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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛积极配置:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-20

长盛积极配置债券型证券投资基金
      2018 年第 2 季度报告

               2018 年 6 月 30 日




   基金管理人:长盛基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司

   报告送出日期:2018 年 7 月 20 日
                                                              长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                   §2 基金产品概况
基金简称                                 长盛积极配置债券
基金主代码                               080003
交易代码                                 080003
基金运作方式                             契约型开放式
基金合同生效日                           2008 年 10 月 8 日
报告期末基金份额总额                     389,426,331.93 份
                                         在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极
投资目标                                 主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,
                                         并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
                                         本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统
                                         债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产
                                         配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,
                                         本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、
                                         公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持
                                         证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、
                                         收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极
投资策略
                                         把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债
                                         券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积
                                         极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投
                                         资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,
                                         本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的
                                         流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。

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                                                           长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


                                          中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
 业绩比较基准
                                          ×10%
                                          本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
 风险收益特征
                                          率低于混合型基金,高于货币市场基金。
 基金管理人                               长盛基金管理有限公司
 基金托管人                               中国建设银行股份有限公司




                         §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                               单位:人民币元
                                           报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日
              主要财务指标
                                                                  )
1.本期已实现收益                                                                2,936,974.32
2.本期利润                                                                     -4,249,054.38
3.加权平均基金份额本期利润                                                             -0.0109
4.期末基金资产净值                                                            416,046,331.99
5.期末基金份额净值                                                                      1.0684
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2018 年 6 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                           业绩比较基准
                净值增长率   净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                    收益率标准差       ①-③    ②-④
                    ①         标准差②      准收益率③
                                                                 ④
过去三个月          -1.01%         0.28%           0.92%              0.14%   -1.93%     0.14%




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                                                      长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注:按照本基金的基金合同规定,本基金基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合本基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有

关约定。




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                                                           长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告




                                    §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                      任本基金的基金
                                                         证券
                                          经理期限
 姓名              职务                                  从业                说明
                                      任职日    离任日
                                                         年限
                                        期        期
         本基金基金经理,长盛货币
         市场基金基金经理,长盛年                                段鹏先生,1982 年 12 月出
         年收益定期开放债券型证券                                生。中央财经大学经济学硕
         投资基金基金经理,长盛盛     2018                       士。曾在中信银行股份有限
         和纯债债券型证券投资基金     年                         公司从事人民币货币市场交
段鹏                                            -        11 年
         基金经理,长盛盛景纯债债     6月                        易、债券投资及流动性管理
         券型证券投资基金基金经理,   22 日                      等工作。2013 年 12 月加入
         长盛盛裕纯债债券型证券投                                长盛基金管理有限公司。
         资基金基金经理,长盛添利                                 
         宝货币市场基金基金经理。
         本基金基金经理,长盛中证
         100 指数证券投资基金基金
         经理,长盛沪深 300 指数证
         券投资基金(LOF)基金经
         理,长盛中证申万一带一路
         主题指数分级证券投资基金
         基金经理,长盛成长价值证                                冯雨生先生,1983 年 11 月
         券投资基金基金经理,长盛                                出生。毕业于光华管理学院
         中证全指证券公司指数分级                                金融系,北京大学经济学硕
                                      2016
         证券投资基金基金经理,长                                士,CFA(特许金融分析师)
                                      年
冯雨生   盛战略新兴产业灵活配置混               -        11 年   。2007 年 7 月加入长盛基金
                                      9月
         合型证券投资基金基金经理,                              管理有限公司,曾任金融工
                                      12 日
         长盛盛世灵活配置混合型证                                程研究员,同盛基金经理助
         券投资基金基金经理,长盛                                理等职务。
         同鑫行业配置混合型证券投
         资基金基金经理,长盛信息
         安全主题量化灵活配置混合
         型证券投资基金基金经理,
         长盛同德主题增长混合型证
         券投资基金基金经理,量化
         投资部负责人。
         本基金基金经理,长盛添利     2018                       王赛飞女士,1987 年 10 月
王赛飞                                          -        6年
         宝货币市场基金基金经理。     年                         出生。中国人民大学金融学
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                                                           长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


