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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期:2009-08-27

基金代码:080003                                                            基金简称:长盛积极配置债券
    长盛积极配置债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年06月30日
    基金管理人:长盛基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009年08月27日
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录…………………………………………………………………1
    §2 基金简介  …………………………………………………………………3
    §3 主要财务指标和基金净值表现……………………………………………… 5
    §4 管理人报告 ………………………………………………………………7
    §5 托管人报告 ………………………………………………………………12
    §6 半年度财务会计报告(未审计)………………………………………………13
    §7 投资组合报告…………………………………………………………… 19
    §8 基金份额持有人信息……………………………………………………24
    §9 开放式基金份额变动……………………………………………… 24
    §10 重大事件揭示……………………………………………………………25
    §11 影响投资者决策的其他重要信息……………………………………………28
    §2  基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称 长盛积极配置债券
    交易代码 080003
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月8日
    报告期末基金份额总额 302,911,277.57份
    2.2基金产品说明
    投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
    投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
    业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    信息披露
    负责人  姓名 叶金松 尹东
    联系电话 010-82255818 010-67595003
    电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
    客户服务电话 400-888-2666
    010-62350088 010-67595096
    传真 010-82255988 010-66275853
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
    基金半年度报告置备地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    本期已实现收益 11,860,232.68
    本期利润 6,229,168.43
    加权平均基金份额本期利润 0.0140
    本期基金份额净值增长率 1.90%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2009年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.0453
    期末基金资产净值 316,827,392.77
    期末基金份额净值 1.0459
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即6月30日。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 0.54% 0.07% 0.94% 0.17% -0.40% -0.10%
    过去三个月 1.19% 0.14% 2.55% 0.19% -1.36% -0.05%
    过去六个月 1.90% 0.24% 4.84% 0.24% -2.94% 0.00%
    过去一年 4.59% 0.23% 10.41% 0.31% -5.82% -0.08%
    过去三年 4.59% 0.23% 10.41% 0.31% -5.82% -0.08%
    自基金合同生效起至今 4.59% 0.23% 10.41% 0.31% -5.82% -0.08%
    注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
    中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
    沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
    由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    (2008年10月8日至2009年6月30日)
    注:1、长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。
    §4  管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    蔡宾 本基金基金经理。 2008年
    12月19日 - 5年 男,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    刘静 本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 2008年
    10月8日 - 9年 女,1977年1月出生,中国国籍。毕业于中央财经大学投资管理系,获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    吴达 本基金基金经理。国际业务部总监。 2008年
    10月8日 - 7年 男,1979年8月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
    上半年股票市场和债券市场的投资者对经济见底回升的预期,从怀疑到将信将疑,从犹疑到强烈向好,由此铸就了股票市场堪比2年前牛市的波澜壮阔行情,沪深300上半年涨幅达到74.2%,而债券市场的收益率则一升再升,10年国债收益率比最低点上升超过80bp,短端央票利率上升接近100bp。从投资的效果来看,资产配置再次显示出巨大的威力和解释力,最成功的投资莫过于年初即在两个市场间做出完全的切换。
    国内经济在积极财政政策和宽松货币政策的强力刺激下,投资、信贷投放、发电量、PMI指数、房地产销量和价格、耐用消费品销量等一系列经济数据表现出较明显的环比向好趋势,虽然进出口数据仍在低位徘徊,但总体经济形势呈现企稳态势。国际层面,以美国为代表的发达经济体也呈现出经济见底征兆,道琼斯指数自3月低点至2季度末,反弹幅度超过30%。
    长盛积极配置债券基金在08年底开始就关注到债券市场的风险和股票市场的机会。在今年债券市场的大幅下跌过程中,由于遭遇较大比例赎回,而市场在快速下跌中流动性迅速下降,导致我们在1季度的债券投资中遭受了一定损失,但是在3月份就大幅降低了债券资产的仓位和久期,有效回避了债券市场的下跌风险。由于对权益资产的投资介入较早,买入了部分有估值优势、业绩增长确定性较高、下行风险较小的股票,部分分享了此轮股票市场的上涨。
    4.4.2 本基金业绩表现
    本报告期内,截至2009年6月30日,长盛积极配置债券基金份额净值1.0459元,年初以来的份额净值增长率为1.90%,低于同期业绩比较基准2.94个百分点。
    4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
    展望下半年,经济数据好转的验证、资金面的宽松程度、政策的持续性将是投资者博弈的主要因素。最为关键的当然是经济数据,这将直接决定投资者的预期和投资行为。目前的股票市场已经比较充分的反映了经济复苏的预期,需要经济数据的不断好转来强化。从可以获得的经济数据来看,随着发达经济体经济形势的回暖,以及上半年高达7万多亿的贷款支持,经济数据的差异应该只是在好转幅度的层面,而不是会否继续恶化的问题。从这个意义上来说,股票市场即使出现大幅震荡,结构性的机会仍将远好于08年。
    政策层面,管理层已经多次强调要保持政策的连续性和稳定性,鉴于目前经济的好转并不存在必然性,前期的大量财政支出也需要连续的追加投入,我们有理由相信,政策支持的连续性毋庸置疑。对于上半年宽松货币政策造成潜在通胀的担忧,我们预期在未来1年的时间窗口内货币政策需要转向,但时间点难以把握。即使货币政策转向,由于存量效应,对经济并不会立刻产生紧缩作用。需要担心的主要来自固定收益资产。
