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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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基金公告

博时稳定:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-26

                        博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要




博时稳定价值债券投资基金
    2012 年年度报告摘要
      2012 年 12 月 31 日




 基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期:2013 年 3 月 26 日
                                                        博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要




                                     §1 重要提示


    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


                                     §2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称                         博时稳定价值债券
基金主代码                       050006
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                   2007 年 9 月 6 日
基金管理人                       博时基金管理有限公司
基金托管人                       中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额             676,006,619.03 份
基金合同存续期                   不定期
下属分级基金的基金简称           博时稳定价值债券 A              博时稳定价值债券 B
下属分级基金的交易代码           050106(前端)、051106(后端) 050006
报告期末下属分级基金的份额总额   391,618,485.31 份               284,388,133.72 份
2.2 基金产品说明
                                 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析
投资目标                         和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,
                                 力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
                                 本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把
投资策略                         握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运
                                 动方向制定具体的投资策略。

                                              4
                                                             博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
业绩比较基准                       中信标普全债指数
                                   本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币
风险收益特征
                                   市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
               项目                          基金管理人                         基金托管人
名称                             博时基金管理有限公司                  中国建设银行股份有限公司
                      姓名       孙麒清                                田青
信息披露负责人        联系电话   0755-83169999                         010-67595096
                      电子邮箱   service@bosera.com                    tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话                     95105568                              010-67595096
传真                             0755-83195140                         010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址               http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点                                 基金管理人、基金托管人处


                   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

    博时稳定价值债券 A
                                                                                   金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标               2012 年                  2011 年                    2010 年
本期已实现收益                   -12,011,024.83            18,102,924.44                 35,096,066.71
本期利润                          31,237,290.86           -54,681,800.29                 58,671,190.77
加权平均基金份额本期利润                    0.0766              -0.1206                           0.1036
本期基金份额净值增长率                       7.99%               -10.55%                          10.21%
3.1.2 期末数据和指标              2012 年末                2011 年末                  2010 年末
期末可供分配基金份额利润                    0.0408              -0.0364                           0.1193
期末基金资产净值                 407,602,802.67           393,416,859.74               539,927,673.64
期末基金份额净值                             1.041                 0.964                           1.151

    博时稳定价值债券 B
                                                                                   金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标               2012 年                  2011 年                    2010 年
本期已实现收益                    -8,200,385.04            15,625,369.76                 43,425,148.52
本期利润                          21,869,557.51           -43,104,948.21                 59,380,613.08
加权平均基金份额本期利润                    0.0688              -0.1117                           0.0831
本期基金份额净值增长率                       7.59%               -10.88%                           9.82%
3.1.2 期末数据和指标              2012 年末                2011 年末                  2010 年末
期末可供分配基金份额利润                    0.0204              -0.0521                           0.1054
期末基金资产净值                 290,191,291.48           293,013,554.17               466,080,269.46
期末基金份额净值                             1.020                 0.948                           1.137

                                                 5
                                                           博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
     注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
     上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    博时稳定价值债券 A:
                            份额净值增
               份额净值增                 业绩比较基      业绩比较基准收
     阶段                   长率标准差                                        ①-③        ②-④
                 长率①                   准收益率③        益率标准差④
                                ②
过去三个月          3.58%         0.43%        1.02%                0.02%         2.56%        0.41%
过去六个月          1.36%        0.38%         1.11%                0.03%         0.25%        0.35%
过去一年            7.99%        0.46%         4.03%                0.04%         3.96%        0.42%
过去三年            6.46%        0.49%        10.13%                0.06%       -3.67%         0.43%
过去五年           17.70%        0.39%        21.13%                0.07%       -3.43%         0.32%
自基金合同生
                   25.36%        0.39%        21.19%                0.07%         4.17%        0.32%
效起至今
    博时稳定价值债券 B:
                            份额净值增
               份额净值增                 业绩比较基      业绩比较基准收
     阶段                   长率标准差                                        ①-③        ②-④
                 长率①                   准收益率③        益率标准差④
                                ②
过去三个月          3.45%         0.43%           1.02%             0.02%         2.43%        0.41%
过去六个月          1.09%        0.39%            1.11%             0.03%       -0.02%         0.36%
过去一年            7.59%        0.46%            4.03%             0.04%         3.56%        0.42%
过去三年            5.30%        0.49%         10.13%               0.06%       -4.83%         0.43%
过去五年           15.62%        0.39%         21.13%               0.07%       -5.51%         0.32%
自基金合同生
                   23.03%        0.39%         21.19%               0.07%         1.84%        0.32%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
    博时稳定价值债券 A




