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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:2008年第二季度报告

公告日期:2008-07-19

嘉实超短债证券投资基金2008年第二季度报告  
    
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止,本报告期中的财务资料未经审计。
    §2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现
    (1) 基金简称 嘉实超短债(深交所净值揭示简称: 嘉实短债) 
    (2) 基金代码 070009(深交所净值揭示代码:160708) 
    (3) 基金运作方式 契约型开放式 
    (4) 基金合同生效日 2006 年4 月26 日 
    (5) 报告期末基金份额总额 2,166,758,078.48 份 
    (6) 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性, 降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 
    (7) 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益; 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。 
    (8) 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。 
    (9) 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中 
    
    
    长期债券基金、混合基金、股票基金。 
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司 
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司 
    
    3.1 主要财务指标 单位:元
    序号 主要财务指标 2008年4月1日至2008 年6 月30 日 
    1 本期利润 11,267,169.65 
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 13,374,940.46 
    3 加权平均基金份额本期利润 0.0065 
    4 期末基金资产净值 2,168,030,397.17 
    5 期末基金份额净值 1.0006 
    
    注:本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 
    1 基金净值表现
    2 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
    
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
    过去三个月 0.67% 0.01% 0.97% 0.01% -0.30% 0.00% 
    
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
    
    图:嘉实超短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006年4月26日至2008年6月30日)
    注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。 
    
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理情况介绍
    吴洪坚先生,清华大学工学硕士,6 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,任嘉实货币市场基金基金经理助理职务,2006 年10 月至今任本基金基金经理。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 报告期内公平交易制度执行情况
    报告期内,本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,无发生异常交易行为。本基金份额净值增长率为0.67% ,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为0.8026% ,主要是两者估值方法不同,本基金采用公允价值估值,出现估值减值;嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,无估值增值。
    1 报告期内基金的投资策略和业绩表现
    2 行情回顾及运作分析
    
    报告期内,央行连续多次提高金融机构法定存款准备金率,以加强银行体系流动性管理,引导货币信贷合理增长。期末金融机构法定存款准备金率已上调至17.5% ,金融市场流动性开始受到影响,市场资金成本逐级提高,二级市场现券抛压较此前明显加重,各类债券尤其是中长端券种的收益率水平出现上行,但在央行指导下各期限央行票据的发行收益率均长时间保持稳定。信用债方面,中期票据大量发行并受到市场欢迎,二级市场溢价明显,此外短期融资券由于供给相对不足,信用利差较此前有所下行。而尽管市场加息预期有所加强,但由于同期限固息债的收益率上行幅度较大,基准为1 年期定期存款的浮息券种的利差水平也有所上行。
    报告期内,股指表现持续不佳,大盘新股发行较少且申购收益大幅下降,因机构融资需求的大幅减少,与新股申购紧密相关的交易所回购利率也持续低企,跨市场回购套利操作基本无利可图。本基金的规模波动较大,组合资产配置计划难以在常态下进行,流动性管理成为首要任务,收益较低的高流动性资产配置比例大幅提高,而部分券种的被动减持也影响到基金业绩表现。
    
    4.4.2 本基金业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.0006元,本报告期基金份额净值增长率为0.67% ,同期业绩比较基准收益率为0.97% 。
    4.4.3 市场展望和投资策略 
    展望今年3 季度,大盘新股发行可能提速,预计将对市场资金面造成较大的短期压力,但由于新股申购收益难有显著提升,跨市场逆回购套利的操作空间仍相对有限。鉴于基金规模仍存在较大的不确定性,本基金将进一步控制组合债券资产比例,降低组合久期和杠杆运用,以保障基金流动性的要求,并在新股发行期间具备较大的组合弹性,将资产投入到收益高的类属中去。此外,本基金将在日常操作中继续做好组合债券资产的调整优化,力争提高组合静态收益水平。
    §5 投资组合报告
    1 报告期末基金资产组合情况
    2 报告期末债券投资组合
    3 按债券品种分类的债券投资组合
    4 基金投资前五名债券明细 
    5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    6 投资组合报告附注
    7 4.1基金计价方法说明 
    
    资产组合 金额( 元) 占基金总资产的比例 
    债券投资 1,846,953,000.00 79.00% 
    买入返售证券 300,000,570.00 12.83% 
    其中:买断式回购的买入返售证券 
    银行存款和清算备付金合计 6,097,207.10 0.26% 
    资产支持证券 
    其他资产 184,957,613.56 7.91% 
    合计 2,338,008,390.66 100% 
    
    序号 债券品种 市值( 元) 占基金资产净值的比例 
    1 国家债券 
    2 金融债券 1,318,844,000.00 60.83% 
    3 央行票据 338,170,000.00 15.60% 
    4 企业债券 189,939,000.00 8.76% 
    5 资产支持证券 
    合计 1,846,953,000.00 85.19% 
    
    序号 债券代码 债券名称 市值( 元) 市值占基金资产净值的比例 
    1 080410 08 农发10 299,460,000.00 13.81% 
    2 0801046 08 央行票据46 288,240,000.00 13.30% 
    
    
    3 080403 08 农发03 270,756,000.00 12.49% 
    4 080404 08 农发04 210,210,000.00 9.70% 
    5 080409 08 农发09 199,180,000.00 9.19% 
    
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。 
    (2)本基金估值采用:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    1 本报告期内需说明的证券投资决策程序:无 
    2 其他资产的构成 
    
    序号 项目 期末金额(元) 
    1 存出保证金 
    2 应收证券交易清算款 
    3 应收利息 23,398,830.93 
    4 应收申购款 161,558,782.63 
    5 其他应收款 
    6 待摊费用 
    7 其他 
    合计 184,957,613.56 
    
    §6 开放式基金份额变动
    项 目 基金份额(份) 
    报告期期初基金份额总额 1,245,566,372.51 
    报告期间基金总申购份额 14,370,920,165.16 
    报告期间基金总赎回份额 13,449,728,459.19 
    报告期期末基金份额总额 2,166,758,078.48 
    
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
    2 嘉实超短债证券投资基金基金合同》; 
    3 嘉实超短债证券投资基金招募说明书》; 
    4 嘉实超短债证券投资基金托管协议》; 
    5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 
    6 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
    
    
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800 ,或发E-mail:service@jsfund.cn 。
    嘉实基金管理有限公司2008年7月19日
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