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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实超短债:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-26

                                                 嘉实超短债证券投资基金2010年半年度报告摘要
    
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2010年8月26日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称 嘉实超短债债券
    交易主代码 070009
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年4月26日
    基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 1,343,687,674.99份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
    投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
    业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
    风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
     联系电话 (010)65215588 (010)66594855
     电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-600-8800 95566
    传真 (010)65182266 (010)66594942
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    嘉实基金管理有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 本报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
    本期已实现收益 19,455,771.18
    本期利润 16,842,923.81
    加权平均基金份额本期利润 0.0090
    本期加权平均净值利润率 0.89%
    本期基金份额净值增长率 0.90%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配利润 780,109.95
    期末可供分配基金份额利润 0.0006
    期末基金资产净值 1,344,467,784.94
    期末基金份额净值 1.0006
    3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
    基金份额累计净值增长率 12.69%
    注:(1)"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)"期末可供分配利润"采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 0.00% 0.03% 0.18% 0.01% -0.18% 0.02%
    过去三个月 0.25% 0.02% 0.56% 0.01% -0.31% 0.01%
    过去六个月 0.90% 0.02% 1.11% 0.01% -0.21% 0.01%
    过去一年 1.17% 0.02% 2.25% 0.01% -1.08% 0.01%
    过去三年 9.84% 0.03% 9.09% 0.01% 0.75% 0.02%
    自基金合同生效起至今 12.69% 0.03% 11.71% 0.01% 0.98% 0.02%
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    图1:嘉实超短债债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006年4月26日至2010年6月30日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。
    注2:2010年3月11日,本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》,吴洪坚先生不再担任嘉实超短债证券投资基金基金经理职务,嘉实超短债证券投资基金由现任基金经理魏莉女士管理。
    
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2010年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
    4.1.2基金经理及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
    年限 说明
     任职日期 离任日期
    吴洪坚 本基金基金经理 2006年10月28日
     2010年3月11日
     9年 曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉实货币基金经理助理、嘉实货币基金经理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
    魏莉 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2009年1月16日
     - 8年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
    注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    嘉实超短债债券基金份额净值增长率为0.90%,投资风格相似的嘉实货币市场基金基金份额净值收益率为0.8519%。
    主要原因:嘉实超短债债券基金持有的债券(包括票据)采用公允价值估值,且组合久期较长,报告期内债券市场整体上涨,业绩中包含了部分估值收益贡献;嘉实货币市场基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2010年上半年,债市整体呈现冲高回落的走势。在宏观调控的背景下,机构对于经济走势看法偏空,升息预期减弱,配合银行因贷款控制而流入债市的配置资金推动,债券投资受到追捧。以长期国债为先导,收益曲线整体下行,其中10年期国债一度从3.60%附近的高点下行到3.20%附近。随着央行在公开市场不断回笼资金并调高存款准备金率后,流动性紧缩从量变逐步积累到质变阶段。银行类机构的超储率大幅降低,5月末大型银行超储率达到1%以下的历史最低水平。流动性的紧缩快速反应到债市中,债市在5月下旬到6月出现大幅调整。债券收益快速上行且基本失去流动性。一些2、3个月的央行票据成交水平达到过2.50%附近,高于一级市场近100个基点,长期品种也相应出现调整。信用债方面,整体走势与利率产品类似,在经历前期火热行情后,受到流动性的冲击出现调整。短期信用品种方面,受到配置资金推动,短融收益从年初以来一路下行,信用利差一度达到历史最低水平。随后市场出现调整,发行主体评级AAA级的短融基准利率从6月初的2.71%调升到6月末的3.05%,上行幅度达到34个基点,其他信用级别短融收益也相应上行。在这种情况下,二级市场中短融在失去流动性的同时也出现大幅估值亏损。
    报告期内本基金业绩的波动主要来源于市场整体的调整以及期间市场中流动性的缺失。由于我们对市场波动有较准确的预先判断,为规避风险,我们进行了主动持仓调整,积极配置具有较高信用息差保护的信用券种以及减持部分较长期利率券种,在保证组合流动性之余还在短端利率大幅上行阶段配置了部分高收益品种。通过以上操作我们大幅减少了市场波动对组合的冲击,报告期内本基金业绩持续改善。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.0006元;本报告期基金份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,在央行6、7月较为集中性的公开市场投放后,市场资金面回归宽松,但目前不能被暂时宽松的流动性所迷惑,仍需意识到央行后续操作存在较多不确定性。目前各项经济数据显示宏观经济有放缓迹象,但通胀仍然高企,且负利率的阴影仍在。经济基本面好坏参半,尚难言政策放松,因此后市操作应当以稳健为主。此外,由于受到股市走势冲击,基金规模存在不确定性。本基金将秉持控制风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,合理配置资产类属和期限结构,控制信用持仓比例和久期,保持较大的组合弹性应对未来可能的流动性风险、利率上行风险等市场风险,在波动的市场中力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同(十八、(二)收益分配原则)的约定:"6.在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次"。本期已实现收益19,455,771.18元,报告期内已实施6次分配利润合计26,819,058.50元。报告期内利润分配具体参见本报告"6.4.11利润分配情况"。
    
