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长盛积极配置债券(080003)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-27


    长盛积极配置债券型证券投资基金
  
    2011年半年度报告摘要
  
    2011年6月30日
  
    基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日
  
  §1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  本报告财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
  
  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
  
  沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
  
  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  (2008年10月8日至2011年6月30日)
  
  ■
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41% 新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十四支开放式基金(包括一支QDII基金),并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期 
  
  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  上半年,在通胀的压力下,央行多次提高存款利率和存款准备金率,投资者的通胀预期也处在波动状态。对保障房的预期升温,促使投资者对宏观经济产生乐观预期,但PMI等宏观数据的持续回落则产生了负面预期。债券市场由相信通胀见顶、收益率见顶的一致预期,在5、6月份随着通胀上行、资金趋紧,市场收益率持续上升,回购利率一度创出数年来的新高。上半年的股票市场呈现出分化的走势,随着大量新上市股票的一季度业绩低于预期,中小板和创业板遭到投资者抛售,包括一级发行市场在内的估值水平迅速降低,上半年中小板指数的跌幅达到14.8%,创业板指数跌幅达到25.6%,而上证50指数上涨0.6%。
  
  长盛积极配置债券基金上半年增持了信用债,减持了IPO申购锁定期满的中小板和创业板股票。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止报告期末,本基金份额净值为1.0956元,本报告期份额净值增长率为-0.87%,同期业绩比较基准增长率为1.00%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  目前国内经济可能正经历一个很不好的组合,即高企的通胀/无风险利率,以及放缓的宏观经济。在这个过程中,无论是债券持有人还有股票投资者,都是一个很煎熬的过程。市场利率的持续升高,对于债券资产的帐面价值造成负面冲击 高企的无风险利率和放缓的经济对股票资产都造成负面的打击。
  
  在这个过程中,我们相信这是个短期纠偏、中长期有利于经济持续发展的阶段。中国在低利率水平下高速增长了多年,这个奇迹在国际上甚为罕见。低利率对于固定收益资产的持有人,包括银行储户而言,没有很好的分享经济成长的益处 而借款人则可以享受低成本的融资,持续扩大产出水平。现阶段的通胀,相信是低利率累积效应的集中体现。利率水平提高,不仅仅是对通胀起到控制作用,对于中国经济健康持续的向产业升级、技术进步方向发展具有更重要的意义。美国80年代初的高利率政策证明过这样的过程。
  
  本基金将坚持绝对收益理念,保持足够的流动性,控制组合的下行风险,积极寻找潜在的投资机会。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
  
  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
  
  基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  
  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
  本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定,本基金2011年上半年度未实施利润分配。
  
  本基金截至2011年6月30日,期末可供分配收益为33,868,387.76元,其中,未分配收益已实现部分为33,868,387.76元,未分配收益未实现部分为73,400,101.67元。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  §6 半年度财务会计报告(未经审计)
  
  6.1 资产负债表
  
  会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
  
  报告截止日:2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.0956元,基金份额总额1,122,299,824.73份。
  
  6.2 利润表
  
  会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
  
   周兵 杨思乐  戴君棉
  
  —————————  —————————  ————————
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  6.4 报表附注
  
  6.4.1 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  6.4.2.1会计政策变更的说明
  
  本报告期不存在会计政策变更。
  
  6.4.2.2会计估计变更的说明
  
  本报告期不存在会计估计变更。
  
  6.4.2.3 差错更正的说明
  
  本报告期不存在差错更正。
  
  6.4.3 关联方关系
  
  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
  
  6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  本基金未开立关联方交易单元。
  
  6.4.4.2 关联方报酬
  
  6.4.4.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
  
  6.4.4.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
  
  6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  ■
  
  6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
  
  6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
  
  6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
  
  无。
  
  6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
  
  6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额381,220,878.00元,于2011年7月1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
  6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  1、公允价值
  
  (1)不以公允价值计量的金融工具
  
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
  (2)以公允价值计量的金融工具
  
  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
  于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,230,561,171.07元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,241,261,935.71元,第二层级30,036,000.00元,无第三层级)。
  
  对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。
  
  2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §7 投资组合报告
  
  7.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
   金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
  
  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.9 投资组合报告附注
  
  7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
  7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
  
  7.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §8 基金份额持有人信息
  
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §9 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §10 重大事件揭示
  
  10.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期未召开基金份额持有人大会。
  
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
  
  本基金管理人于2011年5月14日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准,聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理,陈礼华先生不再担任公司总经理。
  
