电话:
4006662288
网址:
www.jhzq.com.cn
(71) 广发华福证券有限责任公司
名称:
广发华福证券有限责任公司
注册地址:
福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:
福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:
黄金琳
联系人:
张腾
电话:
0591-87278701
传真:
0591-87841150
客户服务电话:
96326(福建省外请加拨0591)
网址:
www.gfhfzq.com.cn
(72) 爱建证券有限责任公司
名称:
爱建证券有限责任公司
注册地址:
上海市南京西路758号23楼
办公地址:
上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:
郭林
联系人:
陈敏
电话:
021-32229888
传真:
021-62878783
客户服务电话:
021-63340678
网址:
www.ajzq.com
(73) 信达证券股份有限公司
名称:
信达证券股份有限公司
注册地址:
北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:
北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:
张志刚
联系人:
唐静
电话:
010-63080985
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传真:
010-63080978
客户服务电话:
4008008899
网址:
www.cindasc.com
(二) 注册登记机构
名称:
博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
(三) 律师事务所
名称:
国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址:
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人:
王卫东
电话:
010-65171188
传真:
021-65176800
联系人:
黄伟民
经办律师:
黄伟民、陈周
(四) 会计师事务所
名称:
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:
杨绍信
电话:
(021)23238888
传真:
(021)23238800
联系人:
陈宇
经办注册会计师:
薛竞、陈宇
六.. 基金的募集与基金合同的生效
(一) 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
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并经中国证监会证监基金字[2005]第116号文批准募集发售。募集期从2005年7月18日至2005年8月19日止,共募集4,579,053,361.90份基金份额,有效认购户数为30,850户。
本基金为债券型基金,运作方式为契约型、开放式,存续期间为不定期。
(二) 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2005年8月24日正式生效。
本基金基金合同生效后,基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现上述情形的,基金管理人应向中国证监会说明原因并报送解决方案。
七.. 基金份额的申购与赎回
(一) 申购和赎回场所
投资人可在销售人销售网点申购和赎回份额,也可通过销售人提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
直销及代销机构的名称\住所请见本招募说明书。
(二) 申购、赎回的办理时间
1. 投资人可于基金开放日办理基金份额的申购、赎回。
(1) 基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
(2) 基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
2. 申购的开始日及业务办理时间
(1) 自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理申购,本基金于2005年9月1日起开始办理申购业务。
(2) 申购业务的办理时间为每交易日的15:00以前,15:00以后提交的申请,按下一交易日申请处理。
3. 赎回的开始日及业务办理时间
(1) 自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理赎回,本基金于2005年9月14日起开始办理赎回业务。
(2) 赎回业务的办理时间为每交易日的15:00以前,15:00以后提交的申请,按下一交易日申请处理。
(三) 申购和赎回的原则
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1. “未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
2. “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3. 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项后,申购申请方为有效。
4. 当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前按照销售机构规定的程序撤销。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(四) 申购和赎回的数额限定
1. 首次购买基金份额的最低金额为500元,追加购买最低金额为100元。
2. 每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3. 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(五) 申购和赎回的程序
1. 申请方式:书面申请或销售人公布的其他方式。
2. 申购和赎回的确认与通知:T日15:00以前提交的有效申请,投资者可在T+2日到销售网点柜台或以销售人规定的其他方式查询申请的确认情况。
3. 申购和赎回款项支付:基金申购采用全额缴款方式。赎回款项T+7日内划向投资者资金账户。在发生延期支付的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款。
4. T日的基金份额净值在当天收市后计算,并不迟于T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(六) 基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用或赎回时收取后端申购费用的,称为A类;不收取前端或后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。
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本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
(七) 申购费与赎回费
1.本基金A类基金份额的最高申购费率不超过3%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费,在赎回时收取的申购费称为后端申购费。本基金B类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率见下表:
表 基金的申购费率结构
费用种类
A类基金份额
(申购金额M、持有年限Y)
B类基金份额
前端申购费
M<100万
0.8%
0%
100万≤M<300万
0.5%
300万≤M<500万
0.3%
500万≤M
按笔收取,1000元/笔
后端申购费
Y <1年
1.0%
0%
1年≤Y<2年
0.7%
2年≤Y<3年
0.5%
3年≤Y<5年
0.3%
5年≤Y
0%
注:1年指365天。
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2.本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过3%,B类基金份额不收取赎回费,赎回费率见下表。
表 基金的赎回费率结构
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费用种类
A类基金份额
(持有年限Y)
B类基金份额
赎回费
Y<1年
0.1%
0%
1年≤Y<2年
0.05%
2年≤Y
0%
注:1年指365天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
(八) 申购份额与赎回金额的计算方式
本基金A类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式。
1. 申购份额的计算方式:
1)A类基金份额
(1)前端收费模式下基金申购份额的计算
如果投资人选择缴纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:
申购价格=基金份额净值×(1+申购费率)申购份额=申购金额/申购价格
申购份额的计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,采用前端收费方式,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:
申购价格=1.050×(1+0.8%)=1.0584元
申购份额=50,000/1.0584=47,241.11份
即:投资者投资5 万元申购本基金的A类基金份额,采用前端收费方式,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则其可得到47,241.11份基金份额。
(2)后端收费模式下基金申购份额的计算
如果投资人选择缴纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购份额计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损
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失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,采用后端收费方式,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50000/1.050=47619.05份
即:投资者投资5 万元申购本基金的A类基金份额,采用后端收费方式,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则其可得到47619.05 份基金份额。
2)B类基金份额
如果投资人选择申购B类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值
申购份额计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的B类基金份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50000/1.050=47619.05份
即:投资者投资5 万元申购本基金的B类基金份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.050元,则其可得到47619.05 份基金份额。
2. 赎回金额的计算方式:
1)A类基金份额
(1)前端收费模式下A类基金份额赎回金额的计算
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,之前采用前端申购费率模式,持有时间为两年六个月,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250 元,则其可得到的赎回金额为:
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赎回金额=10,000×1.250=12,500 元
赎回费用=12,500×0%=0 元
净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元
即:投资者赎回本基金1 万份A类基金份额,持有期限为两年六个月,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250元,则其可得到的赎回金额为12,500元。
(2)后端收费模式下A类基金份额赎回金额的计算
如果投资人在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值
后端申购费用= 赎回份额×本次赎回份额申购当日A类基金份额资产净值×对应的后端申购费率
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,之前采用后端申购费率模式,申购日A类基金份额净值是1.050元,持有时间为两年六个月,对应的后端申购费率为0.5%,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.250=12,500 元
