基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实超短债债券 > 基金公告

嘉实超短债债券(070009)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实超短债证券投资基金2006年年度报告摘要

公告日期:2007-03-31


    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为基金合同生效日2006年4月26日起至2006年12月31日止。
    本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    §2 基金简介
    2.1基金基本资料
    (1)基金名称 嘉实超短债证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实超短债(深交所净值揭示简称:嘉实短债)
    (3)基金交易代码 070009(深交所净值揭示代码:160708)
    (4)基金运作方式 契约型开放式
    (5)基金合同生效日 2006年4月26日
    (6)报告期末基金份额总额 832,209,279.96份
    (7)基金合同存续期 不定期
    (8)基金份额上市的证券交易所 无
    (9)上市日期 无
    2.2基金产品说明
    (1)投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
    (2)投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。
    (3)业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
    (4)风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
    2.3基金管理人
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
    (3)办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层(100005)
    (4)互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (5)法定代表人 王忠民
    (6)总经理 赵学军
    (7)信息披露负责人 胡勇钦
    (8)联系电话 (010)65188866
    (9)传真 (010)65185678
    (10)电子邮箱 service@jsfund.cn
    2.4基金托管人
    (1)名称 中国银行股份有限公司
    (2)注册地址、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号(100818)
    (3)互联网网址 http://www.boc.cn
    (4)法定代表人 肖钢
    (5)托管部门总经理 秦立儒
    (6)信息披露负责人 宁敏
    (7)联系电话 (010)66594977
    (8)传真 (010)66594942
    (9)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
    2.5信息披露
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
    (2)登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (3)基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    §3 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    3.1主要财务指标                                           单位:元
    序号 项目 2006年4月26日至2006年12月31日
    1 基金本期净收益 24,656,339.62
    2 基金份额本期净收益 0.0106
    3 期末可供分配基金份额收益 0.0005
    4 期末基金资产净值 832,653,946.27
    5 期末基金份额净值 1.0005
    6 本期基金份额净值增长率 1.22%
    注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;(2)本基金基金合同生效日为2006年4月26日,2006年度主要财务指标的计算期间为2006年4月26日至2006年12月31日。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 0.20% 0.01% 0.17% 0.00% 0.03% 0.01%
    过去三个月 0.57% 0.01% 0.50% 0.00% 0.07% 0.01%
    过去六个月 1.04% 0.01% 0.98% 0.00% 0.06% 0.01%
    自基金合同生效起至今 1.22% 0.01% 1.30% 0.00% -0.08% 0.01%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
    图1:嘉实超短债基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006年4月26日至2006年12月31日)
    注1:本基金合同于2006年4月26日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
    注2:本报告期末本基金的各项投资比例已符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:
    (1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。
    注3:2006年10月28日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告》,增聘吴洪坚先生任本基金基金经理,与现任基金经理郭林军先生共同管理本基金。
    3.2.3本基金自基金合同生效以来净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较
    图2:嘉实超短债基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
    3.3自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
    年度 每10份基金份额分红数(元) 备注
    2006年 0.116
    合计 0.116
    §4 管理人报告
    4.1  基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司。
    截止2006年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、11只开放式证券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
    4.1.2基金经理小组简介
    郭林军先生,数量经济学硕士,5年证券从业经历。曾就职于中信证券金融产品开发小组从事债券研究。2002年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究、基金经理助理等工作,2006年4月至今任本基金基金经理。
