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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-29

基金代码:070001                                          基金简称:嘉实成长收益混合  

                                                 嘉实成长收益证券投资基金2009年半年度报告摘要
    
      §1 重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止。
      §2 基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
      基金简称 嘉实成长收益混合(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
      交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2002 年11 月5 日
      报告期末基金份额总额 4,085,412,933.52份
      基金合同存续期 不定期
      2.2 基金产品说明
      投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
      投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
      业绩比较基准 上证A股指数
      风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目 基金管理人 基金托管人
      名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
      信息披露负责人 姓名 胡勇钦 宁敏
      联系电话 (010)65215588 (010)66594977
      电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
      客户服务电话 400-600-8800 95566
      传真 (010)65182266 (010)66594942
      注册地址 上海市浦东新区富城路99号
      震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
      办公地址 北京市建国门北大街8号
      华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
      邮政编码 100005(办公地址) 100818
      法定代表人 王忠民 肖钢
      2.4 信息披露方式
      登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
      基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
      嘉实基金管理有限公司
      §3 主要财务指标和基金净值表现
      3.1 主要会计数据和财务指标
      金额单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
      本期已实现收益                             399,028,224.41
      本期利润                             762,740,570.76
      加权平均基金份额本期利润                                     0.1742
      本期加权平均净值利润率 24.03%
      本期基金份额净值增长率 27.02%
      3.1.2 期末数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
      期末可供分配利润 939,430,392.96
      期末可供分配基金份额利润 0.2299
      期末基金资产净值 3,358,835,764.83
      期末基金份额净值 0.8222
      3.1.3 累计期末指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
      基金份额累计净值增长率 306.14%
      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 份额净值
      增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
      收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去一个月 6.35% 0.73% 12.41% 1.14% -6.06% -0.41%
      过去三个月 14.51% 1.07% 24.73% 1.40% -10.22% -0.33%
      过去六个月 27.02% 1.15% 62.50% 1.80% -35.48% -0.65%
      过去一年 16.97% 1.21% 8.25% 2.40% 8.72% -1.19%
      过去三年 127.47% 1.51% 76.71% 2.29% 50.76% -0.78%
      自基金合同生效起至今 306.14% 1.23% 94.12% 1.82% 212.02% -0.59%
      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2002年11月5日至2009年6月30日)
      注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
      (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
      截止2009年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
      4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
      任职日期 离任日期
      刘天君 本基金基金经理、嘉实优质企业股票基金经理、公司股票投资部总监 2007年4月17日 - 8 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
      注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      报告期内本基金不存在异常交易行为。
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      截至报告期末本基金基金份额净值为0.8222元,本报告期基金份额净值增长率为27.02%,同期业绩比较基准收益率为62.50%。
      报告期内,全球经济基本完成了去库存化的过程,并逐步进入短暂的再库存周期。政府在其中充当了最重要的作用,政策导向成为市场行业配置的领先指标。特别是国内流动性的投放速度几乎超出了所有人的预期,进而导致市场风险偏好快速提升。
      今年一季度受金融危机余威影响,欧美等主要经济体的总体需求减弱,并以贸易的方式对中国等新兴市场国家的经济发展产生了重要影响,期间我国的进出口额出现了明显的负增长。国内经济的发展也出现了迅速减缓的迹象,工业增加值同比增长率大幅回落,并出现了通缩的迹象。其后在政府庞大的财政刺激计划以及史无前例的财政宽松政策下,政府需求承担了最终买单者的角色,使得去库存化对实体经济的冲击将到了最低。
      进入二季度后随着参与群体对经济前景的预期从悲观向乐观的快速转变,虚拟经济明显领先实体经济出现反弹,特别反映在股票市场、房地产市场以及期货市场三个受情绪和流动性影响较大的领域。虚拟经济的提前繁荣也开始逐步拉动实体经济出现缓慢复苏。整体而言,股票市场的风险偏好继续上升,市场信心和估值水平得到快速修复。同时由于增量资金更多地追求企业的业绩弹性,因此在宏观环境趋好的预期下,地产、煤炭、金融等经济敏感行业表现较好,而过去一段时间相对稳定的成长类公司则被市场冷落。
