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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2006年年度报告摘要

公告日期:2007-03-31


    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    §2 基金简介
    2.1基金基本资料
    (1)基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (3)基金交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (4)基金运作方式 契约型开放式
    (5)基金合同生效日 2002年11月5日
    (6)报告期末基金份额总额 737,868,619.03份
    (7)基金合同存续期 不定期
    (8)基金份额上市的证券交易所 无
    (9)上市日期 无
    2.2基金产品说明
    (1)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (2)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    (3)业绩比较基准 上证A股指数
    (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩比较基准的 值不超过0.75。在此前提下,通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    2.3基金管理人
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
    (3)办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层(100005)
    (4)互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (5)法定代表人 王忠民
    (6)总经理 赵学军
    (7)信息披露负责人 胡勇钦
    (8)联系电话 (010)65188866
    (9)传真 (010)65185678
    (10)电子邮箱 service@jsfund.cn
    2.4基金托管人
    (1)名称 中国银行股份有限公司
    (2)注册地址、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号(100818)
    (3)互联网网址 http://www.boc.cn
    (4)法定代表人 肖钢
    (5)托管部门总经理 秦立儒
    (6)信息披露负责人 宁敏
    (7)联系电话 (010)66594977
    (8)传真 (010)66594942
    (9)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
    2.5信息披露
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    (2)登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (3)基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    嘉实基金管理有限公司
    §3 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.1主要财务指标                                                   单位:元
    序号 项目 2006年 2005年 2004年
    1 基金本期净收益 920,132,682.02 35,423,792.79 45,423,811.22
    2 基金份额本期净收益 0.8917 0.0198 0.0255
    3 期末可供分配基金份额收益 0.7106 0.0200 -0.0014
    4 期末基金资产净值 1,451,704,780.24 1,965,206,560.62 1,732,159,326.66
    5 期末基金份额净值 1.9674 1.0646 1.0408
    6 本期基金份额净值增长率 126.12% 2.29% 1.94%
    3.2基金净值表现
    3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 35.44% 1.54% 52.97% 1.37% -17.53% 0.17%
    过去六个月 54.96% 1.37% 60.13% 1.32% -5.17% 0.05%
    过去一年 126.12% 1.27% 130.57% 1.35% -4.45% -0.08%
    过去三年 135.78% 1.10% 79.41% 1.36% 56.37% -0.26%
    自基金合同生效起至今 176.67% 1.01% 75.91% 1.30% 100.76% -0.29%
    3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
    图1:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2006年12月31日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    注2:2006年11月23日,本基金管理人发布了《关于增聘嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告》,增聘刘志强先生任本基金基金经理,与现任基金经理孙林先生共同管理本基金。
    3.2.3本基金基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较
    图2:嘉实成长基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
    3.3过往三年每年的基金收益分配情况
    年度 每10份基金份额分红数(元) 备注
    2006年 3.400 2006年分配五次
    2005年
    2004年 0.450 2004年分配两次
    合计 3.850
    §4 管理人报告
    4.1  基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司。
    截止2006年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、11只开放式证券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
    4.1.2基金经理小组简介
    孙林先生,经济学硕士,证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理,2003年1月至今任本基金基金经理。
    刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月-2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理,2006年4月-2006年11月任本基金经理助理,2006年11月至今任本基金基金经理。
    4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为1.9674元,报告期内基金份额净值增长率为126.12%,同期业绩比较基准增长率为130.57%。
    2006年,上证综指在股改、大宗原材料价格上涨、人民币升值、消费结构升级、流动性过剩等多重因素交织的背景下,几乎呈单边强势上扬状态,从年初的1161.06点上涨到年末的2675.47点,涨幅高达130.43%,如果考虑到股改的送股情况,实际涨幅更是惊人。期间各类板块轮番上涨,多重开花,上市公司的投资价值得到了深入的挖掘,第四季度因赚钱效应明显而带来的资金大量涌入更是拉动大盘快速上升,市场估值重心急剧上移。
    本报告期期初,我们判断了中国的证券市场已经具有极好的投资价值,因此报告期内本积极股票仓位基本保持在上限附近,分享了大盘上涨带来的收益。但在持仓结构上,由于年初持有的交通运输等防御性品种比例较高,影响了本基金的投资收益率。在随后的结构调整中,我们重点加大了对金融、地产、零售、造船等行业的投资力度,取得了较明显的投资效果,但在有色、食品饮料、工程机械等方面的投资还有所欠缺,未能进一步提高超额收益。
    4.4  宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
    2006年轰轰烈烈的股改工作已进入尾声,流动性充沛、股权激励、原非流通股减持等现象将取而代之成为决定中国证券市场2007年运行特征的主导因素。整体而言,我们认为2007年的证券市场仍将给投资者带来较好的回报。首先,GDP继续保持较快增长以及低通胀的宏观经济格局将给股市长期投资者服下一颗定心丸,市场上的牛市心态得以延续,而流动性充沛、上市公司股权激励、兼并重组、整体上市等因素更是成为刺激股市上扬的直接动力;但偏高的估值水平、限售股票解禁后的减持也会让投资者在持有股票时感到不安,成为触发股市回调的导火索,而投资者期待的整体上市、兼并重组等事件又因较大的不确定性会加剧市场的波动。因此我们判断市场将表现出整体估值重心上移但期间会伴有较大的宽幅震荡。
    随着整体上市、兼并重组等事件性驱动以及充沛流动性带来的资金型推动的现象不断发生,市场上的各类热点板块也将不断涌现,呈现出"乱花渐欲迷人眼"的局面,投机氛围逐渐浓厚。但我们仍将集中于股市的基本面,把本基金投资的要点聚焦到上市公司的业绩与估值上。我们认为宏观经济的良好前景必然会使金融行业龙头的经营状况保持稳定快速增长,而人民币持续升值的大背景又将给予其估值水平以溢价;同时,消费升级、产业转移、技术进步等大趋势必将潜移默化的改变中国的经济格局,相关行业长期会从中受益匪浅,零售、传媒等行业将分享消费升级带来的收益,持续的稳定增长,机械、电子等行业面临难得的产业转移机遇,有望直接与世界级的企业进行竞争,当这些行业的增长前景不断兑现时,估值水平也将随之逐步提高,从而使投资者享受企业成长与估值上升的双重收益。
    在当前的证券市场环境中,寻找具有明显安全边际的股票已有一定难度,但本基金仍将在"理性预期、合理估值"的策略下,延续价值判断与绝对收益的投资理念,在上述重点关注的行业中,精选治理结构良好、成长优势明显的公司中精选个股,并积极关注股权激励、整体上市等主题性投资机会,力争获取更多的超额收益,以持续优良的业绩回报基金份额持有人的信任。
    §5 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    §6 审计报告
    嘉实成长收益证券投资基金2006年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、魏珣签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2007〕第20474号)。
    §7 财务会计报告
    7.1基金会计报表
    7.1.1资产负债表                                                     单位:元
    项目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
    资产
    银行存款 6.2.7(十五) 115,279,458.83  11,399,378.88
    清算备付金 2,648,068.88  968,514.39
    交易保证金 6.2.7(十六)1  1,388,549.12  634,272.36
    应收证券清算款 100,360,873.09  17,357,801.74   
    应收股利                                                            
    应收利息  6.2.7(一)  4,057,410.20  10,118,476.41
    应收申购款 4,040,615.21  173,370.00
    其他应收款                                                          
    股票投资市值 868,004,987.36  1,454,927,820.04
    其中:股票投资成本 596,405,755.97  1,415,578,108.72
    债券投资市值 330,636,018.40  491,132,825.20
    其中:债券投资成本 330,518,165.24  489,455,917.91
    权证投资市值 33,291,854.35
    其中:权证投资成本
    买入返售证券
    待摊费用
    其他资产
    资产总计 1,459,707,835.44  1,986,712,459.02
    负债及持有人权益
    负债
    应付证券清算款 658,288.39
    应付赎回款 3,018,374.40  15,988,985.51
    应付赎回费 9,352.17  59,616.68
    应付管理人报酬 1,869,009.80  2,452,305.96
    应付托管费 311,501.62  408,717.65
    应付佣金 6.2.7(四)  1,693,976.38  837,984.21
    应付利息
    应付收益
    未交税金
    其他应付款 6.2.7(五) 1,000,840.83  1,000,000.00
    卖出回购证券款                                                      
    短期借款                                                            
    预提费用 6.2.7(六) 100,000.00  100,000.00
    其他负债                                                            
    负债合计 8,003,055.20  21,505,898.40
    持有人权益                                                          
