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嘉实超短债债券(070009)

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投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-29

                           嘉实超短债证券投资基金2009年半年度报告

2009 年6 月30 日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2009 年8 月29 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月28日核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示和目录………………………………………………………………………………………1
§2 基金简介……………………………………………………………………………………………4
2.1 基金基本情况…………………………………………………………………………………4
2.2 基金产品说明…………………………………………………………………………………4
2.3 基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………4
2.4信息披露方式 …………………………………………………………………………………4
2.5 其他相关资料……………………………………………………………………………………4
§3 主要财务指标和基金净值表现……………………………………………………5
3.1 主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………5
3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………5
§4 管理人报告…………………………………………………………………………………………6
4.1 基金管理人及基金经理情况…………………………………………………………………6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………8
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明……………………………………………8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明………………………………………………9
§5 托管人报告…………………………………………………………………………………………9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明………9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见………………9
§6半年度财务会计报告………………………………………………………………………………10
6.1资产负债表……………………………………………………………………………………10
6.2 利润表…………………………………………………………………………………………11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表……………………………………………………………12
6.4 报表附注………………………………………………………………………………………12
§7 投资组合报告……………………………………………………………………………………23
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
3
7.1 期末基金资产组合情况………………………………………………………………………23
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合………………………………………………………23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细…………………23
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细………23
7.5 投资组合报告附注……………………………………………………………………………23
§8 基金份额持有人信息………………………………………………………………………………24
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构……………………………………………………24
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………………………24
§9 开放式基金份额变动……………………………………………………………………………24
§10 重大事件揭示……………………………………………………………………………………25
10.1 基金份额持有人大会决议…………………………………………………………………25
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………………………25
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………………………25
10.4 基金投资策略的改变………………………………………………………………………25
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………………………25
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………………………25
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………………………25
10.8 其他重大事件………………………………………………………………………………26
§11 备查文件目录…………………………………………………………………………………27
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实超短债证券投资基金
基金简称
嘉实超短债债券(深交所净值揭示简称:嘉实短债)
交易代码
070009(深交所净值揭示代码:160708)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年4月26日
报告期末基金份额总额
3,291,117,453.26份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
业绩比较基准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率
风险收益特征
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
宁敏
联系电话
(010)65215588
(010)66594977
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65182266
(010)66594942
注册地址
上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼1702室
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市建国门北大街8号
华润大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100005(办公地址)
100818
法定代表人
王忠民
肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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名称
嘉实基金管理有限公司
办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
本期已实现收益
148,998,477.98
本期利润
21,398,645.62
加权平均基金份额本期利润
0.0024
本期加权平均净值利润率
0.24%
本期基金份额净值增长率
0.38% 3.1.2 期末数据和指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
期末可供分配利润
9,589,749.62
期末可供分配基金份额利润
0.0029
期末基金资产净值
3,315,300,425.02
期末基金份额净值
1.0073 3.1.3 累计期末指标 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
基金份额累计净值增长率
11.39%
注:(1)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月
0.04%
0.01%
0.21%
0.01%
-0.17%
0.00%
过去三个月
0.21%
0.01%
0.56%
0.01%
-0.35%
0.00%
过去六个月
0.38%
0.01%
1.11%
0.01%
-0.73%
0.00%
过去一年
4.15%
0.04%
2.92%
0.01%
1.23%
0.03%
过去三年
11.20%
0.03%
8.90%
0.01%
2.30%
0.02%
自基金合同生效起至今
11.39%
0.03%
9.25%
0.01%
2.14%
0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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图1:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2009年6月30日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。
