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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-29

                                        嘉实成长收益证券投资基金2009年半年度报告
    
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:
    嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2009 年8 月29 日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    2
    1.2 目录
    §1重要提示和目录………………………………………………………………………………………1
    §2 基金简介……………………………………………………………………………………………4
    2.1 基金基本情况…………………………………………………………………………………4
    2.2 基金产品说明…………………………………………………………………………………4
    2.3 基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………4
    2.4信息披露方式 …………………………………………………………………………………4
    2.5 其他相关资料……………………………………………………………………………………4
    §3 主要财务指标和基金净值表现……………………………………………………………………5
    3.1 主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………5
    3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………5
    §4 管理人报告…………………………………………………………………………………………6
    4.1 基金管理人及基金经理情况…………………………………………………………………6
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………6
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………7
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………7
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………8
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明……………………………………………8
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明………………………………………………9
    §5 托管人报告…………………………………………………………………………………………9
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………9
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明………9
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见………………9
    §6半年度财务会计报告…………………………………………………………………………9
    6.1资产负债表……………………………………………………………………………………9
    6.2 利润表…………………………………………………………………………………………10
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表……………………………………………………………11
    6.4 报表附注………………………………………………………………………………………12
    §7 投资组合报告……………………………………………………………………………………23
    7.1 期末基金资产组合情况………………………………………………………………………24
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
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    7.2 期末按行业分类的股票投资组合……………………………………………………………24
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细……………………25
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动…………………………………………………………26
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合………………………………………………………28
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细…………………28
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细………28
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细…………………28
    7.9 投资组合报告附注……………………………………………………………………………28
    §8 基金份额持有人信息………………………………………………………………………………29
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构……………………………………………………29
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………………………29
    §9 开放式基金份额变动……………………………………………………………………………29
    §10 重大事件揭示……………………………………………………………………………………30
    10.1 基金份额持有人大会决议…………………………………………………………………30
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………………………30
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………………………30
    10.4 基金投资策略的改变………………………………………………………………………30
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………………………30
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………………………30
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………………………30
    10.8 其他重大事件………………………………………………………………………………32
    §11 备查文件目录…………………………………………………………………………………33
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    嘉实成长收益证券投资基金
    基金简称
    嘉实成长收益混合(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    交易代码
    070001(深交所净值揭示代码:160701)
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2002 年11 月5 日
    报告期末基金份额总额
    4,085,412,933.52份
    基金合同存续期
    不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    投资策略
    本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。
    业绩比较基准
    上证A股指数
    风险收益特征
    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人
    名称
    嘉实基金管理有限公司
    中国银行股份有限公司
    信息披露负责人
    姓名
    胡勇钦
    宁敏
    联系电话
    (010)65215588
    (010)66594977
    电子邮箱
    service@jsfund.cn
    tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话
    400-600-8800
    95566
    传真
    (010)65182266
    (010)66594942
    注册地址
    上海市浦东新区富城路99号
    震旦国际大楼1702室
    北京西城区复兴门内大街1号
    办公地址
    北京市建国门北大街8号
    华润大厦8层
    北京西城区复兴门内大街1号
    邮政编码
    100005(办公地址)
    100818
    法定代表人
    王忠民
    肖钢
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    http://www.jsfund.cn
    基金半年度报告备置地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    嘉实基金管理有限公司
    2.5 其他相关资料
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    5
    项目 注册登记机构
    名称
    嘉实基金管理有限公司
    办公地址
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    本期已实现收益
    399,028,224.41
    本期利润
    762,740,570.76
    加权平均基金份额本期利润
    0.1742
    本期加权平均净值利润率
    24.03%
    本期基金份额净值增长率