    实收基金 6.2.7(七) 737,868,619.03  1,845,966,498.80
    未实现利得 6.2.7(八) 189,480,899.40  82,234,888.47
    未分配基金净收益 524,355,261.81  37,005,173.35
    持有人权益合计 1,451,704,780.24  1,965,206,560.62
    负债及持有人权益总计 1,459,707,835.44  1,986,712,459.02
    附注:基金份额净值 1.9674 1.0646
    7.1.2经营业绩表及收益分配表
    (一)经营业绩表                                                       单位:元
    项目 附注 2006年度 2005年度
    一、收入                                    
    1.股票差价收入 6.2.7(九)  844,452,308.78  27,480,727.69
    2.债券差价收入 6.2.7(十)  -587,943.00  3,708,616.15
    3.权证差价收入 6.2.7(十一)  83,827,890.19  2,256,774.50
    4.债券利息收入 8,833,225.22  12,437,944.09
    5.存款利息收入 834,452.07  523,916.75
    6.股利收入 8,759,402.03  22,572,115.63
    7.买入返售证券收入 1,500.00  15,344.00
    8.其他收入 6.2.7(十二)  1,605,919.91  617,531.60
    收入合计 947,726,755.20  69,612,970.41
    二、费用
    1.基金管理人报酬 6.2.6(二)2(1) 21,984,976.08  28,780,536.05
    2.基金托管费 6.2.6(二)2(2) 3,664,162.75  4,796,756.01
    3.卖出回购证券支出 1,508,451.98  180,337.98
    4.利息支出
    5.其他费用 6.2.7(十三) 436,482.37  431,547.58
    其中:信息披露费 300,000.00  300,000.00
          审计费用 100,000.00  100,000.00
    费用合计 27,594,073.18  34,189,177.62
    三、基金净收益 920,132,682.02  35,423,792.79
    加:未实现估值变动数 6.2.7(八) 263,982,320.29  -17,901,907.28
    四、基金经营业绩 1,184,115,002.31  17,521,885.51
    (二)收益分配表                                                单位:元
    项目 附注 2006年度 2005年度
    基金净收益 920,132,682.02  35,423,792.79
    加:年初未分配基金净收益 37,005,173.35  -2,374,721.22
    加:本年申购基金份额的损益平准金 159,812,916.97  5,511,904.91
    减:本年赎回基金份额的损益平准金 313,957,572.66  1,555,803.13
    可供分配基金净收益 802,993,199.68  37,005,173.35
    减:本年已分配基金净收益 6.2.7(十四) 278,637,937.87
    未分配基金净收益 524,355,261.81  37,005,173.35
    7.1.3基金净值变动表                                                   单位:元
    项目 附注 2006年度 2005年度
    一、年初基金净值 1,965,206,560.62  1,732,159,326.66
    二、本年经营活动
    基金净收益 920,132,682.02  35,423,792.79
    未实现估值增值变动数 263,982,320.29  -17,901,907.28
    经营活动产生的基金净值变动数 1,184,115,002.31  17,521,885.51
    三、本年基金份额交易
    基金申购款 796,026,650.05  1,018,673,124.43
    其中:分红再投资 48,841,395.75
    基金赎回款 -2,215,005,494.87  -803,147,775.98
    基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,418,978,844.82  215,525,348.45
    四、本年向基金份额持有人分配收益
    向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -278,637,937.87
    五、年末基金净值 1,451,704,780.24  1,965,206,560.62
    7.2 年度会计报表附注
    7.2.1本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    7.2.2重大会计差错的内容和更正金额
    本报告期本基金无重大会计差错的内容和更正金额。
    7.2.3关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、
    基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东
    北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构
    (二)关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
        1.通过关联方席位进行的交易: 无
        2.关联方报酬
    (1)基金管理人报酬
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金管理人报酬21,984,976.08元(2005年:28,780,536.05元)。
    (2)基金托管费
    支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金托管费3,664,162.75元(2005年:4,796,756.01元)。
    3.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,自2006年3月17日起按银行活期存款利率计息,此前按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为115,279,458.83元(2005年12月31日:11,399,378.88元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为785,251.89元(2005年:450,677.71元)。
