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嘉实成长收益混合A(070001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长2007年半年度报告

公告日期:2007-08-28

嘉实成长收益基金2007年半年度报告
    
    基金管理人:
    嘉实基金管理有限公司
    基金托管人: 中国银行股份有限公司
    送出日期:2007 年8 月28 日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独
    立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月27 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
    复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    目 录
    §1 基金简介………………………………………………………………………………………1
    §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………3
    §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4
    3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………5
    3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5
    3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………6
    §4 托管人报告……………………………………………………………………………6
    §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………7
    5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………7
    5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………9
    §6 投资组合报告………………………………………………………………………………15
    §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………23
    §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………24
    §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………24
    §10 备查文件目录………………………………………………………………………………27
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    1
    §1 基金简介
    1.1 基金基本资料
    (1)基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (3)基金交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (4)基金运作方式 契约型开放式
    (5)基金合同生效日 2002 年11 月5 日
    (6)报告期末基金份额总额 4,842,592,143.08
    (7)基金合同存续期 不确定
    (8)基金份额上市的证券交易所 无
    (9)上市日期 无
    1.2 基金产品说明
    (1)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金
    收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (2)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投
    资来实现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优
    选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。
    (3)业绩比较基准 上证A 股指数
    (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控
    制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β
    值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置基金
    在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间
    的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅
    不低于上证A 股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基
    金资产净值下跌幅度不超过上证A 股指数跌幅的55%。
    1.3 基金管理人
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室
    (3)办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    2
    (4)邮政编码 100005(办公地址)
    (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (6)法定代表人 王忠民
    (7)总经理 赵学军
    (8)信息披露负责人 胡勇钦
    (9)联系电话 (010)65188866
    (10)传真 (010)65185678
    (11)电子邮箱 service@jsfund.cn
    1.4 基金托管人
    (1)名称 中国银行股份有限公司
    (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (4)邮政编码 100818
    (5)互联网网址 http://www.boc.cn
    (6)法定代表人 肖钢
    (7)托管部门总经理 秦立儒
    (8)信息披露负责人 宁敏
    (9)联系电话 (010)66594977
    (10)传真 (010)66594942
    (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
    1.5 信息披露
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    (2)登载半年度报告正文的管理
    人互联网网址
    http://www.jsfund.cn
    (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有
    限公司
    1.6 基金注册登记机构
    名称 嘉实基金管理有限公司
    办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    3
    §2 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    2.1 主要财务指标 单位:元
    序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
    1 基金本期净收益 2,396,703,793.09
    2 基金份额本期净收益 0.3298
    3 期末可供分配基金收益 1,814,696,631.28
    4 期末可供分配基金份额收益 0.3747
    5 期末基金资产净值 6,914,160,657.55
    6 期末基金份额净值 1.4278
    7 基金加权平均净值收益率 27.85%
    8 本期基金份额净值增长率 50.97%
    9 基金份额累计净值增长率 317.68%
    2.2 基金净值表现
    2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基准
    收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 3.55% 2.03% -6.96% 2.89% 10.51% -0.86%
    过去三个月 27.82% 1.72% 19.83% 2.37% 7.99% -0.65%
    过去六个月 50.97% 1.47% 42.44% 2.37% 8.53% -0.90%
    过去一年 133.94% 1.42% 128.09% 1.90% 5.85% -0.48%
    过去三年 261.15% 1.18% 173.00% 1.58% 88.15% -0.40%
    自基金合同生效
    起至今 317.68% 1.07% 150.57% 1.46% 167.11% -0.39%
    2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
    -60%
    0%
    60%
    120%
    180%
    240%
    300%
    360%
    2002-11-5
    2003-1-28
    2003-4-30
    2003-7-31
    2003-10-29
    2004-2-2
    2004-4-23
    2004-7-22
    2004-10-20
    2005-1-12
    2005-4-14
    2005-7-13
    2005-10-11
    2005-12-31
    2006-4-5
    2006-7-4
    2006-9-25
    2006-12-21
    2007-3-23
    2007-6-20
    嘉实成长基金基准
    图:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    4
    (2002 年11 月5 日至2007 年6 月30 日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,
    本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)
    的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,
    不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司