                                              6
                                                           博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
    博时稳定价值债券 B




    注: 本基金的基金合同于 2007 年 9 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”
的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    博时稳定价值债券 A




    博时稳定价值债券 B




3.3 过去三年基金的利润分配情况
    1、博时稳定价值债券 A:
                                                                                 金额单位:人民币元
           每10份基金
  年度                   现金形式发放总额       再投资形式发放总额    年度利润分配合计         备注
           份额分红数
 2012 年             -                      -                     -                      - -
 2011 年         0.720       32,316,142.06            2,450,662.31         34,766,804.37 2010 年
                                                 7
                                                           博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
                                                                                            度分红
                                                                                            2009 年
 2010 年         0.660       12,328,121.93            2,569,389.83         14,897,511.76
                                                                                            度分红
  合计           1.380       44,644,263.99            5,020,052.14         49,664,316.13 -
    2、博时稳定价值债券 B:
                                                                                      单位:人民币元
           每10份基金
  年度                   现金形式发放总额       再投资形式发放总额    年度利润分配合计         备注
           份额分红数
 2012 年            -                       -                     -                      - -
                                                                                            2010 年
 2011 年         0.720       18,482,395.60           11,810,638.42         30,293,034.02
                                                                                            度分红
                                                                                            2009 年
 2010 年         0.660       20,868,536.98            9,455,506.94         30,324,043.92
                                                                                            度分红
  合计           1.380       39,350,932.58           21,266,145.36         60,617,077.94 -


                                     §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子
公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;
中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安股权
投资有限公司,持有股份 6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;上海丰益股
权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日,
博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事
会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年
12 月 31 日,博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币,累计分红超过 579 亿元人民
币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2012 年,博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类

                                                 8
                                                  博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

型基金前 1/3。

    开放式股票型基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3;债券型基金中,博时信用
债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9;货币基金中,博时现金收益基金的年度
收益在同类 49 只基金中排名第 2;

    封闭式基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2;

    QDII 基金中,截至 2012 年 12 月 28 日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。

    2、客户服务

   1) 2012 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场;“博时 e 视界”共举办
视频直播活动 27 场,在线人数累计 2581 人次;
   2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”,到会约 220 名机构
和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投
资者的广泛欢迎。

    3、品牌获奖

   1) 2012 年 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七
项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票
基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011
年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。
   2) 2012 年 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管
理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型
金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度
股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。


                                          9
                                                         博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

   3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基
金偏股混合型基金奖”。
   4) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博
时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
   5) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品
牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
   6) 2012 年 12 月 12 日,在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中,
博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服
务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。
   7) 2012 年 12 月 14 日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012 年
度最佳企业年金投资管理人”奖项。

     4、其他大事件

   1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
   2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
   3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代
码为 510410,日常申购、赎回业务也同步开放。
   4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
   5) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
   6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。
   7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。
   8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                         任本基金的基金经理
  姓名     职务              (助理)期限              证券从业年限               说明
                     任职日期       离任日期
  张勇   基金经理    2010-8-3          -           9                    2001 年起先后在南京市

                                              10
                                                       博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
                                                                      商业银行北清支行、南京
                                                                      市商业银行资金营运中
                                                                      心工作。2003 年加入博时
                                                                      公司,历任债券交易员、
                                                                      现金收益基金经理助理
                                                                      兼任债券交易员。现任现
                                                                      金收益基金经理、博时策
                                                                      略混合、博时稳定价值债
                                                                      券基金基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券
行业开始时间计算。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


