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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实超短债:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-30

    基金代码:070009 基金简称:嘉实超短债债券  
  
  嘉实超短债证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    基金管理人:   嘉实基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    送出日期:2010年3月30日
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    §2 基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    基金简称 嘉实超短债债券
  
    交易代码 070009
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2006年4月26日
  
    基金管理人 嘉实基金管理有限公司
  
    基金托管人 中国银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 2,228,646,518.24份
  
    基金合同存续期 不定期
  
    2.2 基金产品说明
  
    投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
  
    投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
  
    业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
  
    风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
  
    联系电话 (010)65215588 (010)66594855
  
    电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
  
    客户服务电话 400-600-8800 95566
  
    传真 (010)65182266 (010)66594942
  
    2.4 信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
  
    基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
  
    嘉实基金管理有限公司
  
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
  
    本期已实现收益 161,229,225.49 131,822,508.71 17,011,795.34
  
    本期利润 22,604,815.48 275,148,686.72 16,900,842.57
  
    加权平均基金份额本期利润 0.0043  0.0723 0.0366
  
    本期加权平均净值利润率 0.43% 7.16% 3.65%
  
    本期基金份额净值增长率 0.65% 5.41% 4.01%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    期末可供分配利润 16,192,223.21 18,389,973.48 406,680.79
  
    期末可供分配基金份额利润 0.0073 0.0009 0.0012
  
    期末基金资产净值 2,244,866,897.21 21,345,923,783.86 353,565,319.25
  
    期末基金份额净值 1.0073 1.0183 1.0012
  
    3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    基金份额累计净值增长率 11.69% 10.97% 5.27%
  
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 份额净值
  
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
  
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 0.43% 0.01% 0.56% 0.01% -0.13% 0.00%
  
    过去六个月 0.27% 0.02% 1.13% 0.01% -0.86% 0.01%
  
    过去一年 0.65% 0.02% 2.25% 0.01% -1.60% 0.01%
  
    过去三年 10.34% 0.03% 9.06% 0.01% 1.28% 0.02%
  
    自基金合同生效起至今 11.69% 0.03% 10.49% 0.01% 1.20% 0.02%
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2006年4月26日至2009年12月31日)
  
    注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 (3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% (4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年 (5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20% (6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。
  
    注2: 2009年1月16日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘魏莉女士任嘉实超短债债券基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理嘉实超短债债券。
  
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    图2: 嘉实超短债债券净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
  
    注:本基金基金合同生效日为2006年4月26日,2006年度的相关数据根据当年实际存续期(2006年4月26日至2006年12月31日)计算。
  
    3.3过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金
  
    份额分红数 现金形式
  
    发放总额 再投资形式
  
    发放总额 年度利润分配
  
    合计 备注
  
    2009年 0.175  72,017,981.29  40,443,038.01  112,461,019.30  2009年分配5次
  
    2008年 0.360  102,845,353.06  56,355,257.98  159,200,611.04  2008年分配12次
  
    2007年 0.387  5,938,227.22  10,084,424.88  16,022,652.10  2007年分配12次
  
    合计 0.922  180,801,561.57  106,882,720.87  287,684,282.44  -
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
  
    截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
  
    4.1.2 基金经理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    吴洪坚 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2006年10月28日
  
    - 7年 曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
  
    魏莉 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2009年1月16日
  
    - 6年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
  
    注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    报告期内,本基金基金份额净值增长率0.65%,投资风格相似的嘉实货币市场基金基金份额净值收益率1.3683%。主要原因:相对嘉实货币市场基金而言,本基金持有的债券久期较长,采用公允价值估值,以致在债券市场下跌情况下造成一定的投资损失和估值减值 嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    报告期内,伴随宏观经济环境变化和政策导向调整,债券市场出现大幅下挫的行情。09年开年后市场的主题迅速转换成为经济复苏与宽松的货币政策。为保持经济增长,在政府刺激政策带动下新增信贷屡超市场预期,市场对经济复苏信心增强,通缩预期减弱 股市持续走高,来自股票基金的债券抛压沉重 同时市场预测未来债券供给压力增加 在多个因素的共同作用下,09年上半年,各期限类属债券收益率均出现大幅上行。下半年开始,前期宽松政策的调整成为市场新的关注焦点,央行重新发行1年期央票和加大公开市场回笼力度,给债市造成新一轮冲击。在此过程中,短端品种收益率先上行,带动中、长期品种收益上行。全年来看,债券市场整体处于熊市状态,难以找到趋势性投资机会。信用债方面,上半年呈先扬后抑行情,前期受益于信用息差保护,信用债一度成为债市避风港,但是随着基准利率上行,债市整体下跌,交易所信用债惨遭抛售 下半年,随着基准利率逐渐持稳,信用债在年末走出一波反弹行情。
  