    基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,对固定收益资产可能面临的不确定性做好充分准备,以持有其正回报作为重要目标。对权益资产在充分考虑安全边际的前提下把握投资机会,适当增加可转债和新股申购的投资力度。争取在控制风险的前提下,为持有人创造超额收益。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,采取多种方式,减少或避免估值偏差的发生。
    基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
    基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,人员构成如下:
    人员 职务 职责
    杨思乐  长盛基金管理有限公司副总经理 长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
    叶金松  长盛基金管理有限公司督察长 长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
    白仲光  金融工程部总监,长盛中证100指数证券投资基金基金经理 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
    李庆林  研究发展部副总监 出具估值时所采用的假设、判定依据。
    詹凌蔚  总经理助理和投资管理部总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 判定估值价格合理性。
    郝善勇  信息技术部总监 建立辅助估值系统,提供估值价格。
    张利宁  监察稽核部总监 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
    戴君棉  业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
    龚珉  业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定,以及《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》第十六条中对基金利润分配原则的约定,本基金截至2009年6月30日期末可供分配收益为13,722,365.37元,按照上述通知及基金合同的规定,本公司经研究决定2009上半年度不进行分配。
    §5  托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资  产 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资  产:
    银行存款 39,655,363.00  34,186,152.43
    结算备付金 416,314.40        2,587,584.81
    存出保证金 250,000.00        250,000.00
    交易性金融资产 274,493,688.60     890,241,516.19
    其中:股票投资 20,161,900.00     13,175,350.95
    债券投资 254,331,788.60      877,066,165.24
    基金投资
    资产支持证券投资                 -
    衍生金融资产                 -
    买入返售金融资产                 -
    应收证券清算款 1,031,995.16                 -
    应收利息 4,807,618.49      9,228,147.46
    应收股利 3,240.00                 -
    应收申购款 14,888.83            308,612.57
    递延所得税资产 -
    其他资产 -
    资产总计 320,673,108.48  936,802,013.46
    负债和所有者权益 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负  债:
    短期借款                 -
    交易性金融负债                 -
    衍生金融负债                 -
    卖出回购金融资产款               209,999,365.00
    应付证券清算款 6,223,909.51
    应付赎回款 3,043,215.13 7,018,055.00
    应付管理人报酬 204,789.99 485,477.11
    应付托管费 54,610.65 129,460.57
    应付销售服务费 -
    应付交易费用 120,254.14 32,932.90
    应交税费 2,334.00 -
    应付利息 44,346.74
    应付利润 -
    递延所得税负债 -
    其他负债 420,511.80 265,838.19
    负债合计 3,845,715.71 224,199,385.02
    所有者权益:
    实收基金 302,911,277.57 694,276,210.72
    未分配利润 13,916,115.20 18,326,417.72
    所有者权益合计 316,827,392.77 712,602,628.44
    负债和所有者权益总计 320,673,108.48 936,802,013.46
    注:1、报告截止日2009年6月30日,基金份额净值:1.0459元,基金份额总额302,911,277.57份。
    2、本基金基金合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
    6.2 利润表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项  目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入 9,480,181.20
    1.利息收入 8,117,759.06
    其中:存款利息收入 155,072.45
    债券利息收入 7,962,686.61
    资产支持证券利息收入               -
    买入返售金融资产收入
    其他利息收入 -
    2.投资收益(损失以"-"填列) 6,646,054.37
    其中:股票投资收益 9,274,095.92
    基金投资收益 -
    债券投资收益 -2,698,191.55
    资产支持证券投资收益               -
    衍生工具收益    -
    股利收益 70,150.00
    3.公允价值变动收益(损失以"-"填列) -5,631,064.25
    4.汇兑收益(损失以"-"填列)   -
    5.其他收入(损失以"-"填列)     347,432.02
    二、费用(以"-"号填列) -3,251,012.77
    1.管理人报酬  -1,743,125.29
    2.托管费     -464,833.32
    3.销售服务费               -
    4.交易费用  -516,651.46
    5.利息支出      -334,414.39
    其中:卖出回购金融资产支出       -334,414.39
    6.其他费用     -191,988.31
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 6,229,168.43
    所得税费用(以"-"号填列) -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)  6,229,168.43
    注:本基金基金合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年,且无上年度比较数据。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项  目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 694,276,210.72 18,326,417.72 712,602,628.44
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -  6,229,168.43  6,229,168.43
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -391,364,933.15 -10,639,470.95 -402,004,404.10
    其中:1.基金申购款 59,145,053.01 2,093,785.37 61,238,838.38
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -450,509,986.16 -12,733,256.32 -463,243,242.48
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -  -  -
    五、期末所有者权益(基金净值) 302,911,277.57 13,916,115.20 316,827,392.77
    注:本基金基金合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年,且无上年度比较数据。