  10.2.2 基金经理的变动情况
  
  本基金管理人于2011年2月16日发布公告,经公司第五届董事会第十一次会议审议批准,同意刘静不再担任本基金基金经理,蔡宾、吴达继续担任本基金经理。
  
  10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
  
  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
  
  本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
  
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  10.4 基金投资策略的改变
  
  本报告期基金投资策略没有改变。
  
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
  
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  10.7.3 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况
  
  本报告期内本基金未发生权证交易。
  
  注:1、本公司选择证券经营机构的标准
  
  (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
  
  (2)资力雄厚,信誉良好。
  
  (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
  
  (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
  
  (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
  
  (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
  
  2、本公司租用券商交易单元的程序
  
  (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告 
  
  (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定 
  
  (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价 
  
  (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用 
  
  (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元 
  
  (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
  
  3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元情况:无。
  
    基金名称    长盛积极配置债券型证券投资基金  
  基金简称    长盛积极配置债券  
  基金主代码    080003  
  交易代码    080003  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2008年10月8日  
  基金管理人    长盛基金管理有限公司  
  基金托管人    中国建设银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    1,122,299,824.73份  
  基金合同存续期    不定期  
  投资目标    在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。  
  投资策略    本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。  
  业绩比较基准    中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%  
  风险收益特征    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    长盛基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    叶金松    尹东  
  联系电话    010-82019988    010-67595003  
  电子邮箱    yejs@csfunds.com.cn    yindong.zh@ccb.cn  
  客户服务电话    400-888-2666010-62350088    010-67595096  
  传真    010-82255988    010-66275853  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.csfunds.com.cn  
  基金半年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的办公地址  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2011年1月1日-2011年6月30日)  
  本期已实现收益    13,445,657.53  
  本期利润    -10,253,702.96  
  加权平均基金份额本期利润    -0.0081  
  本期基金份额净值增长率    -0.87%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2011年6月30日)  
  期末可供分配基金份额利润    0.0302  
  期末基金资产净值    1,229,568,314.16  
  期末基金份额净值    1.0956  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    -0.96%    0.23%    -0.24%    0.16%    -0.72%    0.07%  
  过去三个月    -0.46%    0.20%    0.27%    0.16%    -0.73%    0.04%  
  过去六个月    -0.87%    0.25%    1.00%    0.19%    -1.87%    0.06%  
  过去一年    12.04%    0.35%    2.17%    0.19%    9.87%    0.16%  
  自基金合同生效起至今    26.55%    0.32%    14.83%    0.23%    11.72%    0.09%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  蔡宾    本基金基金经理,固定收益部副总监。    2008年12月19日    —    7年    男,1978年11月出生,中国国籍。毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(美国特许金融分析师)。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任固定收益部副总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。  
  吴达    本基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。国际业务部总监。    2008年10月8日    —    9年    男,1979年8月出生,中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。  
  刘静    本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。    2008年10月8日    2011年2月15日    11年    女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司 2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。曾任本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。目前已离职。  
  资产    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  资产:            
  银行存款    13,032,705.09    38,192,015.64  
  结算备付金    15,897,973.27    8,639,210.51  
  存出保证金    396,378.95    250,000.00  
  交易性金融资产    1,163,826,813.23    1,387,219,432.70  
  其中:股票投资    69,842,396.84    250,106,207.87  
  基金投资    -    -  
  债券投资    1,093,984,416.39    1,137,113,224.83  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    370,505,883.99    -  
  应收证券清算款    47,354,883.10    1,802,931.31  
  应收利息    10,079,486.78    12,079,801.49  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    119,807.38    16,022,561.15  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    1,621,213,931.79    1,464,205,952.80  
  负债和所有者权益    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    381,220,878.00    15,000,000.00  
  应付证券清算款    5,200,000.00    21,262,935.93  
  应付赎回款    3,148,044.71    7,052,719.68  
  应付管理人报酬    776,765.55    879,879.28  
  应付托管费    207,137.46    234,634.48  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    126,406.74    342,181.03  
  应交税费    330,125.30    65,796.90  
  应付利息    203,104.27    313.24  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    433,155.60    315,604.96  
  负债合计    391,645,617.63    45,154,065.50  