      由于错判了市场偏好的转折点,本基金在今年第一季度保持了中性仓位,错失了最佳的增仓时点;进入二季度后,随着宏观领先指标的全面翻多,本基金适度提高了仓位,并增加了银行、保险等对经济敏感性相对较高的行业以及钢铁股等可能受益于再库存进程的行业,同时对稳定类资产进行了重新平衡。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,我们认为本轮行情的主线一直围绕 "复苏"这个主题,从"如何复苏"逐步向"复苏了如何"演化。目前市场已经按照投资时钟提前预演了整个经济从衰退走向再度辉煌的整个过程。从估值上看补缺口行情已经接近尾声,无论股市还是地产价格都已经回升到危机爆发前的水平,后续行业内部个股之间的分化将明显扩大,趋势投机会逐步向价值投资转变。我们将关注虚拟经济繁荣后对实体经济的拉动作用,密切跟踪经济复苏的实际状况和市场的估值水平,增加组合进攻性的同时保持配置部分长期成长股,同时力争获取部分滞胀个股带来的阶段性补涨收益。
      4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
      本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      截至报告期末本基金基金份额净值为0.8222元,根据本基金基金合同(二十三(三)收益分配原则4款)"基金收益分配后基金份额净值不能低于面值"的规定,本期本基金未实施分配利润。
      §5 托管人报告
      5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
      §6 半年度财务会计报告(未经审计)
      6.1资产负债表
      会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
      报告截止日:2009年6月30日
      单位:人民币元
      资 产 附注号 本期末
      2009年6月30日 上年度末
      2008年12月31日
      资 产
      银行存款 6.4.7.1 110,955,837.08  403,410,412.97
      结算备付金   9,042,165.21  8,173,697.05
      存出保证金   2,375,767.07  1,638,549.12
      交易性金融资产 6.4.7.2 3,165,315,134.27  2,526,487,609.72
      其中:股票投资   2,453,143,280.97  1,467,935,698.44
      基金投资                     -                        -
      债券投资   712,171,853.30  1,058,551,911.28
      资产支持证券投资                     -                        -
      衍生金融资产 6.4.7.3                   -                        -
      买入返售金融资产 6.4.7.4                   -                        -
      应收证券清算款   77,945,610.23  7,792,072.98
      应收利息 6.4.7.5 14,741,494.71  23,990,806.43
      应收股利   1,082,041.03                      -
      应收申购款   3,193,751.73  1,794,842.50
      递延所得税资产                     -                        -
      其他资产 6.4.7.6                   -                        -
      资产总计      3,384,651,801.33      2,973,287,990.77
      负债和所有者权益 附注号 本期末
      2009年6月30日 上年度末
      2008年12月31日
      负 债
      短期借款                    -                     -
      交易性金融负债                    -                     -
      衍生金融负债 6.4.7.3                  -                     -
      卖出回购金融资产款                    -                     -
      应付证券清算款                    -           16,453,772.06
      应付赎回款          13,471,623.66          2,941,221.67
      应付管理人报酬           4,098,047.17          3,745,136.75
      应付托管费             683,007.86            624,189.46
      应付销售服务费                    -                     -
      应付交易费用 6.4.7.7         6,102,972.45          2,858,237.51
      应交税费                    -                     -
      应付利息                    -                     -
      应付利润                    -                     -
      递延所得税负债                    -                     -
      其他负债 6.4.7.8         1,460,385.36          1,356,506.09
      负债合计          25,816,036.50         27,979,063.54
      所有者权益
      实收基金 6.4.7.9     2,419,405,371.87      2,694,797,808.01
      未分配利润 6.4.7.10       939,430,392.96        250,511,119.22
      所有者权益合计       3,358,835,764.83      2,945,308,927.23
      负债和所有者权益总计    3,384,651,801.33   2,973,287,990.77
      注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.8222元,基金份额总额4,085,412,933.52份。
      6.2 利润表
      会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
      单位:人民币元
      项 目 附注号 本期
      2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      一、收入    810,027,617.54   -1,926,937,256.51
      1.利息收入       19,004,141.32          17,103,179.51
      其中:存款利息收入 6.4.7.11        883,553.10           1,610,659.36
      债券利息收入       18,120,588.22          15,492,520.15
