基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长盛积极配置债券 > 基金公告

长盛积极配置债券(080003)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长盛积极配置:2009年第一季度报告

公告日期:2010-04-22

    基金代码:080003 基金简称:长盛积极配置债券  
  
  长盛积极配置债券型证券投资基金2009年第一季度报告
  
  
    2010年3月31日
  
    基金管理人:长盛基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
    报告送出日期:2010年04月22日
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告中的财务资料未经审计。
  
    本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。
  
    §2 基金产品概况
  
    基金简称 长盛积极配置债券
  
    交易代码 080003
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2008年10月08日
  
    报告期末基金份额总额 113,248,571.19份
  
    投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
  
    投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
  
    业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
  
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
  
    基金管理人 长盛基金管理有限公司
  
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  
    §3 主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1主要财务指标
  
    单位:人民币元
  
    主要财务指标 报告期(2010年1月01日-2010年3月31日)
  
    1.本期已实现收益 1,794,219.87
  
    2.本期利润 4,335,147.97
  
    3.加权平均基金份额本期利润 0.0324
  
    4.期末基金资产净值 126,797,768.86
  
    5.期末基金份额净值 1.1196
  
    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 3.18% 0.29% 1.25% 0.17% 1.93% 0.12%
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    注:按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    蔡宾 本基金基金经理。 2008年12月19日 - 7年 男,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
  
    刘静 本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 2008年10月8日 - 10年 女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司 2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
  
    吴达 本基金基金经理。国际业务部总监。 2008年10月8日 - 8年 男,1979年8月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
  
    注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
  
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1公平交易制度的执行情况
  
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
  
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1行情回顾及运作分析
  
    从前两个月的通胀数据情况看,CPI环比在近几个月已经明显呈现出高出近几年历史均值的趋势,未来的通胀压力将是重要的风险因素。一季度,政府收缩流动性的动作超出了市场的预期,连续两次提高准备金率,使得市场产生进一步的紧缩预期。
  
    A股市场在一季度指数波动不大,但大盘股和中小盘股产生了严重的分化,中证100指数一季度下跌8.24%,而中证500指数一季度上涨6.04%。固定收益市场,在利率产品绝对利率比较低的背景下,各类机构加大了对信用产品的配置力度。一季度利率产品和信用产品都有所上涨,信用产品表现尤其出色。
  
    长盛积极配置债券基金在本季度继续保持债券资产的低仓位和低久期。在权益资产上,减持了中大市值的股票,部分回避了市场风格变化造成的损失。
  
    4.4.2基金业绩表现
  
    截至2010年3月末,长盛积极配置债券基金份额净值1.1196元,本季度净值增长率为3.18%,高于同期比较基准1.93个百分点。
  
    4.4.3市场展望和投资策略
  
    在中国市场,小盘股的估值一向高于大盘股,而创业板股票更是把这种差异通过巨大的估值差距形势展露无疑。内在逻辑,是在中国这样的新兴市场,小盘股的成长性远高于大盘股,大部分行业都存在着未来的巨人。不可否认的是,近两年诸多的小盘股给投资者带来了巨大的惊喜,业绩出色、管理出众的小企业俯拾皆是,投资者的思路和淘金相似。就既往数据来看,鲜有投资者通过分红、红利再投资获得超越指数的回报。成长,是新兴市场投资成功的主要来源。
  
    近两年,出于经济形势迫切而释放的大量流动性被证券市场吸收,推动市场震荡向上。小盘股表现持续好于大盘股,部分可以用市场对成长的追求来解释,但部分被筹码化、符号化了。泥沙褪去始见金,高成长性的未来巨人当然存在于越来越多的中小市值股票中,值得投资人甄别、珍藏。但小盘股票整体如此高的估值,肯定不能用完全用成长来解释。业绩好于预期的在涨,业绩低于预期的同样在涨,资金对中小盘股的追逐在很大程度上成为一种换手游戏。对成长主题的追求不能成为股票符号化的借口。
  
    基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,在利率风险较高的环境里以正回报和流动性作为债券投资的主要关注。在权益资产的投资上,通过投资业绩成长确定性较高、符合国家产业转型方向的公司,控制组合下行风险,获取超额收益。
  
    §5 投资组合报告
  
    5.1报告期末基金资产组合情况
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 21,758,638.40 10.66
  
