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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2003年年度报告

公告日期:2004-03-29

        
                嘉实成长收益证券投资基金2003年年度报告

    重要提示
    本基金的托管人中国银行已于2004年3月20日复核了本报告。
    本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
    一、基金简介
    (一)基金名称:嘉实成长收益证券投资基金
    基金代码:070001(简称:嘉实成长收益)
    深交所净值揭示代码:160701(简称:嘉实成长)
    基金发起人:嘉实基金管理有限公司
    基金发行日期:2002年9月30日-2002年10月31日
    基金成立日期:2002年11月5日
    首次募集规模:2,001,914,857.51份
    基金类型:契约型开放式
    基金存续期:不定期
    (二)基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
    办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层(邮编:100005)
    国际互联网网址:http://www.harvestfundharvestasset.com.cn
    法定代表人:余利平
    总 经 理:赵学军
    信息事务管理人:许欣
    联系电话:010-65188866-2609
    传真:010-65185678
    (三)基金托管人:中国银行
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号(邮编:100818)
    国际互联网网址:http://www.harvestfundbank-of-china.com
    法定代表人:肖 钢
    托管部总经理:唐棣华
    信息事务管理人:忻如国
    联系电话:010-66594856
    传真:010-66594853
    (四)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120)
    办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼(邮编:200021)
    法定代表人:吴港平
    联系电话:021-63863388
    传真:021-63863300
    联系人:陈兆欣
    (五)律师事务所:德恒律师事务所
    地址:北京西城区金融街富凯大厦B座12层。
    电话:010-66575888
    邮编:100032
    传真:010-65232181
    负责人:王丽
    经办律师:刘继
    二、主要财务指标
    主要财务指标              2003.1.1-2003.12.31   2002.11.05-2002.12.31
    加权平均单位基金本期净收益             0.1109                   0.001
    期末可供分配基金收益             9,556,529.39         -62,954,257.83
    期末可供分配单位基金收益               0.0074                 -0.0337
    期末单位基金资产净值                   1.0632                  0.9663
    基金加权平均净值收益率                 10.90%                   0.10%
    本期单位基金净值增长率                 21.43%                  -3.37%
    单位基金累计净值增长率                 17.34%                  -3.37%
    【主要计算公式】
    加权平均单位基金本期净收益=
    其中:P为本期基金净收益,S0为期初基金单位总份额,n为报告期内所含的交易天数,i为报告期内的第i个交易日,ΔSi=i交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额。
    期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金-本期已分配收益-期末未实现利得损失
    期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额
    开放式基金加权平均净收益率=
    其中:P为本期基金净收益,NAV0为期初基金资产净值;n为报告期内所含交易天数,i为报告期内的第i个交易日,ΔNAVi=i交易日基金资产净值-(i-1)交易日基金资产净值;
    本期单位基金资产净值增长率=(本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值)×……×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值)-1
    单位基金累计净值增长率=(第一年度单位基金资产净值增长率+1)×(第二年度单位基金资产净值增长率+1)×(第三年度单位基金资产净值增长率+1)×……×(上年度单位基金资产净值增长率+1)×(本期单位基金资产净值增长率+1)-1
    注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金交易佣金、申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    三、基金管理人报告
    (一)本基金业绩表现
    截止2003年12月31日,基金嘉实成长收益的净值为xxxx1.0632元每基金单位,净值增长率达到21.43%。
    (二)基金经理简介
    窦玉明先生,本基金基金经理, 1969年生,1994年毕业于清华大学经济管理学院,获硕士学位,1994年起先后在北京中信国际合作公司、君安证券、大成基金管理公司和嘉实基金管理公司从事投资工作,现任嘉实基金管理公司副总经理,证券从业经历11年。
    孙林先生,基金经理,1975年生,1998年毕业于南京大学国际商学院,获硕士学位,1998年起先后在君安证券证券投资部和嘉实基金管理公司投资部从事投资工作,证券从业经历7年
    (三)基金经理工作报告
    1、2003年证券市场和基金运作回顾
    2003年伴随着全球经济的缓慢复苏,我国国民经济逐步摆脱通缩的阴影,开始步入新一轮的高速增长期,全年GDP增长9.1%,各工业子行业经营利润均出现了明显增长,工业化和城镇化进程进一步加快,石化、钢铁、电力、汽车、建材等行业明显进入景气周期。
    2003年是中国证券市场发展的重要里程碑,以基金和QFII为代表的机构投资者迅速发展壮大,坚持以投资价值为主线的投资理念逐步成为市场主流。
    市场热点沿着行业复苏和蓝筹价值发现两条主线展开,指数波动不大,而市场整体出现剧烈的结构分化,表现出牛市和熊市的双重特征,标志着中国证券市场转型正式拉开帷幕。
    本基金在运作过程中,始终坚持科学理性投资,坚持以绝对投资价值为主线,稳健而不保守,在做好基本面研究和规范、精准估值的基础上,对价值严重低估的交通运输、金融、钢铁、能源、信息技术等行业资产类进行了偏重投资,在基金整体始终承担较低风险的前提下,为持有人获取了良好的回报。
    2、2004年展望和基金运作计划
    中国经济持续快速增长令全球瞩目,中国概念成为全球资本市场追逐的热点,作为最能代表中国经济的A股市场蕴涵着巨大的投资机会,“国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见”为资本市场长期向好奠定了良好的政策基础,并且2003年以来机构投资者扩容呈逐步加速之势,因此,无论从宏观基本面、政策面还是资金面来看,2004年的市场具备牛市的基本条件。
    2003年以来,在机构投资者快速发展壮大的背景下,价值投资逐步成为市场主流,这是中国证券市场长期的发展趋势,也是市场走向成熟的重要标志。当然,需要指出的是,在市场转型的过程中,短期出现反复是正常现象,但价值回归以及相应的股价结构分化将是必然的方向。作为专业的投资者,坚持以证券的内在投资价值作为投资决策的唯一依据,从长期看,无疑是最佳的策略。
    本基金将继续立足研究,从以下几个方面把握机会,控制风险:
    (1)准确判断周期性行业的景气周期,同时加强对周期性行业股票定价方法的研究,在这个过程中,不仅要充分借鉴国外行业可比的发展阶段,还要从中国经济体系的特殊性以及行业的全球竞争力等角度进行客观审慎的分析;
    (2)坚持对优势行业中的优势企业进行投资,更重要的是对核心竞争力能够长期保持的企业进行侧重投资;
    (3)价值投资并不简单地等同于对大盘蓝筹的投资,价值投资的核心在于对内在价值严重低估的投资对象进行投资。目前,中国大部分行业的行业集中度还很低,并且,一些新兴行业正在以惊人的速度成长,因此,中小市值的股票中同样蕴涵着丰富的投资机会;
    (4)发展资本市场已经被提高到战略性的高度,资本市场的主要功能在于优化资源配置,我们认为,在国资改革的背景下,一轮空前的内外资购并浪潮即将来临,一些未来的行业龙头将从中脱颖而出;
    (5)历史遗留的股权分置问题将会在资本市场发展的过程中逐步得到解决,在“切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益”的前提下,市场整体投资价值将得到提升。
    最后,在2004年的基金管理工作中,我们将继续坚持以风险控制为前提,坚持绝对投资价值的原则,提高组合的分散度,在确保组合流动性的同时,把握2004年市场中存在的多元化的投资机会,力争以优良的业绩回报持有人的信任。
    (四)内部监察稽核报告
    1、基金运作合规性声明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市? ⑷⌒庞谏缁岬脑蚬芾砗驮擞没鹱什谘细窨刂品缦盏幕∩希鸪钟腥四鼻笞畲罄妫匏鸷鸪钟腥死娴男形;鹜蹲使芾矸嫌泄胤ü婧突鹌踉嫉墓娑ê驮级ā?
