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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实超短债:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-20

    基金代码:070009 基金简称:嘉实超短债债券  
  
  嘉实超短债证券投资基金2010年第一季度报告
  
  
    2010年3月31日
  
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    报告送出日期:2010年4月20日
  
    嘉实超短债证券投资基金2010年第一季度报告
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告期中的财务资料未经审计。
  
    本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。
  
    §2 基金产品概况
  
    (1)基金简称 嘉实超短债债券
  
    (2)基金主代码 070009
  
    (3)基金运作方式 契约型开放式
  
    (4)基金合同生效日 2006年4月26日
  
    (5)报告期末基金份额总额 1,794,577,344.66份
  
    (6)投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
  
    (7)投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
  
    (8)业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
  
    (9)风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
  
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
  
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
  
    §3 主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1 主要财务指标                                                       单位:元
  
    序号 主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)
  
    1 本期已实现收益 8,989,822.41
  
    2 本期利润 12,276,139.63
  
    3 加权平均基金份额本期利润 0.0063
  
    4 期末基金资产净值 1,801,137,260.72
  
    5 期末基金份额净值 1.0037
  
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
  
    3.2基金净值表现
  
    3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 净值
  
    增长率① 净值增长率
  
    标准差② 业绩比较基准
  
    收益率③ 业绩比较基准
  
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 0.65% 0.02% 0.55% 0.01% 0.10% 0.01%
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2006年4月26日至2010年3月31日)
  
    注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 (3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% (4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年 (5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20% (6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。
  
    注2: 2010年3月11日,本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》,吴洪坚先生不再担任嘉实超短债证券投资基金基金经理职务,嘉实超短债证券投资基金由现任基金经理魏莉女士管理。
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金经理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    吴洪坚 本基金基金经理 2006年10月28日
  
    2010年3月11日
  
    9年 曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉实货币基金经理助理、嘉实货币基金经理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
  
    魏莉 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2009年1月16日
  
    - 8年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
  
    注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1公平交易制度的执行情况
  
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金基金份额净值增长率为0.65%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为0.3815%,主要原因:嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值 本基金持有的债券久期较长,采用公允价值估值,报告期内债券市场整体上涨,业绩中包含了部分估值收益贡献。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    报告期内,本基金未发生异常交易行为。
  
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
  
    (1)报告期内基金的投资策略和运作分析
  
    报告期内,债市在经历09年的调整后走出大幅反弹的行情。行情走势以流动性最为出色的国债为先导,逐步蔓延到金融债和信用债等品种。期间银行间最具代表性的8年期国债收益下行幅度接近30个基点,其他期限收益率也均有不同程度下行。期间债市反弹,主要原因还是在于季度性的供求失衡。报告期内一级市场供给量处于全年低点,而银行及保险机构的配置需求无法满足,强烈的需求推动债市收益大幅下行。信用债方面,走势与利率产品类似,保险机构旺盛的配置需求推动长期信用品种招标利率下行。短期信用品种方面,在强大的需求推动下,短融发行利率并未追随央票一级市场发行利率上行,收益率反而不断下行。3月底时发行主体评级AAA级的短融一二级市场溢价达到20基点左右,而中等信用水平的AA+、AA评级的短融一二级市场溢价更高达30-40基点。
  
    报告期内,本基金业绩较前期有较大进步。组合业绩的提升一方面得益于债市持稳反弹,另一方面得益于我们在控制风险的前提下主动调整持仓,积极配置具有较高信用息差保护的信用产品。但是应当看到,后期在CPI 快速回升、债券一级市场供给放量的宏观环境下,债市后续走势有很大的不确定性,因此控制风险仍然是主要操作思路。操作以稳健保守为主,保持组合具有较大弹性。
  
    (2)简要展望
  
    展望2010年2季度,银行新增信贷变动趋势、政府宏观政策调整方向将给未来债券市场走势带来巨大影响。2月CPI超预期达到2.7%,未来数月通胀预期仍在高位波动,债市后续走势不容乐观。此外,本基金规模仍存在较大不确定性。鉴于此,我们将秉持控制风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,合理配置资产类属和期限结构,控制信用持仓比例和久期,保持较大的组合弹性,以应对未来可能的流动性风险、利率上行风险和其他风险,在波动的市场中力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。
  
    4.5报告期内本基金的业绩表现
  
    截至本报告期末本基金份额净值为1.0037元 本报告期基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为0.55%。
  
    §5 投资组合报告
  
    5.1 报告期末基金资产组合情况
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 固定收益投资 1,606,234,705.00 78.99
  
    其中:债券 1,606,234,705.00 78.99
  
    资产支持证券 - -
  
    2 买入返售证券 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售证券 - -
  
    3 银行存款和清算备付金合计 257,294,876.49 12.65
  
    4 其他资产 169,968,492.59 8.36
  
    合计 2,033,498,074.08  100.00
  
    5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值的比例(%)
  
    1 国家债券 - -
  
    2 央行票据 298,750,000.00 16.59
  
    3
  
    金融债券 633,088,000.00 35.15
  
    其中:政策性金融债 633,088,000.00 35.15
  
    4 企业债券 86,332,205.00 4.79
  
    5 企业短期融资券 588,064,500.00 32.65
  
    6 其他 - -
  
    合计 1,606,234,705.00  89.18
  
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
  
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值的比例(%)
  
    1 080225 08国开25 2,500,000 249,975,000.00 13.88
  
    2 1001021 10央行票据21 2,000,000 196,200,000.00 10.89
  
    3 080207 08国开07 1,500,000 151,650,000.00 8.42
  
    4 1081025 10鞍钢CP01 1,100,000 110,495,000.00 6.13
  
    5 0801035 08央行票据35 1,000,000 102,550,000.00 5.69
  
    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    报告期末,本基金未持有资产支持证券。
  
    5.5 投资组合报告附注
  
    5.5.1基金计价方法说明
  
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
  
    (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
  
    5.5.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
  
    5.5.3 报告期末其他资产构成
  
    序号 项目 金额(元)
  
    1 存出保证金 12,802.35
  
    2 应收证券清算款 80,683,193.42
  
    3 应收利息 12,938,419.09
  
    4 应收申购款 76,334,077.73
  
    5 其他应收款 -
  
    6 待摊费用 -
  
    7 其他 -
  
    合计 169,968,492.59
  
    §6开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    报告期期初基金份额总额 2,228,646,518.24
  
    报告期期间基金总申购份额 11,815,341,936.18
  
    报告期期间基金总赎回份额 12,249,411,109.76
  
    报告期期间基金拆分变动份额 -
  
    报告期期末基金份额总额 1,794,577,344.66
  
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
  
    §7 备查文件目录
  
    7.1备查文件目录
  
    (1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件 
  
    (2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》 
  
    (3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》 
  
    (4)《嘉实超短债证券投资基金托管协议》 
  
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 
  
    (6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
  
    7.2 存放地点
  
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
  
    7.3 查阅方式
  
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
  
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
  
  
    嘉实基金管理有限公司
  
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