    其中:股票 21,758,638.40 10.66
  
    2 固定收益投资 101,579,203.20 49.77
  
    其中:债券 101,579,203.20 49.77
  
    资产支持证券  - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 3,667,436.98 1.80
  
    6 其他资产 77,085,655.27 37.77
  
    7 合计 204,090,933.85    100.00
  
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - -
  
    B 采掘业 - -
  
    C 制造业 11,862,826.74 9.36
  
    C0 食品、饮料 681,627.28 0.54
  
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2 木材、家具 - -
  
    C3 造纸、印刷 - -
  
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,243,669.20 4.14
  
    C5 电子 810,531.90 0.64
  
    C6 金属、非金属 1,581,994.05 1.25
  
    C7 机械、设备、仪表 2,209,320.27 1.74
  
    C8 医药、生物制品 675,116.40 0.53
  
    C99 其他制造业 660,567.64 0.52
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 - -
  
    F 交通运输、仓储业 - -
  
    G 信息技术业 6,975,945.33 5.50
  
    H 批发和零售贸易 1,962,266.33 1.55
  
    I 金融、保险业 - -
  
    J 房地产业 957,600.00 0.76
  
    K 社会服务业 - -
  
    L 传播与文化产业 - -
  
    M 综合类 - -
  
    合计 21,758,638.40 17.16
  
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 000565 渝三峡A 180,000 3,445,200.00 2.72
  
    2 002362 汉王科技 23,930 2,876,386.00 2.27
  
    3 002336 人人乐 62,873 1,962,266.33 1.55
  
    4 002359 齐星铁塔 65,507 1,581,994.05 1.25
  
    5 300045 华力创通 38,778 1,506,137.52 1.19
  
    6 002376 新北洋 31,333 1,396,511.81 1.10
  
    7 300041 回天胶业 27,315 1,247,749.20 0.98
  
    8 002373 联信永益 23,400 1,196,910.00 0.94
  
    9 002364 中恒电气 24,597 1,129,248.27 0.89
  
    10 002347 泰尔重工 38,574 1,080,072.00 0.85
  
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 57,172,989.50 45.09
  
    2 央行票据 19,668,000.00 15.51
  
    3 金融债券 9,999,000.00 7.89
  
    其中:政策性金融债 9,999,000.00 7.89
  
    4 企业债券 5,414,750.00 4.27
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 9,324,463.70 7.35
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 101,579,203.20 80.11
  
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 010110 21国债(10) 235,330 23,982,480.30 18.91
  
    2 010112 21国债(12) 213,140 21,778,645.20 17.18
  
    3 0901042 09央票42 200,000 19,668,000.00 15.51
  
    4 010004 20国债(4) 113,800 11,411,864.00 9.00
  
    5 080225 08国开25 100,000 9,999,000.00 7.89
  
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    5.8 投资组合报告附注
  
    5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
    5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
    基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
  
    5.8.3 其他资产构成
  
    序号 名称 金额(元)
  
    1 存出保证金 250,000.00
  
    2 应收证券清算款 75,600,000.00
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 1,223,747.35
  
    5 应收申购款 11,907.92
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 77,085,655.27
  
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 110003 新钢转债 4,205,520.00  3.32
  
    2 110007 博汇转债 3,964,785.90  3.13
  
    3 110006 龙盛转债 454,153.30  0.36
  
    4 110005 西洋转债 443,880.00  0.35
  
    5 125960 锡业转债 250,707.30  0.20
  
    6 110004 厦工转债 5,417.20  0.00
  
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
    1 002362 汉王科技 2,876,386.00 2.27 新股流通受限
  
    2 002336 人人乐 1,962,266.33 1.55 新股流通受限
  
    3 002359 齐星铁塔 1,581,994.05 1.25 新股流通受限
  
    4 300045 华力创通 1,506,137.52 1.19 新股流通受限
  
    5 002376 新北洋 1,396,511.81 1.10 新股流通受限
  
    6 300041 回天胶业 1,247,749.20 0.98 新股流通受限
  
    7 002373 联信永益 1,196,910.00 0.94 新股流通受限
  
    8 002364 中恒电气 1,129,248.27 0.89 新股流通受限
  
    9 002347 泰尔重工 1,080,072.00 0.85 新股流通受限
  
    §6 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    报告期期初基金份额总额 138,845,242.48
  
    报告期期间基金总申购份额 2,718,340.33
  
    减:报告期期间基金总赎回份额 28,315,011.62
  
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  
    报告期期末基金份额总额 113,248,571.19
  
    §7 备查文件目录
  
    7.1 备查文件目录
  
    (一)中国证监会核准基金募集的文件 
  
    (二)《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 
  
    (三)《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》 
  
    (四)《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》 
  
    (五)法律意见书 
  
    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 
  
    (七)基金托管人业务资格批件、营业执照。
  
    7.2 存放地点
  
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  
    7.3 查阅方式
  
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  
    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
  
    网址:http://www.csfunds.com.cn。
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