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嘉实超短债债券(070009)

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投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:2008年年度报告

公告日期:2009-03-26

嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
嘉实超短债证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月26 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月25 日核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示和目录………………………………………………………………………………………1
§2 基金简介……………………………………………………………………………………………4
2.1 基金基本情况…………………………………………………………………………………4
2.2 基金产品说明…………………………………………………………………………………4
2.3 基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………4
2.4 信息披露方式 …………………………………………………………………………………4
2.5 其他相关资料……………………………………………………………………………………4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……………………………………………………5
3.1 主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………5
3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………5
3.3 过去三年基金的利润分配情况………………………………………………………………7
§4 管理人报告…………………………………………………………………………………………7
4.1 基金管理人及基金经理情况…………………………………………………………………7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况………………………………………………9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明……………………………………………9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明………………………………………………10
§5 托管人报告…………………………………………………………………………………………10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明………10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见…………………10
§6 审计报告……………………………………………………………………………………………10
§7 年度财务报表………………………………………………………………………………………11
7.1 资产负债表……………………………………………………………………………………11
7.2 利润表…………………………………………………………………………………………12
7.3 所有者权益(基金净值)变动表……………………………………………………………13
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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7.4 报表附注………………………………………………………………………………………14
§8 投资组合报告……………………………………………………………………………………27
8.1 期末基金资产组合情况………………………………………………………………………27
8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合………………………………………………………27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细…………………27
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细………27
8.5 投资组合报告附注……………………………………………………………………………27
§9 基金份额持有人信息………………………………………………………………………………28
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构……………………………………………………28
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………………………28
§10 开放式基金份额变动……………………………………………………………………………28
§11 重大事件揭示……………………………………………………………………………………29
11.1 基金份额持有人大会决议…………………………………………………………………29
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………………………29
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………………………29
11.4 基金投资策略的改变………………………………………………………………………29
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………………………29
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………………………29
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………………………30
11.8 其他重大事件………………………………………………………………………………30
§12 备查文件目录…………………………………………………………………………………33
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实超短债证券投资基金
基金简称 嘉实超短债(深交所净值揭示简称:嘉实短债)
交易代码 070009(深交所净值揭示代码:160708)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年4 月26 日
报告期末基金份额总额 20,962,720,874.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高
的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策
略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资
产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将
一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产
提供超额收益。
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
风险收益特征
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期
债券基金、混合基金、股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 宁敏
联系电话 (010)65215588 (010)66594977
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
注册地址
上海市浦东新区富城路99 号
震旦国际大楼1702 室
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
北京市建国门北大街8 号
华润大厦8 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 100005(办公地址) 100818
法定代表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 嘉实基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
北京市建国门北大街8 号
华润大厦8 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年
2006年4月26日
至2006年12月31日
本期已实现收益 131,822,508.71 17,011,795.34 24,656,339.62
本期利润 275,148,686.72 16,900,842.57 24,642,069.23
加权平均基金份额本期利润 0.0723 0.0366 0.0106
本期加权平均净值利润率 7.16% 3.65% 1.06%
本期基金份额净值增长率 5.41% 4.01% 1.22%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年
2006年4月26日
至2006年12月31日
期末可供分配利润 18,389,973.48 406,680.79 436,849.09
期末可供分配基金份额利润 0.0009 0.0012 0.0005
期末基金资产净值 21,345,923,783.86 353,565,319.25 832,653,946.27
期末基金份额净值 1.0183 1.0012 1.0005
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年
2006年4月26日
至2006年12月31日
基金份额累计净值增长率 10.97% 5.27% 1.22%
注:(1)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)本基金无
持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未
分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.66% 0.15% 0.81% 0.01% 1.85% 0.14%
过去六个月 3.75% 0.12% 1.79% 0.01% 1.96% 0.11%
过去一年 5.41% 0.11% 3.77% 0.01% 1.64% 0.10%
自基金合同生
效起至今 10.97% 0.10% 8.05% 0.01% 2.92% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
6
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
2006-4-26
2006-6-21
2006-8-9
2006-9-27
2006-11-21
2007-01-10
2007-3-7
2007-4-24
2007-6-19
2007-8-6
2007-9-21
2007-11-14
2008-1-2
2008-2-27
2008-4-17
2008-6-10
2008-7-29
2008-9-17
2008-11-7
2008-12-26
嘉实超短债业绩基准
图1:嘉实超短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2008年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投
资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金
持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购
最长期限为1 年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超
过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余
期限在397 天以内的债券、现金、剩余期限在14 天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;
(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资
于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证
监会规定的其他比例限制。
3.2.3 自基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2006年2007年2008年
嘉实超短债业绩基准
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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图2:嘉实超短债基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注:2006 年实际存续期为2006 年4 月26 日至2006 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008 年 0.360 102,845,353.06 56,355,257.98 159,200,611.04 2008 年分配12 次
2007 年 0.387 5,938,227.22 10,084,424.88 16,022,652.10 2007 年分配12 次
2006 年 0.116 6,932,815.58 11,530,461.23 18,463,276.81 2006 年分配6 次
合计 0.863 115,716,395.86 77,970,144.09 193,686,539.95 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投
资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008 年12 月31 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、14 只开放式基金,具体包括
基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实
服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实
300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基
金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券
基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴洪坚 本基金基
金经理、
嘉实货币
基金经理
2006 年
10 月28

