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长盛积极配置债券(080003)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2009年第三季度报告[一]

公告日期:2009-10-28

基金代码:080003                                           基金简称:长盛积极配置债券  

                                            长盛积极配置债券型证券投资基金2009年第三季度报告
    
      2009年09月30日
      基金管理人:长盛基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年10月28日
      §1 重要提示
      基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中的财务资料未经审计。
      本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
      §2 基金产品概况
      基金简称 长盛积极配置债券
      交易代码 080003
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2008年10月08日
      报告期末基金份额总额 161,765,910.15份
      投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
      投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
      业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
      风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
      基金管理人 长盛基金管理有限公司
      基金托管人 中国建设银行股份有限公司
      §3 主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标 报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)
      1.本期已实现收益 -445,125.53
      2.本期利润 1,687,022.17
      3.加权平均基金份额本期利润 0.0082
      4.期末基金资产净值 170,056,543.03
      5.期末基金份额净值 1.0513
      注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      2、所列数据截止到2009年9月30日。
      3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去三个月 0.52% 0.43% -0.95% 0.25% 1.47% 0.18%
      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:1、长盛积极配置债券合同于2008年10月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
      2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
      §4 管理人报告
      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
      任职日期 离任日期
      蔡宾 本基金基金经理。 2008年12月19日 - 5年 男,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      刘静 本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 2008年10月8日 - 9年 女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      吴达 本基金基金经理。国际业务部总监。 2008年10月8日 - 7年 男,1979年8月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
      注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3 公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      4.4.1行情回顾及运作分析
      三季度,宏观经济数据陆续验证向好的趋势,与此同时,银行的信贷投放量从上半年迭创新高的状态突然回落。对宏观经济环境的回暖与资金面的宽松程度的综合判断,成为投资者三季度最重要的博弈因素。
      A股市场在7月份强劲上涨后8月份剧烈下跌,过山车般的走势在A股历史上也较为罕见。三季度沪深300指数下跌5.11%。而债券市场也在通胀预期抬头的背景下,收益率在7月份出现较快上升,1年期央票发行重新启动,利率从1.5%上升到1.76%后得到稳定。
      长盛积极配置债券基金在本季度进一步减持了中期债券,保持债券资产的低仓位和低久期。在权益资产上,以较高的仓位经历了市场的波动。
      4.4.2基金业绩表现
      截至9月末,长盛积极配置债券基金份额净值1.0513,本季度净值增长率为0.52%,高于同期比较基准1.47个百分点。
      4.4.3市场展望和投资策略
      经济环境向好和资金环境相对收紧,已经成为四季度较确定的投资前提。市场的决定力量始终是微观主体的盈利水平并由此影响的宏观经济环境,其余扰动因素并不能改变市场大的方向,三季度的剧烈波动本身就说明这一点。
      从政策角度看,对宽松货币政策在未来可能产生严重通胀和退出时点的担忧,成为投资者的重要考虑因素。以银监会为代表的监管机构,对商业银行紧缩信贷、严格二套房执行标准、重新定义次级债在核心资本的构成等一系列措施,让我们有理由相信,对严重通胀的担忧和宽松货币政策的退出,在未来半年左右的时间窗口内,会始终是敏感的政策和市场话题。如果经济环境开始好转,企业盈利水平的上升速度将快于真实利率水平的上升速度,这是由政府在经济中的角色所决定的。因此,利率水平的温和变化,将会成为资本市场进入一个良性时期的重要特征和稳定器。
      基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,在利率风险较高的环境里以短期正回报和流动性作为债券投资的重要考量因素。在权益资产的投资上,通过投资可转债和高安全边际类股票,有效控制组合下行风险,充分分享经济成长带来的超额收益。
      §5 投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 22,780,638.78 13.30
      其中:股票 22,780,638.78 13.30
      2 固定收益投资 140,596,604.70 82.10
      其中:债券 140,596,604.70 82.10
      资产支持证券  -
      3 金融衍生品投资 -
      4 买入返售金融资产 -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 -
      5 银行存款和结算备付金合计 5,802,912.07 3.39
      6 其他资产 2,072,045.69 1.21
      7 合计 171,252,201.24 100.00
      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 - -
      B 采掘业 - -
      C 制造业 12,909,469.23 7.59
