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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2004年年度报告

公告日期:2005-03-30

 
                  嘉实成长收益证券投资基金2004年年度报告

     基金管理人:嘉实基金管理有限公司
     基金托管人:中国银行股份有限公司
     报送日期:2005年3月30日
       嘉实成长收益证券投资基金二○○四年年度报告
                                       重要提示
    本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                                    一、基金简介
      (一)基金概况
    基金简称:嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    基金代码:070001(深交所净值揭示代码:160701)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2002年11月5日
    报告期末基金份额总额:1,664,258,175.80份
    基金合同存续期:不定期
    投资目标:本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    投资策略:通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。
    业绩比较基准:上证A股指数
    风险收益特征:本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为:基金份额净值相对于基金业绩比较基准的  β值不超过0.75。在此前提下,通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    (二)基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
    办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层(100005)
    法定代表人:王忠民
    总经理:赵学军
    信息披露负责人:胡勇钦
    联系电话:010-65188866
    传    真:010-65188866-2310
    电子邮箱:service@harvestasset.com
     (三)基金托管人:中国银行股份有限公司
    注册地址:北京市复兴门内大街1号
     办公地址:北京市复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼(100818)
     法定代表人:肖钢
     托管部门负责人:唐棣华
     信息披露负责人:忻如国
     联系电话:010-66594856
     传    真:010-66594853
     电子邮箱:xinruguo@bank-of-china
       (四)基金选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
     登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.harvestasset.com
     基金年度报告置备地点:北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
       (五)聘请的会计师事务所
     名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
     办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
     电话:021-61238888
       (六)基金注册登记机构
     名称:嘉实基金管理有限公司
     办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
                  二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
     (一)主要会计数据和财务指标                                       (单位:元)
                                                                2002年11月5日至
       主要财务指标            2004年度          2003年度
                                                                 2002年12月31日
基金本期净收益                 45,423,811.22    141,632,803.78          2,020,740.64
基金份额本期净收益                    0.0255            0.1109                0.0010
期末可供分配基金收益           -2,374,721.22      9,556,529.39        -62,954,257.83
期末可供分配基金份额收益             -0.0014            0.0074               -0.0337
期末基金资产净值            1,732,159,326.66 1,366,685,872.44       1,806,983,666.99
期末基金份额净值                      1.0408            1.0632                0.9663
基金加权平均净值收益率                 2.37%            10.90%                 0.10%
本期基金份额净值增长率                 1.94%            21.43%                -3.37%
基金份额累计净值增长率                19.61%            17.34%                -3.37%
     上述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
 要低于所列数字。                      (二)基金业绩比较
                      1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                                                                                                                                                                                                                     业绩比较基
                                                                                                      净值增长率净值增长率业绩比较基
                                        阶段                                                                                                                                                                                                                         准收益率标                                                        ①-③                                                ②-④
                                                                                                                         ①                                    标准差②                                        准收益率③
                                                                                                                                                                                                                                                                              准差④
                         过去三个月                                                                                            -2.53%                                                0.87%                                           -9.21%                                                    1.17%                                                6.69%                                           -0.30%
                         过去六个月                                                                                             3.43%                                                1.00%                                           -9.46%                                                    1.36%                                               12.89%                                           -0.36%
                              过去一年                                                                                          1.94%                                                1.01%                                          -15.04%                                                    1.32%                                               16.98%                                           -0.31%
自基金合同生效起至今                                                                                                           19.62%                                                0.87%                                          -16.88%                                                    1.23%                                               36.50%                                           -0.36%
                      2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行
 比较
                                                                                                                                     嘉实成长                                                        基金基准
           40%
           30%
           20%
           10%
               0%
      -10%
      -20%
      -30%
                           4                     1-4 4 3-                                    5-4                   4 7-                  4 9-                   4                    1-4                    4 3-                  4 5-                  7-4                    9-4                  4
                           11-                                                                                                                                  11-                                                                                                                                 11-