    在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波
动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调
整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

    报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进
一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

                                             11
                                                   博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012 年全球经济复苏乏力,财政政策面临债务扩张瓶颈,较低的通胀水平下各国央行货
币政策取向宽松。中国经济在微调中实现软着陆,走向 L 型复苏;上半年通胀下行,政策逐
步放松,7 月份见底后通胀在 2%左右的水平徘徊,通胀的上升预期使得央行货币政策下半年
开始转向稳健,逆回购常态化取代降准降息,四季度,伴随政府投资加速和银根的松动,经
济开始见底企稳。

    回顾 2012 年债券市场,利率产品呈现结构性小牛市,收益率先下后上,收益率曲线先陡
峭后平坦;信用产品是表现最好的品种,上半年呈现估值修复行情,下半年估值压力、供给
压力和信用风险释放等因素共同压制信用产品表现,杠杆操作盛行和资金价格平稳降低了信
用债调整的幅度;可转债估值便宜,但受制于股票市场表现一般。

    全年资金市场日趋宽松,货币市场利率不断下行。随着利率市场化的进程,存款转化为
基金和理财等金融产品,使得低风险产品规模在迅速壮大。固定收益产品的扩张,对债券需
求导致收益率迅速下行。出于对绝对收益的要求,市场普遍的做法是:加信用风险,加杠杆。
我们的投资较为特殊,对估值异常便宜的可转债进行了大量投资,对信用债券是谨慎的少量
参与,本年度基金表现尚可。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至 2012 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.041 元,份额累计净值为 1.287
元;B 类基金份额净值为 1.020 元,份额累计净值为 1.266 元。报告期内,本基金 A 类基金
份额净值增长率为 7.99%,B 类基金份额净值增长率为 7.59%,同期业绩基准增长率 4.03%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


    展望 2013 年,全球经济较 12 年会有所好转。社会融资总量将大规模增加,国内经济在
此刺激下,会稳步上行。而需要警惕的是,通胀如果上升较快,政策的重心有可能发生变化。

    一旦市场对未来的预期改变,之前普遍的做法也将调整:减信用风险,减杠杆。这将带
来信用债券的大幅度下跌,而这种下跌也会使得我们的信用市场定价趋于合理。在次现象出
现之前,本基金仍然坚持对信用债券的谨慎态度。而随着转债价值被市场的认可,以及股票
                                          12
                                                   博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

市场趋势向好,转债的回报或将丰厚。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
   本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以
下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与
估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
   参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在
符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金每次收益分配
比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。

    根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金 A 类
基金份 额可 供分配 利润 为 15,984,317.36 元,本 基金 B 类基 金份 额可 供分 配利润为
5,803,157.76 元。

    本基金管理人已于 2013 年 1 月 14 日发布公告,以 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为基
准,本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.25 元,本基金 B 类基金份额每 10 份基
金份额发放红利 0.13 元。




                                          13
                                                    博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

                                   §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面
进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                    §6 审计报告


