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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-26

嘉实成长收益证券投资基金2008年半年度报告
    
    嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2008 年8 月26 日
    基金管理人: 
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。
    目录
    §1 基金简介…………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………3 §3 管理人报告………………………………………………………………………5 
    1 基金管理人及基金经理情况………………………………………………5 
    2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5 
    3 公平交易专项说明…………………………………………………………5 
    4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5 
     3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………6 §4 托管人报告………………………………………………………………………6 §5 财务会计报告…………………… ……………………………………………7 
     5.1 基金会计报表………………………………………………………………7
    2 半年度会计报表附注………………………………………………………9 §6 投资组合报告…………………………………………………………………18 §7 基金份额持有人情况…………………………………………………………23 §8 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………23 §9 重大事件揭示…………………………………………………………………24 §10 备查文件目录…………………………………………………………………26 
    §1 基金简介
    1 基金基本资料
    2 基金产品说明
     1.3 基金管理人
     1.4 基金托管人
    3 信息披露
    4 基金注册登记机构
    
    (1)基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (3)基金交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701) 
    (4)基金运作方式 契约型开放式 
    (5)基金合同生效日 2002 年11 月5 日
    (6)报告期末基金份额总额 4,815,344,197.43 份 
    (7)基金合同存续期 不定期 
    (8) 基金份额上市的证券交易所 无 
    (9)上市日期 无 
    
    (1)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 
    (2)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。 
    (3)业绩比较基准 上证A股指数
    (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 
    
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室
    (3)办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    (4)邮政编码  100005 (办公地址)
    
    (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn 
    (6)法定代表人 王忠民
    (7)总经理 赵学军
    (8)信息披露负责人 胡勇钦
    (9)联系电话 (010)65188866 
    (10)传真 (010)65185678 
    (11)电子邮箱 service@jsfund.cn 
    
    (1)名称 中国银行股份有限公司 
    (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (4)邮政编码 100818 
    (5)互联网网址 http://www.boc.cn 
    (6)法定代表人 肖钢
    (7)托管部总经理 董杰
    (8)信息披露负责人 宁敏
    (9)联系电话 (010)66594977 
    (10)传真 (010)66594942 
    (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 
    
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    (2) 登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 
    (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    
    名称
    嘉实基金管理有限公司
    办公地址
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    §2 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.1 主要财务指标
    序号 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    1  本期利润  -2,008,003,175.98 
    2  本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -563,480,283.91 
    3  加权平均基金份额本期利润  -0.4558 
    4  期末可供分配利润 532,853,966.03 
    5  期末可供分配基金份额利润 0.1107 
    6  期末基金资产净值 3,384,530,091.50 
    7  期末基金份额净值 0.7029 
    8  加权平均净值利润率 -43.91% 
    9  本期基金份额净值增长率 -36.18% 
    10  份额累计净值增长率 247.21% 
    
    注:执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
    (1)增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
    (2)原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”,计算方
    )的基础上,将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”,计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。
    法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式(
    (3)原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”,计算公式相应调整。
    1 基金净值表现
    2 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
    阶段 净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③ ②-④
    过去一个月 -15.01%  2.16%  -20.34%  3.21%  5.33%  -1.05% 
    
    过去三个月 -17.60%  2.26%  -21.23%  3.09%  3.63%  -0.83% 
    过去六个月 -36.18%  2.15%  -48.02%  2.90%  11.84%  -0.75% 
    过去一年 -16.87%  1.81%  -28.43%  2.51%  11.56%  -0.70% 
    过去三年 184.07%  1.45%  152.83%  1.97%  31.24%  -0.52% 
    自基金合同生效起至今 247.21%  1.24%  79.33%  1.69%  167.88%  -0.45% 
    
    
    图:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2002 年11 月5 日至2008 年6 月30 日) 
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    1 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;
    2 本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    
    注2:2008年7月22日,本基金管理人发布了《关于调整嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告》,刘志强不再任本基金基金经理,本基金由现任基金经理刘天君独立管理。
    §3 管理人报告
    3.1 基金管理人及基金经理情况
    3.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2008 年6 月30 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、13 只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。
    3.1.2基金经理简介
    刘天君先生,1978 年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。7 年证券基金从业经验。2001年7 月至2003 年4 月任招商证券研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任公司股票投资部总监。2007 年4 月17 日至今任本基金基金经理。 
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3.3 公平交易专项说明 
    报告期内,本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,无发生异常交易行为;本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 
    3.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为0.7029 元,本报告期基金份额净值增长率为-36.18%,同期业绩比较基准增长率为-48.02%。
    报告期内,全球经济受到了通胀压力上升的严重威胁,石油、煤炭、矿石等初级资源品价格大涨拉动PPI 高涨,从而传导到CPI。美国等发达国家市场主要受次贷危机的困扰,金融类股带动指数走低。而中国股票则因为估值过高,以及盈利持续下调导致股价大幅下跌。
    本基金在今年第一季度一直保持较高仓位,损失较大;在第二季度初的反弹中适度降低了仓位,取得了一定效果。但本基金在持仓结构上对煤炭、化肥、医药等强势板块持有比重偏低,未能从行业配置上获取超额收益,整体上表现不够理想。 
    3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    展望下半年,全球通胀压力可能会逐步减小,但美国、欧洲等国已经出现衰退迹象,全球经济可能步入衰退期。而中国作为最具成长性的新兴经济体,仍将保持适当的增速,中国经济政策在奥运之后可能更加明晰,如成品油和电力等能源改革将加速推进,货币政策和财政政策将有所微调。 
    短期而言,中国宏观经济仍然面临复杂的国内外环境,中国经济转型将面对巨大的挑战。但长期而言,中国的人口红利在2020 年之前仍然存在,经济内生性增长的弹性仍然存在,随着人均资源和能源的消耗量逐步减少,居民的可支配收入将更多地花费在必需品和创新型科技产品上。 
    我们通过全面分析市场前景和本基金组合结构,对投资组合进行了相对合理的优化调整,下半年本基金将重点投资于能源及相关受益板块,以及受益于通胀环境的消费品和零售板块。 
    §4 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整(注:财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内)。 
    §5 财务会计报告
    5.1 基金会计报表以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
     5.1.1 资产负债表
     5.1.2 利润表
     5.1.3 所有者权益(基金净值)变动表
    2 半年度会计报表附注
    