    报告期内,本基金坚持稳健的防御型投资风格,为规避风险始终保持短久期策略。在前期市场开始出现波动时果断降低组合久期,调整持仓结构 在下半年信用债调整到位后加大信用债持有比例,提高静态收益 此外,本基金根据市场变动状况灵活调整仓位,不断进行持仓券种优化。在市场大环境不利的情况下,我们操作目标以规避风险为主,为保持组合防御性以及组合弹性,适当提高了高流动性资产配置比例,一定程度上限制了组合业绩水平,但最大限度规避了债市整体下跌风险。通过上述操作,报告期内组合业绩持续改善。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至报告期末本基金基金份额净值为1.0073元 报告期基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准增长率为2.25%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    展望2010年,债市主题是经济增长与通胀预期,宏观政策调整的方向和幅度是影响市场的关键性因素。目前全球经济环境向好,各主要国家开始逐步退出前期应对危机实施的宽松货币政策 国内来看,通过央行与商业银行的博弈,信贷投放呈现季度均衡增长将是较大概率事件,同时央行也将通过公开市场操作、提高准备金率等方式加大货币回笼力度,09年极度宽松的流动性环境将难以持续 此外债券供给规模和结构调整、新股发行和股市走势等也增加了债市的不确定因素。有鉴于此,我们将秉持控制风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,平衡组合流动性、安全性和收益性,综合考虑债券类属和期限结构,灵活调整组合久期,严格选择信用品种,积极参与逆回购操作,力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  
    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据本基金基金合同(十八、(二)收益分配原则6)的约定:"在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次"。本期已实现收益161,229,225.49元,报告期内已实施5次分配利润合计112,461,019.30元。报告期内利润分配具体参见本报告"7.4.11 利润分配情况"。
  
    本基金管理人以截至2009年12月31日本基金可供分配收益为基准进行2009年度第6次收益分配,权益登记日、除息日为2010年1月20日,红利发放日为2010年1月21日,每10份基金份额派发红利0.070元,基准日基金份额可分配收益为0.0073元/份,符合本基金基金合同的约定。
  
    §5 托管人报告
  
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实超短债证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
    §6 审计报告
  
    嘉实超短债证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2010〕第20271号)。
  
    投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7 年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资 产 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    资 产
  
    银行存款 7.4.7.1 303,926,825.37  1,507,555,196.02
  
    结算备付金   11,420,000.00  431,313.02
  
    存出保证金   15,397.48  -
  
    交易性金融资产 7.4.7.2 1,451,801,331.20  11,754,588,448.40
  
    其中:股票投资   -    -
  
    基金投资   -    -
  
    债券投资   1,451,801,331.20  11,754,588,448.40
  
    资产支持证券投资   -    -
  
    衍生金融资产 7.4.7.3 -    -
  
    买入返售金融资产 7.4.7.4 376,161,004.24  6,170,443,489.90
  
    应收证券清算款   -    -
  
    应收利息 7.4.7.5 12,512,497.99  183,975,085.38
  
    应收股利   -    -
  
    应收申购款   194,560,727.20  1,797,463,698.74
  
    递延所得税资产   -    -
  
    其他资产 7.4.7.6 -    -
  
    资产总计   2,350,397,783.48  21,414,457,231.46
  
    负债和所有者权益 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    负 债
  
    短期借款 -                     -
  
    交易性金融负债                 -                     -
  
    衍生金融负债 7.4.7.3                 -                     -
  
    卖出回购金融资产款        103,679,828.16                   -
  
    应付证券清算款                   -            8,455,053.25
  
    应付赎回款            115,227.80         49,915,066.32
  
    应付管理人报酬            679,864.14          4,980,107.05
  
    应付托管费            232,148.74          1,700,524.37
  
    应付销售服务费            414,551.31          3,036,650.68
  
    应付交易费用 7.4.7.7           36,026.61            107,410.80
  
    应交税费             34,666.40              1,567.20
  
    应付利息              3,309.59                   -
  
    应付利润                   -                     -
  
    递延所得税负债                   -                     -
  
    其他负债 7.4.7.8          335,263.52            337,067.93
  
    负债合计        105,530,886.27         68,533,447.60
  
    所有者权益
  
    实收基金 7.4.7.9    2,228,646,518.24     20,962,720,874.73
  
    未分配利润 7.4.7.10       16,220,378.97        383,202,909.13
  
    所有者权益合计      2,244,866,897.21     21,345,923,783.86
  
    负债和所有者权益总计      2,350,397,783.48     21,414,457,231.46
  
    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0073元,基金份额总额2,228,646,518.24份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 附注号 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    一、收入         72,470,475.93        318,953,374.07
  