- 6 年 曾任职于中国银行交易中
心(上海),从事人民币固
定收益投资及交易等工作。
2005 年加入嘉实基金管理
有限公司固定收益部工作,
曾任嘉实货币市场基金基
金经理助理。清华大学工学
硕士,具有基金从业资格,
中国国籍。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金基金份额净值增长率为5.41%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为
4.3646%,主要是两者估值方法不同,本基金采用公允价值估值,出现估值增值;嘉实货币市场基
金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,无估值增值。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至本报告期末本基金份额净值为1.0183 元;本报告期基金份额净值增长率为5.41%,同期
业绩比较基准收益率为3.77%,基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率1.64 个百分点。
报告期内,伴随宏观经济环境变化和政策导向调整,债券市场走出一波先抑后扬的上升行情。
年初债市短暂企稳后,因通胀预期高涨、经济过热迹象明显,上半年央行继续实施紧缩性货币政
策,市场资金紧张,对债券市场形成明显压制,各期限类属的债券收益率均大幅上涨。但年中开
始, CPI回落幅度屡超预期,经济基本面恶化,政府采取一系列刺激政策,央行连续下调利率和
准备金率,为市场注入流动性;同时股市持续低迷,避险资金流入债市。宏观经济数据、市场资
金面和减息预期相配合,推动债券市场强劲上涨,收益率曲线大幅下行。但期间信用债受经济放
缓、企业盈利下滑等不利因素影响,曾出现剧烈波动,在整体收益率下行的同时信用利差趋于扩
大。进入四季度后,国债和金融债密集发行,受阶段性供给压力和前期大涨后获利回调因素共同
作用,债市才呈现高位调整态势。
报告期内,我们坚持稳健的防御型投资风格,准确判断市场走势,及时调整投资策略。抓住
市场上行机遇,较为迅速地提升了组合久期和债券仓位;保持票息收益较高的浮息债和中长期债
券配置比例;根据信用利差变动状况,灵活调整短融仓位,不断进行持仓券种优化;把握市场波
动,利用杠杆资源,投资流动性强和相对价值较高的债券品种。通过上述操作,同时实现了较高
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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的静态收益、骑乘收益和因市场收益率曲线下行带来的估值收益,有效地提高了本基金的收益水
平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年,债市在承接高位之后面临诸多不确定因素。国内经济保增长任务依然艰巨,
预计央行将维持较为宽松的货币政策,资金面仍支持债市向好。但积极财政政策下国债发行将大
量增加,一级市场供给压力限制了收益率继续下行空间;信用类债券发行机制有所突破,规模增
加的同时信用风险将更加凸现;信贷增加、股市向好也将分流债市资金。因此,我们将秉持控制
风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,平衡组合流动性、安全性和收
益性,综合考虑债券类属和期限结构,灵活调整组合久期,严格选择信用品种,积极参与逆回购
操作,力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等
监察稽核工作,采取的主要措施如下:
1.合规管理:以风险为本,进一步加强投研体系、基金销售的合规管理,严格执行内部合规
检查程序,包括事前防范、事中控制和事后监督3 个阶段,合理确保公司各项业务运作合法合规、
审慎经营。
2.内部审计和SAS70 国际专项认证:实施内部差错管理,重点开展中后台业务内审,获得普
华出具的无保留意见内控报告(SAS70 国际认证)。报告期内中后台业务部门未发生违规行为、未
发现重大潜在风险。
3.法律事务和公司制度建设:全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,
监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论、修改建议和公司管理制度建设。
4.信息披露和投资者关系管理工作:完成16 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基
金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、
法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均
具有专业胜任能力和相关工作经历。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会
会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关
的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责
任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十八、(二)收益分配原则6)的约定:“在符合有关基金分红条件
且每份基金份额可分配收益超过0.001 元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进
行分红。每年分红次数不超过20 次”。本期已实现收益131,822,508.71 元,年度已实施12 次分
配利润合计159,200,611.04 元。报告期内利润分配具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以
下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20203 号
嘉实超短债证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实超短债证券投资基金(以下简称“嘉实超短债基金”)的财务报表,包
括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务
报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
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报表是嘉实超短债基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实超短债基金
2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 许 康 玮
中国上海市 陈 宇
2009 年3 月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产
银行存款 7.4.7.1 1,507,555,196.02 10,213,574.90
结算备付金 431,313.02 1,700,008.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 11,754,588,448.40 267,335,603.80
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 11,754,588,448.40 267,335,603.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 6,170,443,489.90 60,000,210.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 183,975,085.38 5,308,614.93
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
12
应收股利 - -
应收申购款 1,797,463,698.74 14,019,593.92
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 21,414,457,231.46 358,577,605.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,455,053.25 -
应付赎回款 49,915,066.32 2,067,103.81
应付管理人报酬 4,980,107.05 107,932.43
应付托管费 1,700,524.37 36,854.98
应付销售服务费 3,036,650.68 65,812.45
应付交易费用 7.4.7.7 107,410.80 7,633.74
应交税费 1,567.20 -
应付利息 - -
应付利润 - 2,401,437.74
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 337,067.93 325,511.15
负债合计 68,533,447.60 5,012,286.30
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 20,962,720,874.73 353,158,638.46
未分配利润 7.4.7.10 383,202,909.13 406,680.79
所有者权益合计 21,345,923,783.86 353,565,319.25