    项目 附注 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 
    资产 
    银行存款   36,585,502.55  555,844,008.55 
    结算备付金   9,673,767.72  13,913,798.26 
    存出保证金   3,633,375.16  2,779,763.99 
    交易性金融资产  5.2.4(1)  3,105,797,552.65  5,176,934,109.69 
    其中:股票投资   2,133,518,077.29  3,980,327,132.89
    债券投资  972,279,475.36  1,196,606,976.80
    资产支持证券投资 
    衍生金融资产  5.2.4(2)  35,263,349.87 
    买入返售金融资产
    应收证券清算款   229,811,970.00  4,667,904.49 
    应收利息  5.2.4(3)  18,635,342.26  13,280,966.08 
    应收股利  94,830.37 
    应收申购款   1,414,975.37  3,772,869.32 
    其他资产 
    资产总计   3,405,647,316.08  5,806,456,770.25 
    负债和所有者权益 
    负债 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    衍生金融负债 
    卖出回购金融资产款 
    应付赎回款  11,179,231.65     27,949,338.99 
    应付证券清算款 
    应付管理人报酬   4,512,920.70  7,102,909.72 
    应付托管费   752,153.47  1,183,818.30 
    应付销售服务费 
    应付交易费用  5.2.4(4)  3,172,203.59  5,709,233.12 
    应交税费 
    
    应付利息  5.2.4(5) 
    应付利润 
    其他负债  5.2.4(6)  1,500,715.17  1,498,441.37 
    负债合计  21,117,224.58  43,443,741.50 
    所有者权益
    实收基金  5.2.4(7)  2,851,676,125.47  3,098,917,868.50 
    未分配利润   532,853,966.03  2,664,095,160.25 
    所有者权益合计  3,384,530,091.50  5,763,013,028.75 
    负债和所有者权益总计  3,405,647,316.08  5,806,456,770.25 
    附注:基金份额总额(份)  5.2.4(7)  4,815,344,197.43  3,098,917,868.50 
    基金份额净值  0.7029  1.8597 
    
    项目 附注 本期 上年同期
    一、收入 
    1.利息收入 17,103,179.51  45,208,126.89 
    其中:存款利息收入  1,610,659.36  3,854,845.71
    债券利息收入  15,492,520.15  41,353,281.18
    资产支持证券利息收入 
    买入返售金融资产收入 
    2.投资收益 -500,561,991.38  2,479,843,199.06 
    其中:股票投资收益  5.2.4(8)  -519,591,756.74  2,380,627,724.38
    债券投资收益  5.2.4(9)  2,052,931.78  16,152,090.17 
    资产支持证券投资收益 
    衍生工具收益  5.2.4(10)  7,028,411.52  61,343,993.26
    股利收益  9,948,422.06  21,719,391.25 
    3.公允价值变动收益  5.2.4(11)  -1,444,522,892.07  516,449,717.68 
    4.其他收入 5.2.4(12)  1,044,447.43  9,931,891.68 
    收入合计  -1,926,937,256.51  3,051,432,935.31 
    二、费用 
    1.管理人报酬  34,232,982.97  64,245,986.72 
    2.托管费  5,705,497.22  10,707,664.42 
    3.销售服务费 
    4.交易费用 5.2.4(13)  38,208,177.23  59,339,441.65 
    5.利息支出 2,680,292.85  3,759,490.14 
    其中:卖出回购金融资产支出 2,680,292.85  3,759,490.14 
    6.其他费用 5.2.4(14)  238,969.20  226,841.61 
    费用合计  81,065,919.47  138,279,424.54 
    利润总额  -2,008,003,175.98  2,913,153,510.77 
    
    项目 本期
     实收基金 未分配利润  所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)  3,098,917,868.50  2,664,095,160.25  5,763,013,028.75 
    
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)  -2,008,003,175.98  -2,008,003,175.98 
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数  -247,241,743.03  -123,238,018.24  -370,479,761.27 
    其中:基金申购款     529,576,499.30    316,040,728.31     845,617,227.61 
    基金赎回款  -776,818,242.33  -439,278,746.55  -1,216,096,988.88 
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 
    期末所有者权益(基金净值)  2,851,676,125.47   532,853,966.03  3,384,530,091.50 
    项目  上年同期
      实收基金  未分配利润  所有者权益合计 
    期初所有者权益(基金净值)  737,868,619.03  713,836,161.21  1,451,704,780.24 
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)  2,913,153,510.77  2,913,153,510.77 
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数   4,104,723,524.05  -660,229,126.25  3,444,494,397.80 
    其中:基金申购款  12,116,646,699.04  986,633,406.83  13,103,280,105.87 
    基金赎回款  -8,011,923,174.99  -1,646,862,533.08  -9,658,785,708.07 
    本期向基金份额持有人分配  -895,192,031.26  -895,192,031.26 
    利润产生的基金净值变动数 
    期末所有者权益(基金净值)  4,842,592,143.08  2,071,568,514.47  6,914,160,657.55 
    
