基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实超短债债券 > 基金公告

嘉实超短债债券(070009)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实短债:2007年年度报告(2)

公告日期:2008-03-28

嘉实超短债证券投资基金2007年年度报告

    嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
    基金管理人: 
    送出日期:2008 年3 月28 日
    重要提示 
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    目录
    §1 基金简介…………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况………………………………2 §3 管理人报告………………………………………………………………………5 
    基金管理人及基金经理情况………………………………………………5 
    报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5 
    报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5 
    宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望……………………………5 
    
    3.5 基金内部监察报告 ………………………………………………………6 §4 托管人报告……………………………………………………………………6 §5 审计报告………………………………………………………………7 §6 财务会计报告…………………… ………………………………………………9 
    6.1 基金会计报表………………………………………………………………9
    年度会计报表附注…………………………………………………………11 §7 投资组合报告…………………………………………………………………26 §8 基金份额持有人情况…………………………………………………………28 §9 开放式基金份额变动情况…………………………………………………28 §10 重大事件揭示…………………………………………………………………28 §11 备查文件目录…………………………………………………………………32 
    
    §1 基金简介 
    基金基本资料
    基金产品说明
    1.3 基金管理人
    1.4 基金托管人
    信息披露
    其他有关材料 
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)基金名称                                  嘉实超短债证券投资基金                                                
    (2)基金简称                                  嘉实超短债                                                            
    (3)基金交易代码                              070009(深交所净值揭示代码:160708)                                  
    (4)基金运作方式                              契约型开放式                                                          
    (5)基金合同生效日                            2006年4月26日                                                         
    (6)报告期末基金份额总额                      353,158,638.46份                                                      
    (7)基金合同存续期                            不定期                                                                
    (8)基金份额上市的证券交易所                  无                                                                    
    (9)上市日期                                  无                                                                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)投资目标                   通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波 
    动风险,取得超过比较基准的稳定回报。                                                 
    (2)投资策略                   本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分 
    资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价 
    值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。 
    (3)业绩比较基准               一年期银行定期储蓄存款的税后利率。                                                   
    (4)风险收益特征               本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票 
    基金。                                                                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)名称                       嘉实基金管理有限公司                                                                 
    (2)注册地址                   上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室                                           
    (3)办公地址                   北京市建国门北大街8号华润大厦8层                                                     
    (4)邮政编码                   100005(办公地址)                                                                   
    (5)互联网网址                 http://www.jsfund.cn                                                                 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (6)法定代表人                 王忠民                                                                               
    (7)总经理                     赵学军                                                                               
    (8)信息披露负责人             胡勇钦                                                                               
    (9)联系电话                   (010)65188866                                                                      
    (10)传真                      (010)65185678                                                                      
    (11)电子邮箱                  service@jsfund.cn                                                                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)名称                       中国银行股份有限公司                                                                 
    (2)注册地址                   北京西城区复兴门内大街1号                                                            
    (3)办公地址                   北京西城区复兴门内大街1号                                                            
    (4)邮政编码                   100818                                                                               
    (5)互联网网址                 http://www.boc.cn                                                                    
    (6)法定代表人                 肖钢                                                                                 
    (7)托管部门负责人             董杰                                                                                 
    (8)信息披露负责人             宁敏                                                                                 
    (9)联系电话                   (010)66594977                                                                      
    (10)传真                      (010)66594942                                                                      
    (11)电子邮箱                  tgxxpl@bank-of-china.com                                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《上海证券报》                                        
    (2)登载年度报告正文的管理人互联网网址        http://www.jsfund.cn                                                  
    (3)基金年度报告置备地点                      北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (1)聘请的会计师事务所
    (2)基金注册登记机构
    
    
    
    §2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.1 主要财务指标单位:元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号  项目                                                        2007年                 2006年4月26日至2006年12月31 
         日                          
    1     本期利润                                                    16,900,842.57          24,642,069.23               
    2     本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额                    17,011,795.34          24,656,339.62               
    3     加权平均基金份额本期利润                                    0.0366                 0.0106                      
    4     期末可供分配利润                                            406,680.79             436,849.09                  
    5     期末可供分配基金份额利润                                    0.0012                 0.0005                      
    6     期末基金资产净值                                            353,565,319.25         832,653,946.27              
    7     期末基金份额净值                                            1.0012                 1.0005                      
    8     加权平均净值利润率                                          3.65%                  1.06%                       
    9     本期基金份额净值增长率                                      4.01%                  1.22%                       
    10    份额累计净值增长率                                          5.27%                  1.22%                       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
    2.执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
    (1)增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
    (2)原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”,计算方
    法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式( )的基础上,将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”,计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。
    (3)原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”,计算公式相应调整。
    基金净值表现
    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    阶段                          净值增长   净值增长率标   业绩比较基准  业绩比较基准收益率       ①-③     ②-④       
    率①       准差②         收益率③      标准差④                                       
    过去三个月                    0.95%      0.04%          0.92%         0.01%                    0.03%     0.03%       
    过去六个月                    2.60%      0.04%          1.68%         0.01%                    0.92%     0.03%       
    过去一年                      4.01%      0.03%          2.78%         0.01%                    1.23%     0.02%       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    自基金合同生效起至今
    5.27% 0.02% 4.12% 0.01% 1.15% 0.01% 
    2.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
    