    4.关联方投资本基金情况
    最近两个年度,无涉及关联方投资于本基金份额。
    5.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
    单位:元
    项目 2006年度 2005年度
    买入债券结算金额 106,065,604.99 72,355,221.92
    卖出债券结算金额 49,483,152.60 30,987,780.82
    卖出回购证券结算金额 770,140,000.00 740,666,000.00
    卖出回购证券利息支出 423,260.53 137,053.98
    7.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产
    (1) 报告期末本基金因认购新股而流通受限制的股票情况如下(单位:元)
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 转让受限期限
    1 002070 众和股份 53,328 471,419.52 735,926.40 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.10.12-2007.1.12
    2 002080 中材科技 50,455 453,085.90 978,827.00 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.11.20-2007.2.26
    3 002081 金 螳 螂 36,846 471,628.80 884,304.00 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.11.20-2007.2.26
    4 002084 海鸥卫浴 39,946 320,766.38 889,597.42 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.11.24-2007.2.26
    5 002088 鲁阳股份 26,943 296,373.00 726,922.14 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.11.30-2007.2.28
    6 002093 国脉科技 25,125 253,762.50 505,012.50 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.12.15-2007.3.15
    7 002094 青岛金王 55,377 425,849.13 659,540.07 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.12.15-2007.3.15
    8 002095 网盛科技 17,772 250,407.48 979,592.64 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.12.15-2007.3.15
    9 002097 山河智能 51,885 518,850.00 1,681,592.85 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.12.22-2007.3.22
    10 601006 大秦铁路 680,564 3,368,791.80 5,512,568.40 市价 自上市日起锁定期为6个月 2006.8.1-2007.2.1
    11 601333 广深铁路 966,574 3,634,318.24 6,959,332.80 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.12.22-2007.3.22
    12 601398 工商银行 2,070,352 6,459,498.24 12,836,182.40 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.10.27-2007.1.29
    13 601588 北辰实业 717,232 1,721,356.80 4,791,109.76 市价 自上市日起锁定期为3个月 2006.10.16-2007.1.16
    14 601628 中国人寿 255,780 4,829,126.40 4,829,126.40 成本 自上市日起锁定期为3个月 2007.1.9-2007.4.9
    合 计 23,475,234.19 42,969,634.78  
    (2)报告期末本基金持有股权分置改革而暂时停牌的股票:无
    (3)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无
    (4)报告期末流通受限制不能自由转让的债券:无
    §8投资组合报告
    8.1报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 868,004,987.36  59.46%
    债券 330,636,018.40  22.65%
    权证 33,291,854.35  2.28%
    银行存款及清算备付金合计 117,927,527.71  8.08%
    资产支持证券
    其他资产 109,847,447.62 7.53%
    合计 1,459,707,835.44  100%
     8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
     A 农、林、牧、渔业
     B 采掘业
     C 制造业  364,311,235.27 25.10%
      C0 食品、饮料
      C1 纺织、服装、皮毛  735,926.40 0.05%
      C2 木材、家具
      C3 造纸、印刷
      C4 石油、化学、塑胶、塑料  73,606,641.16 5.07%
      C5 电子  46,281,262.41 3.19%
      C6 金属、非金属  139,117,686.18 9.58%
      C7 机械、设备、仪表  103,910,179.05 7.16%
      C8 医药、生物制品
      C99 其他制造业  659,540.07 0.05%
     D 电力、煤气及水的生产和供应业  2,226,114.04 0.15%
     E 建筑业  884,304.00 0.06%
     F 交通运输、仓储业  88,287,449.88 6.08%
     G 信息技术业  61,699,416.68 4.25%
     H 批发和零售贸易  210,430,143.00 14.49%
     I 金融、保险业  115,964,221.56 7.99%
     J 房地产业  4,791,109.76 0.33%
     K 社会服务业  19,410,993.17 1.34%
     L 传播与文化产业
     M 综合类
    合计 868,004,987.36 59.79%
