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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-26

基金代码:070001     基金简称:嘉实成长收益

              嘉实成长收益证券投资基金2008年年度报告摘要

    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2002年11月5日
    报告期末基金份额总额 4,550,439,670.37份
    基金合同存续期 不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    业绩比较基准 上证A股指数
    风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 胡勇钦 宁敏
     联系电话 (010)65215588 (010)66594977
     电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-600-8800 95566
    传真 (010)65182266 (010)66594942
    2.4 信息披露方式 
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    嘉实基金管理有限公司
    
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                       金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
    本期已实现收益 -1,640,899,876.20 4,361,402,528.24 920,132,682.02
    本期利润 -2,274,822,448.75 4,676,156,617.14 1,184,115,002.31
    加权平均基金份额本期利润 -0.5007  0.8586  1.1485
    本期加权平均净值利润率 -59.94% 62.93% 81.42%
    本期基金份额净值增长率 -41.23% 96.63% 126.12%
    3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
    期末可供分配利润 250,511,119.22 2,664,095,160.25 524,355,261.81
    期末可供分配基金份额利润 0.0551 0.8597 0.7106
    期末基金资产净值 2,945,308,927.23 5,763,013,028.75 1,451,704,780.24
    期末基金份额净值 0.6473 1.8597 1.9674
    3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年
    基金份额累计净值增长率 219.75% 444.02% 176.67%
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -1.04% 1.07% -20.64% 2.76% 19.60% -1.69%
    过去六个月 -7.91% 1.25% -33.39% 2.81% 25.48% -1.56%
    过去一年 -41.23% 1.75% -65.38% 2.84% 24.15% -1.09%
    过去三年 161.33% 1.51% 56.59% 2.24% 104.74% -0.73%
    过去五年 172.49% 1.33% 21.84% 1.94% 150.65% -0.61%
    自基金合同生效起至今 219.75% 1.24% 19.46% 1.82% 200.29% -0.58%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
     
    图1:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2008年12月31日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    注2:2008年7月22日发布《关于调整嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告》,刘志强先生不再担任本基金基金经理职务,本基金由原基金经理刘天君先生独立管理。
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
     
    图2: 嘉实成长收益基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
    
    3.3过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式
    发放总额 再投资形式
    发放总额 年度利润分配
    合计 备注
    2008年 - - - - -
    2007年 10.600 613,220,753.33 281,971,277.93 895,192,031.26 2007年分配三次
    2006年 3.400 229,796,542.12 48,841,395.75 278,637,937.87 2006年分配五次
    合计 14.000 843,017,295.45 330,812,673.68 1,173,829,969.13 -
    
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2008年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、14只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
    4.1.2 基金经理简介
    
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
    业年限 说明
     任职日期 离任日期
    刘志强 本基金基金经理 2006年11月23日 2008年7月21日 7 曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员、嘉实服务增值行业基金经理助理、本基金经理助理。管理学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。
    刘天君 本基金基金经理、嘉实优质基金经理、公司股票投资部总监 2007年4月17日 - 7 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、基金泰和基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    截至本报告期末本基金份额净值为0.6473元;本报告期基金份额净值增长率为-41.23%,同期业绩比较基准收益率为-65.38%,基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率24.15个百分点。
    2008年,全球证券市场在金融危机的影响下大幅下跌,A股市场在大部分时间呈现单边下跌态势,只有在政策利好的推动下出现了反弹行情。
    回顾2008年,中国宏观经济先后经历了滞胀和快速衰退的过程,尤其是下半年在国际金融危机的影响下中国经济出现了始料未及的大幅回落,上市公司盈利预测也快速下调。但是,随着政府出台降息和产业振兴计划,A股市场出现了跨年度的反弹行情。
    2008年,本基金的投资策略根据经济和市场的变化做出了适当的改变,在经历了上半年的系统性风险之后逐步降低了组合风险,坚守部分优质企业和稳定类行业,在下半年较长的时间内取得了超额收益。但随着市场反弹,组合的进攻性并未明显增加,错失了一些投资机会。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2009年,金融危机仍将对全球实体经济产生明显影响,美、日、中等国都将持续采取一系列措施抵御经济下滑的风险。其中,中国政府将继续采取一系列货币和财政政策稳定经济增长,但经济下滑的惯性还将持续,因此企业利润恢复增长仍有待时日,可能只有少数的周期性行业能够率先见底回升。
    随着货币政策迅速放松,市场流动性将大幅改善,大小非的实际减持压力有望减缓,因此部分稳定增长和提前复苏的行业将成为股票市场活跃的动力,优质个股也不会出现类似2008年的偏低价格。
    本基金作为积极配置型基金,将持续关注经济基本面和企业基本面的变化,在具有安全边际的价位下增持具备长期价值的个股,并积极获取绝对收益。整体而言,本基金将在控制整体风险的前提下强化组合配置,力争取得持续优良的业绩。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。普华永道中天会计师事务所有限公司对管理人旗下证券投资基金2008年9月16日特殊事项停牌股票估值调整出具了《审核报告》(普华永道中天特审字〔2008〕第756号)。
    报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
    报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本报告3.1.1本期利润为-2,274,822,448.75元,以及本基金基金合同(二十三(三)收益分配原则3款)"如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配",因此报告期本基金未实施分配利润。
    