后端申购费用=10,000×1.050×0.5%=52.5元
赎回费用=12,500×0%=0元
净赎回金额=12,500-52.5-0=12,447.5元
即:投资者赎回本基金1 万份A类基金份额,持有时间为两年六个月,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250元,则其可得到的赎回金额为12,447.5元。
2)B类基金份额
投资者赎回B类基金份额的赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×赎回当日B类基金份额净值
例:某投资者赎回本基金1万份B类基金份额,持有时间为两年六个月,假设赎回当日B类基金份额净值是1.250 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.250=12,500 元
即:投资者赎回本基金1 万份B类基金份额,持有期限为两年六个月,假设赎回
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当日B类基金份额净值是1.250元,则其可得到的赎回金额为12,500元。
3. 基金份额净值计算
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并不迟于T+1 日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(九) 拒绝或暂停接受申购
1. 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申请:
(1) 不可抗力;
(2) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4) 当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有人利益时,可拒绝该笔申购申请;
(5) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
2. 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况清除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十) 暂停赎回的情形和处理
1. 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请:
(1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3) 连续两个开放日发生巨额赎回;
(4) 法律、法规规定、基金合同或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应足额按时支付。
2. 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回时,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(十一) 巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
2. 全额赎回
当基金管理人认为有能力全部兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
3. 部分赎回
当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金份额净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
4. 巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在3个交易日内,在至少一种指定媒体上公告,通知投资者,并说明有关处理方法。
基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,并且基金管理人认为有必要决定暂停接受赎回申请时,已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在指定媒体上公告。
(十二) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1. 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即向中国证监会备案并应在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2. 如果发生暂停的时间为一日,第二个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
3. 如果发生暂停的时间超过一日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值。
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4. 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
八.. 基金的转换
本基金管理人和销售机构共同推出本基金的基金转换和定期定额计划投资业务。
(一)转换业务适用基金范围
适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(前收费代码:050001,后收费代码:051001)、博时裕富证券投资基金(代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(代码:050004)、博时平衡配置混合型证券投资基金(代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费代码:050201、后收费代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费代码:050010、后收费代码:051010)、博时信用债券基金(A类代码:050011,B类代码:051011,C类代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:050012)之间的转换。
(二)适用投资者范围
本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。
(三)转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(四)业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
2、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
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3、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
4、基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
5、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
(五)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可以取消部分或全部当日已申请的基金转换业务并暂停基金转换业务。
4、法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
(六)重要提示
本基金转换业务适用于可以销售包括博时稳定价值债券基金在内的两只以上(含两只)的博时旗下基金的销售机构。
九.. 基金的非交易过户与转托管
(一)非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为,包括继承、捐赠、强制执行,及基金注册与过户登记人认可的其它行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中:
(1)“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。
(2)“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。
(3)“强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的
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基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形,以其公告的业务规则为准。
(二)办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料,直接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。
(三)基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,投资人可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十.. 基金份额的冻结、解冻及质押
(一)基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记人认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
(二)在不违反届时有效的法律法规的条件下,基金注册登记人将可以办理基金份额的质押业务或其他业务,公布并实施相应的业务规则。
十一.. 定期定额投资计划
本基金管理人和销售机构共同推出本基金的定期定额计划投资业务。
(一)适用投资者范围
依法可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
(二)申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
(1)日常申购费率
本基金申购费率具体为:
费用种类
A类基金份额
(申购金额M、持有年限Y)
B类基金份额
前端申购费
M<100万
0.8%
0%
100万≤M<300万
0.5%
300万≤M<500万
0.3%
500万≤M
按笔收取,1000元/笔
后端申购费
Y <1年
1.0%
0%
1年≤Y<2年
0.7%
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2年≤Y<3年
0.5%
3年≤Y<5年
0.3%
5年≤Y
0%
(三)扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期和最低限额的规定,并与销售机构约定每期固定扣款金额,但最低每次不少于人民币100元(含100元)。
(四)重要提示
1、凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2、本基金定期定额投资计划的每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资人可以从T+2日起通过本计划办理网点、致电博时公司客服电话或登录博时公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
3、各机构办理业务情况见本公司发布的相关公告。
(五)本公司网上直销交易已开通本基金的定期投资业务,详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》,也可拨打客户服务电话:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。
十二.. 基金的投资
(一) 投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
(二) 投资方向
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购及银行存款等。
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(三) 业绩比较基准
中信标普全债指数
今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基准。
(四) 投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
(五) 投资策略
本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
1.普通债券投资策略
本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。
自上而下:通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断,以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对组合久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。
