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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长收益混合:2013年度报告摘要

公告日期:2014-03-26

              嘉实成长收益证券投资基金2013年度报告摘要
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2014年3月26日
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    ■
    2.2 基金产品说明
    ■
    2.3 基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4 信息披露方式
    ■
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2013年12月31日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80% (2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10% (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% (5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容 (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    注2:2013年6月7日,本基金管理人发布《关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告》,刘天君先生不再担任本基金基金经理 聘请邵秋涛先生担任本基金基金经理职务。
    注3:2013年6月19日,本基金管理人发布《关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告》,任竞辉先生不再担任本基金基金经理。
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    ■
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2013年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
    公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。
    报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计10次,均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    中国A股市场在2013年呈现出波澜起伏的大幅振荡行情。年初银行股的估值修复行情推动上证综指在春节达到2440点的全年最高点,然后在钱荒的冲击下跌到6月1849点的全年最低点,经历了3季度的反弹之后,4季度在新股重启、资金面紧张的影响下再次下跌,全年振荡下跌近7%。另一方面,以创业板为代表的新兴成长行业却迎来了波澜壮阔的振荡上涨行情,创业板综指全年大涨74%。
    主板市场的振荡下跌,如果从2009年算起,进入了第四个年头,而如果从2007年10月开始,则是第六个年头。指数下跌的驱动力表面看是周期股的估值大幅下降,实际上则是中国过去的信贷投资驱动型的经济增长模式,在环境、物价、资产价格、利率、社会成本、债务等诸多约束的倒逼下,无法持续。过去这几年,我们看到钢铁、有色、工程机械、化工、航运等一个又一个的大行业纷纷倒下,市值从巅峰时的几千亿元萎缩到目前的几百亿元,跌幅80%以上的比比皆是。股价下跌到2012年之后,我们看到越来越多的传统行业的财务报表开始变得非常难看,在利润表上的收入项出问题之后,现金流量表和资产负债表爆出了更大的风险,导致利润表巨亏。这实际上属于经济衰退时期的正常财务表现。
    另一方面,伴随着高估值和股价泡沫的质疑,创业板的大幅上涨超出了很多人的预期。与主板相反,创业板的大涨主要来自估值的大幅上升,反映了投资者对中国经济转型的良好预期。
    本组合在2013年对于传统周期行业的继续衰退有清醒的认识,以成长确定、估值合理的大消费行业为核心配置,并在创业板中自下而上选择了少数行业前景广阔、行业地位领先、企业竞争力较强、公司治理较好的公司进行长期投资,取得了一定的成效。
    但遗憾的是,由于本组合的风险管控意识较强,对高估值的创业板和新兴成长板块的参与力度不够,也值得我们总结反思。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为0.6582元 本报告期基金份额净值增长率为28.09%,业绩比较基准收益率为-6.80%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2014年,A股投资变得更加复杂。
    宏观经济上,自2009年以来一直困扰中国经济的系统性风险依然没有消除。中国的宏观经济呈现“一低四高”的奇怪组合,即“经济增速较低”、搭配“利率较高、房价很高、债务很高、通胀不低”。这种类滞胀的经济形势,大幅压缩了政府的政策调控空间。社会稳定成为首要任务,所以快速出清、快速衰退、快速复苏的情景概率较小。政府转而以“经济托底、改革转型”的政策组合来度过这个经济难关。在这样的大背景下,传统周期投资行业、普通制造业服务业的企业,将继续面临产能过剩、竞争激烈、成本上升的叠加压力,目前的基本面不支持股价的反转行情。
    但是我们也要看到结构性的机会和希望,那就是中国经济转型的趋势非常明确、力度非常大,能够前瞻性的进行业务布局、执行力较强的企业,他们未来的业绩轨道完全可以脱离经济整体轨道,从而支撑股价的独立上涨行情。
    这些结构性机会分布在经济的所有领域。例如投资领域里面,虽然传统的基建、钢铁、工程机械等继续维持产能过剩的萧条,但是在节能环保、美丽中国、民生、自动化、新兴高端制造、新能源、信息技术等领域,依然有旺盛的投资需求。在消费领域,虽然传统的纺织服装、轻工、零售等步入夕阳行业,但是文化娱乐、休闲旅游、医疗保健、信息消费等新兴消费依然人气很旺。
    当然风险在于经过2013年以来的充分炒作,许多公司的业绩被充分甚至过度预期、估值也有一定或较大的泡沫,阶段性的调整不可避免。
    应对策略在于选择成长空间巨大、壁垒较高、竞争力出色、治理优秀的公司,通过长期持续成长来消化高估值。
    本组合在2014年将继续坚持谨慎乐观、稳中求进的投资态度,以成长确定、估值合理的稳定持续成长板块为主要配置,包括大众消费、医药医疗、消费服务、文化旅游等行业 并在估值合理的基础上适当配置优质新兴成长公司,来获取受益于中国经济转型的长期稳定收益。
    最后,我们感谢所有一直理解和支持我们投资理念和投资策略的持有人,我们将继续在控制风险的基础上力争为持有人获取长期稳定收益。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金的基金管理人于2013年9月2日发布《嘉实成长收益证券投资基金2013年第一次收益分配公告》,收益分配基准日为2013年8月16日,每10份基金份额发放现金红利1.371元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6 审计报告
    嘉实成长收益证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2014)第21215号)。
    投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    报告截止日: 2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.6582元,基金份额总额8,451,942,240.75份。
    7.2 利润表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:嘉实成长收益证券投资基金
    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人  会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    7.4.2 差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.3 关联方关系
    ■
    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
    7.4.4.2 关联方报酬
    7.4.4.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
    7.4.4.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    ■
    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末(2013年12月31日)及上年度末(2012年12月31日),其他关联方未持有本基金。
    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    7.4.5 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本期末(2013年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本期末(2013年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票
    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
    本期末(2013年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
    7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
    本期末(2013年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    ■
    注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    报告期末,本基金未持有贵金属投资。
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    报告期末,本基金未持有权证。
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    报告期内,本基金未参与股指期货交易。
    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    报告期内,本基金未参与国债期货交易。
    8.12 投资组合报告附注
    8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    (1)上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会的公告》,因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规,中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明:基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“上海家化”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
    (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
    8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    8.12.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    ■
    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    ■
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
    ■
    9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况
    本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    ■
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    ■
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    ■
    11.4 基金投资策略的改变
    ■
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    ■
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    ■
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
    注2:交易单元的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为
    (2)公司财务状况良好
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
    注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:华泰证券股份有限公司深圳交易单元1个、财富证券有限责任公司深圳交易单元1个和广发证券股份有限公司上海交易单元1个。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    ■
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2014年3月26日
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