    2、内部监察稽核报告
    在本报告期内,为适应公司所管理的基金规模扩大的要求,本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发,高度重视内部控制和风险管理的重要性,强调要让风险控制渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求所有员工以他们的能力、诚信和职业道德来控制、管理风险。同时,本基金管理人加强监察稽核工作,保证各项法规和管理制度的落实,保证基金契约得到严格履行。本基金管理人在本报告期内采取的主要措施有:
    (1)组织员工学习《证券投资基金法》,严格按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》进行风险控制的自我评估,使公司各个层面对公司所存在的风险、问题和改进方向有了进一步的认识,在此基础上讨论提出改进的措施,并正在贯彻、执行,使公司的内部控制和管理效益得到全面的提升。
    (2)强调风险管理是公司的核心价值观,建立所有的员工都是风险管理人员的公司文化。由监察稽核部组织,通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流,识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管理的风险点和风险程度,明确划分风险责任,并制定相应的风险控制措施。在内部控制和风险管理中,全员参与,责任明确和合理分工,让所有的员工都有风险管理的意识,清楚知道他们在他们各自业务中进行风险管理的重要性。同时在风险识别和风险评估的基础上,监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项目表,该表为从法律法规、基金契约和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段。
    (3)进一步建立和完善标准化的业务操作流程,定期对关键的业务流程进行评估或者在发现问题时及时对流程进行分析、评估,不断改善和提高管理水平。
    (4)完善监察稽核工作流程,加强日常稽核工作,不断促进风险管理的数量化和自动化,提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了嘉实风险控制系统,能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工作流程,以建立一种机制,使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时的解决。
    (5)对风险实行动态的监控和管理。一方面,周期性根据公司的业务发展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整;另一方面,在变化的环境中,不断识别、评估新的风险,尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制,强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法规要求,我们还在组织机制上进行了设计,由监察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作,保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。
    (6)加强培训。聘请公司内部和国内外著名机构的资深人士,举办各种讲座和培训班,学习《证券投资基金法》,加强对员工法律风险意识、职业道德和操守及专业能力的培训。
    本基金管理人将坚持规范操作、稳健经营、控制风险并一如既往地推进风险监控手段的数量化和自动化建设,虚心学习境外同行在内控和风险管理方面的先进理念和手段,使得公司内部控制和风险管理的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。
    本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范经营、合理控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
    四、基金托管人报告
    (一)内部监督检查报告
    本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益;本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查;对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果;定期制作监督检查报告,及时呈报上级监管部门。
    本基金托管人采取的主要措施包括:
    1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和检查频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。
    2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。
    3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展,以及境外合格机构投资者(QFII)境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。
    4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证系统的稳定、有效运行,提高工作质量和效率。
    5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作,并及时、全面报送检查结果。
    6、聘请国际著名会计师事务所———毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行了专项审计,以及通过总行稽核部对基金托管部的内部审计,推动托管业务的规范化、国际标准化。
    7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
    8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进内部控制工作效率的提高。
    (二)托管情况报告
    本基金托管人依据《嘉实成长收益开放式证券投资基金基金契约》与《嘉实成长收益开放式证券投资基金托管协议》,自2002年11月5日起托管嘉实成长收益开放式证券投资基金(以下称“嘉实成长收益开放式基金”或“本基金”)的全部资产。现对嘉实成长收益开放式基金从2003年1月1日至2003年12月31日期间的托管情况报告如下:
    1、本托管人在上述托管嘉实成长收益开放式基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害嘉实成长收益开放式基金持有人利益的行为。
    (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。
    (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市? ⒐善倍妒谐  ⒅と灰姿谐∫约耙屑涔谐〉慕灰椎龋就泄苋搜细窀菹喙胤煞ü妗⒒鹌踉嫉墓娑ㄖ葱谢鸸芾砣说耐蹲手噶睿笆薄⒆既返赝瓿闪吮净鸬母飨钭式鹎逅憬桓睢1就泄苋硕杂诒净鸬娜魏巫什脑擞谩⒋Ψ趾头峙洌弑刚币谰荨?
    (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
    2、本托管人在2003年年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定,对嘉实基金管理有限公司———嘉实成长收益开放式基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
    (1)其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定;
    (2)其对于基金单位的认购、申购、赎回等事项安排符合基金契约等有关法律文件的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。
    (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于嘉实成长收益开放式基金投资运作方面的报告。
    3、嘉实成长收益开放式基金管理人———嘉实基金管理有限公司在本报告期内按照有关规定公告基金资产净值,编制和披露了2003年基金中期报告一份、基金公开说明书二份、基金投资组合公告四份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对,结果一致。
    中国银行基金托管部
    2004年2月19日
    五、基金财务报告
    (一)审计报告
    普华永道中天审字(2004)第253号
    嘉实成长收益证券投资基金全体持有人:
    我们审计了后附的嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“嘉实成长收益基金”)2002年12月31日及2003年12月31日的资产负债表,2002年11月5日(基金成立日)至2002年12月31日止期间和2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是嘉实成长收益基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基? ?