负债和所有者权益总计 21,414,457,231.46 358,577,605.55
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值1.0183 元,基金份额总额20,962,720,874.73
份。
7.2 利润表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
一、收入 318,953,374.07 23,350,427.18
1.利息收入 153,270,773.74 22,257,160.29
其中:存款利息收入 7.4.7.11 622,670.17 183,574.52
债券利息收入 139,533,945.29 13,992,301.42
资产支持证券利息收入 - 5,961.64
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
13
买入返售金融资产收入 13,114,158.28 8,075,322.71
其他利息收入 - -
2.投资收益 22,356,422.32 1,204,219.66
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 22,356,422.32 1,170,817.40
资产支持证券投资收益 - 33,402.26
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 7.4.7.13 143,326,178.01 -110,952.77
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.14 - -
二、费用 -43,804,687.35 -6,449,584.61
1.管理人报酬 -15,353,243.97 -1,919,973.93
2.托管费 -5,242,571.09 -655,600.84
3.销售服务费 -9,361,734.20 -1,170,715.73
4.交易费用 7.4.7.15 -84,294.85 -47,837.39
5.利息支出 -13,391,378.83 -2,380,659.97
其中:卖出回购金融资产支出 -13,391,378.83 -2,380,659.97
6.其他费用 7.4.7.16 -371,464.41 -274,796.75
三、利润总额 275,148,686.72 16,900,842.57
所得税费用 - -
四、净利润 275,148,686.72 16,900,842.57
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 353,158,638.46 406,680.79 353,565,319.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) - 275,148,686.72 275,148,686.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数20,609,562,236.27 266,848,152.66 20,876,410,388.93
其中:1.基金申购款 77,696,946,622.65 642,608,863.11 78,339,555,485.76
2.基金赎回款 -57,087,384,386.38 -375,760,710.45 -57,463,145,096.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动 - -159,200,611.04 -159,200,611.04
五、期末所有者权益(基金净值) 20,962,720,874.73 383,202,909.13 21,345,923,783.86
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 832,209,279.96 444,666.31 832,653,946.27
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) - 16,900,842.57 16,900,842.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-479,050,641.50 -916,175.99 -479,966,817.49
其中:1.基金申购款 1,901,130,719.06 4,988,133.97 1,906,118,853.03
2.基金赎回款 -2,380,181,360.56 -5,904,309.96 -2,386,085,670.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动 - -16,022,652.10 -16,022,652.10
五、期末所有者权益(基金净值) 353,158,638.46 406,680.79 353,565,319.25
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监基金字[2006]第48号《关于同意嘉实超短债证券投资基金募集的批复》核准,由嘉
实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利
息共募集6,145,562,606.12元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)
第51号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实超短债证券投资基金基金合同》于2006
年4月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,146,255,272.70份基金份额,其中认购
资金利息折合692,666.58份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管
人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规
定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以
上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。本基金的业绩比较基准为
一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2009 年3 月25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表7.4.4 所列示的
基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
15
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产款和各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的或资产支持证券利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和
其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
16
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确
认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部
分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为
正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实
现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金在银行间同业市
场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行
间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公
司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
报告期内本基金无会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
报告期内本基金无会计估计变更
7.4.5.3 差错更正的说明
报告期内本基金不存在重大会计差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税
项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
17
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
活期存款 7,555,196.02 10,213,574.90
定期存款 1,500,000,000.00 -
其他存款 - -
合计 1,507,555,196.02 10,213,574.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 - - -
交易所市场 84,703,823.00 86,257,448.40 1,553,625.40
债券 银行间市场 11,526,683,670.55 11,668,331,000.00 141,647,329.45