    图1:嘉实超短债基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006 年4 月26 日至2007 年12 月31 日)
    注1:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
    (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;(4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。 注2:2007年12月28日,本基金管理人发布《关于调整嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告》,因郭林军先生另有工作安排,不再担任本基金基金经理职务。
    2.2.3 本基金自基金合同生效以来净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较
    嘉实超短债
     业绩基准4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%
    
    
    2006年2007年
    图2:嘉实超短债基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率对比图
    2.3 自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    年度                 每10份基金份额分红数(元)                     备注                                             
    2007年               0.387                                          2007年分配十二次                                 
    2006年               0.116                                          2006年分配六次                                   
    合计                 0.503                                                                                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    §3 管理人报告 
    3.1 基金管理人及基金经理情况 
    3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
    截止2007 年12 月31 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、12 只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金和嘉实海外中国股票基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
    3.1.2 基金经理简介
    吴洪坚先生,清华大学工学硕士,5 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,任嘉实货币市场基金基金经理助理职务,2006 年10 月至今任本基金基金经理。
    3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为1.0012 元,本报告期基金份额净值增长率为4.01%,同期业绩比较基准增长率为2.78%,本基金份额净值增长率超越业绩比较基准增长率1.23个百分点。
    报告期内,因经济增长偏快、信贷增速过猛、通货膨胀水平较高、金融市场流动性泛滥以及人民币升值压力等因素影响,央行多次出台了多项紧缩性货币政策,包括加息、提高金融机构法定存款准备金率、发行定向央票、外汇掉期等。众多价格和数量调控工具的接连出台对债券市场形成了明显的压制,货币市场利率重心在高达4.14%的1 年期定期存款利率的牵引下以及新股持续不断发行的影响下逐步走高,各期限类属债券品种的收益率水平全年出现大幅上涨。因新股发行导致市场资金时常出现阶段性紧张局面,机构因持券融资成本过高而大幅缩减债券投资需求,也对债券市场的运行产生了较大的压力。 
    报告期内,本基金坚持稳健的防御型投资风格,在各类债券收益率水平不断上涨的过程中,维持较短的组合久期以及较低的债券持仓比例,较好地规避了债券估值下跌的风险。此外,因组合债券资产持仓比例较低,新股发行期间本基金得以将较大比例的资产投入收益高的交易所逆回购中,有效地提高了组合的收益水平。 
    3.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
    展望2008 年,市场对通货膨胀仍存有较高的预期,央行仍将执行从紧的货币政策,此外新股的持续发行仍将干扰机构对债券资产的配置需求,在此基础上债券市场环境仍存在较大的压力。但另一方面,因国际经济与金融环境的恶化,美联储多次降息,国内宏观经济调控存在一定变数,债券市场不排除出现阶段性的投资机会。有鉴于此,我们将紧密分析宏观经济与货币政策,合理安排本基金类属资产配置和组合久期配置,在市场变化中积极调整组合持仓,力争为基金持有人创造更高的安全收益。此外,因新股发行期间回购利率仍有望继续冲高,本基金将维持交易所逆回购的操作力度,努力获取无风险收益。 
    3.5  基金内部监察报告 报告期内,基金管理人重点开展合规监控、内部审计、风险管理、制度建设、法律支持
    等内部监察稽核方面工作,合理确保了公司各项业务运作管理的合法合规和审慎经营。 采取的主要措施如下:
    (1)继续完善监察稽核工具和流程、强化内部合规的执行检查 
    按照法律、行政法规、规章的最新规定和公司各项业务规则、程序的要求,制订或修订了合规管理、风险控制、QDII基金日常监控手册等风险控制制度。 
    严格执行内部合规检查程序,包括事前防范、事中控制和事后监督3 个阶段,合理确保公司各项业务运作合法合规、审慎经营。 
    (2)加强中后台业务的风险导向型内审工作 
    公司引入内审岗位,加强中后台业务内审工作。重点对IT、TA、基金会计、电子商务、客户服务、公司财务、人力资源等中后台业务部门开展风险导向型内部审计,采用风险控制自我评估方法识别和评估风险,定期测试和评估公司内控制度、流程的有效性,对重大项目进行内部审计等。报告期内上述中后台业务部门未发生违规行为、未发现重大潜在风险。 
    (3)为新产品、新业务提供法律支持、积极推进公司管理制度建设 
    全程参与QDII 资格申请材料的撰写和申报,参与撰写特定资产管理业务资格申请材料,参与起草、审核新基金、年金投资管理、投资咨询服务等业务法律文件,为公司开展新业务、设计新产品提供了强有力的法律支持。 
    深入研究法律法规及证监会的监管规则,积极推进公司管理制度建设。参照国际先进的管理经验,制订或修订各项公司管理制度、部门规则和流程。 
    §4 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人
    7 
    存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    §5 审计报告
    普华永道中天审字(2008)第20338 号嘉实超短债证券投资基金全体基金份额持有人: 
    我们审计了后附的嘉实超短债证券投资基金(以下简称“嘉实超短债基金”)的财务报表,包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 
    (一)管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是嘉实超短债基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: 
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; 
    选择和运用恰当的会计政策; 
    作出合理的会计估计。 (二)注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
    (三)审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实超短债基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司许康玮中国上海市 陈 宇
    2008 年3 月26 日
    §6 财务会计报告
    6.1 基金会计报表
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    6.1.1 资产负债表
    6.1.2 利润表
    6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表
    年度会计报表附注 
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                         附注             2007年12月31日            2006年12月31日               
    资产                                                                                                                 
    银行存款                                                      10,213,574.90             35,221,648.57                
    结算备付金                                                    1,700,008.00              69,560.70                    
    交易性金融资产                               6.2.7(1)       267,335,603.80            980,549,986.67               
    其中:股票投资                                                                                                       
    债券投资                                                      267,335,603.80            963,549,986.67               
    资产支持证券投资                                                                        17,000,000.00                
    衍生金融资产                                 6.2.7(2)                                                              
    买入返售金融资产                                              60,000,210.00                                          
    应收利息                                     6.2.7(3)       5,308,614.93              4,356,086.49                 
    应收申购款                                                    14,019,593.92             1,268,952.64                 
    其他资产                                                                                32,432.50                    
    资产总计                                                      358,577,605.55            1,021,498,667.57             
    负债和所有者权益                                                                                                     
    负债                                                                                                                 
    卖出回购金融资产款                                                                      186,600,000.00               
    应付赎回款                                                    2,067,103.81              1,125,238.80                 
    应付管理人报酬                                                107,932.43                310,905.39                   
    应付托管费                                                    36,854.98                 106,162.83                   
    应付销售服务费                                                65,812.45                 189,576.45                   
    应付交易费用                                 6.2.7(4)       7,633.74                  51,149.71                    
    应付利息                                     6.2.7(5)                                 73,996.69                    
    应付利润                                                      2,401,437.74                                           