                                                 2003-                2003-                  2003-                 2003-                 2003-                                       2004-                  2004-                 2004-                 2004-                  2004-
                           2002-                                                                                                                                2003-                                                                                                                               2004-
                      3、基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比
                                                                                                                                                净值增长率                                                            业绩比较基准收益率
                                                          年度
                           2002年11月5日
                  至2002年12月31日                                                                                                                                                -3.37%                                                                                                  -11.32%
                                                    2003年                                                                                                                        21.43%                                                                                                   10.32%
                                                    2004年                                                                                                                         1.94%                                                                                                  -15.04%
                                                                                                                                              嘉实成长                                            基金基准
                                        30%
                                        20%
                                        10%
                                             0%
                                   -10%
                                   -20%
                                                                                         2002年                                                                          2003年                                                                          2004年
     注:本基金投资组合比例限制如下:
     (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,
 不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公
 司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;
 (5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或
 监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
     由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在
 10个交易日内进行调整,以达到标准。
     自基金合同生效日2002年11月5日起六个月内,本基金达到上述比例限制。本报告期
 内本基金严格遵循上述基金合同规定的投资组合比例限制。
       (三)自基金合同生效以来基金收益分配情况
                   年度          每10份基金份额分红数(元)       备注
                2004年度                              0.450 2004年分配两次
                2003年度                              1.050 2003年分配三次
                   合计                               1.500
                                    三、管理人报告
     (一)基金管理人情况
     本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。
     截止2004年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、6只开放式证券投资基金,其中3只开放式证券投资基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金。同时,管理3个全国社保基金投资组合。
     (二)基金经理简介
     孙林先生,经济学硕士,证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。
     (三)基金运作的遵规守信情况说明
     本基金管理人在报告期内,严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,未发生损害基金份额持有人利益的行为。
  (四)基金的投资策略和业绩表现
    1、2004年证券市场和基金运作回顾
    报告期内,本基金份额净值增长率为1.94%,超越业绩比较基准16.98%。
    2004年,中国A股市场在复杂的宏观经济环境和政策环境中运行,由于受到宏观调控、股权分置等问题的困扰,股指整体表现较差,但走势出现了明显分化。
    回顾2004年,中国经济在宏观调控后仍然保持了高速增长,但各行业的盈利空间发生了较大的变化,大部分制造业从需求拉动转变为成本推动,从而引发市场对周期性行业盈利下降的担忧,同时给予增长前景明确的行业和公司以较高的溢价。
    在市场投资风格不断变换的过程中,我们始终坚持投资于能够为股东创造价值的公司,并坚信这样的投资思路将取得持续的超额收益,因此我们一直比其他投资者更乐观,并没有过分担心市场的系统性风险,而是坚持理性判断公司的合理投资价值,在下跌过程中坚定增
持看好的行业和个股,取得了较好的收益。
    2、2005年展望和基金运作计划
    中国宏观经济将在2005年继续实现平稳增长,市场将逐步消除对利率和汇率变动的担忧,投资者对上市公司的盈利预期将更趋明确,优质公司的估值还有较大的上升空间。
    另外,市场极度担忧的股权分置等制度性问题将有可能在2005年取得阶段性进展,我们相信中国证券市场,将最终摆脱这些历史问题的束缚,重新分享中国经济长期稳定增长带来的投资价值。
    随着中国等发展中国家的经济持续快速增长,全球商品价格脱离了历史周期特征,持续高位运行,压缩了大部分加工行业的盈利空间,只有少数的优势企业能够通过转嫁成本保持盈利能力,整体上利润仍然在向上游行业和下游优势企业转移。
    从长远角度看,全球制造业向中国转移的趋势将愈发明显,具备低成本优势和技术优势的中国制造业将更具竞争力。在中国制造业快速扩张的过程中,港口、机场等行业将可以从中充分受益,同时规避原料成本上升的压力,保持盈利稳定增长。另外,随着居民消费能力的快速提升,地产、医药、食品饮料等行业中的品牌企业将充分分享消费升级带来的投资机会。
    2005年,我们将继续以绝对投资价值为主线,重点投资于具备优势品牌、业绩稳定增长的公司,规避业绩波动性大、治理结构不完善的公司,力争以优良的业绩回报持有人的信任。
    (五)基金内部监察报告
    为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,本基金管理人采取了以下主要措施:
   首先,按照不同组织层面设置了四道内部风险控制防线。一是岗位自控,员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任;二是部门互控,通过部门例会、部门上下岗位之间互评、部门互相制约等措施防范化解风险;三是监察检查,督察长及法律、监察稽核部门对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察稽核,及时发现内部管理制度的缺陷和不足,督促有关部门及时改进;最后,在决策层面上,董事会合规审计委员会负责检查公司基本管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,风险控制委员会负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,提出防范化解措施。
    其次,完善内部合规控制制度,继续落实风险控制措施。为确保公司严格遵守《证券投资基金法》及其配套规定、行业规范的最新规定,组织全体员工学习讨论、理解相关规定,对公司层面及业务层面的内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分进行了全面修订或制订,包括《内部控制大纲》、《监察稽核制度》、《风险控制委员会议事规则》、《投资管理制度》、《基金销售管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》、《员工手册》等制度。继续推行流程化管理控制,加强各项业务工作的计划性和规范性,强制各项业务必
须有流程图,严格工作纪律。细化监察风险控制点,将风险责任落实到每个相关岗位。
    第三、进一步健全监察体系,提高监察效率。强化内部检查并报告制度,通过定期或不定期检查各项管理制度和业务规则的执行情况。包括从制度和流程上进行事前控制违规风险,对可以定量化控制的各项指标如投资比例、限制,事前设置在嘉实风险控制系统中;进行持续的事中检查和反馈,如对各基金合规性进行线上风险监控和预警提示,严密监控交易过程;通过对各部门各岗位文档和报告的事后详细核查,出具监察稽核报告或监察日志,查核各作业流程是否依控制程序进行,所规划的控制点是否持续有效,定期或不定期出具内控执行情况的报告,并对内控制度的缺陷和不足提出改进建议,督促改正。
                                   四、托管人报告
    本托管人依据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》与《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》,自2002年11月5日起托管嘉实成长收益证券投资基金(以下称“嘉实成长收益基金”或“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。
    1、本托管人在托管嘉实成长收益证券投资基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害嘉实成长收益证券投资基金持有人利益的行为。
    (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。
    (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
    (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
    2、本托管人在2004年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》及《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司——嘉实成长收益证券投资基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
    (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
    (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。
    (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于嘉实成长收益证券投资基金投资运作方面的报告。
    3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