    5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表相一致。自2007 年7 月1 日起,本基金执行新企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》(中国证券业协会2007 年5 月15 日颁布)以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》的相关规定,对2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止期间的财务报表予以追溯调整。 
    按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益: 
     2007 年1 月1 日所有者权益 2007-1-1 至2007-6-30 净收益/利润总额 2007 年6 月30 日所有者权益
    按原会计准则和制度列报的金额  1,451,704,780.24  2,396,703,793.09  6,914,160,657.55 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  516,449,717.68 
    按企业会计准则列报的金额 1,451,704,780.24  2,913,153,510.77  6,914,160,657.55 
    
    5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
    5.2.3 关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系 
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    
    (二)关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
    1  1. 通过关联方席位进行的交易本报告期及上年同期,本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
    2 2. 关联方报酬
    
    (1)基金管理费
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。本基金在本报告期需支付基金管理费34,232,982.97 元(上年同期:64,245,986.72元)。
    (2)基金托管费
    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。本基金在本报告期需支付基金托管费5,705,497.22 元(上年同期:10,707,664.42元)。
    3.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下(单位:元): 
    项目  本期 上年同期
    回购成交金额 2,175,330,000.00  1,707,400,000.00 
    回购利息收入
    回购利息支出 1,928,520.95  1,049,079.46 
    债券成交金额 158,343,170.77  2,338,125,734.46 
    
    4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管。基金托管人于2008 年6 月30 日保管的银行存款余额为36,585,502.55 元(2007 年6 月30 日:1,236,520,284.56 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,522,708.31 元(上年同期:3,677,400.80元)。
    5.关联方投资本基金情况本报告期及上年同期,关联方未投资本基金。
    5.2.4 基金会计报表重要项目说明
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    1 (1)交易性金融资产 
    2 (2)衍生金融资产:无 
    3 (3)应收利息
    4 (4)应付交易费用
    5 (5)应付利息 :无 
    6 (6)其他负债
    
     2008 年6 月30 日
    项 目 成本  公允价值  估值增值/(减值) 
    股票投资  2,949,153,041.08  2,133,518,077.29  -815,634,963.79 
    债券投资  981,404,375.84  972,279,475.36  -9,124,900.48 
    -交易所市场  61,611,159.67  58,769,275.36  -2,841,884.31 
    -银行间同业市场  919,793,216.17  913,510,200.00  -6,283,016.17 
    资产支持证券投资 
    合计  3,930,557,416.92  3,105,797,552.65  -824,759,864.27 
    
    项目 2008 年6 月30 日
    应收债券利息  18,583,104.50 
    应收银行存款利息  48,252.79 
    应收结算备付金利息  3,917.88 
    应收权证保证金利息  56.07 
    应收申购款利息 11.02 
    合计  18,635,342.26 
    
    项目 2008 年6 月30 日
    应付交易所交易佣金  3,168,750.20 
    应付银行间市场交易费用  3,453.39 
    合计  3,172,203.59 
    
    项目 2008 年6 月30 日
    应付券商席位保证金  1,250,000.00 
    预提费用  213,822.70 
    其他应付款 
    应付赎回费 36,892.47 
    
    
    (7)实收基金
     本期 
    项目 基金份额(份) 基金面值
    期初数 3,098,917,868.50  3,098,917,868.50 
    本期申购(含转入) 2,838,121,902.99  529,576,499.30 
    其中:红利再投资
    本期赎回(含转出)  1,121,695,574.06  776,818,242.33 
    期末数 4,815,344,197.43  2,851,676,125.47 
    
    本基金管理人于2008 年2 月27 日(拆分日)按照1.688598859 的拆分比例对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额净值为1.0000 元。 
    1 (8)股票投资收益
    2 (9)债券投资收益
    3 (10)衍生工具收益
     (11)公允价值变动收益/损失 
     (13)交易费用 
    4 (14)其他费用 
    5 (15)收益分配:无
    
    项 目 本期
    卖出股票成交总额 5,460,670,656.69 
    减:卖出股票成本总额  5,980,262,413.43 
    股票差价收入  -519,591,756.74 
    
    项 目 本期
    卖出及到期兑付债券结算金额  491,738,982.88 
    减:应收利息总额  10,939,930.73 
    减:卖出及到期兑付债券成本总额  478,746,120.37 
    债券差价收入  2,052,931.78 
    
    项 目 本期
    卖出权证成交总额  44,063,779.85 
    减:卖出权证成本总额  37,035,368.33 
    权证差价收入  7,028,411.52 
    
    项 目 本期
    交易性金融资产 
    ——股票投资  -1,435,635,962.79 
    ——债券投资  -988,039.02 
    ——资产支持证券投资 
    衍生工具 
    ——权证投资  -7,898,890.26 
    交易性金融负债 
    合计  -1,444,522,892.07 
    
    
    