    §5 托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    
    §6 审计报告
    嘉实成长收益证券投资基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2009〕第20199号)。
    投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
    
    §7 年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:嘉实成长收益型证券投资基金
    报告截止日:2008年12月31日
    单位:人民币元
    资 产 附注号 本期末
    2008年12月31日 上年度末
    2007年12月31日
    资 产
    银行存款 7.4.7.1       403,410,412.97  555,844,008.55 
    结算备付金         8,173,697.05  13,913,798.26 
    存出保证金         1,638,549.12  2,779,763.99 
    交易性金融资产 7.4.7.2    2,526,487,609.72  5,176,934,109.69 
    其中:股票投资    1,467,935,698.44  3,980,327,132.89 
    基金投资 - -
    债券投资    1,058,551,911.28 1,196,606,976.80
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 7.4.7.3 - 35,263,349.87
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
    应收证券清算款         7,792,072.98 4,667,904.49
    应收利息 7.4.7.5        23,990,806.43 13,280,966.08
    应收股利 - -
    应收申购款         1,794,842.50 3,772,869.32
    递延所得税资产 - -
    其他资产 7.4.7.6 - -
    资产总计    2,973,287,990.77 5,806,456,770.25
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2008年12月31日 上年度末
    2007年12月31日
    负 债
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款        16,453,772.06 -
    应付赎回款         2,941,221.67 27,949,338.99
    应付管理人报酬         3,745,136.75  7,102,909.72 
    应付托管费           624,189.46  1,183,818.30 
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 7.4.7.7         2,858,237.51 5,709,233.12
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 7.4.7.8         1,356,506.09 1,498,441.37 
    负债合计        27,979,063.54 43,443,741.50 
    所有者权益
    实收基金 7.4.7.9    2,694,797,808.01 3,098,917,868.50 
    未分配利润 7.4.7.10       250,511,119.22 2,664,095,160.25 
    所有者权益合计    2,945,308,927.23 5,763,013,028.75 
    负债和所有者权益总计    2,973,287,990.77 5,806,456,770.25 
    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.6473元,基金份额总额4,550,439,670.37
    份。
    
    7.2 利润表
    会计主体:嘉实成长收益型证券投资基金
    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
    单位:人民币元
    项 目 附注号 本期
    2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
    一、收入   -2,153,328,761.05 4,943,311,696.85
    1.利息收入         42,950,763.11  67,926,828.27
    其中:存款利息收入 7.4.7.11           2,686,470.41  6,228,852.36
    债券利息收入 40,264,292.70 61,697,975.91
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益   -1,563,731,702.23 4,546,886,985.39
    其中:股票投资收益 7.4.7.12   -1,595,657,994.24 4,388,962,535.78
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 7.4.7.13           9,955,187.39 13,251,543.77
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 7.4.7.14           6,735,380.67  115,322,045.67
    股利收益 7.4.7.15         15,235,723.95  29,350,860.17
    3.公允价值变动收益 7.4.7.16     -633,922,572.55 314,754,088.90
    4.汇兑收益 - -
    5.其他收入 7.4.7.17           1,374,750.62 13,743,794.29
    二、费用      -121,493,687.70 -267,155,079.71
    1.管理人报酬        -57,293,010.55 -112,120,600.61
    2.托管费          -9,548,835.15 -18,686,766.77
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 7.4.7.18        -50,630,919.15 -124,429,683.34
    5.利息支出          -3,577,423.83 -11,432,628.44
    其中:卖出回购金融资产支出          -3,577,423.83 -11,432,628.44
    6.其他费用 7.4.7.19            -443,499.02 -485,400.55
    三、利润总额   -2,274,822,448.75 4,676,156,617.14
    所得税费用 - -
    四、净利润   -2,274,822,448.75 4,676,156,617.14
    