    27.02% 3.1.2 期末数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    期末可供分配利润
    939,430,392.96
    期末可供分配基金份额利润
    0.2299
    期末基金资产净值
    3,358,835,764.83
    期末基金份额净值
    0.8222 3.1.3 累计期末指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率
    306.14%
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月
    6.35%
    0.73%
    12.41%
    1.14%
    -6.06%
    -0.41%
    过去三个月
    14.51%
    1.07%
    24.73%
    1.40%
    -10.22%
    -0.33%
    过去六个月
    27.02%
    1.15%
    62.50%
    1.80%
    -35.48%
    -0.65%
    过去一年
    16.97%
    1.21%
    8.25%
    2.40%
    8.72%
    -1.19%
    过去三年
    127.47%
    1.51%
    76.71%
    2.29%
    50.76%
    -0.78%
    自基金合同生效起至今
    306.14%
    1.23%
    94.12%
    1.82%
    212.02%
    -0.59%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    6
    图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2009年6月30日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2009年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
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    产投资组合。
    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
    刘天君
    本基金基金经理、嘉实优质企业股票基金经理、公司股票投资部总监
    2007年4月17日
    -
    8
    曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
    注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    截至报告期末本基金基金份额净值为0.8222元,本报告期基金份额净值增长率为27.02%,同期业绩比较基准收益率为62.50%。
    报告期内,全球经济基本完成了去库存化的过程,并逐步进入短暂的再库存周期。政府在其中充当了最重要的作用,政策导向成为市场行业配置的领先指标。特别是国内流动性的投放速度几乎超出了所有人的预期,进而导致市场风险偏好快速提升。
    今年一季度受金融危机余威影响,欧美等主要经济体的总体需求减弱,并以贸易的方式对中国等新兴市场国家的经济发展产生了重要影响,期间我国的进出口额出现了明显的负增长。国内经济的发展也出现了迅速减缓的迹象,工业增加值同比增长率大幅回落,并出现了通缩的迹象。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    8
    其后在政府庞大的财政刺激计划以及史无前例的财政宽松政策下,政府需求承担了最终买单者的角色,使得去库存化对实体经济的冲击将到了最低。
    进入二季度后随着参与群体对经济前景的预期从悲观向乐观的快速转变,虚拟经济明显领先实体经济出现反弹,特别反映在股票市场、房地产市场以及期货市场三个受情绪和流动性影响较大的领域。虚拟经济的提前繁荣也开始逐步拉动实体经济出现缓慢复苏。整体而言,股票市场的风险偏好继续上升,市场信心和估值水平得到快速修复。同时由于增量资金更多地追求企业的业绩弹性,因此在宏观环境趋好的预期下,地产、煤炭、金融等经济敏感行业表现较好,而过去一段时间相对稳定的成长类公司则被市场冷落。
    由于错判了市场偏好的转折点,本基金在今年第一季度保持了中性仓位,错失了最佳的增仓时点;进入二季度后,随着宏观领先指标的全面翻多,本基金适度提高了仓位,并增加了银行、保险等对经济敏感性相对较高的行业以及钢铁股等可能受益于再库存进程的行业,同时对稳定类资产进行了重新平衡。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望未来,我们认为本轮行情的主线一直围绕 “复苏”这个主题,从“如何复苏”逐步向“复苏了如何”演化。目前市场已经按照投资时钟提前预演了整个经济从衰退走向再度辉煌的整个过程。从估值上看补缺口行情已经接近尾声,无论股市还是地产价格都已经回升到危机爆发前的水平,后续行业内部个股之间的分化将明显扩大,趋势投机会逐步向价值投资转变。我们将关注虚拟经济繁荣后对实体经济的拉动作用,密切跟踪经济复苏的实际状况和市场的估值水平,增加组合进攻性的同时保持配置部分长期成长股,同时力争获取部分滞胀个股带来的阶段性补涨收益。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
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    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    截至报告期末本基金基金份额净值为0.8222元,根据本基金基金合同(二十三(三)收益分配原则4款)“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的规定,本期本基金未实施分配利润。
    §5 托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
    资 产
    银行存款
    6.4.7.1
    110,955,837.08
    403,410,412.97
    结算备付金
    9,042,165.21
    8,173,697.05
    存出保证金
    2,375,767.07
    1,638,549.12
    交易性金融资产
    6.4.7.2
    3,165,315,134.27
    2,526,487,609.72
    其中:股票投资
    2,453,143,280.97
    1,467,935,698.44
    基金投资
    -
    -
    债券投资
    712,171,853.30
    1,058,551,911.28
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
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    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.4
    -
    -
    应收证券清算款
    77,945,610.23
    7,792,072.98
    应收利息
    6.4.7.5
    14,741,494.71
    23,990,806.43
    应收股利
    1,082,041.03
    -
    应收申购款
    3,193,751.73
    1,794,842.50
    递延所得税资产
    -
    -
    其他资产
    6.4.7.6
    -
    -
    资产总计
    3,384,651,801.33
    2,973,287,990.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
    负 债
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    6.4.7.3
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    -
    16,453,772.06
    应付赎回款
    13,471,623.66
    2,941,221.67
    应付管理人报酬
    4,098,047.17
    3,745,136.75
    应付托管费
    683,007.86
    624,189.46
    应付销售服务费
    -
    -
    应付交易费用
    6.4.7.7
    6,102,972.45
    2,858,237.51
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    递延所得税负债
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.8
    1,460,385.36
    1,356,506.09
    负债合计
    25,816,036.50
    27,979,063.54
    所有者权益
    实收基金
    6.4.7.9
    2,419,405,371.87
    2,694,797,808.01
    未分配利润
    6.4.7.10
    939,430,392.96
    250,511,119.22
    所有者权益合计
    3,358,835,764.83
    2,945,308,927.23
    负债和所有者权益总计
    3,384,651,801.33
    2,973,287,990.77
    注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.8222元,基金份额总额4,085,412,933.52份。
    6.2 利润表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
    一、收入
    810,027,617.54
    -1,926,937,256.51
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    11
    1.利息收入
    19,004,141.32
    17,103,179.51
    其中:存款利息收入
    6.4.7.11
    883,553.10
    1,610,659.36
    债券利息收入
    18,120,588.22
    15,492,520.15
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    -