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允反映了嘉实成长收益基金2002年12月31日及2003年12月31日的财务状况,2002年11月5日(基金成立日)至2002年12月31日止期间和2003年度的经营成果和净值变动情况。
    普华永道中天           注册会计师  王笑
    会计师事务所有限公司
    2004年1月16日        注册会计师  谢骞
    (二)基金会计报告书
    嘉实成长收益证券投资基金
    2002年12月31日和2003年12月31日资产负债表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                        附注      2003年12月31日           2002年12月31日
资产
银行存款                             244,584,031              128,795,528
清算备付金                                     -                1,568,426
交易保证金                               250,000                        -
应收证券清算款                        91,763,259                1,983,841
应收利息                              52,024,474                3,686,593
应收申购款                             5,347,154                   10,835
其他应收款                                     -               17,520,000
股票投资市值                      91,006,553,637              910,012,524
其中:股票投资成本                   913,753,566              978,842,799
债券投资市值               9         299,314,687              466,239,173
其中:债券投资成本                   298,987,310              463,998,463
买入返售证券                                   -              283,000,000
待摊费用                                       -                  848,476
资产总计                           1,649,837,242            1,813,665,396
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款                            65,332                  227,282
应付赎回款                           279,283,739                2,573,244
应付赎回费                                 4,559                   12,931
应付管理人报酬                         1,723,714                2,450,847
应付托管费                               287,286                  408,475
应付佣金                              71,232,240                  981,950
其他应付款                               250,000                        -
预提费用                                 304,500                   27,000
负债合计                             283,151,370                6,681,729
持有人权益
实收基金                          81,285,409,979            1,869,937,925
未实现利得/(损失)                    971,719,364             (64,956,815)
未分配基金净收益                       9,556,529                2,002,557
持有人权益合计                     1,366,685,872            1,806,983,667
    (2003年末每单位基金资产净值:1.0632元)
    (2002年末每单位基金资产净值:0.9663元)
    负债及持有人权益总计           1,649,837,242            1,813,665,396
    嘉实成长收益证券投资基金
    2002年11月5日(基金成立日)至2002年12月31日止期间
    和2003年度经营业绩表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    2002年11月5日
    (基金成立日)至
                                附注         2003年度              2002年
12月31日止期间
收入
股票差价收入                              134,299,939           2,935,747
债券差价收入                               12,225,656              84,982
债券利息收入                                9,450,721           1,482,610
存款利息收入                                2,308,707           1,607,104
股利收入                                    7,793,365                   -
买入返售证券收入                              359,355           1,410,353
其他收入                          10          118,677             110,977
收入合计                                  166,556,420           7,631,773
费用
基金管理人报酬                           (19,554,590)         (4,495,887)
基金托管费                                (3,259,098)           (749,315)
卖出回购证券支出                            (809,876)           (158,107)
其他费用                          11      (1,300,052)           (207,723)
其中:信息披露费                          (1,059,874)           (165,626)
审计费用                                    (100,000)                   -
费用合计                                 (24,923,616)         (5,611,032)
基金净收益                                141,632,804           2,020,741
加:未实现估值增值/(减值)变动数           159,717,013        (66,589,565)
基金经营业绩                              301,349,817        (64,568,824)
基金净收益                                141,632,804           2,020,741
加:年/期初基金净收益                       2,002,557                   -
本年/期申购基金单位的损益平准金            23,387,200               2,026
本年/期赎回基金单位的损益平准金          (37,662,085)            (20,210)
可供分配基金净收益                        129,360,476           2,002,557
减:本年/期已分配基金净收益       12    (119,803,947)                  -
未分配基金净收益                            9,556,529           2,002,557
    嘉实成长收益证券投资基金
    2002年11月5日(基金成立日)至2002年12月31日止期间
    和2003年度基金净值变动表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    2002年11月5日
    (基金成立日)至
                                                2003年度            2002年
12月31日止期间
年/期初基金净值                            1,806,983,667    2,002,279,940
本年/期经营活动
基金净收益                                   141,632,804        2,020,741
未实现估值增值/(减值)变动数                  159,717,013     (66,589,565)
经营活动产生的基金净值变动数                 301,349,817     (64,568,824)
本年/期基金单位交易
基金申购款                                 1,115,834,336        2,396,940
   其中:分红再投资                            8,503,014                -
基金赎回款                               (1,737,678,001)    (133,124,389)
基金单位交易产生的基金净值变动数           (621,843,665)    (130,727,449)
本年/期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数   (119,803,947)                -
年/期末基金净值                            1,366,685,872    1,806,983,667
    (三)会计报告书附注(除特别标明外,金额单位为人民币元)
    1 基金简介
    嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字?2002? 68号文批准,于2002年11月5日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为2,002,279,940份基金单位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第99号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。
    根据《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》、《嘉实成长收益证券投资基金发行公告》的有关规定,本基金认购资金扣除认购费用后产生的银行利息365,083元在基金募集期结束时计入投资者认购帐户,折合成365,083份基金单位,归投资者所有。
    根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资中高质量的价值型公司和高质量的成长型公司的比例不低于80%。
    2 会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    3 主要会计政策
    (a)会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间包括2002年11月5日(基金成立日)至2002年12月31日止期间和2003年会计年度。
    (b)记帐本位币
    本基金的记帐本位币为人民币。
    (c)记帐基础和计价原则
    本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (d)股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
    卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (e)债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (f)投资估值
    上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
    证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易或未上市流通的债券按成本估值。
    因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,计入“配股权证”科目。若收盘价低于配股价,则估值为零。
    实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
    (g)收入确认
    股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (h)基金管理人报酬
    根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的规定,本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
    (i)基金托管费
    根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的规定,本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    (j)卖出回购证券支出
    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (k)实收基金
    实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
    (l)未实现利得/(损失)
    未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
    未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
    (m)损益平准金
    损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
    (n)基金收益分配
    每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次,分配比例不得低于基金净收益的90%;如当年基金成立未满3个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。
    经宣告的基金分配收益于除息日从持有人权益转出。
    4 主要税项
    根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (b)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税。
    (c)对基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
    (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
    5 应收利息
                             2003年12月31日                2002年12月31日
应收债券利息                      1,959,587                     3,323,392
应收银行存款利息                     64,887                       109,998
应收买入返售证券利息                      -                       252,545
应收清算备付金利息                        -                           658
                                  2,024,474                     3,686,593
    6 待摊费用
    待摊费用为本基金发行成立时发生的与本基金有关的信息披露费、律师费及会计师费等费用共计1,005,500元,根据《嘉实成长收益证券投资基金基金发行公告》的约定,自本基金成立日起在1年内按直线法摊销。
    7 应付佣金
                                     2003年12月31日        2002年12月31日
海通证券股份有限公司                        331,906                     -
中国国际金融有限公司券商3                   200,226                     -
中信证券股份有限公司券商4                   169,580                     -
东方证券有限责任公司                        163,096               274,795
国泰君安证券股份有限公司                    150,121               707,155
东海证券有限责任公司                        133,764                     -
平安证券有限责任公司                         83,547                     -
                                          1,232,240               981,950
    8实收基金
    2003年度               2002年11月5日(基金成立日)
    至2002年12月31日止期间
                                              基金单位数         基金面值
本年/期初数                                1,869,937,925
本年/期认购                                            -    2,001,914,858
募集期间认购资金利息折份额                             -                -
本年/期申购                                1,065,950,992    1,065,950,992
其中:红利再投资                               8,204,165        8,204,165
本年/期赎回                              (1,591,808,353)  (1,591,808,353)
转换至本基金的基金管理人所管理的其它基金    (58,670,585)     (58,670,585)
本年/期末数                                1,285,409,979    1,285,409,979

                                              基金单位数         基金面值
