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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-26

长盛积极配置债券型证券投资基金
     2011 年第 3 季度报告
       2011 年 9 月 30 日




基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 10 月 26 日
                                   §1 重要提示
    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至 2011 年 9 月 30 日止。




             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页
                                   §2 基金产品概况
基金简称                    长盛积极配置债券
基金主代码                  080003
交易代码                    080003

基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日              2008年10月8日
报告期末基金份额总额        988,350,164.34份
                            在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动
投资目标                    的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获
                            得超过业绩比较基准的投资业绩。
                            本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券
                            型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更
                            强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过
                            积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转
                            换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品
                            种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用
投资策略                    利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投
                            资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资
                            产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长
                            性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收
                            益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金
                            资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工
                            具。
业绩比较基准                中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

                            本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
风险收益特征
                            于混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人                  长盛基金管理有限公司
基金托管人                  中国建设银行股份有限公司



             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
                                                                       单位:人民币元
         主要财务指标                     报告期(2011 年 7 月 1 日-2011 年 9 月 30 日)
 1.本期已实现收益                                                       -18,650,525.33
 2.本期利润                                                             -50,914,100.11
 3.加权平均基金份额本期利润                                                      -0.0483
 4.期末基金资产净值                                                   1,033,948,978.41
 5.期末基金份额净值                                                               1.0461
    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、所列数据截止到 2011 年 9 月 30 日。
    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                   净值增                     业绩比较基准
                      净值增长                业绩比较基
      阶段                         长率标                     收益率标准差       ①-③   ②-④
                        率①                  准收益率③
                                   准差②                         ④
   过去三个月            -4.52%      0.29%          -1.56%             0.16%     -2.96%    0.13%




                长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较




            长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页
                                 §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期限          证券从
  姓名       职务                                                               说明
                           任职日期    离任日期          业年限
                                                                    男,1978 年 11 月出生,中
                                                                    国国籍。毕业于中央财经大
                                                                    学,获硕士学位,CFA(美
                                                                    国特许金融分析师)。2004
         本基金基金
                                                                    年 6 月至 2006 年 2 月就职
         经理,长盛
                                                                    于宝盈基金管理有限公司,
         同鑫保本混
                                                                    曾任研究员、基金经理助
         合型证券投     2008 年 12 月 19
 蔡宾                                          —          8年      理。2006 年 2 月加入长盛基
         资基金基金            日
                                                                    金管理有限公司,曾任研究
         经理,固定
                                                                    员、社保组合助理,投资经
         收益部副总
                                                                    理等。现任固定收益部副总
         监。
                                                                    监,长盛积极配置债券型证
                                                                    券投资基金(本基金)基金
                                                                    经理,长盛同鑫保本混合型
                                                                    证券投资基金基金经理。
                                                                    男,1979 年 8 月出生,中国
                                                                    国籍。伦敦政治经济学院金
                                                                    融经济学硕士,CFA(美国
                                                                    特许金融分析师)。历任新
                                                                    加坡星展资产管理有限公
                                                                    司研究员、星展珊顿全球收
         本基金基金                                                 益基金经理助理、星展增裕
         经理,长盛                                                 基金经理,专户投资组合经
         环球景气行                                                 理;新加坡毕盛高荣资产管
         业大盘精选                                                 理公司亚太专户投资组合
                        2008 年 10 月 8
 吴达    股票型证券                            —          9年      经理,资产配置委员会成
                               日
         投资基金基                                                 员;华夏基金管理有限公司
         金经理。国                                                 国际策略分析师、固定收益
         际业务部总                                                 投资经理;2007 年 8 月起加
         监。                                                       入长盛基金管理有限公司,
                                                                    现任国际业务部总监,长盛
                                                                    积极配置债券型证券投资
                                                                    基金(本基金)基金经理,
                                                                    长盛环球景气行业大盘精
                                                                    选股票型证券投资基金基
                                                                    金经理。
    注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和
解聘日期;
    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资

