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嘉实超短债债券(070009)

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投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-22

基金简称:嘉实超短债           基金代码:070009

                  嘉实超短债证券投资基金2008年第三季度报告

    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2008年7月1日起至2008年9月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。
    §2 基金产品概况
    (1)基金简称 嘉实超短债(深交所净值揭示简称:嘉实短债)
    (2)基金代码 070009(深交所净值揭示代码:160708)
    (3)基金运作方式 契约型开放式
    (4)基金合同生效日 2006年4月26日
    (5)报告期末基金份额总额 4,196,931,659.07份
    (6)投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
    (7)投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
    (8)业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
    (9)风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标                                                       单位:元
    序号 主要财务指标 报告期(2008年7月1日至2008年9月30日)
    1 本期已实现收益 26,589,586.16
    2 本期利润 41,991,259.45
    3 加权平均基金份额本期利润 0.0123
    4 期末基金资产净值 4,213,037,921.69
    5 期末基金份额净值 1.0038
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
    3.2基金净值表现
    3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值
    增长率① 净值增长率
    标准差② 业绩比较基准
    收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.06% 0.08% 0.98% 0.01% 0.08% 0.07%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    图:嘉实超短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006年4月26日至2008年9月30日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    吴洪坚 本基金基金经理 2006年10月28日
    - 6 曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金份额净值增长率为1.06%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为0.8684%,主要是两者估值方法不同,本基金采用公允价值估值,出现估值增值;嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,无估值增值。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金无发生异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1行情回顾及运作分析
    报告期内,债券市场走出一轮跌宕起伏的行情。7月,由于央行持续紧缩货币,中长期国债收益率持续走高,收益率曲线明显变陡。但之后随着资金面的逐渐宽松,CPI回落幅度屡超预期,且央行下调贷款利率和部分银行准备金率带来货币政策放松信号,债券市场强劲上涨,收益率曲线大幅下行并呈平坦化趋势。随后尽管受到获利了结盘的影响进入调整,但依然呈现强势格局。期间短端收益率相对中长端下调幅度较为有限,但央行主导并长期维持稳定的央票发行收益率开始出现松动,短期融资券在旺盛需求的推动下信用利差有所收窄。
    报告期内,本基金抓住市场上行机遇,及时调整投资策略,充分利用杠杆资源,较为迅速地提升了组合久期,根据利差变动灵活调整信用债投资比例,并不断进行持仓券种的优化。通过上述操作,实现了较高的组合静态收益、骑乘收益和因市场收益率曲线下行带来的估值收益,但期间基金规模的波动仍在一定程度上限制了组合收益的提升。
    4.4.2本基金业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.0038元;本报告期基金份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准收益率为0.98%。
    4.4.3市场展望和投资策略
    展望今年第四季度,通胀压力趋稳,国际金融市场激烈动荡,国内宏观经济呈下行态势,"保增长、控通胀"的政策目标将在一定程度上影响后期市场走势。本基金将在平衡流动性、安全性和收益性的基础上,继续保持较高的组合久期,谨慎控制组合的信用配置,持续进行持仓券种的调整优化,积极参与交易所逆回购操作,力争提高组合收益水平。同时,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,保持组合必要的安全空间,以灵活应对组合规模波动对流动性的要求,在市场变动时及时实现组合调整。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产
    的比例
    1 固定收益投资 5,400,024,000.00 95.10%
    其中:债券 5,400,024,000.00 95.10%
    资产支持证券 - -
    2 买入返售证券 - -
    其中:买断式回购的买入返售证券 - -
    3 银行存款和清算备付金合计 16,118,376.69 0.28%
    4 其他资产 261,886,127.73 4.61%
    合计 5,678,028,504.42 100%
    5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值的比例
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 2,214,216,000.00 52.56%
    3
    金融债券 2,632,813,000.00 62.49%
    其中:政策性金融债 2,632,813,000.00 62.49%
    4 企业债券 552,995,000.00 13.13%
    5 企业短期融资券 - -
    6 其他 - -
    合计 5,400,024,000.00 128.17%
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值的
    比例
    1 0801034 08央行票据34 10,400,000 1,000,064,000.00 23.74%
    2 080410 08农发10 8,000,000 800,240,000.00 18.99%
    3 0801046 08央行票据46 3,900,000 374,985,000.00 8.90%
    4 0801104 08央行票据104 3,000,000 288,480,000.00 6.85%
    5 080403 08农发03 2,700,000 271,215,000.00 6.44%
    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.5 投资组合报告附注
    5.5.1基金计价方法说明
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
    (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    5.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    5.5.3 报告期末其他资产构成
    序号 项目 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 72,675,432.02
    4 应收申购款 189,210,695.71
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    合计 261,886,127.73
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 2,166,758,078.48
    报告期期间基金总申购份额 24,333,541,621.42
    报告期期间基金总赎回份额 22,303,368,040.83
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 4,196,931,659.07
    §7 备查文件目录
    7.1备查文件目录
    (1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
    (2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实超短债证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司
    2008年10月22日
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