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长盛积极配置债券(080003)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-21

基金代码:080003                           基金简称:长盛积极配置

                           长盛积极配置债券型证券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年06月30日
      基金管理人:长盛基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年07月21日
      §1重要提示
      基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中的财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称长盛积极配置债券
      交易代码080003
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2008年10月08日
      报告期末基金份额总额302,911,277.57份
      投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
      投资策略本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
      业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
      风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
      基金管理人长盛基金管理有限公司
      基金托管人中国建设银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)
      1.本期已实现收益5,908,848.49
      2.本期利润4,400,132.12
      3.加权平均基金份额本期利润0.0125
      4.期末基金资产净值316,827,392.77
      5.期末基金份额净值1.0459
      注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      2、所列数据截止到2009年6月30日。
      3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月1.19%0.14%2.55%0.19%-1.36%0.05%
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:1、长盛积极配置债券合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
      2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      蔡宾本基金基金经理。2008年12月19日-5年男,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      刘静本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。2008年10月8日-9年女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      吴达本基金基金经理。国际业务部总监。2008年10月8日-7年男,1979年8月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      4.4.1行情回顾及运作分析
      企稳是2季度经济层面最频繁出现的字眼。国内经济在积极财政政策和宽松货币政策的强力刺激下,投资、信贷投放、发电量、PMI指数、房地产销量和价格、耐用消费品销量等一系列经济数据表现出较明显的环比向好趋势,虽然进出口数据仍在低位徘徊,但总体经济形势呈现企稳态势。
      国际层面,以美国为代表的发达经济体也呈现出经济见底征兆,道琼斯指数自3月中旬至2季度末,反弹幅度超过30%
      在国内外经济向好的大背景下,A股市场在一季度大幅反弹的基础上继续上扬,沪深300指数涨幅超过26%,超出大部分投资者年初的预期。债券市场在5月份出现一波反弹,市场平均收益率下降约15bp,但是在宏观经济向好、通胀预期抬头的作用下,自5月下旬重新进入收益率上升轨道。
      长盛积极配置债券基金在本季度保持了组合债券资产的低仓位和低久期,有效回避了债券市场的下跌风险。在权益资产上,出于对组合绝对收益和风险承受能力的考虑,维持了较低的权益资产仓位,虽然也获得了较好收益,但是没有充分享受股票市场的上涨。
      4.4.2基金业绩表现
      截至6月末,长盛积极配置债券基金份额净值1.0459,当季净值增长率为1.19%,低于同期比较基准1.36个百分点。
      4.4.3市场展望和投资策略
      回购利率的上升只是一个信号,货币市场和债券市场的收益率无疑已经要从一个很低的平台上升到一个较高的平台。力度不断加大的财政政策需要更多的资金来源,票息比同期存款利率高、向来需要在银行门口排队抢购的凭证式国债,已经在银行柜台出现滞销的情况。下半年债券市场的供给很可能会超出市场的预期,并结束资金面极度宽裕的局面。
      从货币政策角度来看,民间和半官方的很多研究机构先后提出要预防信贷、货币过度投放下的潜在通胀。经历过93年的激烈通胀,相信央行对上半年巨额信贷投放量会有足够的重视。一旦国内外经济明确企稳,货币政策随时存在从宽松走向中性的可能,我们预计这种政策方向的调整发生的时间窗口可能出现在3季度。
      股票市场讨论的主题已经从反弹的高度转向市场的强度。从估值的角度和市场内在的运行特征,我们相信市场肯定会有反复,但不会改变强势特征。从风格上来看,上半年中小盘、成长类股票始终领先大盘、价值类股票,收益率更是相差甚多。目前大盘股的整体估值水平显然更具有吸引力,在宏观经济前景不够清晰、市场估值水平高企的前提下,风格上大盘价值类应该会有阶段性的优势。
      基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,保持足够的流动性,对债券资产可能面临的风险做好充分准备,对权益资产在充分考虑安全边际的前提下把握投资机会。争取在控制风险的前提下,为持有人创造超额收益。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资20,161,900.006.29
      其中:股票20,161,900.006.29
      2固定收益投资254,331,788.6079.31
      其中:债券254,331,788.6079.31
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计40,071,677.4012.50
      6其他资产6,107,742.481.90
      7合计320,673,108.48100.00
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      A农、林、牧、渔业--
      B采掘业2,582,200.000.82
      C制造业6,080,200.001.92
      C0食品、饮料1,080,000.000.34
      C1纺织、服装、皮毛--
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料--
      C5电子--
      C6金属、非金属1,056,000.000.33
      C7机械、设备、仪表2,493,400.000.79
      C8医药、生物制品959,200.000.30
      C99其他制造业491,600.000.16
      D电力、煤气及水的生产和供应业1,661,600.000.52
      E建筑业1,029,000.000.32
      F交通运输、仓储业1,570,000.000.50
      G信息技术业1,934,000.000.61
      H批发和零售贸易--
      I金融、保险业4,029,900.001.27
      J房地产业1,275,000.000.40
      K社会服务业--
      L传播与文化产业--
      M综合类--
      合计20,161,900.006.36
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1600028中国石化130,0001,385,800.000.44
      2600050中国联通200,0001,372,000.000.43
      3601398工商银行250,0001,355,000.000.43
      4000002万科A100,0001,275,000.000.40
      5601088中国神华40,0001,196,400.000.38
      6600036招商银行50,0001,120,500.000.35
      7000895双汇发展30,0001,080,000.000.34
      8601006大秦铁路100,0001,059,000.000.33
      9600019宝钢股份150,0001,056,000.000.33
      10601186中国铁建100,0001,029,000.000.32
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1国家债券110,403,592.4034.85
      2央行票据--
      3金融债券124,311,000.0039.24
      其中:政策性金融债124,311,000.0039.24
      4企业债券13,887,346.204.38
      5企业短期融资券--
      6可转债5,729,850.001.81
      7其他--
      8合计254,331,788.6080.27
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      108022508国开25600,00060,090,000.0018.97
      201011021国债10365,53037,422,961.4011.81
      308021008国开10300,00032,397,000.0010.23
      408021608国开16300,00031,824,000.0010.04
      501011221国债12304,21031,242,367.009.86
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
      5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金250,000.00
      2应收证券清算款1,031,995.16
      3应收股利3,240.00
      4应收利息4,807,618.49
      5应收申购款14,888.83
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计6,107,742.48
      5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1110003新钢转债5,729,850.001.81
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额416,210,646.83
      报告期期间基金总申购份额809,557.73
      报告期期间基金总赎回份额114,108,926.99
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
      报告期期末基金份额总额302,911,277.57
      注:本基金合同于2008年10月8日生效。
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛积极配置债券型证券投资基金的批复
      2、长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同
      3、长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议
      4、报告期内披露的各项公告原件
      5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
      7.2存放地点
      以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
      7.3查阅方式
      在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
    
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