    1.利息收入        164,999,712.16        153,270,773.74
  
    其中:存款利息收入 7.4.7.11       15,951,672.68            622,670.17
  
    债券利息收入        139,318,588.83        139,533,945.29
  
    资产支持证券利息收入                   -                     -
  
    买入返售金融资产收入          9,729,450.65         13,114,158.28
  
    其他利息收入                   -                     -
  
    2.投资收益         46,095,173.78         22,356,422.32
  
    其中:股票投资收益                   -                     -
  
    基金投资收益                   -                     -
  
    债券投资收益 7.4.7.12       46,095,173.78         22,356,422.32
  
    资产支持证券投资收益                   -                     -
  
    衍生工具收益                   -                     -
  
    股利收益                   -                     -
  
    3.公允价值变动收益 7.4.7.13     -138,624,410.01        143,326,178.01
  
    4.汇兑收益                   -                     -
  
    5.其他收入 7.4.7.14                 -                     -
  
    减:二、费用         49,865,660.45       43,804,687.35
  
    1.管理人报酬         22,829,104.20       15,353,243.97
  
    2.托管费          7,795,303.77        5,242,571.09
  
    3.销售服务费         13,920,185.52        9,361,734.20
  
    4.交易费用 7.4.7.15           56,035.94           84,294.85
  
    5.利息支出          4,909,284.87       13,391,378.83
  
    其中:卖出回购金融资产支出          4,909,284.87       13,391,378.83
  
    6.其他费用 7.4.7.16          355,746.15          371,464.41
  
    三、利润总额         22,604,815.48        275,148,686.72
  
    减:所得税费用                   -                     -
  
    四、净利润        22,604,815.48        275,148,686.72
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 20,962,720,874.73  383,202,909.13  21,345,923,783.86
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -    22,604,815.48  22,604,815.48
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -18,734,074,356.49  -277,126,326.34  -19,011,200,682.83
  
    其中:1.基金申购款 36,414,166,155.38  355,487,029.14  36,769,653,184.52
  
    2.基金赎回款 -55,148,240,511.87  -632,613,355.48  -55,780,853,867.35
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 -    -112,461,019.30  -112,461,019.30
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,228,646,518.24  16,220,378.97  2,244,866,897.21
  
    项目 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 353,158,638.46  406,680.79  353,565,319.25
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -    275,148,686.72  275,148,686.72
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 20,609,562,236.27  266,848,152.66  20,876,410,388.93
  
    其中:1.基金申购款 77,696,946,622.65  642,608,863.11  78,339,555,485.76
  
    2.基金赎回款 -57,087,384,386.38  -375,760,710.45  -57,463,145,096.83
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 -    -159,200,611.04  -159,200,611.04
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 20,962,720,874.73  383,202,909.13  21,345,923,783.86
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
    7.4.2 差错更正的说明
  
    报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
  
    7.4.3 关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
  
    中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
  
    中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
  
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
  
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
  
    国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
  
    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
  
    7.4.4.2 关联方报酬
  
    7.4.4.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的管理费 22,829,104.20  15,353,243.97
  
    其中:支付销售机构的客户维护费 5,314,754.16 3,389,533.72
  
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41% / 当年天数。
  
    7.4.4.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的托管费 7,795,303.77  5,242,571.09
  
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。
  
    7.4.4.2.3 销售服务费
  
    单位:人民币元
  
    获得销售服务费的
  
    各关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费
  
    嘉实基金管理有限公司      958,256.42  460,024.35
  
    中国银行    1,948,415.54  1,023,693.69
  
    国都证券有限责任公司        5,160.73  5,962.27
  
    合计    2,911,832.69  1,489,680.31
  
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
  
    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金
  
    卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易
  
    金额 利息支出
  
    中国银行 -    3,245,160,835.25 -    -    82,887,164,000.00  2,971,196.70
  
    上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    银行间市场交易的
  
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金
  
    卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易
  
    金额 利息支出
  
    中国银行 6,391,245,928.89 1,725,103,707.47 - - 114,731,320,000.00 10,860,162.44
  
    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    期初持有的基金份额 169,105,450.70 20,325,446.74
  
    期间申购/买入总份额 - 148,780,003.96
  
    期间因拆分变动份额 - -
  
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
  
    期末持有的基金份额 169,105,450.70 169,105,450.70
  
    期末持有的基金份额
  
    占基金总份额比例 7.59% 0.81%
  
    注: (1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额 
  
    (2)2008年10月31日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金15,000万元  2006年10月19日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金2,036万元。根据本基金基金合同及招募说明书的规定,申购本基金无申购费。
  
    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    关联方名称 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    持有的
  