    8.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 600859 王府井 4,740,440  115,192,692.00  7.93%
    2 600036 招商银行 6,008,491  98,298,912.76  6.77%
    3 000061 农 产 品 7,469,604  95,237,451.00  6.56%
    4 600150 沪东重机 2,394,600  76,148,280.00  5.25%
    5 600386 北京巴士 8,654,743  75,815,548.68  5.22%
    6 600019 宝钢股份 8,499,439  73,605,141.74  5.07%
    7 600584 长电科技 4,632,759  46,281,262.41  3.19%
    8 000936 华 西 村 9,252,386  44,596,500.52  3.07%
    9 600122 宏图高科 5,451,449  41,212,954.44  2.84%
    10 000898 鞍钢股份 3,299,913  33,659,112.60  2.32%
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    (一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 600900 长江电力 200,261,845.87 10.19%
    2 600036 招商银行 165,580,719.27 8.43%
    3 600028 中国石化 141,550,508.03 7.20%
    4 600859 王府井 126,144,894.29 6.42%
    5 000069 华侨城A 117,134,974.93 5.96%
    6 000061 农 产 品 104,141,866.97 5.30%
    7 000063 中兴通讯 100,540,791.52 5.12%
    8 600299 星新材料 95,739,076.68 4.87%
    9 600386 北京巴士 85,803,871.12 4.37%
    10 600685 广船国际 77,045,698.56 3.92%
    11 600150 沪东重机 75,472,067.10 3.84%
    12 000402 金 融 街 73,667,863.30 3.75%
    13 600037 歌华有线 72,813,835.66 3.71%
    14 000936 华 西 村 72,610,865.68 3.69%
    15 600183 生益科技 72,393,543.48 3.68%
    16 000758 中色股份 66,917,107.27 3.41%
    17 600019 宝钢股份 64,278,494.71 3.27%
    18 600590 泰豪科技 60,060,921.72 3.06%
    19 000858 五 粮 液 57,325,919.44 2.92%
    20 600436 片仔癀 56,953,476.26 2.90%
    21 600018 上港集团 55,617,219.97 2.83%
    22 000729 燕京啤酒 47,875,814.14 2.44%
    23 600000 浦发银行 47,823,809.80 2.43%
    24 000727 华东科技 47,089,488.09 2.40%
    25 600723 西单商场 44,506,030.46 2.26%
    26 000807 云铝股份 43,475,755.02 2.21%
    27 600584 长电科技 41,523,830.39 2.11%
    28 600016 民生银行 40,335,102.23 2.05%
    29 000898 鞍钢股份 40,016,278.98 2.04%
    30 600884 杉杉股份 39,711,778.26 2.02%
    31 000012 南  玻A 39,353,152.83 2.00%
    (二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 000069 华侨城A 402,146,869.54 20.46%
    2 600900 长江电力 296,672,568.56 15.10%
    3 600036 招商银行 241,065,175.18 12.27%
    4 000402 金 融 街 171,579,796.41 8.73%
    5 000858 五 粮 液 170,921,766.23 8.70%
    6 600028 中国石化 163,034,952.81 8.30%
    7 600436 片仔癀 137,202,230.66 6.98%
    8 600009 上海机场 137,056,243.53 6.97%
    9 000088 盐 田 港 124,724,215.46 6.35%
    10 600859 王府井 117,301,142.85 5.97%
    11 600717 天津港 114,408,891.41 5.82%
    12 600000 浦发银行 107,190,667.70 5.45%
    13 600183 生益科技 96,201,204.44 4.90%
    14 600037 歌华有线 94,798,490.01 4.82%
    15 600075 新疆天业 94,285,347.10 4.80%
    16 600685 广船国际 92,369,869.91 4.70%
    17 000063 中兴通讯 83,632,129.83 4.26%
    18 600299 星新材料 82,309,338.31 4.19%
    19 600386 北京巴士 80,990,222.74 4.12%
    20 600085 同仁堂 77,777,936.97 3.96%
    21 600018 上港集团 71,407,599.21 3.63%
    22 000727 华东科技 70,599,972.22 3.59%
    23 000758 中色股份 70,010,296.51 3.56%
    24 000002 万  科A 68,996,903.14 3.51%
    25 600267 海正药业 68,675,058.68 3.49%
    26 600012 皖通高速 66,482,126.46 3.38%
    27 000538 云南白药 62,593,099.65 3.19%
    28 600736 苏州高新 52,948,983.12 2.69%
    29 600723 西单商场 52,249,727.75 2.66%
    30 000022 深赤湾A 51,008,104.68 2.60%
    31 000729 燕京啤酒 49,300,486.31 2.51%
    32 600884 杉杉股份 45,930,023.99 2.34%
    33 600016 民生银行 44,379,139.52 2.26%
    34 000936 华 西 村 44,248,996.86 2.25%
    35 000807 云铝股份 42,982,250.29 2.19%