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当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,我们将缩短组合久期,以本金安全为主要策略;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。
自下而上:通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。
在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。
基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
(1)骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
(2)息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
(3)利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益
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率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
2.可转换债券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。
3.股票等权益类投资策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。本基金对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。
我们将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面做出判断,利用财务分析对公司的投资价值做出评估,确定公司上市后的合理定价,做出合理的询价。然后结合市场资金利率水平和可能的中签率,得出新股申购预期收益率,最后做出是否参与新股申购的投资判断。
(六) 投资程序
本基金通过对宏观面自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对未来收益率曲线形变做出判断,做出资产配置、券种配置,进而做出久期选择及凸性挖掘,同时根据流动性分析及信用分析等,进行组合构建。在股票市场上,本基金根据上市公司的基本面分析,评判企业的投资价值,从而决定一级市场新股申购或增发新股等投资策略。
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1. 自上而下的分析
根据各种宏观经济指标及金融数据,对未来的财政政策及货币政策和股票市场走势做出判断或预测。
根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况,对债券市场短期利率走势进行判断。
根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点,对债券的发行利率进行判断,进而对债券市场的走势进行分析。
根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析,并据此做出参与股票一级市场申购的决策。
2. 自下而上的分析
根据债券市场的当前交易数据,估计出债券市场当前的期限结构,并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。
根据债券市场的历史交易数据,估计出债券市场的历史期限结构,并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。
根据对股票二级市场上市公司的分红率、净资产收益率、市盈率及未来成长性等多种指标或方法,做出股票投资判断。
3. 资产配置
综合上述各种分析之后,对债券市场未来期限结构形变和股票市场走势做出判断,从而确定整体资产配置,即现金、债券、股票及回购的比例。
4. 久期选择与凸性管理
根据自上而下及自下而上的分析,可以对未来收益率曲线的形变做出判断,从而进行久期选择与凸性管理。
(1) 久期选择
基于未来期限结构形变进行久期选择,当预期收益率曲线下移时,可以适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,可以适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
我们对久期选择主要参考两方面的指标,一方面是来自宏观研究员综合当前宏观经济及金融数据得出对债券市场的评价指标,另一方面是来自固定收益部门综合债券
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市场指标及资金需求等因素得出的对债券市场的评价指标。
(2) 凸性管理
当预期收益率曲线变平时,可以提高组合凸性,以便从收益率曲线变平的交易中获利。也就是说,当预期收益率曲线变平时,可以构造哑铃型(Barbell)组合;当预期收益率曲线变陡时,可以降低组合凸性,以便从收益率曲线变陡的交易中获利。也就是说,当预期收益率曲线变陡时,可以构造子弹型(Bullet)组合。
影响收益率曲线非平行移动的因素有多种,既有宏观经济及金融的因素,也有市场微观结构的因素。因此,在对组合构建中究竟是采取哑铃型组合还是子弹型组合,需要综合以上各种因素进行分析。
5. 个券选择
通过对个券相对于收益率曲线的低估或高估程度的分析,结合个券的信用等级、交易市场状况、流动性、息票率、税赋特点等,挖掘价值相对低估的个券,充分把握市场失效所带来的投资机会。
6. 股票选择
本基金根据上市公司的基本面分析,评判企业的投资价值,从而决定一级市场新股申购或增发新股等投资策略。
7. 组合构建与调整
通过1-6的流程后,就可以初步完成组合构建了。基于基金的投资风格,在组合构建时,需要遵循以下原则:
(1)根据市场判断,灵活决定组合久期;
(2)根据利差分析,流动性分析和信用分析,决定债券信用等级;
(3)根据上市公司基本面和股票市场走向决定是否参与新股申购或增发新股等及股票买卖的合理时机;
(4)将组合的流动性维持在适当的水平。
在投资过程中,本基金将随时根据宏观经济、市场变化,以及基于流动性和风险管理的要求,对投资组合进行动态调整。
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8. 风险管理
(1) 市场风险管理
针对市场风险,本基金的债券投资组合将对宏观经济数据等进行及时动态跟踪,并相应的调整组合久期,以规避利率变动所带来的市场风险。股票投资以稳健投资、组合投资为原则,主要选取基本面好、流动性高、业绩比较稳定、具有较高净资产收益率和较高分红率的股票构建股票投资组合。同时,本基金管理人将定期提供风险管理报告,以便清楚地了解组合的风险暴露程度。
(2) 信用风险管理
针对信用风险,本基金在对信用产品投资时,将对信用产品发行主体的财务状况、行业背景以及公司治理等方面进行密切跟踪及分析,并依据本基金管理人自主开发的信用分析系统对信用产品进行定量与定性分析,严格控制信用风险暴露。另外,本基金管理人将基于谨慎性原则,对交易对手的资质进行严格挑选。
(3) 流动性风险管理
针对流动性风险,本基金管理人将严格控制流动性较低的信用产品的投资比例,同时保持适度的短期债券比例,以应对基金运作过程中的日常流动性要求。
(4) 操作风险管理
针对操作风险,本基金管理人构建了风险监控系统。本基金管理人将与基金托管人一起通过风险监控系统监控每日基金资产市值及资产配置比例;本基金管理人的监察部门将每日监控所有上述风险控制措施的执行。
(七) 基金的风险收益特征
本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
(八) 投资限制
1. 组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
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(1) 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;
(2) 基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券总和的10%,并按有关规定履行信息披露义务;
(3) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(4) 在全国银行间债券市场回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
(5) 单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(6) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(7) 因通过发行和二级市场购买、要约收购类套利以及可转换债券转股所形成的股票和权证资产合计不超过基金总资产的20%;
(8) 基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9) 其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
(10) 证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(11) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(12) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(13) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(14) 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(15) 中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
2. 建仓期
本基金建仓时间为基金合同生效之日起6个月内。即基金管理人须于基金合同生
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效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3. 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1) 承销证券;
(2) 向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8) 依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
如法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。
(九) 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则
1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益;
2. 有利于基金资产的安全与增值。
(十) 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日,本财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合
序号
项目
金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1
权益投资
35,677,446.75
3.95
其中:股票
35,677,446.75
3.95
2
固定收益投资
735,328,615.78
81.48
其中:债券
735,328,615.78
81.48
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
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4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
78,785,018.58
8.73
6
其他资产
52,650,430.37
5.83
7
合计
902,441,511.48
100.00
2. 本报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
5,926,717.03
0.68
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
19,830.00
0.00
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
966,732.48
0.11
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
13,275.00
0.00
C7
机械、设备、仪表
4,369,449.25
0.50
C8
医药、生物制品
557,430.30
0.06
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