合计 11,611,387,493.55 11,754,588,448.40 143,200,954.85
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,611,387,493.55 11,754,588,448.40 143,200,954.85
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 - - -
交易所市场 1,405,202.79 1,381,603.80 -23,598.99
债券 银行间市场 266,055,624.17 265,954,000.00 -101,624.17
合计 267,460,826.96 267,335,603.80 -125,223.16
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,460,826.96 267,335,603.80 -125,223.16
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2008 年12 月31 日)、上年度末(2007 年12 月31 日)本基金未持有衍生金融资
产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
18
账面余额 其中:买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款 5,089,943,489.90 -
交易所市场买入返售金融资产款 1,080,500,000.00 -
合计 6,170,443,489.90 -
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款 60,000,210.00 -
交易所市场买入返售金融资产款 - -
合计 60,000,210.00 -
注:于2008 年12 月31 日,买入返售金融资产款余额为尚未到期的买入返售债券,至2009 年2
月2 日先后到期,到期返售金额为6,172,155,713.45 元。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
期末、上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 9,848.04 7,048.59
应收定期存款利息 149,395.60 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 194.10 765.00
应收债券利息 183,191,731.92 5,285,927.16
应收买入返售证券利息 554,437.35 14,467.76
应收申购款利息 69,478.37 406.42
其他 - -
合计 183,975,085.38 5,308,614.93
7.4.7.6 其他资产
本期末(2008 年12 月31 日)、上年度末(2007 年12 月31 日)本基金未持有其他资产(其他
应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 107,410.80 7,633.74
合计 107,410.80 7,633.74
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 2,567.93 21,011.15
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
19
预提费用 84,500.00 54,500.00
合计 337,067.93 325,511.15
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 353,158,638.46 353,158,638.46
本期申购 77,696,946,622.65 77,696,946,622.65
本期赎回 -57,087,384,386.38 -57,087,384,386.38
本期末 20,962,720,874.73 20,962,720,874.73
注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 982,764.65 -576,083.86 406,680.79
本期利润 131,822,508.71 143,326,178.01 275,148,686.72
本期基金份额交易产生的变动数 44,785,311.16 222,062,841.50 266,848,152.66
其中:基金申购款 184,422,387.56 458,186,475.55 642,608,863.11
基金赎回款 -139,637,076.40 -236,123,634.05 -375,760,710.45
本期已分配利润 -159,200,611.04 - -159,200,611.04
本期末 18,389,973.48 364,812,935.65 383,202,909.13
7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
活期存款利息收入 142,998.44 111,753.85
定期存款利息收入 149,395.60 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 48,980.33 36,634.23
其他 281,295.80 35,186.44
合计 622,670.17 183,574.52
7.4.7.12 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额
5,100,172,859.88 2,434,039,822.25
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成本总额
-5,004,952,242.29 -2,417,132,709.05
应收利息总额 -72,864,195.27 -15,736,295.80
债券投资收益 22,356,422.32 1,170,817.40
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
20
7.4.7.13 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
1.交易性金融资产 143,326,178.01 -110,952.77
——股票投资 - -
——债券投资 143,326,178.01 -110,952.77
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 143,326,178.01 -110,952.77
7.4.7.14 其他收入
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)、上年度可比期间(2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日)本基金无其他收入(基金赎回费收入)。
7.4.7.15 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
交易所市场交易费用 1,994.85 20,799.89
银行间市场交易费用 82,300.00 27,037.50
合计 84,294.85 47,837.39
7.4.7.16 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
审计费用 80,000.00 50,000.00
信息披露费 200,000.00 155,252.82
银行汇划费用 72,864.41 50,698.45
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 600.00 845.48
合计 371,464.41 274,796.75
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2009 年3 月3 日宣告分红,向截至2009 年3 月4 日止在本基金注册登
记人嘉实基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10 份基金份额派发红利0.06 元。
7.4.9 关联方关系
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
21
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 15,353,243.97 1,919,973.93
其中:当期已支付 10,373,136.92 1,812,041.50
期末未支付 4,980,107.05 107,932.43
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×
0.41% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 5,242,571.09 655,600.84
其中:当期已支付 3,542,046.72 618,745.86
期末未支付 1,700,524.37 36,854.98
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司 359,217.45 100,806.90 460,024.35
中国银行 527,290.82 496,402.87 1,023,693.69
国都证券有限责任公司 4,353.82 1,608.45 5,962.27
