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嘉实超短债债券(070009)

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投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债2007年半年度报告

公告日期:2007-08-28

嘉实超短债基金2007年半年度报告
    
    基金管理人:
    嘉实基金管理有限公司
    基金托管人: 中国银行股份有限公司
    送出日期:2007 年8 月28 日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独
    立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月27 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
    复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    目 录
    §1 基金简介………………………………………………………………………………………1
    §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………3
    §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4
    3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………5
    3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5
    3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5
    §4 托管人报告……………………………………………………………………………6
    §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6
    5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6
    5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………9
    §6 投资组合报告………………………………………………………………………………13
    §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………14
    §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………15
    §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………15
    §10 备查文件目录………………………………………………………………………………17
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    1
    §1 基金简介
    1.1 基金基本资料
    (1)基金名称 嘉实超短债证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实超短债
    (3)基金交易代码 070009(深交所净值揭示代码:160708)
    (4)基金运作方式 契约型开放式
    (5)基金合同生效日 2006 年4 月26 日
    (6)报告期末基金份额总额 463,644,248.50 份
    (7)基金合同存续期 不定期
    (8)基金份额上市的证券交易所 无
    (9)上市日期 无
    1.2 基金产品说明
    (1)投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资
    产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准
    的稳定回报。
    (2)投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投
    资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,
    保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,
    通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益
    类投资工具,为基金资产提供超额收益。
    (3)业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
    (1)投资目标 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于
    中长期债券基金、混合基金、股票基金。
    1.3 基金管理人
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室
    (3)办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    (4)邮政编码 100005(办公地址)
    (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    2
    (6)法定代表人 王忠民
    (7)总经理 赵学军
    (8)信息披露负责人 胡勇钦
    (9)联系电话 (010)65188866
    (10)传真 (010)65185678
    (11)电子邮箱 service@jsfund.cn
    1.4 基金托管人
    (1)名称 中国银行股份有限公司
    (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号
    (4)邮政编码 100818
    (5)互联网网址 http://www.boc.cn
    (6)法定代表人 肖钢
    (7)托管部门总经理 秦立儒
    (8)信息披露负责人 宁敏
    (9)联系电话 (010)66594977
    (10)传真 (010)66594942
    (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
    1.5 信息披露
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
    (2)登载半年度报告正文
    的管理人互联网网址
    http://www.jsfund.cn
    (3)基金半年度报告置备
    地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    1.6 基金注册登记机构
    名称 嘉实基金管理有限公司
    办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    3
    §2 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    2.1 主要财务指标 单位:元
    序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
    1 基金本期净收益 7,608,319.59
    2 基金份额本期净收益 0.0133
    3 期末可供分配基金收益 408,951.27
    4 期末可供分配基金份额收益 0.0009
    5 期末基金资产净值 464,053,199.77
    6 期末基金份额净值 1.0009
    7 基金加权平均净值收益率 1.33%
    8 本期基金份额净值增长率 1.37%
    9 基金份额累计净值增长率 2.60%