    基金份额 持有的基金份额
  
    占基金总份额的比例 持有的
  
    基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
  
    国都证券有限责任公司 - - 98,212,531.91 0.47%
  
    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方
  
    名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  
    中国银行  3,926,825.37  5,257,401.72  7,555,196.02  142,998.44
  
    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
  
    7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    7.4.5.1.1 受限证券类别:债券
  
    金额单位:人民币元
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:张) 期末
  
    成本总额 期末估值总额 备注
  
    122042 09
  
    金丰债 2009-12-30 2010-1-27 未上市 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
  
    7.4.5.1.2 其他受限证券:无
  
    7.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额103,679,828.16元,是以如下债券作为质押:
  
    金额单位:人民币元
  
    债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
  
    080207 08国开07 2010-1-4 100.78 1,080,000 108,842,400.00
  
    合计 - - - 1,080,000 108,842,400.00
  
    7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元。
  
    §8 投资组合报告
  
    8.1期末基金资产组合情况                                  金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  
    1 固定收益投资  1,451,801,331.20  61.77
  
    其中:债券  1,451,801,331.20  61.77
  
    资产支持证券               -         -
  
    2 买入返售证券    376,161,004.24  16.00
  
    其中:买断式回购的买入返售证券               -         -
  
    3 银行存款和清算备付金合计    315,346,825.37  13.42
  
    4 其他资产    207,088,622.67  8.81
  
    合计  2,350,397,783.48  100.00
  
    8.2期末按债券品种分类的债券投资组合                     金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值  占基金资产净值的比例(%)
  
    1 国家债券               -    -
  
    2 央行票据     29,901,000.00  1.33
  
    3
  
    金融债券    672,165,000.00  29.94
  
    其中:政策性金融债    672,165,000.00  29.94
  
    4 企业债券    122,814,831.20  5.47
  
    5 企业短期融资券    626,920,500.00  27.93
  
    6 其他               -    -
  
    合计  1,451,801,331.20  64.67
  
    8.3期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值  占基金资产净值的
  
    比例(%)
  
    1 080225 08国开25 3,000,000 299,220,000.00 13.33
  
    2 080207 08国开07 1,500,000 151,170,000.00 6.73
  
    3 0981031 09光明CP01 1,200,000 120,372,000.00 5.36
  
    4 060213 06国开13 1,000,000 101,050,000.00 4.50
  
    5 0981028 09鲁高速CP01 700,000 70,350,000.00 3.13
  
    6 070308 07进出08 700,000 70,350,000.00 3.13
  
    8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    报告期末,本基金未持有资产支持证券。
  
    8.5 投资组合报告附注
  
    8.5.1基金计价方法说明
  
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
  
    (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
  
    8.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
  
    8.5.3期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 项目 金额
  
    1 存出保证金       15,397.48
  
    2 应收证券清算款             -
  
    3 应收利息   12,512,497.99
  
    4 应收申购款  194,560,727.20
  
    5 其他应收款             -
  
    6 待摊费用             -
  
    7 其他             -
  
    合计 207,088,622.67
  
    §9 基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    持有人
  
    户数(户) 户均持有的
  
    基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    16,967 131,351.83 1,072,296,311.79 48.11% 1,156,350,206.45 51.89%
  
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
  
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 752,181.24 0.03%
  
    §10 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额 6,146,255,272.70
  
    报告期期初基金份额总额 20,962,720,874.73
  
    报告期期间基金总申购份额 36,414,166,155.38
  
    减:报告期期间基金总赎回份额 55,148,240,511.87
  
    报告期期间基金拆分变动份额 -
  
    报告期期末基金份额总额 2,228,646,518.24
  
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
  
    §11 重大事件揭示
  
    11.1 基金份额持有人大会决议
  
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    11.2.1基金管理人的重大人事变动情况
  
    2009年1月16日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘魏莉女士任嘉实超短债债券基金基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理嘉实超短债债券基金。
  
    11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
    11.4 基金投资策略的改变
  
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费80,000.00元,该审计机构已连续4年提供审计服务。
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元
  
    数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期债券
  
    成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例(%)
  
    中国建银投资证券有限责任公司 1 157,055,820.33  61.14    -    -    -
  
    华泰联合证券有限责任公司 1 99,806,657.37  38.86    -    -    -
  
    国泰君安证券股份有限公司 1 -             -       -    -    新增
  
    注:交易单元的选择标准和程序
  
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 
  
    (2)公司财务状况良好 
  
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 
  
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 
  
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
  
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
  
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 回购交易
  
    成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
  
    中国建银投资证券有限责任公司 44,032,900,000.00  100.00
  
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
  
  
    嘉实基金管理有限公司
  
    2010年3月30日
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