    其他负债                                     6.2.7(6)       325,511.15                387,691.43                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    负债合计                                                      5,012,286.30              188,844,721.30               
    所有者权益                                                                                                           
    实收基金                                     6.2.7(7)       353,158,638.46            832,209,279.96               
    未分配利润                                                    406,680.79                444,666.31                   
    所有者权益合计                                                353,565,319.25            832,653,946.27               
    负债和所有者权益总计                                          358,577,605.55            1,021,498,667.57             
    基金份额总额(份)                                              353,158,638.46            832,209,279.96               
    基金份额净值                                                  1.0012                    1.0005                       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                         附注            2007年度                    2006-4-26至2006-12-31止     
    收入                                                                                                                 
    利息收入                                                     22,257,160.29               47,673,533.98               
    其中:存款利息收入                                           183,574.52                  832,194.55                  
    债券利息收入                                                 13,992,301.42               44,774,977.57               
    资产支持证券利息收入                                         5,961.64                                                
    买入返售金融资产收入                                         8,075,322.71                2,066,361.86                
    投资收益/(损失)                                              1,204,219.66                -1,511,052.77               
    其中:股票投资收益                           6.2.7(8)                                                              
    债券投资收益/(损失)                          6.2.7(9)      1,170,817.40                -1,538,864.55               
    资产支持证券投资收益                         6.2.7(10)     33,402.26                   27,811.78                   
    公允价值变动损失                             6.2.7(11)     -110,952.77                 -14,270.39                  
    其他收入                                     6.2.7(12)                                 486.70                      
    收入合计                                                     23,350,427.18               46,148,697.52               
    费用                                                                                                                 
    管理人报酬                                                   1,919,973.93                6,698,838.38                
    托管费                                                       655,600.84                  2,287,408.24                
    销售服务费                                                   1,170,715.73                4,084,657.65                
    交易费用                                     6.2.7(13)     47,837.39                   206,671.26                  
    利息支出                                                     2,380,659.97                7,926,011.15                
    其中:卖出回购金融资产支出                                   2,380,659.97                7,926,011.15                
    其他费用                                     6.2.7(14)     274,796.75                  303,041.61                  
    费用合计                                                     6,449,584.61                21,506,628.29               
    利润总额                                                     16,900,842.57               24,642,069.23               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                               2007年度                                          
    实收基金                 未分配利润             所有者权益合计             
    年初所有者权益(基金净值)                832,209,279.96           444,666.31             832,653,946.27             
    本年经营活动产生的基金净值变动数(本                               16,900,842.57          16,900,842.57              
    年净利润)                                                                                                           
    本年基金份额交易产生的基金净值变动数      -479,050,641.50          -916,175.99            -479,966,817.49            
    其中:基金申购款                          1,901,130,719.06         4,988,133.97           1,906,118,853.03           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    基金赎回款                                -2,380,181,360.56        -5,904,309.96          -2,386,085,670.52          
    本年向基金份额持有人分配利润产生的基                               -16,022,652.10         -16,022,652.10             
    金净值变动数                                                                                                         
    年末所有者权益(基金净值)                353,158,638.46           406,680.79             353,565,319.25             
    项目                                      2006年4月26日至2006年12月31日                                              
    实收基金                 未分配利润             所有者权益合计             
    期初所有者权益(基金净值)                6,146,255,272.70                                6,146,255,272.70           
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本                               24,642,069.23          24,642,069.23              
    期净利润)                                                                                                           
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数      -5,314,045,992.74        -5,734,126.11          -5,319,780,118.85          
    其中:基金申购款                          2,181,673,178.98         3,047,863.77           2,184,721,042.75           
    基金赎回款                                -7,495,719,171.72        -8,781,989.88          -7,504,501,161.60          
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基                               -18,463,276.81         -18,463,276.81             
    金净值变动数                                                                                                         
    期末所有者权益(基金净值)                832,209,279.96           444,666.31             832,653,946.27             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    6.2.1 本基金的基本情况
    嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第48号《关于同意嘉实超短债证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,145,562,606.12元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第51号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实超短债证券投资基金基金合同》于2006年4月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,146,255,272.70份基金份额,其中认购资金利息折合692,666.58份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期储蓄存款的税后利率。 
    6.2.2 会计报表编制遵守基本会计假设和企业会计准则情况本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设,遵循企业会计准则要求,真实、
    完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 
    主要会计政策、会计估计及其变更
    