    发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;
    (5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或
    监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在
    10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    注2:2007 年4 月17 日,本基金管理人发布《关于调整嘉实成长收益证券投资基金基
    金经理的公告》,聘请刘天君任本基金基金经理,与刘志强共同管理本基金;孙林不再担任
    本基金经理职务。
    §3 管理人报告
    3.1 基金管理人及基金经理情况
    3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会
    批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,
    并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII
    资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理
    公司。
    截止2007 年6 月30 日,基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证
    券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健
    基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉
    实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增
    长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管
    理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    5
    3.1.2 基金经理简介
    刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中
    心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月-2006年4月任嘉实服务增值
    行业基金经理助理,2006年4月-2006年11月任本基金经理助理,2006年11月至今任本基金
    基金经理。
    刘天君先生,1978 年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。6 年证
    券基金从业经验。2001 年7 月至2003 年4 月任招商证券研发中心行业研究员,2003 年4
    月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监。2007 年4 月至今任本基
    金基金经理。
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
    法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实
    成长收益证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人
    利益的行为。2007 年1 月11 日-26 日,本基金连续两次大比例分红,合计每10 份基金份
    额派发现金红利8.10 元,同时连续出现多日大额申购,基金资产净值快速增加,致使本基
    金持有股票、债券市值低于基金资产净值的80%,1 月29 日该指标达到83.52%。
    3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为1.4278 元,本报告期基金份额净值增长率为50.97%,
    同期业绩比较基准增长率为42.44%,本基金净值增长率超越业绩比较基准收益率8.53 个
    百分点。
    今年上半年前五个月,股市开户数激增,大量的储蓄资金在赚钱效应的带动下,持续涌
    入股市,推动行情上涨的市场投资主体逐渐由基金、QFII 等机构演变为散户为主,低价股、
    题材股、绩差股等涨幅惊人,投机现象明显,个股表现与公司基本面脱节。虽然期间有加息、
    上调存款准备金率等负面政策出台,但每一次的利空都被投资者视为买入的好时机,成为指
    数上升的一个新起点,资金推动的行情特征明显。然而进入六月份后,市场震荡明显剧烈,
    高风险特征凸现,而印花税的上调直接成为改变前述运行结构的催化剂。此后,市场开始进
    入结构调整时期,原先仅依靠资金推动的低价股、题材股迅速遭到抛弃,绩优股重新进入广
    大投资者的认可。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    6
    本基金由于在今年初进行持续销售,基金规模较大,持有股票仓位与同类基金相比,一
    直处于较低位置,同时由于对市场积聚风险的警惕,加仓也相对谨慎,因此在一季度的持续
    上涨行情中,本基金的投资效果未达到理想地步,影响了上半年的业绩表现。在此后的操作
    中,本基金保持了适中的股票仓位,在品种的选择上以绩优股为主,更加注重风险-收益的
    平衡,取得了一定的投资效果。
    3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    展望下半年,A 股指数在经过一个多月以来的调整后,再次登上4300 点的上方,由于
    市场结构发生了较大变化,原先由资金推动积聚的风险已经有所释放,但整体而言,中国股
    市仍然处于一个估值偏高的水平上。同时,广大投资者在经历了前期的巨幅波动后,入市意
    愿趋向谨慎,资金推动的投机浪潮有所遏制。随着上市公司中报披露的临近,上市公司的业
    绩状况开始吸引投资者的目光,我们判断业绩驱动在下一阶段有望成为市场行情演绎的新焦
    点,业绩优良、具有持续成长能力的上市公司将再次得到投资者的青睐。但是,我们也注意
    到,此次政府对宏观经济的快速增长表示了担忧,认为已经出现了一定的过热苗头,因此在
    货币政策上将采取适度偏紧的政策,再考虑到CPI 涨幅明显过大,我们认为未来六个月内,
    政府仍存在较大的加息压力。因此在行业选择上,我们认为现金流状况良好的消费类公司有
    望得到市场的进一步认可。
    在上述分析下,本基金将合理控制股票仓位,力争以精选个股的方式获取超额收益。在
    行业配置上,我们倾向于在现金流状况良好、具有持续成长力、估值水平合理的消费类板块
    中精选个股,在货币政策偏紧、企业现金流压力偏大的背景下,这些企业的成长优势将得到
    进一步的放大。另外,在人民币持续升值的大背景下,我们认为地产、金融等受益行业仍将
    有较好的表现。
    总之,我们将延续价值判断与绝对收益的投资理念,在上述重点关注的行业中,精选个
    股,积极寻找风险-收益最为匹配的公司,并积极关注股权激励、整体上市等主题性投资机
    会,加大波段操作的力度,力图获取更多的超额收益,力争以优良的业绩和较低的风险回报
    基金份额持有人的信任。
    §4 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实成长收益证券投
    资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    7
    法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
    尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
    协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金
    份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,2007年1月,由于连
    续两次大比例分红以及连续多日的大额申购,该基金连续10多个交易日的股票、债券投资不
    足基金资产净值的80%。
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
    真实、准确和完整。
    §5 财务会计报告
    5.1 基金会计报表
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    5.1.1 资产负债表
    项 目 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
    资 产
    银行存款 1,236,520,284.56 115,279,458.83
    清算备付金 26,817,349.05 2,648,068.88
    交易保证金 6,177,978.18 1,388,549.12
    应收证券清算款 100,360,873.09
    应收股利 16,190.64
    应收利息 5.2.4(1) 31,990,746.48 4,057,410.20
    应收申购款 7,372,203.88 4,040,615.21
    其他应收款
    股票投资市值 5.2.4(3) 4,780,398,601.69 868,004,987.36
    其中:股票投资成本 3,959,943,686.59 596,405,755.97
    债券投资市值 5.2.4(3) 1,539,466,051.72 330,636,018.40
    其中:债券投资成本 1,538,462,310.24 330,518,165.24
    权证投资市值 33,291,854.35
    其中:权证投资成本
    买入返售证券
    待摊费用
    资产总计 7,628,759,406.20 1,459,707,835.44
    负债与持有人权益
    负 债
    应付证券清算款 22,349,920.20
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    8
    应付赎回款 65,470,611.02 3,018,374.40
    应付赎回费 170,616.44 9,352.17
    应付管理人报酬 8,926,496.08 1,869,009.80
    应付托管费 1,487,749.36 311,501.62
    应付佣金 5.2.4(4) 10,949,491.13 1,693,976.38
    应付利息 105,889.32
    其他应付款 5.2.4(5) 1,039,620.82 1,000,840.83
    卖出回购证券款 603,900,000.00
    预提费用 5.2.4(6) 198,354.28 100,000.00