                                                              中国银行股份有限公司
                                                                  2005年3月25日
                                    五、审计报告
                                                普华永道中天审字〔2005〕第548号
嘉实成长收益证券投资基金全体基金份额持有人:
    我们审计了后附的嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“嘉实成长收益基金”)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是嘉实成长收益基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允反映了嘉实成长收益基金2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司                                 注册会计师汪棣
中国上海市                                                       注册会计师许康玮
                                                                  2005年1月21日
                             六、财务会计报告
    (一)会计报表
    1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                                      2004年                         2003年
                                           附注                   12月31日                       12月31日
                   资产
银行存款                                                        47,051,883.99                   244,584,030.59
交易保证金                                                          834,617.93                    250,000.00
应收证券清算款                                                   4,692,053.41                    91,763,258.63
应收利息                                     5                   5,699,389.86                     2,024,474.63
应收申购款                                                           19,207.50                  5,347,153.77
其他应收款                                                           5,982.72                                -
股票投资市值                                                  1,293,431,830.59              1,006,553,637.35
     其中:股票投资成本                                       1,233,368,017.18                913,753,565.94
债券投资市值                                                    384,795,443.88                299,314,686.80
     其中:债券投资成本                                        385,930,731.40                   298,987,310.19
资产总计                                                      1,736,530,409.88              1,649,837,241.77
           负债及持有人权益
负债
应付证券清算款                                                               -                     65,332.49
应付赎回款                                                         327,254.98                   279,283,738.87
应付赎回费                                                             337.52                         4,558.69
应付管理人报酬                                                   2,228,981.70                     1,723,713.97
应付托管费                                                          371,496.96                    287,285.63
应付佣金                                     6                   1,093,012.06                     1,232,239.68
其他应付款                                   7                     250,000.00                       250,000.00
预提费用                                     8                     100,000.00                       304,500.00
负债合计                                                          4,371,083.22                283,151,369.33
持有人权益
实收基金                                     9               1,664,258,175.80                 1,285,409,979.05
未实现利得                                  10                  70,275,872.08                    71,719,364.00
未分配基金净收益/(累计基金净损失)                          (2,374,721.22)                         9,556,529.39
持有人权益合计                                                1,732,159,326.66              1,366,685,872.44
 (2004年末每份基金份额净值:1.0408元)
 (2003年末每份基金份额净值:1.0632元)
负债及持有人权益总计                                          1,736,530,409.88              1,649,837,241.77
      2.经营业绩表
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                             附注                    2004年度                    2003年度
收入
股票差价收入                                   11                53,910,610.81              134,299,938.51
债券差价收入/(损失)                            12               (6,899,275.81)               12,225,656.46
债券利息收入                                                     10,762,553.32                9,450,720.60
存款利息收入                                                      1,443,149.16                2,308,706.83
股利收入                                                         20,974,625.13                7,793,365.02
买入返售证券收入                                                     69,019.18                  359,355.47
其他收入                                       13                   796,175.23                  118,677.15
收入合计                                                         81,056,857.02              166,556,420.04
费用
基金管理人报酬                                                 (28,703,050.89)             (19,554,590.60)
基金托管费                                                      (4,783,841.85)              (3,259,098.39)
卖出回购证券支出                                                (1,681,651.85)                (809,875.74)
其他费用                                       14                 (464,501.21)              (1,300,051.53)
    其中:信息披露费                                              (300,000.00)              (1,059,874.16)
                 审计费用                                         (100,000.00)                (100,000.00)
费用合计                                                       (35,633,045.80)             (24,923,616.26)
基金净收入                                                       45,423,811.22              141,632,803.78
加:未实现估值增值/(减值)变动数                10              (34,198,922.13)              159,717,012.89
基金经营业绩                                                     11,224,889.09              301,349,816.67
     3.基金收益分配表
除特别注明外,金额单位为人民币元)                                    2004年度                    2003年度
基金净收入                                                       45,423,811.22              141,632,803.78
加:年初基金净收益                                                9,556,529.39                2,002,556.59
本年申购基金份额的损益平准金                                     80,406,059.52               23,387,199.95
本年赎回基金份额的损益平准金                                   (53,673,053.42)             (37,662,085.32)
可供分配基金净收益                                               81,713,346.71              129,360,475.00
减:本年已分配基金净收益                       15              (84,088,067.93)            (119,803,945.61)
未分配基金净收益/(累计基金净损失)                               (2,374,721.22)                9,556,529.39
     4.基金净值变动表
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                                       2004年度                  2003年度
年初基金净值                                                   1,366,685,872.44           1,806,983,666.99
本年经营活动
基金净收益                                                         45,423,811.22            141,632,803.78
未实现估值增值/(减值)变动数                                      (34,198,922.13)           159,717,012.89