        吴洪坚先生,清华大学工学硕士,3年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,任嘉实货币市场基金基金经理助理职务,2006年10月至今任本基金基金经理。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
    基金管理人建立短期融资券内部评级及投资管理制度,配备专职信用分析师对信用债券进行分析评估;制订本基金投资指引,严格控制现金流动性风险和市场流动性风险;具有完善的债券投资风险控制制度,科学决策,审慎投资,有效防范化解风险,合理确保本基金债券投资的安全高效。
    报告期内,本基金未投资福禧短期融资券、无提前支取定期存款;基金管理人无使用风险准备金或其他自有资金弥补本基金投资运作损失情形。
    4.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为1.0005元,本报告期基金份额净值增长率为1.22%,同期业绩比较基准增长率为1.30%。
    2006年4月26日本基金基金合同正式生效,本报告期间因市场流动性过于充沛,贷款增速及固定资产投资增速过快,央行多次出台了包括提高法定存款准备金率及提高基准利率在内的紧缩性货币政策,导致市场利率水平大幅提升,并带动了各债券品种收益率水平出现不同程度的上行。尽管本基金运作之初即着力控制利率风险和流动性风险,但仍未能完全摆脱市场剧烈下跌的拖累,且由于新股发行和股市持续走强,基金份额出现持续缩减,导致持仓债券被迫减持,防守型资产配置成为主要的策略选择,在一定程度上影响了基金的投资收益。
    进入下半年,由于市场流动性仍相对宽裕,债券市场表现有所回稳,并阶段性地出现了上涨行情。本基金根据市场利率水平的变化灵活调整组合的剩余期限,规避了波段调整风险并获得了较好的收益。但因基金规模仍处于小幅缩减的状态,投资操作层面的主动性仍难以得到充分发挥。
    在不利的市场环境中,我们始终坚持稳健的投资操作思路,以基金资产的安全性和流动性为首要目标,在应对规模缩减的同时做好资产结构的优化调整。报告期内,本基金通过仓位结构的控制有效抑制净值波动,基金净值呈现稳步增长的态势,流动性也一直得到有效保障。信用债方面,随着发行主体的日渐增加,个券的信用水平差异显著加大,少数券种的信用水平受到了企业不利事件的负面影响。我们以控制信用风险为第一要务,按照内部信用评级对短期融资券品种进行深入的优化调整,并对信用债的整体配置比例进行限制,力求最大程度地控制信用风险。
    4.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
    展望2007年,尽管政策面应较2006年相对平静,但针对仍在高位的固定资产投资和贸易顺差,以及仍需控制的贷款增速等因素,货币政策仍有紧缩需求。此外,通胀水平存在上行空间,债券市场环境仍可能将继续受到考验。
    我们将在谨慎投资的基础上,通过对宏观经济和货币政策的跟踪研究,围绕本基金规模的变化继续做好资产配置优化,灵活调整组合久期,并通过适当的积极操作,力争提高基金收益,为基金份额持有人提供稳健的收益回报。
    §5 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实超短债证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    §6 审计报告
    嘉实超短债证券投资基金2006年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、魏珣签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2007〕第20478号)。
    §7 财务会计报告
    7.1基金会计报表
    7.1.1资产负债表                                                      单位:元
    项     目 附注 2006年12月31日
    资产  
    银行存款 6.2.7(十四)         35,221,648.57
    清算备付金                        69,560.70
    应收利息  6.2.7(一)         4,356,086.49
    应收申购款                      1,268,952.64
    债券投资市值                   980,549,986.67
    其中:债券投资成本                   980,564,257.06
    待摊费用 6.2.7(二)         32,432.50
    资产总计 1,021,498,667.57
    负债及持有人权益  
    负   债  
    应付赎回款                     1,125,238.80
    应付赎回费                         7,678.75
    应付管理人报酬                     310,905.39
    应付托管费                     106,162.83
    应付销售服务费                     189,576.45
    应付利息                      73,996.69
    其他应付款                     301,149.71
    卖出回购证券款 6.2.7(五)           186,600,000.00
    预提费用 6.2.7(六)           130,012.68
    负债合计              188,844,721.30
    持有人权益  
    实收基金 6.2.7(七)             832,209,279.96
    未实现利得 6.2.7(八)            7,817.22
    未分配基金净收益                         436,849.09
    持有人权益合计                832,653,946.27
    负债及持有人权益总计              1,021,498,667.57
    2006年末每份基金份额净值   1.0005
    7.1.2经营业绩表及收益分配表
    (一) 经营业绩表                                                     单位:元
    项     目 附注 2006年4月26日至2006年12月31日
    一 、收入    
    1.股票差价收入    
    2.债券差价收入 6.2.7(十) -1,545,386.53
    3.债券利息收入   44,774,977.57
    4.存款利息收入   832,194.55
    5.股利收入  
    6.买入返售证券收入   2,066,361.86
    7.其他收入   486.70
    收入合计   46,128,634.15
    二、费用    
    1.基金管理人报酬 6,698,838.38
    2.基金托管费 2,287,408.24
    3.基金销售服务费 4,084,657.65
    4.卖出回购证券支出   7,830,824.11
    5.其他费用 570,566.15
       其中:信息披露费   103,080.18
             审计费用   90,000.00
    费用合计   21,472,294.53
    三、基金净收益   24,656,339.62
        加:未实现估值增值变动数   -14,270.39
    四、基金经营业绩   24,642,069.23
     (二) 收益分配表                                                   单位:元