    本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。


                                  §7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体:博时稳定价值债券投资基金
报告截止日:2012 年 12 月 31 日
                                                                            单位:人民币元
                                                    本期末                   上年度末
                 资产                附注号
                                               2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
资产:
银行存款                            7.4.7.1           4,678,652.38              8,659,671.77
结算备付金                                            5,876,145.88                401,410.41
存出保证金                                               270,273.39               260,477.62
                                          14
                                                           博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
交易性金融资产                           7.4.7.2         1,098,447,830.85           733,926,083.35
其中:股票投资                                              61,378,850.54            93,026,138.43
       基金投资                                                            -                         -
       债券投资                                          1,037,068,980.31           640,899,944.92
       资产支持证券投资                                                    -                         -
衍生金融资产                             7.4.7.3                           -                         -
买入返售金融资产                         7.4.7.4                           -                         -
应收证券清算款                                               5,510,902.40                            -
应收利息                                 7.4.7.5             9,232,720.60              4,693,965.20
应收股利                                                                   -                         -
应收申购款                                                   2,174,500.59                161,728.80
递延所得税资产                                                             -                         -
其他资产                                 7.4.7.6                           -                         -
资产总计                                                 1,126,191,026.09           748,103,337.15
                                                          本期末                    上年度末
             负债和所有者权益             附注号
                                                     2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
负债:
短期借款                                                                   -                         -
交易性金融负债                                                             -                         -
衍生金融负债                             7.4.7.3                           -                         -
卖出回购金融资产款                                         418,000,000.00            57,599,713.60
应付证券清算款                                                             -                         -
应付赎回款                                                   6,762,503.67              1,240,682.04
应付管理人报酬                                                 350,938.00                367,035.55
应付托管费                                                     116,979.32                122,345.19
应付销售服务费                                                  74,486.23                 80,016.80
应付交易费用                             7.4.7.7                56,465.00                 60,474.19
应交税费                                                     2,249,256.97              1,627,933.87
应付利息                                                       345,311.80                 29,957.84
应付利润                                                                   -                         -
递延所得税负债                                                             -                         -
其他负债                                 7.4.7.8               440,990.95                544,764.16
负债合计                                                   428,396,931.94            61,672,923.24
所有者权益:
实收基金                                 7.4.7.9           676,006,619.03           717,377,081.71
未分配利润                              7.4.7.10            21,787,475.12           -30,946,667.80
所有者权益合计                                             697,794,094.15           686,430,413.91
负债和所有者权益总计                                     1,126,191,026.09           748,103,337.15
    注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额总额 676,006,619.03 份。其中 A 类基金份额净值 1.041
元,基金份额总额 391,618,485.31 份;B 类基金份额净值 1.020 元,基金份额总额 284,388,133.72 份。
7.2 利润表
会计主体:博时稳定价值债券投资基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                15
                                                             博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

                                                                                     单位:人民币元
                                                               本期              上年度可比期间
                    项目               附注号        2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
                                                          年 12 月 31 日           年 12 月 31 日
一、收入                                                      66,831,075.61             -82,312,571.20
1.利息收入                                                    13,063,751.65              19,199,042.88
其中:存款利息收入                   7.4.7.11                    234,172.51                 314,308.19
      债券利息收入                                            12,829,579.14              18,884,734.69
      资产支持证券利息收入                                                  -                         -
      买入返售金融资产收入                                                  -                         -
      其他利息收入                                                          -                         -
2.投资收益(损失以“-”填列)                               -19,603,143.21              29,942,101.61
其中:股票投资收益                   7.4.7.12                 -6,802,364.51              24,968,459.65
      基金投资收益                                                          -                         -
      债券投资收益                   7.4.7.13                -13,282,922.56               4,138,848.50
      资产支持证券投资收益                                                  -                         -
      衍生工具收益                   7.4.7.14                               -                         -
      股利收益                       7.4.7.15                    482,143.86                 834,793.46
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
                                   7.4.7.16                   73,318,258.24           -131,515,042.70
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                            -                         -
5.其他收入(损失以“-”号填列)     7.4.7.17                     52,208.93                  61,327.01
减:二、费用                                                  13,724,227.24              15,474,177.30
1.管理人报酬                                                   4,363,906.56               5,234,454.63
2.托管费                                                       1,454,635.56               1,744,818.37
3.销售服务费                                                     943,505.81               1,197,169.82
4.交易费用                           7.4.7.18                     90,839.89                 460,958.22
5.利息支出                                                     6,232,751.17               6,184,441.75
其中:卖出回购金融资产支出                                     6,232,751.17               6,184,441.75
6.其他费用                           7.4.7.19                    638,588.25                 652,334.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              53,106,848.37             -97,786,748.50
列)
减:所得税费用                                                              -                         -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            53,106,848.37             -97,786,748.50
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时稳定价值债券投资基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                     单位:人民币元
                                                               本期
             项目                             2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                   实收基金                 未分配利润             所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净         717,377,081.71             -30,946,667.80            686,430,413.91
                                                16
                                                        博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
值)
二、本期经营活动产生的基金
                                                  -       53,106,848.37               53,106,848.37
净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以      -41,370,462.68               -372,705.45             -41,743,168.13
“-”号填列)
其中:1.基金申购款              857,958,850.32              3,860,884.89             861,819,735.21
       2.基金赎回款            -899,329,313.00            -4,233,590.34          -903,562,903.34
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动                          -                     -                        -
(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净
                                676,006,619.03            21,787,475.12              697,794,094.15
值)
                                                       上年度可比期间
             项目                          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                                实收基金                未分配利润            所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
                                879,358,784.86           126,649,158.24        1,006,007,943.10
值)
二、本期经营活动产生的基金
                                                  -      -97,786,748.50              -97,786,748.50
净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以     -161,981,703.15              5,250,760.85         -156,730,942.30
“-”号填列)
其中:1.基金申购款              895,821,589.80            46,308,628.26              942,130,218.06
       2.基金赎回款          -1,057,803,292.95           -41,057,867.41       -1,098,861,160.36
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动                          -      -65,059,838.39              -65,059,838.39
(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净
                                717,377,081.71           -30,946,667.80              686,430,413.91
值)
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