经营活动产生的基金净值变动数                                       11,224,889.09            301,349,816.67
本年基金份额交易
基金申购款                                                      1,929,915,412.60         1,115,834,335.77
    其中:分红再投资                                                4,509,657.71              8,503,014.00
基金赎回款                                                    (1,491,578,779.54)        (1,737,678,001.38)
基金份额交易产生的基金净值变动数                                  438,336,633.06          (621,843,665.61)
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数                     (84,088,067.93)          (119,803,945.61)
年末基金净值                                                    1,732,159,326.66          1,366,685,872.44
        (二)会计报告书附注(除特别标明外,金额单位为人民币元)
       1.基金基本情况
       嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基
  金字[2002]第68号《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》(于2004年10月12日改为《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》)发起,并于2002年11月5日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,001,914,857.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第99号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行(于2004年8月26日改制为中国银行股份有限公司,简称“中国银行”)。
    根据《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》、《嘉实成长收益证券投资基金发行公告》的有关规定,本基金认购资金扣除认购费用后产生的银行利息365,082.67元在基金募集期结束时折合成365,082.67份基金份额,归投资者所有。
     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30-75%;债券资产20-65%,现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。
    2.会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    3.主要会计政策和会计估计
    (a)会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
      (b)记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
      (c)记账基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
      (d)基金资产的估值原则
    上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
    证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券、公司债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
    因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价,则估值为零。
    实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
      (e)证券投资基金成本计价方法
    股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、票面价值和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
      (f)待摊费用
    待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
      (g)收入的确认和计量
    股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收
入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关
费用的差额确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额于除息日确认。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
     (h)费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
      (i)实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.0000元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
      (j)未实现利得/(损失)
    未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)
平准金。
    未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实
现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列。
      (k)损益平准金
    损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益
/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
      (l)基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利
或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每
年至少一次;如当年基金成立未满三个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度
亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每
基金份额净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。
    4.主要税项
    (a)印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
    根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的
通知》,从2005年1月24日起证券(股票)交易印花税税率由现行的2‰调整为1‰。
    (b)营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,
自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征
营业税和企业所得税。
    (c)个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券
发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
     5.应收利息
                                             2004年12月31日                2003年12月31日
应收债券利息                                           5,675,794.86                1,959,587.14
应收银行存款利息                                        23,595.00                     64,887.49
                                                       5,699,389.86                2,024,474.63
     6.应付佣金
                                             2004年12月31日                2003年12月31日
海通证券股份有限公司                             209,676.88                    331,906.47
新时代证券有限责任公司                           154,761.03                         -
中国国际金融有限公司                             152,604.38                    200,225.54
国泰君安证券股份有限公司                         138,191.43                    150,121.07
长城证券有限责任公司                             112,277.61                         -
东方证券股份有限公司                              93,758.71                    163,095.77
中信证券股份有限公司                              85,678.63                    169,580.43
东海证券有限责任公司                              73,943.40                    133,763.90
平安证券有限责任公司                              72,119.99                    83,546.50
                                                1,093,012.06                  1,232,239.68
    7.其他应付款
                                             2004年12月31日                 2003年12月31日
应付交易所席位保证金                                   250,000.00                     250,000.00
    8.预提费用
                                             2004年12月31日                2003年12月31日
审计费                                                   100,000.00                    100,000.00
信息披露费                                                     -                       200,000.00
银行间账户维护费                                               -                         4,500.00
                                                         100,000.00                    304,500.00
   9.实收基金
                                                             2004年度
                                         基金份额数                       基金面值
2003年12月31日                               1,285,409,979.05)                 1,285,409,979.05)
本年申购                                     1,756,832,121.26)                 1,756,832,121.26)
红利再投资                                       4,197,345.38)                     4,197,345.38)
本年赎回                                    (1,377,983,924.51)                (1,377,983,924.51)
2004年12月31日                               1,664,258,175.80)                 1,664,258,175.80)
  10.未实现利得
                                      未实现估值             未实现利得
                                     增值/(减值)(a)         /(损失)平准金               合计
2003年12月31日                     93,127,448.02        (21,408,084.02)         71,719,364.00
 本年净变动数                       (34,198,922.13)                              (34,198,922.13)
 本年申购基金份额                                 -        92,677,231.82          92,677,231.82
 其中:分红再投资                                          112,485.84              112,485.84