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:嘉实成长收益型证券投资基金
    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2008年1月1日至2008年12月31日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)   3,098,917,868.50  2,664,095,160.25   5,763,013,028.75
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,274,822,448.75 -2,274,822,448.75
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数     -404,120,060.49          -138,761,592.28     -542,881,652.77
    其中:1.基金申购款 659,411,545.89 330,029,046.78 989,440,592.67
    2.基金赎回款  -1,063,531,606.38 -468,790,639.06  -1,532,322,245.44
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
    五、期末所有者权益(基金净值)   2,694,797,808.01    250,511,119.22   2,945,308,927.23
    项目 上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 737,868,619.03  713,836,161.21  1,451,704,780.24 
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -  4,676,156,617.14  4,676,156,617.14 
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 2,361,049,249.47  -1,830,705,586.84  530,343,662.63 
    其中:1.基金申购款 12,524,578,906.18  1,283,508,325.92  13,808,087,232.10 
    2.基金赎回款 -10,163,529,656.71  -3,114,213,912.76  -13,277,743,569.47 
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -895,192,031.26  -895,192,031.26 
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,098,917,868.50  2,664,095,160.25  5,763,013,028.75 
    
    7.4 报表附注
    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计与最近一期年度报告不一致。
    有关会计估计变更的说明如下:
    对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调11,968,204.50元,相应调减本基金的净利润11,968,204.50元和基金资产净值11,968,204.50元。
    7.4.2 差错更正的说明
    报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
    7.4.3 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司                      基金管理人的股东
    国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
    7.4.4.2 关联方报酬
    7.4.4.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
    当期应支付的管理费 57,293,010.55 112,120,600.61
    其中:当期已支付 53,547,873.80 105,017,690.89
    期末未支付 3,745,136.75 7,102,909.72
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
    7.4.4.2.2 基金托管费
    单位:人民币元 
    项目 本期
    2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
    当期应支付的托管费 9,548,835.15 18,686,766.77
    其中:当期已支付 8,924,645.69 17,502,948.47
    期末未支付 624,189.46 1,183,818.30
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2008年1月1日至2008年12月31日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行 631,878,511.96 1,016,249,758.02 - - 3,149,040,000.00 2,642,875.21
    上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行 1,235,316,175.69 1,331,439,490.01 - - 4,345,960,000.00 4,235,001.38
    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本期(2008年1月1日至2008年12月31日)、上年度可比期间(2007年1月1日至2007年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末(2008年12月31日)、上年度末(2007年12月31日),其他关联方未投资本基金。
    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
    2007年1月1日至2007年12月31日
     期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 403,410,412.97 2,557,597.63 555,844,008.55 5,895,373.33
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    
    7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
    金额单位:人民币元
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    600583 海油
    工程 08.12.31 09.12.31 非公开发行流通受限 11.55 11.57 2,500,000 28,875,000.00 28,925,000.00
    000401 冀东
    水泥 08.6.30 09.7.1 非公开发行流通受限 11.83 9.90 3,300,000 39,039,000.00 32,670,000.00
    000729 燕京
    啤酒 08.12.15 09.12.15 非公开发行流通受限 10.20 10.36 2,000,000 20,400,000.00 20,720,000.00
    002257 立立
    电子 08.6.30 未知 新股未上市 21.81 21.81 13,000 283,530.00 283,530.00
    7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
    期末(2008年12月31日)本基金未持有流通受限的债券。
    7.4.5.1.3 受限证券类别:其他
    期末(2008年12月31日)本基金未持有流通受限的其他证券。
    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
    期末本基金未持有暂时停牌的股票。
    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
    期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
    7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
    期末本基金无交易所债券正回购余额。
    
    
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元 
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,467,935,698.44 49.37
     其中:股票 1,467,935,698.44 49.37
    2 固定收益投资 1,058,551,911.28 35.60
     其中:债券 1,058,551,911.28 35.60
              资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 411,584,110.02 13.84
    6 其他资产 35,216,271.03 1.18
    合计 2,973,287,990.77 100.00   
    