      资产支持证券利息收入                 -    -
      买入返售金融资产收入                 -    -
      其他利息收入                 -    -
      2.投资收益      427,117,370.97        -500,561,991.38
      其中:股票投资收益 6.4.7.12    411,871,771.83        -519,591,756.74
      基金投资收益                 -    -
      债券投资收益 6.4.7.13     -5,127,932.86           2,052,931.78
      资产支持证券投资收益                 -    -
      衍生工具收益 6.4.7.14               -             7,028,411.52
      股利收益 6.4.7.15     20,373,532.00           9,948,422.06
      3.公允价值变动收益 6.4.7.16    363,712,346.35      -1,444,522,892.07
      4.汇兑收益                 -    -
      5.其他收入 6.4.7.17        193,758.90           1,044,447.43
      二、费用     -47,287,046.78       -81,065,919.47
      1.管理人报酬       -23,522,597.47          -34,232,982.97
      2.托管费        -3,920,432.97           -5,705,497.22
      3.销售服务费                 -    -
      4.交易费用 6.4.7.18     -19,633,685.05          -38,208,177.23
      5.利息支出                 -             -2,680,292.85
      其中:卖出回购金融资产支出                 -             -2,680,292.85
      6.其他费用 6.4.7.19        -210,331.29             -238,969.20
      三、利润总额    762,740,570.76   -2,008,003,175.98
      所得税费用                 -                   -
      四、净利润    762,740,570.76   -2,008,003,175.98
      6.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值) 2,694,797,808.01  250,511,119.22  2,945,308,927.23
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -    762,740,570.76  762,740,570.76
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -275,392,436.14  -73,821,297.02  -349,213,733.16
      其中:1.基金申购款 117,762,091.30  28,229,740.41  145,991,831.71
      2.基金赎回款 -393,154,527.44  -102,051,037.43  -495,205,564.87
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 -    -    -
      五、期末所有者权益(基金净值) 2,419,405,371.87  939,430,392.96  3,358,835,764.83
      项目 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值) 3,098,917,868.50  2,664,095,160.25  5,763,013,028.75
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)                 -    -2,008,003,175.98  -2,008,003,175.98
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -247,241,743.03  -123,238,018.24  -370,479,761.27
      其中:1.基金申购款 529,576,499.30  316,040,728.31  845,617,227.61
      2.基金赎回款 -776,818,242.33  -439,278,746.55  -1,216,096,988.88
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 -    -    -
      五、期末所有者权益(基金净值) 2,851,676,125.47  532,853,966.03  3,384,530,091.50
      6.4 报表附注
      6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
      6.4.2差错更正的说明
      报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。
      6.4.3 关联方关系
      6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
      本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。
      6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
      关联方名称 与本基金的关系
      嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
      中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
      6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
      6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
      本期(2009年1月1日至2009年6月30日)本基金未通过关联方交易单元进行交易。
      6.4.4.2 关联方报酬
      (1) 基金管理费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      当期应支付的管理费  23,522,597.47   34,232,982.97
      其中:当期已支付  19,424,550.30   29,720,062.27
      期末未支付   4,098,047.17    4,512,920.70
      注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
      (2) 基金托管费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      当期应支付的托管费   3,920,432.97    5,705,497.22
      其中:当期已支付   3,237,425.11    4,953,343.75
      期末未支付     683,007.86      752,153.47