    注:本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
    2.2 基金净值表现
    2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率标
    准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 0.31% 0.02% 0.20% 0.01% 0.11% 0.01%
    过去三个月 0.74% 0.01% 0.58% 0.01% 0.16% 0.00%
    过去六个月 1.37% 0.01% 1.08% 0.01% 0.29% 0.00%
    过去一年 2.43% 0.01% 2.07% 0.01% 0.36% 0.00%
    自基金合同生效起至今 2.60% 0.01% 2.40% 0.01% 0.20% 0.00%
    2.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
    0.00%
    0.40%
    0.80%
    1.20%
    1.60%
    2.00%
    2.40%
    2.80%
    2006-4-26
    2006-5-24
    2006-6-14
    2006-7-5
    2006-7-26
    2006-8-16
    2006-9-6
    2006-9-27
    2006-10-24
    2006-11-14
    2006-12-5
    2006-12-26
    2007-01-17
    2007-2-7
    2007-3-7
    2007-3-28
    2007-4-17
    2007-05-15
    2007-6-5
    2007-6-26
    嘉实超短债业绩基准
    图:嘉实超短债基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006 年4 月26 日至2007 年6 月30 日)
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    4
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。报告期末本基金
    的各项投资比例已符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:
    (1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证
    券的10%;(2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不
    展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)
    投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、
    现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、
    政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行
    的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的
    其他比例限制。
    §3 管理人报告
    3.1 基金管理人及基金经理情况
    3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会
    批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,
    并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII
    资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理
    公司。
    截止2007 年6 月30 日,基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证
    券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健
    基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉
    实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增
    长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管
    理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
    3.1.2 基金经理简介
    郭林军先生,数量经济学硕士,5 年证券从业经历。曾就职于中信证券金融产品开发小
    组从事债券研究。2002 年9 月加入嘉实基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究、
    基金经理助理等工作,2006 年4 月至今任本基金基金经理。
    吴洪坚先生,清华大学工学硕士,4 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    5
    中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司
    固定收益部工作,任嘉实货币市场基金基金经理助理职务,2006 年10 月至今任本基金基
    金经理。
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
    法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实
    超短债证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利
    益的行为。
    3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为1.0009 元,本报告期基金份额净值增长率为1.37%,
    同期业绩比较基准增长率为1.08%。
    报告期内,宏观经济保持了较快的发展速度,也直接导致了债券收益率水平的大幅上升。
    首先,为了控制商业银行的流动性,降低商业银行的信贷冲动,控制固定资产投资增长偏快
    的状况,央行四次调高了存款准备金率,两次调高存贷款利率,并多次发行定向央票,并辅
    之以巨量的央票发行,这些政策直接导致了债券收益率的上升;其次,居民消费价格从今年
    二季度开始小幅攀升,6 月份达到同比增长4.4%,大大改变了投资者对债券市场短期乃至中
    长期走势的看法;第三,巨量特别国债的发行事宜,投资者预期未来长期债券的供给增加,
    并将极大地收缩流动性;第四,股票市场在上半年大幅上涨,降低了债券市场的吸引力,分
    流了部分债券市场的投资资金。这些因素导致债券市场在二季度出现了大幅下跌,中国债券
    总指数上半年下跌2.64%,其中二季度下跌了2.47%,债券收益率曲线陡峭化上升。
    基于对紧缩政策的预期,报告期内本基金保持较短的组合久期,组合资产受到的负面影
    响较小。同时适当调整类属资产配置比例,提高受升息影响较小的资产比如浮息债的配置比
    例,进一步降低收益率上升和升息的影响。同时调整组合的期限结构,减持了较多的中长期
    债券,短期债券期限结构尽量保持均衡。通过上面的积极运作,本基金净值在上半年保持了
    稳定增长的态势。
    3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    从目前状况来看,尽管已经出台了一系列的调控政策,但是高额盈利支撑下的企业投资
    冲动仍然存在,商业银行流动性仍旧充足,而预期居民消费价格在今年第三季度仍将保持高
    位。在“遏制经济增长转为过热”的政策指引下,央行货币政策仍将适度从紧,后续仍将有