    36 000898 鞍钢股份 42,963,511.34 2.19%
    37 000768 西飞国际 42,148,794.99 2.14%
    38 600282 南钢股份 41,604,837.52 2.12%
    39 600519 贵州茅台 40,263,936.40 2.05%
    40 000888 峨眉山A 39,819,889.15 2.03%
    41 600150 沪东重机 39,457,361.27 2.01%
    (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额                  单位:元
    买入股票成本总额 卖出股票收入总额
    2,975,078,251.71 4,608,697,819.72
    8.5报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债 94,347,190.40 6.50%
    金融债 236,288,828.00 16.28%
    央行票据
    企业债    
    可转换债券    
    资产支持证券    
    合计 330,636,018.40 22.78%
    8.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 02国开10 70,784,000.00 4.88%
    2 21国债⑶ 50,675,000.00 3.49%
    3 00国开13 39,788,000.00 2.74%
    4 00国开03 30,174,000.00 2.08%
    5 99国开13 20,266,000.00 1.40%
    8.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    序号 权证名称 权证代码 数量 市值(元) 市值占基金资产净值比例 备注
    1 侨城HQC1 031001 2,369,527 33,291,854.35 2.29% 被动持有
    8.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
    8.9投资组合报告附注
    (一)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (二)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    (三) 其他资产的构成
    项目 期末余额(元)
    交易保证金 1,388,549.12
    应收利息 4,057,410.20
    应收申购款 4,040,615.21
    应收证券清算款 100,360,873.09
    待摊费用  
    合计 109,847,447.62
    (四) 持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    (五)报告期内获得的权证资产
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别(被动持有或主动投资)
    1 580007 长电CWB1 2,183,366 0 被动持有
    2 580996 沪场JTP1 6,432,000 0 被动持有
    3 580997 招行CMP1 11,992,484 0 被动持有
    4 030002 五粮YGC1 4,535,099 0 被动持有
    5 031001 侨城HQC1 5,415,367 0 被动持有
    6 038004 五粮YGP1 4,767,669 0 被动持有
    §9  基金份额持有人情况
    9.1报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数(户) 8,392
    报告期末平均每户持有的基金份额(份) 87,925.24
    9.2 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额    737,868,619.03 100%
    其中:机构投资者持有的基金份额 584,169,559.83 79.17%
    个人投资者持有的基金份额 153,699,059.20 20.83%
    §10 开放式基金份额变动情况
    项  目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日的基金份额总额 2,002,279,940.18
    报告期期初基金份额总额 1,845,966,498.80
    报告期期间总申购份额 546,320,659.64
    报告期期间总赎回份额 654,418,539.41
    报告期期末基金份额总额 737,868,619.03
    §11  重大事件揭示
    (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
    1. 报告期内,增聘刘志强先生任本基金基金经理职务,与现任基金经理孙林先生共同管理本基金;
    2. 报告期内基金托管人无重大人事变动。
    (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
    (五)基金收益分配
    报告期内本基金实施了五次基金收益分配,合计每10份基金份额派发现金红利3.40元。
    (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续4年提供审计服务。
    (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1.基金租用席位的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购等情况
    (1)股票交易量及佣金情况
    证券公司名称 租用席位数量(个) 股票成交金额(元) 占股票总成交金额的比例 佣金(元) 占佣金
    总量比例
    国泰君安证券股份有限公司 2 385,607,929.00 5.22% 305,686.60 5.14%
    东方证券股份有限公司 1 1,328,200,119.14 17.97% 1,086,640.87 18.27%
    平安证券有限责任公司 1 123,865,621.05 1.68% 101,369.20 1.70%
    海通证券股份有限公司 1 327,880,260.31 4.44% 256,568.47 4.31%
    中国国际金融有限公司 1 802,879,326.72 10.86% 657,715.56 11.06%
    东海证券有限责任公司 1 166,064,729.01 2.25% 135,751.08 2.28%
    新时代证券有限责任公司 1 903,389,038.32 12.23% 738,821.57 12.42%
    长城证券有限责任公司 1 754,726,782.54 10.21% 590,579.36 9.93%
    招商证券股份有限公司 1 815,129,871.72 11.03% 637,843.71 10.72%