     项 目 本期
    交易所市场 38,205,652.23 
    银行间市场 2,525.00 
    合计 38,208,177.23 
    
    项 目 本期
    银行费用 14,646.50 
    信息披露费 149,178.12 
    会计师费 64,644.58 
    乙类账户维护费 9,000.00 
    其他 1,500.00 
    合计 238,969.20 
    
    5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
     (1) 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
     (2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票 
    2 报告期末债券正回购交易中作为质押的债券:无 
    
    序号  证券 代码  证券 简称  成功 认购日  可流通日  流通受限类型  认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末 成本总额  期末 估值总额 
    1  002224  三力士  08-4-17  08-7-25  新股流通受限 9.38  13.77  18,444  173,004.72  253,973.88 
    2  002225  濮耐股份  08-4-17  08-7-25  新股流通受限 4.79  6.50  46,153  221,072.87  299,994.50 
    3  002227  奥特迅  08-4-24  08-8-6  新股流通受限 14.37  14.05  24,134  346,805.58  339,082.70 
    4  002228  合兴包装  08-4-24  08-8-8  新股流通受限 10.15  10.74  26,049  264,397.35  279,766.26 
    5  002229  鸿博股份  08-4-24  08-8-8  新股流通受限 13.88  13.58  19,853  275,559.64  269,603.74 
    6  002230  科大讯飞  08-4-29  08-8-12  新股流通受限 12.66  30.09  17,585  222,626.10  529,132.65 
    7  002231  奥维通信  08-4-29  08-8-12  新股流通受限 8.46  8.50  21,837  184,741.02  185,614.50 
    8  002232  启明信息  08-4-29  08-8-11  新股流通受限 9.44  12.65  23,382  220,726.08  295,782.30 
    9  002233  塔牌集团  08-5-8  08-8-18  新股流通受限 10.03  9.70  81,297  815,408.91  788,580.90 
    10  002234  民和股份  08-5-8  08-8-18  新股流通受限 10.61  20.24  16,147  171,319.67  326,815.28 
    11  002236  大华股份  08-5-12  08-8-20  新股流通受限 24.24  36.00  12,573  304,769.52  452,628.00 
    12  002237  恒邦股份  08-5-12  08-8-20  新股流通受限 25.98  40.97  21,890  568,702.20  896,833.30 
    13  002238  天威视讯  08-5-14  08-8-26  新股流通受限 6.98  12.25  39,463  275,451.74  483,421.75 
    14  002239  金飞达  08-5-14  08-8-22  新股流通受限 9.33  8.98  26,180  244,259.40  235,096.40 
    15  002241  歌尔声学  08-5-16  08-8-22  新股流通受限 18.78  26.84  24,635  462,645.30  661,203.40 
    16  002242  九阳股份  08-5-20  08-8-28  新股流通受限 22.54  40.44  47,488  1,070,379.52  1,920,414.72 
    17  002245  澳洋顺昌  08-5-28  08-9-5  新股流通受限 16.38  16.02  10,566  173,071.08  169,267.32 
    18  002248  华东数控  08-6-5  08-9-12  新股流通受限 9.80  10.97  18,001  176,409.80  197,470.97 
    19  002249  大洋电机  08-6-10  08-9-19  新股流通受限 25.60  24.21  29,830  763,648.00  722,184.30 
    
    20  002250  联化科技  08-6-10  08-9-19  新股流通受限 10.52  12.80  26,001  273,530.52  332,812.80 
    21  002251  步步高  08-6-11  08-9-19  新股流通受限 26.08  48.55  22,142  577,463.36  1,074,994.10 
    22  002252  上海莱士  08-6-13  08-9-23  新股流通受限 12.81  24.87  27,141  347,676.21  674,996.67 
    23  002254  烟台氨纶  08-6-18  08-9-25  新股流通受限 18.59  27.41  36,308  674,965.72  995,202.28 
    24  002255  海陆重工  08-6-18  08-9-25  新股流通受限 10.46  19.64  19,865  207,787.90  390,148.60 
    25  002257  立立电子  08-6-30  待定  未上市  21.81  21.81  13,000  283,530.00  283,530.00 
    26  000401  冀东水泥  08-6-30  09-7-1  非公开发行股票流通受限 11.83  11.83  3,300,000  39,039,000.00  39,039,000.00 
     合计  48,338,952.21  52,097,551.32 
    
    序号  股票 代码  股票 简称  停牌 日期  停牌 原因  期末估值单价 复牌 日期  复牌开盘单价 数量  期末 成本总额  期末 估值总额 
    1  600096  云天化 08-3-24  策划重大资产重组 61.60  未知 未知 379,943  23,563,456.26  23,404,488.80 
     合计  23,563,456.26  23,404,488.80 
    
    5.2.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票) 交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    1 (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    2 (3)基金买卖股票于2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳,自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。
    3 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    
    5.2.7 风险管理
    (1)风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
    为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
    本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    (2)信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% ,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
    (3)流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易
    市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注5.2.5 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    (4)市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
    的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    ①市场价格风险
    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30%-75%,债券投资比例为20%-65%、现金资产比例控制在5%左右。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 
    项 目 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 
     公允价值 占基金资产 净值的比例  公允价值 占基金资产 净值的比例 
    交易性金融资产 
    - 股票投资 2,133,518,077.29  63.04%  3,980,327,132.89  69.07%
    - 债券投资 972,279,475.36  28.72%  1,196,606,976.80  20.76% 
    衍生金融资产
    - 权证投资 35,263,349.87  0.61% 
    合计  3,105,797,552.65  91.76%  5,212,197,459.56  90.44% 
    