 本年赎回基金份额                                 -       (59,921,801.61)        (59,921,801.61)
 2004年12月31日                       58,928,525.89        11,347,346.19          70,275,872.08
   未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下:
                                              2004年12月31日                2003年12月31日
 股票投资                                      60,063,813.41)                  92,800,071.41
 债券投资                                       (1,135,287.52)                 327,376.61
                                               58,928,525.89)                  93,127,448.02
11.股票差价收入
                                                  2004年度              2003年度
 卖出股票成交总额                                  3,640,884,805.93)        3,218,580,433.08)
 减:应付佣金总额                                     (3,041,838.42)          (2,712,620.98)
 减:卖出股票成本总额                             (3,583,932,356.70)        (3,081,567,873.59)
 股票差价收入                                         53,910,610.81)         134,299,938.51)
12.债券差价收入/(损失)
                                                  2004年度                      2003年度
 卖出及到期兑付债券结算金额                    756,033,035.97)          685,527,180.91)
 减:应收利息总额                              (10,082,547.72)          (8,656,276.00)
 减:卖出及到期兑付债券成本总额               (752,849,764.06)          (664,645,248.45)
 债券差价收入/(损失)                            (6,899,275.81)          12,225,656.46)
 13.其他收入
                                         2004年度                       2003年度
 赎回基金补偿收入(a)                                560,974.97                       -
 新股申购手续费返还                                 158,767.18                  105,760.23
 配股手续费返还                                         -                        8,153.25
 其他                                               76,433.08                    4,763.67
 合计                                               796,175.23                  118,677.15
      根据原《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金赎回费用由赎回人
 承担,在扣除相关的手续费后,余额归基金所有。另根据《嘉实基金管理有限公司关于修改
 和调整本公司所管理开放式证券投资基金基金份额持有人大会程序、基金收益分配方式及赎
 回费有关问题的公告》的有关规定,自2004年10月12日起,本基金赎回费用由赎回人承担,
 其中不低于25%的部分归基金财产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。
      14.其他费用
                                          2004年度                       2003年度
  信息披露费                                       300,000.00                   1,059,874.16
  审计费                                           100,000.00                    100,000.00
  银行费用                                         31,268.20                     20,852.18
  交易所回购交易费用                               13,403.01                          -
  其他                                             19,830.00                     119,325.19
                                                   464,501.21                   1,300,051.53
 15.收益分配
                                                             现金          再投资         发放红利
                     宣告日      登记日      分红率        形式发放       形式发放          合计
   第一次中期                            每10份基金
                    2004-2-25    2004-3-1                51,718,589.61    2,518,676.46 54,237,266.07
   分红                                  份额0.30元
   第二次中期                            每10份基金
                    2004-6-23    2004-6-25               27,859,820.61    1,990,981.25 29,850,801.86
   分红                                  份额0.15元
                                                         79,578,410.22    4,509,657.71 84,088,067.93
     16.重大关联方关系及关联交易
     (a)关联方
       关联方名称                                                                       与本基金的关系
        嘉实基金管理有限公司                                                 基金管理人、基金发起人、
                                                                   基金注册登记人、基金销售机构
        中国银行股份有限公司                                                  基金托管人、基金销售机构
        中诚信托投资有限责任公司                                                     基金管理人的股东
        吉林省信托投资有限责任公司                                                    基金管理人的股东
        北京证券有限责任公司                                           基金管理人的股东、基金代销机构
        立信投资有限责任公司                                                         基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
      (b)基金管理人报酬
      支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一
日基金资产净值X 1.5% /当年天数。
      本基金在本年度需支付基金管理人报酬28,703,050.89元(2003年:19,554,590.60元)。
       (c)基金托管费
      支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资
产净值X 0.25% /当年天数。
      本基金在本年度需支付基金托管费4,783,841.85元(2003年:3,259,098.39元)。
       (d)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
      本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。
基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为47,051,883.99元(2003年:
244,584,030.59元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,443,149.16
元(2003年:2,260,920.94元)。
       (e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
      本基金在本年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交
易如下:
                                                   2004年度                      2003年度
   买入债券结算金额                                    151,100,546.85                              -
   买入返售证券结算金额                                 60,000,000.00                              -
   卖出回购证券结算金额                              1,860,000,000.00                700,000,000.00
   卖出回购证券利息支出                                    650,145.00                    378,643.84
       17.流通受限制不能自由转让的基金资产
       根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向
  基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作
  为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
  上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股
  获配日至新股上市日之间不能自由转让。
       此外,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者
  配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投
  资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按
  规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
          本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如
  下:
    股票名称数量(股)总成本(元)       总市值(元)    估值方法   转让受限原因           受限期限
                                                                                   2004年12月29至2005
   金地集团     739,073    6,636,875.54   7,302,041.24市价估值       增发未上市         年1月6日
                                                                    自上市日起锁2004年12月22至2005
   振华港机     150,000    1,312,500.00   1,377,000.00市价估值      定期为1个月         年1月31日
       合计                7,949,375.54   8,679,041.24
    18.资产负债表日后事项
    截止本会计报表批准报出日,本基金并无需披露的基金资产负债表日后事项。
                                  七、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
          资产类别                金   额(元)           占基金总资产的比例
          股票市值                  1,293,431,830.59                      74.48%
          债券市值                    384,795,443.88                      22.16%