    项     目 附注 2006年4月26日
    至2006年12月31日
    基金净收益   24,656,339.62
    加:期初基金净收益                                            
    加:本期申购基金份额的损益平准金   2,995,928.09
    减:本期赎回基金份额的损益平准金   8,752,141.81
    可供分配基金净收益   18,900,125.90
    减:本期已分配基金净收益 18,463,276.81
    未分配基金净收益   436,849.09
    7.1.3基金净值变动表                                                 单位:元
    项       目 附注 2006年4月26日
    至2006年12月31日
    一、期初基金净值   6,146,255,272.70
    二、本期经营活动:    
    基金净收益   24,656,339.62
    未实现利得   -14,270.39
    经营活动产生的基金净值变动数   24,642,069.23
    三、本期基金单位交易:    
    基金申购款   2,184,721,042.75
    基金赎回款   7,504,501,161.60
    基金单位交易产生的基金净值变动数   -5,319,780,118.85
    四、本期向持有人分配收益:    
    向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数  18,463,276.81
    五、期末基金净值   832,653,946.27
    7.2 年度会计报表附注
    7.2.1主要会计政策、会计估计及其变更
    (一)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
    本基金的会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    (二)会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2006年4月26日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
    (三)记帐本位币
    本基金的记帐本位币为人民币。
    (四)记帐基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。除债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (五)基金资产的估值原则
    证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。资产支持证券按成本估值。
    银行间同业市场交易及未上市的债券采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
    为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率、市场报价或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用市场利率、市场报价和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.50%或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人在与基金托管人商定后,将强制按照影子价格对基金资产进行估值。
    实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得"科目。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
     (六)证券投资基金成本计价方法
     买入证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。基金取得资产支持证券支付的款项时,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,并将收到的本金部分重建债券投资成本。
    卖出证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
    (七)收入的确认和计量
    证券交易所交易的债券和资产支持证券的差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券和资产支持证券的差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含票面利率和资产支持证券的预期收益率计算的金额,并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认;银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额,并根据买入债券时溢价或折价的摊销数进行调整后的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
    (八)待摊费用的摊销方法和摊销期限
    待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
    (九) 费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率逐日计提。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率逐日计提。
    本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    (十) 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    (十一)未实现利得
    未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。
    未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
    (十二)基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月将至少90%的可分配收益进行分红,每年分红次数不超过20次,但若基金合同生效不满三个月则不进行收益分配。基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
    (十三)报告期内无涉及为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
    (十四)报告期内无涉及会计政策、会计估计的变更。
        (十五)报告期内无重大会计差错
    7.2.2 重大会计差错内容和更正金额
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    7.2.3 关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    (二)关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
        1. 通过关联方席位进行的交易:无
    2. 关联方报酬
     (1)基金管理费
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.41% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬6,698,838.38元。