    于2008 年6 月30 日,若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约1.59 亿元(2007 年12 月31 日:1.83 亿元);反之,若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约
    1.59 亿元(2007 年12 月31 日:1.83亿元)。 
    ②利率风险 
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
    度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 
    2008 年6 月30 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息  合计 
    资产
    银行存款  36,585,502.55  36,585,502.55 
    结算备付金  9,673,767.72  9,673,767.72 
    存出保证金  3,633,375.16  3,633,375.16 
    交易性金融资产 633,605,606.26  337,948,256.70  725,612.40  2,133,518,077.29  3,105,797,552.65 
    衍生金融资产 
    应收证券清算款 229,811,970.00  229,811,970.00 
    应收利息  18,635,342.26  18,635,342.26 
    应收申购款  100,397.66  1,314,577.71  1,414,975.37 
    应收股利  94,830.37  94,830.37 
    资产总计  679,965,274.19  337,948,256.70  725,612.40  2,387,008,172.79  3,405,647,316.08 
    负债
    应付赎回款  11,179,231.65  11,179,231.65 
    应付管理人报酬 4,512,920.70  4,512,920.70 
    应付托管费  752,153.47  752,153.47 
    应付交易费用  3,172,203.59  3,172,203.59 
    其他负债  1,500,715.17  1,500,715.17 
    负债总计  21,117,224.58  21,117,224.58 
    利率风险敞口 679,965,274.19  337,948,256.70  725,612.40  2,365,890,948.21  3,384,530,091.50 
    
    2007 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 555,844,008.55  555,844,008.55 
    结算备付金 13,913,798.26  13,913,798.26 
    存出保证金  2,779,763.99  2,779,763.99 
    交易性金融资产 919,398,229.00  277,091,713.80  117,034.00  3,980,327,132.89  5,176,934,109.69 
    衍生金融资产  35,263,349.87  35,263,349.87 
    应收证券清算款  4,667,904.49  4,667,904.49 
    应收利息  13,280,966.08  13,280,966.08 
    应收申购款 30,815.15  3,742,054.17  3,772,869.32 
    资产总计 1,489,186,850.96  277,091,713.80  117,034.00  4,040,061,171.49  5,806,456,770.25 
    负债
    应付赎回款  27,949,338.99  27,949,338.99 
    应付管理人报酬  7,102,909.72  7,102,909.72 
    应付托管费  1,183,818.30  1,183,818.30 
    应付交易费用  5,709,233.12  5,709,233.12 
    
    其他负债  1,498,441.37  1,498,441.37 
    负债总计  43,443,741.50  43,443,741.50 
    利率风险敞口 1,489,186,850.96  277,091,713.80  117,034.00  3,996,617,429.99  5,763,013,028.75 
    
    于2008 年6 月30 日,若市场利率下降25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约228.49 万元(2007年12 月31 日:250.74万元);反之,若市场利率上升25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约228.49 万元(2007 年12 月31 日:250.74 万元)。
    ③外汇风险 
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
    5.2.7 其他事项说明
    报告期末本基金买断式逆回购交易中取得的债券:无 
    §6 投资组合报告
    1 报告期末基金资产组合情况
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    4 报告期内股票投资组合的重大变动
    
    资产类别 金额(元)  占基金总资产的比例
    股票  2,133,518,077.29  62.65% 
    债券  972,279,475.36  28.55% 
    权证 
    资产支持证券 
    银行存款及清算备付金合计  46,259,270.27  1.36% 
    其他资产  253,590,493.16  7.44% 
    合计  3,405,647,316.08  100% 
    
    行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 326,815.28  0.01%
    B 采掘业 118,226,690.14  3.49%
    C 制造业 962,028,463.59  28.42%
    C0 食品、饮料 231,578,531.82  6.84%
    C1 纺织、服装、皮毛 1,720,390.98  0.05%
    C2 木材、家具
    C3 造纸、印刷 92,288,043.00  2.73%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 231,468,889.33  6.84%
    C5 电子 5,643,636.85  0.16%
    C6 金属、非金属 203,078,480.15  6.00%
    C7 机械、设备、仪表 170,816,936.10  5.05%
    C8 医药、生物制品 25,433,555.36  0.75%
    C99 其他制造业
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,646,366.15  0.11% 
    
    E 建筑业 36,373,924.08  1.07%
    F 交通运输、仓储业 166,387,759.32  4.92%
    G 信息技术业 102,125,821.85  3.02%
    H 批发和零售贸易 97,018,412.53  2.87%
    I 金融、保险业 374,665,615.16  11.07%
    J 房地产业 271,979,770.12  8.04%
    K 社会服务业 169,267.32  0.00%
    L 传播与文化产业 569,171.75  0.02%
    M 综合类
    合计 2,133,518,077.29  63.04% 
    
