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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2010年半年度报告

公告日期:2010-08-24

    长盛积极配置债券型证券投资基金
    2010年半年度报告
    2010年6月30日
    基金管理人:长盛基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2010年8月24日
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录 1
    1.1 重要提示 1
    1.2 目录 2
    §2 基金简介 5
    2.1基金基本情况 5
    2.2基金产品说明 5
    2.3基金管理人和基金托管人 5
    2.4 信息披露方式 6
    2.5 其他相关资料 6
    §3 主要财务指标和基金净值表现 7
    3.1主要会计数据和财务指标 7
    3.2基金净值表现 7
    §4 管理人报告 9
    4.1 基金管理人及基金经理情况 9
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 11
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
    §5 托管人报告 13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
    §6 半年度财务报表(未经审计) 14
    6.1 资产负债表 14
    6.2 利润表 15
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 16
    6.4 报表附注 17
    §7 投资组合报告 29
    7.1 期末基金资产组合情况 29
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 29
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 30
    7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 30
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 31
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 32
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 32
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 32
    7.9 投资组合报告附注 32
    §8 基金份额持有人信息 34
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 34
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34
    §9 开放式基金份额变动 34
    §10 重大事件揭示 35
    10.1 基金份额持有人大会决议 35
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 35
    10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼 35
    10.4 基金投资策略的改变 35
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 35
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 35
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 35
    10.8 其他重大事件 37
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 38
    §12 备查文件目录 38
    12.1 备查文件目录 38
    12.2 存放地点 38
    12.3 查阅方式 38
    §2 基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
    基金简称 长盛积极配置债券
    基金主代码 080003
    交易代码 080003
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月8日
    基金管理人 长盛基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 106,420,571.38份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
    投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
    业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    信息披露
    负责人  姓名 叶金松 尹东
    联系电话 010-82255818 010-67595003
    电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong@ccb.cn
    客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
    传真 010-82255988 010-66275853
    注册地址 深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元 北京市西城区金融大街25号
    办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码 100088 100033-33
    法定代表人 凤良志 郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址
    注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期
    ( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
    本期已实现收益 7,623,468.93
    本期利润 3,271,142.09
    加权平均基金份额本期利润 0.0269
    本期加权平均净值利润率 2.42%
    本期基金份额净值增长率 2.23%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配利润 11,631,066.51
    期末可供分配基金份额利润 0.1093
    期末基金资产净值 118,051,637.89
    期末基金份额净值 1.1093
    3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
    基金份额累计净值增长率 12.95%
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -1.15% 0.28% -0.38% 0.17% -0.77% 0.11%
    过去三个月 -0.92% 0.34% -0.71% 0.18% -0.21% 0.16%
    过去六个月 2.23% 0.32% 0.53% 0.17% 1.70% 0.15%
    过去一年 7.99% 0.34% 1.80% 0.20% 6.19% 0.14%
    自基金合同生效起至今 12.95% 0.30% 12.39% 0.25% 0.56% 0.05%
    注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
    中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
    沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
    由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    (2008年10月8日至2010年6月30日)