    负债合计 714,598,748.65 8,003,055.20
    持有人权益
    实收基金 5.2.4(7) 4,842,592,143.08 737,868,619.03
    未实现利得/(损失) 5.2.4(8) 256,871,883.19 189,480,899.40
    未分配基金净收益 1,814,696,631.28 524,355,261.81
    持有人权益合计 6,914,160,657.55 1,451,704,780.24
    负债及持有人权益总计 7,628,759,406.20 1,459,707,835.44
    附注:基金份额资产净值 1.4278 1.9674
    5.1.2 经营业绩表及收益分配表
    (1)经营业绩表
    项 目 附注 本期 上年同期
    收 入
    股票差价收入 5.2.4(9) 2,321,337,269.50 377,864,584.76
    债券差价收入 5.2.4(10) 16,145,112.51 -664,609.92
    债券利息收入 41,353,281.18 4,713,465.32
    存款利息收入 3,854,845.71 258,782.70
    股利收入 21,719,391.25 5,372,922.99
    买入返售证券收入 1,500.00
    权证差价收入 5.2.4(11) 61,334,617.74 44,341,695.98
    其他收入 5.2.4(12) 9,931,891.68 1,242,305.84
    收入合计 2,475,676,409.57 433,130,647.67
    费 用
    基金管理人报酬 64,245,986.72 11,466,471.18
    基金托管费 10,707,664.42 1,911,078.57
    卖出回购证券支出 3,754,030.07 112,064.38
    其他费用 5.2.4(13) 264,935.27 210,873.63
    其中:信息披露费 148,765.71 148,765.71
    审计费用 49,588.57 49,588.57
    费用合计 78,972,616.48 13,700,487.76
    基金净收益 2,396,703,793.09 419,430,159.91
    加:未实现估值增值变动数 516,449,717.68 136,220,792.31
    基金经营业绩 2,913,153,510.77 555,650,952.22
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    9
    (2)收益分配表
    项目 附注本期 上年同期
    基金净收益 2,396,703,793.09 419,430,159.91
    加:期初基金净收益 524,355,261.81 37,005,173.35
    加:本期申购基金份额的损益平准金 803,306,288.38 15,153,442.93
    减:本期赎回基金份额的损益平准金 1,014,476,680.74 100,372,424.77
    可供分配基金净收益 2,709,888,662.54 371,216,351.42
    减:本期已分配基金净收益 895,192,031.26 86,414,844.99
    未分配基金净收益 1,814,696,631.28 284,801,506.43
    5.1.3 基金净值变动表
    项目 附注本期 上年同期
    一、期初基金净值 1,451,704,780.24 1,965,206,560.62
    二、本期经营活动
    基金净收益 2,396,703,793.09 419,430,159.91
    未实现估值增值/(减值)变动数 516,449,717.68 136,220,792.31
    经营活动产生的基金净值变动数 2,913,153,510.77 555,650,952.22
    三、本期基金份额交易
    基金申购款 13,103,280,105.87 285,597,197.64
    其中:分红再投资 281,971,277.93 7,390,317.07
    基金赎回款 -9,658,785,708.07 -1,481,706,761.18
    基金份额交易产生的基金净值变动数 3,444,494,397.80 -1,196,109,563.54
    四、本期向持有人分配收益
    向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -895,192,031.26 -86,414,844.99
    五、期末基金净值 6,914,160,657.55 1,238,333,104.31
    5.2 半年度会计报表附注
    5.2.1 会计政策、会计估计及其变更
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
    5.2.2 重大会计差错内容和更正金额
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    5.2.3 关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司
    基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、
    基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    10
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东
    北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构
    (二)关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
    1. 通过关联方席位进行的交易
    本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
    2. 关联方报酬
    (1)基金管理费
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费
    率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    计算公式:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
    本基金在本报告期需支付基金管理费64,245,986.72 元(上年同期:11,466,471.18 元)。
    (2)基金托管费
    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐
    日累计至每月月底,按月支付。
    计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
    本基金在本报告期需支付基金托管费10,707,664.42 元(上年同期:1,911,078.57 元)。
    3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    报告期内本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
    项目 本期 上年同期
    回购成交金额 1,707,400,000.00
    回购利息收入
    回购利息支出 1,049,079.46
    债券成交金额 2,338,125,734.46 39,792,082.74
    4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人
    于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为1,236,520,284.56 元(2006 年6 月30 日:
    11,362,510.10 元) 。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
    3,677,400.80 元(上年同期:236,579.93 元)。
    5 关联方投资本基金情况
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    11
    报告期内关联方未投资于本基金份额。
    6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况:无
    5.2.4 基金会计报表重要项目说明
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    (1)应收利息
    项目 2007 年6 月30 日
    应收银行存款利息 107,910.13
    应收清算备付金利息 10,861.02
    应收权证保证金利息 56.07
    应收债券利息 31,871,919.26
    合计 31,990,746.48
    (2)待摊费用:无
    (3)投资估值增值
    项目 2007 年6 月30 日
    股票投资 820,454,915.10
    债券投资 1,003,741.48
    合计 821,458,656.58
    (4)应付佣金
    证券公司名称 2007 年6 月30 日
    国泰君安证券股份有限公司 1,043,507.74
    东方证券股份有限公司 1,331,079.08
    海通证券股份有限公司 597,236.14
    中国国际金融有限公司 2,598,688.95
    东海证券有限责任公司 111,826.36
    新时代证券有限责任公司 2,084,141.01
    长城证券有限责任公司 723,972.20
    招商证券股份有限公司 119,633.85
    广发证券股份有限公司 906,134.14
    兴业证券股份有限公司 1,433,271.66
    合计 10,949,491.13
    (5)其他应付款
    项目 2007 年6 月30 日
    应付深圳交易所席位保证金 1,000,000.00
    应付席位通讯费 39,620.82
    合计 1,039,620.82
    (6)预提费用
    项目 2007 年6 月30 日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    12
    审计费用 49,588.57
    信息披露费 148,765.71
    合计 198,354.28
    (7)实收基金
    本期
    项目 基金份额(份) 实收基金
    期初数 737,868,619.03 737,868,619.03
    本期申购(含转入) 12,116,646,699.04 12,116,646,699.04