      注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
      6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      单位:人民币元
      本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
      基金买入 基金卖出 交易
      金额 利息
      收入 交易金额 利息支出
      中国银行 9,974,358.63  - - - - -
      上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
      基金买入 基金卖出 交易
      金额 利息
      收入 交易金额 利息支出
      中国银行 - 158,343,170.77 - - 2,175,330,000.00  1,928,520.95
      6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
      (1) 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      本期(2009年1月1日至2009年6月30日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
      (2) 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本期末(2009年6月30日)、上年度末(2008年12月31日)其他关联方未投资本基金。
      6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称 本期
      2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年6月30日
      期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
      中国银行    110,955,837.08  818,605.63  36,585,502.55    1,522,708.31
      注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
      6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
      6.4.5 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
      6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      (1) 受限证券类别:股票
      金额单位:人民币元
      证券
      代码 证券
      名称 成功
      认购日 可流
      通日 流通受限
      类型 认购
      价格 期末估值单价 数量
      (单位:股) 期末
      成本总额 期末
      估值总额
      600583 海油
      工程 08.12.31
      09.12.31
      非公开发行流通受限 11.55 9.71 3,750,000 28,875,000.00 36,412,500.00
      000401 冀东
      水泥 08.6.30
      09.7.9
      非公开发行流通受限 11.83 13.80 3,300,000 39,039,000.00 45,540,000.00
      000729 燕京
      啤酒 08.12.15
      09.12.15
      非公开发行流通受限 10.20 12.86 2,000,000 20,400,000.00 25,720,000.00
      002122 天马
      股份 09.2.17 10.2.19 非公开发行流通受限 47.00 25.27 1,140,000 26,790,000.00 28,807,800.00
      注:(1)本基金于2008年12月31日参与海油工程非公开发行,购入数量2,500,000股,该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配,按每10股送1股、转增4股新增1,250,000股;(2)本基金于2009年2月17日参与天马股份非公开发行,购入数量570,000股,该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本,按每10股转增10股新增570,000股。
      (2) 受限证券类别:债券
      期末(2009年6月30日)本基金未持有流通受限的债券。
      (3) 受限证券类别:其他
      期末(2009年6月30日)本基金未持有流通受限的其他证券。
      6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
      期末(2009年6月30日)本基金未持有暂时停牌的股票。
      6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      (1) 银行间市场债券正回购
      期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
      (2) 交易所市场债券正回购
      期末本基金无交易所市场债券正回购余额。
      §7 投资组合报告
      7.1 期末基金资产组合情况
      金额单位:人民币元
      序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 2,453,143,280.97  72.48
      其中:股票 2,453,143,280.97  72.48
      2 固定收益投资 712,171,853.30  21.04
      其中:债券 712,171,853.30  21.04
      资产支持证券 -  -
      3 金融衍生品投资 -  -
      4 买入返售金融资产 -  -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 -  -
      5 银行存款和结算备付金合计 119,998,002.29  3.55
      6 其他资产 99,338,664.77  2.93
      合计 3,384,651,801.33 100.00
      7.2 期末按行业分类的股票投资组合
      金额单位:人民币元
      代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 -  -
      B 采掘业 353,147,906.03 10.51
      C 制造业 888,934,605.66 26.47
      C0 食品、饮料  47,891,295.30 1.43
      C1   纺织、服装、皮毛 -  -
      C2   木材、家具 -  -
      C3   造纸、印刷 -  -
      C4   石油、化学、塑胶、塑料 -  -
      C5   电子 -  -
      C6   金属、非金属 338,131,304.24 10.07
      C7   机械、设备、仪表 487,124,328.26 14.50
      C8   医药、生物制品 15,787,677.86 0.47
      C99   其他制造业 -  -
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 -  -
      E 建筑业 -  -
      F 交通运输、仓储业 -  -
      G 信息技术业 61,246,282.30 1.82
      H 批发和零售贸易 51,957,813.26 1.55
      I 金融、保险业 790,361,573.56 23.53