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金(包括一支QDII基金),并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    蔡宾 本基金基金经理。 2008年12月19日 — 7年 男,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等职务。现任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    刘静 本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 2008年10月8日 — 10年 女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    吴达 本基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。国际业务部总监。 2008年10月8日 — 8年 男,1979年8月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,(美国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理、专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。
    注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    上半年,债券市场和股票市场走出完全相反的走势。随着政府紧缩信贷、出台房地产调控政策、强化通胀预期管理,加上欧洲债务危机的深化,投资者对于经济形势产生悲观预期。上半年,沪深300指数跌幅达到28.32%。与此同时,基于对经济形势预期不乐观,加上市场对于央行加息预期的弱化,大量的避险资金转移到固定收益资产上。债券资产特别是信用走出一波强劲的上涨行情,中证全债指数交易所上涨4.71%,企债指数上涨6.03%。
    长盛积极配置债券基金持有的权益资产主要都是参与新股网下申购锁定的股票,在股市的剧烈下跌中遭受了较大的损失。在债券资产的投资上,出于对通胀的担忧,我们没有很好的获得债券市场上涨的收益。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,截至2010年6月30日,长盛积极配置债券基金份额净值1.1093元,年初以来的净值增长率为2.23%,高于同期业绩比较基准1.70个百分点。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
    目前国内经济形势处在一个很复杂的环境中,转型中的经济增长受制于刘易斯拐点条件下人口红利的衰减;外部经济环境和国内经济规模的日益壮大,意味着中国不可能继续以过去10年的出口导向模式进行发展;超发的货币,导致资产泡沫和通胀预期成为短期挥之不去的心理阴影。但是从更长期一点的时间窗口来看,产业升级和城镇化仍然能让中国在相当长的时间里保持一个相对高的增长速度。
    目前股票市场中相当多股票、特别是中大盘股的估值水平大约在10倍PE、2倍PB附近,分红收益率也高于同期银行存款利率。相对于收益率越来越低的企业债,股票市场正慢慢体现出相对更好投资价值,即使是对于低风险偏好的投资者也是如此。
    基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,加大可转债投资力度,控制组合的下行风险,保持足够的流动性。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
    本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
    基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金截至2010年6月30日期末可供分配收益为11,631,066.51元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2010年1月20日对2009年度收益进行了利润分配,分配金额为2,744,166.13元。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金实施利润分配的金额为2,744,166.13元。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资  产 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资  产:
    银行存款 6.4.2.1 4,503,456.42 102,129,275.40
    结算备付金 637,158.12 1,146,675.96
    存出保证金 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产 6.4.2.2 107,598,500.64 147,729,043.92
    其中:股票投资 12,256,358.14 24,583,756.42
    基金投资 - -
    债券投资 95,342,142.50 123,145,287.50
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.2.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
    应收证券清算款 28,980,000.00 15,141,129.53
    应收利息 6.4.2.5 1,634,749.42 986,863.66
    应收股利 - -
    应收申购款 32,444.81 20,834.91
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.2.6 - -
    资产总计 143,636,309.41 267,403,823.38
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负  债: -
    短期借款 -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 25,000,000.00 112,199,711.20
    应付证券清算款 - 616,348.56
    应付赎回款 10,832.96 578,235.17
    应付管理人报酬 73,969.99 98,664.19
    应付托管费 19,725.30 26,310.46
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.2.7 58,874.12 153,502.87
    应交税费 8,934.00 2,334.00
    应付利息 3,625.00 13,774.08
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.2.8 408,710.15 310,973.81
    负债合计 25,584,671.52 113,999,854.34
    所有者权益:
    实收基金 6.4.2.9 106,420,571.38 138,845,242.48
    未分配利润 6.4.2.10 11,631,066.51 14,558,726.56
    所有者权益合计 118,051,637.89 153,403,969.04
    负债和所有者权益总计 143,636,309.41 267,403,823.38
    注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值:1.1093元,基金份额总额106,420,571.38份。
    6.2 利润表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项  目  附注号 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    一、收入 4,664,291.91 9,480,181.20
    1.利息收入 1,436,147.91 8,117,759.06
    其中:存款利息收入 6.4.2.11 143,134.78 155,072.45
    债券利息收入 1,293,013.13 7,962,686.61
    资产支持证券利息收入 -               -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 7,550,724.25 6,646,054.37
    其中:股票投资收益 6.4.2.12 7,282,922.12 9,274,095.92
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.2.13 247,110.68 -2,698,191.55
    资产支持证券投资收益 -               -
    衍生工具收益 6.4.2.14 -    -
    股利收益 6.4.2.15 20,691.45 70,150.00
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) 6.4.2.16 -4,352,326.84 -5,631,064.25