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    6
    一系列的紧缩政策出台,债券市场走势仍不容乐观。
    因此下半年,本基金仍将在高度的政策警惕下谨慎操作,保持组合适度的久期,提高持
    有资产的安全边际,尽量规避紧缩政策对组合的影响。在基金管理人强大信用分析的支持下,
    继续保持一定的企业债(短期融资券)投资比例。关注物价指数的变化,在物价趋于平稳时,
    适当提高组合久期,力争提高组合收益,为基金份额持有人提供稳健的收益回报。
    §4 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资
    基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
    规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
    责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
    协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金
    份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人
    存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
    真实、准确和完整。
    §5 财务会计报告
    5.1 基金会计报表
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    5.1.1 资产负债表
    项 目 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
    资 产
    银行存款 53,462,569.57 35,221,648.57
    清算备付金 107,390.81 69,560.70
    交易保证金
    应收证券清算款
    应收股利
    应收利息 5.2.4(1) 2,748,583.53 4,356,086.49
    应收申购款 7,238,925.04 1,268,952.64
    其他应收款
    股票投资市值
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    7
    其中:股票投资成本
    债券投资市值 387,925,698.23 980,549,986.67
    其中:债券投资成本 387,925,698.23 980,564,257.06
    权证投资市值
    其中:权证投资成本
    买入返售证券 162,900,000.00
    待摊费用 5.2.4(2) 32,508.24 32,432.50
    其他资产
    资产合计 614,415,675.42 1,021,498,667.57
    负债与持有人权益
    负 债
    应付证券清算款 140,001,575.04
    应付赎回款 9,580,548.97 1,125,238.80
    应付转换费 116,890.09 7,678.75
    应付管理人报酬 165,926.90 310,905.39
    应付托管费 56,657.97 106,162.83
    应付销售费 101,174.93 189,576.45
    应付佣金
    应付利息 73,996.69
    应付收益
    未交税金
    其他应付款 5.2.4(5) 274,211.06 301,149.71
    卖出回购证券款 186,600,000.00
    短期借款
    预提费用 5.2.4(6) 65,490.69 130,012.68
    其他费用
    负债合计 150,362,475.65 188,844,721.30
    持有人权益
    实收基金 5.2.4(7) 463,644,248.50 832,209,279.96
    未实现利得 5.2.4(8) -3,295.63 7,817.22
    未分配收益 412,246.90 436,849.09
    持有人权益合计 464,053,199.77 832,653,946.27
    负债及持有人权益总计 614,415,675.42 1,021,498,667.57
    附注:基金份额资产净值 1.0009 1.0005
    5.1.2 经营业绩表及收益分配表
    (1)经营业绩表
    项 目 附注 本期
    2006 年4 月26 日
    至2006 年6 月30 日
    收 入
    股票差价收入
    债券差价收入 5.2.4(10) 1,077,618.43 -3,657,684.79
    债券利息收入 9,296,367.57 19,854,110.67
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    8
    存款利息收入 89,138.41 748,484.44
    股利收入
    买入返售证券收入 1,126,117.01 1,449,317.86
    权证差价收入
    其他收入 146.70
    收入合计 11,589,241.42 18,394,374.88
    费 用
    基金管理人报酬 1,171,629.11 3,471,282.93
    基金托管费 400,068.47 1,185,316.11
    销售费用 714,407.92 2,116,636.02
    卖出回购证券支出 1,480,421.07 2,093,508.67
    其他费用 5.2.4(13) 214,395.26 195,707.42
    其中:信息披露费 80,844.37 20,841.38
    审计费用 44,630.98 26,400.00
    费用合计 3,980,921.83 9,062,451.15
    基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73
    加:未实现估值增值变动数 14,270.39 72,741.51
    基金经营业绩 7,622,589.98 9,404,665.24
    (2)收益分配表
    项目 附注 本期
    2006 年4 月26 日
    至2006 年6 月30 日
    基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73
    加:期初基金净收益 436,849.09
    加:本期申购基金份额的损益平准金 1,479,849.38 684,706.97
    减:本期赎回基金份额的损益平准金 2,015,411.19 -4,217,286.84
    可供分配基金净收益 7,509,606.87 5,799,343.86
    减:本期已分配基金净收益 7,097,359.97 5,286,393.14
    未分配基金净收益 412,246.90 512,950.72
    5.1.3 基金净值变动表
    项目 附注 本期
    2006 年4 月26 日
    至2006 年6 月30 日
    一、期初基金净值 832,653,946.27 6,146,255,272.70
    二、本期经营活动
    基金净收益 7,608,319.59 9,331,923.73
    未实现估值增值/(减值)变动数 14,270.39 72,741.51
    经营活动产生的基金净值变动数 7,622,589.98 9,404,665.24
    三、本期基金份额交易
    基金申购款 1,060,701,260.01 621,677,324.44
    其中:分红再投资 4,510,619.14 3,185,510.20
    基金赎回款 -1,429,827,236.52 -4,061,393,002.23
    基金份额交易产生的基金净值变动数 -369,125,976.51 -3,439,715,677.79