注2: 2009年1月16日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘魏莉女士任嘉实超短债债券基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理嘉实超短债债券。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2009年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期
吴洪坚
本基金基金经理、嘉实货币基金经理
2006年10月28日

7年
曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
魏莉
本基金基金经理、嘉实货币基金经理
2009年1月16日

6年
曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。伦敦商学院金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金基金份额净值增长率为0.38%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为0.6600%,主要是两者估值方法不同,本基金采用公允价值估值,出现估值减值;嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至本报告期末本基金份额净值为1.0073元;本报告期基金份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。
报告期内,债市在整体利空环境中震荡下行。前期在政府刺激政策带动下,新增信贷屡超市场预期,市场对经济复苏信心增强,通缩预期减弱;股市持续走高,来自股票基金的债券抛压沉重;同时市场预测未来债券供给压力增加;各种因素共同推动债市走低。虽然当期CPI和PPI仍呈现负值,央行主导下市场流动性依然充裕,来自银行的配置型需求也阶段性对债市构成一定支撑,但无法根本扭转债市下跌趋势。在此过程中,中长期利率率先上行,大量避险资金涌入短端,收益率曲线陡峭化,之后短端利率在新股发行重启和央行公开市场操作带动下由低位快速回升,推动中长期利率继续震荡上行,期间浮息债则因其抗跌性受到市场欢迎。信用债方面,上半年呈先扬后抑行情。前期受益于经济复苏前景支持,信用利差缩小,价格持续上涨;部分新发行的高票息城投债和公司债,更因存在套利空间而受到热捧,出现“打新债”热潮;但之后基准利率上行,债市整体下跌,新股重启发行后,受分流资金影响,交易所信用债惨遭抛售,相比之下银行间市场企业债则相对稳定,跌幅较小。
报告期内,我们秉持稳健投资风格,坚持安全性、流动性和收益性的产品定位和投资目标,谨慎操作。面对债市已处于高位态势,持续降低组合久期,规避利率上升风险;按计划有序调整资产配置,尽量降低债市调整对组合带来的负面影响;在严格评估信用风险基础上,适当增加资质较好的信用债配置,提高组合静态收益。但期间基金规模出现较大幅波动,流动性管理任务加剧,收益较低的高流动性资产配置比例提高,一定程度上限制了组合业绩水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济复苏和物价指数企稳回升态势将更为明确,各类中长期债券的供给压力也比较大,债券市场走势仍不容乐观。预期央行将维持较为宽松的货币政策,但新股发行将是阶段性影响市场资金供求的主要因素,利率继续向上调整的可能性比较大。鉴于基金规模仍存在较大的不确定性,下半年本基金将秉持控制风险、谨慎操作的原则,控制组合债券资产比例和久期,保持较大的组合弹性,应对流动性需求,同时在新股发行期间把握阶段性投资收益;密切关注宏观经济面及市场资金面情况,及时调整债券类属和期限结构,维持适当的信用资产和浮息券种配置比例,在安全投资的前提下增加基金收益。同时,在日常操作中继续运用杠杆参与逆回购套利交易,多方面努力为基金份额持有人获取收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基
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金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十八、(二)收益分配原则)的约定:“6在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次”。本期已实现收益148,998,477.98元,实施了4次分配利润合计104,079,383.13元。报告期内利润分配具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
资 产
银行存款
6.4.7.1
706,307,406.19
1,507,555,196.02
结算备付金
2,779,258.54
431,313.02
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
2,322,009,195.00
11,754,588,448.40
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
2,322,009,195.00
11,754,588,448.40
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
120,000,300.00
6,170,443,489.90
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
37,966,200.67
183,975,085.38
应收股利
-
-
应收申购款
145,095,278.15
1,797,463,698.74
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
3,334,157,638.55
21,414,457,231.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
8,455,053.25
应付赎回款
15,694,914.07
49,915,066.32
应付管理人报酬
1,365,092.91
4,980,107.05
应付托管费
466,129.29
1,700,524.37
应付销售服务费
832,373.74
3,036,650.68
应付交易费用
6.4.7.7
54,343.00
107,410.80
应交税费
34,666.40
1,567.20
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
409,694.12
337,067.93
负债合计
18,857,213.53
68,533,447.60
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
11
所有者权益
实收基金
6.4.7.9
3,291,117,453.26
20,962,720,874.73
未分配利润
6.4.7.10
24,182,971.76
383,202,909.13
所有者权益合计
3,315,300,425.02
21,345,923,783.86
负债和所有者权益总计
3,334,157,638.55
21,414,457,231.46
注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.0073元,基金份额总额3,291,117,453.26份。
6.2 利润表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
62,781,361.20
24,075,218.58
1.利息收入
144,635,774.35
24,850,839.14
其中:存款利息收入
6.4.7.11
15,087,971.27
132,711.91
债券利息收入
123,127,225.00
18,761,215.31
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
6,420,578.08
5,956,911.92
其他利息收入
-
-
2.投资收益
45,745,419.21
233,436.49
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.12
45,745,419.21
233,436.49
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益
6.4.7.13
-127,599,832.36
-1,009,057.05
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
6.4.7.14
-
-
二、费用
-41,382,715.58
-7,935,659.33
1.管理人报酬
-19,189,470.07
-2,357,387.70
2.托管费
-6,552,501.93
-804,961.67
3.销售服务费
-11,700,896.42
-1,437,431.51
4.交易费用
6.4.7.15
-42,352.30
-18,353.68
5.利息支出
-3,724,198.11
-3,153,959.91
其中:卖出回购金融资产支出
-3,724,198.11
-3,153,959.91
6.其他费用
6.4.7.16
-173,296.75
-163,564.86
三、利润总额
21,398,645.62
16,139,559.25
所得税费用
-
-
四、净利润
21,398,645.62
16,139,559.25
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实超短债证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
20,962,720,874.73
383,202,909.13
21,345,923,783.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
-
21,398,645.62
21,398,645.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-17,671,603,421.47