1,899,026.16
0.22
E
建筑业
20,669,788.64
2.35
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
4,437,518.52
0.51
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
2,744,396.40
0.31
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
35,677,446.75
4.06
3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
601668
中国建筑
4,364,237
20,599,198.64
2.35
2
601299
中国北车
563,245
3,452,691.85
0.39
3
300033
同花顺
43,177
3,059,522.22
0.35
4
601888
中国国旅
131,060
2,744,396.40
0.31
5
601139
深圳燃气
113,172
1,899,026.16
0.22
6
002292
奥飞动漫
22,752
966,732.48
0.11
7
002284
亚太股份
20,414
900,257.40
0.10
8
002281
光迅科技
22,765
756,025.65
0.09
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9
002296
辉煌科技
9,585
621,970.65
0.07
10
002287
奇正藏药
23,082
557,430.30
0.06
4. 报告期末债券投资组合
(1) 按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
98,265,000.00
11.19
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
546,576,615.78
62.26
5
企业短期融资券
90,487,000.00
10.31
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
735,328,615.78
83.75
(2) 基金投资前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112002
08中联债
1,050,000
107,425,500.00
12.24
2
111052
09哈城投
565,000
54,658,100.00
6.23
3
112006
08万科G2
487,234
51,291,123.18
5.84
4
0981033
09中节能CP01
500,000
50,195,000.00
5.72
5
0901036
09央票36
500,000
49,145,000.00
5.60
5. 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;
2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票;
3、基金的其他资产构成:
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4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券:
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7、本基金份额变动
十三.. 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始至2009年12月31日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
期间
①净值增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2005.8.24-2005.12.31
0.80%
0.01%
0.77%
0.01%
0.03%
0.00%
2006.1.1-2006.12.31
2.04%
0.01%
2.27%
0.01%
-0.23%
0.00%
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
17.48
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,618,793.69
5
应收申购款
40,031,619.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
52,650,430.37
项目
博时稳定价值债券A
博时稳定价值债券B
报告期期初基金份额总额
305,807,221.76
918,474,932.37
报告期期间基金总申购份额
123,800,399.57
189,711,820.87
报告期期间基金总赎回份额
198,118,307.75
543,989,648.35
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
231,489,313.58
564,197,104.89
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2007.1.1-2007.9.5
1.25%
0.01%
1.95%
0.01%
-0.70%
0.00%
2005.8.24-2007.9.5
4.15%
0.01%
4.96%
0.01%
-0.82%
0.00%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
博时稳定价值债券A
期间
①净值
增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准
收益率
④业绩比较基准
收益率标准差
①-③
②-④
2007.9.6-2007.12.31
6.51%
0.33%
0.05%
0.06%
6.46%
0.27%
2008.1.1-2008.12.31
11.16%
0.14%
9.69%
0.10%
1.47%
0.04%
2009.1.1-2009.12.31
-0.54%
0.14%
0.27%
0.06%
-0.81%
0.08%
2007.9.6-2009.12.31
17.76%
0.18%
10.04%
0.08%
7.72%
0.10%
博时稳定价值债券B
期间
①净值
增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准
收益率
④业绩比较基准
收益率标准差
①-③
②-④
2007.9.6-2007.12.31
6.41%
0.32%
0.05%
0.06%
6.36%
0.26%
2008.1.1-2008.12.31
10.79%
0.14%
9.69%
0.10%
1.10%
0.04%
2009.1.1-2009.12.31
-0.90%
0.14%
0.27%
0.06%
-1.17%
0.08%
2007.9.6-2009.12.31
16.84%
0.18%
10.04%
0.08%
6.80%
0.10%
十四.. 基金的财产
(一) 基金资产的总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值扣除负债后的净资产值。
(三) 基金财产的账户
基金托管人以托管人和基金联名的方式开设的证券账户、以基金名义开立的银行账户,基金合同生效后,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户。前述证券账户和银行账户应当与基金管理人、基金托管人、基金销售服务代理人、注册登记人自有资产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四) 基金财产的保管与处分
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2. 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理
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费、托管费以及其他基金合同约定的费用。
3. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
4. 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十五.. 基金资产的估值
(一) 估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
(二) 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三) 估值对象
基金所拥有的债券、股票、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。
(四) 估值方法
1、债券估值方法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日的收盘净价估值;
(3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
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(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、股票估值方法
(1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本计量;
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值方法
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(五) 估值程序
公开披露的基金份额净值由基金管理人完成估值后,传给基金托管人复核。
(六) 暂停估值及公告基金份额净值的情形
发生下列情形之一的,暂停估值与公告基金份额净值:
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1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4.如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七) 基金份额净值错误的确认及处理方式
基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
差错处理的原则和方法如下:
1.基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通知基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
2.错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;
3.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿。基金管理人有权向其他责任人进行追偿;
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(八) 特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由于战争、火灾、地震、洪水等不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未能发现错误,由此造成的基金份额净值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十六.. 基金收益与分配
(一) 基金收益的构成
1. 基金投资所得债券利息;
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2. 银行存款利息;
3. 买卖证券差价;
4. 已实现的其他合法收入;
5. 因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二) 基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三) 收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.分红默认方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改。
3.如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
4.基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
6.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定
(四) 收益分配方案
本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人核实。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