————————                ————————                         ——————
基金管理公司负责人:何宝        主管会计工作负责人:王德英               会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107
                                             17
                                                          博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红
利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息。
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
                    关联方名称                                    与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)                 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)         基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)                 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司                               基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司                           基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司                               基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司                               基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司                       基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司                       基金管理人的股东
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
    无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
                                                                                   单位:人民币元
                                             本期                         上年度可比期间
             项目
                                 2012年1月1日至2012年12月31日      2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费                       4,363,906.56                      5,234,454.63
其中:支付销售机构的客户维护费                       438,999.27                        483,003.90
    注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。


                                              18
                                                                博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.4.2.2 基金托管费
                                                                                           单位:人民币元
                                               本期                             上年度可比期间
                项目
                                   2012年1月1日至2012年12月31日          2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费                            1,454,635.56                        1,744,818.37
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数。

7.4.4.2.3 销售服务费
                                                                                           单位:人民币元
                                                                   本期
                                                  2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
   获得销售服务费的各关联方名称
                                                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                                A类                    B类                   合计
 博时基金                                               -               39,145.03            39,145.03
 中国建设银行                                           -              210,833.82           210,833.82
 招商证券                                               -                1,373.68             1,373.68
                  合计                                  -              251,352.53           251,352.53
                                                               上年度可比期间
                                                   2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
   获得销售服务费的各关联方名称
                                                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                                A类                    B类                   合计
 博时基金                                               -              145,174.75           145,174.75
 中国建设银行                                           -              243,376.28           243,376.28
 招商证券                                               -                1,450.01             1,450.01
                  合计                                  -              390,001.04           390,001.04
    注:支付基金销售机构的销售服务费按 B 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收

取销售服务费。

    其计算公式为:日销售服务费=前一日 B 类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                                           单位:人民币元
                                               本期
                                   2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的          债券交易金额             基金逆回购                       基金正回购
  各关联方名称         基金买入   基金卖出     交易金额 利息收入           交易金额           利息支出
中国建设银行                  -          -               -       -                     -                 -
                                             上年度可比期间