    广发证券股份有限公司 1 1,014,440,575.61 13.73% 830,355.39 13.96%
    浙商证券有限责任公司                                                                 
    (原金信证券有限责任公司) 1 183,239,324.91 2.48% 150,155.83 2.53%
    东北证券有限责任公司 1 583,742,381.48 7.90% 456,782.22 7.68%
    万联证券有限责任公司 1                               
    合计 14 7,389,165,959.81 100% 5,948,269.86 100%
    (2)债券交易情况
    证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例
    国泰君安证券股份有限公司 32,191,756.20 5.66%
    东方证券股份有限公司 147,542,546.70 25.93%
    海通证券股份有限公司 5,444,590.90 0.96%
    中国国际金融有限公司 63,533,369.50 11.17%
    东海证券有限责任公司 7,023,775.20 1.23%
    新时代证券有限责任公司 146,133,687.30 25.69%
    长城证券有限责任公司 1,867,399.90 0.33%
    招商证券股份有限公司 838,140.00 0.15%
    广发证券股份有限公司 114,949,844.60 20.20%
    浙商证券有限责任公司                        
     (原金信证券有限责任公司) 9,989,571.10 1.75%
    东北证券有限责任公司 39,402,925.53 6.93%
    合计 568,917,606.93 100%
    (3)债券回购交易情况
    证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例
    东方证券股份有限公司 200,000,000.00  41.57%
    平安证券有限责任公司 40,000,000.00  8.31%
    东海证券有限责任公司 70,000,000.00  14.55%
    新时代证券有限责任公司 95,300,000.00  19.81%
    广发证券股份有限公司 75,800,000.00  15.76%
    合计 481,100,000.00  100%
    (4)权证交易情况
    证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例
    海通证券股份有限公司 14,434,506.22 17.22%
    招商证券股份有限公司 39,490,143.49 47.10%
    广发证券股份有限公司 29,539,962.12 35.24%
    东北证券有限责任公司 370,997.43 0.44%
    合计 83,835,609.26 100%
    3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
    报告期内退租席位:海通证券股份有限公司上海席位1个,中信证券股份有限公司上海席位1个。
    (九)报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
    序号 临时报告名称 披露日期 备注
    1 关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告 2006年1月5日 通过中国银行开办,包括本基金。
    2 关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006年2月10日 包括本基金
    3 关于嘉实成长收益基金、嘉实服务增值基金和嘉实稳健基金暂停申购和转入业务公告 2006年2月23日
    4 关于旗下开放式基金通过兴业银行开办定期定额投资业务的公告 2006年2月25日 包括本基金
    5 关于旗下开放式基金开展促销活动的公告 2006年3月1日 包括本基金
    6 关于招商银行参与嘉实旗下开放式基金开展促销活动的公告 2006年3月2日 包括本基金
    7 嘉实成长收益证券投资基金第六次分红预告 2006年4月5日 拟派发现金红利0.30元/10份
    8 嘉实成长收益证券投资基金第六次分红公告 2006年4月8日 派发现金红利0.30元/10份
    9 关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告 2006年4月11日 所有开放式基金
    10 关于旗下开放式基金增加国盛证券代销机构的公告 2006年4月12日 包括本基金
    11 关于开通"好易联基金网上交易"的公告 2006年4月24日 所有开放式基金
    12 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日
    13 嘉实成长收益证券投资基金第七次分红公告 2006年6月13日 派发现金红利0.20元/10份
    14 嘉实成长收益证券投资基金第八次收益分配公告 2006年6月26日 派发现金红利0.40元/10份
    15 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 2006年6月29日 包括本基金
    16 关于旗下开放式基金通过东北证券开办定期定额投资业务的公告 2006年8月25日 包括本基金
    17 关于对中国农业银行金穗卡持有人办理嘉实基金网上交易业务的公告 2006年9月15日 包括本基金
    18 关于嘉实成长收益、嘉实增长及嘉实服务基金暂停申购和转入业务的公告 2006年10月26日 包括本基金
    19 关于旗下开放式基金通过国泰君安证券等13家代销机构开办定期定额投资业务的公告 2006年11月4日 包括本基金
    20 关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2006年11月15日 包括本基金
    21 关于恢复嘉实成长收益、嘉实增长及嘉实服务基金申购和转入业务的公告 2006年11月22日
    22 关于增聘嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告 2006年11月23日 新增刘志强基金经理
    23 嘉实成长收益证券投资基金第八次分红公告 2006年11月28日 派发现金红利0.50元/10份
    24 嘉实成长收益证券投资基金第九次分红公告 2006年12月13日 派发现金红利2.00元/10份
    25 嘉实成长收益证券投资基金第十一次分红公告
    (2006年6月26日、11月28日两次发布本基金第八次分红公告,本次为第十一次。) 2006年12月28日 派发现金红利2.50元/10份。
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司
    2007年3月31日
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