  所有者权益:            
  实收基金    1,122,299,824.73    1,283,982,793.81  
  未分配利润    107,268,489.43    135,069,093.49  
  所有者权益合计    1,229,568,314.16    1,419,051,887.30  
  负债和所有者权益总计    1,621,213,931.79    1,464,205,952.80  
  项目    2011年1月1日至2011年6月30日    2010年1月1日至2010年6月30日  
  一、收入    -417,907.96    4,664,291.91  
  1.利息收入    14,477,388.72    1,436,147.91  
  其中:存款利息收入    283,993.35    143,134.78  
  债券利息收入    13,536,925.72    1,293,013.13  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    656,469.65    -  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”号填列)    8,386,088.24    7,550,724.25  
  其中:股票投资收益    11,918,672.84    7,282,922.12  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    -4,561,804.71    247,110.68  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    1,029,220.11    20,691.45  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -23,699,360.49    -4,352,326.84  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    417,975.57    29,746.59  
  减:二、费用    9,835,795.00    1,393,149.82  
  1.管理人报酬    5,180,493.37    502,184.94  
  2.托管费    1,381,464.87    133,915.94  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    758,306.80    125,071.39  
  5.利息支出    2,298,934.91    465,519.73  
  其中:卖出回购金融资产支出    2,298,934.91    465,519.73  
  6.其他费用    216,595.05    166,457.82  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -10,253,702.96    3,271,142.09  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -10,253,702.96    3,271,142.09  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    1,283,982,793.81    135,069,093.49    1,419,051,887.30  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -10,253,702.96    -10,253,702.96  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -161,682,969.08    -17,546,901.10    -179,229,870.18  
  其中:1.基金申购款    347,720,084.38    35,682,541.13    383,402,625.51  
  2.基金赎回款    -509,403,053.46    -53,229,442.23    -562,632,495.69  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    1,122,299,824.73    107,268,489.43    1,229,568,314.16  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    138,845,242.48    14,558,726.56    153,403,969.04  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    3,271,142.09    3,271,142.09  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -32,424,671.10    -3,454,636.01    -35,879,307.11  
  其中:1.基金申购款    13,912,187.84    1,722,911.49    15,635,099.33  
  2.基金赎回款    -46,336,858.94    -5,177,547.50    -51,514,406.44  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -2,744,166.13    -2,744,166.13  
  五、期末所有者权益(基金净值)    106,420,571.38    11,631,066.51    118,051,637.89  
  关联方名称    与本基金的关系  
  长盛基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  
  中国建设银行    基金托管人、基金代销机构  
  国元证券    基金管理人的股东、基金代销机构  
  项目    2011年1月1日至2011年6月30日    2010年1月1日至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的管理费    5,180,493.37    502,184.94  
  其中:支付给销售机构的客户维护费    996,966.03    36,104.42  
  项目    2011年1月1日至2011年6月30日    2010年1月1日至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的托管费    1,381,464.87    133,915.94  
  本期2011年1月1日至2011年6月30日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  中国建设银行    -    -    -    -    20,000,000.00    1,116.30  
  上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  中国建设银行    10,061,056.16    9,992,976.30    -    -    -    -  
  项目    2011年1月1日至2011年6月30日    2010年1月1日至2010年6月30日  
  基金合同生效日(2008年10月8日)持有的基金份额    -    -  
  期初持有的基金份额    50,001,240.00    50,001,240.00  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    50,001,240.00    50,001,240.00  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    4.46%    46.98%  
  关联方名称    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例  
  国元证券    39,700,651.10    3.54%    39,700,651.10    3.09%  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国建设银行    13,032,705.09    190,713.79    4,503,456.42    136,983.03  
  6.4.5.1.1受限证券类别:债券  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:张)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  112029    11软控债    2011-6-9    2011-7-25    新债认购    100.00    100.00    200,000    20,000,000.00    20,000,000.00       
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    69,842,396.84    4.31  
       其中:股票    69,842,396.84    4.31  
  2    固定收益投资    1,093,984,416.39    67.48  
       其中:债券    1,093,984,416.39    67.48  
       资产支持证券    -     -   
  3    金融衍生品投资    -     -  
  4    买入返售金融资产    370,505,883.99    22.85  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -     -  
  5    银行存款和结算备付金合计    28,930,678.36    1.78  
  6    其他各项资产    57,950,556.21    3.57  
  7    合计    1,621,213,931.79    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    -    -  
  C    制造业    26,071,500.00    2.12  
  C0    食品、饮料    16,540,500.00    1.35  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    -    -  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    -    -  
  C7    机械、设备、仪表    -    -  
  C8    医药、生物制品    9,531,000.00    0.78  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    -    -  