     (2)基金托管费
     支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.14% / 当年天数。
     本基金在本会计期间需支付基金托管费2,287,408.24元。
     (3)基金销售服务费
     支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金持续销售费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金销售服务费4,084,657.65元。
    需支付给各关联方的销售服务费                                  单位:元
    关联方名称 2006年4月26 日至2006年12月31日
    嘉实基金管理有限公司 219,247.97
    中国银行股份有限公司 2,511,056.03
    中诚信托投资有限公司 -
    立信投资有限公司 -
    合计 2,730,304.00
    3. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
     本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为35,221,648.57元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为814,173.89元。
     4. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
     本基金在本会计期间与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下:                                                          单位:元
    项    目 2006年4月26 日至2006年12月31日
    买入债券结算金额 2,367,959,658.49
    卖出债券结算金额 1,805,832,818.92
    买入返售证券协议/(结算)金额 550,000,000.00
    买入返售证券利息收入 107,890.41
    卖出回购证券协议/(结算)金额 11,028,900,000.00
    卖出回购证券利息支出 2,576,077.69
         5. 关联方持有的基金份额
    (1)基金管理人投资本基金情况
    项目 2006年4月26 日至2006年12月31日
     数量(份) 占基金总份额比例 适用费率
    报告期期初持有基金份额 - -
    报告期间申购基金份额 20,325,446.74  0
    报告期间赎回基金份额 - -  
    报告期末持有基金份额 20,325,446.74 2.44%  
    (2)基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况:无
    7.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产
    截至2006年12月31日止,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额186,600,000.00元,系以如下债券作为抵押:                 单位:元
    债券代码 债券名称 回购到期日 年末估值单价 数量(张) 年末估值总额
    060202 06国开02 2007/01/05 99.11 600,000 59,466,000.00
    050207 05国开07 2007/01/08 100.86 600,000 60,516,000.00
    0681151 06济钢CP02 2007/01/09 98.38 500,000 49,190,000.00
    0681165 06赣粤CP01 2007/01/09 97.53 400,000 39,012,000.00
    合  计 2,100,000 208,184,000.00
     §8投资组合报告
    8.1报告期末基金资产组合情况
    资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例
    债券投资 963,549,986.67 94.33%
    买入返售证券    
    其中:买断式回购的买入返售证券    
    银行存款和清算备付金合计 35,291,209.27 3.46%
    资产支持证券 17,000,000.00 1.66%
    其他资产 5,657,471.63 0.55%
    合计 1,021,498,667.57 100.00%
    8.2报告期末债券投资组合
    8.2.1按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值 (元) 占基金资产净值的比例
    1 国家债券 16,608,709.20  2.00%
    2
     金融债券 449,503,699.32  53.98%
     其中:政策性金融债 449,503,699.32  53.98%
    3 央行票据    
    4 企业债券 497,437,578.15  59.74%
    5 资产支持证券 17,000,000.00  2.04%
    合计 980,549,986.67 117.76
    8.2.2 基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 市值 (元) 市值占基金资产净值的比例
    1 06国开02 118,936,449.44  14.28%
    2 05国开07 90,776,028.76  10.90%
    3 05农发06 70,506,611.92  8.47%
    4 06皖高速CP01 60,030,777.66  7.21%
    5 06国开23 59,459,513.95  7.14%
    8.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    序号 代码 债券名称 数量(张) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 119011 吴 中 01 170,000  17,000,000.00 2.04%
    8.4 投资组合报告附注
    (一)基金计价方法说明
    本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
    在证券交易所市场交易的债券按市价估值;在银行间债券市场交易的债券及未上市债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
    (二)本报告期内需说明的证券投资决策程序:无
    (三)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离情况
    本基金持有的银行间债券采用"影子定价"与"摊余成本法"确定基金资产净值,无重大偏离。
    (四) 其他资产的构成
    序号 项目 期末金额(元)
    1 交易保证金
    2 应收证券交易清算款
    3 应收利息 4,356,086.49
    4 应收申购款 1,268,952.64
    5 待摊费用 32,432.50
    合计 5,657,471.63