    4.汇兑收益(损失以“-”填列)   -    -
    5.其他收入(损失以“-”填列) 6.4.2.17 29,746.59     347,432.02
    减:费用 1,393,149.82 3,251,012.77
    1.管理人报酬 6.4.5.2.1 502,184.94 1,743,125.29
    2.托管费 6.4.5.2.2 133,915.94    464,833.32
    3.销售服务费 -               -
    4.交易费用 6.4.2.18 125,071.39 516,651.46
    5.利息支出 465,519.73     334,414.39
    其中:卖出回购金融资产支出 465,519.73      334,414.39
    6.其他费用 6.4.2.19 166,457.82    191,988.31
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,271,142.09 6,229,168.43
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,271,142.09  6,229,168.43
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项  目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,271,142.09 3,271,142.09
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -32,424,671.10 -3,454,636.01 -35,879,307.11
    其中:1.基金申购款 13,912,187.84 1,722,911.49 15,635,099.33
    2.基金赎回款 -46,336,858.94 -5,177,547.50 -51,514,406.44
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - -2,744,166.13 -2,744,166.13
    五、期末所有者权益(基金净值) 106,420,571.38 11,631,066.51  118,051,637.89
    项  目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 694,276,210.72 18,326,417.72 712,602,628.44
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -  6,229,168.43  6,229,168.43
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -391,364,933.15 -10,639,470.95 -402,004,404.10
    其中:1.基金申购款 59,145,053.01 2,093,785.37 61,238,838.38
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -450,509,986.16 -12,733,256.32 -463,243,242.48
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -  -  -
    五、期末所有者权益(基金净值) 302,911,277.57 13,916,115.20 316,827,392.77
    注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    陈礼华                    杨思乐                   戴君棉
    —————————      —————————       ———————
    基金管理公司负责人       主管会计工作负责人       会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2 重要财务报表项目的说明
    6.4.2.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    活期存款 4,503,456.42
    定期存款 -
    其它存款 -
    合计 4,503,456.42
    6.4.2.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 11,937,079.71 12,256,358.14 319,278.43
    债券 交易所市场 56,380,574.52 55,708,142.50 -672,432.02
    银行间市场 39,693,420.00 39,634,000.00 -59,420.00
    合计 96,073,994.52 95,342,142.50 -731,852.02
    资产支持证券 - - -
    其它 - - -
    合计 108,011,074.23 107,598,500.64 -412,573.59
    6.4.2.3 衍生金融资产/负债
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.2.4 买入返售金融资产
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金未持有买入返售金融资产。
    6.4.2.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    应收活期存款利息 1,194.15
    应收定期存款利息 -
    应收其它存款利息 -
    应收结算备付金利息 200.70
    应收债券利息 1,633,353.58
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 0.99
    其它 -
    合计 1,634,749.42
    6.4.2.6 其它资产
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金未持有其他资产。
    6.4.2.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    交易所市场应付交易费用 57,281.07
    银行间市场应付交易费用 1,593.05
    合计 58,874.12
    6.4.2.8 其它负债
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    应付赎回费 23.83
    预提费用 158,686.32
    合计 408,710.15
    6.4.2.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 138,845,242.48 138,845,242.48
    本期申购 13,912,187.84 13,912,187.84
    本期赎回(以“-”号填列) -46,336,858.94 -46,336,858.94
    本期末 106,420,571.38 106,420,571.38
    6.4.2.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 12,351,192.91 2,207,533.65 14,558,726.56
    本期利润 7,623,468.93 -4,352,326.84 3,271,142.09
    本期基金份额交易产生的变动数 -2,708,341.90 -746,294.11 -3,454,636.01
    其中:基金申购款 1,312,901.33 410,010.16 1,722,911.49
    基金赎回款 -4,021,243.23 -1,156,304.27 -5,177,547.50
    本期已分配利润 -2,744,166.13 - -2,744,166.13
    本期末 14,522,153.81 -2,891,087.30 11,631,066.51
    6.4.2.11 存款利息收入
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    活期存款利息收入 136,983.03
    定期存款利息收入 -
    其它存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 6,109.92
    申购款利息收入 41.83
    合计 143,134.78
    6.4.2.12 股票投资收益
    6.4.2.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出股票成交总额 51,912,296.98
    减:卖出股票成本总额 44,629,374.86