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实超短债证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    
    
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资产
    银行存款 6.4.7.1 203,792,894.53 303,926,825.37
    结算备付金   1,365,983.86 11,420,000.00
    存出保证金   - 15,397.48
    交易性金融资产 6.4.7.2 1,020,022,878.00 1,451,801,331.20
    其中:股票投资   - -
    基金投资   - -
    债券投资   1,020,022,878.00 1,451,801,331.20
    资产支持证券投资   - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 87,000,250.50 376,161,004.24
    应收证券清算款   32,298,544.74 -
    应收利息 6.4.7.5 12,541,622.90 12,512,497.99
    应收股利   - -
    应收申购款   30,037,138.52 194,560,727.20
    递延所得税资产   - -
    其他资产 6.4.7.6 14,720.00 -
    资产总计   1,387,074,033.05 2,350,397,783.48
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负债
    短期借款   - -
    交易性金融负债   - -
    衍生金融负债 6.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款   40,000,000.00 103,679,828.16
    应付证券清算款   - -
    应付赎回款   998,451.43 115,227.80
    应付管理人报酬   582,188.00 679,864.14
    应付托管费   198,795.89 232,148.74
    应付销售服务费   354,992.68 414,551.31
    应付交易费用 6.4.7.7 26,870.82 36,026.61
    应交税费   34,751.36 34,666.40
    应付利息   - 3,309.59
    应付利润   - -
    递延所得税负债   - -
    其他负债 6.4.7.8 410,197.93 335,263.52
    负债合计   42,606,248.11 105,530,886.27
    所有者权益
    实收基金 6.4.7.9 1,343,687,674.99 2,228,646,518.24
    未分配利润 6.4.7.10 780,109.95 16,220,378.97
    所有者权益合计   1,344,467,784.94 2,244,866,897.21
    负债和所有者权益总计   1,387,074,033.05 2,350,397,783.48
    注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.0006元,基金份额总额1,343,687,674.99份。
    
    6.2利润表
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入   25,660,498.32 62,781,361.20
    1.利息收入   23,014,353.03 144,635,774.35
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,310,674.21 15,087,971.27
    债券利息收入   18,981,207.87 123,127,225.00
    资产支持证券利息收入   - -
    买入返售金融资产收入   1,722,470.95 6,420,578.08
    其他利息收入   - -
    2.投资收益   5,248,992.66 45,745,419.21
    其中:股票投资收益 - -
    基金投资收益   - -
    债券投资收益 6.4.7.12 5,248,992.66 45,745,419.21
    资产支持证券投资收益   - -
    衍生工具收益 - -
    股利收益 - -
    3.公允价值变动收益 6.4.7.13 -2,612,847.37 -127,599,832.36
    4.汇兑收益   - -
    5.其他收入 6.4.7.14 10,000.00 -
    减:二、费用   8,817,574.51 41,382,715.58
    1.管理人报酬   3,787,101.37 19,189,470.07
    2.托管费   1,293,156.54 6,552,501.93
    3.销售服务费   2,309,208.13 11,700,896.42
    4.交易费用 6.4.7.15 23,385.73 42,352.30
    5.利息支出   1,216,968.60 3,724,198.11
    其中:卖出回购金融资产支出   1,216,968.60 3,724,198.11
    6.其他费用 6.4.7.16 187,754.14 173,296.75
    三、利润总额   16,842,923.81 21,398,645.62
    减:所得税费用   - -
    四、净利润   16,842,923.81 21,398,645.62
    
    
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:嘉实超短债证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,228,646,518.24 16,220,378.97 2,244,866,897.21
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数
    (本期利润) - 16,842,923.81 16,842,923.81
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -884,958,843.25 -5,464,134.33 -890,422,977.58
    其中:1.基金申购款 18,783,915,670.10 57,965,056.67 18,841,880,726.77
    2.基金赎回款 -19,668,874,513.35 -63,429,191.00 -19,732,303,704.35
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
    基金净值变动 - -26,819,058.50 -26,819,058.50
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,343,687,674.99 780,109.95 1,344,467,784.94
    项目 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 20,962,720,874.73 383,202,909.13 21,345,923,783.86
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数
    (本期利润) - 21,398,645.62 21,398,645.62
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -17,671,603,421.47 -276,339,199.86 -17,947,942,621.33
    其中:1.基金申购款 18,727,425,672.35 268,724,664.76 18,996,150,337.11
    2.基金赎回款 -36,399,029,093.82 -545,063,864.62 -36,944,092,958.44
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -104,079,383.13 -104,079,383.13
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,291,117,453.26 24,182,971.76 3,315,300,425.02
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人赵学军,主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
    