    其中:红利再投资 230,380,686.51 230,380,686.51
    本期赎回(含转出) 8,011,923,174.99 8,011,923,174.99
    期末数 4,842,592,143.08 4,842,592,143.08
    (8)未实现利得
    项目 未实现估值增值未实现利得平准金合计
    2006 年12 月31 日 305,008,938.90 -115,528,039.50 189,480,899.40
    本期净变动数 516,449,717.68 -449,058,733.89 67,390,983.79
    本期申购基金份额 183,327,118.45 183,327,118.45
    其中:红利再投资 -18,588.30 -18,588.30
    本期赎回基金份额 632,385,852.34 632,385,852.34
    2007 年6 月30 日 821,458,656.58 -564,586,773.39 256,871,883.19
    (9)股票差价收入
    项目 本期
    卖出股票成交总额 12,126,726,123.16
    减:卖出股票成本总额 9,795,182,697.81
    减:应付佣金 10,206,155.85
    股票差价收入 2,321,337,269.50
    (10)债券差价收入
    项目 本期
    卖出债券成交总额 5,618,314,174.47
    减:卖出债券成本总额 5,534,558,626.59
    减:应收利息总额 67,610,435.37
    债券差价收入 16,145,112.51
    (11)权证差价收入
    项目 本期
    卖出权证成交总额 91,043,232.67
    减:卖出权证成本总额 29,708,614.93
    权证差价收入 61,334,617.74
    (12)其他收入
    项目 本期
    赎回手续费 9,656,671.68
    转换费收入 260,220.00
    其他 15,000.00
    合计 9,931,891.68
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    13
    (13)其他费用
    项目 本期
    信息披露费 148,765.71
    审计费用 49,588.57
    银行费用 19,487.33
    银行间账户维护费 9,000.00
    银行间交易费用 10,950.00
    回购交易费用 4,020.07
    外汇交易中心手续费 23,123.59
    合计 264,935.27
    (14)本期已分配基金净收益
    权益登记日 收益分配金额 累计收益分配金额
    2007 年1 月4 日 每10 份基金份额派发现金红利2.50 元184,615,923.52
    2007 年1 月15 日 每10 份基金份额派发现金红利3.50 元294,468,302.37
    2007 年1 月19 日 每10 份基金份额派发现金红利4.60 元416,107,805.37
    合计 895,192,031.26
    (15)银行存款
    项目 2007 年6 月30 日
    活期存款 1,236,520,284.56
    定期存款
    合计 1,236,520,284.56
    (16)报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价,对股票投资
    成本的累计影响金额:无
    5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产
    (1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无
    (2)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无
    (3)报告期末本基金因认购新股(IPO及增发)而流通受限的股票
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    14
    (4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无
    5.2.6 税项说明
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
    财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号《关于调整证
    券(股票)交易印花税税率的通知》、财税字[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政
    策的通知》、财税字[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
    字 [2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和
    实务操作,主要税项列示如下:
    (1)基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。
    (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
    缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005
    年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应
    纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (3)基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005
    序
    号
    股票
    简称
    股票
    代码
    数量
    (股)
    总成本
    (元)
    总市值
    (元)
    估值
    方法
    转让受限
    原因
    转让受限
    期限
    1 金陵饭店 601007 106,196 451,333.00 1,531,346.32
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.6-2007.7.9
    2 连云港 601008 138,007 687,274.86 2,014,902.20
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.26-2007.7.25
    3 交通银行 601328 2,347,912 18,548,504.80 25,803,552.88
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.5.15-2007.8.15
    4 中国远洋 601919 883,071 7,488,442.08 16,124,876.46
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.6.26-2007.9.25
    5 中信银行 601998 3,830,604 22,217,503.20 35,241,556.80
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.27-2007.7.27
    6 露天煤业 002128 87,837 860,802.60 3,170,915.70
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.18-2007.7.17
    7 中环股份 002129 98,899 574,603.19 1,534,912.48
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.20-2007.7.19
    8 利欧股份 002131 19,284 263,997.96 584,498.04
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.27-2007.7.26
    9 恒星科技 002132 44,423 355,384.00 835,152.40
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.4.27-2007.7.26
    10 东南网架 002135 46,891 450,153.60 1,089,746.84
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.5.30-2007.8.29
    11 安 纳 达 002136 14,784 119,454.72 337,223.04
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.5.30-2007.8.29
    12 实 益 达 002137 25,390 261,517.00 1,198,154.10
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.6.13-2007.9.12
    13 顺络电子 002138 19,675 267,580.00 675,049.25
    市
    价
    自上市日起锁
    定期为3个月
    2007.6.13-2007.9.12
    合计 52,546,551.01 90,141,886.51
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    15
    年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳,从2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。
    (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
    金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    §6 投资组合报告
    6.1 报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 4,780,398,601.69 62.66%
    债券 1,539,466,051.72 20.18%
    权证
    资产支持证券
    银行存款及清算备付金合计 1,263,337,633.61 16.56%
    其他资产 45,557,119.18 0.60%
    合计 7,628,759,406.20 100%