    6.4 报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2 关联方关系
    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    本基金合同于2008年10月8日生效,故无上年度可比期间关联方交易。下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
    6.4.3.2 关联方报酬
    6.4.3.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的管理费 1,743,125.29
    其中:当期已支付 1,538,335.30
    期末未支付 204,789.99
    注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日计提基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
    6.4.3.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的托管费 464,833.32
    其中:当期已支付 410,222.67
    期末未支付 54,610.65
    注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日计提基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
    6.4.3.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下:
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 9,965,030.41 - - 1,236,600,000.00 204,216.15
    6.4.3.3 各关联方投资本基金的情况
    6.4.3.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期初持有的基金份额 50,001,240.00
    期间认购总份额 -
    期间申购/买入总份额 -
    期间因拆分增加的份额 -
    期间赎回/卖出总份额 -
    期末持有的基金份额 50,001,240.00
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 16.51%
    注:本基金基金合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
    6.4.3.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末均未持有本基金份额。
    6.4.3.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 39,655,363.00 148,293.37
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.3.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期间未参与关联方承销证券交易。
    6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金于期末未持有暂时停牌股票。
    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金于期末未持有银行间同业市场的债券正回购作为质押的债券
    6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金于期末未持有交易所市场债券正回购作为质押的债券
    §7  投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 20,161,900.00 6.29
    其中:股票  20,161,900.00 6.29
    2 固定收益投资  254,331,788.60 79.31
    其中:债券   254,331,788.60 79.31
    资产支持证券   - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产  - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    5 银行存款和结算备付金合计  40,071,677.40 12.50
    6 其他资产   6,107,742.48 1.90
    7 合计 320,673,108.48 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 2,582,200.00 0.82
    C 制造业 6,080,200.00 1.92
    C0 食品、饮料 1,080,000.00 0.34
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 1,056,000.00 0.33
    C7 机械、设备、仪表 2,493,400.00 0.79
    C8 医药、生物制品 959,200.00 0.30
    C99 其他制造业 491,600.00 0.16
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,661,600.00 0.52
    E 建筑业 1,029,000.00 0.32
    F 交通运输、仓储业 1,570,000.00 0.50
    G 信息技术业 1,934,000.00 0.61
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 4,029,900.00 1.27
    J 房地产业 1,275,000.00 0.40
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 20,161,900.00 6.36
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600028 中国石化 130,000 1,385,800.00 0.44
    2 600050 中国联通 200,000 1,372,000.00 0.43
    3 601398 工商银行 250,000 1,355,000.00 0.43
    4 000002 万  科A 100,000 1,275,000.00 0.40
    5 601088 中国神华 40,000 1,196,400.00 0.38
    6 600036 招商银行 50,000 1,120,500.00 0.35
    7 000895 双汇发展 30,000 1,080,000.00 0.34
    8 601006 大秦铁路 100,000 1,059,000.00 0.33
    9 600019 宝钢股份 150,000 1,056,000.00 0.33
    10 601186 中国铁建 100,000 1,029,000.00 0.32
    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
    1 000572 海马股份 7,611,385.65 1.07
    2 600030 中信证券 7,451,744.97 1.05
    3 600028 中国石化 6,255,477.09 0.88
    4 600875 东方电气 5,230,277.00 0.73
    5 601318 中国平安 4,280,512.91 0.60
    6 000002 万  科A 4,074,498.23 0.57
    7 600036 招商银行 4,067,000.00 0.57
    8 601006 大秦铁路 3,907,755.69 0.55
    9 600649 城投控股 3,803,884.00 0.53
    10 600031 三一重工 3,566,737.09 0.50
    11 600316 洪都航空 3,164,934.00 0.44
    12 002269 美邦服饰 2,929,930.00 0.41
    13 600000 浦发银行 2,530,214.70 0.36
    14 601328 交通银行 2,527,259.00 0.35
    15 002004 华邦制药 2,505,921.60 0.35
    16 600048 保利地产 2,505,065.02 0.35
    17 002073 青岛软控 2,421,958.00 0.34
    18 600029 南方航空 2,375,500.00 0.33
    19 601186 中国铁建 2,374,927.20 0.33
    20 000983 西山煤电 2,352,764.03 0.33
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
    1 600030 中信证券 8,525,981.01 1.20
    2 000572 海马股份 7,089,487.12 0.99
    3 600028 中国石化 6,145,795.10 0.86