             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页
格管理办法》的相关规定等。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资
风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的
行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无
法对本基金的投资业绩进行比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    3 季度欧债危机再次爆发,而国内的通胀数据持续超预期,工业生产增速显著
下滑,经济环境对市场形成巨大压力。与此同时,政策层面紧缩的基调仍未有放松
的迹象。本季度,各类资本市场金融资产均遭遇了较大的下跌。3 季度沪深 300 指
数下跌 15.2%。货币市场在延续了 6 月末的紧张氛围后,7、8 月份继续保持紧张的
态势。债券市场,利率产品在 8 月末再次创出本轮收益率调整的新高,距 2008 年
的高点仅一步之遥,而信用产品在城投债、房地产债的利空因素带动下收益率早早
创出 2008 年来的新高,信用利差空前扩大。可转债市场,由于中国石化无先例的
在一期转债未转股的条件下推出了二期转债方案,严重挫伤转债投资人信心和转股
预期,转债出现大面积下跌,中信转债指数三季度下跌 14.9%。
    本基金在本季度保持了较低的债券久期和较低的股票仓位,降低了转债仓位,


             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页
但仍然遭受了较大的损失。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0461 元,本季度净值增长率为-4.52%,
同期业绩比较基准增长率为-1.56%。
    4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    自 2010 年 2 月起,国内已经经历了近 20 个月的负利率,资金价值的贬损是显
而易见的,而且这种负利率状况还要持续多久也无从得知,至少在可预见的未来 3
个月内,还不太可能出现扭转的迹象。负利率在相当程度上是由汇率政策和企业负
担等多种因素综合考虑的结果。负利率是资金出借方对资金使用方的补贴,一个经
济体的名义利率连续多年远远低于 GDP 增长率,直接的结果就是存款人没有有效分
享经济增长的成果,而借款人能够以低廉的资金成本充分获取经济高速增长的益
处。此外,资产价格的虚高也是无须赘述的。投资的一个基本逻辑是,同等增速条
件下,低负债主体的增长质量更优。过去依赖高负债增长的公司值得重新审视。
    我们在当前不确定的困境中,希望通过保持最充分的流动性,来保持资产在未
来的获利能力。




             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页
                                 §5 投资组合报告
 5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                                   占基金总资
序号                     项目                            金额(元)
                                                                                   产的比例(%)
 1      权益投资                                         120,285,559.59                  11.60
        其中:股票                                       120,285,559.59                  11.60
 2      固定收益投资                                     858,423,639.27                  82.75
        其中:债券                                       858,423,639.27                  82.75
              资产支持证券                                            -                       -
 3      金融衍生品投资                                                -                       -
 4      买入返售金融资产                                              -                       -
        其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                            -                -
        资产
 5      银行存款和结算备付金合计                         48,187,786.99                    4.65
 6      其他资产                                         10,467,619.18                    1.01
 7      合计                                          1,037,364,605.03                  100.00
 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                                占基金资产净
代码                  行业类别                        公允价值(元)
                                                                                值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                               -                    -
 B      采掘业                                                         -                    -
 C      制造业                                             29,488,637.09                2.85
   C0           食品、饮料                                 12,073,400.00                1.17
   C1           纺织、服装、皮毛                                       -                    -
   C2           木材、家具                                             -                    -
   C3           造纸、印刷                                             -                    -
   C4           石油、化学、塑胶、塑料                                 -                    -
   C5           电子                                                   -                    -
   C6           金属、非金属                               12,471,237.09                1.21
   C7           机械、设备、仪表                                       -                    -
   C8           医药、生物制品                              4,944,000.00                0.48
  C99           其他制造业                                             -                    -
 D      电力、煤气及水的生产和供应业                                   -                    -
 E      建筑业                                             40,178,181.30                3.89
 F      交通运输、仓储业                                               -                    -
 G      信息技术业                                         35,590,000.00                3.44
 H      批发和零售贸易                                     15,028,741.20                1.45
 I      金融、保险业                                                   -                    -
 J      房地产业                                                       -                    -
 K      社会服务业                                                     -                    -

            长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页
      L      传播与文化产业                                                -                   -
      M      综合类                                                        -                   -
                           合计                               120,285,559.59               11.63
      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