    (一)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
    本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起,本基金开始执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。 
    在编制本财务报表时,2006 年4 月26 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间的相关比较数字以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,涉及的主要内容包括:将所持有的债券投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年4 月26 日(基金合同生效日)、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益,以及2006 年4 月26 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净收益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下: 
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                          2006-4-26至2006-12-31净收益/   2006年12月31日所有者权  
    利润总额                       益                      
    按原会计准则和制度列报的金额                                  24,656,339.62                  832,653,946.27          
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的                          -14,270.39                                             
    金融资产                                                                                                             
    按企业会计准则列报的金额                                      24,642,069.23                  832,653,946.27          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                     2007年1月1日所有者权  2007-1-1至2007-6-30净收益/利  2007年6月30日所有者权益 
    益                    润总额                                                
    按原会计准则和制度列报的金额             832,653,946.27        7,608,319.59                  464,053,199.77          
    以公允价值计量且其变动计入当期损益                             14,270.39                                             
    的金融资产                                                                                                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
    (二)会计年度
    本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2006 年4 月26 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日。
    (三)记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    (四)记账基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。债券投资和资产支持证券为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
    (五)金融资产和金融负债的分类及抵销
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资和资产支持证券划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 
    (六)基金资产的估值 
    公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下:
    1、债券投资
    证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 
    证券交易所市场未实行净价交易的企业债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 
    银行间同业市场交易的债券及未上市流通的债券于2007 年7 月1 日之前采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率、市场报价或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用市场利率、市场报价和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.50%或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人在与基金托管人商定后,将强制按照影子定价的价格对基金资产进行估值。自2007 年7月1 日起,银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值;未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 
    2、资产支持证券投资 
    证券交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券于2007 年7 月1 日之前按成本估值;自2007 年7 月1 日起按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 
    3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 
    (七)证券投资的成本计价方法
    1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
    (1)债券投资
    2007 年7 月1 日之前,买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 
    自2007 年7 月1 日起,买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 
    卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前,卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失);自2007 年7月1 日起,卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 
    (2)资产支持证券投资 
    买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。2007年7 月1 日之前,资产支持证券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额;自2007 年7 月1 日起,资产支持证券投资成本按交易日资产支持证券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。收到资产支持证券支付的款项时,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分,并将收到的本金部分冲减资产支持证券投资成本。 
    卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益/(损失)。出售资产支持证券的成本按移动加权平均法于交易日结转。 
    2、贷款和应收款项 
    2007 年7 月1 日之前,贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账,并采用名义利率法确认相关的利息收入,其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额;自2007 年7 月1 日起,贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 
    3、其他金融负债 
    2007 年7 月1 日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并采用名义利率法确认负债相关的利息支出,其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额;自2007 年7 月1 日起,其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 
    (八)待摊费用的摊销方法和摊销期限
    待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
    (九)收入的确认和计量
    债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 
    资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起,若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 
    资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额确认,在资产支持证券实际持有期内逐日确认。收到资产支持证券支付款项中的收益部分冲减应计利息后的差额,于收款日记入资产支持证券利息收入。 
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 
    2007 年7 月1 日之前,买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认;自2007 年7 月1 日起,买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
    公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 
    (十)费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率逐日计提。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率逐日计提。 
    本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 
    2007 年7 月1 日之前,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认;自2007 年7 月1 日起,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
    (十一)基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001 元的前提下,本基金每个月将至少90%的可分配收益进行分红,每年分红次数不超过20 次,但若基金合同生效不满三个月则不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。 
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 
    (十二)实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    (十三)损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    (十四)重大会计差错的内容和更正金额
    报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
    6.2.4 税项
    根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 
    以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 
    基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 
    
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 
    资产负债表日后事项:无
    关联方关系及关联方交易(一)关联方关系
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                                            与本基金的关系                                                 
    嘉实基金管理有限公司                                  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构                     
    中国银行股份有限公司                                  基金托管人、基金代销机构                                       
    中诚信托投资有限责任公司                              基金管理人的股东                                               
    立信投资有限责任公司                                  基金管理人的股东                                               
    德意志资产管理(亚洲)有限公司                          基金管理人的股东                                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (二)关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。 
    1. 通过关联方席位进行的交易:无
    2. 关联方报酬
    