合计 890,862.09 598,818.22 1,489,680.31
获得销售服务费的
上年度可比期间
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
22
2007年1月1日至2007年12月31日
各关联方名称 当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司 158,967.12 11,689.01 170,656.13
中国银行 705,179.74 33,982.42 739,162.16
国都证券有限责任公司 4,096.52 112.88 4,209.40
合计 868,243.38 45,784.31 914,027.69
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。
其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 6,391,245,928.89 1,725,103,707.47 - - 114,731,320,000.00 10,860,162.44
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 178,482,215.75 353,321,619.61 - - 1,292,060,000.00 208,297.89
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 20,325,446.74 20,325,446.74
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 148,780,003.96 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 169,105,450.70 20,325,446.74
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.81% 5.76%
注: (1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额;
(2)2008 年10 月31 日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金15,000 万元; 2006 年
10 月19 日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金2,036 万元。根据本基金基金合同及
招募说明书的规定,申购本基金无申购费。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
23
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国都证券有限责任公司98,212,531.91 0.47% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,555,196.02 142,998.44 10,213,574.90 111,753.85
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益登记日、
除息日
基金份额
可分配收益
基准日
每份基金份额
可分配收益
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2008.1.30 2008.1.25 0.0040 0.037 534,764.45 736,165.83 1,270,930.28 -
2 2008.2.27 2008.2.22 0.0034 0.032 636,702.83 842,803.87 1,479,506.70 -
3 2008.3.26 2008.3.21 0.0019 0.018 1,399,362.00 747,993.33 2,147,355.33 -
4 2008.5.05 2008.4.25 0.0034 0.031 1,857,279.26 1,627,244.67 3,484,523.93 -
5 2008.5.28 2008.5.23 0.0028 0.026 2,624,387.46 1,800,274.13 4,424,661.59 -
6 2008.6.25 2008.6.20 0.0023 0.021 4,348,983.18 1,715,863.97 6,064,847.15 -
7 2008.7.29 2008.7.25 0.0021 0.019 2,670,230.36 1,950,307.30 4,620,537.66 -
8 2008.8.27 2008.8.22 0.0029 0.027 6,996,384.99 3,130,397.84 10,126,782.83 -
9 2008.9.24 2008.9.19 0.0030 0.028 9,058,798.88 4,190,407.74 13,249,206.62 -
10 2008.10.29 2008.10.24 0.0069 0.063 22,808,801.80 13,153,736.05 35,962,537.85 -
11 2008.11.26 2008.11.21 0.0035 0.032 20,223,238.11 10,394,897.64 30,618,135.75 -
12 2008.12.25 2008.12.19 0.0028 0.026 29,686,419.74 16,065,165.61 45,751,585.35 -
合计 102,845,353.06 56,355,257.98 159,200,611.04 -
7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
24
证券款余额0.00 元。
7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额0.00 元。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为短期债券型基金,属于偏低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及
资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内,以实现力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,
取得超过比较基准的稳定回报的投资目标。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由
公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过
程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的
监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与
中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基
金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,
且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
25
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资对象主要是交易所上市或银行间同业市场交易的短期固定收益类金融工具,均能及时变
现。本基金通过控制投资组合的久期在每个交易日均不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高
的流动性。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资
等。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。下
表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规
定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,507,555,196.02 - - - 1,507,555,196.02
结算备付金 431,313.02 - - - 431,313.02
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 10,664,903,781.60 872,277,666.80 217,407,000.00 - 11,754,588,448.40
买入返售金融资产 6,170,443,489.90 - - - 6,170,443,489.90
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 183,975,085.38 183,975,085.38
应收申购款 896,984,193.60 - - 900,479,505.14 1,797,463,698.74
资产总计 19,240,317,974.14 872,277,666.80 217,407,000.00 1,084,454,590.52 21,414,457,231.46
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
26
负债
应付证券清算款 - - - 8,455,053.25 8,455,053.25