  H    批发和零售贸易    15,357,296.84    1.25  
  I    金融、保险业    25,878,600.00    2.10  
  J    房地产业    2,535,000.00    0.21  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    69,842,396.84    5.68  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    3,000,000    17,190,000.00    1.40  
  2    600694    大商股份    401,708    15,357,296.84    1.25  
  3    600559    老白干酒    350,000    9,880,500.00    0.80  
  4    601318    中国平安    180,000    8,688,600.00    0.71  
  5    600267    海正药业    200,000    7,468,000.00    0.61  
  6    600887    伊利股份    400,000    6,660,000.00    0.54  
  7    000002    万科A    300,000    2,535,000.00    0.21  
  8    000423    东阿阿胶    50,000    2,063,000.00    0.17  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值的比例(%)  
  1    600016    民生银行    53,324,829.92    3.76  
  2    601558    华锐风电    9,310,320.00    0.66  
  3    601318    中国平安    9,109,371.78    0.64  
  4    002073    软控股份    6,912,974.28    0.49  
  5    600050    中国联通    5,848,000.00    0.41  
  6    600582    天地科技    4,383,840.96    0.31  
  7    000895    双汇发展    4,020,248.00    0.28  
  8    002322    理工监测    2,806,082.00    0.20  
  9    600029    南方航空    2,740,000.00    0.19  
  10    000559    万向钱潮    2,689,793.00    0.19  
  11    300107    建新股份    2,519,656.00    0.18  
  12    601989    中国重工    2,434,200.00    0.17  
  13    000651    格力电器    2,416,303.00    0.17  
  14    002033    丽江旅游    2,176,691.62    0.15  
  15    000568    泸州老窖    2,128,100.00    0.15  
  16    000988    华工科技    2,019,698.13    0.14  
  17    601111    中国国航    1,842,135.00    0.13  
  18    600880    博瑞传播    1,802,839.83    0.13  
  19    601199    江南水务    1,418,121.60    0.10  
  20    002063    远光软件    1,288,645.00    0.09  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值的比例(%)  
  1    600016    民生银行    44,333,068.61    3.12  
  2    002532    新界泵业    31,032,819.92    2.19  
  3    002509    天广消防    27,668,953.72    1.95  
  4    300154    瑞凌股份    26,291,227.75    1.85  
  5    000063    中兴通讯    9,336,928.03    0.66  
  6    600309    烟台万华    9,071,443.24    0.64  
  7    600582    天地科技    8,799,875.05    0.62  
  8    000061    农产品    7,916,940.26    0.56  
  9    002073    软控股份    7,338,044.73    0.52  
  10    601558    华锐风电    6,667,093.19    0.47  
  11    000651    格力电器    6,286,962.19    0.44  
  12    600765    中航重机    6,286,729.38    0.44  
  13    600267    海正药业    6,219,774.34    0.44  
  14    600354    敦煌种业    6,070,217.80    0.43  
  15    600050    中国联通    5,900,000.00    0.42  
  16    600406    国电南瑞    5,603,742.20    0.39  
  17    000423    东阿阿胶    5,467,002.08    0.39  
  18    000401    冀东水泥    5,356,931.78    0.38  
  19    600256    广汇股份    4,171,230.58    0.29  
  20    000002    万科A    4,164,000.00    0.29  
  买入股票成本(成交)总额    136,127,864.83  
  卖出股票收入(成交)总额    300,929,009.74  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    232,066,602.60    18.87  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    355,881,851.20    28.94  
  5    企业短期融资券    119,764,000.00    9.74  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    386,271,962.59    31.42  
  8    其他    -    -  
  9    合计    1,093,984,416.39    88.97  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    010112    21国债⑿    1,253,800    125,066,550.00    10.17  
  2    110015    石化转债    1,128,140    121,669,899.00    9.90  
  3    113002    工行转债    1,019,500    120,780,165.00    9.82  
  4    113001    中行转债    1,142,800    120,656,824.00    9.81  
  5    010110    21国债⑽    1,071,930    107,000,052.60    8.70  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    396,378.95  
  2    应收证券清算款    47,354,883.10  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    10,079,486.78  
  5    应收申购款    119,807.38  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    57,950,556.21  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    113002    工行转债    120,780,165.00    9.82  
  2    113001    中行转债    120,656,824.00    9.81  
  3    110011    歌华转债    2,350,049.40    0.19  
  4    110078    澄星转债    65,488.50    0.01  
  5    125731    美丰转债    1,294.99    0.00  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  23,018    48,757.49    92,319,517.64    8.23%    1,029,980,307.09    91.77%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    161,226.23    0.01%  
  基金合同生效日(2008年10月8日)基金份额总额    1,362,144,547.24  
  本报告期期初基金份额总额    1,283,982,793.81  
  本报告期基金总申购份额    347,720,084.38  
  减:本报告期基金总赎回份额    509,403,053.46  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    1,122,299,824.73  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  红塔证券    1    224,707,153.43    52.71%    191,000.42    53.83%  
  海通证券    1    201,621,279.54    47.29%    163,818.10    46.17%  
  券商名称    债券交易    债券回购交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交总额    占当期债券回购成交总额的比例  
  红塔证券    1,131,464,698.78    94.60%    14,639,100,000.00    93.68%  
  海通证券    64,552,027.71    5.40%    987,960,000.00    6.32%  

  
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