    (1)基金管理人报酬
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
    0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.41% / 当年天数。 
    本基金在本年度需支付基金管理人报酬1,919,973.93 元(2006会计期间:6,698,838.38 元)。于2007 年12 月31 日,尚未支付的基金管理人报酬余额为107,932.43 元(2006 年12月31 日:310,905.39 元)。 
    (2)基金托管费
    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.14% / 当年天数。  
    本基金在本年度需支付基金托管费655,600.84 元(2006 会计期间:2,287.408.24元)。于2007 年12 月31 日,尚未支付的基金托管费余额为36,854.98 元(2006年12 月31 日:106,162.83 元)。 
    (3)基金销售服务费
    支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 
    本基金在本年度需向关联方支付的基金销售服务费如下: 
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        2007年度                             2006-4-26至2006-12-31               
    嘉实基金管理有限公司                        170,656.13                           219,247.97                          
    中国银行股份有限公司                        739,162.16                           2,511,056.03                        
    合计                                        909,818.29                           2,730,304.00                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本基金于年末尚未向关联方支付的基金销售服务费如下: 
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        2007年12月31日                       2006年12月31日                      
    嘉实基金管理有限公司                        11,689.01                            10,385.88                           
    中国银行股份有限公司                        33,982.42                            112,825.46                          
    合计                                        45,671.43                            123,211.34                          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    3.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易   本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 
    4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        2007年度                             2006-4-26至2006-12-31               
    买入债券结算金额                            178,482,215.75                       2,367,959,658.49                    
    卖出债券结算金额                            353,321,619.61                       1,805,832,818.92                    
    买入返售金融资产结算金额                                                         550,000,000.00                      
    买入返售金融资产收入                                                             107,890.41                          
    卖出回购金融资产结算金额                    1,292,060,000.00                     11,028,900,000.00                   
    卖出回购金融资产支出                        208,297.89                           2,576,077.69                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为10,213,574.90 元(2006 年12 月31 日:35,221,648.57 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为111,753.85 元(2006 会计期间: 814,173.89 元)。
    5 关联方投资本基金情况
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                            2007年12月31日                           2006年12月31日                        
    持有基金份额(份)    占基金份额的比例   持有基金份额(份)  占基金份额的比例  
    嘉实基金管理有限公司                  20,325,446.74         5.76%              20,325,446.74       2.44%             
    合计                                  20,325,446.74         5.76%              20,325,446.74       2.44%             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    6.2.7 本基金会计报表重要项目说明以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    (1)交易性金融资产 
    (2)衍生金融资产:无 
    (3)应收利息
    (4)应付交易费用
    (5)应付利息
    (6)其他负债 
    (7)实收基金
    (8)股票投资收益:无
    (9)债券投资收益
    (10)资产支持证券投资收益 
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                                2007-12-31                                       
    成本                     公允价值                 估值增值                
    股票投资                                                                                                             
    债券投资             交易所市场            1,405,202.79             1,381,603.80             -23,598.99              
    银行间市场            266,055,624.17           265,954,000.00           -101,624.17             
    合计                  267,460,826.96           267,335,603.80           -125,223.16             
    资产支持证券投资                                                                                                     
    合计                                       267,460,826.96           267,335,603.80           -125,223.16             
    项目                                       2006-12-31                                                                
    成本                     公允价值                 估值增值                
    股票投资                                                                                                             
    债券投资             交易所市场            16,622,979.59            16,608,709.20            -14,270.39              
    银行间市场            946,941,277.47           946,941,277.47                                   
    合计                  963,564,257.06           963,549,986.67           -14,270.39              
    资产支持证券投资                           17,000,000.00            17,000,000.00                                    
    合计                                       980,564,257.06           980,549,986.67           -14,270.39              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年12月31日                         2006年12月31日                     
    应收债券利息                               5,285,927.16                           4,205,199.22                       
    应收买入返售金融资产利息                   14,467.76                                                                 
    应收银行存款利息                           7,048.59                               4,199.53                           
    应收结算备付金利息                         765.00                                 31.30                              
    应收申购款利息                             406.42                                                                    
    应收资产支持证券收益                                                              146,656.44                         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年12月31日                         2006年12月31日                     
    应付交易所交易佣金                                                                                                   
    应付银行间市场交易费用                     7,633.74                               51,149.71                          
    合计                                       7,633.74                               51,149.71                          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年12月31日                         2006年12月31日                     
    卖出银行间回购利息支出                                                            73,996.69                          
    合计                                                                              73,996.69                          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年12月31日                         2006年12月31日                     
    应付券商席位保证金                         250,000.00                             250,000.00                         
    预提费用                                   54,500.00                              130,012.68                         
    应付赎回费                                 21,011.15                              7,678.75                           
    合计                                       325,511.15                             387,691.43                         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                 2007年12月31日                                     2006年12月31日                               
    基金份额数             基金面值                    基金份额数            基金面值               
    年初数               832,209,279.96         832,209,279.96              6,146,255,272.70      6,146,255,272.70       
    本年申购             1,901,130,719.06       1,901,130,719.06            2,181,673,178.98      2,181,673,178.98       
    其中:红利再投资     8,743,580.27           8,743,580.27                11,525,746.90         11,525,746.90          
    本年赎回             2,380,181,360.56       2,380,181,360.56            7,495,719,171.72      7,495,719,171.72       
    年末数               353,158,638.46         353,158,638.46              832,209,279.96        832,209,279.96         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2007年度                             2006-4-26至2006-12-31             