应付赎回款 - - - 49,915,066.32 49,915,066.32
应付管理人报酬 - - - 4,980,107.05 4,980,107.05
应付托管费 - - - 1,700,524.37 1,700,524.37
应付销售服务费 - - - 3,036,650.68 3,036,650.68
应付交易费用 - - - 107,410.80 107,410.80
应交税费 - - - 1,567.20 1,567.20
其他负债 - - - 337,067.93 337,067.93
负债总计 - - - 68,533,447.60 68,533,447.60
利率敏感度缺口 19,240,317,974.14 872,277,666.80 217,407,000.00 1,015,921,142.92 21,345,923,783.86
上年度末
2007 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,213,574.90 - - - 10,213,574.90
结算备付金 1,700,008.00 - - - 1,700,008.00
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 265,954,000.00 894,661.70 486,942.10 - 267,335,603.80
买入返售金融资产 60,000,210.00 - - - 60,000,210.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,308,614.93 5,308,614.93
应收申购款 1,845,978.60 - - 12,173,615.32 14,019,593.92
资产总计 339,713,771.50 894,661.70 486,942.10 17,482,230.25 358,577,605.55
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,067,103.81 2,067,103.81
应付管理人报酬 - - - 107,932.43 107,932.43
应付托管费 - - - 36,854.98 36,854.98
应付销售服务费 - - - 65,812.45 65,812.45
应付交易费用 - - - 7,633.74 7,633.74
应付利润 - - - 2,401,437.74 2,401,437.74
其他负债 - - - 325,511.15 325,511.15
负债总计 - - - 5,012,286.30 5,012,286.30
利率敏感度缺口 339,713,771.50 894,661.70 486,942.10 12,469,943.95 353,565,319.25
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币万元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
市场利率下降25 个基点 增加约13,234 增加约23
分析
市场利率上升25 个基点 减少约13,234 减少约23
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
27
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 11,754,588,448.40 54.89
1 其中:债券 11,754,588,448.40 54.89
资产支持证券 - -
买入返售证券 6,170,443,489.90 28.81
2
其中:买断式回购的买入返售证券- -
3 银行存款和清算备付金合计 1,507,986,509.04 7.04
4 其他资产 1,981,438,784.12 9.25
合计 21,414,457,231.46 100.00
8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 77,857,448.40 0.36
2 央行票据 7,083,519,000.00 33.18
3 金融债券 2,886,214,000.00 13.52
其中:政策性金融债 2,886,214,000.00 13.52
4 企业债券 8,400,000.00 0.04
5 企业短期融资券 1,698,598,000.00 7.96
6 其他 - -
合计 11,754,588,448.40 55.07
8.3 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值的
比例(%)
1 0801106 08 央行票据106 13,600,000 1,334,296,000.00 6.25
2 0801034 08 央行票据34 10,400,000 1,006,408,000.00 4.71
3 080410 08 农发10 8,000,000 809,200,000.00 3.79
4 0801095 08 央行票据95 7,200,000 704,808,000.00 3.30
5 0801101 08 央票101 6,800,000 666,400,000.00 3.12
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.5 投资组合报告附注
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
28
8.5.1 基金计价方法说明
(1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。
(2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净
价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上
市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债
券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时
在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业
约定进行估值。
8.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.5.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 183,975,085.38
4 应收申购款 1,797,463,698.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 1,981,438,784.12
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人机构投资者 个人投资者
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
71,118 294,759.71 7,211,487,501.33 34.40% 13,751,233,373.40 65.60%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,516,828.16 0.0072%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年4 月26 日)基金份额总额 6,146,255,272.70
报告期期初基金份额总额 353,158,638.46
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
29
报告期期间基金总申购份额 77,696,946,622.65
报告期期间基金总赎回份额 -57,087,384,386.38
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 20,962,720,874.73
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动情况
本基金管理人于2008 年7 月18 日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;2008
年8 月28 日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务
所有限公司的审计费80,000.00 元,该审计机构已连续3 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 债券交易
金额单位:人民币元
债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期债券
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中国建银投资证券有限责任公司 1 194,441,750.20 100% - - -
联合证券有限责任公司 1 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
30
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议,并通知基金托管人。
11.7.2 债券回购交易
回购交易
券商名称
成交金额 占当期回购成交总额的比例
中国建银投资证券有限责任公司 13,725,500,000.00 100.00%
11.8 其他重大事件