-276,339,199.86
-17,947,942,621.33
其中:1.基金申购款
18,727,425,672.35
268,724,664.76
18,996,150,337.11
2.基金赎回款
-36,399,029,093.82
-545,063,864.62
-36,944,092,958.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动
-
-104,079,383.13
-104,079,383.13
五、期末所有者权益(基金净值)
3,291,117,453.26
24,182,971.76
3,315,300,425.02 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
353,158,638.46
406,680.79
353,565,319.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
-
16,139,559.25
16,139,559.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
1,813,599,440.02
3,597,903.63
1,817,197,343.65
其中:1.基金申购款
16,776,548,242.54
33,975,131.65
16,810,523,374.19
2.基金赎回款
-14,962,948,802.52
-30,377,228.02
-14,993,326,030.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-18,871,824.98
-18,871,824.98
五、期末所有者权益(基金净值)
2,166,758,078.48
1,272,318.69
2,168,030,397.17
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第48号《关于同意嘉实超短债证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,145,562,606.12元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第51号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实超短债证券投资基金基金合同》于2006年4月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,146,255,272.70份基金份额,其中认购资金利息折合692,666.58份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。本基金的业绩比较基准为
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
13
一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
报告期内本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
活期存款
6,307,406.19
定期存款
700,000,000.00
其他存款
-
合计
706,307,406.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日 成本 公允价值 估值增值
股票
-
-
-
债券
交易所市场
59,145,567.64
58,854,195.00
-291,372.64
银行间市场
2,247,262,504.87
2,263,155,000.00
15,892,495.13
合计
2,306,408,072.51
2,322,009,195.00
15,601,122.49
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
14
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,306,408,072.51
2,322,009,195.00
15,601,122.49
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2009年6月30日)本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款
120,000,300.00
-
交易所市场买入返售金融资产款
-
-
合计
120,000,300.00
-
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
应收活期存款利息
946.89
应收定期存款利息
2,462,771.80
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
875.43
应收债券利息
35,497,455.15
应收买入返售证券利息
3,935.23
应收申购款利息
216.17
其他
-
合计
37,966,200.67
6.4.7.6 其他资产
本期末(2009年6月30日)本基金未持有其他资产(其他应收款、待摊费用)。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
54,343.00
合计
54,343.00
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
15
应付赎回费
16,418.48
预提费用
143,275.64
合计
409,694.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 基金份额(份) 账面金额
上年度末
20,962,720,874.73
20,962,720,874.73
本期申购
18,727,425,672.35
18,727,425,672.35
本期赎回
-36,399,029,093.82
-36,399,029,093.82
本期末
3,291,117,453.26
3,291,117,453.26
注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
18,389,973.48
364,812,935.65
383,202,909.13
本期利润
148,998,477.98
-127,599,832.36
21,398,645.62
本期基金份额交易产生的变动数
-53,719,318.71
-222,619,881.15
-276,339,199.86
其中:基金申购款
40,485,193.55
228,239,471.21
268,724,664.76
基金赎回款
-94,204,512.26
-450,859,352.36
-545,063,864.62
本期已分配利润
-104,079,383.13
-
-104,079,383.13
本期末
9,589,749.62
14,593,222.14
24,182,971.76
6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入
106,590.57
定期存款利息收入
14,621,042.87
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
264,589.60
其他
95,748.23
合计
15,087,971.27
6.4.7.12债券投资收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额
10,882,708,850.60
卖出债券及债券到期兑付成本总额
-10,596,498,144.80
应收利息总额
-240,465,286.59
债券投资收益
45,745,419.21
6.4.7.13公允价值变动收益
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
16
单位:人民币元 项目名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产
-127,599,832.36
——股票投资
-
——债券投资
-127,599,832.36
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-127,599,832.36
6.4.7.14 其他收入
本期(2009年1月1日至2009年6月30日)本基金无其他收入(基金赎回费收入等)。
6.4.7.15 交易费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用
2,402.30
银行间市场交易费用
39,950.00
合计
42,352.30
6.4.7.16 其他费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用
39,671.58
信息披露费
99,177.14
银行汇划费用
25,321.11
债券托管账户维护费
8,926.92
其他
200.00
合计
173,296.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2009年7月3日,基金管理人发布了《嘉实超短债证券投资基金2009年第五次收益分配公告》,收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.027元,红利发放日:2009年7月7日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
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17
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司
与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费
19,189,470.07
2,357,387.70
其中:当期已支付