                                     6月                         硕士。曾任大公国际资信评
                                     22 日                       估有限公司分析师、信用评
                                                                 审委员会委员。2015 年 7 月
                                                                 加入长盛基金管理有限公司
                                                                 固定收益部,曾任信用研究
                                                                 员、长盛盛丰灵活配置混合
                                                                 型证券投资基金基金经理助
                                                                 理等职务。
                                                                 马文祥先生,1977 年 7 月出
                                                                 生。清华大学经济管理学院
                                                                 经济学硕士。历任中国农业
                                     2016        2018            银行主任科员,工银瑞信企
                                     年          年              业年金基金经理、工银瑞信
 马文祥     本基金基金经理。                             15 年
                                     1月         6月             信用纯债一年定期开放债券
                                     20 日       22 日           型证券投资基金基金经理,
                                                                 2013 年 8 月加入长盛基金管
                                                                 理有限公司。


注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

 关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
     本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

 人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

     报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

 合等。具体如下:

     研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

 究平台上拥有同等权限。

     投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

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                                                        长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    1、报告期内行情回顾

    报告期内,国内经济稳中趋缓,基本面继续温和回落。表外及低等级债券融资被动收缩,带

动社融增速下滑,引发市场对后续增长的担忧。货币政策基调有所变化,从合理稳定转为合理充

裕,流动性边际改善。

    报告期内,债券收益率震荡下行,二季度降准落地后,资金面短期反而收紧,市场情绪警惕,

带动收益率小幅回调。但随后,在贸易摩擦升温、经济基本面回落担忧、货币政策边际改善确认、

股市下跌等因素驱动下,利率重回下行。

    二季度股票市场震荡后大幅下跌,个股呈普跌态势,蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。市场

整体先横盘震荡,在 5 月下旬开始迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅仿制药、染料、

鸡产业、粤港澳自贸区等概念指数实现正收益,西部水泥、南北船合并、3D 玻璃、乙醇汽油、

特高压等概念板块领跌。行业上,食品饮料和休闲服务表现亮眼,实现正收益,涨幅大幅领先其

他行业,通信、综合、电气设备等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。

    2、报告期内本基金投资策略分析

    在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在资金面边际放松的情况下,重点配置中短期高等

级信用债,适当提升杠杆水平;在利率水平上升空间有限的情况下,适当参与了利率的交易性机

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                                                             长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


会;权益资产方面,根据市场风格变化,灵活调整权益资产比重,避免净值大幅波动;精选具备

估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债,择机进行波段操作,提升组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0684 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.01%,业

绩比较基准收益率为 0.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
     本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号                项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                     51,932,523.03                           11.32
       其中:股票                                   51,932,523.03                           11.32
 2     基金投资                                                  -                               -
 3     固定收益投资                                 383,175,069.64                          83.54
       其中:债券                                   383,175,069.64                          83.54
       资产支持证券                                              -                               -
 4     贵金属投资                                                -                               -
 5     金融衍生品投资                                            -                               -
 6     买入返售金融资产                                          -                               -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                               -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                      7,980,529.01                            1.74
 8     其他资产                                     15,569,364.32                            3.39
 9     合计                                         458,657,486.00                         100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                          占基金资产净值比例
代码                行业类别                    公允价值(元)
                                                                                   (%)
 A     农、林、牧、渔业                                              -                          -
 B     采矿业                                                        -                          -
 C     制造业                                          17,213,570.76                         4.14
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                                   -                          -
       应业

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                                                                 长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


  E     建筑业                                               6,909,771.96                        1.66
  F     批发和零售业                                                       -                          -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                             -                          -
  H     住宿和餐饮业                                                       -                          -
        信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                                        -                          -
        业
  J     金融业                                              14,347,049.56                        3.45
  K     房地产业                                            13,462,130.75                        3.24
  L     租赁和商务服务业                                                   -                          -
  M     科学研究和技术服务业                                               -                          -
  N     水利、环境和公共设施管理业                                         -                          -
  O     居民服务、修理和其他服务业                                         -                          -
  P     教育                                                               -                          -
  Q     卫生和社会工作                                                     -                          -
  R     文化、体育和娱乐业                                                 -                          -
  S     综合                                                               -                          -
        合计                                                51,932,523.03                      12.48
 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                     占基金资产净值
 序号    股票代码          股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
  1       601668               中国建筑        1,265,526         6,909,771.96                    1.66
  2       000651               格力电器           132,940        6,268,121.00                    1.51
  3       600887               伊利股份           206,521        5,761,935.90                    1.38
  4       600036               招商银行           211,162        5,583,123.28                    1.34
  5       000002               万   科A          215,567        5,302,948.20                    1.27
  6       000333               美的集团            99,263        5,183,513.86                    1.25
  7       601318               中国平安            85,702        5,020,423.16                    1.21
  8       001979               招商蛇口           243,007        4,629,283.35                    1.11
  9       601398               工商银行           703,666        3,743,503.12                    0.90
  10      600048               保利地产           289,336        3,529,899.20                    0.85