                                                                          占基金资产净值比
序号 股票代码           股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                                              例(%)
  1         601669      中国水电          8,594,675         38,676,037.50             3.74
  2         300250      初灵信息            500,000         18,090,000.00             1.75
  3         300270      中威电子            500,000         17,500,000.00             1.69
  4         600694      大商股份            335,006         13,467,241.20             1.30
  5         601677      明泰铝业            527,472          8,444,826.72             0.82
  6         600559      老白干酒            280,000          7,498,400.00             0.73
  7         600267      海正药业            150,000          4,944,000.00             0.48
  8         600887      伊利股份            250,000          4,575,000.00             0.44
  9         601636      旗滨集团            423,387          4,026,410.37             0.39
 10         002024      苏宁电器            150,000          1,561,500.00             0.15
      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                                   占基金资产净
     序号            债券品种                     公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)
      1       国家债券                                      127,249,600.00                 12.31
      2       央行票据                                                   -                     -
      3       金融债券                                       59,442,000.00                  5.75
              其中:政策性金融债                             59,442,000.00                  5.75
      4       企业债券                                      390,931,314.57                 37.81
      5       企业短期融资券                                119,204,000.00                 11.53
      6       中期票据                                                   -                     -
      7       可转债                                        161,596,724.70                 15.63
      8       其他                                                       -                     -
      9       合计                                          858,423,639.27                 83.02
      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

                                                                                    占基金资产净
  序号       债券代码     债券名称      数量(张)         公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)
      1       010112     21 国债⑿         970,000            97,174,600.00                 9.40
      2       110015      石化转债       1,108,140            96,862,517.40                 9.37
      3       115003      中兴债1         688,231            64,348,910.27                 6.22
      4       113001      中行转债         700,000            63,693,000.00                 6.16
      5       126013     08 青啤债         683,200            60,196,752.00                 5.82


                 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页
         5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
         5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

         本基金本报告期末未持有权证。
         5.8 投资组合报告附注
         5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
         报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
         5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
         基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
         5.8.3 其他资产构成
 序号                         名称                                       金额(元)
   1        存出保证金                                                                250,000.00
   2        应收证券清算款                                                                     -
   3        应收股利                                                                           -
   4        应收利息                                                               10,191,388.82
   5        应收申购款                                                                 26,230.36
   6        其他应收款                                                                         -
   7        待摊费用                                                                           -
   8        其他                                                                               -
   9        合计                                                                   10,467,619.18
         5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                               占基金资产净
 序号         债券代码          债券名称                 公允价值(元)
                                                                               值比例(%)
     1         110015           石化转债                         96,862,517.40         9.37
     2         113001           中行转债                         63,693,000.00         6.16
     3         110011           歌华转债                          1,041,207.30         0.10




                 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页
     5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序                                  流通受限部分的    占基金资产 流通受限情况
      股票代码      股票名称
号                                     公允价值(元) 净值比例(%)    说明
1      601669       中国水电          38,676,037.50         3.74 新股流通受限
2      300250       初灵信息          18,090,000.00         1.75 新股流通受限
3      300270       中威电子          17,500,000.00         1.69 新股流通受限
4      601677       明泰铝业           8,444,826.72         0.82 新股流通受限
5      601636       旗滨集团           4,026,410.37         0.39 新股流通受限
     5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




             长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页
 200.00%
 150.00%
 100.00%
  50.00%
                              §6 开放式基金份额变动
   0.00%
 -50.00%                                                                                      单位:份
-100.00% 报告期期初基金份额总额                                                      1,122,299,824.73
         2004年 2005年 2006年
         报告期期间基金总申购份额 2007年 2008年                                         10,305,251.33
         减:报告期期间基金总赎回份额
               长盛动态精选 业绩比较基准收益率                                         144,254,911.72
         报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                                          -
         报告期期末基金份额总额                                                        988,350,164.34



                                         §7 备查文件目录
              7.1 备查文件目录
              1、中国证监会核准基金募集的文件;
              2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》;
              3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》;
              4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》;
              5、法律意见书;
              6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
              7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
              7.2 存放地点
              备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
              7.3 查阅方式
              投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
          备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
              投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
              客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
              网址:http://www.csfunds.com.cn。




                      长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页
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