17,824,377.16
1,418,502.92
期末未支付
1,365,092.91
938,884.78
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费
6,552,501.93
804,961.67
其中:当期已支付
6,086,372.64
484,366.88
期末未支付
466,129.29
320,594.79
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司
525,150.24
83,717.34
608,867.58
中国银行
1,512,883.32
106,917.27
1,619,800.59
国都证券有限责任公司
4,450.26
191.94
4,642.20
合计
2,042,483.82
190,826.55
2,233,310.37 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
18
当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司
112,071.63
30,707.42
142,779.05
中国银行
192,423.78
41,950.09
234,373.87
国都证券有限责任公司
2,208.03
256.40
2,464.43
合计
306,703.44
72,913.91
379,617.35
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行
-
3,195,281,668.77
-
-
66,785,800,000.00
2,232,973.20 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行
918,686,604.65
784,389,078.54
-
-
18,007,820,000.00
1,927,569.76
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额
169,105,450.70
20,325,446.74
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分增加的份额
-
-
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
169,105,450.70
20,325,446.74
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.14%
0.94%
注: (1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额;
(2)2008年10月31日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金15,000万元; 2006年10月19日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金2,036万元。根据本基金基金合同及招募说明书的规定,申购本基金无申购费。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
19
关联方名称 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
国都证券有限责任公司
-
-
98,212,531.91
0.47%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
706,307,406.19
4,706,862.37
2,387,198.32
76,905.42
注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期存款按银行同业利率计息。(2)本期期末银行存款余额含定期存款700,000,000.00元;本期利息收入含定期存款利息收入4,600,271.80元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元 序号 权益登记日、除息日 基金份额 可分配收益 基准日 每份基金份额 可分配收益 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注
1
2009-3-4
2009-2-28
0.0063
0.060
36,608,761.05
20,006,561.43
56,615,322.48
-
2
2009-4-7
2009-3-31
0.0031
0.030
13,574,121.76
7,425,281.46
20,999,403.22
-
3
2009-5-12
2009-4-30
0.0033
0.033
9,689,357.71
5,928,820.82
15,618,178.53
-
4
2009-6-5
2009-5-31
0.0025
0.025
6,819,028.32
4,027,450.58
10,846,478.90
-
合计
66,691,268.84
37,388,114.29
104,079,383.13
-
6.4.12 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
20
本基金为短期债券型基金,属于偏低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报的投资目标。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
21
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资对象主要是交易所上市或银行间同业市场交易的短期固定收益类金融工具,均能及时变现。本基金通过控制投资组合的久期在每个交易日均不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元 本期末 2009年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
706,307,406.19
-
-
-
706,307,406.19
结算备付金
2,779,258.54
-
-
-
2,779,258.54
存出保证金
-
-
-
-
-
交易性金融资产
1,834,407,000.00
447,994,195.00
39,608,000.00
2,322,009,195.00
买入返售金融资产
120,000,300.00
-
-
-
120,000,300.00
应收证券清算款
-
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
37,966,200.67
37,966,200.67
应收申购款
2,099,934.41
-
-
142,995,343.74
145,095,278.15
资产总计
2,665,593,899.14
447,994,195.00
39,608,000.00
180,961,544.41
3,334,157,638.55
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
15,694,914.07
15,694,914.07
应付管理人报酬
-
-
-
1,365,092.91
1,365,092.91
应付托管费
-
-
-
466,129.29
466,129.29
应付销售服务费
-
-
-
832,373.74
832,373.74
应付交易费用
-
-
-
54,343.00
54,343.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
22
应交税费
-
-
-
34,666.40
34,666.40
其他负债
-
-
-
409,694.12
409,694.12
负债总计
-
-
-
18,857,213.53
18,857,213.53
利率敏感度缺口
2,665,593,899.14
447,994,195.00
39,608,000.00
162,104,330.88
3,315,300,425.02 上年度末 2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,507,555,196.02
-
-
-
1,507,555,196.02
结算备付金
431,313.02
-
-
-
431,313.02
存出保证金
-
-
-
-
-
交易性金融资产
10,664,903,781.60
872,277,666.80
217,407,000.00
-
11,754,588,448.40
买入返售金融资产
6,170,443,489.90
-
-
-
6,170,443,489.90
应收证券清算款
-
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
183,975,085.38
183,975,085.38
应收申购款
896,984,193.60
-
-
900,479,505.14
1,797,463,698.74
资产总计
19,240,317,974.14
872,277,666.80
217,407,000.00
1,084,454,590.52
21,414,457,231.46
负债
应付证券清算款
-
-
-
8,455,053.25
8,455,053.25
应付赎回款
-
-
-
49,915,066.32
49,915,066.32
应付管理人报酬
-
-
-
4,980,107.05
4,980,107.05
应付托管费
-
-
-
1,700,524.37
1,700,524.37
应付销售服务费
-
-
-
3,036,650.68
3,036,650.68
应付交易费用
-
-
-
107,410.80
107,410.80
应交税费
-
-
-
1,567.20
1,567.20
其他负债
-
-
-
337,067.93
337,067.93
负债总计
-
-
-
68,533,447.60
68,533,447.60
利率敏感度缺口
19,240,317,974.14
872,277,666.80
217,407,000.00