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 138,829,817.06 4.71
    C 制造业 1,059,598,028.98 35.99
    C0 食品、饮料  426,643,951.22 14.49
    C1   纺织、服装、皮毛 4,004,027.72 0.14
    C2   木材、家具 - -
    C3   造纸、印刷 - -
    C4   石油、化学、塑胶、塑料 577,418.00 0.02
    C5   电子 16,033,530.00 0.54
    C6   金属、非金属 54,936,013.21 1.87
    C7   机械、设备、仪表 499,674,861.04 16.97
    C8   医药、生物制品 57,728,227.79 1.96
    C99   其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,444,255.40 0.05
    E 建筑业 5,020,000.00 0.17
    F 交通运输、仓储业 66,800,347.44 2.27
    G 信息技术业 6,600,000.00 0.22
    H 批发和零售贸易 162,925,967.20 5.53
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 8,517,837.50 0.29
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 18,199,444.86 0.62
     合计 1,467,935,698.44 49.84
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 000651 格力电器 12,459,820 242,218,900.80 8.22
    2 002242 九阳股份 3,652,521 162,537,184.50 5.52
    3 000729 燕京啤酒 11,592,711 147,439,712.31 5.01
    4 000895 双汇发展 4,081,822 140,741,222.56 4.78
    5 600519 贵州茅台 1,010,852 109,879,612.40 3.73
    6 601088 中国神华 5,663,129 99,331,282.66 3.37
    7 601006 大秦铁路 6,988,572 56,048,347.44 1.90
    8 002269 美邦服饰 1,667,602 46,192,575.40 1.57
    9 002251 步 步 高 1,070,121 45,052,094.10 1.53
    10 002024 苏宁电器 2,390,790 42,819,048.90 1.45
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601006 大秦铁路 440,589,927.31 7.65
    2 601088 中国神华 438,592,259.69 7.61
    3 600383 金地集团 326,788,575.40 5.67
    4 600519 贵州茅台 321,364,228.27 5.58
    5 000709 唐钢股份 299,269,381.94 5.19
    6 600028 中国石化 290,019,452.76 5.03
    7 000651 格力电器 280,657,954.34 4.87
    8 600585 海螺水泥 225,495,572.29 3.91
    9 601166 兴业银行 221,777,838.74 3.85
    10 600779 水井坊 193,121,772.15 3.35
    11 600048 保利地产 172,627,032.61 3.00
    12 000002 万  科A 165,849,811.61 2.88
    13 000983 西山煤电 160,142,822.00 2.78
    14 002024 苏宁电器 158,076,779.50 2.74
    15 002242 九阳股份 154,791,262.97 2.69
    16 000729 燕京啤酒 139,187,355.83 2.42
    17 601919 中国远洋 137,684,091.84 2.39
    18 600686 金龙汽车 131,533,797.22 2.28
    19 600824 益民商业 125,162,137.09 2.17
    20 000895 双汇发展 121,520,975.76 2.11
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601328 交通银行 388,113,350.00 6.73
    2 601006 大秦铁路 377,585,417.10 6.55
    3 600717 天津港 364,613,603.77 6.33
    4 600383 金地集团 315,666,090.03 5.48
    5 000709 唐钢股份 312,070,434.84 5.42
    6 600028 中国石化 277,073,589.67 4.81
    7 601088 中国神华 268,756,203.22 4.66
    8 000002 万  科A 266,592,720.41 4.63
    9 600036 招商银行 261,515,749.99 4.54
    10 601398 工商银行 224,678,421.50 3.90
    11 601166 兴业银行 213,633,249.94 3.71
    12 600150 中国船舶 179,934,628.06 3.12
    13 600048 保利地产 170,104,613.60 2.95
    14 600585 海螺水泥 169,638,195.89 2.94
    15 600519 贵州茅台 165,473,907.53 2.87
    16 601318 中国平安 160,102,680.27 2.78
    17 000983 西山煤电 147,765,930.47 2.56
    18 000651 格力电器 140,718,884.73 2.44
    19 000898 鞍钢股份 138,870,180.92 2.41
    20 000069 华侨城A 135,253,075.07 2.35
    21 600299 蓝星新材 134,465,198.24 2.33
    22 600000 浦发银行 127,076,164.88 2.21
    
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                 8,985,792,201.22 
    卖出股票收入(成交)总额               9,356,718,721.08 
    注:8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 18,757,872.00 0.64
    2 央行票据 724,674,000.00 24.60
    3 金融债券 266,087,300.00 9.03
     其中:政策性金融债 266,087,300.00 9.03
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 49,032,739.28 1.66
    7 资产支持证券 - -
    8 其他 - -
    合计 1,058,551,911.28 35.94
    