    6.4报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2差错更正的说明
    报告期内本基金不存在重大会计差错事项。
    6.4.3关联方关系
    6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。
    6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
    国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
    6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
    6.4.4.2关联方报酬
    6.4.4.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 3,787,101.37 19,189,470.07
    其中:支付销售机构的客户维护费 913,504.57 4,853,563.42
    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41%/当年天数。
    6.4.4.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 1,293,156.54 6,552,501.93
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14%/当年天数。
    6.4.4.2.3销售服务费
    单位:人民币元
    获得销售服务费的
    各关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     当期发生的基金应支付的
    销售服务费 当期发生的基金应支付的
    销售服务费
    嘉实基金管理有限公司 328,498.41 608,867.58
    中国银行股份有限公司 217,177.31 1,619,800.59
    国都证券有限责任公司 851.69 4,642.20
    合计 546,527.41 2,233,310.37
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
    6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国银行 246,370,777.12 20,090,448.22 - - 16,603,085,000.00 1,042,216.45
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国银行 - 3,195,281,668.77 - - 66,785,800,000.00 2,232,973.20
    6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金合同生效日(2006年4月26日)持有的基金份额
    - -
    期初持有的基金份额 169,105,450.70 169,105,450.70
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 169,105,450.70 169,105,450.70
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.59% 5.14%
    注:(1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额;
    (2)2008年10月31日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金15,000万元;2006年10月19日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金2,036万元。根据本基金基金合同及招募说明书的规定,申购本基金无申购费。
    6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。
    6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 3,792,894.53 27,836.28 706,307,406.19 4,706,862.37
    注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期存款按银行同业利率计息。(2)在中国银行保管的银行存款期末余额为活期存款余额;本期没有在中国银行进行定期存款业务,无定期存款利息收入。
    6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    6.4.5期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.5.2.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。
    6.4.5.2.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000.00元。于2010年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 1,020,022,878.00 73.54
     其中:债券 1,020,022,878.00 73.54
     资产支持证券 - -
    2 买入返售证券 87,000,250.50 6.27
     其中:买断式回购的买入返售证券 - -
    3 银行存款和清算备付金合计 205,158,878.39 14.79
    4 其他资产 74,892,026.16 5.40
    合计 1,387,074,033.05 100.00
    7.2期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 48,920,000.00 3.64
    3
     金融债券 361,424,000.00 26.88
     其中:政策性金融债 361,424,000.00 26.88
    4 企业债券 103,294,878.00 7.68
    5 企业短期融资券 506,384,000.00 37.66
    6 其他 - -
    合计 1,020,022,878.00 75.87
    7.3期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值的
    比例(%)
    1 080207 08国开07 1,500,000 150,990,000.00 11.23
    2 1081104 10联通CP01 1,200,000 120,000,000.00 8.93
    3 060213 06国开13 1,000,000 100,440,000.00 7.47
    4 1081046 10河钢CP01 1,000,000 100,230,000.00 7.45
    5 090223 09国开23 800,000 79,856,000.00 5.94
    7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    期末本基金未持有资产支持证券。
    7.5投资组合报告附注
    7.5.1基金计价方法说明
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
    (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    7.5.2报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    7.5.3其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 32,298,544.74
    3 应收利息 12,541,622.90
    4 应收申购款 30,037,138.52
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 14,720.00
    7 其他 -
    合计 74,892,026.16
    
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
    16,507 81,401.08 417,604,500.92 31.08 926,083,174.07 68.92
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 771,807.96 0.0574
    
    
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额 6,146,255,272.70
    报告期期初基金份额总额 2,228,646,518.24
    报告期期间基金总申购份额 18,783,915,670.10
    报告期期间基金总赎回份额 19,668,874,513.35
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 1,343,687,674.99
    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1基金管理人的重大人事变动情况
    2010年3月11日,本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》,吴洪坚先生不再担任嘉实超短债证券投资基金基金经理职务,嘉实超短债证券投资基金由现任基金经理魏莉女士管理。
    10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行债券投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元
    数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
     成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
    总量的比例(%)
    中国建银投资证券有限责任公司 1 187,539,182.97 79.92 - - -
    华泰联合证券有限责任公司 1 47,124,105.34 20.08 - - -
    国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
    注:交易单元的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 回购交易
     成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
    中国建银投资证券有限责任公司 4,620,200,000.00 100.00
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2010年8月26日
    
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