    6.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业
    B 采掘业 307,208,970.90 4.44%
    C 制造业 2,324,350,269.67 33.61%
    C0 食品、饮料 112,940,267.52 1.63%
    C1 纺织、服装、皮毛 21,260,283.84 0.31%
    C2 木材、家具 30,761,585.40 0.44%
    C3 造纸、印刷 39,206,523.05 0.57%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 483,259,650.76 6.99%
    C5 电子 148,911,514.54 2.15%
    C6 金属、非金属 303,476,078.95 4.39%
    C7 机械、设备、仪表 977,154,063.29 14.13%
    C8 医药、生物制品 206,551,586.32 2.99%
    C99 其他制造业 828,716.00 0.01%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业34,904,166.73 0.51%
    E 建筑业 6,630,735.28 0.10%
    F 交通运输、仓储业 646,265,999.87 9.35%
    G 信息技术业 2,719,980.00 0.04%
    H 批发和零售贸易 363,779,894.77 5.26%
    I 金融、保险业 748,244,476.79 10.82%
    J 房地产业 224,650,155.34 3.25%
    K 社会服务业 72,133,864.60 1.04%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    16
    L 传播与文化产业 1,064,350.00 0.02%
    M 综合类 48,445,737.74 0.70%
    合计 4,780,398,601.69 69.14%
    6.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元)
    市值占基金资产净
    值比例
    1 600150 沪东重机 2,358,033 325,974,481.92 4.71%
    2 000651 格力电器 7,124,583 248,647,946.70 3.60%
    3 600036 招商银行 9,756,144 239,806,019.52 3.47%
    4 600717 天津港 8,710,109 219,233,443.53 3.17%
    5 600016 民生银行 19,096,799 218,276,412.57 3.16%
    6 600299 星新材料 4,420,000 201,154,200.00 2.91%
    7 600694 大商股份 2,841,545 174,897,094.75 2.53%
    8 000423 东阿阿胶 6,695,350 174,882,542.00 2.53%
    9 600583 海油工程 4,477,506 162,085,717.20 2.34%
    10 600143 金发科技 4,060,912 156,507,548.48 2.26%
    11 600386 *ST 北巴 8,573,100 151,572,408.00 2.19%
    12 600009 上海机场 3,940,000 149,759,400.00 2.17%
    13 600875 东方电机 1,835,131 117,228,168.28 1.70%
    14 600028 中国石化 8,600,000 113,692,000.00 1.64%
    15 600309 烟台万华 2,028,129 108,626,589.24 1.57%
    16 600641 万业企业 6,120,311 108,451,910.92 1.57%
    17 600859 王府井 1,904,668 93,614,432.20 1.35%
    18 600102 莱钢股份 6,072,172 92,539,901.28 1.34%
    19 601318 中国平安 1,246,500 89,137,215.00 1.29%
    20 600584 长电科技 7,254,641 84,951,846.11 1.23%
    21 601628 中国人寿 1,915,982 78,766,020.02 1.14%
    22 600519 贵州茅台 591,914 70,840,267.52 1.02%
    23 000401 冀东水泥 4,456,973 61,327,948.48 0.89%
    24 000016 深康佳A 7,543,194 59,591,232.60 0.86%
    25 600383 金地集团 1,719,411 58,838,244.42 0.85%
    26 000898 鞍钢股份 3,279,633 58,016,707.77 0.84%
    27 000002 万 科A 3,000,000 57,360,000.00 0.83%
    28 600761 安徽合力 2,004,817 57,137,284.50 0.83%
    29 600008 首创股份 5,000,000 57,050,000.00 0.83%
    30 600015 华夏银行 4,585,000 55,203,400.00 0.80%
    31 000568 泸州老窖 1,000,000 42,100,000.00 0.61%
    32 000419 通程控股 1,908,895 40,105,883.95 0.58%
    33 600026 中海发展 1,690,000 38,836,200.00 0.56%
    34 000410 沈阳机床 1,499,968 35,999,232.00 0.52%
    35 601998 中信银行 3,830,604 35,241,556.80 0.51%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    17
    36 600673 阳之光 1,836,961 34,626,714.85 0.50%
    37 600456 宝钛股份 790,000 33,740,900.00 0.49%
    38 601006 大秦铁路 2,190,000 33,156,600.00 0.48%
    39 600308 华泰股份 1,319,395 32,443,923.05 0.47%
    40 000572 海马股份 1,599,887 32,029,737.74 0.46%
    41 600169 太原重工 1,387,529 31,718,912.94 0.46%
    42 600337 美克股份 1,385,657 30,761,585.40 0.44%
    43 601328 交通银行 2,347,912 25,803,552.88 0.37%
    44 600697 欧亚集团 1,206,439 24,502,776.09 0.35%
    45 600086 东方金钰 1,899,936 21,260,283.84 0.31%
    46 600320 振华港机 1,049,946 20,862,427.02 0.30%
    47 000157 中联重科 514,912 19,824,112.00 0.29%
    48 600416 湘电股份 659,914 19,810,618.28 0.29%
    49 000528 柳 工 800,000 19,600,000.00 0.28%
    50 600900 长江电力 1,250,000 18,900,000.00 0.27%
    51 002122 天马股份 240,000 18,285,600.00 0.26%
    52 002028 思源电气 288,627 18,148,865.76 0.26%
    53 002022 科华生物 697,818 17,585,013.60 0.25%
    54 600315 上海家化 407,000 16,634,090.00 0.24%
    55 600895 张江高科 950,000 16,416,000.00 0.24%
    56 601919 中国远洋 883,071 16,124,876.46 0.23%
    57 601111 中国国航 1,399,931 13,705,324.49 0.20%
    58 000983 西山煤电 450,000 12,703,500.00 0.18%
    59 600549 厦门钨业 679,923 12,551,378.58 0.18%
    60 600269 赣粤高速 850,000 11,789,500.00 0.17%
    61 600693 东百集团 661,955 11,690,125.30 0.17%
    62 600019 宝钢股份 1,010,000 11,110,000.00 0.16%
    63 000709 唐钢股份 840,000 10,735,200.00 0.16%
    64 600348 国阳新能 290,000 10,718,400.00 0.16%
    65 002024 苏宁电器 219,909 10,326,926.64 0.15%
    66 000088 盐 田 港 599,961 10,073,345.19 0.15%
    67 600628 新世界 449,904 8,642,655.84 0.13%
    68 600350 山东高速 999,922 7,659,402.52 0.11%
    69 002078 太阳纸业 260,000 6,762,600.00 0.10%
    70 600011 华能国际 610,000 6,545,300.00 0.09%
    71 002123 荣信股份 71,147 5,905,201.00 0.09%
    72 002081 金 螳 螂 136,747 5,540,988.44 0.08%
    73 600585 海螺水泥 89,948 5,303,334.08 0.08%
    74 600886 国投电力 339,969 5,262,720.12 0.08%
    75 600276 恒瑞医药 110,000 4,976,400.00 0.07%
    76 601166 兴业银行 140,000 4,912,600.00 0.07%
    77 600569 安阳钢铁 580,000 4,895,200.00 0.07%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    18
    78 600997 开滦股份 219,929 4,838,438.00 0.07%
    79 600976 武汉健民 499,902 4,479,121.92 0.06%