                                                   19
                                                                    博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
                                      2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的         债券交易金额                  基金逆回购                     基金正回购
  各关联方名称      基金买入        基金卖出      交易金额 利息收入           交易金额            利息支出
中国建设银行                  -               -             -        -     255,100,000.00        201,897.17
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                               份额单位:份
                                              本期                                上年度可比期间
                                  2012年1月1日至2012年12月31日             2011年1月1日至2011年12月31日
           项目
                                  博时稳定价值债      博时稳定价值债 博时稳定价值债          博时稳定价值债
                                        券A                 券B            券A                     券B
期初持有的基金份额                                -                   -   110,266,796.49                      -
期间申购/买入总份额                               -                   -                  -                    -
期间因拆分变动份额                                -                   -                  -                    -
减:期间赎回/卖出总份额                           -                   -   110,266,796.49                      -
期末持有的基金份额                                -                   -                  -                    -
期末持有的基金份额占基金
                                                  -                   -                  -                    -
总份额比例
    注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                             单位:人民币元
                                         本期                                    上年度可比期间
       关联方
                             2012年1月1日至2012年12月31日                 2011年1月1日至2011年12月31日
         名称
                              期末余额            当期利息收入             期末余额           当期利息收入
中国建设银行                 4,678,652.38             164,325.15          8,659,671.77           274,310.28
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                                       金额单位:人民币元
                                                 本期
                                     2012年1月1日至2012年12月31日
                                                                                 基金在承销期内买入
 关联方名称       证券代码         证券名称             发行方式          数量(单位:股/
                                                                                                   总金额
                                                                                张)
-                    -                 -                    -                            -                    -
                                            上年度可比期间
                                     2011年1月1日至2011年12月31日

                                                       20
                                                                     博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
                                                                                   基金在承销期内买入
 关联方名称           证券代码      证券名称              发行方式           数量(单位:股/
                                                                                                    总金额
                                                                                   张)
招商证券               110015     11 附息国债 15   簿记建档集中配售                 300,000      29,850,000.00
招商证券               110015       石化转债         网下申购中签                    53,240       5,324,000.00
招商证券               002540       亚太科技         新股网上申购                      1,000          40,000.00
7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                            金额单位:人民币元
7.4.5.1 受限证券类别:债券
  证券       证券       成功     可流   流通受限   认购     期末估    数量         期末           期末         备
  代码       名称      认购日    通日     类型     价格     值单价 (单位:张)    成本总额        估值总额      注
127001     海直转债   12/12/24 13/01/07 新债中签 100.00 100.00         28,820    2,882,000.00   2,882,000.00
  合计                                                                           2,882,000.00   2,882,000.00

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
     无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
     无。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
     截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 418,000,000.00 元,于 2013 年 1 月 4 日与 2013 年 1 月 7 日(先后)
到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,
不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
     (1) 公允价值
         (a)不以公允价值计量的金融工具
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与
公允价值相差很小。
         (b)以公允价值计量的金融工具
            (i)       金融工具公允价值计量的方法
     根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可
分为:
     第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
                                                      21
                                                       博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

      第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。
      第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
          (ii)    各层级金融工具公允价值
      于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
987,762,830.85元,属于第二层级的余额为110,685,000.00元,无属于第三层级的余额(2011
年12月31日:第一层级616,714,083.35元,第二层级117,212,000.00元,无第三层级)。
          (iii) 公允价值所属层级间的重大变动
      对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关
股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
          (iv)    第三层级公允价值余额和本期变动金额
      无。
      (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


                                    §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
                                                                          金额单位:人民币元
 序号                   项目                       金额               占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                   61,378,850.54                           5.45
         其中:股票                                 61,378,850.54                           5.45
  2      固定收益投资                            1,037,068,980.31                          92.09
         其中:债券                              1,037,068,980.31                          92.09
                 资产支持证券                                    -                              -
  3      金融衍生品投资                                          -                              -
  4      买入返售金融资产                                        -                              -
         其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                                 -                              -
         产
  5      银行存款和结算备付金合计                   10,554,798.26                           0.94
  6      其他各项资产                               17,188,396.98                           1.53
  7      合计                                    1,126,191,026.09                         100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                            22
                                                         博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

