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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2011年第2季度报告

公告日期:2011-07-19

    长盛积极配置债券型证券投资基金
    2011年第2季度报告
    2011年6月30日
    基金管理人:长盛基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2011年7月19日
    §1 重要提示
    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 长盛积极配置债券
    基金主代码 080003
    交易代码 080003
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月8日
    报告期末基金份额总额 1,122,299,824.73份
    投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
    投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
    业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人 长盛基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
    1.本期已实现收益 6,836,719.53
    2.本期利润 -4,524,769.59
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0038
    4.期末基金资产净值 1,229,568,314.16
    5.期末基金份额净值 1.0956
    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、所列数据截止到2011年6月30日。
    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -0.46% 0.20% 0.27% 0.16% -0.73% 0.04%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    蔡宾 本基金基金经理,固定收益部副总监。 2008年12月19日 — 8年 男,1978年11月出生,中国国籍。毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(美国特许金融分析师)。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任固定收益部副总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
    吴达 本基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。国际业务部总监。 2008年10月8日 — 9年 男,1979年8月出生,中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。
    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2季度宏观经济数据显示国内经济增长呈现趋缓态势,PMI、工业生产、货币信贷都显示出经济放缓的信号。2季度前半段,债券市场延续了一季度的平稳走势。随着央行再次提高准备金率,加上半年末的金融机构指标考核效应叠加的影响,包括利率产品、信用产品在内的债券市场收益率均出现较快的上升,回购利率一度创出数年来的新高。
    股票市场在宏观经济放缓、紧缩预期强化的背景下,2季度以调整的基调为主。随着大量新上市股票的一季度业绩低于预期,中小板和创业板遭到投资者抛售,包括一级发行市场在内的估值水平迅速降低。
    长盛积极配置债券基金在本季度基本保持了各类资产的组合结构,回避了一级市场新股申购可能带来的负面冲击。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末,本基金份额净值为1.0956元,本季度净值增长率为-0.46%,同期业绩比较基准增长率为0.27%。
    4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    债券市场的不确定性要求我们更加关注持有期绝对回报。股票市场目前大部分指数均体现出震荡特征。市场指数的下行风险有限,但整体性机会仍然不具备,市场估值体系所对应的结构性变化可能会在未来较长时间内影响系统性行情。
    我们仍然会维持保持资产安全边际的投资原则、组合整体的灵活性原则、以及各类资产的流动性原则,积极寻找风险可控的投资机会。在债券资产的投资上,突出高票息的持有期回报,保持足够的组合流动性,以应对可能发生的双向变化。股票资产以防守型的仓位参与安全边际较高的股票。暂时保持对IPO申购的谨慎,等待市场出现较明显的盈利效应后再行参与。持有估值合理可转债资产,以维持组合的弹性。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 69,842,396.84 4.31
    其中:股票 69,842,396.84 4.31
    2 固定收益投资 1,093,984,416.39 67.48
    其中:债券 1,093,984,416.39 67.48
    资产支持证券 -  -
    3 金融衍生品投资 -  -
    4 买入返售金融资产 370,505,883.99 22.85
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 -  -
    5 银行存款和结算备付金合计 28,930,678.36 1.78
    6 其他资产 57,950,556.21 3.57
    7 合计 1,621,213,931.79 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 26,071,500.00 2.12
    C0  食品、饮料 16,540,500.00 1.35
    C1  纺织、服装、皮毛 - -
    C2  木材、家具 - -
    C3  造纸、印刷 - -
    C4  石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5  电子 - -
    C6  金属、非金属 - -
    C7  机械、设备、仪表 - -
    C8  医药、生物制品 9,531,000.00 0.78
    C99  其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 15,357,296.84 1.25
    I 金融、保险业 25,878,600.00 2.10
    J 房地产业 2,535,000.00 0.21
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 69,842,396.84 5.68
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 3,000,000 17,190,000.00 1.40
    2 600694 大商股份 401,708 15,357,296.84 1.25
    3 600559 老白干酒 350,000 9,880,500.00 0.80
    4 601318 中国平安 180,000 8,688,600.00 0.71
    5 600267 海正药业 200,000 7,468,000.00 0.61
    6 600887 伊利股份 400,000 6,660,000.00 0.54
    7 000002 万  科A 300,000 2,535,000.00 0.21
    8 000423 东阿阿胶 50,000 2,063,000.00 0.17
    注:本基金本报告期末仅持有上述8支股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券  232,066,602.60  18.87
    2 央行票据 -  -
    3 金融债券 -  -
    其中:政策性金融债 -  -
    4 企业债券  355,881,851.20  28.94
    5 企业短期融资券  119,764,000.00  9.74
    6 中期票据 -  -
    7 可转债  386,271,962.59  31.42
    8 其他 -  -
    9 合计  1,093,984,416.39  88.97
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 010112 21国债⑿ 1,253,800 125,066,550.00 10.17
    2 110015 石化转债 1,128,140 121,669,899.00 9.90
    3 113002 工行转债 1,019,500 120,780,165.00 9.82
    4 113001 中行转债 1,142,800 120,656,824.00 9.81
    5 010110 21国债⑽ 1,071,930 107,000,052.60 8.70
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金   396,378.95
    2 应收证券清算款    47,354,883.10
    3 应收股利  -
    4 应收利息    10,079,486.78
    5 应收申购款   119,807.38
    6 其他应收款  -
    7 待摊费用  -
    8 其他  -
    9 合计    57,950,556.21
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 113002 工行转债   120,780,165.00    9.82
    2 113001 中行转债   120,656,824.00    9.81
    3 110011 歌华转债     2,350,049.40    0.19
    4 110078 澄星转债   65,488.50    0.01
    5 125731 美丰转债    1,294.99    0.00
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 1,290,834,179.96
    报告期期间基金总申购份额 56,054,413.46
    减:报告期期间基金总赎回份额 224,588,768.69
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 1,122,299,824.73
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》;
    3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》;
    4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》;
    5、法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    7.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    7.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
    网址:http://www.csfunds.com.cn。
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