    80 600236 桂冠电力 400,000 4,360,000.00 0.06%
    81 600642 申能股份 299,939 4,196,146.61 0.06%
    82 002080 中材科技 129,957 3,875,317.74 0.06%
    83 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.05%
    84 600529 山东药玻 249,980 3,157,247.40 0.05%
    85 600586 金晶科技 150,000 2,980,500.00 0.04%
    86 600690 青岛海尔 175,000 2,800,000.00 0.04%
    87 002007 华兰生物 59,993 2,495,708.80 0.04%
    88 000963 华东医药 160,000 2,132,800.00 0.03%
    89 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.03%
    90 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.02%
    91 000897 津滨发展 102,481 1,533,115.76 0.02%
    92 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.02%
    93 600588 用友软件 26,000 1,269,580.00 0.02%
    94 002084 海鸥卫浴 39,946 1,239,524.38 0.02%
    95 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.02%
    96 002088 鲁阳股份 35,026 1,167,766.84 0.02%
    97 600000 浦发银行 30,000 1,097,700.00 0.02%
    98 002135 东南网架 46,891 1,089,746.84 0.02%
    99 600088 中视传媒 35,000 1,064,350.00 0.02%
    100 002106 莱宝高科 32,000 960,320.00 0.01%
    101 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.01%
    102 600718 东软股份 20,000 833,400.00 0.01%
    103 002104 恒宝股份 47,600 828,716.00 0.01%
    104 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.01%
    105 002093 国脉科技 10,000 617,000.00 0.01%
    106 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.01%
    107 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.00%
    股票投资合计 4,780,398,601.69 69.14%
    6.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元)
    占期初基金资产净值的
    比例
    1 600019 宝钢股份 749,544,664.84 51.63%
    2 600028 中国石化 575,217,182.63 39.62%
    3 600016 民生银行 563,799,020.04 38.84%
    4 600900 长江电力 524,749,885.72 36.15%
    5 000898 鞍钢股份 467,001,393.41 32.17%
    6 600036 招商银行 457,027,725.18 31.48%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    19
    7 600005 武钢股份 426,267,596.29 29.36%
    8 601006 大秦铁路 369,816,068.24 25.47%
    9 600009 上海机场 353,729,456.53 24.37%
    10 000001 深发展A 332,074,673.38 22.87%
    11 601318 中国平安 266,429,776.36 18.35%
    12 601398 工商银行 256,274,539.66 17.65%
    13 600875 东方电机 253,007,979.16 17.43%
    14 600150 沪东重机 249,580,957.19 17.19%
    15 600717 天津港 249,541,345.20 17.19%
    16 000651 格力电器 234,296,467.14 16.14%
    17 600583 海油工程 215,977,003.91 14.88%
    18 600309 烟台万华 204,121,908.70 14.06%
    19 600001 邯郸钢铁 200,757,165.83 13.83%
    20 000423 东阿阿胶 194,450,504.62 13.39%
    21 600031 三一重工 178,230,855.52 12.28%
    22 000002 万 科A 166,633,826.82 11.48%
    23 000709 唐钢股份 165,402,625.98 11.39%
    24 600015 华夏银行 161,547,606.73 11.13%
    25 000717 韶钢松山 158,107,067.44 10.89%
    26 600694 大商股份 154,871,275.73 10.67%
    27 600050 中国联通 151,925,486.10 10.47%
    28 600143 金发科技 149,978,987.55 10.33%
    29 600584 长电科技 145,603,968.10 10.03%
    30 000069 华侨城A 144,744,487.20 9.97%
    31 000063 中兴通讯 138,756,065.97 9.56%
    32 600519 贵州茅台 138,643,108.55 9.55%
    33 600859 王府井 130,100,585.31 8.96%
    34 600299 星新材料 128,686,613.35 8.86%
    35 600383 金地集团 127,568,818.94 8.79%
    36 600549 厦门钨业 120,690,655.80 8.31%
    37 000858 五 粮 液 117,447,645.02 8.09%
    38 600641 万业企业 116,357,744.38 8.02%
    39 000088 盐 田 港 116,084,919.13 8.00%
    40 000338 潍柴动力 112,180,535.69 7.73%
    41 600102 莱钢股份 111,894,189.17 7.71%
    42 601628 中国人寿 110,191,534.57 7.59%
    43 000792 盐湖钾肥 108,227,596.10 7.46%
    44 600456 宝钛股份 89,680,584.01 6.18%
    45 600675 中华企业 83,246,018.94 5.73%
    46 600008 首创股份 82,933,685.32 5.71%
    47 000572 海马股份 78,284,268.88 5.39%
    48 000016 深康佳A 72,759,887.42 5.01%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    20
    49 000402 金 融 街 71,926,384.97 4.95%
    50 600418 江淮汽车 70,005,543.21 4.82%
    51 600315 上海家化 67,465,845.24 4.65%
    52 600022 济南钢铁 66,627,422.64 4.59%
    53 601166 兴业银行 61,676,210.15 4.25%
    54 000401 冀东水泥 60,311,805.43 4.15%
    55 600761 安徽合力 58,323,622.34 4.02%
    56 600269 赣粤高速 57,687,621.28 3.97%
    57 600423 柳化股份 55,174,139.85 3.80%
    58 600189 吉林森工 51,835,710.21 3.57%
    59 600026 中海发展 48,373,019.39 3.33%
    60 600037 歌华有线 47,889,973.29 3.30%
    61 000568 泸州老窖 47,156,054.06 3.25%
    62 600308 华泰股份 45,514,782.23 3.14%
    63 002122 天马股份 45,478,853.49 3.13%
    64 600386 *ST 北巴 44,221,395.41 3.05%
    65 600887 伊利股份 43,994,437.39 3.03%
    66 000419 通程控股 43,266,905.46 2.98%
    67 600590 泰豪科技 42,802,881.71 2.95%
    68 600616 第一食品 41,498,576.99 2.86%
    69 002022 科华生物 41,001,648.81 2.82%
    70 600331 宏达股份 39,614,660.66 2.73%
    71 600125 铁龙物流 38,162,834.31 2.63%
    72 600895 张江高科 37,708,724.44 2.60%
    73 600673 阳之光 34,998,978.99 2.41%
    74 600337 美克股份 34,610,294.96 2.38%
    75 600795 国电电力 34,345,468.89 2.37%
    76 600361 华联综超 32,201,230.21 2.22%
    77 600169 太原重工 32,178,510.95 2.22%
    78 000758 中色股份 31,721,576.51 2.19%
    79 600686 金龙汽车 31,265,661.21 2.15%
    80 600086 东方金钰 30,027,857.31 2.07%
    81 000410 沈阳机床 28,964,140.95 2.00%
    (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元)