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
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    四、本期向持有人分配收益
    向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -7,097,359.97 -5,286,393.14
    五、期末基金净值 464,053,199.77 2,710,657,867.01
    5.2 半年度会计报表附注
    5.2.1 会计政策、会计估计及其变更
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
    5.2.2 重大会计差错内容和更正金额
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    5.2.3 关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构
    中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司
    (二)关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
    1. 通过关联方席位进行的交易
    本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
    2. 关联方报酬
    (1)基金管理费
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.41%的年
    费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资
    产净值 × 0.41% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金管理费1,171,629.11 元(2006 年4 月26 日基金合同生
    效日至2006 年6 月30 日:3,471,282.93 元)。
    (2) 基金托管费
    支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.14%的
    年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    10
    资产净值 ×0.14% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金托管费400,068.47 元(2006 年4 月26 日基金合同生效
    日至2006 年6 月30 日:1,185,316.11 元)。
    (3)基金销售服务费
    支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日
    累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支
    付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金持续销售费=前一日基金资产净值 × 0.25% /
    当年天数。本基金在本会计期间需支付基金销售服务费714,407.92 元(2006 年4 月26 日基
    金合同生效日至2006 年6 月30 日:2,116,636.02 元)。
    本基金需支付给各关联方的销售服务费
    关联方名称 本期 2006.4.26-2006.6.30
    嘉实基金管理有限公司 89,434.44 141,185.65
    中国银行股份有限公司 467,664.92 1,218,602.40
    中诚信托投资有限公司 - -
    立信投资有限公司 - -
    合计 557,099.36 1,359,788.05
    3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    项目 本期
    2006 年4 月26 日
    至2006 年6 月30 日
    回购成交金额 1,039,640,000.00 5,251,400,000.00
    回购利息收入 107,890.41
    回购利息支出 189,652.66 979,323.10
    债券成交金额 251,996,470.83 2,018,264,789.46
    4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间
    同业利率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为53,462,569.57 元
    (2006 年6 月30 日:29,538,944.17 元)。期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收
    入为84,223.87 元(2006 年4 月26 日基金合同生效日至2006 年6 月30 日:742,756.50 元)。
    5 关联方投资本基金情况
    2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
    关联方名称 持有基金份额
    (份)
    占基金份额
    的比例
    持有基金份额
    (份)
    占基金份额
    的比例
    嘉实基金管理有限公司 20,325,446.74 4.38% 20,325,446.74 2.44%
    合计 20,325,446.74 4.38% 20,325,446.74 2.44%
    6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况:无
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    11
    5.2.4 基金会计报表重要项目说明
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    (1)应收利息
    项目 2007 年6 月30 日
    应收银行存款利息 4.749.05
    应收清算备付金利息 43.47
    应收债券利息 2,673,247.00
    应收买入返售证券利息 70.544.01
    合计 2,748,583.53
    (2)待摊费用
    项目 2007 年6 月30 日
    信息披露费 32,508.24
    合计 32,508.24
    (3)投资估值增值:无
    (4)应付佣金:无
    (5)其他应付款
    项目 2007 年6 月30 日
    其他 250,000.00
    债券结算服务费 17,450.00
    外汇交易中心手续费 6,761.06
    合计 274,211.06
    (6)预提费用
    项目 2007 年6 月30 日
    审计费用 44,630.98
    信息披露费 16,432.79
    银行间帐户维护费 4,426.92
    合计 65,490.69
    (7)实收基金
    本期
    项目 基金份额(份) 实收基金
    期初数 832,209,279.96 832,209,279.96
    本期申购(含转入) 1,059,206,911.74 1,059,206,911.74
    其中:红利再投资 4,508,266.20 4,508,266.20
    本期赎回(含转出) 1,427,771,943.20 1,427,771,943.20
    期末数 463,644,248.50 463,644,248.50
    (8)未实现利得
    项 目 未实现估值增值未实现利得平准金合 计
    2006 年12 月31 日 -14,270.39 22,087.61 7,817.22
    本期净变动数 14,270.39 -25,383.24 -11,112.85