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益
    427,117,370.97
    -500,561,991.38
    其中:股票投资收益
    6.4.7.12
    411,871,771.83
    -519,591,756.74
    基金投资收益
    -
    -
    债券投资收益
    6.4.7.13
    -5,127,932.86
    2,052,931.78
    资产支持证券投资收益
    -
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.14
    -
    7,028,411.52
    股利收益
    6.4.7.15
    20,373,532.00
    9,948,422.06
    3.公允价值变动收益
    6.4.7.16
    363,712,346.35
    -1,444,522,892.07
    4.汇兑收益
    -
    -
    5.其他收入
    6.4.7.17
    193,758.90
    1,044,447.43
    二、费用
    -47,287,046.78
    -81,065,919.47
    1.管理人报酬
    -23,522,597.47
    -34,232,982.97
    2.托管费
    -3,920,432.97
    -5,705,497.22
    3.销售服务费
    -
    -
    4.交易费用
    6.4.7.18
    -19,633,685.05
    -38,208,177.23
    5.利息支出
    -
    -2,680,292.85
    其中:卖出回购金融资产支出
    -
    -2,680,292.85
    6.其他费用
    6.4.7.19
    -210,331.29
    -238,969.20
    三、利润总额
    762,740,570.76
    -2,008,003,175.98
    所得税费用
    -
    -
    四、净利润
    762,740,570.76
    -2,008,003,175.98
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    2,694,797,808.01
    250,511,119.22
    2,945,308,927.23
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    762,740,570.76
    762,740,570.76
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    -275,392,436.14
    -73,821,297.02
    -349,213,733.16
    其中:1.基金申购款
    117,762,091.30
    28,229,740.41
    145,991,831.71
    2.基金赎回款
    -393,154,527.44
    -102,051,037.43
    -495,205,564.87
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
    -
    -
    -
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    12
    五、期末所有者权益(基金净值)
    2,419,405,371.87
    939,430,392.96
    3,358,835,764.83 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    3,098,917,868.50
    2,664,095,160.25
    5,763,013,028.75
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    -2,008,003,175.98
    -2,008,003,175.98
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    -247,241,743.03
    -123,238,018.24
    -370,479,761.27
    其中:1.基金申购款
    529,576,499.30
    316,040,728.31
    845,617,227.61
    2.基金赎回款
    -776,818,242.33
    -439,278,746.55
    -1,216,096,988.88
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    2,851,676,125.47
    532,853,966.03
    3,384,530,091.50
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2002?第68号《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》发起,并于2002年11月5日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,001,914,857.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第99号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
    根据《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的有关规定,本基金于2008年2月27日进行了基金份额拆分,拆分比例为1.688598859,并于2008年2月27日进行了变更登记。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30-75%;债券资产20-65%,现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,其中股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    13
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5差错更正的说明
    报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (4)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
    活期存款
    110,955,837.08
    定期存款
    -
    其他存款
    -
    合计
    110,955,837.08
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    14
    项目 本期末 2009年6月30日 成本 公允价值 估值增值
    股票
    2,114,769,084.43
    2,453,143,280.97
    338,374,196.54
    债券
    交易所市场
    18,374,428.50
    18,677,853.30
    303,424.80
    银行间市场
    682,618,819.74
    693,494,000.00
    10,875,180.26
    合计
    700,993,248.24
    712,171,853.30
    11,178,605.06
    资产支持证券
    -
    -
    -
    基金
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    合计
    2,815,762,332.67
    3,165,315,134.27
    349,552,801.60
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本期末(2009年6月30日)本基金未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金各项买入返售金融资产期末余额为零。
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
    应收活期存款利息
    34,084.85
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    2,848.32
    应收债券利息
    14,704,512.01
    应收买入返售证券利息
    -
    应收申购款利息
    5.97
    其他
    43.56
    合计
    14,741,494.71
    6.4.7.6 其他资产
    本期末(2009年6月30日)本基金未持有其他资产(其他应收款、待摊费用)。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
    交易所市场应付交易费用
    6,097,572.45
    银行间市场应付交易费用
    5,400.00
    合计
    6,102,972.45
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    15
    项目 本期末 2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金
    1,250,000.00
    应付赎回费
    12,031.08
    预提费用
    198,354.28
    其他应付款
    -
    合计
    1,460,385.36
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 基金份额(份) 账面金额
    上年度末
    4,550,439,670.37
    2,694,797,808.01
    本期申购
    198,852,182.67
    117,762,091.30
    本期赎回
    -663,878,919.52
    -393,154,527.44
    本期末
    4,085,412,933.52
    2,419,405,371.87
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末