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0801017 08央行票据17 1,900,000 202,141,000.00 6.86
    2 0801061 08央行票据61 2,000,000 194,500,000.00 6.60
    3 060407 06农发07 1,600,000 161,520,000.00 5.48
    4 0801095 08央行票据95 1,500,000 146,835,000.00 4.99
    5 0801035 08央行票据35 1,000,000 106,690,000.00 3.62
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    期末本基金未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    期末本基金未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
    8.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,638,549.12
    2 应收证券清算款 7,792,072.98
    3 应收股利 -
    4 应收利息 23,990,806.43
    5 应收申购款 1,794,842.50
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 35,216,271.03
    注:8.9.3表中"其他资产"为报告期末(2008年12月31日)的金额。
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 49,032,739.28 1.66
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值 占基金资产净值
    比例(%) 流通受限情况说明
    1 000729 燕京啤酒 20,720,000.00 0.70 非公开发行流通受限
    
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额 占总份额
    比例 持有份额 占总份额
    比例
    138,435 32,870.59 89,986,460.32 1.98% 4,460,453,210.05 98.02%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 997,315.19 0.0219%
    
    §10 开放式基金份额变动
                                                                              单位:份
    基金合同生效日(2002年11月5日)基金份额总额      2,002,279,940.18 
    报告期期初基金份额总额 3,098,917,868.50 
    报告期期间基金总申购份额 1,042,293,820.73 
    报告期期间基金总赎回份额 -1,605,840,075.84 
    报告期期间基金拆分变动份额 2,015,068,056.98
    报告期期末基金份额总额 4,550,439,670.37
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    11.2.1基金管理人重大人事变动情况
    本基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经理职务;2008年7月22日发布《关于调整嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告》,刘志强先生不再担任本基金基金经理职务,本基金由原基金经理刘天君先生独立管理。
    11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    11.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续6年提供审计服务。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1股票交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
     成交金额 占当期股票
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金
    总量的比例
    国泰君安证券股份有限公司 2 569,605,305.00 3.19% 462,807.02 3.08% -
    东方证券股份有限公司 1 1,357,836,564.90 7.59% 1,154,153.08 7.69% -
    平安证券有限责任公司 1 86,068,684.98 0.48% 73,157.53 0.49% -
    海通证券股份有限公司 1 1,532,067,203.04 8.57% 1,244,815.52 8.30% -
    中国国际金融有限公司 1 4,098,927,088.28 22.92% 3,484,068.75 23.22% -
    东海证券有限责任公司 1 928,262,432.69 5.19% 789,019.88 5.26% -
    新时代证券有限责任公司 1 1,020,191,832.41 5.71% 867,160.52 5.78% -
    长城证券有限责任公司 1 1,695,652,298.82 9.48% 1,377,727.56 9.18% -
    招商证券股份有限公司 1 177,581,357.78 0.99% 144,285.60 0.96% -
    广发证券股份有限公司 1 1,668,439,335.43 9.33% 1,418,165.03 9.45% -
    浙商证券有限责任公司 1 775,326,234.30 4.34% 659,026.54 4.39% -
    东北证券股份有限公司 1 333,401,016.55 1.86% 270,890.00 1.81% -
    兴业证券股份有限公司 1 2,835,242,721.97 15.86% 2,409,957.36 16.06% -
    中信建投证券有限责任公司 1 801,854,779.33 4.48% 651,510.85 4.34% -
    万联证券有限责任公司 1 -  -  -  -  -
    注1:本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
    注2:交易单元的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
    
    11.7.2债券交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易
     成交金额 占当期债券成交总额的比例
    国泰君安证券股份有限公司 14,848,935.57 9.01%
    东方证券股份有限公司 14,633,342.20 8.88%
    海通证券股份有限公司 11,012,792.26 6.68%
    中国国际金融有限公司 32,423,218.50 19.67%
    长城证券有限责任公司 32,440,207.66 19.68%
    招商证券股份有限公司 5,161,378.80 3.13%
    广发证券股份有限公司 2,585,700.00 1.57%
    浙商证券有限责任公司 5,020,896.40 3.05%
    东北证券股份有限公司 4,510,140.27 2.74%
    兴业证券股份有限公司 42,174,680.61 25.59%
    11.7.3债券回购交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 回购交易
     成交金额 占当期回购成交总额的比例
    中国国际金融有限公司      124,000,000.00  100.00%
    11.7.4权证交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 权证交易
     成交金额 占当期权证成交总额的比例
    海通证券股份有限公司 44,360,979.89 43.85%
    中国国际金融有限公司 8,461,722.45 8.36%
    新时代证券有限责任公司 150,884.23 0.15%
    兴业证券股份有限公司 13,014,630.18 12.86%
    中信建投证券有限责任公司 35,176,868.57 34.77%
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2009年3月26日
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