    卖出及到期兑付债券结算金额                    2,434,039,822.25                     18,899,187,683.67                 
    减:应收利息总额                              15,736,295.80                        98,911,982.93                     
    减:卖出及到期兑付债券成本总额                2,417,132,709.05                     18,801,814,565.29                 
    债券差价收入                                  1,170,817.40                         -1,538,864.55                     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                      2007年度                       2006-4-26至2006-12-31       
    卖出及到期兑付资产支持证券结算金额                        17,186,020.34                  29,105,240.91               
    减:应收利息总额                                          152,618.08                     159,175.89                  
    减:卖出及到期兑付资产支持证券成本总额                    17,000,000.00                  28,918,253.24               
    33,402.26                      27,811.78                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    交易性金融资产                                                                                                       
    -股票投资                                                                                                            
    -债券投资                                      -110,952.77                         -14,270.39                        
    -资产支持证券投资                                                                                                    
    衍生工具                                                                                                             
    -权证投资                                                                                                            
    交易性金融负债                                                                                                       
    合计                                           -110,952.77                         -14,270.39                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (12)其他收入 2007 年度:无(2006会计期间:486.70元)。 
    (13)交易费用 
    (14)其他费用 
    (15)收益分配
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2007年度                             2006-4-26至2006-12-31             
    交易所市场交易费用                            20,799.89                            34,333.76                         
    银行间同业市场交易费用                        27,037.50                            172,337.50                        
    合计                                          47,837.39                            206,671.26                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2007年度                             2006-4-26至2006-12-31             
    信息披露费                                    155,252.82                           103,080.18                        
    银行汇划费用                                  50,698.45                            90,508.27                         
    审计费用                                      50,000.00                            90,000.00                         
    债券托管账户维护费                            18,000.00                            12,000.00                         
    其他                                          845.48                               7,453.16                          
    合计                                          274,796.75                           303,041.61                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年度          登记日      分红率                        以现金形式发放       红利再投资        发放红利合计      
    第一次分红        07-01-30    每十份基金份额0.021元         438,889.42           826,033.18        1,264,922.60      
    第二次分红        07-03-01    每十份基金份额0.019元         433,238.64           669,822.67        1,103,061.31      
    第三次分红        07-03-30    每十份基金份额0.023元         505,687.36           887,089.75        1,392,777.11      
    第四次分红        07-04-26    每十份基金份额0.016元         324,556.62           566,588.55        891,145.17        
    第五次分红        07-05-30    每十份基金份额0.022元         380,425.35           607,298.16        987,723.51        
    第六次分红        07-06-27    每十份基金份额0.031元         503,943.44           953,786.83        1,457,730.27      
    第七次分红        07-07-27    每十份基金份额0.037元         605,252.89           1,180,652.93      1,785,905.82      
    第八次分红        07-08-27    每十份基金份额0.027元         376,655.28           723,463.32        1,100,118.60      
    第九次分红        07-09-26    每十份基金份额0.038元         406,232.59           783,007.34        1,189,239.93      
    第十次分红        07-10-29    每十份基金份额0.068元         707,135.55           1,262,083.85      1,969,219.40      
    第十一次分红      07-11-27    每十份基金份额0.017元         182,075.24           297,295.40        479,370.64        
    第十二次分红      07-12-28    每十份基金份额0.068元         1,074,134.84         1,327,302.90      2,401,437.74      
    合计                                      5,938,227.22         10,084,424.88     16,022,652.10     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    2006年度 登记日 
    分红率 
    以现金形式发放
    红利再投资 
    发放红利合计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    第一次分红        06-6-14     每10份基金份额0.0150元        2,100,882.94        3,185,510.20        5,286,393.14     
    第二次分红        06-08-29    每10份基金份额0.0240元        1,482,369.03        2,673,532.99        4,155,902.02     
    第三次分红        06-09-25    每10份基金份额0.0170元        881,324.44          1,579,656.86        2,460,981.30     
    第四次分红        06-10-27    每10份基金份额0.0180元        871,191.83          1,708,719.91        2,579,911.74     
    第五次分红        06-11-30    每10份基金份额0.0210元        795,515.20          1,426,841.32        2,222,356.52     
    第六次分红        06-12-28    每10份基金份额0.0210元        801,532.14          956,199.95          1,757,732.09     
    合计                                                        6,932,815.58        11,530,461.23       18,463,276.81    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    6.2.8报告期末流通转让受到限制的基金资产
    (1)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券截至2007年12月31日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元(2006 年:186,600,000.00 元); 
    截至2007年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元(2006 年:0元)。
    6.2.9 风险管理
    (一)风险管理政策和组织架构 
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
    为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
    本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    (二)信用风险 
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
    (三)流动性风险 
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资对象主要是交易所上市或银行间同业市场交易的短期固定收益类金融工具,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 
    (四)市场风险 
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 
    (1) 市场价格风险
    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金持有的投资均为证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,且不投资可转换债券,因此不存在重大市场价格风险。 
    (2)利率风险 
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控,并通过控制投资组合的久期在一年以内,力求本金稳妥,保持资产较高流动性。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 
    下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年12月31日     1年以内               1至5年            5年以上           不计息               合计               
    资产                                                                                                                 
    银行存款           10,213,574.90                                                                  10,213,574.90      
    结算备付金         1,700,008.00                                                                   1,700,008.00       
    交易性金融资产     265,954,000.00        894,661.70        486,942.10                             267,335,603.80     
    买入返售金融资产   60,000,210.00                                                                  60,000,210.00      
    应收利息                                                                     5,308,614.93         5,308,614.93       
    应收申购款         1,845,978.60                                              12,173,615.32        14,019,593.92      
    资产总计           339,713,771.50        894,661.70        486,942.10        17,482,230.25        358,577,605.55     
    负债                                                                                                                 