    序号 股票代码 股票简称 数量(股)  期末市值(元)  市值占基金资产净值比例
    1  600383  金地集团  25,649,506  232,641,019.42  6.87% 
    2  600036  招商银行  8,489,800  198,831,116.00  5.87% 
    3  600779  水井坊  6,247,334  130,319,387.24  3.85% 
    4  600585  海螺水泥  2,340,999  93,616,550.01  2.77% 
    5  600299  蓝星新材  5,809,310  92,716,587.60  2.74% 
    6  600519  贵州茅台  632,841  87,699,105.78  2.59% 
    7  601166  兴业银行  3,425,352  87,243,715.44  2.58% 
    8  000651  格力电器  2,724,440  85,274,972.00  2.52% 
    9  000063  中兴通讯  1,238,924  77,556,642.40  2.29% 
    10  601328  交通银行  9,507,789  71,118,261.72  2.10% 
    11  600315  上海家化  2,406,448  68,704,090.40  2.03% 
    12  601919  中国远洋  3,100,000  61,225,000.00  1.81% 
    13  600386  北巴传媒  4,890,451  57,707,321.80  1.71% 
    14  000488  晨鸣纸业  5,291,500  55,031,600.00  1.63% 
    15  000401  冀东水泥  4,467,132  53,569,793.40  1.58% 
    16  000983  西山煤电  1,058,700  52,935,000.00  1.56% 
    17  601088  中国神华  1,247,255  46,859,370.35  1.38% 
    18  002242  九阳股份  1,058,202  42,793,688.88  1.26% 
    19  600423  柳化股份  2,832,517  42,629,380.85  1.26% 
    20  000709  唐钢股份  3,845,868  40,958,494.20  1.21% 
    21  600824  益民商业  8,000,000  40,720,000.00  1.20% 
    22  600308  华泰股份  2,823,621  36,707,073.00  1.08% 
    23  600697  欧亚集团  1,872,900  34,779,753.00  1.03% 
    24  600048  保利地产  2,531,430  34,148,990.70  1.01% 
    25  600717  天津港  2,223,509  30,595,483.84  0.90% 
    26  600686  金龙汽车  3,300,000  26,565,000.00  0.78% 
    27  600096  云天化  379,943  23,404,488.80  0.69% 
    28  600479  千金药业  1,160,345  21,037,054.85  0.62% 
    29  601186  中国铁建  1,999,928  18,719,326.08  0.55% 
    
    30  600820  隧道股份  2,127,060  17,654,598.00  0.52% 
    31  601318  中国平安  354,700  17,472,522.00  0.52% 
    32  600410  华胜天成  1,500,000  14,565,000.00  0.43% 
    33  600428  中远航运  555,851  14,274,253.68  0.42% 
    34  601666  平煤天安  339,119  12,703,397.74  0.38% 
    35  000825  太钢不锈  975,109  10,560,430.47  0.31% 
    36  600859  王府井  211,086  8,101,480.68  0.24% 
    37  600050  中国联通  1,191,000  7,943,970.00  0.23% 
    38  000848  承德露露  391,128  7,274,980.80  0.21% 
    39  600693  东百集团  437,500  6,011,250.00  0.18% 
    40  000002  万 科A  576,000  5,189,760.00  0.15% 
    41  000568  泸州老窖  155,200  4,669,968.00  0.14% 
    42  002024  苏宁电器  100,900  4,167,170.00  0.12% 
    43  002218  拓日新能  164,021  4,043,117.65  0.12% 
    44  600674  川投能源  167,495  3,646,366.15  0.11% 
    45  000999  S 三 九  200,844  3,336,018.84  0.10% 
    46  600550  天威保变  105,600  3,254,592.00  0.10% 
    47  600150  中国船舶  39,599  2,992,496.43  0.09% 
    48  601699  潞安环能  74,782  2,879,854.82  0.09% 
    49  601808  中海油服  121,703  2,849,067.23  0.08% 
    50  600026  中海发展  130,000  2,585,700.00  0.08% 
    51  600309  烟台万华  129,864  2,432,352.72  0.07% 
    52  600327  大厦股份  211,099  2,163,764.75  0.06% 
    53  600582  天地科技  82,518  1,954,026.24  0.06% 
    54  600066  宇通客车  146,809  1,948,155.43  0.06% 
    55  000951  中国重汽  108,550  1,736,800.00  0.05% 
    56  000895  双汇发展  43,300  1,615,090.00  0.05% 
    57  002029  七 匹 狼  90,622  1,485,294.58  0.04% 
    58  000581  威孚高科  160,845  1,381,658.55  0.04% 
    59  000935  *S T 双马  189,939  1,369,460.19  0.04% 
    60  002152  广电运通  38,000  1,099,720.00  0.03% 
    61  002251  步 步 高  22,142  1,074,994.10  0.03% 
    62  002252  上海莱士  42,641  1,060,481.67  0.03% 
    63  600456  宝钛股份  41,633  1,018,343.18  0.03% 
    64  002254  烟台氨纶  36,308  995,202.28  0.03% 
    65  002237  恒邦股份  21,890  896,833.30  0.03% 
    66  002233  塔牌集团  81,297  788,580.90  0.02% 
    67  002194  武汉凡谷  40,000  759,600.00  0.02% 
    68  002249  大洋电机  29,830  722,184.30  0.02% 
    69  002241  歌尔声学  24,635  661,203.40  0.02% 
    70  002238  天威视讯  46,463  569,171.75  0.02% 
    71  002255  海陆重工  28,365  557,088.60  0.02% 
    72  002230  科大讯飞  17,585  529,132.65  0.02% 
    73  002236  大华股份  12,573  452,628.00  0.01% 
    