    (五)持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    §9  基金份额持有人情况
    9.1报告期末基金份额持有人户数
        报告期末基金份额持有人户数(户)                 9,821
    报告期末平均每户持有的基金份额(份) 84,737.73
    9.2 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额 832,209,279.96  100.00%
    其中:机构投资者持有的基金份额 166,660,497.28  20.03%
    个人投资者持有的基金份额 665,548,782.68  79.97%
    §10 开放式基金份额变动情况
    项  目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日基金份额总额     6,146,255,272.70
    报告期期初基金份额总额      6,146,255,272.70
    报告期间基金总申购份额 2,181,673,178.98
    报告期间基金总赎回份额 7,495,719,171.72
    报告期期末基金份额总额     832,209,279.96
    注:本基金基金合同生效日为2006年4月26日,报告期间为2006年4月26日至2006年12月31日。
    §11  重大事件揭示
    (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
    1.2006年10月28日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告》,增聘吴洪坚先生任本基金基金经理,与现任基金经理郭林军先生共同管理本基金。
    2.基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    (三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
    (五) 基金收益分配事项
    报告期内,本基金实施了六次基金收益分配,总计派发现金红利6,932,815.58元。
    (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费90,000.00元,该审计机构首次为本基金提供审计服务。
    (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1.基金租用席位的选择标准和程序
    ① 经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    ② 公司财务状况良好;
    ③ 有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    2.报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况
    证券公司名称 债券 债券回购 佣金
     债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例 佣金(元) 占佣金总量比例
    中国建银投资证券公司 600,799,369.09  90.48% 1,093,100,000.00  100.00%        东海证券有限责任公司 63,229,070.00  9.52%    
    合计 664,028,439.09  100.00% 1,093,100,000.00  100.00%    
    3.报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
    (九)报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的其他临时报告
    序号 临时报告名称 披露日期 备注
    1 关于增加联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、金通证券为嘉实超短债基金代销机构的公告 2006年3月31日
    2 关于增加兴业银行、长江证券为嘉实超短债基金代销机构的公告 2006年4月5日
    3 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日
    4 嘉实超短债证券投资基金基金合同生效公告 2006年4月27日 2006年4月26日生效
    5 嘉实超短债证券投资基金开放申购和赎回业务公告 2006年5月10日
    6 关于嘉实超短债证券投资基金开放日常基金转换业务的公告 2006年6月9日
    7 嘉实超短债证券投资基金分红公告 2006年6月13日 派发现金红利0.0144元/10份
    8 嘉实超短债证券投资基金分红公告的补充公告 2006年6月14日 派发现金红利0.015元/10份
    9 关于通过中国银行开办嘉实超短债基金定期定额投资业务的公告 2006年6月27日
    10 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 2006年6月29日 包括本基金
    11 关于增加浦发银行为嘉实超短债、嘉实主题基金代销机构的公告 2006年7月17日
    12 关于增加深圳发展银行为嘉实300基金、嘉实超短债基金代销机构的公告 2006年7月26日
    13 关于旗下开放式基金通过东北证券开办定期定额投资业务的公告 2006年8月25日 包括本基金
    14 嘉实超短债证券投资基金2006年第二次收益分配公告 2006年8月28日
    15 关于对中国农业银行金穗卡持有人办理嘉实基金网上交易业务的公告 2006年9月15日 包括本基金
    16 嘉实超短债证券投资基金2006年第三次收益分配公告 2006年9月22日
    17 关于嘉实超短债基金2006年"十一"长假前两个工作日暂停申购业务的公告 2006年9月26日
    18 关于运用公司固有资金申购嘉实超短债证券投资基金的公告 2006年10月17日
    19 嘉实超短债证券投资基金2006年第四次收益分配公告 2006年10月26日
    20 关于增聘嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告 2006年10月28日 增聘吴洪坚任本基金经理
    21 关于增加西部证券为嘉实主题、嘉实超短债基金代销机构的公告 2006年11月4日
    22 关于旗下开放式基金通过国泰君安证券等13家代销机构开办定期定额投资业务的公告 2006年11月4日 包括本基金
    23 关于新增披露嘉实超短债基金份额30日年化净值增长率的公告 2006年11月13日
    24 关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2006年11月15日 包括本基金
    25 嘉实超短债证券投资基金2006年第五次收益分配公告 2006年11月28日 派发现金红利0.021元/10份
    26 关于增加招商银行、山西证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2006年11月28日 招商银行含本基金
    27 关于嘉实超短债基金2007年元旦前暂停申购业务的公告 2006年12月26日
    28 嘉实超短债证券投资基金2006年第六次收益分配公告 2006年12月27日 派发现金红利0.021元/10份
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司
    2007年3月31日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