本年/期初数                                1,869,937,925
本年/期认购                                2,001,914,858
募集期间认购资金利息折份额                       365,083          365,083
本年/期申购                                    2,425,230        2,425,230
其中:红利再投资                                       -                -
本年/期赎回                                (134,767,246)    (134,767,246)
转换至本基金的基金管理人所管理的其它基金               -                -
本年/期末数                                1,869,937,925    1,869,937,925
    9 未实现利得/(损失)
                        未实现估值        未实现利得/                合计
                       增值/(减值)       (损失)平准金
2002年11月5日                    -                  -                   -
本期净变动数          (66,589,565)                  -        (66,589,565)
本期申购基金单位                 -           (30,316)            (30,316)
其中:红利再投资                 -                  -                   -
本期赎回基金单位                 -          1,663,066           1,663,066
2002年12月31日        (66,589,565)          1,632,750        (64,956,815)
                       未实现估值         未实现利得/                合计
                      增值/(减值)        (损失)平准金
2002年12月31日       (66,589,565)           1,632,750        (64,956,815)
本年净变动数          159,717,013                   -         159,717,013
本年申购基金单位                -          26,496,144          26,496,144
其中:红利再投资                -             152,424             152,424
本年赎回基金单位                -        (49,536,978)        (49,536,978)
2003年12月31日         93,127,448        (21,408,084)          71,719,364
    未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下:
                           2003年12月31日                  2002年12月31日
股票投资                       92,800,071                    (68,830,275)
债券投资                          327,377                       2,240,710
                               93,127,448                    (66,589,565)
    10 其他收入
    2003年度    2002年11月5日
    基金成立日)至2002年
12月31日止期间
新股申购手续费返还                     105,760                     15,077
配股手续费返还                           8,153                          -
印花税返还                               4,764                          -
国债分销手续费                               -                     95,900
                                       118,677                    110,977
    11 其他费用
    2003年度    2002年11月5日
    (基金成立日)至2002年
12月31日止期间
信息披露费                           1,059,874                    165,626
会计师费                               100,000                          -
银行费用                                20,852                        720
其他                                   119,326                     41,377
                                     1,300,052                    207,723
    12 收益分配
    本基金于2003年6月4日宣告向截至2003年6月3日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.50元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年6月4日,共发放收益49,230,795元,其中以现金形式发放45,094,998元,以红利再投资形式发放4,135,797元。
    本基金于2003年6月26日宣告向截至2003年6月24日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.10元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年6月26日,共发放收益11,052,923元,其中以现金形式发放10,068,299元,以红利再投资形式发放984,624元。
    本基金于2003年12月30日宣告向截至2003年12月26日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.45元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年12月30日,共发放收益59,520,229元,其中以现金形式发放56,137,636元,以红利再投资形式发放3,382,593元。
    13 重大关联方关系及关联交易
    (a)关联方
关联方名称                                                 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司                             基金发起人、基金管理人、
                                             基金注册登记人、基金销售机构
中国银行                                         基金托管人、基金代销机构
中煤信托投资有限责任公司                                 基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司                               基金管理人的股东
北京证券有限责任公司                                     基金管理人的股东
立信投资有限责任公司                                     基金管理人的股东
广发证券股份有限公司                                   基金管理人的原股东
    根据嘉实基金管理有限公司于2003年10月10日发布的公告,经股东会审议通过,并经中国证监会证监基金字2003【55】号文批准,原股东广发证券股份有限公司将其所持出资额转让给中煤信托投资有限责任公司;嘉实基金管理有限公司增加注册资本600万元,公司新增股东立信投资有限责任公司。
    本次股权变更后,嘉实基金管理有限公司的注册资本为6600万元。各股东的出资及其出资占嘉实基金管理有限公司注册资本的比例如下:中煤信托投资有限责任公司3,150万元,占注册资本总额的47.73%;吉林省信托投资有限责任公司1,650万元人民币,占注册资本总额的25%;北京证券有限责任公司1,650万元人民币,占注册资本总额的25%;立信投资有限责任公司150万元人民币,占注册资本总额的2.27%。
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
    本基金未通过关联方席位进行证券交易。
    (c)基金管理人报酬
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 x1.5% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金管理人报酬19,554,590元(2002期间:4,495,887元)。
    (d)基金托管费
    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值x0.25% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金托管费3,259,098元(2002期间:749,315元)。
    (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为244,584,031元(2002期间:128,795,528元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,260,921元(2002期间: 1,604,233元)。
    14 流通受限制不能自由转让的基金资产
    根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    此外,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
    本基金截至2003年12月31日止流通受限制的股票情况如下:
    本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下:
    (四)基金投资组合
    1、基金投资组合
    A、按行业分类的股票投资组合
证券板块名称                             证券市值(元)       占净值比例%
A 农、林、牧、渔业                           166,750.00            0.0122
B 采掘业                                  25,977,174.33            1.9007
C 制造业                                 441,755,453.42           32.3231
其中:C0食品、饮料                         81,920,830.47            5.9941
    C1纺织、服装、皮毛                             0.00                  
    C2木材、家具                                   0.00                  
    C3造纸、印刷                           7,136,229.23            0.5222
    C4石油、化学、塑胶、塑料               5,781,471.60            0.4230
    C5电子                                 2,226,043.00            0.1629
    C6金属、非金属                       230,161,537.56           16.8409
    C7机械、设备、仪表                    25,086,813.95            1.8356
    C8医药、生物制品                      62,189,190.87            4.5504
    C99其他制造业                         27,253,336.74            1.9941
D 电力、煤气及水的生产和供应业           111,729,461.14            8.1752
E 建筑业                                  22,489,016.55            1.6455
F 交通运输、仓储业                       219,679,145.22           16.0739
G 信息技术业                             145,984,834.12           10.6817
H 批发和零售贸易                           4,106,506.68            0.3005
I 金融、保险业                            34,646,795.89            2.5351
J 房地产业                                         0.00                  
K 社会服务业                                  18,500.00            0.0014
L 传播与文化产业                                   0.00                  
M 综合类                                           0.00                  
合计                                   1,006,553,637.35           73.6492
    B、国债及货币资金
    截止2003年12月31日,基金持有的国债市值299,314,686.80元, 占基金资产净值的21.90%;货币资金244,584,030.59元,占基金资产净值的17.90%。
    C、其他债券市价(不含国债)合计
    其他债券市价(不含国债)合计为零。
    注:国债市值不含应收债券利息;货币资金为银行存款余额。
    2、基金投资前十名股票明细
序号         股票名称                      市值        占基金资产净值比例
1            太钢不锈            128,464,897.70                     9.40%
2            中国联通            110,026,983.84                     8.05%
3            盐田港A             99,058,489.92                     7.25%
4            宝钢股份             96,680,984.47                     7.07%
5            上海机场             53,664,785.34                     3.93%
6            深能源A             46,364,105.32                     3.39%
7            华能国际             45,101,113.20                     3.30%
8            上港集箱             44,765,627.80                     3.28%
9            五 粮 液             41,957,307.84                     3.07%
10           招商银行             34,646,795.89                     2.54%
总计                             700,731,091.32                    51.27%
    3、报告附注
    (1)报告项目的计价方法:
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。
    (2)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
    基金货币资金、应收利息、应收申购款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应收应付证券清算款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额60,817,548.29元,加上股票投资市值1,006,553,637.35元,国债市值299,314,686.80元,等于基金资产净值。
    (五)截止2003年12月31日嘉实成长收益基金股票情况
    1.股票明细(按市值占净值比例排序)
序号   证券代码    证券名称      库存数量           证券市值  市值占净值%
1        000825    太钢不锈    24,657,370     128,464,897.70        9.40%
2        600050    中国联通    27,996,688     110,026,983.84        8.05%
3        000088    盐田港A     4,155,138      99,058,489.92        7.25%
4        600019    宝钢股份    13,674,821      96,680,984.47        7.07%
5        600009    上海机场     5,377,233      53,664,785.34        3.93%
6        000027    深能源A     5,106,179      46,364,105.32        3.39%
7        600011    华能国际     2,569,864      45,101,113.20        3.30%
8        600018    上港集箱     3,152,509      44,765,627.80        3.28%
9        000858    五 粮 液     3,749,536      41,957,307.84        3.07%
10       600036    招商银行     3,205,069      34,646,795.89        2.54%
11       600289    亿阳信通     1,000,626      27,397,139.88        2.00%
12       600210    紫江企业     2,666,667      27,253,336.74        1.99%
13       000937    金牛能源     2,396,634      25,931,579.88        1.90%
14       000758    中色建设     3,381,807      22,489,016.55        1.65%
15       000930    丰原生化     3,063,723      21,537,972.69        1.58%
16       600521    华海药业     1,009,785      21,185,289.30        1.55%
17       600267    海正药业     1,333,191      18,797,993.10        1.38%