    74  002227  奥 特 迅  24,134  339,082.70  0.01% 
    75  002250  联化科技  26,001  332,812.80  0.01% 
    76  002234  民和股份  16,147  326,815.28  0.01% 
    77  002225  濮耐股份  46,153  299,994.50  0.01% 
    78  002232  启明信息  23,382  295,782.30  0.01% 
    79  600100  同方股份  16,000  290,080.00  0.01% 
    80  002257  立立电子  13,000  283,530.00  0.01% 
    81  002228  合兴包装  26,049  279,766.26  0.01% 
    82  002229  鸿博股份  19,853  269,603.74  0.01% 
    83  002224  三 力 士  18,444  253,973.88  0.01% 
    84  002239  金 飞 达  26,180  235,096.40  0.01% 
    85  002222  福晶科技  23,623  203,157.80  0.01% 
    86  002248  华东数控  18,001  197,470.97  0.01% 
    87  002231  奥维通信  21,837  185,614.50  0.01% 
    88  002245  澳洋顺昌  10,566  169,267.32  0.01% 
     合计  2,133,518,077.29  63.04% 
    
    1 (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值的前20 名股票明细
    2 (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 
    1  601006  大秦铁路  354,100,918.98  6.14% 
    2  000709  唐钢股份  299,269,381.94  5.19% 
    3  600383  金地集团  284,109,670.62  4.93% 
    4  600779  水井坊  186,746,781.18  3.24% 
    5  600585  海螺水泥  158,413,959.02  2.75% 
    6  601919  中国远洋  137,684,091.84  2.39% 
    7  600686  金龙汽车  131,533,797.22  2.28% 
    8  600824  益民商业  125,162,137.09  2.17% 
    9  000983  西山煤电  111,754,363.65  1.94% 
    10  600150  中国船舶  111,628,208.46  1.94% 
    11  600048  保利地产  110,162,989.52  1.91% 
    12  600000  浦发银行  109,101,772.10  1.89% 
    13  601166  兴业银行  105,215,113.20  1.83% 
    14  000488  晨鸣纸业  102,325,450.54  1.78% 
    15  600519  贵州茅台  100,103,391.32  1.74% 
    16  600786  东方锅炉  99,392,635.92  1.72% 
    17  601088  中国神华  94,418,510.37  1.64% 
    18  600299  蓝星新材  93,629,958.37  1.62% 
    19  000878  云南铜业  93,009,110.57  1.61% 
    20  000063  中兴通讯  89,239,236.14  1.55% 
    
    
     净值的比例 
    1  601006  大秦铁路  349,021,162.64  6.06% 
    2  600717  天津港  331,680,379.20  5.76% 
    3  601328  交通银行  300,980,465.56  5.22% 
    4  000709  唐钢股份  264,935,387.69  4.60% 
    5  601398  工商银行  221,024,921.50  3.84% 
    6  600150  中国船舶  176,502,546.57  3.06% 
    7  000898  鞍钢股份  136,775,762.92  2.37% 
    8  000069  华侨城A  135,253,075.07  2.35% 
    9  600000  浦发银行  127,076,164.88  2.21% 
    10  000002  万 科A  119,822,515.32  2.08% 
    11  601318  中国平安  114,424,506.47  1.99% 
    12  600875  东方电气  109,588,806.31  1.90% 
    13  600830  香溢融通  105,238,578.36  1.83% 
    14  000651  格力电器  91,494,195.29  1.59% 
    15  000983  西山煤电  88,200,108.42  1.53% 
    16  600036  招商银行  81,895,883.52  1.42% 
    17  600028  中国石化  79,496,228.20  1.38% 
    18  601088  中国神华  72,539,355.84  1.26% 
    19  600456  宝钛股份  68,432,885.48  1.19% 
    20  000568  泸州老窖  67,048,440.25  1.16% 
    
    
    1 报告期末按券种分类的债券投资组合
    2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无
    4 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
    5 投资组合报告附注
    
    债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债  23,508,478.20  0.70% 
    金融债  747,615,200.00  22.09% 
    央行票据  165,895,000.00  4.90% 
    企业债  725,612.40  0.02% 
    可转换债券  34,535,184.76  1.02% 
    资产支持证券 
    其他 
    合计  972,279,475.36  28.73% 
    
    序号 债券代码 债券简称 市值(元)  市值占基金资产净值比例
    1  060231  06 国开31 388,011,000.00  11.46% 
    2  060407  06 农发07 158,016,000.00  4.67% 
    3  050408  05 农发08 99,980,000.00  2.95% 
    4  020219  02 国开19 81,954,200.00  2.42% 
    5  0801046  08 央行票据46 76,864,000.00  2.27% 
    
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    1 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    2 (3) 其他资产构成
    3 (4)持有的处于转股期的可转换债券明细
    4 报告期内获得的权证资产
    
    序号  项目  期末余额(元)
    1  存出保证金         3,633,375.16 
    2  应收证券清算款       229,811,970.00 
    3  应收股利  94,830.37 
    4  应收利息        18,635,342.26 
    5  应收申购款         1,414,975.37 
    6  其他应收款 
    7  待摊费用 
    8  其他 
     合计  253,590,493.16 
    
    代码  债券名称  期末市值(元)  市值占基金资产净值比例 
    125709  唐钢转债  25,221,600.00  0.75% 
    
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别
    1  580018  中远CWB1 17,395  121,275.48  被动持有 
    2  580019  石化CWB1 4,062,220  9,427,985.67  被动持有 
    3  580022  国电CWB1  50,397  121,647.57  被动持有 
    