    878,784,860.12
    -628,273,740.90
    250,511,119.22
    本期利润
    399,028,224.41
    363,712,346.35
    762,740,570.76
    本期基金份额交易产生的变动数
    -112,971,402.69
    39,150,105.67
    -73,821,297.02
    其中:基金申购款
    45,878,045.75
    -17,648,305.34
    28,229,740.41
    基金赎回款
    -158,849,448.44
    56,798,411.01
    -102,051,037.43
    本期已分配利润
    -
    -
    -
    本期末
    1,164,841,681.84
    -225,411,288.88
    939,430,392.96
    6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入
    818,605.63
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    63,873.75
    其他
    1,073.72
    合计
    883,553.10
    6.4.7.12 股票投资收益
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额
    6,379,830,042.79
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    16
    卖出股票成本总额
    -5,967,958,270.96
    买卖股票差价收入
    411,871,771.83
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券及债券到期兑付成交金额
    1,151,872,893.07
    卖出债券及债券到期兑付成本总额
    -1,125,325,099.77
    应收利息总额
    -31,675,726.16
    债券投资收益
    -5,127,932.86
    6.4.7.14 衍生工具收益:无
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益
    20,373,532.00
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    20,373,532.00
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元 项目名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    1.交易性金融资产
    363,712,346.35
    ——股票投资
    371,189,374.56
    ——债券投资
    -7,477,028.21
    ——资产支持证券投资
    -
    ——基金投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    363,712,346.35
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    基金赎回费收入
    148,476.11
    转换基金补偿收入
    30,284.51
    印花税返还收入
    11,329.83
    其他
    3,668.45
    合计
    193,758.90
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    17
    项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    交易所市场交易费用
    19,626,185.05
    银行间市场交易费用
    7,500.00
    合计
    19,633,685.05
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
    审计费用
    49,588.57
    信息披露费
    148,765.71
    债券托管账户维护费
    9,000.00
    银行汇划费用
    2,827.01
    其他
    150.00
    合计
    210,331.29
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    报告期内,本基金不存在或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金不存在资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司
    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)
    基金托管人、基金代销机构
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本期(2009年1月1日至2009年6月30日)本基金未通过关联方交易单元进行交易。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的管理费
    23,522,597.47
    34,232,982.97
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    18
    其中:当期已支付
    19,424,550.30
    29,720,062.27
    期末未支付
    4,098,047.17
    4,512,920.70
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的托管费
    3,920,432.97
    5,705,497.22
    其中:当期已支付
    3,237,425.11
    4,953,343.75
    期末未支付
    683,007.86
    752,153.47
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
    中国银行
    9,974,358.63
    -
    -
    -
    -
    - 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
    中国银行
    -
    158,343,170.77
    -
    -
    2,175,330,000.00
    1,928,520.95
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本期(2009年1月1日至2009年6月30日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末(2009年6月30日)、上年度末(2008年12月31日)其他关联方未投资本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行
    110,955,837.08
    818,605.63
    36,585,502.55
    1,522,708.31
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    19
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    6.4.11 利润分配情况
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    6.4.12 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额
    600583
    海油
    工程
    08.12.31
    09.12.31
    非公开发行流通受限
    11.55
    9.71
    3,750,000
    28,875,000.00
    36,412,500.00
    000401
    冀东
    水泥
    08.6.30
    09.7.9
    非公开发行流通受限
    11.83
    13.80
    3,300,000
    39,039,000.00
    45,540,000.00
    000729
    燕京
    啤酒
    08.12.15
    09.12.15
    非公开发行流通受限
    10.20
    12.86
    2,000,000
    20,400,000.00
    25,720,000.00
    002122
    天马
    股份
    09.2.17
    10.2.19
    非公开发行流通受限
    47.00
    25.27
    1,140,000
    26,790,000.00
    28,807,800.00
    注:(1)本基金于2008年12月31日参与海油工程非公开发行,购入数量2,500,000股,该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配,按每10股送1股、转增4股新增1,250,000股;(2)本基金于2009年2月17日参与天马股份非公开发行,购入数量570,000股,该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本,按每10股转增10股新增570,000股。
    6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
    期末(2009年6月30日)本基金未持有流通受限的债券。
    6.4.12.1.3 受限证券类别:其他
    期末(2009年6月30日)本基金未持有流通受限的其他证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    期末(2009年6月30日)本基金未持有暂时停牌的股票。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    期末本基金无交易所市场债券正回购余额。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    20