    4 600875 东方电气 5,201,990.00 0.73
    5 600036 招商银行 4,017,276.00 0.56
    6 600649 城投控股 3,917,100.00 0.55
    7 601318 中国平安 3,710,705.80 0.52
    8 600031 三一重工 3,474,278.89 0.49
    9 600316 洪都航空 3,347,058.40 0.47
    10 000951 中国重汽 3,198,077.16 0.45
    11 601006 大秦铁路 3,115,703.00 0.44
    12 000002 万  科A 3,043,800.00 0.43
    13 002269 美邦服饰 2,952,500.00 0.41
    14 002004 华邦制药 2,879,003.36 0.40
    15 600016 民生银行 2,772,000.00 0.39
    16 002194 武汉凡谷 2,737,601.00 0.38
    17 601328 交通银行 2,726,735.00 0.38
    18 600000 浦发银行 2,690,387.30 0.38
    19 600048 保利地产 2,662,494.54 0.37
    20 600660 福耀玻璃 2,596,346.16 0.36
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 163,255,868.32
    卖出股票收入(成交)总额 166,766,440.73
    注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 110,403,592.40 34.85
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 124,311,000.00 39.24
    其中:政策性金融债 124,311,000.00 39.24
    4 企业债券 13,887,346.20 4.38
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 5,729,850.00 1.81
    7 其他 - -
    8 合计 254,331,788.60 80.27
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 080225 08国开25 600,000 60,090,000.00 18.97
    2 010110 21国债10 365,530 37,422,961.40 11.81
    3 080210 08国开10 300,000 32,397,000.00 10.23
    4 080216 08国开16 300,000 31,824,000.00 10.04
    5 010112 21国债12 304,210 31,242,367.00 9.86
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 1,031,995.16
    3 应收股利 3,240.00
    4 应收利息 4,807,618.49
    5 应收申购款 14,888.83
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 6,107,742.48
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 110003 新钢转债 5,729,850.00 1.81
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在差异。
    §8  基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有
    份额 占总份额
    比例 持有
    份额 占总份额
    比例
    3,691 82,067.54 170,604,048.44 56.32% 132,307,229.13 43.68%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    份额单位:份
    项目 持有份额总数 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
    §9  开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008年10月8日)基金份额总额 1,362,144,547.24
    报告期期初基金份额总额 694,276,210.72
    报告期期间基金总申购份额 59,145,053.01
    报告期期间基金总赎回份额 450,509,986.16
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    本报告期末基金份额总额 302,911,277.57
    §10  重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
    本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
    10.2.2 基金经理的变动情况
    本基金的基金经理的未变更
    10.2.3 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
    本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略不曾改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
    本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
    成交金额 占当期股票成交
    总额的比例 佣金 占当期佣金
    总量的比例
    红塔证券有限责任公司 1 204,880,006.29 63.55%  174,146.41 64.58%
    海通证券有限责任公司 1 117,530,919.12 36.45%  95,494.99 35.42%
    10.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购
    成交总额的比例
    红塔证券有限责任公司 1 397,713,766.62 85.12%  - -
    海通证券有限责任公司 1 69,498,034.31  14.88%  -  -
    10.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
    本基金本报告期无权证交易
    注:1、本公司选择证券经营机构的标准
    (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
    (2)资力雄厚,信誉良好。
    (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
    (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
    (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
    (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
    2、本公司租用券商交易单元的程序
    (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
    (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
    (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
    (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
    3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
    (1)本基金报告期内新增租用交易单元
    本报告期内无新增租用交易单元。
    (2)本基金报告期内停止租用交易单元
    本报告期内无停止租用交易单元。
    §11  影响投资者决策的其他重要信息
    11.1  2009年1月16日,基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该行副行长;
    11.2  2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    11.3 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    11.4 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    11.5  2009年8月2日,基金托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
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