    本期申购基金份额 14,498.89 14,498.89
    其中:红利再投资 173.08 173.08
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    12
    本期赎回基金份额 39,882.13 39,882.13
    2007 年6 月30 日 -3,295.63 -3,295.63
    (9)股票差价收入:无
    (10)债券差价收入
    项目 本期
    卖出债券成交总额 1,635,755,547.46
    减:卖出债券成本总额 1,629,957,065.71
    减:应收利息总额 4,720,863.32
    债券差价收入 1,077,618.43
    (11)权证差价收入:无
    (12)其他收入:无
    (13)其他费用
    项目 本期
    交易所回购费用 4,254.98
    信息披露费 80,844.37
    审计费 44,630.98
    其他费用 500.00
    银行费用 29,205.01
    银行间交易费用 12,450.00
    帐户维护费 8,926.92
    债券交易手续费 6,237.50
    结算服务费 17,920.00
    回购交易手续费 6,041.38
    结算风险金 3,126.15
    债券结算风险金 257.97
    合计 214,395.26
    (14)本期已分配基金净收益
    权益登记日 收益分配金额 收益分配金额
    2007 年1 月30 日 每10 份基金份额派发现金红利0.021 元1,264,922.60
    2007 年3 月1 日 每10 份基金份额派发现金红利0.019 元1,103,061.31
    2007 年3 月30 日 每10 份基金份额派发现金红利0.023 元1,392,777.11
    2007 年4 月26 日 每10 份基金份额派发现金红利0.016 元891,145.17
    2007 年5 月30 日 每10 份基金份额派发现金红利0.022 元987,723.51
    2007 年6 月27 日 每10 份基金份额派发现金红利0.031 元1,457,730.27
    合计 7,097,359.97
    (15)银行存款
    项目 2007 年6 月30 日
    活期存款 53,462,569.57
    定期存款
    合计 53,462,569.57
    5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产:无
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    13
    5.2.6 税项说明
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
    的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和
    实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖债券的差价收入免征营业税和企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
    20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。
    §6 投资组合报告
    6.1 报告期末基金资产组合情况
    资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例
    债券投资 387,925,698.23 63.14%
    买入返售证券 162,900,000.00 26.51%
    其中:买断式回购的买入返售证券
    银行存款和清算备付金合计 53,569,960.38 8.72%
    资产支持证券
    其他资产 10,020,016.81 1.63%
    合计 614,415,675.42 100%
    6.2 报告期末债券投资组合
    6.2.1 按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值 (元) 占基金资产净值的比例
    1 国家债券
    2 金融债券 149,712,068.02 32.26%
    其中:政策性金融债 149,712,068.02 32.26%
    3 央行票据
    4 企业债券 238,213,630.21 51.34%
    5 资产支持证券
    合计 387,925,698.23 83.60%
    6.2.2 基金投资前五名债券明细
    序号 债券代码 债券名称 市值 (元) 市值占基金资产净值的比例
    1 050406 05 农发06 60,020,729.07 12.93%
    2 0781020 07 张江CPO1 40,181,936.92 8.66%
    3 0781098 07 金融街CP01 40,103,105.41 8.64%
    4 0681190 06 湘有色CP01 40,026,105.53 8.63%
    5 010210 01 国开10 30,044,576.16 6.47%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    14
    6.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    6.4 投资组合报告附注
    (1)基金计价方法说明
    本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。
    在证券交易所市场交易的债券按市价估值;在银行间债券市场交易的债券及未上市债券
    按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时
    的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
    (2) 本报告期内需说明的证券投资决策程序:无
    (3) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况
    本基金持有的银行间债券采用“影子定价”与“摊余成本法”确定基金资产净值,无重大偏
    离。
    (4)其他资产的构成
    序号 项目 期末金额(元)
    1 交易保证金
    2 应收证券交易清算款
    3 应收利息 2,748,583.53
    4 应收申购款 7,238,925.04
    5 待摊费用 32,508.24
    合计 10,020,016.81
    §7 基金份额持有人情况
    7.1 报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数(户) 6,540
    报告期末平均每户持有的基金份额(份) 70,893.62
    7.2 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额 463,644,248.50 100%
    其中:机构投资者持有的基金份额 105,879,638.61 22.84%
    个人投资者持有的基金份额 357,764,609.89 77.16%
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    15
    §8 开放式基金份额变动情况
    项 目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日基金份额总额 6,146,255,272.70
    报告期期初基金份额总额 832,209,279.96
    报告期间基金总申购份额 1,059,206,911.74
    报告期间基金总赎回份额 1,427,771,943.20
    报告期期末基金份额总额 463,644,248.50
    §9 重大事件揭示
    9.1 报告期内未召开基金份额持有人大会。