      J 房地产业 307,495,100.16 9.15
      K 社会服务业 -  -
      L 传播与文化产业 -  -
      M 综合类 -  -
      合计 2,453,143,280.97 73.04
      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 000651 格力电器 10,000,000 209,000,000.00      6.22
      2 601166 兴业银行 5,019,130 186,259,914.30      5.55
      3 600000 浦发银行 8,000,000 184,160,000.00      5.48
      4 600583 海油工程 11,114,613 123,535,871.79      3.68
      5 000002 万  科A 8,979,958 114,494,464.50      3.41
      6 002242 九阳股份 4,200,000 109,620,000.00      3.26
      7 601169 北京银行 6,000,000 97,560,000.00      2.90
      8 600005 武钢股份 12,153,738 95,771,455.44      2.85
      9 601318 中国平安 1,921,826 95,053,513.96      2.83
      10 000983 西山煤电 3,000,000 89,700,000.00      2.67
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
      7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 601166 兴业银行 346,574,435.11      11.77
      2 000983 西山煤电 280,415,792.78       9.52
      3 600016 民生银行 247,502,165.18       8.40
      4 600089 特变电工 224,085,918.94       7.61
      5 601699 潞安环能 206,950,468.86       7.03
      6 000002 万  科A 199,372,601.03       6.77
      7 600000 浦发银行 192,232,438.66       6.53
      8 600030 中信证券 181,810,940.32       6.17
      9 000898 鞍钢股份 173,959,167.98       5.91
      10 601318 中国平安 143,691,561.28       4.88
      11 600048 保利地产 139,561,527.67       4.74
      12 600005 武钢股份 138,712,931.16       4.71
      13 600550 天威保变 133,728,802.02       4.54
      14 600519 贵州茅台 124,154,800.98       4.22
      15 002122 天马股份 113,234,661.40       3.84
      16 601169 北京银行 109,694,915.05       3.72
      17 600001 邯郸钢铁 100,354,334.55       3.41
      18 600383 金地集团 99,209,233.11       3.37
      19 601666 平煤股份 97,794,897.26       3.32
      20 000060 中金岭南 96,601,974.48       3.28
      21 600660 福耀玻璃 94,231,734.21       3.20
      22 600720 祁连山 91,775,160.93       3.12
      23 601001 大同煤业 87,816,073.57       2.98
      24 002028 思源电气 87,082,730.40       2.96
      25 601939 建设银行 83,765,745.81       2.84
      26 600583 海油工程 83,488,761.29       2.83
      27 600325 华发股份 82,697,374.05       2.81
      28 600875 东方电气 82,379,732.70       2.80
      29 000157 中联重科 82,114,641.72       2.79
      30 000001 深发展A 81,545,667.17       2.77
      31 600585 海螺水泥 78,624,032.26       2.67
      32 000014 沙河股份 76,224,512.55       2.59
      33 601628 中国人寿 75,208,782.68       2.55
      34 600887 *ST伊利 72,785,463.09       2.47
      35 600015 华夏银行 70,153,963.85       2.38
      36 600674 川投能源 66,051,384.38       2.24
      37 600010 包钢股份 62,249,966.01       2.11
      38 002024 苏宁电器 60,787,044.53       2.06
      39 000063 中兴通讯 60,005,012.03       2.04
      40 600348 国阳新能 59,001,356.89       2.00
      7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 600519 贵州茅台 266,756,451.43 9.06
      2 000983 西山煤电 231,299,226.68 7.85
      3 601166 兴业银行 227,076,739.41 7.71
      4 601699 潞安环能 194,108,926.25 6.59
      5 000898 鞍钢股份 174,302,302.06 5.92
      6 600030 中信证券 171,077,492.86 5.81
      7 000895 双汇发展 169,090,636.94 5.74
      8 600089 特变电工 162,662,451.01 5.52
      9 600016 民生银行 160,785,125.94 5.46
      10 600550 天威保变 158,220,401.33 5.37
      11 000651 格力电器 153,353,867.46 5.21
      12 601088 中国神华 151,279,503.01 5.14
      13 000729 燕京啤酒 124,267,004.52 4.22
      14 600048 保利地产 116,351,979.62 3.95
      15 600660 福耀玻璃 114,176,981.88 3.88
      16 601666 平煤股份 104,400,863.56 3.54
      17 000060 中金岭南 98,334,837.58 3.34
      18 601006 大秦铁路 96,224,832.21 3.27
      19 601001 大同煤业 94,696,244.04 3.22
      20 002028 思源电气 92,612,391.15 3.14
      21 000014 沙河股份 91,380,174.88 3.10
      22 002122 天马股份 91,109,151.34 3.09
      23 600720 祁连山 87,044,463.69 2.96