18       600600    青岛啤酒     1,983,213      18,245,559.60        1.34%
19       000400    许继电气     1,616,202      16,598,394.54        1.21%
20       600717    天 津 港     1,298,279      16,384,280.98        1.20%
21       000939    凯迪电力     1,195,534      15,362,611.90        1.12%
22       600085    同 仁 堂       875,202      15,053,474.40        1.10%
23       000063    中兴通讯       457,792       8,560,710.40      0.6264%
24       600187    黑龙股份     1,447,511       7,136,229.23      0.5222%
25       000538    云南白药       449,641       6,866,018.07      0.5024%
26       600006    东风汽车       500,000       6,195,000.00      0.4533%
27       600352    浙江龙盛       496,690       5,781,471.60      0.4230%
28       600386    北京巴士       542,981       5,744,738.98      0.4203%
29       600900    长江电力       564,704       4,901,630.72      0.3587%
30       000898    鞍钢新轧       582,134       3,219,201.02      0.2355%
31       600707    彩虹股份       252,100       2,226,043.00      0.1629%
32       600694    大商股份       310,969       2,183,002.38      0.1597%
33       000668    武汉石油       199,910       1,895,146.80      0.1387%
34       000630    铜都铜业       200,000       1,764,000.00      0.1291%
35       600685    广船国际       272,133       1,570,207.41      0.1149%
36       600183    生益科技        89,840         723,212.00      0.0529%
37       600535    天 士 力        30,600         286,416.00      0.0210%
38       600300    维维股份        21,651         179,703.30      0.0131%
39       600540    新赛股份        25,000         166,750.00      0.0122%
40       000022    深赤湾A         3,340          61,222.20      0.0045%
41       600028    中国石化         9,211          45,594.45      0.0033%
42       600825    华联超市         2,850          28,357.50      0.0021%
43       600585    海螺水泥         2,059          23,534.37      0.0017%
44       600350    山东基建         3,700          18,500.00      0.0014%
45       600205    山东铝业           500           8,920.00      0.0007%
46       600702    沱牌曲酒            52             287.04      0.0000%
    2.2003年新增股票明细
序号   证券代码    证券名称               期末余额               股票增加
                              二级市场买入    一级市场申购
1      000022     深赤湾A           3,340         304,422               
2      000027     深能源A       5,106,179       5,456,533               
3      000063     中兴通讯         457,792       2,204,842               
4      000400     许继电气       1,616,202       1,616,202               
5      000538     云南白药         449,641         449,641               
6      000630     铜都铜业         200,000         200,000               
7      000668     武汉石油         199,910         230,932               
8      000825     太钢不锈      24,657,370      37,351,502               
9      000858     五 粮 液       3,749,536       3,749,536               
10     000898     鞍钢新轧         582,134      25,568,067               
11     000930     丰原生化       3,063,723       3,342,063               
12     000937     金牛能源       2,396,634       2,396,634               
13     000939     凯迪电力       1,195,534       1,195,534               
14     600006     东风汽车         500,000         500,000               
15     600011     华能国际       2,569,864       2,976,693               
16     600018     上港集箱       3,152,509       6,452,521               
17     600028     中国石化           9,211       9,920,273               
18     600085     同 仁 堂         875,202       3,112,927               
19     600183     生益科技          89,840         765,657               
20     600187     黑龙股份       1,447,511       1,447,511               
21     600210     紫江企业       2,666,667                               
22     600267     海正药业       1,333,191       1,483,191               
23     600350     山东基建           3,700       8,540,021               
24     600352     浙江龙盛         496,690         496,690         38,000
25     600521     华海药业       1,009,785       1,009,785         14,000
26     600535     天 士 力          30,600         193,385               
27     600540     新赛股份          25,000                         25,000
28     600685     广船国际         272,133         272,133               
29     600694     大商股份         310,969       1,413,810               
30     600702     沱牌曲酒              52         548,043               
31     600707     彩虹股份         252,100         252,100               
32     600717     天 津 港       1,298,279       1,498,279               
33     600825     华联超市           2,850         441,200               
34     600900     长江电力         564,704       1,600,000      1,847,704

序号                             本期卖出
                                                                     其他
1                                                                 301,082
2                                                                 350,354
3                                                               1,747,050
4                                                                        
5                                                                        
6                                                                        
7                                                                  31,022
8                               3,271,878                      15,966,010
9                                                                        
10                                                             24,985,933
11                                                                278,340
12                                                                       
13                                                                       
14                                                                       
15                                                                406,829
16                                                              3,300,012
17                                                              9,911,062
18                                                              2,237,725
19                                                                675,817
20                                                                       
21                              2,666,667                                  
22                                                                150,000
23                                                              8,536,321
24                                                                 38,000
25                                                                 14,000
26                                                                162,785
27                                                                       
28                                                                       
29                                                              1,102,841
30                                                                547,991
31                                                                       
32                                                                200,000
33                                                                438,350
34                                                              2,883,000
    注:其他增加股票为增发获配和送股等。
    3. 2003年剔除股票明细
序号          证券代码                  证券名称                 期初结存
1               000036                  华联控股                         
2               000039                  中集集团                         
3               000089                  深圳机场                         
4               000401                  冀东水泥                         
5               000403                  三九生化                  200,000
6               000488                  晨鸣纸业                         
7               000503                  海虹控股                         
8               000513                  丽珠集团                2,697,679
9               000522                  白云山A                2,066,177
10              000541                  佛山照明                  431,060
11              000550                  江铃汽车                         
12              000581                  威孚高科                         
13              000623                  吉林敖东                         
14              000629                  新 钢 钒                         
15              000651                  格力电器                         
16              000659                  珠海中富                2,145,520
17              000680                  山推股份                         
18              000700                  模塑科技                1,449,459
19              000709                  唐钢股份                2,853,893
20              000717                  韶钢松山                         
21              000767                  漳泽电力                         
22              000800                  一汽轿车                         
23              000811                  烟台冰轮                  407,145
24              000817                  辽河油田                1,561,612
25              000823                  超声电子                  951,615
26              000839                  中信国安                         
27              000866                  扬子石化                         
28              000868                  安凯客车                         
29              000888                  峨眉山A                  437,616
30              000916                  华北高速                   50,000
31              000920                  南方汇通                         
32              000932                  华菱管线                         
33              000933                  神火股份                  536,130