(五) 收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后,报中国证监会备案,并在备案后在指定媒体公告。
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(六) 基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十七.. 基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1. 费用种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 销售服务费;
(4) 基金证券交易费用;
(5) 基金份额持有人大会费用;
(6) 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(7) 基金合同生效后的法定信息披露费;
(8) 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
3. 基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(1) 基金托管人的托管费
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
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基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2) 销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费;E为B类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
(3) 其他费用
本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
4. 不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
5. 基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(二) 与基金销售有关的费用
本基金的申购费率见下表:
表 基金的申购费率结构
费用种类
A类基金份额
(申购金额M、持有年限Y)
B类基金份额
前端申购费
M<100万
0.8%
0%
100万≤M<300万
0.5%
300万≤M<500万
0.3%
500万≤M
按笔收取,1000元/笔
后端申购费
Y <1年
1.0%
0%
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1年≤Y<2年
0.7%
2年≤Y<3年
0.5%
3年≤Y<5年
0.3%
5年≤Y
0%
注:1年指365天。
本基金的赎回费率见下表:
表 基金的赎回费率结构
费用种类
A类基金份额
(持有年限Y)
B类基金份额
赎回费
Y<1年
0.1%
0%
1年≤Y<2年
0.05%
2年≤Y
0%
注:1年指365天。
转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
(1) 申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。
(2) 赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。
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(三) 基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十八.. 基金的会计与审计
(一) 基金会计政策
1. 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
2. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
3. 会计制度执行国家有关的会计制度;
4. 基金独立建账、独立核算;
5. 基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
6. 基金托管人每月与基金管理人就基金的财务会计报告等进行核对并以书面方式确认。
(二) 基金审计
1. 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立且具有证券业务资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
2. 会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人同意;
3. 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,基金管理人应当在两日内编制更换经办注册会计师报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
十九.. 基金的信息披露
基金的信息披露应符合《信息披露办法》及其实施准则、基金合同及其他有关规定。基金的信息披露事项必须在至少一种指定媒体上公告。
(一) 招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发行时对基金情况进行说明的法律文件。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
基金管理人按照《信息披露管理办法》及其实施准则、《证券投资基金信息披露
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内容与格式准则第五号——招募说明书的内容与格式》、基金合同编制并公告招募说明书。
(二) 基金合同
基金合同是约定基金管理人、基金托管人、基金份额持有人权利、义务的法律文件。
(三) 基金托管协议
基金托管协议是约定基金管理人和基金托管人权利、义务的法律文件。
(四) 基金份额发售公告
基金管理人将按照《信息披露办法》及其实施准则、基金合同的有关规定编制并发布基金份额发售公告。
(五) 基金募集情况公告
本基金发售期截止后,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,并对基金募集情况进行公告。
(六) 基金合同生效公告
本基金发售期截止后,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,并将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会收到前述材料后予以书面确认,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。管理人将于收到证监会书面确认之后发布基金合同生效公告。
(七) 基金开放申购、赎回公告
基金管理人将按照基金合同的有关规定发布基金开放申购、赎回公告。
(八) 年度报告、半年度报告、季度报告、基金份额净值公告
1. 基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告;
2. 基金半年度报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告;
3. 基金季度报告每季度公告一次,于每季度结束后的15个工作日内公告;
4. 基金合同生效后,本基金每个开放日公告前一开放日的基金份额净值及基金份额累计净值;
5. 基金合同生效后,在办理基金份额申购或赎回前,每周公告一次基金资产净值及基金份额净值;
6. 每半年及年度最后一个交易日的下一个工作日公告基金资产净值及基金份额净值。
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(九) 临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事件时,将按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时向中国证监会报告并公告:
1. 基金份额持有人大会的召开;
2. 终止基金合同;
3. 转换基金运作方式;
4. 更换基金管理人、基金托管人;
5. 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7. 基金募集期延长;
8. 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9. 基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13. 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14. 重大关联交易事项;
15. 基金收益分配事项;
16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18. 基金改聘会计师事务所;
19. 变更基金份额发售机构;
20. 基金更换注册登记机构;
21. 基金开始办理申购、赎回;
22. 基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23. 基金发生巨额赎回并延期支付;
24. 基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25. 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
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26. 中国证监会规定的其他事项。
(十) 澄清公告
在基金合同期限内,公共媒体中出现或市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或引起较大的波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一) 信息披露文件的存放与查阅
基金招募说明书、年度报告、半年度报告、基金份额净值公告和基金季度报告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件,对投资者按此方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.bosera.com)查阅和下载上述文件。
二十.. 风险揭示
相比其它基金产品,虽然本基金风险较低,但投资者仍有可能承担一定的风险。包括:
(一) 市场风险
债券市场工具价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金财产产生潜在风险,主要包括:
1. 政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对债券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2. 经济周期风险
债券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,从而对基金收益产生影响。
3. 利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,基金投资于债券市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4. 通货膨胀风险
本基金投资的目的是使基金财产稳定增值,如果发生通货膨胀,基金投资于债券市场工具所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金财产的增值。
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(二) 信用风险
金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购交易中交易对手在回购到期交割责任时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成本基金的信用风险。
(三) 流动性风险
开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额收益。
(四) 管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
(五) 操作或技术风险
指基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险,比如:内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制中断、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。
(六) 合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
(七) 再投资风险
债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率,由此本基金面临再投资风险。
(八) 投资策略风险
