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嘉实超短债债券(070009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-21

嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
嘉实超短债证券投资基金2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2009年4月21日
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
1
嘉实超短债证券投资基金2009年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年4 月16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
(1)基金简称 嘉实超短债债券(深交所净值揭示简称:嘉实短债)
(2)基金代码 070009(深交所净值揭示代码:160708)
(3)基金运作方式 契约型开放式
(4)基金合同生效日 2006 年4 月26 日
(5)报告期末基金份额总额 7,510,825,912.31 份
(6)投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产
较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳
定回报。
(7)投资策略
本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投
资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保
持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过
价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资
工具,为基金资产提供超额收益。
(8)业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
2
(9)风险收益特征
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中
长期债券基金、混合基金、股票基金。
(10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
(11)基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元
序号 主要财务指标 报告期(2009年1月1日至2009年3月31日)
1 本期已实现收益 105,282,267.28
2 本期利润 11,706,911.39
3 加权平均基金份额本期利润 0.0009
4 期末基金资产净值 7,615,651,399.00
5 期末基金份额净值 1.0140
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)本基金
无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值
增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.17% 0.11% 0.55% 0.01% -0.38% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
2006-4-26
2006-6-21
2006-8-9
2006-9-27
2006-11-21
2007-01-10
2007-3-7
2007-4-24
2007-6-19
2007-8-6
2007-9-21
2007-11-14
2008-1-2
2008-2-27
2008-4-17
2008-6-10
2008-7-29
2008-9-17
2008-11-11
2008-12-30
2009-02-26
嘉实超短债业绩基准
图:嘉实超短债债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2009年3月31日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。报告期内本基金的各
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
3
项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其
他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的
债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资
金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)
持有的剩余期限在397 天以内的债券、现金、剩余期限在14 天以内的回购余额不低于基金资产
净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行
总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的
10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。
注2: 2009 年1 月16 日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘
魏莉女士任嘉实超短债债券基金基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理嘉实超短债债券
基金。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
吴洪

本基金基
金经理、
嘉实货币
基金经理
2006 年10 月
28 日
- 7年曾任职于中国银行交易中心(上
海),从事人民币固定收益投资及交
易等工作。2005 年加入嘉实基金管
理有限公司固定收益部工作,曾任
嘉实货币市场基金基金经理助理。
清华大学工学硕士,具有基金从业
资格,中国国籍。
魏莉 本基金基
金经理、
嘉实货币
基金经理
2009 年1 月
16 日
- 6年曾任职于国家开发银行国际金融
局,中国银行澳门分行资金部经理。
2008 年7 月加盟嘉实基金从事固定
收益投资研究工作。金融硕士,CFA,
CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
4
和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的
所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金基金份额净值增长率为0.17%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为
0.1737%,主要是两者估值方法不同,本基金采用公允价值估值,出现估值减值;嘉实货币市场
基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金无发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
报告期内,债市剧烈波动。前期新增信贷远超市场预期,市场对经济反弹信心增强,期间
股市走强,来自股票基金的债券抛压沉重,各种因素共同推动债市走低。但2 月CPI 和PPI 出
现双负值,央行主导下市场流动性依然充裕,商业银行投资户等对债券仍有较大量的配置型需
求,对一二级债券市场均构成一定支撑。整体看来,中长端债券风险增加,大量资金涌入风险
较低的短端品种,收益率曲线进一步陡峭化。但信用产品受益于经济前景好转支持,呈供不应
求的热销态势,收益率不断下调,信用利差缩小。其中可同时在银行间和交易所上市的跨市场
品种,特别是部分高票息的城投债和公司债,更因存在套利空间而受到热捧,出现“打新债”
热潮。
报告期内,我们秉持稳健投资原则,采取谨慎操作,面对债市已处于高位态势,适当降低
组合久期,按计划有序调整资产配置,以尽量降低债市调整对组合带来的负面影响,实现组合
稳定收益。期间基金规模出现较大幅波动,流动性管理任务加剧,本基金也适当降低杠杆比率,
增加流动性资产配置。
4.4.2 本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0140 元;本报告期基金份额净值增长率为0.17%,同
期业绩比较基准收益率为0.55%。
4.4.3 市场展望和投资策略
展望2009 年第二季度,信贷数据的高增长和宏观经济转强态势有望持续,各类中长期债券
的供给压力也比较大,这将继续对债市产生压力;但内外需疲弱、物价指数反映出的经济悲观
因素也难以在短期消除,央行将维持较为宽松的货币政策;多重因素作用下,预计债市将延续
起伏调整的态势。有鉴于此,我们将继续秉持谨慎操作原则,坚持流动性、安全性和收益性的
产品定位和投资目标,平衡各类资产配置,严格控制利率风险和信用风险,努力实现组合稳定
收益。同时,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,保持组合必要的安全空间,以灵活应对
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
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组合规模波动对流动性的要求。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
固定收益投资 7,014,255,837.30 75.12
1 其中:债券 7,014,255,837.30 75.12
资产支持证券 - -
买入返售证券 - -
2
其中:买断式回购的买入返售证券 - -
3 银行存款和清算备付金合计 1,645,426,622.26 17.62
4 其他资产 677,326,128.90 7.25
合计 9,337,008,588.46 100.00
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 8,100.80 0.00
2 央行票据 2,222,072,000.00 29.18
3 金融债券 2,647,196,000.00 34.76
其中:政策性金融债 2,647,196,000.00 34.76
4 企业债券 17,366,736.50 0.23
5 企业短期融资券 2,127,613,000.00 27.94
6 其他 - -
合计 7,014,255,837.30 92.10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值的
比例(%)
1 0801106 08 央行票据106 10,000,000 974,600,000.00 12.80
2 080410 08 农发10 8,000,000 803,920,000.00 10.56
3 0801101 08 央票101 6,800,000 661,912,000.00 8.69
4 0881219 08 电网CP02 5,000,000 508,950,000.00 6.68
5 0801108 08 央行票据108 4,000,000 390,080,000.00 5.12
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.5 投资组合报告附注
5.5.1 基金计价方法说明
(1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。
(2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行
净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
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行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一
债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关
规定或行业约定进行估值。
5.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.5.3 报告期末其他资产构成
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 400,512,015.00
3 应收利息 125,877,988.35
4 应收申购款 150,936,125.55
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 677,326,128.90
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 20,962,720,874.73
报告期期间基金总申购份额 11,970,888,653.07
报告期期间基金总赎回份额 25,422,783,615.49
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 7,510,825,912.31
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实超短债证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
嘉实超短债债券基金2009 年第一季度报告
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(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
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