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金为进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现以均衡风格追求长期增长的投资目标。
    本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
    为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
    本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    21
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元 本期末 2009年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款
    110,955,837.08
    -
    -
    -
    110,955,837.08
    结算备付金
    9,042,165.21
    -
    -
    -
    9,042,165.21
    存出保证金
    138,549.12
    -
    -
    2,237,217.95
    2,375,767.07
    交易性金融资产
    335,379,853.30
    376,792,000.00
    -
    2,453,143,280.97
    3,165,315,134.27
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    77,945,610.23
    77,945,610.23
    应收利息
    -
    -
    -
    14,741,494.71
    14,741,494.71
    应收股利
    -
    -
    -
    1,082,041.03
    1,082,041.03
    应收申购款
    82,461.19
    -
    -
    3,111,290.54
    3,193,751.73
    资产总计
    455,598,865.90
    376,792,000.00
    -
    2,552,260,935.43
    3,384,651,801.33
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    应付赎回款
    -
    -
    -
    13,471,623.66
    13,471,623.66
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    4,098,047.17
    4,098,047.17
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    22
    应付托管费
    -
    -
    -
    683,007.86
    683,007.86
    应付交易费用
    -
    -
    -
    6,102,972.45
    6,102,972.45
    其他负债
    -
    -
    -
    1,460,385.36
    1,460,385.36
    负债总计
    -
    -
    -
    25,816,036.50
    25,816,036.50
    利率敏感度缺口
    455,598,865.90
    376,792,000.00
    -
    2,526,444,898.93
    3,358,835,764.83 上年度末 2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款
    403,410,412.97
    -
    -
    -
    403,410,412.97
    结算备付金
    8,173,697.05
    -
    -
    -
    8,173,697.05
    存出保证金
    138,549.12
    -
    -
    1,500,000.00
    1,638,549.12
    交易性金融资产
    626,180,172.00
    432,371,739.28
    -
    1,467,935,698.44
    2,526,487,609.72
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    7,792,072.98
    7,792,072.98
    应收利息
    -
    -
    -
    23,990,806.43
    23,990,806.43
    应收股利
    -
    -
    -
    -
    -
    应收申购款
    1,988.08
    -
    -
    1,792,854.42
    1,794,842.50
    资产总计
    1,037,904,819.22
    432,371,739.28
    -
    1,503,011,432.27
    2,973,287,990.77
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    16,453,772.06
    16,453,772.06
    应付赎回款
    -
    -
    -
    2,941,221.67
    2,941,221.67
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    3,745,136.75
    3,745,136.75
    应付托管费
    -
    -
    -
    624,189.46
    624,189.46
    应付交易费用
    -
    -
    -
    2,858,237.51
    2,858,237.51
    其他负债
    -
    -
    -
    1,356,506.09
    1,356,506.09
    负债总计
    -
    -
    -
    27,979,063.54
    27,979,063.54
    利率敏感度缺口
    1,037,904,819.22
    432,371,739.28
    -
    1,475,032,368.73
    2,945,308,927.23
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设
    除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元) 本期末(2009年6月30日) 上年度末(2008年12月31日)
    市场利率下降25个基点
    增加约172
    增加约295
    市场利率上升25个基点
    减少约172
    减少约293
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    23
    观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30%-75%,债券投资比例为20%-65%、现金资产比例控制在5%左右。本基金所持有的权益类金融资产及负债面临的整体其他价格风险列示如下:
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元 项目 本期末(2009年6月30日) 上年度末(2008年12月31日) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资
    2,453,143,280.97
    73.04
    1,467,935,698.44
    49.84
    衍生金融资产-权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    2,453,143,280.97
    73.04
    1,467,935,698.44
    49.84
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设
    除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
    分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元) 本期末 (2009年6月30日) 上年度末 (2008年12月31日)
    业绩比较基准上升5%
    增加约9,849
    增加约5,622
    业绩比较基准下降5%
    减少约9,849
    减少约5,622
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    24
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    2,453,143,280.97
    72.48
    其中:股票
    2,453,143,280.97
    72.48
    2
    固定收益投资
    712,171,853.30
    21.04
    其中:债券
    712,171,853.30
    21.04
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    119,998,002.29
    3.55
    6
    其他资产
    99,338,664.77
    2.93
    合计
    3,384,651,801.33
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    353,147,906.03
    10.51
    C
    制造业
    888,934,605.66
    26.47
    C0
    食品、饮料
    47,891,295.30
    1.43
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    -
    -
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    338,131,304.24
    10.07
    C7
    机械、设备、仪表
    487,124,328.26
    14.50
    C8
    医药、生物制品
    15,787,677.86
    0.47
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    -