本基金的投资策略不同于股票基金和货币市场基金。本基金为追求基金资产的稳健增值,在降低组合波动率的同时,投资组合收益可能会低于股票基金;本基金的长期回报可能会高于货币市场基金,但基金的流动性和赎回期均长于货币市场基金。
(九) 债券回购风险
债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对
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基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。
(十) 其他风险
1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2. 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3. 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4. 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5. 因业务竞争压力可能产生的风险;
6. 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7. 其他意外导致的风险。
二十一.. 基金合同的终止与清算
(一) 基金合同的终止
出现下列情况之一的,基金合同终止:
1. 基金份额持有人大会决定终止的;
2. 基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
3. 基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
4. 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。
(二) 基金财产清算小组
自基金合同终止日起30个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的律师事务所、具有从事证券相关业务资格的注册会计师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金合同终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
基金清算小组接管基金资产后,负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三) 清算程序
1. 基金合同终止后,发布基金清算公告;
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2. 基金清算小组统一接管基金资产;
3. 对基金资产进行清理和确认;
4. 对基金资产进行估价;
5. 对基金资产进行变现;
6. 将基金清算结果报告中国证监会;
7. 以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8. 公布基金清算结果公告;
9. 进行基金剩余资产的分配。
(四) 清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金资产中支付。
(五) 基金资产按下列顺序清偿
1. 支付清算费用;
2. 交纳所欠税款;
3. 清偿基金债务;
4. 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产按前款1-4项规定依顺序清偿,在上一顺序权利人未得以清偿前,不分配给下一顺序权利人。
(六) 基金清算的公告
基金清算公告于基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内公告;清算过程中的有关重大事项将及时公告;基金清算结果公告由基金清算小组经中国证监会批准后在3个工作日内公告。
(七) 基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按国家规定期限予以保存。
二十二.. 基金合同内容摘要
七、基金当事人的权利与义务
(二)基金当事人的权利与义务
基金管理人的权利及义务如下:
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1. 基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1) 运用基金财产;
(2) 获得管理人报酬;
(3) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4) 在符合有关法律法规的前提下,制订和调整基金业务规则;
(5) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反本基金合同或有关法律法规规定,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(6) 在基金托管人更换时,提名新任基金托管人;
(7) 选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;
(8) 选择、更换登记结算机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(9) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
(10) 在法律、法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金进行融资;
(11) 依法召集基金份额持有人大会;
(12) 法律法规规定的其他权利。
2. 基金管理人的义务
(1) 依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合基金合同等法律文件的规定;
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(10) 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12) 编制中期和年度基金报告;
(13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14) 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(19) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22) 法律法规规定的其他义务。
基金托管人的权利与义务如下:
1. 基金托管人的权利
(1) 获得基金托管费;
(2) 监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3) 自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4) 在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5) 依法召集基金份额持有人大会;
(6) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(7) 法律法规规定的其他权利。
2. 基金托管人的义务
(1) 安全保管基金财产;
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(2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(10) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(13) 按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益;
(16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(17) 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19) 法律法规规定的其他义务。
基金份额持有人的权利和义务如下:
每份基金份额具有同等的合法权益。
1. 基金份额持有人的权利
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
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(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9) 法律法规规定的其他权利。
2. 基金份额持有人的义务
(1) 遵守基金合同;
(2) 交纳基金认购、申购款项及规定的费用;
(3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;
(5) 执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;
(7) 法律法规规定的其他义务。
基金合同当事各方的权利和义务以基金合同为依据,不因基金资产账户名称的改变而有所改变。
八、基金份额持有人大会
(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
(二) 召开事由
1. 当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人或基金托管人或持有基金份额10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1) 变更基金合同或终止基金合同,但基金合同另有约定的除外;
(2) 变更基金类别;
(3) 转换基金运作方式;
(4) 变更基金投资目标、范围或策略;
(5) 更换基金托管人;
(6) 更换基金管理人;
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(7) 代表10%以上基金份额的基金份额持有人就同一事项书面要求召集基金份额持有人大会;
(8) 变更基金份额持有人大会程序;
(9) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(10) 本基金与其它基金的合并;
(11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
2. 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1) 调低基金管理费、基金托管费;
(2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3) 因相应的法律法规发生变动应当对基金合同进行修改;
(4) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6) 按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。
(三) 召集方式
1. 除法律法规或基金合同另有规定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定;
2. 基金管理人未按规定召集或者不能召集,托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日;
3. 代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
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4. 代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四) 通知
1. 召开基金份额持有人大会,召集人最迟应于会议召开前30日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1) 会议召开的时间、地点和出席方式;
(2) 会议拟审议的主要事项;
(3) 会议形式;
(4) 有权出席会议的基金份额持有人权益登记日;
(5) 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达的期限、地点;
(6) 表决方式;
(7) 会务联系人姓名、电话及其他联系方式;
(8) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(9) 议事程序;
(10) 召集人需要通知的其他事项。
2. 采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
3. 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(五) 召开方式
1. 会议方式
(1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
(3) 通讯方式开会应按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决;
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(4) 会议的召开方式由召集人确定,但决定更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
2. 基金份额持有人大会召开条件
(1) 现场开会