    应付赎回款                                                                   2,067,103.81         2,067,103.81       
    应付管理人报酬                                                               107,932.43           107,932.43         
    应付托管费                                                                   36,854.98            36,854.98          
    应付销售服务费                                                               65,812.45            65,812.45          
    应付交易费用                                                                 7,633.74             7,633.74           
    应付利润                                                                     2,401,437.74         2,401,437.74       
    其他负债                                                                     325,511.15           325,511.15         
    负债总计                                                                     5,012,286.30         5,012,286.30       
    利率风险敞口       339,713,771.50        894,661.70        486,942.10        12,469,943.95        353,565,319.25     
    2006年12月31日     1年以内               1至5年            5年以上           不计息               合计               
    资产                                                                                                                 
    银行存款           35,221,648.57                                                                  35,221,648.57      
    结算备付金         69,560.70                                                                      69,560.70          
    交易性金融资产     914,301,738.12        63,813,248.55     2,435,000.00                           980,549,986.67     
    应收利息                                                                     4,356,086.49         4,356,086.49       
    应收申购款                                                                   1,268,952.64         1,268,952.64       
    其他资产                                                                     32,432.50            32,432.50          
    资产总计           949,592,947.39        63,813,248.55     2,435,000.00      5,657,471.63         1,021,498,667.57   
    负债                                                                                                                 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    卖出回购金融资产   186,600,000.00                                                                 186,600,000.00     
    款                                                                                                                   
    应付赎回款                                                                   1,125,238.80         1,125,238.80       
    应付管理人报酬                                                               310,905.39           310,905.39         
    应付托管费                                                                   106,162.83           106,162.83         
    应付销售服务费                                                               189,576.45           189,576.45         
    应付交易费用                                                                 51,149.71            51,149.71          
    应付利息                                                                     73,996.69            73,996.69          
    其他负债                                                                     387,691.43           387,691.43         
    负债总计           186,600,000.00                                            2,244,721.30         188,844,721.30     
    利率风险敞口       762,992,947.39        63,813,248.55     2,435,000.00      3,412,750.33         832,653,946.27     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    于2007 年12 月31 日,若市场利率下降25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约22.59 万元(2006年12 月31 日:123.22万元);反之,若市场利率上升25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约22.59 万元(2006年12 月31 日:123.22万元)。 
    (3)外汇风险 
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
    6.2.10 基金销售费用列支情况专项说明
    本基金本报告期计提的基金销售服务费为1,170,715.73元(2006年:4,084,657.65元),专门用于本基金的销售与基金持有人的服务。 
    6.2.11 其他事项说明 
    报告期末本基金买断式逆回购交易中取得的债券:无 
    §7 投资组合报告
    报告期末基金资产组合情况
    报告期末债券投资组合
    7.2.1 按债券品种分类的债券投资组合
    7.2.2 基金投资前五名债券明细 
    报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    投资组合报告附注
    基金计价方法说明
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    资产组合                                          金额(元)                      占基金总资产的比例                 
    债券投资                                          267,335,603.80                  74.56%                             
    买入返售证券                                      60,000,210.00                   16.73%                             
    其中:买断式回购的买入返售证券                                                                                       
    银行存款和清算备付金合计                          11,913,582.90                   3.32%                              
    资产支持证券                                                                                                         
    其他资产                                          19,328,208.85                   5.39%                              
    合计                                              358,577,605.55                  100%                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号    债券品种                                  市值(元)                        占基金资产净值的比例               
    1       国家债券                                                                                                     
    2       金融债券                                  79,989,000.00                   22.62%                             
    3       央行票据                                  97,270,000.00                   27.51%                             
    4       企业债券                                  90,076,603.80                   25.48%                             
    5       资产支持证券                                                                                                 
    合计                                      267,335,603.80                  75.61%                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号    债券代码       债券名称                   市值(元)                        市值占基金资产净值的比例           
    1       0701009        07央行票据09               97,270,000.00                   27.51%                             
    2       010210         01国开10                   30,036,000.00                   8.50%                              
    3       000201         00国开01                   20,154,000.00                   5.70%                              
    4       070308         07进出08                   20,052,000.00                   5.67%                              
    5       0781098        07金融街CP01               19,986,000.00                   5.65%                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。 
    (2)本基金估值采用:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值;在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值(详细内容参见本基金管理人2007 年9 月28日发布的《关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告》)。 
    本报告期内需说明的证券投资决策程序:无
    其他资产的构成
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号          项目                                                期末金额(元)                                       
    1             交易保证金                                                                                             
    2             应收证券交易清算款                                                                                     
    3             应收利息                                            5,308,614.93                                       
    4             应收申购款                                          14,019,593.92                                      
    5             其他应收款                                                                                             
    6             待摊费用                                                                                               
    7             其他                                                                                                   
    合计                                                19,328,208.85                                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    §8 基金份额持有人情况
    报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人结构
    报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
    