    占期初基金资产净值的
    比例
    1 600019 宝钢股份 984,637,426.60 67.83%
    2 600028 中国石化 636,282,173.50 43.83%
    3 600900 长江电力 631,915,325.36 43.53%
    4 600005 武钢股份 576,251,945.03 39.69%
    5 600036 招商银行 464,374,623.95 31.99%
    6 000898 鞍钢股份 455,046,821.76 31.35%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    21
    7 601006 大秦铁路 421,349,536.74 29.02%
    8 600016 民生银行 420,882,984.73 28.99%
    9 000001 深发展A 387,320,849.31 26.68%
    10 600009 上海机场 352,347,890.88 24.27%
    11 601318 中国平安 292,312,373.43 20.14%
    12 601398 工商银行 278,484,387.13 19.18%
    13 000709 唐钢股份 254,052,660.84 17.50%
    14 600859 王府井 224,295,542.34 15.45%
    15 600001 邯郸钢铁 222,846,966.32 15.35%
    16 600031 三一重工 219,736,035.31 15.14%
    17 600875 东方电机 219,332,843.85 15.11%
    18 000717 韶钢松山 189,676,609.48 13.07%
    19 000063 中兴通讯 179,679,013.70 12.38%
    20 000069 华侨城A 176,858,671.13 12.18%
    21 600050 中国联通 168,155,449.27 11.58%
    22 000061 农 产 品 158,349,170.65 10.91%
    23 600309 烟台万华 143,686,558.08 9.90%
    24 000858 五 粮 液 138,256,513.68 9.52%
    25 000338 潍柴动力 137,508,445.99 9.47%
    26 000792 盐湖钾肥 133,726,169.43 9.21%
    27 600150 沪东重机 133,298,386.51 9.18%
    28 600015 华夏银行 132,409,411.06 9.12%
    29 000002 万 科A 121,017,233.65 8.34%
    30 600584 长电科技 116,483,341.25 8.02%
    31 000088 盐 田 港 114,177,560.71 7.87%
    32 600549 厦门钨业 110,482,887.47 7.61%
    33 600717 天津港 106,764,104.85 7.35%
    34 600675 中华企业 103,282,010.77 7.11%
    35 600519 贵州茅台 101,265,630.94 6.98%
    36 600122 宏图高科 99,008,317.21 6.82%
    37 600022 济南钢铁 92,961,313.25 6.40%
    38 600583 海油工程 88,499,358.62 6.10%
    39 000402 金 融 街 83,952,691.84 5.78%
    40 600418 江淮汽车 82,113,703.63 5.66%
    41 600590 泰豪科技 74,249,885.35 5.11%
    42 000572 海马股份 73,619,346.61 5.07%
    43 600315 上海家化 70,017,233.29 4.82%
    44 600456 宝钛股份 68,890,968.48 4.75%
    45 600383 金地集团 68,339,741.87 4.71%
    46 600423 柳化股份 66,333,764.91 4.57%
    47 601166 兴业银行 62,052,252.44 4.27%
    48 600037 歌华有线 58,102,248.03 4.00%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    22
    49 000651 格力电器 52,182,897.72 3.59%
    50 600331 宏达股份 51,424,277.76 3.54%
    51 600386 *ST 北巴 50,248,216.12 3.46%
    52 600616 第一食品 49,612,108.40 3.42%
    53 600189 吉林森工 48,136,357.43 3.32%
    54 000936 华 西 村 47,170,543.17 3.25%
    55 600694 大商股份 47,032,720.81 3.24%
    56 600887 伊利股份 46,128,265.97 3.18%
    57 600269 赣粤高速 45,985,757.77 3.17%
    58 601628 中国人寿 44,906,903.25 3.09%
    59 600299 星新材料 44,615,465.83 3.07%
    60 000758 中色股份 42,781,086.12 2.95%
    61 600795 国电电力 42,193,872.69 2.91%
    62 600125 铁龙物流 39,841,289.11 2.74%
    63 002122 天马股份 37,169,520.64 2.56%
    64 002022 科华生物 34,905,932.73 2.40%
    65 600686 金龙汽车 34,657,006.82 2.39%
    66 000401 冀东水泥 33,803,321.41 2.33%
    67 002123 荣信股份 32,955,709.62 2.27%
    68 600361 华联综超 32,854,245.27 2.26%
    (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元)
    13,158,720,628.43 12,126,726,123.16
    6.5报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债 73,900,634.60 1.07%
    金融债 1,461,682,827.22 21.14%
    央行票据
    企业债
    可转换债券 3,882,589.90 0.06%
    资产支持证券
    合计 1,539,466,051.72 22.27%
    6.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 060231 06 国开31 490,217,700.00 7.09%
    2 060406 06 农发06 200,113,100.00 2.89%
    3 060407 06 农发07 160,356,650.00 2.32%
    4 060305 06 进出05 120,012,805.72 1.74%
    5 050408 05 农发08 99,511,300.00 1.44%
    6.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    23
    6.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
    6.9 投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告
    编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    (3) 其他资产的构成
    项目 期末余额(元)
    交易保证金 6,177,978.18
    应收证券交易清算款
    应收股利 16,190.64
    应收利息 31,990,746.48
    应收申购款 7,372,203.88
    待摊费用
    配股权证
    合计 45,557,119.18
    (4) 持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    (5)报告期内获得的权证资产
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别(被动持有或主动投资)
    1 031001 侨城HQC1 1,000,000 12,519,833.62 主动投资
    2 580013 武钢CWB1 7,417,590 17,188,781.31 被动持有
    注:报告期内,本基金认购武钢股份分离交易可转债而获派的权证武钢CWB1,按权证公
    允价值占该转债全部公允价值的比例,将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证
    成本,本基金获得的武钢CWB1 成本为17,188,781.31 元。
    §7 基金份额持有人情况
    7.1 报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数(户) 182,407
    报告期末平均每户持有的基金份额(份) 26,548.28
    7.2 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额 4,842,592,143.08 100%
    其中:机构投资者持有的基金份额 81,514,729.37 1.68%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    24
    个人投资者持有的基金份额 4,761,077,413.71 98.32%
    §8 开放式基金份额变动情况
    §9 重大事件揭示
    (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
    1. 基金管理人重大人事变动情况
    2007 年1 月16 日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士
    任公司督察长的公告》;2007 年4 月17 日,基金管理人发布《关于调整嘉实成长收益证券
    投资基金基金经理的公告》,聘请刘天君任本基金基金经理,与刘志强共同管理本基金;孙
    林不再担任本基金经理职务。
    2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:无