    -
    G
    信息技术业
    61,246,282.30
    1.82
    H
    批发和零售贸易
    51,957,813.26
    1.55
    I
    金融、保险业
    790,361,573.56
    23.53
    J
    房地产业
    307,495,100.16
    9.15
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    25
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    2,453,143,280.97
    73.04
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1
    000651
    格力电器
    10,000,000
    209,000,000.00
    6.22
    2
    601166
    兴业银行
    5,019,130
    186,259,914.30
    5.55
    3
    600000
    浦发银行
    8,000,000
    184,160,000.00
    5.48
    4
    600583
    海油工程
    11,114,613
    123,535,871.79
    3.68
    5
    000002
    万 科A
    8,979,958
    114,494,464.50
    3.41
    6
    002242
    九阳股份
    4,200,000
    109,620,000.00
    3.26
    7
    601169
    北京银行
    6,000,000
    97,560,000.00
    2.90
    8
    600005
    武钢股份
    12,153,738
    95,771,455.44
    2.85
    9
    601318
    中国平安
    1,921,826
    95,053,513.96
    2.83
    10
    000983
    西山煤电
    3,000,000
    89,700,000.00
    2.67
    11
    600016
    民生银行
    10,000,000
    79,200,000.00
    2.36
    12
    601699
    潞安环能
    2,000,000
    78,980,000.00
    2.35
    13
    600325
    华发股份
    3,125,274
    70,599,939.66
    2.10
    14
    600089
    特变电工
    3,631,868
    65,518,898.72
    1.95
    15
    600585
    海螺水泥
    1,499,932
    63,207,134.48
    1.88
    16
    000063
    中兴通讯
    2,179,583
    61,246,282.30
    1.82
    17
    600348
    国阳新能
    2,006,984
    60,932,034.24
    1.81
    18
    601939
    建设银行
    10,000,000
    60,300,000.00
    1.80
    19
    600010
    包钢股份
    15,078,818
    59,712,119.28
    1.78
    20
    600048
    保利地产
    2,000,000
    55,780,000.00
    1.66
    21
    601628
    中国人寿
    2,000,000
    55,100,000.00
    1.64
    22
    002024
    苏宁电器
    3,233,218
    51,957,813.26
    1.55
    23
    000401
    冀东水泥
    3,300,000
    45,540,000.00
    1.36
    24
    600001
    邯郸钢铁
    7,999,921
    44,559,559.97
    1.33
    25
    000157
    中联重科
    1,931,738
    43,135,709.54
    1.28
    26
    600239
    云南城投
    1,500,000
    37,350,000.00
    1.11
    27
    000001
    深发展A
    1,499,915
    32,728,145.30
    0.97
    28
    000528
    柳 工
    1,865,500
    31,041,920.00
    0.92
    29
    600383
    金地集团
    1,815,800
    29,270,696.00
    0.87
    30
    002122
    天马股份
    1,140,000
    28,807,800.00
    0.86
    31
    000729
    燕京啤酒
    2,000,000
    25,720,000.00
    0.77
    32
    000568
    泸州老窖
    772,519
    22,171,295.30
    0.66
    33
    600750
    江中药业
    1,053,214
    15,787,677.86
    0.47
    34
    000825
    太钢不锈
    1,902,000
    14,607,360.00
    0.43
    35
    600808
    马钢股份
    3,000,000
    14,520,000.00
    0.43
    36
    000060
    中金岭南
    9,943
    213,675.07
    0.01
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    26
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1
    601166
    兴业银行
    346,574,435.11
    11.77
    2
    000983
    西山煤电
    280,415,792.78
    9.52
    3
    600016
    民生银行
    247,502,165.18
    8.40
    4
    600089
    特变电工
    224,085,918.94
    7.61
    5
    601699
    潞安环能
    206,950,468.86
    7.03
    6
    000002
    万 科A
    199,372,601.03
    6.77
    7
    600000
    浦发银行
    192,232,438.66
    6.53
    8
    600030
    中信证券
    181,810,940.32
    6.17
    9
    000898
    鞍钢股份
    173,959,167.98
    5.91
    10
    601318
    中国平安
    143,691,561.28
    4.88
    11
    600048
    保利地产
    139,561,527.67
    4.74
    12
    600005
    武钢股份
    138,712,931.16
    4.71
    13
    600550
    天威保变
    133,728,802.02
    4.54
    14
    600519
    贵州茅台
    124,154,800.98
    4.22
    15
    002122
    天马股份
    113,234,661.40
    3.84
    16
    601169
    北京银行
    109,694,915.05
    3.72
    17
    600001
    邯郸钢铁
    100,354,334.55
    3.41
    18
    600383
    金地集团
    99,209,233.11
    3.37
    19
    601666
    平煤股份
    97,794,897.26
    3.32
    20
    000060
    中金岭南
    96,601,974.48
    3.28
    21
    600660
    福耀玻璃
    94,231,734.21
    3.20
    22
    600720
    祁连山
    91,775,160.93
    3.12
    23
    601001
    大同煤业
    87,816,073.57
    2.98
    24
    002028
    思源电气
    87,082,730.40
    2.96
    25
    601939
    建设银行
    83,765,745.81
    2.84
    26
    600583
    海油工程
    83,488,761.29
    2.83
    27
    600325
    华发股份
    82,697,374.05
    2.81
    28
    600875
    东方电气
    82,379,732.70
    2.80
    29
    000157
    中联重科
    82,114,641.72
    2.79
    30
    000001
    深发展A
    81,545,667.17
    2.77
    31
    600585
    海螺水泥
    78,624,032.26
    2.67
    32
    000014
    沙河股份
    76,224,512.55
    2.59
    33
    601628
    中国人寿
    75,208,782.68
    2.55
    34
    600887
    *ST伊利
    72,785,463.09
    2.47
    35
    600015
    华夏银行
    70,153,963.85
    2.38
    36
    600674
    川投能源