34              000967                  上风高科                  516,536
35              000968                  神州股份                         
36              000983                  西山煤电                         
37              600000                  浦发银行                         
38              600001                  邯郸钢铁                  265,000
39              600002                  齐鲁石化                         
40              600004                  白云机场                         
41              600008                  首创股份                2,168,969
42              600012                  皖通高速                  282,000
43              600015                  华夏银行                         
44              600020                  中原高速                         
45              600021                  上海电力                         
46              600029                  南方航空                         
47              600030                  中信证券                  670,000
48              600031                  三一重工                         
49              600033                  福建高速                         
50              600037                  歌华有线                         
51              600039                  四川路桥                         
52              600055                  万东医疗                   84,972
53              600068                  葛 洲 坝                  194,652
54              600075                  新疆天业                  909,574
55              600089                  特变电工                         
56              600096                  云 天 化                1,028,014
57              600104                  上海汽车                         
58              600111                  稀土高科                         
59              600126                  杭钢股份                         
60              600138                  中 青 旅                   80,000
61              600160                  巨化股份                         
62              600163                  福建南纸                  149,775
63              600166                  福田汽车                         
64              600171                  上海贝岭                         
65              600177                  雅 戈 尔                1,861,821
66              600178                  东安动力                         
67              600184                  新 华 光                         
68              600188                  兖州煤业                         
69              600189                  吉林森工                1,651,926
70              600195                  中牧股份                  764,264
71              600197                  伊 力 特                         
72              600218                  全柴动力                         
73              600221                  海南航空                         
74              600236                  桂冠电力                  100,600
75              600248                  秦丰农业                  383,785
76              600251                  冠农股份                         
77              600258                  首旅股份                   70,922
78              600266                  北京城建                         
79              600271                  航天信息                         
80              600273                  华芳纺织                         
81              600287                  江苏舜天                1,006,398
82              600297                  美罗药业                         
83              600302                  标准股份                  170,950
84              600305                  恒顺醋业                         
85              600307                  酒钢宏兴                         
86              600309                  烟台万华                         
87              600312                  平高电气                  350,450
88              600327                  大厦股份                  381,960
89              600337                  美克股份                  228,932
90              600340                  国祥股份                         
91              600343                  航天动力                         
92              600348                  国阳新能                         
93              600356                  恒丰纸业                  349,939
94              600370                  三 房 巷                         
95              600371                  华冠科技                  100,000
96              600375                  星马汽车                         
97              600389                  江山股份                  100,000
98              600392                  太工天成                         
99              600401                  江苏申龙                         
100             600403                  欣网视讯                         
101             600406                  国电南瑞                         
102             600409                  三友化工                         
103             600418                  江淮汽车                         
104             600423                  柳化股份                         
105             600425                  青松建化                         
106             600429                  三元股份                         
107             600432                  吉恩镍业                         
108             600433                  冠豪高新                         
109             600435                  北方天鸟                         
110             600436                  片 仔 癀                         
111             600439                  瑞 贝 卡                         
112             600446                  金证股份                         
113             600449                  赛马实业                         
114             600456                  宝钛股份                  557,200
115             600458                  时代新材                1,200,410
116             600459                  贵研铂业                         
117             600460                  士 兰 微                         
118             600462                  石岘纸业                         
119             600466                  迪康药业                   16,012
120             600469                  风神股份                         
121             600475                  华光股份                         
122             600476                  湘邮科技                         
123             600477                  杭萧钢构                         
124             600478                  力元新材                         
125             600480                  凌云股份                         
126             600481                  双良股份                         
127             600485                  中创信测                         
128             600486                  扬农化工                  646,462
129             600487                  亨通光电                         
130             600488                  天药股份                1,548,515
131             600489                  中金黄金                         
132             600490                  中科合臣                         
133             600502                  安徽水利                         
134             600503                  宏智科技                         
135             600507                  长力股份                         
136             600513                  联环药业                         
137             600517                  置信电气                         
138             600525                  长园新材                   10,000
139             600526                  菲达环保                1,564,048
140             600527                  江南高纤                         
141             600529                  山东药玻                  382,470
142             600533                  栖霞建设                1,215,838
143             600537                  海通集团                         
144             600538                  北海国发                         
145             600545                  新疆城建                         
146             600546                  中油化建                         
147             600547                  山东黄金                         
148             600549                  厦门钨业                  655,521
149             600556                  北生药业                         
150             600557                  康缘药业                1,767,444
151             600558                  大 西 洋                  411,111
152             600562                  高淳陶瓷                         
153             600563                  法拉电子                  638,957
154             600569                  安阳钢铁                         
155             600570                  恒生电子                         
156             600573                  惠泉啤酒                         
157             600575                  芜 湖 港                         
158             600576                  庆丰股份                         
159             600580                  卧龙科技                1,092,871
160             600583                  海油工程                   30,000
161             600584                  长电科技                         
162             600589                  广东榕泰                  471,007
163             600593                  大连圣亚                         
164             600597                  光明乳业                2,940,582
165             600598                  北 大 荒                4,627,076
166             600609                  金杯汽车                         
167             600649                  原水股份                6,817,205
168             600740                  山西焦化                  397,070
169             600741                  巴士股份                         