    §7 基金份额持有人情况
    1 报告期末基金份额持有人户数
    2 报告期末基金份额持有人结构
    3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况 
    
    
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额 4,815,344,197.43  100% 
    其中:机构投资者持有的基金份额 107,719,128.51  2.24% 
    个人投资者持有的基金份额 4,707,625,068.92  97.76% 
    
    
    §8 开放式基金份额变动情况
    项目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日的基金份额总额 2,002,279,940.18 
    报告期期初基金份额总额  3,098,917,868.50 
    报告期期间总申购份额  2,838,121,902.99 
    报告期期间总赎回份额  1,121,695,574.06 
    报告期期末基金份额总额 4,815,344,197.43 
    
    §9 重大事件揭示
    1 报告期内未召开基金份额持有人大会。
    2 报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况
    3 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    4 报告期内本基金投资策略未发生改变。
    5 报告期内,本基金未实施收益分配。
    6 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    7 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    8 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    
    1 (1)基金租用席位的选择标准和程序
    2 ①经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    3 ②公司财务状况良好;
    4 ③有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    
    ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
     (2)报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
     ①股票交易量及佣金情况
    2 ②债券交易情况
    3 ③ 债券回购交易情况
    4 ④权证交易情况
    
    证券公司名称  租用席位数量(个) 股票成交 金额(元)  占股票总成交金额的比例  佣金(元)  占佣金总量 比例 
    国泰君安证券股份有限公司 2  229,722,794.98  2.13%  186,650.82  2.06% 
    东方证券股份有限公司  1  334,017,098.23  3.09%  283,911.99  3.13% 
    平安证券有限责任公司  1  86,068,684.98  0.80%  73,157.53  0.81% 
    海通证券股份有限公司  1  264,042,725.22  2.44%  214,536.22  2.36% 
    中国国际金融有限公司  1  2,385,401,031.65  22.08%  2,027,577.33  22.36% 
    东海证券有限责任公司  1  682,840,816.77  6.32%  580,411.18  6.40% 
    新时代证券有限责任公司  1  1,020,191,832.41  9.44%  867,160.52  9.56% 
    长城证券有限责任公司  1  1,372,474,225.69  12.71%  1,115,143.06  12.29% 
    广发证券股份有限公司  1  1,557,537,150.53  14.42%  1,323,899.07  14.60% 
    浙商证券有限责任公司  1  450,329,007.95  4.17%  382,779.99  4.22% 
    东北证券股份有限公司  1  333,401,016.55  3.09%  270,890.00  2.99% 
    兴业证券股份有限公司  1  1,284,408,435.76  11.89%  1,091,744.46  12.04% 
    中信建投证券有限责任公司 1  801,854,779.33  7.42%  651,510.85  7.18% 
    合计  14  10,802,289,600.05  100%  9,069,373.02  100% 
    
    证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例
    东方证券股份有限公司  5,105,207.20  6.51% 
    海通证券股份有限公司  1,375,591.27  1.75% 
    中国国际金融有限公司  32,423,218.50  41.33% 
    长城证券有限责任公司  32,440,207.66  41.36% 
    广发证券股份有限公司  2,585,700.00  3.30% 
    东北证券股份有限公司  4,510,140.27  5.75% 
    合计 78,440,064.90  100% 
    
    证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例
    中国国际金融有限公司  124,000,000.00  100% 
    合计 124,000,000.00  100% 
    
    证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例 
    中国国际金融有限公司  8,461,722.45  19.21% 
    新时代证券有限责任公司  150,884.23  0.34% 
    兴业证券股份有限公司  274,304.60  0.62% 
    中信建投证券有限责任公司  35,176,868.57  79.83% 
    合计 44,063,779.85  100% 
    
    
    1  关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告  2008 年1 月18 日 包括本基金
    2  关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告  2008 年1 月29 日 包括本基金
    3  关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告  2008 年2 月18 日
    4  嘉实成长收益证券投资基金修改基金合同公告  2008 年2 月18 日
    5  关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告  2008 年2 月18 日 包括本基金
    6  关于嘉实成长基金基金份额拆分比例的公告  2008 年2 月28 日
    7  关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告  2008 年3 月5 日  包括本基金
    8  关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告  2008 年3 月5 日  包括本基金
    9  关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告  2008 年3 月14 日 包括本基金
    10  关于变更公司股东出资比例的公告  2008 年3 月20 日
    11  关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告  2008 年4 月1 日  包括本基金
    12  关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告  2008 年4 月23 日 包括本基金
    13  关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告  2008 年4 月30 日 包括本基金
    14  关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告  2008 年4 月30 日 包括本基金
    15  关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告  2008 年4 月30 日 包括本基金
    16  关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告  2008 年5 月15 日 包括本基金
    17  关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告  2008 年5 月21 日 包括本基金
    18  关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告  2008 年6 月10 日 包括本基金
    19  关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告  2008 年6 月16 日 包括本基金
    20  关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告  2008 年6 月20 日 包括本基金
    21  关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告  2008 年6 月27 日 包括本基金
    22  关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告  2008 年6 月28 日 包括本基金
    
    §10 备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    1 (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    2 嘉实成长收益证券投资基金基金合同》; 
    3 嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》; 
    4 嘉实成长收益证券投资基金托管协议》; 
    5 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6 (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    
    10.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    10.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800 ,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2008年8月26日
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