    66,051,384.38
    2.24
    37
    600010
    包钢股份
    62,249,966.01
    2.11
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    27
    38
    002024
    苏宁电器
    60,787,044.53
    2.06
    39
    000063
    中兴通讯
    60,005,012.03
    2.04
    40
    600348
    国阳新能
    59,001,356.89
    2.00
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台 266,756,451.43 9.06
    2 000983 西山煤电 231,299,226.68 7.85
    3 601166 兴业银行 227,076,739.41 7.71
    4 601699 潞安环能 194,108,926.25 6.59
    5 000898 鞍钢股份 174,302,302.06 5.92
    6 600030 中信证券 171,077,492.86 5.81
    7 000895 双汇发展 169,090,636.94 5.74
    8 600089 特变电工 162,662,451.01 5.52
    9 600016 民生银行 160,785,125.94 5.46
    10 600550 天威保变 158,220,401.33 5.37
    11 000651 格力电器 153,353,867.46 5.21
    12 601088 中国神华 151,279,503.01 5.14
    13 000729 燕京啤酒 124,267,004.52 4.22
    14 600048 保利地产 116,351,979.62 3.95
    15 600660 福耀玻璃 114,176,981.88 3.88
    16 601666 平煤股份 104,400,863.56 3.54
    17 000060 中金岭南 98,334,837.58 3.34
    18 601006 大秦铁路 96,224,832.21 3.27
    19 601001 大同煤业 94,696,244.04 3.22
    20 002028 思源电气 92,612,391.15 3.14
    21 000014 沙河股份 91,380,174.88 3.10
    22 002122 天马股份 91,109,151.34 3.09
    23 600720 祁连山 87,044,463.69 2.96
    24 600383 金地集团 85,742,839.77 2.91
    25 000002 万 科A 85,577,407.52 2.91
    26 600031 三一重工 81,555,006.32 2.77
    27 600875 东方电气 77,423,957.30 2.63
    28 002242 九阳股份 76,798,995.45 2.61
    29 600015 华夏银行 70,551,342.04 2.40
    30 600000 浦发银行 70,452,312.52 2.39
    31 600887 *ST伊利 70,407,342.48 2.39
    32 000423 东阿阿胶 65,036,745.71 2.21
    33 600518 康美药业 62,098,538.39 2.11
    34 601186 中国铁建 61,124,650.74 2.08
    35 000623 吉林敖东 60,112,361.25 2.04
    36 601318 中国平安 59,732,382.24 2.03
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    28
    37 600067 冠城大通 59,624,427.65 2.02
    38 600674 川投能源 58,930,292.03 2.00
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额
    6,582,260,008.93
    卖出股票收入(成交)总额
    6,379,830,042.79
    注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    18,677,853.30
    0.56
    2
    央行票据
    589,897,000.00
    17.56
    3
    金融债券
    103,597,000.00
    3.08
    其中:政策性金融债
    103,597,000.00
    3.08
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    -
    -
    7
    资产支持证券
    -
    -
    8
    其他
    -
    -
    合计
    712,171,853.30
    21.20
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1
    0801017
    08央行票据17
    1,900,000
    198,721,000.00
    5.92
    2
    0801035
    08央行票据35
    1,000,000
    104,830,000.00
    3.12
    3
    0801098
    08央行票据98
    1,000,000
    96,540,000.00
    2.87
    4
    0801114
    08央行票据114
    900,000
    87,588,000.00
    2.61
    5
    020219
    02国开19
    830,000
    83,581,000.00
    2.49
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末,本基金未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    29
    单位:人民币元 序号 名称 金额
    1
    存出保证金
    2,375,767.07
    2
    应收证券清算款
    77,945,610.23
    3
    应收股利
    1,082,041.03
    4
    应收利息
    14,741,494.71
    5
    应收申购款
    3,193,751.73
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    合计
    99,338,664.77
    注:7.9.3 “其他资产”为报告期末(2009年6月30日)的金额。
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明
    1
    600583
    海油工程
    36,412,500.00
    1.08
    非公开发行流通受限
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例
    136,373
    29,957.64
    38,968,654.60
    0.95%
    4,046,444,278.92
    99.05%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
    161,981.78
    0.0040%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2002年11月5日)基金份额总额
    2,002,279,940.18
    报告期期初基金份额总额
    4,550,439,670.37
    报告期期间基金总申购份额
    198,852,182.67
    报告期期间基金总赎回份额
    663,878,919.52
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    30
    报告期期间基金拆分变动份额
    -
    报告期期末基金份额总额
    4,085,412,933.52
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
    报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1股票交易
    金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
    广发证券股份有限公司
    2
    2,705,035,149.57
    20.91%
    2,299,263.23
    21.24%
    新增1个
    东北证券股份有限公司
    2
    1,676,491,769.81
    12.96%
    1,362,165.17
    12.58%
    新增1个
    海通证券股份有限公司
    4
    1,352,559,133.39
    10.46%
    1,113,330.55
    10.28%
    新增3个
    国金证券股份有限公司
    2
    1,169,344,272.38
    9.04%
    993,939.61
    9.18%
    新增2个
    中信建投证券有限责任公司
    4
    1,147,268,954.44
    8.87%
    932,163.55
    8.61%
    新增3个
    安信证券股份有限公司
    2
    1,001,574,646.58
    7.74%
    851,339.11
    7.86%
    新增2个
    中国国际金融有限公司
    4
    759,279,335.11
    5.87%
    645,387.21
    5.96%
    新增3个
    兴业证券股份有限公司
    2
    712,414,887.46
    5.51%
    605,550.17
    5.59%
    新增1个
    国泰君安证券股份有限公司
    6
    641,196,297.39
    4.96%
    540,005.24
    4.99%
    新增4个
    长城证券有限责任公司
    2
    434,590,922.37
    3.36%
    353,108.10
    3.26%