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                          数量(份)                   占总份额的比例            
    报告期末基金份额总额                                          353,158,638.46               100%                      
    其中:机构投资者持有的基金份额                                46,072,020.79                13.05%                    
    个人投资者持有的基金份额                                      307,086,617.67               86.95%                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    §9 开放式基金份额变动情况
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                         基金份额总额(份)                                      
    基金合同生效日基金份额总额                                   6,146,255,272.70                                        
    报告期期初基金份额总额                                       832,209,279.96                                          
    报告期间基金总申购份额                                       1,901,130,719.06                                        
    报告期间基金总赎回份额                                       2,380,181,360.56                                        
    报告期期末基金份额总额                                       353,158,638.46                                          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    §10 重大事件揭示
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
    
    (1)基金管理人重大人事变动情况 
    2007 年1 月16 日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。 
    (2)基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
    报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007 年11 月27 日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。 
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    基金收益分配
    
    报告期内,基金管理人实施了12 次本基金收益分配,合计派发现金红利5,938,227.22 元。
    10.6 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费50,000.00 元,该审计机构第2 次为本基金提供审计服务。
    报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    
    (1)基金租用席位的选择标准和程序 
    ① 经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    ② 公司财务状况良好;
    ③ 有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    
    ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    (2)报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况
    (3)报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    证券公司名称               债券                              债券回购                          佣金                  
    债券成交金额(元)  占债券成交总  债券回购成交金额(   占债券回购   佣金(元   占佣金总量 
    额的比例      元)                 成交总额的   )         比例       
    比例                               
    中国建银投资证券公司       398,441,183.80      95.86%        3,086,900,000.00     100%                               
    东海证券有限责任公司       17,187,000.00       4.14%                                                                 
    合计                       415,628,183.80      100%          3,086,900,000.00     100%                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    10.9 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的其他临时报告
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号      临时报告名称                                                           披露日期       备注                 
    1         关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告               2007年1月16日                       
    2         关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告                 2007年1月23日  含本基金             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    3         嘉实超短债证券投资基金2007年第一次收益分配公告                         2007年1月27日  派发现金红利0.021元/ 
                10份                 
    4         关于嘉实超短债基金2007年春节前暂停申购业务的公告                       2007年2月13日                       
    5         嘉实超短债证券投资基金2007年第二次收益分配公告                         2007年2月28日  派发现金红利0.019元/ 
                10份                 
    6         关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告                         2007年3月15日  含本基金             
    7         关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告               2007年3月26日  含本基金             
    8         嘉实超短债证券投资基金2007年第三次收益分配公告                         2007年3月29日  派发现金红利0.023元/ 
                10份                 
    9         关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告                   2007年4月3日   含本基金             
    10        关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告                     2007年4月13日  含本基金             
    11        关于嘉实超短债基金2007年五一节前暂停申购业务的公告                     2007年4月25日                       
    12        嘉实超短债证券投资基金2007年第四次收益分配公告                         2007年4月25日  派发现金红利0.016元/ 
                10份                 
    13        嘉实超短债证券投资基金2007年第五次收益分配公告                         2007年5月29日  派发现金红利0.022元/ 
                10份                 
    14        关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告                       2007年5月31日  含本基金             
    15        关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公告                   2007年6月22日  含本基金             
    16        关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告           2007年6月26日  含本基金             
    17        嘉实超短债证券投资基金2007年第六次收益分配公告                         2007年6月26日  派发现金红利0.031元/ 
                10份                 
    18        关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务   2007年6月27日  含本基金             
    的公告                                                                                                     
    19        关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化净值增长   2007年7月2日                        
    率的公告                                                                                                   
    20        关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务  2007年7月4日   含本基金             
    的公告                                                                                                     
    21        关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告                 2007年7月12日  含本基金             
    22        嘉实超短债证券投资基金2007年第七次收益分配公告                         2007年7月26日  派发现金红利0.037元/ 
                10份                 
    23        关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金   2007年8月4日   含本基金             
    网上直销交易业务的公告                                                                                     
    24        关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告             2007年8月10日  含本基金             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    25        嘉实超短债证券投资基金2007年第八次收益分配公告                         2007年8月24日  派发现金红利0.027元/ 
                10份                 
    26        关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告                     2007年8月24日  含本基金             
    27        关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农   2007年9月15日  含本基金             
    商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告                                             
    28        关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告                 2007年9月21日  含本基金             
    29        嘉实超短债证券投资基金2007年第九次收益分配公告                         2007年9月24日  派发现金红利0.038元/ 
                10份                 
    30        关于嘉实超短债基金2007年“十一”长假前两个交易日暂停申购业务的公告     2007年9月25日                       
    31        关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告                       2007年9月28日  含本基金             
    32        关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗   2007年10月9日  安信证券代销本基金   
    下开放式基金代销机构的公告                                                                                 
    33        关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告                         2007年10月23   含本基金             
    日                                  
    34        嘉实超短债证券投资基金2007年第十次收益分配公告                         2007年10月26   派发现金红利0.068元/ 
    日             10份                 
    35        关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的   2007年10月31   含本基金             
    公告                                                                   日                                  
    36        关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公   2007年10月31   中信万通证券包括本基 
    告                                                                     日             金                   
    37        关于增加中国农业银行为旗下开放式基金代销机构的公告                     2007年11月19   含本基金             
    日                                  
    38        嘉实超短债证券投资基金2007年第十一次收益分配公告                       2007年11月24                        
    日                                  
    39        关于增加中国工商银行为嘉实债券、嘉实货币、嘉实超短债基金代销机构的公   2007年11月28                        
    告                                                                     日                                  
    40        关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办定期定额投资业务的公告           2007年11月30   含本基金             
    日                                  
    41        关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告                         2007年11月30   含本基金             
    日                                  
    42        关于旗下开放式基金通过交通银行开办日常基金转换业务公告                 2007年12月11   含本基金             
    日                                  
    43        关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告             2007年12月20   含本基金             
    日                                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    44        嘉实超短债证券投资基金2007年第十二次收益分配公告                       2007年12月27   派发现金红利0.068元/ 
    日             10份                 
    45        关于调整嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告                           2007年12月28                        
    日                                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    §11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件;
    嘉实超短债证券投资基金基金合同》; 
    嘉实超短债证券投资基金招募说明书》; 
    嘉实超短债证券投资基金基金托管协议》; 
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。
    
    11.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    11.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:www.jsfund.cn 
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800 、 (010)65185566 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2008 年3 月28 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