170             600742                  一汽四环                2,936,373
171             600777                  新潮实业                  318,702
172             600787                  中储股份                         
173             600789                  鲁抗医药                         
174             600795                  国电电力                         
175             600805                  悦达投资                         
176             600811                  东方集团                  165,387
177             600820                  隧道股份                2,111,303
178             600835                  上海电气                         
179             600849                  上海医药                         

序号                  本期增加                                   本期卖出
1                    1,294,984                                  1,294,984
2                      186,836                                    186,836
3                      700,000                                    700,000
4                       20,100                                     20,100
5                            0                                    200,000
6                    1,211,053                                  1,211,053
7                    1,119,096                                  1,119,096
8                      118,000                                  2,815,679
9                      120,000                                  2,186,177
10                      10,000                                    441,060
11                     121,399                                    121,399
12                      47,000                                     47,000
13                     349,619                                    349,619
14                   1,160,610                                  1,160,610
15                   2,635,703                                  2,635,703
16                      86,000                                  2,231,520
17                     150,000                                    150,000
18                           0                                  1,449,459
19                     587,826                                  3,441,719
20                   1,864,980                                  1,864,980
21                     171,529                                    171,529
22                   1,170,000                                  1,170,000
23                      34,364                                    441,509
24                           0                                  1,561,612
25                   1,387,832                                  2,339,447
26                     974,342                                    974,342
27                   1,772,000                                  1,772,000
28                   2,153,281                                  2,153,281
29                           0                                    437,616
30                      27,200                                     77,200
31                     165,690                                    165,690
32                   2,283,818                                  2,283,818
33                   1,224,205                                  1,760,335
34                           0                                    516,536
35                   1,884,064                                  1,884,064
36                  13,097,874                                 13,097,874
37                  15,722,604                                 15,722,604
38                           0                                    265,000
39                   1,897,169                                  1,897,169
40                     481,000                                    481,000
41                   2,876,589                                  5,045,558
42                   1,702,891                                  1,984,891
43                   5,052,000                                  5,052,000
44                   2,603,700                                  2,603,700
45                     226,000                                    226,000
46                     567,000                                    567,000
47                           0                                    670,000
48                      31,000                                     31,000
49                     350,000                                    350,000
50                   1,040,072                                  1,040,072
51                     102,000                                    102,000
52                           0                                     84,972
53                           0                                    194,652
54                     779,506                                  1,689,080
55                     565,000                                    565,000
56                     100,000                                  1,128,014
57                      34,800                                     34,800
58                      15,000                                     15,000
59                     982,028                                    982,028
60                     647,776                                    727,776
61                      19,483                                     19,483
62                      99,908                                    249,683
63                     621,057                                    621,057
64                   1,152,566                                  1,152,566
65                     433,150                                  2,294,971
66                     204,940                                    204,940
67                      14,000                                     14,000
68                   1,747,604                                  1,747,604
69                     110,611                                  1,762,537
70                     505,736                                  1,270,000
71                      57,249                                     57,249
72                     155,987                                    155,987
73                     507,782                                    507,782
74                           0                                    100,600
75                           0                                    383,785
76                      13,000                                     13,000
77                           0                                     70,922
78                     438,336                                    438,336
79                     535,670                                    535,670
80                      38,000                                     38,000
81                      33,900                                  1,040,298
82                      80,400                                     80,400
83                           0                                    170,950
84                   1,013,151                                  1,013,151
85                  10,327,321                                 10,327,321
86                     530,377                                    530,377
87                     245,315                                    595,765
88                           0                                    381,960
89                           0                                    228,932
90                      20,000                                     20,000
91                      52,000                                     52,000
92                     141,000                                    141,000
93                           0                                    349,939
94                      46,000                                     46,000
95                      55,000                                    155,000
96                     944,029                                    944,029
97                     499,895                                    599,895
98                       3,000                                      3,000
99                      15,000                                     15,000
100                     13,000                                     13,000
101                     21,000                                     21,000
102                     57,000                                     57,000
103                    200,000                                    200,000
104                     43,000                                     43,000
105                     41,000                                     41,000
106                    157,000                                    157,000
107                     52,000                                     52,000
108                     37,000                                     37,000
109                     27,000                                     27,000
110                     21,000                                     21,000
111                      9,000                                      9,000
112                      7,000                                      7,000
113                     33,000                                     33,000
114                          0                                    557,200
115                    284,956                                  1,485,366
116                     22,000                                     22,000
117                      8,000                                      8,000
118                     32,000                                     32,000
119                          0                                     16,012