    新增1个
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    31
    浙商证券有限责任公司
    1
    389,425,455.66
    3.01%
    331,010.01
    3.06%
    -
    中信证券股份有限公司
    3
    326,106,875.01
    2.52%
    271,505.93
    2.51%
    新增3个
    联合证券有限责任公司
    2
    217,877,763.38
    1.68%
    185,196.01
    1.71%
    新增2个
    东海证券有限责任公司
    1
    201,860,455.77
    1.56%
    171,579.96
    1.58%
    -
    江南证券有限责任公司
    1
    200,274,133.40
    1.55%
    170,232.52
    1.57%
    新增
    渤海证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    长江证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    大通证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    东方证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    东吴证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    北京高华证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    光大证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    广发华福证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    国信证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    宏源证券股份有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    华宝证券经纪有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    华泰证券股份有限公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增2个
    平安证券有限责任公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增1个
    齐鲁证券有限公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    瑞银证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    申银万国证券股份有限公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增2个
    万联证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    湘财证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    新时代证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    信泰证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    中国银河证券股份有限公司
    3
    -
    -
    -
    -
    新增3个
    英大证券有限责任公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增2个
    招商证券股份有限公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增1个
    中国建银投资证券有限责任公司
    2
    -
    -
    -
    -
    新增2个
    中信金通证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    中银国际证券有限责任公司
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    报告期内,本基金减少东方证券股份有限公司上交所交易单元1个。
    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
    注2:交易单元的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    32
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
    10.7.2债券交易
    金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例
    东北证券股份有限公司
    16,342,314.24
    32.75%
    中信建投证券有限责任公司
    33,558,813.76
    67.25%
    10.7.3债券回购交易:无
    10.7.4权证交易:无
    10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
    1
    关于旗下基金通过深圳发展银行开办定投费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年1月12日
    2
    关于提示投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月7日
    3
    关于旗下基金投资天马股份非公开发行股票的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月18日
    4
    关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月19日
    5
    关于成立福州、南京分公司的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月19日
    6
    关于旗下基金参加中国工商银行开展基智定投业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月26日
    7
    关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下基金费率优惠调整的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月27日
    8
    嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年2月27日
    9
    关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年3月7日
    10
    关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西证券开办定投业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年3月19日
    11
    关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年3月20日
    12
    关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年4月1日
    13
    关于对广发银行理财通卡和中行广东分行借记
    中国证券报、上海证券报、
    2009年4
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益混合 2009 年半年度报告
    33
    卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告
    证券时报、管理人网站
    月9日
    14
    关于旗下基金参加中国银行开展的基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年5月6日
    15
    关于旗下开放式基金通过恒泰证券开办定期定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年5月8日
    16
    关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年5月9日
    17
    关于旗下开放式基金通过中山证券开办定期定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年5月20日
    18
    关于增加广发银行为嘉实成长收益混合等开放式基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年5月20日
    19
    关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年6月2日
    20
    关于旗下开放式基金通过广发银行开办定投业务的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年6月3日
    21
    关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年6月5日
    22
    关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
    2009年6月25日
    §11 备查文件目录
    11.1备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    11.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    11.3查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2009年8月29日
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