  银行存款及清算备付金合计             47,051,883.99                       2.71%
         其他资产等                    11,251,251.42                       0.65%
            合计                    1,736,530,409.88                        100%
     (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
               行业                    股票市值(元)        占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业                           71,490,556.96                     4.13%
B采掘业                                    151,301,356.56                     8.73%
C制造业                                    419,680,863.81                    24.23%
C0食品、饮料                                11,962,628.90                     0.69%
C1纺织、服装、皮毛                                      -                       -
C2木材、家具                                            -                       -
C3造纸、印刷                                            -                       -
C4石油、化学、塑胶、塑料                     3,965,235.84                     0.23%
C5电子                                                  -                        -
C6金属、非金属                             149,809,271.00                     8.65%
C7机械、设备、仪表                           1,377,000.00                     0.08%
C8医药、生物制品                           252,566,728.07                    14.58%
C99其他制造业                                           -                        -
D电力、煤气及水的生产和供应业               53,413,583.64                     3.08%
E建筑业                                                 -                        -
F交通运输、仓储业                          419,040,408.48                    24.19%
G信息技术业                                  5,574,604.00                     0.32%
H批发和零售贸易                             70,700,469.50                     4.08%
I金融、保险业                               24,215,000.00                     1.40%
J房地产业                                    7,302,041.24                     0.42%
K社会服务业                                 70,712,946.40                     4.08%
L传播与文化产业                                         -                        -
M综合类                                                 -                        -
               合计                      1,293,431,830.59                    74.66%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
                                                                   市值占基金资产
 序  股票代码     股票名称      数量(股)      期末市值(元)
                                                                      净值比例
 号
   1  600009      上海机场        10,334,919        157,297,467.18            9.08%
   2  600028      中国石化        34,702,146        151,301,356.56            8.73%
  3  600019      宝钢股份        24,812,736        148,876,416.00            8.59%
  4  000088      盐田港A        11,954,778        145,489,648.26            8.40%
  5  600521      华海药业         7,188,213        136,504,164.87            7.88%
  6  600267      海正药业        10,667,515        116,062,563.20            6.70%
  7  600075      新疆天业         8,947,504         71,490,556.96            4.13%
  8  600500      中化国际         7,643,294         70,700,469.50            4.08%
  9  000069      华侨城A         7,772,948         52,856,046.40            3.05%
10   000022      深赤湾A         1,612,648         38,171,378.16            2.20%
11   600795      国电电力         4,374,696         27,254,356.08            1.57%
12   000027      深能源A         3,328,146         26,159,227.56            1.51%
13   600018      上港集箱         1,679,411         25,594,223.64            1.48%
14   600036      招商银行         2,900,000         24,215,000.00            1.40%
15   600033      福建高速         2,563,878         18,921,419.64            1.09%
16   600020      中原高速         2,440,110         18,032,412.90            1.04%
17   600350      山东基建         4,464,225         17,856,900.00            1.03%
18   000858      五粮液           1,785,467         11,962,628.90            0.69%
19   600383      金地集团           739,073          7,302,041.24            0.42%
20   600012      皖通高速         1,158,910          7,173,652.90            0.41%
21   600269      赣粤高速           970,000          6,654,200.00            0.38%
22   600289      亿阳信通           398,186          5,574,604.00            0.32%
23   600803      威远生化           703,056          3,965,235.84            0.23%
24   600125      铁龙股份           210,618          1,706,005.80            0.10%
25   600320      振华港机           150,000          1,377,000.00            0.08%
26   000970      中科三环           142,200            894,438.00            0.05%
27   600529      山东药玻             4,100             38,417.00            0.00%
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
   1.累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号    股票代码     股票名称  本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值比例(%)
 1       600019      宝钢股份           231,419,848.81                        16.93
 2       000088      盐田港A           224,497,090.58                        16.43
 3       600028      中国石化           215,610,867.24                        15.78
 4       600009      上海机场           164,559,414.03                        12.04
 5       600036      招商银行           152,000,219.26                        11.12
 6       000027      深能源A           134,436,914.32                         9.84
 7       000066      长城电脑           118,395,145.80                         8.66
 8       600500      中化国际           117,766,336.64                         8.62
 9       000898      鞍钢新轧           107,012,977.11                         7.83
 10      600808      马钢股份            96,850,993.21                         7.09
 11      600267      海正药业            91,167,731.29                         6.67
 12      600521      华海药业            87,809,503.27                         6.42
 13      600000      浦发银行            75,374,997.58                         5.52
 14      600900      长江电力            69,855,965.44                         5.11
 15      600362      江西铜业            69,679,436.93                         5.10
 16      600075      新疆天业            67,918,056.11                         4.97
 17      600005      武钢股份            67,673,391.08                         4.95
 18      600050      中国联通            66,761,169.69                         4.88
 19      600011      华能国际            64,032,278.93                         4.69
 20      600018      上港集箱            63,472,482.68                         4.64
 21      000630      铜都铜业            62,680,679.61                         4.59
 22      000069      华侨城A            54,711,482.11                         4.00
 23      000659      珠海中富            53,623,090.22                         3.92
 24      000021      深科技A            52,215,612.06                         3.82
 25      600795      国电电力            51,210,735.98                         3.75