120                     61,000                                     61,000
121                     37,000                                     37,000
122                     19,000                                     19,000
123                     12,000                                     12,000
124                     22,000                                     22,000
125                     54,000                                     54,000
126                     76,000                                     76,000
127                      8,000                                      8,000
128                          0                                    646,462
129                     18,000                                     18,000
130                    167,280                                  1,715,795
131                     89,000                                     89,000
132                     16,000                                     16,000
133                     55,000                                     55,000
134                  1,104,049                                  1,104,049
135                     38,000                                     38,000
136                      8,000                                      8,000
137                     11,000                                     11,000
138                          0                                     10,000
139                     50,000                                  1,614,048
140                     15,000                                     15,000
141                     20,000                                    402,470
142                          0                                  1,215,838
143                     45,000                                     45,000
144                     35,000                                     35,000
145                     52,000                                     52,000
146                     26,000                                     26,000
147                     52,000                                     52,000
148                     60,000                                    715,521
149                    191,720                                    191,720
150                    559,150                                  2,326,594
151                          0                                    411,111
152                     17,000                                     17,000
153                          0                                    638,957
154                     20,900                                     20,900
155                      7,000                                      7,000
156                     61,000                                     61,000
157                     22,000                                     22,000
158                     56,000                                     56,000
159                    207,930                                  1,300,801
160                    146,950                                    176,950
161                     38,000                                     38,000
162                     20,796                                    491,803
163                    288,657                                    288,657
164                    579,820                                  3,520,402
165                  2,747,814                                  7,374,890
166                    300,000                                    300,000
167                    634,627                                  7,451,832
168                          0                                    397,070
169                     33,416                                     33,416
170                          0                                  2,936,373
171                  1,022,220                                  1,340,922
172                  3,707,142                                  3,707,142
173                  1,371,814                                  1,371,814
174                    390,967                                    390,967
175                    500,000                                    500,000
176                     23,000                                    188,387
177                    628,673                                  2,739,976
178                  1,347,634                                  1,347,634
179                    820,367                                    820,367
    本期增加包括二级买入、新股申购及市值配售、送股、配股等
    六、重要事项提示
    1.本基金管理人在本期内未发生任何诉讼事项。
    2.嘉实基金管理有限公司第五次股东会审议通过,同意萧灼基先生因工作繁忙辞去公司独立董事的申请。上述事项已报中国证券监督管理委员会备案。
    3.嘉实基金管理有限公司第五次股东会(以下简称“公司”)审议通过,并经中国证监会证监基金字2003【55】号文批准,公司股东广发证券股份有限公司将其所持公司出资额转让给中煤信托投资有限责任公司,公司增加注册资本600万元,公司新增股东———立信投资有限责任公司。
    本次股权变更前,公司的注册资本为:6000万元人民币。公司各股东的出资及其出资占公司注册资本的比例为:广发证券股份有限公司:1,500万元人民币,占注册资本总额的25%;北京证券有限责任公司:1,500万元人民币,占注册资本总额的25%;吉林省信托投资有限责任公司:1,500万元人民币,占注册资本总额的25%;中煤信托投资有限责任公司:1,500万元人民币,占注册资本总额的25%;
    变更后,公司的注册资本为:6600万元人民币。各股东的出资及其出资占公司注册资本的比例如下:中煤信托投资有限责任公司:3,150万元人民币,占注册资本总额的47.73%;吉林省信托投资有限责任公司:1,650万元人民币,占注册资本总额的25%;北京证券有限责任公司:1,650万元人民币,占注册资本总额的25%;立信投资有限责任公司:150万元人民币,占注册资本总额的2.27%。公司已办理完毕上述事项的工商变更手续。
    4.基金管理人选择证券经营机构交易席位的情况:
    选择标准:
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    选定机构情况:
    根据以上标准,选择了国泰君安、东方证券、平安证券、联合证券、海通证券、中金公司、中信证券、东海证券的席位作为基金嘉实成长收益专用交易席位,并签定了席位租用协议。
    2003年股票交易量及佣金情况如下:
证券公司名称   股票交易金额(元)    占交易金额%        交易佣金    占佣金%
国泰君安      1,265,824,273.37          20.70%    1,011,822.33     20.53%
东方证券        563,132,263.36           9.21%      459,587.05      9.33%
平安证券        765,627,161.67          12.52%      620,368.60     12.59%
联合证券        415,960,439.63           6.80%      325,493.48      6.61%
海通证券        978,920,623.24          16.01%      776,519.63     15.76%
中金公司      1,073,921,275.48          17.57%      874,856.36     17.75%
中信证券        818,084,157.77          13.38%      669,337.01     13.58%
东海证券        232,201,408.35           3.80%      189,546.26      3.85%
    合计      6,113,671,602.87                    4,927,530.72           
    2003年本基金通过证券公司席位的债券交易情况:
证券公司名称           债券交易金额(元)                       占交易金额%
国泰君安                 163,650,794.30                            22.28%
东方证券                  25,663,194.50                             3.49%
平安证券                  88,552,149.70                            12.06%
联合证券                  32,529,088.20                             4.43%
海通证券                  60,728,104.50                             8.27%
中金公司                 144,501,876.70                            19.67%
中信证券                 179,729,407.60                            24.47%
东海证券                  39,209,703.40                             5.34%
合计                     734,564,318.90                                  
    2003年本基金通过证券公司席位在证交所进行的回购交易情况:
证券公司名称                 回购金额                         占交易金额%
国泰君安                  320,000,000                              18.86%
东方证券                  193,700,000                              11.42%
平安证券                  655,900,000                              38.66%
联合证券                            0                               0.00%
海通证券                            0                               0.00%
中金公司                  441,000,000                              25.99%
中信证券                   40,000,000                               2.36%
东海证券                   46,000,000                               2.71%
合计                    1,696,600,000                                    
    2002年11-12月股票交易量及佣金情况如下:
证券公司名称   股票交易量(元)   占交易总量%    交易佣金(元)   占交易佣金%
国泰君安       911,677,023.73        71.91%      707,154.76        72.02%
东方证券       356,043,810.99        28.09%      274,795.84        27.98%
合计         1,267,720,834.72       100.00%      981,950.60       100.00%
    2002年11-12月本基金通过证券公司席位的债券交易情况:
证券公司名称                  债券交易量(元)                    比例(%)
国泰君安                      288,097,859.20                       90.13%
东方证券                       31,558,777.00                        9.87%
合计                          319,656,636.20                      100.00%
    2002年11-12月本基金通过证券公司席位在证交所进行的回购交易情况:
证券公司名称                    回购交易量(元)                  比例(%)
国泰君安                      2,620,800,000.00                     60.88%
东方证券                      1,683,900,000.00                     39.12%
合计                          4,304,700,000.00                    100.00%
    5. 本基金在2003年实施了三次分配:
    本基金于2003年6月4日宣告向截至2003年6月3日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.50元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年6月4日,共发放收益49,230,795元,其中以现金形式发放45,094,998元,以红利再投资形式发放4,135,797元。
    本基金于2003年6月26日宣告向截至2003年6月24日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.10元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年6月26日,共发放收益11,052,923元,其中以现金形式发放10,068,299元,以红利再投资形式发放984,624元。
    本基金于2003年12月30日宣告向截至2003年12月26日止在本基金注册登记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10个基金单位0.45元派发现金红利。该中期分红的发放日为2003年12月30日,共发放收益59,520,229元,其中以现金形式发放56,137,636元,以红利再投资形式发放3,382,593元。
    七、备查文件目录
    1、中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    2、《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》;
    3、《嘉实成长收益证券投资基金基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    5、财务报表及附注;
    6、报告期内嘉实成长收益基金公告的各项原稿。
    查阅地点:北京市建国门北大街8号华润大厦8层。
    网址:http://www.harvestasset.com
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话010-65185566或发电子邮件  E-mail:service@harvestasset.com
    嘉实基金管理有限公司
    二○○四年三月二十九日 
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