      24 600383 金地集团 85,742,839.77 2.91
      25 000002 万  科A 85,577,407.52 2.91
      26 600031 三一重工 81,555,006.32 2.77
      27 600875 东方电气 77,423,957.30 2.63
      28 002242 九阳股份 76,798,995.45 2.61
      29 600015 华夏银行 70,551,342.04 2.40
      30 600000 浦发银行 70,452,312.52 2.39
      31 600887 *ST伊利 70,407,342.48 2.39
      32 000423 东阿阿胶 65,036,745.71 2.21
      33 600518 康美药业 62,098,538.39 2.11
      34 601186 中国铁建 61,124,650.74 2.08
      35 000623 吉林敖东 60,112,361.25 2.04
      36 601318 中国平安 59,732,382.24 2.03
      37 600067 冠城大通 59,624,427.65 2.02
      38 600674 川投能源 58,930,292.03 2.00
      7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
      单位:人民币元
      买入股票成本(成交)总额                      6,582,260,008.93
      卖出股票收入(成交)总额                      6,379,830,042.79
      注:7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
      金额单位:人民币元
      序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 18,677,853.30 0.56
      2 央行票据 589,897,000.00 17.56
      3 金融债券 103,597,000.00 3.08
      其中:政策性金融债 103,597,000.00 3.08
      4 企业债券 -  -
      5 企业短期融资券 -  -
      6 可转债 -  -
      7 资产支持证券 -  -
      8 其他 -  -
      合计 712,171,853.30 21.20
      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 0801017 08央行票据17 1,900,000 198,721,000.00 5.92
      2 0801035 08央行票据35 1,000,000 104,830,000.00 3.12
      3 0801098 08央行票据98 1,000,000 96,540,000.00 2.87
      4 0801114 08央行票据114 900,000 87,588,000.00 2.61
      5 020219 02国开19 830,000 83,581,000.00 2.49
      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      报告期末,本基金未持有资产支持证券。
      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      报告期末,本基金未持有权证。
      7.9 投资组合报告附注
      7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
      7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
      7.9.3 其他资产构成
      单位:人民币元
      序号 名称 金额
      1 存出保证金 2,375,767.07
      2 应收证券清算款 77,945,610.23
      3 应收股利 1,082,041.03
      4 应收利息 14,741,494.71
      5 应收申购款 3,193,751.73
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      合计 99,338,664.77
      注:7.9.3 "其他资产"为报告期末(2009年6月30日)的金额。
      7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
      7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
      公允价值 占基金资产净值
      比例(%) 流通受限情况说明
      1 600583 海油工程 36,412,500.00  1.08 非公开发行流通受限
      §8 基金份额持有人信息
      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
      份额单位:份
      持有人
      户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
      机构投资者 个人投资者
      持有份额 占总份额
      比例 持有份额 占总份额
      比例
      136,373 29,957.64 38,968,654.60 0.95% 4,046,444,278.92 99.05%
      8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
      项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
      基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 161,981.78 0.0040%
      §9 开放式基金份额变动
      单位:份
      基金合同生效日(2002年11月5日)基金份额总额      2,002,279,940.18
      报告期期初基金份额总额      4,550,439,670.37
      报告期期间基金总申购份额        198,852,182.67
      报告期期间基金总赎回份额       663,878,919.52
      报告期期间基金拆分变动份额                   -
      报告期期末基金份额总额      4,085,412,933.52
      注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
      §10 重大事件揭示
      10.1 基金份额持有人大会决议
      报告期内未召开基金份额持有人大会。
      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
      报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
      报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
      10.4 基金投资策略的改变
      报告期内本基金投资策略未发生改变。
      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
      报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
      10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
      10.7.1股票交易
      金额单位:人民币元