必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占代表权益登记日基金总份额的50%以上;
2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间,召集人应当提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
(2) 通讯方式开会
必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1) 召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
2) 召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;
3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其它代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。
(六) 议事内容与程序
1. 议事内容及提案权
(1) 议事内容为关系全体基金份额持有人利益的,并为基金份额持有人大会职权范围内的重大事项,如法律法规规定的基金合同的重大修改、更换基金管理人、更换基金托管人、与其它基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其它事项;
(2) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决;
(3) 基金管理人、基金托管人、持有权益登记日基金总份额10%或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前30日公告;
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(4) 对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明;
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
2. 议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2) 通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第2日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
(七) 表决
1. 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权;
2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议;
(1) 一般决议,一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2) 特别决议,特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方可作出。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议的方式通过方为有效。
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以公告。
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3. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决;
4. 对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决;
5. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(八) 计票
1. 现场开会
(1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举2名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举3名代表担任监票人;
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果;
(3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2. 通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九) 生效与公告
1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。召集人应将基金份额持有人大会决议自生效之日起两日内在至少一种指定媒体公告。
2. 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
二十二、基金合同的终止与基金财产清算
(一) 基金合同的终止
出现下列情况之一的,基金合同终止:
1. 基金份额持有人大会决定终止的;
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2. 基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
3. 基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。
(二) 基金财产清算
1、基金财产清算小组
基金财产清算小组的组成
自基金合同终止日起30个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的律师事务所、具有从事证券相关业务资格的注册会计师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金合同终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。基金清算小组接管基金资产后,负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算小组的职责
(1)基金合同终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管基金资产;
(3)对基金资产进行保管、清理和确认;
(4)对基金资产进行估价;
(5)对基金资产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼以及其他必要的民事活动;
(8)公布基金清算结果公告;
(9)进行基金剩余资产的分配。
3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金资产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿
(1).支付清算费用;
(2).交纳所欠税款;
(3).清偿基金债务;
(4).按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产按前款1-4项规定依顺序清偿,在上一顺序权利人未得以清偿前,不分
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配给下一顺序权利人。
5、基金财产清算的公告
基金清算公告于基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内公告;清算过程中的有关重大事项将及时公告;基金清算结果公告由基金清算小组经中国证监会批准后在3个工作日内公告。
6、基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按国家规定期限予以保存。
二十四、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,本合同当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本合同受中国法律管辖。
二十五、 其他事项
1. 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售服务代理人和注册登记人办公场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。
2.基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律、法规和规章协商解决。
二十三.. 托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人: 博时基金管理有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
邮政编码: 518040
法定代表人: 杨鶤
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成立时间: 1998年7月13日
批准设立机关: 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
批准设立文号: 中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 1亿元人民币
经营范围: 发起设立基金、基金管理
存续期间: 持续经营
(二) 基金托管人
基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100140
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
存续期间:持续经营
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查
(一) 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相
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关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第九条基金投资、融资比例进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送基金托管人。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,
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并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5.本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
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基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
10.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(二) 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
1. 根据法律法规和基金合同的规定,基金管理人对基金托管人及时执行基金管理人合法合规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金和分红收益划入专用清算账户、对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。
2. 基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。
3. 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(三) 基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助
基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本托管协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
三、基金资产保管
(一) 基金资产保管的原则
1. 基金托管人应安全保管基金财产。
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2. 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户,对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
3. 除证券交易所的清算资金外,基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产,如有特殊情况双方可另行协商。
4. 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
5. 基金托管人应当设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人员达到法定人数,有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统,有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