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
    (1)基金管理人重大人事变动情况
    2007 年1 月16 日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士
    任公司督察长的公告》。
    (2) 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:无
    9.3 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    9.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。
    9.5 基金收益分配事项
    报告期内,基金管理人实施了6 次本基金收益分配,总计派发现金红利7,097,359.97
    元。
    9.6 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    9.7 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    9.8 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    (1)基金租用席位的选择标准和程序
    ① 经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    ② 公司财务状况良好;
    ③ 有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
    场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    16
    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席
    位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    (2)报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况
    债券 债券回购 佣金
    证券公司名称 债券
    成交金额(元)
    占债券成交
    总额的比例
    债券回购
    成交金额(元)
    占债券回购
    成交总额的比
    例
    佣金
    (元)
    占佣金
    总量比例
    中国建银投资证券公司75,272,042.90 81.41% 885,000,000.00 100%
    东海证券有限责任公司17,187,000.00 18.59%
    合计 92,459,042.90 100% 885,000,000.00 100%
    (3)报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
    9.9 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的其他临时报告
    序号 临时报告名称 披露日期 备注
    1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督
    察长的公告
    2007 年1 月
    16 日
    2 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机
    构的公告
    2007 年1 月
    23 日
    含本基金
    3 嘉实超短债证券投资基金2007年第一次收益分配公告 2007 年1 月
    27 日
    派发现金红利
    0.021 元/10 份
    4 关于嘉实超短债基金2007 年春节前暂停申购业务的公
    告
    2007 年2 月
    13 日
    5 嘉实超短债证券投资基金2007 年第二次收益分配公告2007 年2 月
    28 日
    派发现金红利
    0.019 元/10 份
    6 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年3 月
    15 日
    含本基金
    7 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资
    业务的公告
    2007 年3 月
    26 日
    含本基金
    8 嘉实超短债证券投资基金2007 年第三次收益分配公告2007 年3 月
    29 日
    派发现金红利
    0.023 元/10 份
    9 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务
    的公告
    2007 年4 月
    3 日
    含本基金
    10 关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的
    公告
    2007 年4 月
    13 日
    含本基金
    11 关于嘉实超短债基金2007 年五一节前暂停申购业务的
    公告
    2007 年4 月
    25 日
    12 嘉实超短债证券投资基金2007 年第四次收益分配公告2007 年4 月
    25 日
    派发现金红利
    0.016 元/10 份
    13 嘉实超短债证券投资基金2007 年第五次收益分配公告2007 年5 月
    29 日
    派发现金红利
    0.022 元/10 份
    14 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公
    告
    2007 年5 月
    31 日
    含本基金
    嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债基金2007 年半年度报告
    17
    15 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务
    的公告
    2007 年6 月
    22 日
    含本基金
    16 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销
    交易业务的公告
    2007 年6 月
    26 日
    含本基金
    17 嘉实超短债证券投资基金2007 年第六次收益分配公告2007 年6 月
    26 日
    派发现金红利
    0.031 元/10 份
    18 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行
    开办定投及网上交易业务的公告
    2007 年 6 月
    27 日
    含本基金
    §10 备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
    (2)《嘉实超短债证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实超短债证券投资基金基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
    10.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    10.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,
    也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
    400-600-8800、 (010)65185566 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2007 年8 月28 日
    
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