 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                               占基金资产净值比例(%)
 序号               债券品种                      公允价值(元)

  1     国家债券                                                       -                              -
  2     央行票据                                                       -                              -

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                                                                 长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


  3      金融债券                                        252,557,000.00                         60.70
         其中:政策性金融债                              252,557,000.00                         60.70
  4      企业债券                                                      -                             -
  5      企业短期融资券                                                -                             -
  6      中期票据                                          50,904,000.00                        12.24
  7      可转债(可交换债)                                79,714,069.64                        19.16
  8      同业存单                                                      -                             -
  9      其他                                                          -                             -
  10     合计                                            383,175,069.64                         92.10




 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                 占基金资产净值比
 序号      债券代码       债券名称         数量(张)        公允价值(元)
                                                                                     例(%)
  1             170210    17 国开 10             800,000        78,192,000.00                  18.79
  2             018005    国开 1701              600,000        60,228,000.00                  14.48
  3             160302    16 进出 02             500,000        48,705,000.00                  11.71
  4             160213    16 国开 13             400,000        36,404,000.00                    8.75
                            13 中煤
  5         101353003                            300,000        30,582,000.00                    7.35
                              MTN001
 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 5.9.1 本期国债期货投资政策
       本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。

 5.9.3 本期国债期货投资评价
       本基金本报告期内未投资国债期货。




                                      第 10 页 共14 页
                                                               长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告



 5.10 投资组合报告附注
 5.10.1
          本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日

 前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.10.2
          基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

 5.10.3 其他资产构成
     序号                    名称                               金额(元)
      1      存出保证金                     96,972.13
      2      应收证券清算款                 10,128,017.28
      3      应收股利                       -
      4      应收利息                       5,340,041.73
      5      应收申购款                     4,333.18
      6      其他应收款                     -
      7      待摊费用                       -
      8      其他                           -
      9      合计                           15,569,364.32

 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                           占基金资产净值比例
     序号        债券代码           债券名称            公允价值(元)
                                                                                 (%)
 1                  113011          光大转债            14,115,868.00               3.39

 2                  120001          16 以岭 EB          12,844,752.20               3.09

 3                  110034          九州转债            11,710,500.00               2.81

 4                  128029          太阳转债            5,453,550.00                1.31

 5                  128010          顺昌转债            4,732,724.64                1.14

 6                  110032          三一转债            3,927,680.00                0.94

 7                  123004          铁汉转债            1,825,800.00                0.44

 8                  110030          格力转债            1,822,975.00                0.44

 9                  123002          国祯转债            1,569,385.30                0.38

 10                 110033          国贸转债             901,940.10                 0.22

 11                 113015          隆基转债             546,700.80                 0.13

 12                 113009          广汽转债             183,448.00                 0.04

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

                                     第 11 页 共14 页
                                                            长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告



  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                                §6 开放式基金份额变动
                                                                                       单位:份
  报告期期初基金份额总额                                                        391,193,115.58
  报告期期间基金总申购份额                                                          304,376.97
  减:报告期期间基金总赎回份额                                                     2,071,160.62
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
                                                                                                -
  "填列)
  报告期期末基金份额总额                                                        389,426,331.93




                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。




                        §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                   报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
投资
者类          持有基金份额比例
                                         期初        申购   赎回                         份额占
  别   序号     达到或者超过                                           持有份额
                                         份额        份额   份额                           比
                20%的时间区间

机构     1    20180401~20180630     78,618,658.16       -       -    78,618,658.16       20.19%
         2    20180401~20180630 135,700,184.23          -       - 135,700,184.23         34.85%

                                  第 12 页 共14 页
                                                            长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告


        3    20180401~20180630 138,618,658.16           -       - 138,618,658.16         35.60%

                                     产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量
赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
  8.2 影响投资者决策的其他重要信息
      本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。




                                  §9 备查文件目录


  9.1 备查文件目录

      1、中国证监会核准基金募集的文件;

      2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》;

      3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》;

      4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》;

      5、法律意见书;

      6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

      7、基金托管人业务资格批件、营业执照。


  9.2 存放地点
      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。


  9.3 查阅方式
      投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在

  支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

      客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

      网址:http://www.csfunds.com.cn。



                                第 13 页 共14 页
                   长盛积极配置债券 2018 年第 2 季度报告




                           长盛基金管理有限公司
                                  2018 年 7 月 20 日




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