    买卖股票差价收入 7,282,922.12
    6.4.2.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 124,922,294.75
    减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 123,087,899.99
    减:应收利息总额 1,587,284.08
    债券投资收益 247,110.68
    6.4.2.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)的衍生工具收益——买卖权证差价收入项目金额为零。
    6.4.2.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    股票投资产生的股利收益 20,691.45
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 20,691.45
    6.4.2.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    1.交易性金融资产 -4,352,326.84
    ——股票投资 -3,489,022.73
    ——债券投资 -863,304.11
    ——资产支持证券投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其它 -
    合计 -4,352,326.84
    6.4.2.17 其它收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金赎回费收入 29,746.59
    合计 29,746.59
    6.4.2.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    交易所市场交易费用 123,621.39
    银行间市场交易费用 1,450.00
    合计 125,071.39
    6.4.2.19 其它费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    审计费用 14,795.19
    信息披露费 133,891.13
    银行划款费用 8,771.50
    帐户维护费 9,000.00
    合计 166,457.82
    6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.3.1 或有事项
    本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.3.2 资产负债表日后事项
    本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
    6.4.4关联方关系
    6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
    6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金未开立关联方交易单元。
    6.4.5.2 关联方报酬
    6.4.5.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 502,184.94 1,743,125.29
    其中:支付给销售机构的客户维护费 36,104.42 149,881.15
    注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
    6.4.5.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 133,915.94 464,833.32
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
    6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 10,061,056.16 9,992,976.30 - - - -
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 9,965,030.41 - - 1,236,600,000.00 204,216.15
    6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    基金合同生效日(2008年10月8日)持有的基金份额 - -
    期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 46.98% 16.51%
    6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于本报告期末(2010年6月30日)及上年度末(2009年12月31日)均未持有本基金份额。
    6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 4,503,456.42 136,983.03 39,655,363.00 148,293.37
    6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)及比较期内(2009年1月1日至2009年6月30日)未参与关联方承销证券交易。
    6.4.5.7 其他关联交易事项的说明:无。
    6.4.6 利润分配情况
    金额单位:人民币元
    序号 权益
    登记日 除息日 每10份
    基金份额分红数 现金形式
    发放总额 再投资形式
    发放总额 本期利润分配合计
    1 2010-01-20 2010-01-20 0.2000 2,375,356.59 368,809.54 2,744,166.13
    合计 - - 0.2000 2,375,356.59 368,809.54 2,744,166.13
    6.4.7 期末( 2010年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
    6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.7.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末估值
    总额
    300073 当升
    科技 2010-4-16 2010-7-27 新股
    认购 36.00 58.75 20,373 733,428.00 1,196,913.75
    002390 信邦
    制药 2010-4-8 2010-7-16 新股
    认购 33.00 33.46 33,061 1,091,013.00 1,106,221.06
    300077 国民
    技术 2010-4-23 2010-8-2 新股
    认购 87.50 116.75 8,519 745,412.50 994,593.25
    300082 奥克
    股份 2010-5-10 2010-8-20 新股
    认购 85.00 67.55 14,099 1,198,415.00 952,387.45
    002387 黑牛
    食品 2010-4-2 2010-7-13 新股
    认购 27.00 36.96 23,974 647,298.00 886,079.04
    300086 康芝
    药业 2010-5-17 2010-8-26 新股
    认购 60.00 52.52 15,523 931,380.00 815,267.96
    002436 兴森
    科技 2010-6-4 2010-9-20 新股
    认购 36.50 30.60 26,574 969,951.00 813,164.40
    002424 贵州
    百灵 2010-5-26 2010-9-3 新股
    认购 40.00 40.71 17,904 716,160.00 728,871.84
    002401 交技
    发展 2010-4-28 2010-8-6 新股
    认购 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59
    002381 双箭
    股份 2010-3-26 2010-7-2 新股
    认购 32.00 32.08 17,210 550,720.00 552,096.80
    6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金于期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金于期末未持有银行间同业市场的债券正回购作为质押的债券。