                                                                            金额单位:人民币元
 代码                   行业类别                    公允价值            占基金资产净值比例(%)
   A    农、林、牧、渔业                               4,244,766.24                           0.61
   B    采掘业                                                     -                              -
   C    制造业                                        47,881,760.00                           6.86
  C0             食品、饮料                                        -                              -
  C1             纺织、服装、皮毛                      1,618,583.60                           0.23
  C2             木材、家具                                        -                              -
  C3             造纸、印刷                                        -                              -
  C4             石油、化学、塑胶、塑料                            -                              -
  C5             电子                                              -                              -
  C6             金属、非金属                         42,462,176.40                           6.09
  C7             机械、设备、仪表                      3,801,000.00                           0.54
  C8             医药、生物制品                                    -                              -
  C99            其他制造业                                        -                              -
   D    电力、煤气及水的生产和供应业                               -                              -
   E    建筑业                                         9,252,324.30                           1.33
   F    交通运输、仓储业                                           -                              -
   G    信息技术业                                                 -                              -
   H    批发和零售贸易                                             -                              -
   I    金融、保险业                                               -                              -
   J    房地产业                                                   -                              -
   K    社会服务业                                                 -                              -
   L    传播与文化产业                                             -                              -
   M    综合类                                                     -                              -
        合计                                          61,378,850.54                           8.80
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                            金额单位:人民币元
 序号   股票代码        股票名称 数量(股)         公允价值            占基金资产净值比例(%)
   1     000630         铜陵有色   2,246,676          42,462,176.40                           6.09
   2     601668         中国建筑   2,364,237           9,220,524.30                           1.32
   3     601118         海南橡胶     747,318           4,244,766.24                           0.61
   4     002606         大连电瓷     300,000           3,801,000.00                           0.54
   5     601113         华鼎锦纶     413,960           1,618,583.60                           0.23
   6     601800         中国交建       6,000              31,800.00                           0.00
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的

年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                               23
                                                         博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

                                                                            金额单位:人民币元
 序号      股票代码                股票名称   本期累计买入金额         占期初基金资产净值比例(%)
   1           300336               新文化            20,000,000.00                           2.91
   2           601800              中国交建               32,400.00                           0.00
    注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                            金额单位:人民币元
 序号      股票代码                股票名称   本期累计卖出金额         占期初基金资产净值比例(%)
   1           300336               新文化            24,618,144.15                           3.59
   2           000630              铜陵有色           15,266,543.40                           2.22
   3           002606              大连电瓷            6,505,374.63                           0.95
   4           601668              中国建筑            6,080,000.00                           0.89
   5           002233              塔牌集团            4,515,263.43                           0.66
   6           601113              华鼎锦纶            4,152,710.00                           0.60
   7           601118              海南橡胶            3,345,599.88                           0.49
    注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                 单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                                         20,032,400.00
卖出股票的收入(成交)总额                                                         64,483,635.49
    注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                            金额单位:人民币元
 序号                   债券品种                   公允价值             占基金资产净值比例(%)
   1    国家债券                                                   -                              -
   2    央行票据                                                   -                              -
   3    金融债券                                      39,936,000.00                           5.72
        其中:政策性金融债                            39,936,000.00                           5.72
   4    企业债券                                     214,726,268.90                          30.77
   5    企业短期融资券                                10,031,000.00                           1.44
   6    中期票据                                                   -                              -
   7    可转债                                       772,375,711.41                         110.69
   8    其他                                                       -                              -
   9    合计                                       1,037,068,980.31                         148.62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                            金额单位:人民币元

                                              24
                                                         博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
 序号    债券代码     债券名称    数量(张)        公允价值           占基金资产净值比例(%)
  1       113001      中行转债    1,080,000          104,058,000.00                          14.91
  2       110015      石化转债      880,000           90,560,800.00                          12.98
  3       110016      川投转债      784,780           85,352,672.80                          12.23
  4       110011      歌华转债      834,870           77,400,797.70                          11.09
  5       113003      重工转债      706,440           74,727,223.20                          10.71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                                 单位:人民币元
 序号                       名称                                         金额
  1      存出保证金                                                                    270,273.39
  2      应收证券清算款                                                              5,510,902.40
  3      应收股利                                                                                 -
  4      应收利息                                                                    9,232,720.60
  5      应收申购款                                                                  2,174,500.59
  6      其他应收款                                                                               -
  7      待摊费用                                                                                 -
  8      其他                                                                                     -
  9      合计                                                                      17,188,396.98
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                            金额单位:人民币元
 序号      债券代码              债券名称           公允价值            占基金资产净值比例(%)
  1         113001               中行转债            104,058,000.00                          14.91
  2         110015               石化转债             90,560,800.00                          12.98
  3         110016               川投转债             85,352,672.80                          12.23
  4         110011               歌华转债             77,400,797.70                          11.09
  5         113003               重工转债             74,727,223.20                          10.71
  6         113002               工行转债             70,131,200.00                          10.05
  7         110012               海运转债             63,581,782.60                           9.11
  8         125731               美丰转债             49,945,610.44                           7.16