1,015,921,142.92
21,345,923,783.86
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元) 本期末(2009年6月30日) 上年度末(2008年12月31日)
市场利率下降25个基点
增加约770
增加约13,234
市场利率上升25个基点
减少约770
减少约13,234
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
23
的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
2,322,009,195.00
69.64
其中:债券
2,322,009,195.00
69.64
资产支持证券
-
-
2
买入返售证券
120,000,300.00
3.60
其中:买断式回购的买入返售证券
-
-
3
银行存款和清算备付金合计
709,086,664.73
21.27
4
其他资产
183,061,478.82
5.49
合计
3,334,157,638.55
100.00
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,464,283,000.00
44.17
其中:政策性金融债
1,464,283,000.00
44.17
4
企业债券
88,929,195.00
2.68
5
企业短期融资券
768,797,000.00
23.19
6
其他
-
-
合计
2,322,009,195.00
70.04
7.3 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值的 比例(%)
1
080403
08农发03
2,700,000
274,455,000.00
8.28
2
0881219
08电网CP02
2,500,000
253,225,000.00
7.64
3
090301
09进出01
2,500,000
248,900,000.00
7.51
4
080404
08农发04
2,100,000
211,491,000.00
6.38
5
070222
07国开22
2,000,000
203,620,000.00
6.14
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.5 投资组合报告附注
7.5.1基金计价方法说明
(1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
24
(2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
7.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.5.3其他资产构成
单位:人民币元 序号 项目 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
37,966,200.67
4
应收申购款
145,095,278.15
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
合计
183,061,478.82
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31,821
103,425.96
1,044,527,178.70
31.74%
2,246,590,274.56
68.26%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,053,759.99
0.0320%
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额
6,146,255,272.70
报告期期初基金份额总额
20,962,720,874.73
报告期期间基金总申购份额
18,727,425,672.35
报告期期间基金总赎回份额
36,399,029,093.82
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
25
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
3,291,117,453.26
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动情况
2009年1月16日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘魏莉女士任嘉实超短债债券基金基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理嘉实超短债债券基金。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1债券交易
金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
中国建银投资证券有限责任公司
1
119,328,525.46
59.48%
-
-
-
联合证券有限责任公司
1
81,283,134.80
40.52%
-
-
-
注:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
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26
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
10.7.2债券回购交易 券商名称 回购交易 成交金额 占当期回购成交总额的比例
中国建银投资证券有限责任公司
35,927,700,000.00
100.00%
10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1
关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年1月16日
2
关于嘉实超短债基金2009年春节前暂停申购及转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年1月20日
3
关于提示投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年2月7日
4
关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年2月19日
5
关于成立福州、南京分公司的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年2月19日
6
嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年2月27日
7
嘉实超短债证券投资基金2009年第一次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月3日
8
关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月7日
9
关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月19日
10
关于增加中信银行为嘉实货币、嘉实超短债基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月20日
11
关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月20日
12
关于增加世纪证券为嘉实主题等开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年3月30日
13
嘉实超短债证券投资基金2009年第二次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年4月3日
14
关于对广发银行理财通卡和中行广东分行借记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年4月9日
15
关于增加广发银行为嘉实债券等开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年4月27日
16
嘉实超短债证券投资基金2009年第三次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年5月9日
17
关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定
中国证券报、上海证券报、
2009年5月
嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券 2009 年半年度报告
27
额投资业务的公告
管理人网站
9日
18
关于旗下开放式基金通过中山证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年5月20日
19
关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年6月2日
20
关于旗下开放式基金通过广发银行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年6月3日
21
嘉实超短债证券投资基金2009年第四次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年6月4日
22
关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年6月5日
23
关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、管理人网站
2009年6月25日
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实超短债证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年8月29日
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