      券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
      成交金额 占当期股票
      成交总额的比例 佣金 占当期佣金
      总量的比例
      广发证券股份有限公司 2 2,705,035,149.57 20.91% 2,299,263.23 21.24% 新增1个
      东北证券股份有限公司 2 1,676,491,769.81 12.96% 1,362,165.17 12.58% 新增1个
      海通证券股份有限公司 4 1,352,559,133.39 10.46% 1,113,330.55 10.28% 新增3个
      国金证券股份有限公司 2 1,169,344,272.38 9.04% 993,939.61 9.18% 新增2个
      中信建投证券有限责任公司 4 1,147,268,954.44 8.87% 932,163.55 8.61% 新增3个
      安信证券股份有限公司 2 1,001,574,646.58 7.74% 851,339.11 7.86% 新增2个
      中国国际金融有限公司 4 759,279,335.11 5.87% 645,387.21 5.96% 新增3个
      兴业证券股份有限公司 2 712,414,887.46 5.51% 605,550.17 5.59% 新增1个
      国泰君安证券股份有限公司 6 641,196,297.39 4.96% 540,005.24 4.99% 新增4个
      长城证券有限责任公司 2 434,590,922.37 3.36% 353,108.10 3.26% 新增1个
      浙商证券有限责任公司 1 389,425,455.66 3.01% 331,010.01 3.06% -
      中信证券股份有限公司 3 326,106,875.01 2.52% 271,505.93 2.51% 新增3个
      联合证券有限责任公司 2 217,877,763.38 1.68% 185,196.01 1.71% 新增2个
      东海证券有限责任公司 1 201,860,455.77 1.56% 171,579.96 1.58% -
      江南证券有限责任公司 1 200,274,133.40 1.55% 170,232.52 1.57% 新增
      渤海证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      长江证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      大通证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      东方证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      东吴证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      北京高华证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      光大证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      广发华福证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      国信证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      宏源证券股份有限公司 1               -        -                -       -    新增
      华宝证券经纪有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      华泰证券股份有限公司 2               -        -                -       -    新增2个
      平安证券有限责任公司 2               -        -                -       -    新增1个
      齐鲁证券有限公司 1               -        -                -       -    新增
      瑞银证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      申银万国证券股份有限公司 2               -        -                -       -    新增2个
      万联证券有限责任公司 1               -        -                -       -    -
      湘财证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      新时代证券有限责任公司 1               -        -                -       -    -
      信泰证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      中国银河证券股份有限公司 3               -        -                -       -    新增3个
      英大证券有限责任公司 2               -        -                -       -    新增2个
      招商证券股份有限公司 2               -        -                -       -    新增1个
      中国建银投资证券有限责任公司 2               -        -                -       -    新增2个
      中信金通证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      中银国际证券有限责任公司 1               -        -                -       -    新增
      报告期内,本基金减少东方证券股份有限公司上交所交易单元1个。
      注1:本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
      注2:交易单元的选择标准和程序
      (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
      (2)公司财务状况良好;
      (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
      (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
      (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
      基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
      10.7.2债券交易
      金额单位:人民币元
      券商名称 债券交易
      成交金额 占当期债券成交总额的比例
      东北证券股份有限公司  16,342,314.24    32.75%
      中信建投证券有限责任公司  33,558,813.76    67.25%
      10.7.3债券回购交易:无
      10.7.4权证交易:无
      投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    
      嘉实基金管理有限公司
      2009年8月29日
    
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