                                               25
                                                              博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
  9           129031           巨轮转 2                    40,815,601.84                            5.85
  10          125887           中鼎转债                    30,580,987.73                            4.38
  11          110018           国电转债                    13,404,160.00                            1.92
  12          110013           国投转债                     6,158,055.20                            0.88
  13          110019           恒丰转债                       229,590.40                            0.03
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
       本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                                    §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                          份额单位:份
                                                                持有人结构
份额级 持有人户数      户均持有的              机构投资者                           个人投资者
  别       (户)        基金份额                               占总份                              占总份
                                            持有份额                           持有份额
                                                              额比例                              额比例
博时稳
定价值         9,050    43,272.76           319,852,688.37    81.67%             71,765,796.94    18.33%
债券 A
博时稳
定价值        23,549    12,076.44               963,249.34     0.34%           283,424,884.38     99.66%
债券 B
 合计         32,599    20,737.04           320,815,937.71    47.46%           355,190,681.32     52.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
             项目                         份额级别           持有份额总数(份) 占基金总份额比例
                               博时稳定价值债券 A                      40,554.11                   0.01%
基金管理公司所有从业人员持
                               博时稳定价值债券 B                      65,511.37                   0.02%
有本开放式基金
                               合计                                    106,065.48                  0.02%
      注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
          2、本基金的基金经理未持有本基金。


                                    §10 开放式基金份额变动


                                                                                                 单位:份
                        项目                              博时稳定价值债券 A        博时稳定价值债券 B
基金合同生效日(2007 年 9 月 6 日)基金份额总额                                -        1,497,330,749.55

                                                     26
                                                  博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
本报告期期初基金份额总额                          408,261,831.72           309,115,249.99
本报告期基金总申购份额                            207,345,947.53           650,612,902.79
减:本报告期基金总赎回份额                        223,989,293.94           675,340,019.06
本报告期基金拆分变动份额                                         -                         -
本报告期期末基金份额总额                          391,618,485.31           284,388,133.72


                               §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2)基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
    2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业
务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号)。聘任郑绍
平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许
可〔2012〕1036 号)。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 89,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                     金额单位:人民币元
 券商名称   交易单元          股票交易                  应支付该券商的佣金             备注

                                          27
                                                             博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要
                数量                          占当期股票成                        占当期佣金总
                              成交金额                               佣金
                                              交总额的比例                          量的比例
方正证券               1      50,905,325.61         78.94%           100,000.00           45.45% -
申银万国               1      13,578,309.88         21.06%           120,000.00           54.55% -
    注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
        1、基金专用交易席位的选择标准如下:

       (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

       (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

       (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;

能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公

司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

        2、基金专用交易席位的选择程序如下:

       (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

       (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                       债券交易                        回购交易                      权证交易
                               占当期债券                         占当期回购                  占当期权证
 券商名称
                成交金额       成交总额的       成交金额          成交总额的   成交金额       成交总额的
                                 比例                                 比例                        比例
方正证券     155,896,869.40        16.43%       34,300,000.00          0.34%              -            -
申银万国     792,907,536.21        83.57% 10,092,500,000.00           99.66%              -            -


                           §12 影响投资者决策的其他重要信息


    1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自
2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
    2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。




                                                                               博时基金管理有限公司
                                                  28
     博时稳定价值债券投资基金 2012 年年度报告摘要

                           2013 年 3 月 26 日




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