 26      600688      上海石化            51,109,398.45                         3.74
 27      600016      民生银行            50,337,014.98                         3.68
 28      000858      五粮液              49,753,765.16                         3.64
 29      600187      黑龙股份            49,000,347.82                         3.59
 30      000625      长安汽车            48,775,098.15                         3.57
 31      000825      太钢不锈            44,927,230.88                         3.29
 32      000939      凯迪电力            44,243,516.93                         3.24
 33      000039      中集集团            40,052,671.97                         2.93
 34      000022      深赤湾A            38,140,122.81                         2.79
 35      600188      兖州煤业            33,695,535.43                         2.47
 36      600104      上海汽车            33,641,418.74                         2.46
 37      000629      新钢钒              32,680,823.07                         2.39
 38      000725      京东方A            30,758,720.58                         2.25
 39      600812      华北制药            30,528,823.77                         2.23
 40      000866      扬子石化            28,050,036.58                         2.05
   2.累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号    股票代码     股票名称   本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值比例(%)
 1       000088      盐田港A          224,429,363.54                        16.42
 2       000825      太钢不锈          181,097,606.77                        13.25
 3       600050      中国联通          179,512,978.51                        13.13
 4       600036      招商银行          158,842,878.23                        11.62
 5       600019      宝钢股份          157,479,158.86                        11.52
 6       000027      深能源A          135,539,728.44                         9.92
 7       600011      华能国际          118,535,932.68                         8.67
 8       000898      鞍钢新轧          108,845,984.87                         7.96
 9       000066      长城电脑          102,625,999.59                         7.51
 10      000858      五粮液             98,083,328.81                         7.18
 11      600808      马钢股份           95,147,926.30                         6.96
12      600009      上海机场           84,117,125.94                         6.15
13      600018      上港集箱           83,599,209.09                         6.12
14      600900      长江电力           73,446,592.06                         5.37
15      600000      浦发银行           72,408,082.86                         5.30
16      600500      中化国际           67,040,178.85                         4.91
17      600362      江西铜业           65,147,051.96                         4.77
18      600005      武钢股份           65,063,645.55                         4.76
19      600187      黑龙股份           64,331,769.09                         4.71
20      000630      铜都铜业           53,080,153.18                         3.88
21      000939      凯迪电力           51,324,568.58                         3.76
22      000659      珠海中富           50,847,990.77                         3.72
23      600688      上海石化           50,257,538.97                         3.68
24      600289      亿阳信通           48,803,742.62                         3.57
25      600016      民生银行           48,661,868.34                         3.56
26      600028      中国石化           45,169,572.74                         3.31
27      600210      紫江企业           44,096,634.67                         3.23
28      000021      深科技A           43,641,620.09                         3.19
29      000937      金牛能源           40,809,467.08                         2.99
30      000039      中集集团           37,938,509.68                         2.78
31      600812      华北制药           36,264,123.19                         2.65
32      600188      兖州煤业           34,935,171.23                         2.56
33      000625      长安汽车           32,638,568.53                         2.39
34      000725      京东方A           30,800,545.39                         2.25
35      000866      扬子石化           28,757,536.05                         2.10
36      000758      中色股份           28,330,647.00                         2.07
  3.股票交易汇总
  报告期内买入股票的成本总额:3,903,546,807.94元
  报告期内卖出股票的收入总额:3,640,884,805.93元
   (五)报告期末按债券分类的债券投资组合
 序号          券种                 市值(元)          市值占基金资产净值比例
   1
              国家债券                  147,813,544.80                     8.53%
   2          央行票据                               -                        -
   3          企业债券                               -                        -
   4         金融债券                  209,171,000.00                     12.08%
   5        可转换债券                  27,810,899.08                      1.61%
               合计                    384,795,443.88                     22.22%
   (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
 序号    债券代码        债券名称        市值(元)      市值占基金资产净值比例
     1        010401       04国债⑴       124,308,544.80                     7.18%
     2       GK0410        04国开10        99,990,000.00                     5.77%
     3       GK0213        00国开13        39,788,000.00                     2.30%
     4       GK0305        03国开05        29,673,000.00                     1.71%
     5       125937        金牛转债        27,061,875.00                     1.56%
     (七)投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、列示其他资产的构成
         项目              期末数(元)
     交易保证金                    834,617.93
   应收证券清算款                4,692,053.41
      应收股利
      应收利息                   5,699,389.86
      配股权证
      待摊费用
     其他应收款                      5,982.72
     应收申购款                     19,207.50
         合计                   11,251,251.42
    4、持有的处于转股期的可转换债券明细
  代码      债券名称      期末市值(元)          市值占基金资产净值比例
 125069    侨城转债            749,024.08                                  4.32%
                      八、基金份额持有人户数、持有人结构
                                                          截止2004年12月31日
   基金份额持有人户数                                                   7,710户
   平均每户持有基金份额                                            215,857.09份
   机构投资者持有的基金份额                                 1,506,245,522.16份
   机构投资者持有基金份额占总份额的比例                                   90.51%
   个人投资者持有的基金份额                                   158,012,653.64份
   个人投资者持有基金份额占总份额的比例                                    9.49%
                               九、开放式基金份额变动
                                                                  (单位:份)
   基金合同生效日的基金份额总额                               2,002,279,940.18
   报告期期初基金份额总额                                     1,285,409,979.05
   报告期期末基金份额总额                                     1,664,258,175.80
   报告期间基金总申购份额                                     1,756,832,121.26
   报告期间基金总赎回份额                                     1,377,983,924.51
                                  十、重大事件揭示