    6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额25,000,000.00元,于2010年7月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    6.4.8 金融工具风险及管理
    6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金,属于偏低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.8.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
    6.4.8.2.1按短期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元
    短期信用评级 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    A-1 - -
    A-1以下 - -
    未评级 - -
    合计 - -
    6.4.8.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元
    长期信用评级 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    AAA 9,534,687.00 7,763,610.00
    AAA以下 82,824,689.60 43,463,376.80
    未评级 8,336,154.56 71,918,300.70
    合计 100,695,531.16 123,145,287.50
    注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
    6.4.8.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦可在证券交易所交易,因此除附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.8.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.8.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
    6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2010年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 4,503,456.42  - - - 4,503,456.42
    结算备付金 637,158.12  - - - 637,158.12
    存出保证金 - - - 250,000.00  250,000.00
    交易性金融资产 19,632,000.00  55,708,142.50  20,002,000.00 12,256,358.14  107,598,500.64
    应收证券清算款 - - - 28,980,000.00  28,980,000.00
    买入返售金融资产 - - - - -
    应收利息 - - - 1,634,749.42  1,634,749.42
    应收申购款 - - - 32,444.81  32,444.81
    资产总计 24,772,614.54  55,708,142.50  20,002,000.00 43,153,552.37  143,636,309.41
    负债
    卖出回购金融资产 25,000,000.00  - - - 25,000,000.00
    应付证券清算款 - - - - -
    应付赎回款 - - - 10,832.96  10,832.96
    应付管理人报酬 - - - 73,969.99  73,969.99
    应付托管费 - - - 19,725.30  19,725.30
    应付利息 - - - 3,625.00 3,625.00
    应付交易费用 - - - 58,874.12  58,874.12
    应交税费 - - - 8,934.00  8,934.00
    其他负债 - - - 408,710.15  408,710.15
    负债总计 25,000,000.00  - - 584,671.52  25,584,671.52
    利率敏感度缺口 -227,385.46  55,708,142.50  20,002,000.00 42,568,880.85  118,051,637.89
    上年度末
    2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 102,129,275.40 - - - 102,129,275.40
    结算备付金 1,146,675.96 - - - 1,146,675.96
    存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产 20,785,400.00 62,463,887.50 39,896,000.00 24,583,756.42 147,729,043.92
    应收证券清算款 - - - 15,141,129.53 15,141,129.53
    买入返售金融资产 - - - - -
    应收利息 - - - 986,863.66 986,863.66
    应收申购款 - - - 20,834.91 20,834.91
    资产总计 124,061,351.36 62,463,887.50 39,896,000.00 40,982,584.52 267,403,823.38
    负债
    卖出回购金融资产 112,199,711.20 - - - 112,199,711.20
    应付证券清算款 - - - 616,348.56 616,348.56
    应付赎回款 - - - 578,235.17 578,235.17
    应付管理人报酬 - - - 98,664.19 98,664.19
    应付托管费 - - - 26,310.46 26,310.46
    应付利息 - - - 13,774.08 13,774.08
    应付交易费用 - - - 153,502.87 153,502.87
    应交税费 - - - 2,334.00 2,334.00
    其他负债 - - - 310,973.81 310,973.81
    负债总计 112,199,711.20 - - 1,800,143.14 113,999,854.34
    利率敏感度缺口 11,861,640.16 62,463,887.50 39,896,000.00 39,182,441.38 153,403,969.04
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币万元)
    本期末
    2010年6月30日  上年度末
    2009年12月31日
    市场利率下降25个基点 增加约44 增加约83
    市场利率上升25个基点 下降约44 下降约83
    6.4.8.4.3 其它价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    6.4.8.4.3.1 其它价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 12,256,358.14 10.38 24,583,756.42 16.03
    交易性金融资产-债券投资 95,342,142.50 80.76 123,145,287.50 80.28
    衍生金融资产-权证投资
    其他 - - - -
    合计 107,598,500.64 91.15 147,729,043.92 96.30
    6.4.8.4.3.2 其它价格风险的敏感性分析
    于2010年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为10.38%(2009年12月31日:16.03%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日:同)。
    6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项:无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产
    的比例(%)
    1 权益投资 12,256,358.14 8.53
    其中:股票 12,256,358.14 8.53
    2 固定收益投资 95,342,142.50 66.38
    其中:债券 95,342,142.50 66.38
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 5,140,614.54 3.58