公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业
务公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年1
月18 日
2 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期
定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年1
月29 日
3 嘉实超短债证券投资基金2008 年第一次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年1
月29 日
4 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年2
月18 日
5 嘉实超短债证券投资基金2008 年第二次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年2
月26 日
6 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网
上交易定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月5 日
7 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月5 日
8 关于嘉实策略、嘉实优质、嘉实超短债、嘉实海外基金通过
交通银行等17 家代销机构开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月13 日
9 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月14 日
10 关于变更公司股东出资比例的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月20 日
11 嘉实超短债证券投资基金2008 年第三次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年3
月25 日
12 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下
开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年4
月23 日
13 嘉实超短债证券投资基金2008 年第四次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年4
月29 日
14 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年4
月30 日
15 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年5
月15 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
31
16 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年5
月21 日
17 嘉实超短债证券投资基金2008 年第五次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年5
月27 日
18 关于增加瑞银证券代销机构及其网上交易费率优惠和开办定
投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月6 日
19 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率
的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月10 日
20 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月16 日
21 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月20 日
22 嘉实超短债证券投资基金2008 年第六次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月24 日
23 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月27 日
24 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年6
月28 日
25 关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月1 日
26 关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月3 日
27 关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月8 日
28 关于旗下开放式基金通过中国民生银行和中原证券开办定期
定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月10 日
29 关于戴京焦女士任公司副总经理的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月18 日
30 嘉实超短债证券投资基金2008 年第七次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月29 日
31 关于增加青岛银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月29 日
32 关于旗下开放式基金通过南京证券开办定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年7
月30 日
33 关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月1 日
34 关于成立杭州、青岛分公司的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月4 日
35 关于增加浙商证券为嘉实超短债、嘉实主题、嘉实策略基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月12 日
36 嘉实超短债证券投资基金2008 年第八次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月26 日
37 关于公司高级管理人员变动的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月28 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
32
38 关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整
的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年8
月29 日
39 关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购
费率的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年9
月2 日
40 嘉实超短债证券投资基金2008 年第九次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年9
月23 日
41 关于调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率
的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年9
月25 日
42 关于通过浦发银行开办嘉实旗下开放式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年9
月26 日
43 关于增加中金公司为嘉实旗下部分基金代销机构的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月23

44 关于通过青岛银行开办嘉实旗下基金定投业务的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月25

45 关于通过万联证券开办嘉实旗下开放式基金定投业务的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月25

46 嘉实超短债证券投资基金2008 年第十次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月28

47 关于运用公司固有资金申购嘉实超短债证券投资基金的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月29

48 关于变更直销中心交易传真号码的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
10 月29

49 嘉实超短债证券投资基金2008 年第十一次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
11 月25

50 关于旗下开放式基金参加广发证券开办基金定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
11 月25

51 关于旗下开放式基金通过齐鲁证券开办定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
12 月3 日
52 关于对嘉实网上直销客户提供电话交易业务的公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
12 月18

53 嘉实超短债证券投资基金2008 年第十二次收益分配公告 中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
12 月23

54 关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费
率的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人网站
2008 年
12 月31

嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2008 年年度报告
33
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实超短债证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月26日
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