     (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。
  (二)报告期内基金管理人重大人事变动
    1.报告期内基金管理人董事长变更为王忠民先生担任,余利平女士不再担任公司董事
长职务。详见2004年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“关
于变更董事长和独立董事的公告”。
    2.报告期内,本基金基金经理由窦玉明先生(现任公司副总经理职务)和孙林先生变
更为由孙林先生一人担任,详见2004年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登的“关于调整基金经理的公告”。
    3.报告期内,聘任李道滨先生担任公司副总经理职务,详见2004年9月7日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“关于聘任李道滨先生担任公司副总经理的公
告”。
    (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
    (五)基金收益分配事项
    本基金于2004年6月28日宣告,向截至2004年6月25日止在本基金注册登记机构
登记在册的全体持有人,按每10份基金份额0.15元派发现金红利。该分红的发放日为2004
年6月29日,共发放收益29,850,801.86元。
    本基金于2004年3月2日宣告,向截至2004年3月1日止在本基金注册登记机构登
记在册的全体持有人,按每10份基金份额0.30元派发现金红利。该分红的发放日为2004
年3月3日,共发放收益54,237,266.07元。
    (六)报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给聘任普华永
道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续2年提供审计服
务。
    (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
     (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1.基金租用席位的选择标准和程序
     (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
     (2)公司财务状况良好;
     (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
     (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证
券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
     (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
     基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券
公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
     2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况
     (1)股票交易量及佣金情况如下:
             名称             租用该证券公司                      占股票总
                              席位数量(个)                      成交金额                  占佣金总量
                                                 股票成交金额      的比例        佣金          比例
    海通证券股份有限公司              2        1,488,103,008.46      19.95%  1,164,456.08     19.53%
  国泰君安证券股份有限公司            2        1,369,703,644.82      18.36%  1,071,808.20     17.98%
    中国国际金融有限公司              1        1,081,385,951.27      14.50%    876,052.52     14.69%
    中信证券股份有限公司              1          977,671,229.09      13.11%    792,847.82     13.30%
    东方证券有限责任公司              1          877,784,076.75      11.77%    712,193.90     11.94%
   新时代证券有限责任公司             1          583,323,388.29       7.82%    475,202.95      7.97%
    平安证券有限责任公司              1          487,133,102.63       6.53%    393,223.79      6.60%
    东海证券有限责任公司              1          450,130,331.40       6.03%    364,292.02      6.11%
    长城证券有限责任公司              1          143,485,007.63       1.93%    112,277.61      1.88%
             合计                    11        7,458,719,740.34     100.00%  5,962,354.89      100%
     (2)债券交易情况
             名称                                              占债券
                               债券成交金额(元)          成交总额的比例
  国泰君安证券股份有限公司             79,358,649.04                      6.90%
    东方证券有限责任公司              185,281,887.20                     16.11%
    平安证券有限责任公司               60,307,401.00                      5.25%
    海通证券股份有限公司                9,890,166.80                      0.86%
    中国国际金融有限公司              330,351,471.40                     28.73%
    中信证券股份有限公司              228,175,646.90                     19.84%
    东海证券有限责任公司              100,106,717.70                      8.71%
   新时代证券有限责任公司             147,608,348.70                     12.84%
    长城证券有限责任公司                8,714,000.50                      0.76%
             合计                   1,149,794,289.24                       100%
(3)债券回购交易情况
            名称                                             占债券回购
                            债券回购成交金额(元)         成交总额的比例
   中国国际金融有限公司               780,000,000.00           24.55%
   中信证券股份有限公司               654,700,000.00           20.60%
   东方证券有限责任公司               600,000,000.00           18.89%
   平安证券有限责任公司               569,000,000.00           17.91%
   东海证券有限责任公司               386,300,000.00           12.16%
  新时代证券有限责任公司              187,000,000.00            5.89%
            合计                    3,177,000,000.00            100%
     报告期内,本基金专用交易席位增加长城证券有限责任公司1个席位。
      (九)2004年8月26日,本基金托管人中国银行股份有限公司公告:经中国政府批准,
中国银行整体改建为中国银行股份有限公司,并于2004年8月26日依法成立。
   (十)报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
  序号                   临时报告名称                        披露日期                   备注
 1        嘉实成长收益基金第四次分红预告                2004年2月25日        每10份基金份额拟派发现
                                                                             金红利0.30元
 2        嘉实成长收益基金第四次分红公告                2004年3月2日         每10份基金份额分配红利
                                                                             0.30元
 3        关于推出开放式基金申购费率优惠活动的公        2004年3月30日        嘉实成长收益、嘉实稳健、
          告                                                                 嘉实增长基金
 4        关于与银联电子支付服务有限公司合作推出        2004年5月17日
          开放式基金网上交易业务的公告
 5        嘉实成长收益证券投资基金第五次分红预告        2004年6月23日        每10份基金份额拟派发现
                                                                             金红利0.20元
 6        嘉实成长收益证券投资基金第五次分红公告        2004年6月28日        每10份基金份额分配红利
                                                                             0.15元
 7        关于调整和修改本公司所管理开放式证券投        2004年10月12日       嘉实成长收益、嘉实理财通
          资基金基金份额持有人大会程序、基金收益分                           系列、嘉实服务增值行业基
          配方式及赎回费有关问题的公告                                       金
 8        关于开通兴业银行“银联通”开放式基金网上      2004年12月15日
          交易业务的公告
 9        嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书        2004年12月20日       申购500万元及以上的申
                                                                             购费调整为每笔1000元
     (十一)2005年1月17日,本基金管理人发布《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提
交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券有限责任公司、汉唐证券有限责任
公司提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额,
 基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。详见当日《中国证
 券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
                               十一、备查文件目录
     (一)备查文件目录
     1、中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
     2、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
     3、《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
     4、《嘉实成长收益证券投资基金基金托管协议》;
     5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
     6、报告期内嘉实成长收益基金公告的各项原稿。
     (二)存放地点:北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
     (三)查阅方式
     1.书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也
可按工本费购买复印件。
     2.网站查询:基金管理人网址:http://www.harvestasset.com
     投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
 95105866,010-65185566或发电子邮件,E-mail:service@harvestasset.com。
                                              嘉实基金管理有限公司
                                                  2005年3月30
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