      C0 食品、饮料 431,491.60 0.25
      C1 纺织、服装、皮毛 161,519.36 0.09
      C2 木材、家具 - -
      C3 造纸、印刷 611,289.36 0.36
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,847,683.20 5.20
      C5 电子 957,353.82 0.56
      C6 金属、非金属 136,568.00 0.08
      C7 机械、设备、仪表 1,417,881.30 0.83
      C8 医药、生物制品 345,682.59 0.20
      C99 其他制造业 - -
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
      E 建筑业 4,950,923.28 2.91
      F 交通运输、仓储业 956,033.05 0.56
      G 信息技术业 1,672,862.26 0.98
      H 批发和零售贸易 1,515,141.00 0.89
      I 金融、保险业 530,596.96 0.31
      J 房地产业 - -
      K 社会服务业 245,613.00 0.14
      L 传播与文化产业 - -
      M 综合类 - -
      合计 22,780,638.78 13.40
      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 002019 鑫富药业 657,069 8,410,483.20 4.95
      2 601668 中国建筑 755,599 3,505,979.36 2.06
      3 601618 中国中冶 259,882 1,444,943.92 0.85
      4 002277 家润多 40,950 1,178,541.00 0.69
      5 601107 四川成渝 138,355 956,033.05 0.56
      6 002278 神开股份 39,497 904,481.30 0.53
      7 002288 超华科技 32,819 621,263.67 0.37
      8 002292 奥飞动漫 15,642 611,289.36 0.36
      9 601788 光大证券 24,184 530,596.96 0.31
      10 600096 云天化 20,000 437,200.00 0.26
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 48,702,328.60 28.64
      2 央行票据 20,168,000.00 11.86
      3 金融债券 49,890,000.00 29.34
      其中:政策性金融债 49,890,000.00 29.34
      4 企业债券 8,232,250.00 4.84
      5 企业短期融资券 - -
      6 可转债 13,604,026.10 8.00
      7 其他 - -
      8 合计 140,596,604.70 82.68
      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 080225 08国开25 500,000 49,890,000.00 29.34
      2 010110 21国债10 220,030 22,610,282.80 13.3
      3 010112 21国债12 204,210 21,029,545.80 12.37
      4 0701026 07央票26 200,000 20,168,000.00 11.86
      5 126012 08上港债 85,000 8,232,250.00 4.84
      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8 投资组合报告附注
      5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
      5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
      5.8.3 其他资产构成
      序号 名称 金额(元)
      1 存出保证金 250,000.00
      2 应收证券清算款 -
      3 应收股利 -
      4 应收利息 1,821,051.65
      5 应收申购款 994.04
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      9 合计 2,072,045.69
      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 110003 新钢转债 5,354,100.00 3.15
      2 110567 山鹰转债 2,601,400.00 1.53
      3 125960 锡业转债 1,305,700.00 0.77
      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
      1 002019 鑫富药业 8,410,483.20 4.95 网下增发新股锁定
      2 601668 中国建筑 3,505,979.36 2.06 网下中签新股锁定
      3 601618 中国中冶 1,444,943.92 0.85 网下中签新股锁定
      4 002277 家润多 1,178,541.00 0.69 网下中签新股锁定
      5 601107 四川成渝 956,033.05 0.56 网下中签新股锁定
      6 002278 神开股份 904,481.30 0.53 网下中签新股锁定
      7 002288 超华科技 621,263.67 0.37 网下中签新股锁定
      8 002292 奥飞动漫 611,289.36 0.36 网下中签新股锁定
      9 601788 光大证券 530,596.96 0.31 网下中签新股锁定
      §6 开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额 302,911,277.57
      报告期期间基金总申购份额 30,083,050.85
      报告期期间基金总赎回份额 171,228,418.27
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
      报告期期末基金份额总额 161,765,910.15
      注:本基金合同于2008年10月8日生效。
      §7 备查文件目录
      7.1 备查文件目录
      1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛积极配置债券型证券投资基金的批复
      2、长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同
      3、长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议
      4、报告期内披露的各项公告原件
      5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
      7.2 存放地点
      以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
      7.3 查阅方式
      在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
    
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