    6 其它各项资产 30,897,194.23 21.51
    7 合计 143,636,309.41 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 8,045,595.55 6.82
    C0 食品、饮料  886,079.04 0.75
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 1,504,484.25 1.27
    C5       电子 1,807,757.65 1.53
    C6       金属、非金属 1,196,913.75 1.01
    C7       机械、设备、仪表 - -
    C8       医药、生物制品 2,650,360.86 2.25
    C99       其它制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 665,662.59 0.56
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 3,545,100.00 3.00
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 12,256,358.14 10.38
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 550,000 3,327,500.00 2.82
    2 300073 当升科技 20,373 1,196,913.75 1.01
    3 002390 信邦制药 33,061 1,106,221.06 0.94
    4 300077 国民技术 8,519 994,593.25 0.84
    5 300082 奥克股份 14,099 952,387.45 0.81
    6 002387 黑牛食品 23,974 886,079.04 0.75
    7 300086 康芝药业 15,523 815,267.96 0.69
    8 002436 兴森科技 26,574 813,164.40 0.69
    9 002424 贵州百灵  17,904 728,871.84 0.62
    10 002401 交技发展 18,927 665,662.59 0.56
    11 002381 双箭股份 17,210 552,096.80 0.47
    12 600000 浦发银行 16,000 217,600.00 0.18
    7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 4,506,567.14 2.94
    2 000565 渝三峡A 1,954,454.00 1.27
    3 002336 人人乐 1,696,313.54 1.11
    4 600256 广汇股份 1,221,283.80 0.80
    5 300082 奥克股份 1,198,415.00 0.78
    6 300045 华力创通 1,190,484.60 0.78
    7 002359 齐星铁塔 1,112,308.86 0.73
    8 002390 信邦制药 1,091,013.00 0.71
    9 002362 汉王科技 1,002,667.00 0.65
    10 002436 兴森科技 969,951.00 0.63
    11 600036 招商银行 948,871.00 0.62
    12 300086 康芝药业 931,380.00 0.61
    13 002347 泰尔重工 867,915.00 0.57
    14 300077 国民技术 745,412.50 0.49
    15 300073 当升科技 733,428.00 0.48
    16 002424 贵州百灵 716,160.00 0.47
    17 002376 新北洋 707,499.14 0.46
    18 600227 赤天化 702,011.70 0.46
    19 002351 漫步者 677,973.00 0.44
    20 002373 联信永益 655,200.00 0.43
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 002362 汉王科技 3,783,733.94 2.47
    2 000565 渝三峡A 3,741,311.22 2.44
    3 600016 民生银行 1,962,617.84 1.28
    4 002336 人人乐 1,846,785.14 1.20
    5 600999 招商证券 1,573,551.27 1.03
    6 600256 广汇股份 1,508,253.36 0.98
    7 601618 中国中冶 1,389,665.16 0.91
    8 002326 永太科技 1,377,466.50 0.90
    9 300041 回天胶业 1,364,615.49 0.89
    10 300045 华力创通 1,354,011.80 0.88
    11 002359 齐星铁塔 1,243,383.60 0.81
    12 600036 招商银行 1,217,800.00 0.79
    13 002376 新北洋 1,165,277.43 0.76
    14 300034 钢研高纳 986,612.82 0.64
    15 002347 泰尔重工 934,115.74 0.61
    16 002301 齐心文具 922,066.72 0.60
    17 002320 海峡股份 907,562.60 0.59
    18 002305 南国置业 839,967.33 0.55
    19 002364 中恒电气 782,795.18 0.51
    20 600227 赤天化 771,930.10 0.50
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 35,790,999.31
    卖出股票收入(成交)总额 51,912,296.98
    注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 53,047,593.60 44.94
    2 央行票据 19,632,000.00 16.63
    3 金融债券 20,002,000.00 16.94
    其中:政策性金融债 20,002,000.00 16.94
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 2,660,548.90 2.25
    7 合计 95,342,142.50 80.76
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 010110 21国债⑽ 300,330 30,423,429.00 25.77
    2 010112 21国债⑿ 223,140 22,624,164.60 19.16
    3 080225 08国开25 200,000 20,002,000.00 16.94
    4 0901042 09央票42 200,000 19,632,000.00 16.63
    5 125731 美丰转债 10,000 1,049,000.00 0.89
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    7.9.3 期末其它各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 28,980,000.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,634,749.42
    5 应收申购款 32,444.81
    6 其它应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其它 -
    9 合计 30,897,194.23
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 110007 博汇转债 535,000.00 0.45
    2 110003 新钢转债 513,498.90 0.44
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资净值比例(%) 流通受限
    情况说明
    1 300073 当升科技 1,196,913.75 1.01 新股流通受限
    2 002390 信邦制药 1,106,221.06 0.94 新股流通受限
    3 300077 国民技术 994,593.25 0.84 新股流通受限
    4 300082 奥克股份 952,387.45 0.81 新股流通受限
    5 002387 黑牛食品 886,079.04 0.75 新股流通受限
    6 300086 康芝药业 815,267.96 0.69 新股流通受限