6. 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。
(二) 基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2. 基金募集期满,基金管理人应将属于基金资产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户中,同时在规定时间内,基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
(三) 基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(四) 基金证券账户的开立和管理
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
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2. 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
(五) 债券托管专户的开设和管理
1. 基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
2. 基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六) 其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七) 基金资产投资的有关实物证券的保管
基金资产投资的有关实物证券的保管按照实物证券相关规定办理。
(八) 与基金资产有关的重大合同的保管
与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括基金合同、托管协议(及其附件)。
四、基金资产净值计算与复核
1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。
2复核程序
基金管理人每工作日对本基金A类和B类资产进行估值,将基金份额净值发送基金托管人。基金托管人对份额净值复核无误后,由基金管理人对外公布。
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五、基金份额持有人名册的登记与保管
基金注册登记机构负责编制和保管基金份额持有人名册。基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权利登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册,由基金注册登记机构负责编制。
基金管理人对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及证券监督管理部门的要求执行。
六、争议处理和适用法律
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、托管协议的修改与终止
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会备案后生效,须经证监会批准的,经其批准后生效。
发生以下情况,本托管协议终止:
1基金或本基金合同终止;
2基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十四.. 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一) 持有人交易资料的寄送服务
每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;每月结束后,本公司将为所有订阅电子对账单的投资者发送电子对账单;每季度结束后10个工作日内,基金管理人向本季度有交易的投资者寄送对账单;每年度结束后15个工作日内,基金管理人向所有持有本基金份额的投资者寄送对账单。每
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月结束后,基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。
投资者可以登陆本公司网站www.bosera.com“博时快e通”系统网上自助订阅;或发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱service@bosera.com;也可直接拨打全国统一客服热线95105568(免长途话费)订阅。
(二) 红利再投资
本基金默认分红方式为现金分红,在本基金收益分配前,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记结算机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三) 定期定额投资
本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。
(四) 基金转换
投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开办基金转换业务的销售机构办理基金转换业务(由于转出基金和转入基金须为统一注册登记机构,目前不支持主题行业基金与其它基金间的转换业务)。基金转换需遵守本公司关于基金转换的业务规则,具体业务规则详见本公司发布在指定信息披露媒体及本公司网站上的公告。
(五) 网上交易
有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站(http://www.bosera.com)查询。
(六) 资讯服务
1. 手机短信服务
投资者在申请开立本公司基金账户或变更帐户资料时如预留有效的手机号码,可获得手机短信公共信息服务、交易确认通知;或投资者可以发送短信到指定号码查询基金份额净值、基金账户份额等信息。
2电子邮件服务
投资者在申请开立本公司基金账户或变更帐户资料时如预留有效的电子邮件,可获得邮件公共信息服务,如《博时资讯》周刊、分红公告通知等信息。
投资者也可以自己在本公司网站订阅每日基金份额净值、各只基金的公开信息等内容。
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(七) 客户服务中心
1. 语音自助服务
客户服务中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客户可通过电话查询最新的基金份额净值、基金交易和持有信息等内容,与博时公司签订远程服务协议的直销客户还可以通过电话进行基金的认购、申购、赎回等交易定期定额投资计划。
1人工坐席服务
客户服务中心提供每周7个工作日、每日8小时的人工服务(不含国庆及春节假期)。
客户服务电话:95105568(免长途话费)。
传真:010-65187032
2 信邮服务
客户可以通过平信、电子邮件、网站留言三种方式和本公司联系,客户服务中心会有专人对客户的信邮进行回复。
(八) 帐户资料变更
为了便于客户及时得到博时提供的各项服务,请客户及时更新联系信息。客户可通过以下三种方式进行联系信息(包括地址、电话、EMAIL等)的变更:
1. 通过销售机构进行帐户资料变更业务申请;
2. 通过本公司客户服务中心的人工坐席服务;
3. 通过本公司网站网上交易与查询系统(网址:http://www.bosera.com)自助修改联系信息。
(九) 客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的网上留言、客户服务中心自动语音留言、客户服务中心人工坐席、平信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。
二十五.. 其它应披露的事项
(一) 2009年8月27日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年半年度报告(摘要)》;
(二) 2009年8月28日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销机构的公告》;
(三) 2009年9月3日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博
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时基金管理有限公司参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(四) 2009年9月24日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金投资创业板股票和可转换债券的公告》;
(五) 2009年9月30日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2009年第2号(摘要)》;
(六) 2009年10月13日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(七) 2009年10月28日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年第3季度报告》;
(八) 2009年11月6日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(九) 2009年11月7日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费率优惠活动的公告》;
(十) 2009年11月13日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(十一)2009年11月18日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司股权变更的公告》;
(十二)2009年11月27日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告》;
(十三)2009年12月17日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下基金参加广东发展银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(十四)2009年12月18日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
稳定价值债券投资基金更新招募说明书 2010 年第 1 号(正文)
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《关于博时基金管理有限公司在国信证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加宁波银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(十五)2009年12月29日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(十六)2009年12月30日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》;
(十七)2010年1月14日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金收益分配公告 》;
(十八)2010年1月15日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(十九)2010年1月19日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告 》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(二十)2010年1月20日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年第4季度报告》。
二十六.. 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.bosera.com)查阅和下载招募说明书。
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二十七.. 备查文件
(一)备查文件
1. 中国证监会批准博时稳定价值债券投资基金募集的文件
2. 《博时稳定价值债券投资基金基金合同》
3. 《博时稳定价值债券投资基金托管协议》
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照
6. 关于募集博时稳定价值债券投资基金之法律意见书
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1 存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2 查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
博时基金管理有限公司
2010年4月10日
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