    (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
    (五)基金收益分配
    报告期内,基金管理人实施了本基金3 次收益分配方案。2007 年1 月5 日每10 份基金
    份额派发现金红利2.50 元,2007 年1 月16 日每10 份基金份额派发现金红利3.50 元,2007
    年1 月22 日按每10 份基金份额派发现金红利4.60 元。报告期内合计派发现金红利
    895,192,031.26 元。
    (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1.基金租用席位的选择标准和程序
    项 目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日的基金份额总额 2,002,279,940.18
    报告期期初基金份额总额 737,868,619.03
    报告期期间总申购份额 12,116,646,699.04
    报告期期间总赎回份额 8,011,923,174.99
    报告期期末基金份额总额 4,842,592,143.08
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    25
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证
    券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券
    公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况
    (1)股票交易量及佣金情况
    证券公司名称
    租用席位
    数量(个)
    股票成交
    金额(元)
    占股票总成交
    金额的比例
    佣金(元)
    占佣金
    总量比例
    国泰君安证券股份有限公司 2 6,071,569,726.62 24.15% 4,882,103.58 23.96%
    东方证券股份有限公司 1 2,447,788,899.00 9.73% 2,006,836.14 9.85%
    海通证券股份有限公司 1 1,420,407,691.33 5.65% 1,111,476.81 5.45%
    中国国际金融有限公司 1 5,493,083,936.95 21.85% 4,503,961.61 22.11%
    东海证券有限责任公司 1 463,193,477.03 1.84% 379,615.28 1.86%
    新时代证券有限责任公司 1 2,541,652,701.92 10.11% 2,084,141.01 10.23%
    长城证券有限责任公司 1 1,152,218,778.07 4.58% 901,616.28 4.43%
    招商证券股份有限公司 1 808,091,308.44 3.21% 632,334.53 3.10%
    广发证券股份有限公司 1 2,469,439,434.72 9.82% 2,024,582.84 9.94%
    东北证券有限责任公司 1 530,246,867.74 2.11% 414,919.56 2.04%
    兴业证券股份有限公司 1 1,747,897,592.33 6.95% 1,433,271.66 7.03%
    合计 12 25,145,590,414.15 100% 20,374,859.30 100%
    (2)债券交易情况
    证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例
    海通证券股份有限公司 23,042,256.69 16.53%
    东海证券有限责任公司 20,137,203.00 14.44%
    长城证券有限责任公司 34,670,337.09 24.87%
    兴业证券股份有限公司 61,560,964.40 44.16%
    合计 139,410,761.18 100%
    (3)债券回购交易情况
    证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例
    东方证券股份有限公司 69,000,000.00 33.17%
    中国国际金融有限公司 70,000,000.00 33.66%
    广发证券股份有限公司 69,000,000.00 33.17%
    合计 208,000,000.00 100%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    26
    (4)权证交易情况
    证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例
    国泰君安证券股份有限公司 14,000,000.00 13.52%
    东方证券股份有限公司 43,690,136.46 42.18%
    海通证券股份有限公司 12,518,581.71 12.09%
    招商证券股份有限公司 22,133,737.45 21.37%
    东北证券有限责任公司 11,227,482.37 10.84%
    合计 103,569,937.99 100%
    3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
    报告期内新增兴业证券股份有限公司席位1 个,中信建投证券有限责任公司席位1 个。
    (九)报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
    序号 临时报告名称 披露日期 备注
    1 嘉实成长收益证券投资基金第十二次分红公告 2007 年1 月
    11 日
    派发现金红利3.50
    元/10 份
    2 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察
    长的公告
    2007 年1 月
    16 日
    3 嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红预告与暂停
    申购及转入业务公告
    2007 年1 月
    17 日
    拟派发现金红利
    4.50 元/10 份
    4 嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红公告 2007 年1 月
    19 日
    派发现金红利4.60
    元/10 份
    5 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式
    基金费率优惠的公告
    2007 年1 月
    23 日
    含本基金
    6 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机
    构的公告
    2007 年1 月
    23 日
    含本基金
    7 关于嘉实策略、嘉实成长及嘉实增长基金暂停申购和转
    入业务的公告
    2007 年2 月3
    日
    8 关于恢复嘉实成长收益基金申购和转入业务的公告 2007 年3 月8
    日
    9 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年3 月
    15 日
    含本基金
    10 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资
    业务的公告
    2007 年3 月
    26 日
    含本基金
    11 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务
    的公告
    2007 年4 月3
    日
    含本基金
    12 关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期
    定投业务的公告
    2007 年4 月3
    日
    含本基金
    13 关于增加民生银行为嘉实成长与嘉实主题基金代销机
    构的公告
    2007 年4 月3
    日
    14 关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的
    公告
    2007 年4 月
    13 日
    含本基金
    15 关于调整嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告 2007 年4 月
    17 日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益基金2007 年半年度报告
    27
    16 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公
    告
    2007 年5 月
    31 日
    17 关于增加中国工商银行为嘉实成长基金代销机构的公
    告
    2007 年6 月8
    日
    18 关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实成长与
    嘉实策略基金费率优惠的公告
    2007 年6 月
    20 日
    19 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务
    的公告
    2007 年6 月
    22 日
    含本基金
    20 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销
    交易业务的公告
    2007 年6 月
    26 日
    含本基金
    21 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行
    开办定投及网上交易业务的公告
    2007 年 6 月
    27 日
    含本基金
    §10 备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    10.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    10.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,
    也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
    400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2007年8月28日
    
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