    7 002436 兴森科技 813,164.40 0.69 新股流通受限
    8 002424 贵州百灵  728,871.84 0.62 新股流通受限
    9 002401 交技发展 665,662.59 0.56 新股流通受限
    7.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    2,716 39,182.83 50,299,464.24 47.26% 56,121,107.14 52.74%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    份额单位:份
    项目 持有份额总数 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 44,397.93 0.04%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008年10月8日)基金份额总额 1,362,144,547.24
    本报告期期初基金份额总额 138,845,242.48
    本报告期期间基金总申购份额 13,912,187.84
    减:本报告期期间基金总赎回份额 46,336,858.94
    本报告期期间基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 106,420,571.38
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
    本基金管理人于2010年6月18日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号),聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长,陈平先生不再担任公司董事长一职。
    本基金管理人于2010年6月23日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过,决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
    10.2.2 基金经理的变动情况
    本报告期本基金基金经理的未变更。
    10.2.3 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
    本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略不曾改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元
    数量 股票交易 应支付该券商的佣金
    成交金额 占当期股票
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金
    总量的比例
    海通证券 1 40,663,829.63 58.78% 33,039.73 57.68%
    红塔证券 1 28,518,971.39 41.22% 24,241.34 42.32%
    10.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
    成交金额 占当期债券
    成交总额的
    比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证
    成交总额
    的比例
    海通证券 1,487,320.60 1.26% - - - -
    红塔证券 116,182,732.97 98.74% 949,900,000.00 100.00% - -
    10.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
    本基金本报告期无权证交易
    注:1、本公司选择证券经营机构的标准
    (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
    (2)资力雄厚,信誉良好。
    (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
    (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
    (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
    (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
    2、本公司租用券商交易单元的程序
    (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
    (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
    (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
    (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
    3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
    (1)本基金报告期内新增租用交易单元
    本报告期内无新增租用交易单元。
    (2)本基金报告期内停止租用交易单元
    本报告期内无停止租用交易单元。
    10.8 其他重大事件
    除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下:
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站 2010-01-04
    2 长盛积极配置债券型证券投资基金首次收益分配公告 同上 2010-01-18
    3 长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的公告 同上 2010-02-24
    4 关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠的公告 同上 2010-04-01
    5 关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告 同上 2010-04-07
    6 关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期定额申购业务的公告 同上 2010-04-27
    7 长盛积极配置招募说明书更新 同上 2010-05-21
    8 长盛基金管理有限公司关于设立郑州分公司的公告 同上 2010-05-27
    9 关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金费率优惠活动的公告 同上 2010-05-29
    10 关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金费率优惠活动的更正公告 同上 2010-06-01
    11 长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告 同上 2010-06-18
    12 长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告 同上 2010-06-23
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
    2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
    2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
    §12 备查文件目录
    12.1 备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》;
    3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》;
    4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》;
    5、法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    12.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    12.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
    网址:http://www.csfunds.com.cn。
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